泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2015 年8 月25 日
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管 人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金
基金简 称 泰达宏 利精 选股 票
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 234,144,033.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求资 本的 长期 持续 增值 ,为投 资者 寻求 高于 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程, 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ,“ 自下 而上 ”精 选
股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比
较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。
业绩比 较基 准 70%× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数(财 富)
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010-66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 721,497,318.38
本期利 润 518,117,552.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.5328
本期加 权平 均净 值利 润率 34.73%
本期基 金份 额 净 值增 长率 39.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 909,505,302.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.8844
期末基 金资 产净 值 1,143,649,336.35
期末基 金份 额净 值 4.8844
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 747.15%
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收 益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -19.60% 3.70% -5.61% 2.39% -13.99% 1.31%
过去三 个月 13.78% 2.94% 9.66% 1.83% 4.12% 1.11%
过去六 个月 39.72% 2.38% 24.00% 1.55% 15.72% 0.83%
过去一 年 68.49% 1.90% 70.77% 1.25% -2.28% 0.65%
过去三 年 82.78% 1.54% 62.62% 1.02% 20.16% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
747.15% 1.57% 242.30% 1.25% 504.85% 0.32%
本基金 业绩 比较 基准 : 70 % × 富时 中 国 A600 指数+30% ×中 债国 债总 指数 (财 富 ) 。富 时中 国 A600
指数是 富时 指数 公司 编制 的包含 上海 、深 圳两 个证 券交易 所总 市值 最大 的 600 只股 票并 以流 通股
本加权的股票 指数,具 有 良好的市场代 表性。中 债 国债总指数( 财富)是 中 央国债登记 结算有限
责任公司推出 的中国国 债 总指数,该指 数基于全 市 场角度编制的 指数,价 格 选取上更侧 重于全国
银行间 债券 市场 ,选 样广 泛,全 面而 细致 反映 债券 市场变 动。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信 托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利淘利
债券型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金在 内 的三十多只 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本基金 基
金经理 ,
总经理 助
理兼投 资
总监
2013 年 2 月
21 日
2015 年 4 月 3 日 12
管理科 学
与工程 专
业硕士 ;
2002 年 3
月加入 湘
财荷银 基
金管理 有
限公司
(现泰 达
宏利基 金
管理有 限
公司) , 曾
担任公 司
研究部 行
业研究
员 、 基金
经理、 研
究部总
监、金 融
工程部 总
经理、 基
金投资 部
总经理 ,
自2013 年泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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5 月 10 日
至2015 年
4 月3 日
担任泰 达
宏利基 金
管理有 限
公司总 经
理助理 兼
投资总
监; 12
年基金 从
业经验 ,
具有证 券
从业资
格、基 金
从业资
格。
陈丹琳
本基金 基
金经理
2015 年4 月3
日
- 8
毕业于 中
国人民 大
学,经 济
学硕士 ,
CFA 、CPA;
2007 年 7
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ,
曾担任 研
究员、 研
究主管 、
研究部 总
经理助
理等职
务; 具备 8
年证券 投
资管理 经
验, 8 年基
金从业 经
验,具 有
基金从 业
资格。
注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规
行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易,
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度,
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ,
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度 的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内,本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% , 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场走 势和风格 都 经历了大起大 落的跌宕 变 化。开年之初 ,风格从 大 盘蓝筹迅速切 换
到新兴 成长 ,创 业板 指数 开始陡 峭上 涨, 从 1464 点 一路滔 滔涨 到最 高 4037 点 ,上证 综指 虽然 一
季度震 荡调 整, 但 2 季 度 也从 3747 点 迅速 攀升 到最 高 5178 点。 从 6 月中 旬 开 始,主 板市 场及 创泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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业板指 数快 速下 跌,2 周 时间下 调幅 度分 别约 达 到17% 和30%
本基金 在1 季度 初选 择了 均衡配 置,1 季 末开 始向 成 长集中 ,2 季度 考虑 到创 业 板的泡 沫日 益
严重,开始转 移部分仓 位 配置在军工和 国企改革 等 相对弹性较大 的蓝筹领 域 。回过头看 ,业绩不
算理想 ,原 因有 两个 :一 是 一季 度的 风格 转化 时间 偏慢, 二是 指数 在 5 月泡 沫过高 后, 一直 试 图
通过结构调整 来回避风 险 ,仓位没有降 到足够低 。 但以上两个原 因的本质 都 在于基金经 理包括整
个资本市场对 杠杆资金 助 涨助跌的机制 没有充分 理 解和预防,这 半年来的 上 涨和下跌的 斜率令人
瞠目, 很多 市场 经验 失效 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为4.8844 , 份额 净 值增长 率 为 39.72% , 业 绩 比较基 准增 长率
为24.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来半年 ,我们认 为 市场系统性风 险已经大 幅 释放,监管层 呵护市场 与 清查非法配资 并
举,我们有望 迎来一轮 更 加健康的上涨 行情。从 中 长期格局而言 ,本轮牛 市 有三大背景 ——长期
利率下行、权 益类资产 在 居民财富配置 中增加、 创 新和改革与权 益市场共 促 进,以上三 大趋势并
未改变,决定 了我们仍 然 处于长牛格局 中。从短 期 看,市场信心 在快速恢 复 ,很 多股票 股价到了
合理投资价位 ,IPO 和定 增暂缓减轻了 对市场的 抽 血,产业资本 在加大买 入 力度,杠杆资 金的离
场虽然构成了 唯一的资 金 流出,但主要 挤压伪成 长 、高泡沫类股 票。综合 考 虑以上因素 ,我们认
为市场 在 政 策筑 底之 后有 望震荡 上行 。成 长、 创新 、改革 仍然 会是 市场 的主 旋律, 但不 同 于 6 月
份之前的狂热 ,会向需 求 明确增长、景 气明确上 行 、业绩可预测 的品种集 中 ,我们目前 最关注军
工、农 业、 交运 领域 ,并 持续关 注国 企改 革带 来的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关 制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利 益冲 突 ,一切以投资 者泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以 下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资
基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 47 页
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 251,088,163.04 72,969,155.46
结算备 付金
8,681,069.90 6,364,908.38
存出保 证金
1,130,819.58 1,120,706.10
交易性 金融 资产 6.4.7.2 897,540,391.16 1,803,556,086.99
其中: 股票 投资
894,034,060.86 1,763,504,086.99
基金投 资
- -
债券投 资
3,506,330.30 40,052,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 29,376,873.71
应收利 息 6.4.7.5 46,853.92 1,185,065.47
应收股 利
- -
应收申 购款
1,177,709.99 222,829.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,159,665,007.59 1,914,795,625.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,237.00 15,941,263.28
应付赎 回款
9,531,983.61 3,157,804.05
应付管 理人 报酬
1,792,496.88 2,438,862.35
应付托 管费
298,749.51 406,477.05
应付销 售服 务费
- -
应付 交 易费 用 6.4.7.7 4,181,177.52 6,339,949.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 210,026.72 112,913.75
负债合 计
16,015,671.24 28,397,269.73
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 234,144,033.70 539,607,753.76 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 47 页
未分配 利润 6.4.7.10 909,505,302.65 1,346,790,602.49
所有者 权益 合计
1,143,649,336.35 1,886,398,356.25
负债和 所有 者权 益总 计
1,159,665,007.59 1,914,795,625.98
注: 报 告截 止日2015 年6 月 30 日, 基 金份 额净 值4.8844 元, 基 金份 额总 额 234,144,033.70 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
546,660,045.93 -159,505,587.08
1.利息 收入
901,972.25 3,371,433.89
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 456,241.41 1,177,669.07
债券利 息收 入
416,913.30 1,713,202.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
28,817.54 480,562.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
748,181,183.01 131,172,479.43
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 745,408,953.55 124,903,704.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -23,430.00 -30,658.25
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,795,659.46 6,299,432.70
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 -203,379,765.97 -296,146,809.38
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 956,656.64 2,097,308.98
减: 二、费用
28,542,493.52 23,915,325.23
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,083,414.29 16,369,500.64
2.托 管费 6.4.10.2.2 1,847,235.76 2,728,250.12
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 15,361,876.11 4,547,568.35
5.利 息支 出
9,340.48 44,202.16
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
9,340.48 44,202.16
6.其 他费 用 6.4.7.20 240,626.88 225,803.96
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
518,117,552.41 -183,420,912.31
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 518,117,552.41 -183,420,912.31 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 47 页
列)
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 518,117,552.41 518,117,552.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-305,463,720.06 -955,402,852.25 -1,260,866,572.31
其中:1. 基 金申 购款 51,735,647.93 206,308,418.14 258,044,066.07
2. 基金 赎回 款 -357,199,367.99 -1,161,711,270.39 -1,518,910,638.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
234,144,033.70 909,505,302.65 1,143,649,336.35
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -183,420,912.31 -183,420,912.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
367,149,503.23 1,182,280,416.80 1,549,429,920.03 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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其中:1. 基 金申 购款 994,189,513.93 2,552,091,305.93 3,546,280,819.86
2. 基金 赎回 款 -627,040,010.70 -1,369,810,889.13 -1,996,850,899.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -980,951,669.29 -980,951,669.29
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
995,385,446.65 1,890,205,990.11 2,885,591,436.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 傅国 庆( 代任 总经 理)______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金 管理 人 负 责人
主管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”,原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金,
后更名为泰 达荷银行 业精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”)
证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准, 由基 金
发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司, 于
2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和
《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公 开募集。本 基金为契 约 型开放 式, 存续期限
不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元, 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 湘
财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司,基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ,本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定,本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ,以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产净值的 60%-95%,债 券投资比 例为 基金资泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 18 页 共 47 页
产净值 的 0%-35% , 现金 投 资比例 为基 金资 产净 值 的5%-30% 。 在相 关法 规允 许 的前提 下 , 股 票投 资
范围最 高可 以达 到基 金资 产净值 的 100% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 :富 时中 国 A600 指数 收益 率
×70%+ 中债 国债 总指 数( 财富 )×3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利行业 精选 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会 计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外,本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。
(2) 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
(3)
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入, 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 , 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ,对 基 金取得 的股 票的
股息、红利收 入,由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额,依
照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税, 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳
税所得 额; 持股 期限 超 过1 年的 ,暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 251,088,163.04
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 251,088,163.04 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 945,553,536.98 894,034,060.86 -51,519,476.12
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,413,000.00 3,506,330.30 1,093,330.30
银行间 市场 - - -
合计 2,413,000.00 3,506,330.30 1,093,330.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 947,966,536.98 897,540,391.16 -50,426,145.82
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 42,676.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,516.94
应收债 券利 息 200.97
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.65
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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其他 457.92
合计 46,853.92
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,181,177.52
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,181,177.52
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,704.92
预提费 用 202,321.80
合计 210,026.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 539,607,753.76 539,607,753.76
本期申 购 51,735,647.93 51,735,647.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -357,199,367.99 -357,199,367.99
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 234,144,033.70 234,144,033.70
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,112,574,638.91 234,215,963.58 1,346,790,602.49
本期利 润 721,497,318.38 -203,379,765.97 518,117,552.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-784,139,018.97 -171,263,833.28 -955,402,852.25
其中: 基金 申购 款 158,913,351.43 47,395,066.71 206,308,418.14
基金赎 回款 -943,052,370.40 -218,658,899.99 -1,161,711,270.39
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,049,932,938.32 -140,427,635.67 909,505,302.65
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 376,304.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 70,585.67
其他 9,351.43
合计 456,241.41
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,518,758,569.74
减:卖 出股 票成 本总 额 4,773,349,616.19
买卖股 票差 价收 入 745,408,953.55
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 -23,430.00 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
及债券 到期 兑付 )差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-23,430.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
41,602,969.45
减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
40,040,920.00
减:应 收利 息总 额 1,585,479.45
买卖债 券差 价收 入 -23,430.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,795,659.46
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,795,659.46
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -203,379,765.97
—— 股 票投 资 -204,462,016.27
—— 债 券投 资 1,082,250.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -203,379,765.97
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 956,656.64
合计 956,656.64 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
注:本 基金 的赎 回 费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
15,361,651.11
银行间 市场 交易 费用 225.00
合计
15,361,876.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 53,556.09
信息披 露费 148,765.71
其他 200.00
帐户维 护费 18,000.00
银行费 用 20,105.08
合计 240,626.88
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 基金 名称 自 2015 年 7 月 18 日 起变 更为 “泰 达宏利 行业 精选 混合 型证 券投资 基金 ”,
基金简 称变 更为 “泰 达宏 利行业 混合 ”, 基金 类型 变更为 混合 型证 券投 资基 金,基 金代 码不 变。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,083,414.29 16,369,500.64
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,388,960.26 1,642,692.04
注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报 酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,847,235.76 2,728,250.12 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
的托管 费
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 251,088,163.04 376,304.31 195,496,751.50 1,047,040.44
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 47 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年7 月
2 日
30.78 1,175,105 43,925,296.50 35,676,187.80 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
211.45
2015
年7 月
13 日
276.80 131,570 33,385,721.50 27,820,476.50 -
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
27.00 - - 794,047 38,002,094.69 21,439,269.00 -
300353
东土
科技
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
57.79 - - 230,100 4,824,401.69 13,297,479.00 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 193,300 6,126,114.25 12,715,274.00 -
300162
雷曼
光电
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
26.26
2015
年7 月
20 日
21.06 432,870 10,547,604.79 11,367,166.20 -
600869
智慧
能源
2015
年 5 月
11 日
重大
事项
32.06
2015
年7 月
31 日
26.23 275,440 4,299,281.35 8,830,606.40 -
300419
浩丰
科技
2015
年 4 月
24 日
重大
事项
240.45
2015
年8 月
14 日
216.41 34,634 7,659,227.06 8,327,745.30 -
300143
星河
生物
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
19.23
2015
年8 月
24 日
17.31 257,279 2,923,136.81 4,947,475.17 -
600561
江西
长运
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
19.48
2015
年8 月
20 日
17.36 11,548 149,378.23 224,955.04 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
71.48
2015
年8 月
5 日
69.20 38 2,141.15 2,716.24 -
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
7.00
2015
年8 月
24 日
6.30 90 409.00 630.00 -
300188
美亚
柏科
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
37.15
2015
年8 月
21 日
33.44 8 142.81 297.20 -
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以 上风 险 控制在限定的 范围之内 , 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总
体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理 部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责, 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方 式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的信用 债券 占 基
金资产 净值 的比 例 为0.31% 。(2014 年12 月 31 日:无)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带 来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 因此均能及 时变现。
此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场 风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 年以 内
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 251,088,163.04 - - - 251,088,163.04
结算备 付
金
8,681,069.90 - - - 8,681,069.90
存出保 证
金
1,130,819.58 - - - 1,130,819.58
交易性 金
融资产
- - 3,506,330.30 894,034,060.86 897,540,391.16
应收利 息 - - - 46,853.92 46,853.92
应收申 购
款
10,633.85 - - 1,167,076.14 1,177,709.99
资产总 计 260,910,686.37 - 3,506,330.30 895,247,990.92 1,159,665,007.59
负债
应付证 券
清算款
- - - 1,237.00 1,237.00
应付赎 回
款
- - - 9,531,983.61 9,531,983.61
应付管 理
人报酬
- - - 1,792,496.88 1,792,496.88
应付托 管
费
- - - 298,749.51 298,749.51
应付交 易
费用
- - - 4,181,177.52 4,181,177.52
其他负 债 - - - 210,026.72 210,026.72
负债总 计 - - - 16,015,671.24 16,015,671.24
利率敏 感
度缺口
260,910,686.37 - 3,506,330.30 879,232,319.68 1,143,649,336.35 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
上年度 末
2014 年12
月31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,969,155.46 - - - 72,969,155.46
结算备 付
金
6,364,908.38 - - - 6,364,908.38
存出保 证
金
1,120,706.10 - - - 1,120,706.10
交易性 金
融资产
40,052,000.00 - - 1,763,504,086.99 1,803,556,086.99
应收证 券
清算款
- - - 29,376,873.71 29,376,873.71
应收利 息 - - - 1,185,065.47 1,185,065.47
应收申 购
款
- - - 222,829.87 222,829.87
资产总 计 120,506,769.94 - - 1,794,288,856.04 1,914,795,625.98
负债
应付证 券
清算款
- - - 15,941,263.28 15,941,263.28
应付赎 回
款
- - - 3,157,804.05 3,157,804.05
应付管 理
人报酬
- - - 2,438,862.35 2,438,862.35
应付托 管
费
- - - 406,477.05 406,477.05
应付交 易
费用
- - - 6,339,949.25 6,339,949.25
其他负 债 - - - 112,913.75 112,913.75
负债总 计 - - - 28,397,269.73 28,397,269.73
利率敏 感
度缺口
120,506,769.94 - - 1,765,891,586.31 1,886,398,356.25
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日 , 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 0.31%
(2014 年 12 月 31 日:2.12%) , 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2014 年 12
月31 日: 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
- 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素 变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进 行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% , 债券 资产占 基金 资产 净值 的 0%-35%, 现金 占基 金资 产净 值的 5%-30% , 在相 关
法规允 许的 前提 下, 基金 股票投 资范 围最 高可 以达 到基金 资产 净值 的 100% 。 此外, 本基 金的 基金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 , 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量,
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 894,034,060.86 78.17 1,763,504,086.99 93.49
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 894,034,060.86 78.17 1,763,504,086.99 93.49
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2014 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准上 升 5% 46,380,000.00 72,690,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -46,380,000.00 -72,690,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 894,034,060.86 77.09
其中: 股票 894,034,060.86 77.09
2 固定收 益投 资 3,506,330.30 0.30
其中: 债券 3,506,330.30 0.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 259,769,232.94 22.40
7 其他各 项资 产 2,355,383.49 0.20
8 合计 1,159,665,007.59 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,023,959.40 0.44
B
采矿业 287.40 0.00
C
制造业 574,856,269.93 50.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
29.36 0.00 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 21,758,160.52 1.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 105,301,911.54 9.21
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
100,298,925.30 8.77
J
金融业 2,843.10 0.00
K
房地产 业 40,607,256.25 3.55
L
租赁和 商务 服务 业 12,715,274.00 1.11
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,127,408.06 1.06
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,341,736.00 1.87
S
综合 - -
合计 894,034,060.86 78.17
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600038 中直股 份 883,805 54,751,719.75 4.79
2 600271 航天信 息 757,995 49,049,856.45 4.29
3 600391 成发科 技 837,101 49,003,892.54 4.28
4 600125 铁龙物 流 3,029,141 46,739,645.63 4.09
5 600026 中海发 展 3,450,000 44,298,000.00 3.87
6 002465 海格通 信 1,307,297 42,081,890.43 3.68
7 600037 歌华有 线 1,260,129 39,694,063.50 3.47
8 000732 泰禾集 团 1,175,105 35,676,187.80 3.12
9 000858 五 粮 液 1,118,673 35,461,934.10 3.10
10 002508 老板电 器 912,314 34,996,365.04 3.06
11 601989 中国重 工 2,210,977 32,722,459.60 2.86
12 600118 中国卫 星 538,500 30,672,960.00 2.68
13 300011 鼎汉技 术 830,885 29,429,946.70 2.57
14 300431 暴风科 技 131,570 27,820,476.50 2.43 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
15 002570 贝因美 1,304,540 25,321,121.40 2.21
16 300033 同花顺 279,700 24,051,403.00 2.10
17 600693 东百集 团 1,737,068 21,626,496.60 1.89
18 300028 金亚科 技 794,047 21,439,269.00 1.87
19 002699 美盛文 化 543,600 21,341,736.00 1.87
20 603456 九洲药 业 412,770 21,063,653.10 1.84
21 002715 登云股 份 428,200 20,767,700.00 1.82
22 300049 福瑞股 份 194,296 17,484,697.04 1.53
23 300329 海伦钢 琴 434,600 15,211,000.00 1.33
24 002180 艾派克 335,208 14,749,152.00 1.29
25 601333 广深铁 路 1,707,700 14,037,294.00 1.23
26 300353 东土科 技 230,100 13,297,479.00 1.16
27 002183 怡 亚 通 193,300 12,715,274.00 1.11
28 002101 广东鸿 图 408,900 12,316,068.00 1.08
29 002105 信隆实 业 1,131,803 12,223,472.40 1.07
30 600593 大连圣 亚 390,451 12,127,408.06 1.06
31 300162 雷曼光 电 432,870 11,367,166.20 0.99
32 603555 贵人鸟 256,271 10,707,002.38 0.94
33 600869 智慧能 源 275,440 8,830,606.40 0.77
34 300419 浩丰科 技 34,634 8,327,745.30 0.73
35 002407 多氟多 225,541 6,430,173.91 0.56
36 603010 万盛股 份 123,200 4,998,224.00 0.44
37 300143 星河生 物 257,279 4,947,475.17 0.43
38 600649 城投控 股 527,387 4,931,068.45 0.43
39 002261 拓维信 息 8,300 403,131.00 0.04
40 002569 步森股 份 13,440 274,579.20 0.02
41 600561 江西长 运 11,548 224,955.04 0.02
42 603318 派思股 份 1,000 82,870.00 0.01
43 600858 银座股 份 4,702 64,511.44 0.01
44 000028 国药一 致 844 62,886.44 0.01
45 000798 中水渔 业 3,749 60,246.43 0.01
46 603025 大豪科 技 1,000 35,850.00 0.00
47 603818 曲美股 份 1,000 32,690.00 0.00
48 000663 永安林 业 930 16,237.80 0.00
49 300405 科隆精 化 98 4,997.02 0.00
50 002304 洋河股 份 69 4,785.84 0.00
51 600687 刚泰控 股 87 3,414.75 0.00
52 000538 云南白 药 39 3,364.53 0.00
53 002117 东港股 份 91 3,047.59 0.00 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
54 300270 中威电 子 156 2,848.56 0.00
55 000712 锦龙股 份 81 2,843.10 0.00
56 000623 吉林敖 东 82 2,755.20 0.00
57 000963 华东医 药 38 2,716.24 0.00
58 300076 GQY 视讯 81 2,394.36 0.00
59 002627 宜昌交 运 69 2,016.87 0.00
60 300160 秀强股 份 84 1,923.60 0.00
61 000821 京山轻 机 80 1,913.60 0.00
62 300391 康跃科 技 83 1,832.64 0.00
63 000997 新 大 陆 68 1,808.80 0.00
64 002427 尤夫股 份 85 1,779.05 0.00
65 000096 广聚能 源 84 1,549.80 0.00
66 002415 海康威 视 34 1,523.20 0.00
67 002235 安妮股 份 50 1,492.50 0.00
68 002470 金正大 68 1,476.28 0.00
69 300254 仟源医 药 40 1,374.00 0.00
70 002382 蓝帆医 疗 50 1,364.50 0.00
71 002734 利民股 份 30 1,134.00 0.00
72 000063 中兴通 讯 43 1,023.83 0.00
73 300139 福星晓 程 50 1,015.00 0.00
74 002053 云南盐 化 31 890.01 0.00
75 300219 鸿利光 电 23 873.54 0.00
76 002108 沧州明 珠 53 835.28 0.00
77 002580 圣阳股 份 40 709.60 0.00
78 002721 金一文 化 10 700.10 0.00
79 000709 河北钢 铁 90 630.00 0.00
80 002567 唐人神 49 602.70 0.00
81 002104 恒宝股 份 24 568.56 0.00
82 002709 天赐材 料 11 433.07 0.00
83 000960 锡业股 份 20 403.00 0.00
84 300188 美亚柏 科 8 297.20 0.00
85 002202 金风科 技 15 292.05 0.00
86 002554 惠博普 20 287.40 0.00
87 002094 青岛金 王 2 38.62 0.00
88 002547 春兴精 工 1 34.71 0.00
89 000600 建投能 源 2 29.36 0.00
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600038 中直股 份 96,023,120.88 5.09
2 000732 泰禾集 团 70,354,038.33 3.73
3 601169 北京银 行 67,007,562.18 3.55
4 600125 铁龙物 流 58,593,753.02 3.11
5 600391 成发科 技 57,027,784.79 3.02
6 300413 快乐购 50,824,840.37 2.69
7 603555 贵人鸟 47,961,146.29 2.54
8 000158 常山股 份 46,703,289.31 2.48
9 600999 招商证 券 46,303,472.81 2.45
10 300380 安硕信 息 45,881,370.00 2.43
11 600026 中海发 展 45,855,744.99 2.43
12 601166 兴业银 行 45,580,884.26 2.42
13 300016 北陆药 业 44,591,139.30 2.36
14 300271 华宇软 件 44,493,211.00 2.36
15 002456 欧菲光 43,191,709.00 2.29
16 300248 新开普 42,513,594.24 2.25
17 002230 科大讯 飞 42,380,767.31 2.25
18 601328 交通银 行 42,316,978.93 2.24
19 601989 中国重 工 42,312,249.42 2.24
20 300339 润和软 件 40,374,712.02 2.14
21 300028 金亚科 技 39,824,448.69 2.11
22 002570 贝因美 39,510,477.07 2.09
23 600606 金丰投 资 38,964,647.56 2.07
24 000971 蓝鼎控 股 38,569,128.54 2.04
25 600271 航天信 息 38,271,657.89 2.03
注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明细
金额单 位: 人民 币元 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300059 东方财 富 132,257,437.35 7.01
2 600999 招商证 券 104,525,064.32 5.54
3 600271 航天信 息 101,988,158.83 5.41
4 601688 华泰证 券 100,529,338.85 5.33
5 002117 东港股 份 88,032,525.75 4.67
6 000728 国元证 券 87,066,208.96 4.62
7 300413 快乐购 83,431,823.35 4.42
8 601169 北京银 行 81,673,082.23 4.33
9 000800 一汽轿 车 78,955,773.71 4.19
10 002104 恒宝股 份 76,135,603.76 4.04
11 002454 松芝股 份 71,914,513.29 3.81
12 000783 长江证 券 71,407,153.03 3.79
13 601166 兴业银 行 63,672,827.18 3.38
14 600038 中直股份 63,664,439.08 3.37
15 000024 招商地 产 57,403,606.88 3.04
16 300271 华宇软 件 57,174,256.89 3.03
17 603555 贵人鸟 56,419,812.09 2.99
18 600606 金丰投 资 55,825,669.80 2.96
19 000158 常山股 份 54,578,200.35 2.89
20 000776 广发证 券 53,492,718.05 2.84
21 002230 科大讯 飞 51,491,176.84 2.73
22 601377 兴业证 券 50,021,683.01 2.65
23 600048 保利地 产 49,676,913.47 2.63
24 000797 中国武 夷 49,614,749.85 2.63
25 000712 锦龙股 份 49,589,929.35 2.63
26 002456 欧菲光 49,353,534.65 2.62
27 600143 金发科 技 47,596,875.12 2.52
28 601628 中国人 寿 42,947,384.22 2.28
29 300016 北陆药 业 42,294,876.50 2.24
30 600837 海通证 券 41,728,040.60 2.21
31 300339 润和软 件 41,417,414.00 2.20
32 601328 交通银 行 41,142,991.35 2.18
33 002673 西部证 券 40,753,630.77 2.16
34 601222 林洋电 子 39,925,995.01 2.12
35 300380 安硕信 息 39,609,753.07 2.10
36 300207 欣旺 达 38,029,782.15 2.02 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
37 601336 新华保 险 37,861,350.98 2.01
38 002142 宁波银 行 37,836,927.87 2.01
注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,108,341,606.33
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,518,758,569.74
注:“ 买入 金额 ”( 或“ 买入股 票成 本” )、 “卖 出金额 ”( 或“ 卖出 股票 收入” )均 按买 卖成
交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,506,330.30 0.31
8 其他 - -
9 合计 3,506,330.30 0.31
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 110031 航信转 债 24,130 3,506,330.30 0.31
注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 贵金属 。 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,130,819.58
2 应收证 券清 算款 - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,853.92
5 应收申 购款 1,177,709.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,355,383.49
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000732 泰禾集 团 35,676,187.80 3.12 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,751 8,752.72 48,825,051.74 20.85% 185,318,981.96 79.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
76,575.07 0.0327%
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
8.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 7 月 9 日 ) 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 539,607,753.76
本报告 期基 金总 申购 份额 51,735,647.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 357,199,367.99
本报告 期基 金 拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 234,144,033.70
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ,聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 , 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 , 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、 2015 年4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务 。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 1,477,458,302.97 15.35% 1,345,075.67 15.35% -
中信证券 2 1,334,456,647.36 13.86% 1,214,892.13 13.86% -
湘财证券 1 1,284,393,789.35 13.34% 1,169,312.48 13.34% -
东方证券 2 1,163,481,090.74 12.09% 1,059,237.31 12.09% -
光大证券 1 661,014,616.42 6.87% 601,788.12 6.87% -
广发证券 2 625,715,989.36 6.50% 569,652.56 6.50% -
中金公司 2 534,554,473.23 5.55% 486,657.91 5.55% -
长城证券 1 518,293,369.14 5.38% 471,854.39 5.38% -
华泰证券 2 483,364,445.61 5.02% 440,055.04 5.02% -
方正证券 1 472,760,836.78 4.91% 430,401.92 4.91% -
财富证券 2 383,874,881.18 3.99% 349,481.85 3.99% -
银河证券 2 362,999,009.03 3.77% 330,472.77 3.77% - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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国金证券 1 188,455,728.74 1.96% 171,570.63 1.96% -
西南证券 1 104,698,705.79 1.09% 95,317.18 1.09% -
中信建投 2 31,460,220.37 0.33% 28,641.29 0.33% -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
(一)2015 年上 半年 本基 金 新增中 金公 司、 宏源 证券 、财富 证券 、长 城证 券、 华泰证 券交 易席 位,
无撤销 交 易 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 :
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位,
选择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要;
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - - 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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中信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 参加 中国工 商银 行电子银 行申
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2015 年 3 月 30 日 泰达宏利行业混合 2015 年半年 度报告
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购费率 优惠 的公 告》 报》及 公司 网站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件;
2 、基 金合 同;
3 、托 管协 议;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com )
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中
心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662
网 址:http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日