泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月25日
泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。
泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
基金简称 泰达转型机遇股票
基金主代码 000828
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 18 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 211,708,768.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度
挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投
资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主
线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方
法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏
观经济发展趋势、 相关政策深入研究的基础上， 从 “自
上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受
益行业；另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成
的选股框架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财
务状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具
有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各
类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 85%×中证800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收
益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险
品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债
券和货币基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 王永民
联系电话 010－66577808 010-66594896 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 弓劲梅 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.mfcteda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 180,571,521.54
本期利润 93,687,228.54
加权平均基金份额本期利润 0.1538
本期加权平均净值利润率 13.66%
本期基金份额净值增长率 5.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 37,116,732.58
期末可供分配基金份额利润 0.1753
期末基金资产净值 248,825,500.82
期末基金份额净值 1.175 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 41.84%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -21.40% 3.51% -7.05% 2.99% -14.35% 0.52%
过去三个月 3.62% 2.89% 12.40% 2.24% -8.78% 0.65%
过去六个月 5.38% 2.52% 31.55% 1.88% -26.17% 0.64%
自基金合同
生效起至今
41.84% 2.54% 63.23% 1.81% -21.39% 0.73%
注：1、本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
2、本基金成立于2014 年11月18日，基金合同生效日至本报告期末不满一年。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 本基金成立于2014年11 月 18 日， 基金合同生效日至本报告期末不满一年。 按基金合同规定，
本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例
已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证
券投资基金、泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、
泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利
债券型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起
点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴华
本基金基
金经理
2014年11月
18日
- 10
金融学硕
士；2004
年 6 月至
2006年 3
月就职于
易方达基
金管理有
限公司，
担任宏观
策略分析
员职务；
2006年 4
月至 2011
年 4 月就
职于中国
国际金融
有限公
司，先后
就职于研
究部、资
产管理
部 ，担任泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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经理、副
总经理等
职位；
2011年 5
月加入泰
达宏利基
金管理有
限公司担
任研究部
首席策略
师；2013
年 9 月至
今担任国
际投资部
副总经理
兼首席策
略分析
师；具备
10 年证券
从业经
验，10 年
证券投资
管理经
验，具有
基金从业
资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金合同和其他有关
法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规
行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，
确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量
统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工
作进行稽核。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交
易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚
情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
第二季度本基金的投资策略经历了较大幅度的调整。本基金在 1-4 月保持了中性的风险偏好
策略，在5月调整到较高的风险偏好策略，在 6 月上旬降低了风险偏好。
1-4月份，本基金相对看好低估值大蓝筹股票的机会；并且认为创业板估值过高，风险较大。
但市场的发展和我们的判断有一定的差距。分析之后，我们认为，市场风险偏好提升导致投资者
青睐小市值、次新股和市值空间大的股票。创业板是这类股票的典型代表。但进入 6 月后，投资
者的风险偏好又迅速降低。由于本基金一直认为创业板风险较大，本基金较快地顺应了这个变化。
并且对组合做了调整。
在运作中，本基金在 4 月保持了较多大盘低估值股票的配置。在 4 月末本基金逐渐将组合调
整到优质次新股、涨幅落后的优质软件股等领域。在 6 月初，本基金大幅度减持了获利较多的次
新股和软件股，买入了部分估值低的大盘蓝筹股。并且将组合股票仓位降低到合同规定的下限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.175 元，本报告期的份额净值增长率为 5.38%，同期业
绩比较基准增长率为31.55%。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为宏观经济会有所复苏，CPI 会见底回升。企业营利能力可能有所恢复。
前期实施的较为积极的货币和财政政策会导致投资有所恢复。宽松的流动性和猪肉价格的回升使
得 CPI 很难继续下跌。企业的定价能力有所恢复。而作为企业成本的全球大宗商品价格仍维持低
位，所以企业的营利能力会有所改善。
前瞻地看，股市的趋势并不清晰。从流动性看，货币政策最宽松的时刻可能已经过去。这会
制约市场估值水平的扩张。从基本面看，企业营利能力有所恢复，这会对市场形成一定的支持。
从风格上看，风险偏好会持续下降。这会导致市场估值水平的整体下移，进而导致优质的白马成
长股和价值型股票跑赢概念和主题黑马股。 而企业盈利的小幅度恢复会导致市场更关注企业盈利。
综合来看，我们会寻找如下两类公司1）企业盈利有明显好转但股价尚未启动的公司。2）行
业在经历从0到1的变化，能明显受益于该种变化的上市公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人
员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰达宏利转型机遇股票型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,878,449.96 47,378,972.77
结算备付金
3,729,533.55 10,902,088.30
存出保证金
1,067,938.87 861,009.49
交易性金融资产 6.4.7.2 227,014,808.77 806,802,362.43
其中：股票投资
206,548,555.57 766,150,982.43
基金投资
- -
债券投资
20,466,253.20 40,651,380.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,491.28
应收利息 6.4.7.5 338,606.18 186,733.02
应收股利
- -
应收申购款
421,360.94 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
257,450,698.27 866,132,657.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10.35 -
应付赎回款
6,097,324.72 -
应付管理人报酬
422,449.16 1,213,318.40
应付托管费
70,408.19 202,219.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,832,282.12 2,358,735.83
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 202,722.91 8,993.60
负债合计
8,625,197.45 3,783,267.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 211,708,768.24 773,741,642.03
未分配利润 6.4.7.10 37,116,732.58 88,607,747.70
所有者权益合计
248,825,500.82 862,349,389.73
负债和所有者权益总计
257,450,698.27 866,132,657.29
注：1、报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.175 元，基金份额总额 211,708,768.24
份。
2、本基金于2014年11 月 18 日基金合同生效。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至 2015年 6 月30 日
一、收入
105,790,310.78
1.利息收入
1,034,675.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11 125,532.84
债券利息收入
908,958.75
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
184.26
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
181,247,988.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 173,218,807.26
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 6,786,466.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,242,715.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -86,884,293.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,391,939.49
减：二、费用
12,103,082.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,177,733.86
2．托管费 6.4.10.2.2 862,955.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 5,557,484.24
5．利息支出
293,350.68
其中：卖出回购金融资产支出
293,350.68
6．其他费用 6.4.7.20 211,557.84
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
93,687,228.54
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
93,687,228.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
773,741,642.03 88,607,747.70 862,349,389.73
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 93,687,228.54 93,687,228.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-562,032,873.79 -145,178,243.66 -707,211,117.45
其中：1.基金申购款 1,210,754,032.37 152,252,972.24 1,363,007,004.61
2.基金赎回款 -1,772,786,906.16 -297,431,215.90 -2,070,218,122.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
211,708,768.24 37,116,732.58 248,825,500.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______傅国庆（代任总经理）______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]125 号《关于核准泰达宏利转型机遇股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 760,346,969.47元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 686 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 18 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 760,658,619.16 份基金份额，其中认购资金利息折合
311,649.69份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券货币市场工具、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产
的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，债券
投资占基金资产的 0%－20%，权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为85%×中证800指数收益率 +
15%×中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏
利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值： 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末
未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分
相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经
营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的
参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金管理人于 2015 年 3 月 28 日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的
公告》 ，自2015年3 月27日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂
牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进
行估值。
除上述会计估计变更事项外，本报告期未发生其他会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 24,878,449.96
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 24,878,449.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 242,779,617.18 206,548,555.57 -36,231,061.61
贵金属投资-金交所 - - - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
黄金合约
债券
交易所市场 10,395,985.00 10,374,253.20 -21,731.80
银行间市场 10,029,450.00 10,092,000.00 62,550.00
合计 20,425,435.00 20,466,253.20 40,818.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 263,205,052.18 227,014,808.77 -36,190,243.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 6,125.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,510.52
应收债券利息 330,536.09
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.86
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 432.54
合计 338,606.18
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,832,107.12
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 1,832,282.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,967.20
预提费用 194,755.71
合计 202,722.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 773,741,642.03 773,741,642.03
本期申购 1,210,754,032.37 1,210,754,032.37
本期赎回(以"-"号填列) -1,772,786,906.16 -1,772,786,906.16
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 211,708,768.24 211,708,768.24
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 37,355,634.66 51,252,113.04 88,607,747.70
本期利润 180,571,521.54 -86,884,293.00 93,687,228.54
本期基金份额交易
产生的变动数
-98,273,588.56 -46,904,655.10 -145,178,243.66
其中：基金申购款 119,558,964.63 32,694,007.61 152,252,972.24
基金赎回款 -217,832,553.19 -79,598,662.71 -297,431,215.90
本期已分配利润 - - - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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本期末 119,653,567.64 -82,536,835.06 37,116,732.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 75,500.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 43,386.32
其他 6,646.07
合计 125,532.84
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月 30日
卖出股票成交总额 2,039,061,728.93
减：卖出股票成本总额 1,865,842,921.67
买卖股票差价收入 173,218,807.26
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
6,786,466.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
6,786,466.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
126,147,592.31
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
118,432,022.31
减：应收利息总额 929,104.00
买卖债券差价收入 6,786,466.00
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,242,715.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,242,715.18
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -86,884,293.00
——股票投资 -81,082,617.82
——债券投资 -5,801,675.18
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -86,884,293.00
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 10,148,069.15
基金转换费收入 243,870.34
合计 10,391,939.49
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用 5,557,309.24
银行间市场交易费用
175.00
合计
5,557,484.24
泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 36,996.40
信息披露费 148,765.71
帐户维护费 3,000.00
银行费用 22,795.73
合计 211,557.84
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,177,733.86
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,167,432.34
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
862,955.62
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 24,878,449.96 75,500.45 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603111
康尼
机电
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
36.39 - - 541,366 20,214,379.90 19,700,308.74 -
000008
神州
高铁
2015
年 3 月
12 日
重大
事项
33.12
2015
年 7 月
2 日
29.56 26,854 640,246.00 889,404.48 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 24,878,449.96 - - - 24,878,449.96
结算备付金 - - - 3,729,533.55 - - - 3,729,533.55
存出保证金 - - - 1,067,938.87 - - - 1,067,938.87
交易性金融资产 - - - 20,466,253.20 - - 206,548,555.57 227,014,808.77
应收利息 - - - - - - 338,606.18 338,606.18
应收申购款 - - - 4,872.54 - - 416,488.40 421,360.94
资产总计 - - - 50,147,048.12 - - 207,303,650.15 257,450,698.27
负债
应付证券清算款 - - - - - - 10.35 10.35
应付赎回款 - - - - - - 6,097,324.72 6,097,324.72
应付管理人报酬 - - - - - - 422,449.16 422,449.16
应付托管费 - - - - - - 70,408.19 70,408.19
应付交易费用 - - - - - - 1,832,282.12 1,832,282.12
其他负债 - - - - - - 202,722.91 202,722.91
负债总计 - - - - - - 8,625,197.45 8,625,197.45
利率敏感度缺口 - - - 50,147,048.12 - - 198,678,452.70 248,825,500.82
上年度末
2014年12月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资资产的公允价值占基金资产净值的比例为
8.23%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产
80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基
金资产的 0%－20%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 206,548,555.57 83.01 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 206,548,555.57 83.01 - -
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5 13,730,000.00 - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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业绩比较基准下降 5 -13,730,000.00 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 206,548,555.57 80.23
其中：股票 206,548,555.57 80.23
2 固定收益投资 20,466,253.20 7.95
其中：债券 20,466,253.20 7.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 28,607,983.51 11.11
7 其他各项资产 1,827,905.99 0.71
8 合计 257,450,698.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,565,447.24 1.03
C
制造业 161,082,487.88 64.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 12,093,741.75 4.86
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,170,000.00 0.87
J
金融业 8,873,427.58 3.57
K
房地产业 5,789,124.00 2.33
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 13,974,327.12 5.62
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 206,548,555.57 83.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603111 康尼机电 541,366 19,700,308.74 7.92
2 000858 五 粮 液 494,432 15,673,494.40 6.30
3 603588 高能环境 185,656 13,974,327.12 5.62
4 002339 积成电子 374,000 12,491,600.00 5.02
5 000090 天健集团 498,711 12,093,741.75 4.86
6 000971 蓝鼎控股 500,000 11,925,000.00 4.79
7 603456 九洲药业 218,239 11,136,736.17 4.48
8 600276 恒瑞医药 212,656 9,471,698.24 3.81
9 002644 佛慈制药 181,100 9,051,378.00 3.64
10 002358 森源电气 414,462 8,902,643.76 3.58
11 000001 平安银行 610,277 8,873,427.58 3.57
12 600129 太极集团 308,563 8,399,084.86 3.38
13 600199 金种子酒 575,985 8,063,790.00 3.24
14 600535 天士力 148,410 7,384,881.60 2.97
15 002721 金一文化 105,373 7,377,163.73 2.96
16 603766 隆鑫通用 282,462 7,089,796.20 2.85
17 002446 盛路通信 239,704 5,887,130.24 2.37
18 000002 万
科Ａ 398,700 5,789,124.00 2.33 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
19 002180 艾派克 100,000 4,400,000.00 1.77
20 300250 初灵信息 65,070 4,008,312.00 1.61
21 002171 精诚铜业 170,713 3,759,100.26 1.51
22 300005 探路者 125,798 3,446,865.20 1.39
23 600497 驰宏锌锗 175,836 2,565,447.24 1.03
24 300352 北信源 50,000 2,170,000.00 0.87
25 300038 梅泰诺 45,000 2,024,100.00 0.81
26 000008 神州高铁 26,854 889,404.48 0.36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002358 森源电气 105,285,813.14 12.21
2 300011 鼎汉技术 51,340,882.30 5.95
3 600036 招商银行 47,183,018.86 5.47
4 600125 铁龙物流 45,495,672.93 5.28
5 002475 立讯精密 38,256,043.29 4.44
6 601166 兴业银行 38,200,385.09 4.43
7 601318 中国平安 37,464,823.31 4.34
8 601006 大秦铁路 30,332,572.88 3.52
9 000501 鄂武商Ａ 29,805,319.00 3.46
10 000690 宝新能源 28,427,598.95 3.30
11 000971 蓝鼎控股 27,965,884.38 3.24
12 601398 工商银行 27,918,369.40 3.24
13 600000 浦发银行 27,748,029.72 3.22
14 601628 中国人寿 27,661,210.55 3.21
15 002241 歌尔声学 24,748,256.48 2.87
16 002339 积成电子 24,696,201.08 2.86
17 601328 交通银行 22,743,844.00 2.64
18 002298 鑫龙电器 21,246,008.00 2.46
19 002354 天神娱乐 20,215,245.41 2.34
20 603111 康尼机电 20,214,379.90 2.34
21 603456 九洲药业 20,133,714.00 2.33 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
22 601555 东吴证券 20,074,512.26 2.33
23 603588 高能环境 19,399,617.77 2.25
24 601288 农业银行 19,011,240.32 2.20
25 300250 初灵信息 18,321,476.00 2.12
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 115,191,772.22 13.36
2 600125 铁龙物流 104,664,684.81 12.14
3 002358 森源电气 102,748,227.69 11.91
4 601288 农业银行 99,008,813.38 11.48
5 601328 交通银行 98,047,207.20 11.37
6 601939 建设银行 94,054,213.97 10.91
7 600036 招商银行 92,452,070.68 10.72
8 600000 浦发银行 89,440,331.95 10.37
9 600837 海通证券 76,452,115.71 8.87
10 601166 兴业银行 75,830,529.96 8.79
11 600030 中信证券 74,263,136.90 8.61
12 601006 大秦铁路 63,865,434.39 7.41
13 300011 鼎汉技术 62,367,752.31 7.23
14 002475 立讯精密 42,344,913.92 4.91
15 000690 宝新能源 35,780,397.96 4.15
16 601318 中国平安 34,740,593.48 4.03
17 600999 招商证券 33,928,288.71 3.93
18 000501 鄂武商Ａ 33,801,201.83 3.92
19 002298 鑫龙电器 32,174,492.05 3.73
20 601628 中国人寿 31,211,042.98 3.62
21 000776 广发证券 29,680,715.94 3.44
22 600015 华夏银行 28,463,323.67 3.30
23 000001 平安银行 27,477,220.46 3.19
24 002241 歌尔声学 26,841,998.34 3.11
25 601555 东吴证券 22,078,005.41 2.56
26 002354 天神娱乐 21,803,809.64 2.53
27 002339 积成电子 19,604,618.83 2.27 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
28 300409 道氏技术 19,528,126.60 2.26
29 000158 常山股份 19,183,294.35 2.22
注:“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,387,323,112.63
卖出股票收入（成交）总额 2,039,061,728.93
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,016,800.00 0.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,449,453.20 7.41
其中：政策性金融债 18,449,453.20 7.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,466,253.20 8.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150206 15 国开 06 100,000 10,092,000.00 4.06
2 018001 国开 1301 81,560 8,357,453.20 3.36
3 019509 15 国债 09 20,000 2,016,800.00 0.81
注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,067,938.87
2 应收证券清算款 - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
3 应收股利 -
4 应收利息 338,606.18
5 应收申购款 421,360.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,827,905.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603111 康尼机电 19,700,308.74 7.92 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,299 39,952.59 10,400,444.34 4.91% 201,308,323.90 95.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
207,693.06 0.0981%
泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 11 月18 日 ）基金份额总额
760,658,619.16
本报告期期初基金份额总额 773,741,642.03
本报告期基金总申购份额 1,210,754,032.37
减:本报告期基金总赎回份额 1,772,786,906.16
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 211,708,768.24
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2015 年 4 月 28 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任刘建先生为公司副总经理。
2、本公司于 2015 年 5 月 16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于5月 15日起
代任总经理职务。
3、2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 901,003,019.05 26.30% 820,273.14 26.30% -
中金公司 2 760,105,318.71 22.18% 691,998.14 22.18% -
方正证券 1 368,800,581.69 10.76% 335,756.84 10.76% -
中信证券 2 312,551,489.56 9.12% 284,547.73 9.12% -
财富证券 2 304,686,661.79 8.89% 277,386.51 8.89% -
华泰证券 2 266,412,899.68 7.78% 242,542.69 7.78% -
申银万国 1 151,667,590.76 4.43% 138,077.32 4.43% -
招商证券 1 121,817,647.39 3.56% 110,902.77 3.56% -
国金证券 1 99,943,622.21 2.92% 90,988.55 2.92% -
东方证券 2 56,622,957.27 1.65% 51,549.53 1.65% -
兴业证券 1 44,196,899.99 1.29% 40,236.93 1.29% -
中信建投 2 38,576,153.46 1.13% 35,119.55 1.13% -
银河证券 2 - - - - - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
(一) 2015年上半年本基金交易席位均为新增席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 113,911,674.00 51.93% 1,147,300,000.00 54.38% - -
中金公司 92,543,164.60 42.18% 952,100,000.00 45.13% - -
方正证券 2,526,134.94 1.15% - - - -
中信证券 - - - - - - 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
财富证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 10,395,985.00 4.74% 10,200,000.00 0.48% - -
国金证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《泰达宏利基金管理有限公司关
于泰达宏利转型机遇股票型证券
投资基金参加中国银行手机银行
申购费率优惠活动的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
2015年 1月 5日
2 《泰达宏利基金管理有限公司关 《中国证券报》 、 《上 2015年 2月 6日 泰达转型机遇股票 2015 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
于泰达宏利转型机遇股票型证券
投资基金增加天天基金为销售机
构并实施费率优惠的公告》
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
11.3 查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券
报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登录本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662
网址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2015年 8月25日
