泰 信 优 势 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2015 年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 势增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰信优 势增 长混 合
基金主 代码 290005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 25 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,488,234.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过科 学的 投资 管理 和资 产配置 程序 ，结 合主 动的宏
观、市 场、 行业 、公 司研 究，选 择具 有可 持续 优势 的
成长型 股票 和收 益率 、流 动性俱 佳的 债券 ，力 争使 投
资者享 受到 可持 续的 财富 增长。
投资策 略 本基金 在充 分合 理运 用现 代金融 工程 科学 成果 基础
上， 以SAA （战 略资 产配 置 ） 策略 为基 础， 结合 对不 同
阶段市 场特 征的 分析 ，动 态配置 基金 资产 在股 票、 债
券和现 金之 间的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 55%*沪深 300 指数 + 45%* 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本基金 的预 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金， 高于 偏
债型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。适 合于 能够 承
担一定 股市 风险 ，追 求资 本长期 增值 的个 人和 机构 投
资者。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 蒋松云
联系电 话 021-20899098 010 —66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 010 —66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路
256 号37 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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256 号 华 夏银 行大 厦
36-37 层
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 王小林 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦
36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号华
夏银行 大 厦36-37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 122,169,375.95
本期利 润 135,408,860.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6993
本期加 权平 均净 值利 润率 42.84%
本期基 金份 额净 值增 长率 53.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 72,487,019.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0741
期末基 金资 产净 值 139,975,254.25
期末基 金份 额净 值 2.074
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 218.97%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
2、本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润是 指未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -19.43% 3.85% -3.77% 1.92% -15.66% 1.93%
过去三 个月 15.67% 3.12% 7.21% 1.44% 8.46% 1.68%
过去六 个月 53.63% 2.51% 16.34% 1.24% 37.29% 1.27%
过去一 年 68.29% 1.90% 56.05% 1.01% 12.24% 0.89%
过去三 年 162.21% 1.45% 50.08% 0.82% 112.13% 0.63%
自基金 合同
生效日 起至
今
218.97% 1.34% 59.49% 0.95% 159.48% 0.39%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 55 %× 沪深300 指数 ＋ 45% × 中 证全 债指 数。
1、 沪 深300 指 数是 沪深证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反 映 A 股 市场 整体 走势 的指数 ， 沪 深 300
指数包 括300 只 样本 股， 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 的指 数。
2、中证全债指 数是中证 指 数公司编制的 综合反映 银 行间债券市场 和沪深交 易 所债券市场的 跨
市场债 券指 数， 该指 数的 样本由 银行 间市 场和 沪深 交易所 市场 的国 债、 金融 债券及 企业 债券 组 成 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票
资产占 基金 资 产30%-80% ， 债券资 产占 基金 资 产 0%-65% （ 其中 包括 可转 债 、 资 产支持 证券 等） ， 权
证0%-3%（ 按照 相关 法律 规 定） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公 司（更 名为山东 省 国际信托有限 公司）联 合 江苏省投资管 理有限责 任 公司、青岛 国信实 业
有限公 司共 同发 起设 立的 基金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准
正式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托 投 资公司 为主 发起 人而 发起 设立的 基金 管理 公
司。
公司目前下设 锐懿资产 管 理有限公司、 市场部、 产 品部、营销部 （分华东 、 华北、华南三 大
营销中 心） 、 理 财顾 问部、 深圳分 公司 、 北 京分 公司 、 电子 商务 部、 客服 中心 、 基金 投资 部、 研究
部、专户投资 部、清算 会 计部、集中交 易部、计 划 财务部、信息 技术部、 风 险管理部、 监 察稽核
部、 综合 管理 部 。 截 至2015 年6 月底 ， 公司 有正 式员 工 104 人, 多数 具有 硕士 以上学 历 。 所 有人
员在最 近三 年内 均未 受到 所在单 位及 有关 管理 部门 的处罚 。
截至2015 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业股 票基 金、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券共 15 只 开放 式基 金及 泰 信乐利 分 级 4 号 、 泰 信乐 利 5 号 、 泰 信至 尊阿 尔法 、 泰信 至尊 阿尔 法3
号、泰 信至 尊阿 尔 法 5 号 、泰信 至尊 阿尔 法 6 号、 泰信道 简阿 尔法 、泰 信紫 藤智慧 金 1 号、 泰信
吉渊分 级1 号、 泰信 梭鱼 安盈新 股 1 号共 10 个资 产 管理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱志权
先生
基 金 投 资
部 总 监 兼
投资总
监 、 本 基
2010 年 1 月
16 日
- 20 年
经 济 学学 士 。具 有基 金从业 资
格 。 曾任 职 于中 信证 券上海 总
部 、 长盛 基 金管 理有 限公司 、
富 国 基金 管 理有 限公 司、中 海泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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金 基 金 经
理 兼 泰 信
先 行 策 略
混 合 基 金
经理
信 托 管理 有 限公 司、 银河基 金
管理有 限公 司。2008 年6 月加
入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2008 年 6 月 28 日至 2012 年 3
月 1 日担 任泰 信优 质生 活 基金
经理； 自 2012 年 3 月 1 日至
2015 年2 月5 日担 任泰 信 先行
策 略 混合 基 金经 理。 现同时 担
任 基 金 投 资 部 总 监 兼 投 资 总
监。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证 券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 证券投资 基金 基金合同》 和其他相 关法 律法规的规 定，本 着
诚实信用、勤 勉尽责、 取 信于市场、取 信于社会 的 原则管理和运 用基金资 产 。本基金管 理人在严
格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为，本
基金的 投资 运作 符合 有关 法规和 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1-5 月 份， 受益于 在经济 下行 压力 较大 的背 景下政 府降 息降 准、 居民 资产配 置转 移 以
及各种杠杆融 资带来的 宽 松流动性以及 房地产、 地 方政府债务问 题获得缓 解 以及深化改 革形成的
风险偏 好提 升， 上证 综指 上涨 42.57% 。 同时 新兴 产 业受到 市场 追捧 ， 成 长股 表现强 劲， 创业 板指
上涨140.72% 。 行业 方面， 涨幅靠 前的 依次 是计 算机 、 通信 、 轻 工、 旅 游等 。6 月份， 券商 及银 行
彻查场外配资 ，流动性 出 现拐点，强制 平仓导致 市 场出现剧烈调 整，市场 风 险偏好明显 下降。期
间，上 涨综 指下 跌7.25% ，创业 板指 下 跌 19.31% 。
本基金 的大 部分 资产 秉承 基金契 约的 精神,根 据市 场 风格 ， 坚 守住 计算 机、 传 媒、 医药 等成 长
股配置 ，上 半年 在市 场波 动剧烈 情况 下， 仍实 现净 值提升 ，确 保了 投资 者利 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 单位净 值 为2.074 元 ， 净 值增长 率 为53.63% ， 同 期 比较基 准增 长率
为16.34% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 一阶 段， 我们 认为 剧烈调 整已 经结 束， 长期 看牛市 依然 有望 延续 。
在一系列稳增 长的政策 支 持下，房地产 销售和出 口 有望率先回暖 ，基建投 资 也将在宽财政 的
背景下保持稳 定。下半 年 ，经济将会出 现企稳， 大 众创业创新的 社会氛围 已 经形成，我 们坚定看
好中国 经济 的转 型和 新兴 行业的 快速 发展 。
救市政策的连 续出台使 过 度恐慌心理得 以消除； 另 一方面，经过 这次剧烈 调 整，市场风险 偏
好普遍下降， 市场杠杆 化 水平已经大幅 降低，市 场 会重归行业基 本面，更 加 重视细分成 长行业的
景气度和企业 业绩增长 ， 再次进入 精选 个股的阶 段 ，重新演绎结 构性行情 。 我们认为成 长股的估
值水平 已经 大幅 回落 ，而 新兴行 业的 景气 度仍 维持 在高位 ，优 质个 股已 经具 备长期 配置 价值 。
从行业来看， 计算机、 传 媒和医疗服务 依然是我 们 重要的配置方 向。此外 ， 我们也会关注 国
企改革主题， 具体关注 国 企改革扩容、 资产证券 化 、科研院所改 制等领域 ， 选股思路遵 循以下两
个路径 ：1 、 大 集团 小公 司 ， 尤 其是 未来 作为 集团 资 产证券 化的 平台 的上 市公 司;2 、 国 企改 革对 企
业业绩改善明 显的公司 ， 存在于一些传 统周期行 业 。三季度我们 将努力精 选 个股，为持 有人获取
长期稳 定的 收益 。
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配
比例不 得 低于 年度 可供 分 配收益 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利 按除 权日 的基 金份 额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默认 的收
益分配 方式 是 现金 分红 ；
（3） 基金 投资 当期 出现 净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
（4） 基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
（5） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值；
（6） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
2 、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本 基金托 管 人在对泰信优 势增长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信优势 增 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——泰 信 基金管理有限 公
司在泰信优势 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，泰信优 势增长灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信优势增 长灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 13,219,709.99 30,362,633.09
结算备 付金
314,998.15 13,282,396.59
存出保 证金
334,169.80 197,798.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 115,870,727.45 578,381,901.23
其中： 股票 投资
113,164,179.45 555,241,222.03
基金投 资
- -
债券投 资
2,706,548.00 23,140,679.20
资产支 持证 券投 资
- - 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 45 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 14,000,000.00 70,000,000.00
应收证 券清 算款
1,000,679.16 3,816,230.05
应收利 息 6.4.7.5 5,758.15 127,569.69
应收股 利
- -
应收申 购款
350,429.84 2,029,142.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
145,096,472.54 698,197,672.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 25.00
应付赎 回款
4,019,114.27 489,843.87
应付管 理人 报酬
245,336.95 926,310.50
应付托 管费
40,889.48 154,385.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 145,772.25 1,153,977.99
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 670,105.34 810,664.12
负债合 计
5,121,218.29 3,535,206.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 67,488,234.90 514,382,343.55
未分配 利润 6.4.7.10 72,487,019.35 180,280,122.15
所有者 权益 合计
139,975,254.25 694,662,465.70
负债和 所有 者权 益总 计
145,096,472.54 698,197,672.27
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.074 元， 基金 份额 总额67,488,234.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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一、收入
140,275,627.43 24,988,569.27
1.利息 收入
425,637.62 875,459.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 142,804.16 126,795.98
债券利 息收 入
53,758.38 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
229,075.08 748,663.60
其他利 息收 入
- -
2.投 资 收益 （损 失以 “- ”填列）
125,708,363.08 5,602,629.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 124,416,677.03 4,693,698.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 754,389.89 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 537,296.16 908,931.12
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 13,239,484.27 18,301,838.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 902,142.46 208,641.77
减： 二、费用
4,866,767.21 2,521,663.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,403,339.48 1,800,120.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 400,556.60 300,020.24
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,895,603.77 263,457.71
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 167,267.36 158,064.94
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
135,408,860.22 22,466,905.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
135,408,860.22 22,466,905.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 45 页
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 135,408,860.22 135,408,860.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-446,894,108.65 -243,201,963.02 -690,096,071.67
其中：1.基 金申 购款 42,729,293.73 42,234,761.32 84,964,055.05
2. 基金 赎回 款 -489,623,402.38 -285,436,724.34 -775,060,126.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
67,488,234.90 72,487,019.35 139,975,254.25
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
107,204,868.20 17,103,163.43 124,308,031.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,466,905.48 22,466,905.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
235,871,716.39 55,705,571.44 291,577,287.83
其中：1.基 金申 购款 372,485,392.78 91,719,826.88 464,205,219.66
2. 基金 赎回 款 -136,613,676.39 -36,014,255.44 -172,627,931.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
343,076,584.59 95,275,640.35 438,352,224.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____ 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信优势增长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 500 号《关 于核 准泰 信优 势增 长灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰信 优势增长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币496,788,778.94 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2008) 第 098 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《泰 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 25
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为496,819,498.95 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 30,720.01 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为泰信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优势增长灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 ：股票资 产 占基金资产 的比例为
30-80% ， 债券资产 占基金 资产的比例 为 0-65%( 其中 包括可转债、 资产支持证 券等)，权证占 基金
资产的 比例 为0-3%。 基金 保留的 现金 以及 到期 日 在1 年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：55% X 沪深300 指数+45% X 中证 全债 指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收 入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利 收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 45 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 13,219,709.99
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 13,219,709.99
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 69,105,028.82 113,164,179.45 44,059,150.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,749,947.73 2,706,548.00 956,600.27
银行间 市场 - - -
合计 1,749,947.73 2,706,548.00 956,600.27
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,854,976.55 115,870,727.45 45,015,750.90
6.4.7.3 衍 生金 融 资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 14,000,000.00 -
合计 14,000,000.00 - 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,518.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 127.62
应收债 券利 息 976.46
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 135.36
合计 5,758.15
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 145,772.25
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 145,772.25
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 12,483.98
预提费 用 157,621.36
合计 670,105.34
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 514,382,343.55 514,382,343.55
本期申 购 42,729,293.73 42,729,293.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -489,623,402.38 -489,623,402.38
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 67,488,234.90 67,488,234.90
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 68,152,298.46 112,127,823.69 180,280,122.15
本期利 润 122,169,375.95 13,239,484.27 135,408,860.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-117,590,631.23 -125,611,331.79 -243,201,963.02
其中： 基金 申购 款 22,021,018.34 20,213,742.98 42,234,761.32
基金赎 回款 -139,611,649.57 -145,825,074.77 -285,436,724.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 72,731,043.18 -244,023.83 72,487,019.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 111,796.86
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,972.38
其他 3,034.92
合计 142,804.16
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 821,697,724.10
减：卖 出股 票成 本总 额 697,281,047.07
买卖股 票差 价收 入 124,416,677.03
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
754,389.89
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
754,389.89
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
24,460,438.18
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
23,541,364.91
减：应 收利 息总 额 164,683.38
买卖债 券差 价收 入 754,389.89
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本期末 本基 金无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
截至报 告期 末本 基金 未投 资贵金 属。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 537,296.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 537,296.16
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 13,239,484.27
—— 股 票投 资 12,467,465.09
—— 债 券投 资 772,019.18
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 13,239,484.27
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 897,728.03
转出基 金补 偿费 4,414.43
合计 902,142.46
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 用由 转 出基金 的赎 回费 、 转 出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成， 其 中赎 回费
部分 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,895,428.77
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计
1,895,603.77
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
账户服 务费 17,853.84
银行划 款手 续费 646.00
合计 167,267.36
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,403,339.48 1,800,120.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
1.50% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
400,556.60 300,020.24
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日托 管 费＝前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天
数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费用。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国际信托
有限公司
11,423,524.52 16.9300% 16,437,271.08 3.2000%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 13,219,709.99 111,796.86 39,504,077.49 93,804.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 流通 受限 证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600410 华胜天成
2015 年6 月
3 日
重大事
项公告
34.36
2015 年7 月
22 日
43.06 33,000 893,087.58 1,133,880.00 -
002292 奥飞动漫
2015 年6 月
3 日
重大事
项公告
37.29 - - 160,880 2,854,030.79 5,999,215.20 -
002712 思美传媒
2015 年7 月
6 日
重大事
项公告
101.15 - - 50,000 3,262,018.00 5,057,500.00 -
002740 爱迪尔
2015 年7 月
20 日
重大事
项公告
60.44
2015 年7 月
29 日
64.82 1,000 16,480.00 60,440.00 -
300113 顺网科技
2015 年6 月
16 日
重大事
项公告
53.60 - - 84,928 2,286,053.96 4,552,140.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只偏 股型 的证 券投资 基金 ， 预 期风 险收 益水平 低于 股票 型基 金， 高于偏 债型 基金 、
债券基金及货 币市场基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投资、债 券 投资、权证 投资及资
产支持证券投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将相 对风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 相对收益高 、风险适
中”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合 理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国工商银行 ，与该银 行存 款相关的信 用风险不 重大 。本基金在 交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日 ，本 基金持 有交 易性 债券 占基 金资产 净值 的比 例 为 1.93% 。
6.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不 得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持 有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,219,709.99 - - - 13,219,709.99
结算备 付金 314,998.15 - - - 314,998.15
存出保 证金 334,169.80 - - - 334,169.80
交易性 金融 资产 2,706,548.00 - - 113,164,179.45 115,870,727.45
买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 - - - 14,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 1,000,679.16 1,000,679.16
应收利 息 - - - 5,758.15 5,758.15
应收申 购款 - - - 350,429.84 350,429.84
资产总 计 30,575,425.94 - - 114,521,046.60 145,096,472.54
负债
应付赎 回款 - - - 4,019,114.27 4,019,114.27
应付管 理人 报酬 - - - 245,336.95 245,336.95
应付托 管费 - - - 40,889.48 40,889.48
应付交 易费 用 - - - 145,772.25 145,772.25
其他负 债 - - - 670,105.34 670,105.34
负债总 计 - - - 5,121,218.29 5,121,218.29
利率敏 感度 缺口 30,575,425.94 - - 109,399,828.31 139,975,254.25
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,362,633.09 - - - 30,362,633.09
结算备 付金 13,282,396.59 - - - 13,282,396.59
存出保 证金 197,798.81 - - - 197,798.81
交易性 金融 资产 23,140,679.20 - - 555,241,222.03 578,381,901.23
买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应 收证 券清 算款 - - - 3,816,230.05 3,816,230.05
应收利 息 - - - 127,569.69 127,569.69
应收申 购款 - - - 2,029,142.81 2,029,142.81
资产总 计 136,983,507.69 - - 561,214,164.58 698,197,672.27
负债
应付证 券清 算款 - - - 25.00 25.00
应付赎 回款 - - - 489,843.87 489,843.87
应付管 理人 报酬 - - - 926,310.50 926,310.50
应付托 管费 - - - 154,385.09 154,385.09
应付交 易费 用 - - - 1,153,977.99 1,153,977.99 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
其他负 债 - - - 810,664.12 810,664.12
负债总 计 - - - 3,535,206.57 3,535,206.57
利率敏 感度 缺口 136,983,507.69 - - 557,678,958.01 694,662,465.70
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率 重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有交 易性 债券 占基 金资产 净值 的比 例为 1.93% （2014 年 12
月31 日： 3.33% ） ， 因此 市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 ： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修 正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为 30-80% ，债 券资 产 占基金 资产 的比 例 为 0-65%( 其中 包括 可转 债、 资产 支持证 券等)， 权证
占基金 资产 的比 例 为0-3% 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 113,164,179.45 80.85 555,241,222.03 79.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,706,548.00 1.93 23,140,679.20 3.33
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 115,870,727.45 82.78 578,381,901.23 83.26
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 8,126,263.39 16,850,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -8,126,263.39 -16,850,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 113,164,179.45 77.99
其中： 股票 113,164,179.45 77.99
2 固定收 益投 资 2,706,548.00 1.87
其中： 债券 2,706,548.00 1.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 9.65 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,534,708.14 9.33
7 其他各 项资 产 1,691,036.95 1.17
8 合计 145,096,472.54 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.02
C
制造业 45,361,524.50 32.41
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
248,330.00 0.18
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 10,626,811.05 7.59
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
40,208,017.90 28.73
J
金融业 206,040.00 0.15
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 10,778,890.00 7.70
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共 设 施管 理业 1,105,830.00 0.79
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,603,986.00 3.29
S
综合 - -
合计 113,164,179.45 80.85
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
1 600571 信雅达 120,010 12,703,058.50 9.08
2 000411 英特集 团 299,769 10,626,811.05 7.59
3 002292 奥飞动 漫 160,880 5,999,215.20 4.29
4 002400 省广股 份 226,500 5,721,390.00 4.09
5 002104 恒宝股 份 230,000 5,448,700.00 3.89
6 002712 思美传 媒 50,000 5,057,500.00 3.61
7 300133 华策影 视 170,518 4,603,986.00 3.29
8 300113 顺网科 技 84,928 4,552,140.80 3.25
9 300378 鼎捷软 件 54,600 4,430,244.00 3.17
10 002152 广电运 通 120,000 3,880,800.00 2.77
11 300075 数字政 通 102,000 3,844,380.00 2.75
12 600699 均胜电 子 100,044 3,832,685.64 2.74
13 002007 华兰生 物 80,060 3,545,857.40 2.53
14 600584 长电科 技 180,000 3,439,800.00 2.46
15 002273 水晶光 电 100,000 3,125,000.00 2.23
16 300101 振芯科 技 50,000 2,780,000.00 1.99
17 002645 华宏科 技 100,000 2,765,000.00 1.98
18 002410 广联达 113,919 2,665,704.60 1.90
19 300380 安硕信 息 23,000 2,508,150.00 1.79
20 300339 润和软 件 50,000 2,404,500.00 1.72
21 600703 三安光 电 70,000 2,191,000.00 1.57
22 300246 宝莱特 48,919 2,152,436.00 1.54
23 002230 科大讯 飞 60,000 2,096,400.00 1.50
24 300168 万达信 息 40,000 1,964,800.00 1.40
25 002373 千方科 技 44,000 1,904,760.00 1.36
26 601700 风范股 份 170,050 1,826,337.00 1.30
27 300202 聚龙股 份 44,129 1,782,811.60 1.27
28 300238 冠昊生 物 40,000 1,630,800.00 1.17
29 600410 华胜天 成 33,000 1,133,880.00 0.81
30 300422 博世科 10,000 1,069,000.00 0.76
31 300357 我武生 物 14,502 628,371.66 0.45
32 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.18
33 601211 国泰君 安 6,000 206,040.00 0.15
34 603686 龙马环 卫 1,000 103,020.00 0.07
35 300439 美康生 物 500 60,800.00 0.04
36 002740 爱迪尔 1,000 60,440.00 0.04
37 300445 康斯特 500 51,580.00 0.04
38 603568 伟明环 保 1,000 36,830.00 0.03
39 601689 拓普集 团 1,000 25,180.00 0.02 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
40 300441 鲍斯股 份 500 25,115.00 0.02
41 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02
42 300481 濮阳惠 成 500 6,575.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300133 华策影 视 16,845,687.23 2.43
2 601700 风范股 份 16,667,016.15 2.40
3 300113 顺网科 技 13,456,838.50 1.94
4 600699 均胜电 子 11,542,164.83 1.66
5 600388 龙净环 保 10,497,769.46 1.51
6 300039 上海凯 宝 9,731,371.06 1.40
7 002104 恒宝股 份 9,022,436.33 1.30
8 601939 建设银 行 8,396,000.00 1.21
9 600410 华胜天 成 8,118,978.00 1.17
10 600571 信雅达 7,856,043.00 1.13
11 300357 我武生 物 7,549,356.15 1.09
12 002292 奥飞动 漫 7,093,919.88 1.02
13 002007 华兰生 物 7,089,440.77 1.02
14 300380 安硕信 息 7,052,765.81 1.02
15 600962 国投中 鲁 6,255,757.77 0.90
16 002241 歌尔声 学 5,595,249.82 0.81
17 002400 省广股 份 5,301,702.64 0.76
18 300026 红日药 业 5,240,828.60 0.75
19 300058 蓝色光 标 5,167,800.02 0.74
20 000851 高鸿股 份 4,870,127.90 0.70
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
比例（ ％）
1 000060 中金岭 南 37,287,761.87 5.37
2 600362 江西铜 业 36,587,872.99 5.27
3 000630 铜陵有 色 35,898,973.12 5.17
4 000758 中色股 份 35,655,015.14 5.13
5 601369 陕鼓动 力 31,842,322.88 4.58
6 600500 中化国 际 30,924,324.58 4.45
7 600036 招商银 行 29,363,841.66 4.23
8 601700 风范股 份 28,850,114.71 4.15
9 600305 恒顺醋 业 28,561,179.90 4.11
10 600315 上海家 化 25,953,332.92 3.74
11 300315 掌趣科 技 21,323,051.53 3.07
12 601088 中国神 华 20,094,050.18 2.89
13 300133 华策影 视 19,130,193.53 2.75
14 601989 中国重 工 18,876,216.95 2.72
15 600597 光明乳 业 17,883,198.81 2.57
16 601866 中海集 运 17,506,102.00 2.52
17 000338 潍柴动 力 16,690,772.59 2.40
18 600079 人福医 药 15,808,265.45 2.28
19 300113 顺网科 技 15,346,939.37 2.21
20 600837 海通证 券 12,583,847.62 1.81
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 242,736,539.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总额 821,697,724.10
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,706,548.00 1.93
8 其他 - -
9 合计 2,706,548.00 1.93
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 14,950 2,706,548.00 1.93
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 334,169.80
2 应收证 券清 算款 1,000,679.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,758.15
5 应收申 购款 350,429.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,691,036.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002292 奥飞动 漫 5,999,215.20 4.29 重大事 项公 告
2 002712 思美传 媒 5,057,500.00 3.61 重大事 项公 告
3 300113 顺网科 技 4,552,140.80 3.25 重大事 项公 告
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
7.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告 涉及 合计 数相 关比 例的， 均以 合计 数除 以相 关数据 计算 ， 而 不是 对不 同比例 进行 合 计 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,368 9,159.64 11,423,524.52 16.93% 56,064,710.38 83.07%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
18,144.32 0.0269%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 25 日 ） 基金 份额 总 额
496,819,498.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 514,382,343.55
本报告 期基 金总 申购 份额 42,729,293.73 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 489,623,402.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,488,234.90
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 的情 况发 生。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证券 2 488,412,017.62 45.93% 444,648.88 46.61% - 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
广州证券 1 278,106,007.45 26.15% 246,096.14 25.80% -
新时代证券 1 186,706,199.44 17.56% 165,216.63 17.32% -
中山证券 1 95,954,349.64 9.02% 84,909.97 8.90% -
广发证券 2 7,326,070.75 0.69% 6,669.47 0.70% -
川财证券 1 6,981,042.00 0.66% 6,355.55 0.67% -
民生证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中国银河证券 1 - - - - -
注：1 、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007 】
48 号 ） 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公 司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 基金 与公 司旗 下在 中 国工商 银行 托管 的泰 信 发 展主题 基金 、中 证基 本 面 400 指 数分 级基
金、现 代服 务业 股票 基金 共用交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏源证券 14,963,045.80 95.66% 1,640,000,000.00 90.31% - -
广州证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
广发证券 679,000.00 4.34% 100,000,000.00 5.51% - -
川财证券 - - 76,000,000.00 4.19% - - 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中国银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 14 年4 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年1 月21 日
2
新增上海联泰资 产为代销 机构并
开通转 换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年2 月7 日
3 停牌股 票估 值调 整（ 英特 集团）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年2 月17 日
4 停牌股 票估 值调 整（ 华宏 科技）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月3 日
5 停牌股 票估 值调 整（ 润和 软件）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年2 月12 日
6
在齐鲁证券开通 网上定投 转换及
费率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时 报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月13 日
7 在银行证券开通 申购、定 投费率 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 2015 年3 月13 日 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
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优惠业 务 报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ）
8 提醒投 资者 更新 身份 信息
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月18 日
9 停牌股 票估 值调 整（ 华侨 城 A）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月17 日
10
停牌股票估值调 整（振芯 科技、
国投中 鲁）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月24 日
11 停牌股 票估 值调 整（ 思美 科技）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月25 日
12 14 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月26 日
13
对交易所固定收 益品种进 行估值
调整
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年3 月27 日
14 停牌股 票估 值调 整（ 恒宝 股份）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年4 月4 日
15 15 年1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年4 月22 日
16
新增利得基金为 代销机构 并开通
定投及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年5 月6 日 泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
17
停牌股票估值调 整（顺网 科技、
长电科 技）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年5 月12 日
18 停牌股 票估 值调 整（ 华策 影视）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年5 月12 日
19 停牌股 票估 值调 整（ 奥飞 动漫）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年5 月26 日
20
参加农业银行手 机银行、 网上银
行费率 优惠
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年5 月29 日
21
新增中信期货为 代销机构 并开通
定投转 换业 务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年6 月16 日
22
新增上海好买基 金为代销 机构并
开通定 投、 转换 及费 率优 惠业务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年6 月17 日
23
参加交通银行网 上银行、 手机银
行申购 费率 优惠 业务
《中国 证 券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年6 月27 日
24 停牌股 票估 值调 整（ 天银 机电）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年6 月27 日
25 停牌股 票估 值调 整（ 华胜 天成）
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网
站（www.ftfund.com ） 2015 年6 月30 日
泰信优势增长混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 势增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件
2 、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4 、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
11.2 存 放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的
工本费 后， 投 资者 可在 有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
11.3 查 阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心 电话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本基金 管理 人直 接联 系。
泰信基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
