泰 达 宏 利 改革 动 力 量 化策 略 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2015 年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年2 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利改 革动 力量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金
基金简 称 泰达改 革动 力混 合
基金主 代码 001017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 13 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 923,528,164.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采取 大类 资产 配置 策略， 同时 深入 研究 各项 改
革过程 中带 来的 投资 机会 ，包括 但不 限于 国有 企业 改
革、金 融改 革、 土地 改革 、企业 兼并 重组 等， 采用 数
量化投 资方 法， 力争 为基 金份额 持有 人创 造持 久的 、
稳定的 、较 高的 超业 绩基 准收益 。
投资策 略 本基金 以中 国国 有企 业改 革、金 融改 革、 土地 改革 、
企业兼 并重 组等 产生 的各 类投资 机遇 为主 线， 通过 量
化投资 方式 精选 个股 。一 方面， 本基 金在 对国 内外 宏
观经济 发展 趋势 、 相 关政 策深入 研究 的基 础上 ， 从 “ 自
上而下 ”的 角度 对大 类资 产进行 优化 配置 ，并 优选 收
益行业 ；另 一方 面， 本基 金凭借 多年 来不 断积 累形 成
的量化 选股 框架 ，从 国企 改革因 子、 并购 重组 因子 等
方面出 发 ， 结 合估 值 、 成 长、 盈利 质量 、 情绪 等因 子，
以“自 下而 上” 的视 角精 选出具 有各 项改 革可 能性 、
受益于 改革 的优 质公 司， 力求在 抵御 各类 风险 的前 提
下获取 超越 平均 水平 的良 好回报 。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 中国银 行股 份有 限公 司 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理 人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年2 月13 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 812,945,082.66
本期利 润 726,418,293.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4700
本期加 权平 均净 值利 润率 36.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 45.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 417,409,013.12 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4520
期末基 金资 产净 值 1,340,937,177.69
期末基 金份 额净 值 1.452
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 45.20%
注：1. 本期已 实现收益 指 基 金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字
3 ． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.87% 3.68% -3.37% 1.74% -7.50% 1.94%
过去三 个月 22.64% 2.85% 6.74% 1.31% 15.90% 1.54%
自基金 合同
生效起 至今
45.20% 2.42% 15.70% 1.14% 29.50% 1.28%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准： 沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*50% 。
2 、 本 基金 成立 于2015 年2 月 13 日， 按基 金合 同规定 ， 自 基金 合同 生效 起六个 月内 为建 仓期 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 成立 于 2015 年 2 月 13 日 ，按 基金 合同 规定 ，自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利 债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动 力量化策
略灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利复兴伟
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利新起 点 灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏 利蓝筹价
值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 在内 的三十 多只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金 基
金经理
2015 年2 月
13 日
- 8
清华大 学
理学硕
士；2007
年 7 月至
2008 年12
月就职 于
工银瑞 信
基金管 理
有限公
司；2008
年12 月至
2011 年7
月就职 于
嘉实基 金
管理有 限
公司；
2011 年7
月加盟 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
担任产 品泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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与金融 工
程部高 级
研究员 ，
现担任 金
融工程 部
副总经
理、基 金
经理； 具
备 8 年基
金从业 经
验， 8 年证
券投资 管
理经验 ，
具有基 金
从业资
格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 披露 的日 期。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核 、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组 合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 股 票市 场 在经历 前 5 个月 的快 速上 涨后， 在 6 月份 出现 大幅 剧烈震 荡。 前期
强势的 热门 中小 股票 的调 整幅度 较大 ，银 行券 商为 代表的 金融 股较 为抗 跌。
本基金在操作 中，采用 量 化投资方法， 均衡配置 组 合。在投资风 格上以具 备 改革潜力的资 产
重估公 司为 主， 同时 兼企 业自身 的成 长性 和基 本面 特征。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.452 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为45.20% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为15.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，经 济基本面 出 现筑底企稳迹 象，部分 周 期性行业出现 回暖。在 宏 观层面，适度 宽
松的货币政策 和积极的 改 革措施持续为 企业带来 红 利。在微观结 构上，越 来 越 多的企业 通过并购
重组、股权激 励等手段 从 业务模式、持 股结构两 个 维度上进行改 革与创新 ， 催生新的增 长点。在
市场情绪层面 ，经过前 期 市场大幅调整 ，市场前 期 积累的风险得 到了快速 释 放，为后期 市场走牛
提供了 一定 基础 。
基于此观点， 我们的配 置 偏向于在合理 成长的安 全 边际下，具有 改革背景 的 价值重估股票 。
此外， 我们 会积 极把 握被 前期情 绪错 杀的 优质 股票 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监 督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债 登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利改 革动力 量化 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 以下 称“ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 59,871,077.55
结算备 付金
15,151,124.07
存出保 证金
723,836.34
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,256,871,979.03
其中： 股票 投资
1,256,871,979.03
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
64,282,181.68
应收利 息 6.4.7.5 29,608.56
应收股 利
-
应收申 购款
10,471,319.25
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
1,407,401,126.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
57,940,637.64
应付管 理人 报酬
2,046,001.58
应付托 管费
341,000.26
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,884,562.29
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 251,747.02
负债合 计
66,463,948.79
所有者权益：
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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实收基 金 6.4.7.9 923,528,164.57
未分配 利润 6.4.7.10 417,409,013.12
所有者 权益 合计
1,340,937,177.69
负债和 所有 者权 益总 计
1,407,401,126.48
注：1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.452 元， 基金 份额 总 额 923,528,164.57
份。
2、 本基 金于2015 年 2 月13 日基 金合 同生 效 。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年2 月13 日(基金合 同生效日)至2015
年 6 月30 日
一、收入
756,727,575.55
1.利息 收入
1,738,578.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 701,707.65
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,036,870.89
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
832,085,097.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 826,854,973.37
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 5,230,123.75
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -86,526,789.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 9,430,688.94
减： 二、费用
30,309,281.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,282,666.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,880,444.42
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 16,973,700.51
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 172,470.24 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
726,418,293.61
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
726,418,293.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,931,765,423.15 - 1,931,765,423.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 726,418,293.61 726,418,293.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,008,237,258.58 -309,009,280.49 -1,317,246,539.07
其中：1. 基 金申 购款 694,971,162.03 471,283,089.23 1,166,254,251.26
2. 基金 赎回 款 -1,703,208,420.61 -780,292,369.72 -2,483,500,790.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
923,528,164.57 417,409,013.12 1,340,937,177.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
傅国庆 （代 任 总 经理 ）
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利改革 动力量化 策 略灵活配置混 合型证券 投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”) 经中国证 券泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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监督管 理委 员会(以 下简 称 “ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2015]54 号 《关 于核 准泰 达宏利 改革 动力 量
化策略灵活配 置混合型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《泰 达宏利改 革 动力量化策略 灵 活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包括 认购资金
利息共 募 集1,931,209,798.06 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第133 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 泰达 宏利 改 革动力 量化 策略 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 2 月 13 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 1,931,765,423.15 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 555,625.09 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利改革动力 量化策略 灵 活配置混合型 证
券投资基金基 金合同》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具， 包括国内
依法发行上 市的股票( 包括 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、债券、 债券回
购、资产支持 证券、货 币 市场工具、权 证、股指 期 货以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具。 本基 金股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0%-95% ， 其 余资 产投 资 于债券 、 货 币市 场 工
具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 ， 其中投资于具 有改革动 力 主题的证券 不低于非
现金基金资产 的 80% 。本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，应当
保持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ， 股 指期 货的投 资比 例遵 循国
家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 5 0%× 沪深 300 指数 收益 率 +50 % × 中证 综合 债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利改革 动力 量化 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示 的
中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金 融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融 负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确 认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的 市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金 特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4.8 损益 平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或 者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他 金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有 相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开 发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数 的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 自 2015 年 3 月 27 日 起，本 基金 持有 的在 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所上 市交 易 或
挂牌转 让的 固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除外 ） ， 采 用第三 方估 值机 构根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 》
所独立 提供 的价 格数 据进 行估值 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公 司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 58 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 59,871,077.55
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 59,871,077.55
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,343,398,768.08 1,256,871,979.03 -86,526,789.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,343,398,768.08 1,256,871,979.03 -86,526,789.05
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 58 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,028.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,132.67
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 154.06
应收黄 金 合 约拆 借孳 息 -
其他 293.13
合计 29,608.56
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,884,562.29
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,884,562.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 88,889.08
预提费 用 162,857.94
合计 251,747.02
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 58 页
2015 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,931,765,423.15 1,931,765,423.15
本期申 购 694,971,162.03 694,971,162.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,703,208,420.61 -1,703,208,420.61
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 923,528,164.57 923,528,164.57
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 812,945,082.66 -86,526,789.05 726,418,293.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-261,200,563.81 -47,808,716.68 -309,009,280.49
其中： 基金 申购 款 343,631,629.46 127,651,459.77 471,283,089.23
基金赎 回款 -604,832,193.27 -175,460,176.45 -780,292,369.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 551,744,518.85 -134,335,505.73 417,409,013.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 613,351.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 81,616.98
其他 6,738.89
合计 701,707.65
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 58 页
项目
本期
2015 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,396,555,113.81
减：卖 出股 票成 本总 额 4,569,700,140.44
买卖股 票差 价收 入 826,854,973.37
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价 收入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵金 属 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 13 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,230,123.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,230,123.75
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年2 月13 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -86,526,789.05
—— 股 票投 资 -86,526,789.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -86,526,789.05
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 9,398,858.84
基金转 换费 收 入 31,830.10 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 58 页
合计 9,430,688.94
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、本 基金 的基 金转 换费 用 中的赎 回费 的25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
16,973,700.51
银行间 市场 交易 费用 -
合计
16,973,700.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月13 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 42,857.28
信息披 露费 120,000.66
银行费 用 9,612.30
合计 172,470.24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联 方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月13 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,282,666.77 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,890,205.52 -
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月13 日( 基金 合同 生效
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 58 页
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,880,444.42 -
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 59,871,077.55 613,351.78 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
重大
事项
19.13 - - 1,301,080 16,388,708.85 24,889,660.40 -
000850
华茂
股份
2015
年 5 月
7 日
重大
事项
12.38 - - 1,642,770 18,460,451.05 20,337,492.60 -
000813
天山
纺织
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
11.25 - - 1,651,534 14,761,749.07 18,579,757.50 -
002080
中材
科技
2015
年 4 月
21 日
重大
事项
22.79 - - 498,518 8,701,070.31 11,361,225.22 -
600416
湘电
股份
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
22.64
2015
年 7 月
20 日
20.35 462,886 8,577,498.03 10,479,739.04 -
000665
湖北
广电
2015
年 5 月
23 日
重大
事项
27.90 - - 373,723 7,798,184.59 10,426,871.70 -
002003
伟星
股份
2015
年 6 月
5 日
重大
事项
16.17 - - 632,992 7,577,738.72 10,235,480.64 -
300071
华谊
嘉信
2015
年 5 月
21 日
重大
事项
13.66 - - 714,704 8,445,885.49 9,762,856.64 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 472,578 7,141,757.62 8,430,791.52 -
300195
长荣
股份
2015
年 6 月
22 日
重大
事项
31.96
2015
年 8 月
24 日
28.76 214,167 8,721,523.45 6,844,777.32 -
002238
天威
视讯
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
23.76 - - 287,599 6,142,134.68 6,833,352.24 -
300346
南大
光电
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
35.49 - - 190,834 7,230,513.60 6,772,698.66 -
002354
天神
娱乐
2015
年 5 月
重大
事项
69.63
2015
年 7 月
87.27 94,911 8,789,974.77 6,608,652.93 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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28 日 23 日
300269
联建
光电
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
28.81 - - 219,150 8,301,739.45 6,313,711.50 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 91,690 4,095,517.58 6,031,368.20 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 391,155 4,163,441.69 6,008,140.80 -
600410
华胜
天成
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
47.84
2015
年 7 月
22 日
43.06 122,465 3,453,310.83 5,858,725.60 -
002377
国创
高新
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
13.32
2015
年 7 月
3 日
11.99 428,272 5,448,535.14 5,704,583.04 -
300144
宋城
演艺
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
56.66
2015
年 7 月
20 日
68.82 95,900 8,071,184.70 5,433,694.00 -
002639
雪人
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
38.30
2015
年 8 月
20 日
34.47 137,995 5,568,567.53 5,285,208.50 -
000932
华菱
钢铁
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
4.71
2015
年 7 月
16 日
4.24 1,058,652 4,915,615.17 4,986,250.92 -
002671
龙泉
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
23.89 - - 204,700 3,230,852.00 4,890,283.00 -
300287
飞利
信
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
38.08 - - 128,100 3,614,255.79 4,878,048.00 -
300188
美亚
柏科
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
37.15
2015
年 8 月
21 日
33.44 125,600 2,745,591.23 4,666,040.00 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
61.64
2015
年 8 月
18 日
75.43 69,351 4,136,406.01 4,274,795.64 -
300030
阳普
医疗
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
27.34
2015
年 7 月
2 日
24.61 154,701 3,842,976.78 4,229,525.34 -
000889
茂业
物流
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
23.00
2015
年 8 月
4 日
20.70 180,500 4,033,806.93 4,151,500.00 -
000732 泰禾 2015 重大 30.36 2015 30.78 133,462 4,339,659.07 4,051,906.32 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 58 页
集团 年 6 月
25 日
事项 年 7 月
2 日
000066
长城
电脑
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
16.83 - - 215,200 4,792,286.01 3,621,816.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
16.38
2015
年 8 月
24 日
14.74 214,250 4,592,185.12 3,509,415.00 -
002498
汉缆
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
20.57
2015
年 7 月
20 日
22.63 168,425 3,535,200.52 3,464,502.25 -
300212
易华
录
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
64.12
2015
年 7 月
13 日
54.00 51,200 2,656,024.14 3,282,944.00 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
37.76
2015
年 7 月
13 日
34.65 85,921 3,540,437.27 3,244,376.96 -
000592
平潭
发展
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
29.76
2015
年 7 月
14 日
30.00 102,534 3,716,072.51 3,051,411.84 -
300007
汉威
电子
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
74.72
2015
年 8 月
24 日
67.25 40,100 4,089,218.04 2,996,272.00 -
002194
武汉
凡谷
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
21.08
2015
年 7 月
24 日
24.28 138,818 2,691,118.83 2,926,283.44 -
600531
豫光
金铅
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
27.53
2015
年 7 月
3 日
24.78 101,357 2,245,706.95 2,790,358.21 -
000812
陕西
金叶
2015
年 6 月
22 日
重大
事项
19.05 - - 117,938 2,076,231.85 2,246,718.90 -
000903
云内
动力
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
12.39
2015
年 7 月
27 日
11.10 179,600 2,201,424.78 2,225,244.00 -
002445
中南
重工
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
57.80 - - 36,800 2,137,379.00 2,127,040.00 -
600113
浙江
东日
2015
年 6 月
16 日
重大
事项
18.08
2015
年 7 月
8 日
16.27 102,355 1,678,163.25 1,850,578.40 -
002045
国光
电器
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
13.92
2015
年 7 月
14 日
12.53 132,546 1,410,502.96 1,845,040.32 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 58 页
002665
首航
节能
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
27.70
2015
年 7 月
1 日
30.00 55,865 1,466,106.53 1,547,460.50 -
600778
友好
集团
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
16.10 - - 94,854 1,292,435.91 1,527,149.40 -
002706
良信
电器
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
65.20
2015
年 7 月
7 日
58.68 23,290 1,182,205.83 1,518,508.00 -
002668
奥马
电器
2015
年 6 月
27 日
重大
事项
29.04
2015
年 7 月
21 日
26.14 52,230 1,456,514.50 1,516,759.20 -
002242
九阳
股份
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
19.45
2015
年 7 月
7 日
17.51 73,800 1,315,548.29 1,435,410.00 -
000952
广济
药业
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
15.30
2015
年 7 月
1 日
14.18 90,940 1,868,889.94 1,391,382.00 -
002688
金河
生物
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
29.70
2015
年 7 月
14 日
26.73 45,888 1,073,646.72 1,362,873.60 -
300048
合康
变频
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
21.29 - - 55,900 985,021.21 1,190,111.00 -
600561
江西
长运
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
19.48
2015
年 8 月
20 日
17.36 53,200 873,605.00 1,036,336.00 -
300294
博雅
生物
2015
年 4 月
23 日
重大
事项
75.46 - - 13,125 628,547.80 990,412.50 -
002643
万润
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
28.70 - - 33,878 617,921.53 972,298.60 -
002388
新亚
制程
2015
年 5 月
20 日
重大
事项
28.59
2015
年 8 月
20 日
12.87 30,600 653,376.98 874,854.00 -
002012
凯恩
股份
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
14.00
2015
年 7 月
1 日
12.60 55,500 583,327.37 777,000.00 -
000608
阳光
股份
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
8.23
2015
年 8 月
21 日
7.41 88,010 542,052.29 724,322.30 -
300084
海默
科技
2015
年 6 月
重大
事项
21.43
2015
年 7 月
19.29 20,280 328,109.34 434,600.40 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 58 页
3 日 20 日
300083
劲胜
精密
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
37.48
2015
年 8 月
17 日
33.79 9,591 281,896.67 359,470.68 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
71.48
2015
年 8 月
5 日
69.20 3,195 226,441.48 228,378.60 -
002586
围海
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
12.45 - - 1,600 12,473.33 19,920.00 -
300113
顺网
科技
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
57.70
2015
年 8 月
6 日
51.93 84 2,782.03 4,846.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 属 于证券市场中 的较高风 险 品种，其长期 平均风险 和 预期收益低于 股
票型基金，高 于债券型 基 金和货币市场 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在严格控 制 风险的前提 下，通过
积极主 动的 管理 ，力 争为 基金份 额持 有人 创造 高于 业绩比 较基 准的 投资 收益 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施； 在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 58 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种 风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易 前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 资产 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下 以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现 能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除附注 中列示的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 以合理价 格 适时变现。 此外，本泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 58 页
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 59,871,077.55 - - - 59,871,077.55
结算备 付金 15,151,124.07 - - - 15,151,124.07
存出保 证金 723,836.34 - - - 723,836.34
交易性 金融 资产 - - - 1,256,871,979.03 1,256,871,979.03
应收证 券清 算款 - - - 64,282,181.68 64,282,181.68
应收利 息 - - - 29,608.56 29,608.56
应收申 购款 400,746.23 - - 10,070,573.02 10,471,319.25
资产总 计 76,146,784.19 - - 1,331,254,342.29 1,407,401,126.48
负债
应付赎 回款 - - - 57,940,637.64 57,940,637.64
应付管 理人 报酬 - - - 2,046,001.58 2,046,001.58 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 58 页
应付托 管费 - - - 341,000.26 341,000.26
应付交 易费 用 - - - 5,884,562.29 5,884,562.29
其他负 债 - - - 251,747.02 251,747.02
负债总 计 - - - 66,463,948.79 66,463,948.79
利率敏 感度 缺口 76,146,784.19 - - 1,264,790,393.50 1,340,937,177.69
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资资产 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基 金
资产净 值无 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外 汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票资 产占 比 0%-95% ，
其中投资于具 有改革动 力 主题的证券不 低于非现 金 基金资产的 80%，每 个交 易日日终在扣 除股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的
政府债券。此 外，本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期 运用多种
定量方 法对 基金 进行 风险 度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 58 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,256,871,979.03 93.73
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,256,871,979.03 93.73
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 76,740,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -76,740,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,256,871,979.03 89.30
其中： 股票 1,256,871,979.03 89.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,022,201.62 5.33
7 其他各 项资 产 75,506,945.83 5.36 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 58 页
8 合计 1,407,401,126.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代 码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 32,018,724.79 2.39
B
采矿业 21,944,900.97 1.64
C
制造业 861,562,051.31 64.25
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
15,639,349.59 1.17
E
建筑业 1,777,349.10 0.13
F
批发和 零售 业 33,064,665.07 2.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,411,170.62 1.45
H
住宿和 餐饮 业 11,734,503.12 0.88
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
91,021,143.21 6.79
J
金融业 50,083,214.66 3.73
K
房地产 业 17,908,579.99 1.34
L
租赁和 商务 服务 业 32,962,532.94 2.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,802,722.61 1.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 309,195.44 0.02
R
文化、 体育 和 娱 乐业 40,881,793.78 3.05
S
综合 8,750,081.83 0.65
合计 1,256,871,979.03 93.73
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000786 北新建 材 1,301,080 24,889,660.40 1.86
2 000850 华茂股 份 1,642,770 20,337,492.60 1.52
3 000813 天山纺 织 1,651,534 18,579,757.50 1.39 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 58 页
4 000639 西王食 品 532,539 12,168,516.15 0.91
5 002080 中材科 技 498,518 11,361,225.22 0.85
6 002579 中京电 子 706,430 11,161,594.00 0.83
7 600521 华海药 业 336,171 10,505,343.75 0.78
8 600416 湘电股 份 462,886 10,479,739.04 0.78
9 000665 湖北广 电 373,723 10,426,871.70 0.78
10 002003 伟星股 份 632,992 10,235,480.64 0.76
11 000418 小天鹅 Ａ 414,208 9,899,571.20 0.74
12 300071 华谊嘉 信 714,704 9,762,856.64 0.73
13 002300 太阳电 缆 810,745 9,355,997.30 0.70
14 300033 同花顺 105,984 9,113,564.16 0.68
15 002396 星网锐 捷 282,963 9,083,112.30 0.68
16 000039 中集集 团 280,718 9,067,191.40 0.68
17 601222 林洋电 子 254,871 8,943,423.39 0.67
18 002662 京威股 份 472,578 8,430,791.52 0.63
19 300224 正海磁 材 397,588 8,385,130.92 0.63
20 000910 大亚科 技 492,019 8,374,163.38 0.62
21 300115 长盈精 密 250,550 8,345,820.50 0.62
22 601700 风范股 份 771,167 8,282,333.58 0.62
23 601555 东吴证 券 398,983 8,167,182.01 0.61
24 002089 新 海 宜 346,936 8,125,241.12 0.61
25 300282 汇冠股 份 149,154 8,025,976.74 0.60
26 300085 银之杰 110,988 7,961,169.24 0.59
27 600584 长电科 技 395,198 7,552,233.78 0.56
28 000551 创元科 技 523,097 7,516,903.89 0.56
29 000798 中水渔 业 463,388 7,446,645.16 0.56
30 002489 浙江永 强 187,980 7,086,846.00 0.53
31 000550 江铃汽 车 191,593 7,031,463.10 0.52
32 002458 益生股 份 264,036 6,901,901.04 0.51
33 600829 人民同 泰 346,057 6,865,770.88 0.51
34 300195 长荣股 份 214,167 6,844,777.32 0.51
35 002238 天威视 讯 287,599 6,833,352.24 0.51
36 300139 福星晓 程 336,383 6,828,574.90 0.51
37 300346 南大光 电 190,834 6,772,698.66 0.51
38 002354 天神娱 乐 94,911 6,608,652.93 0.49
39 300258 精锻科 技 421,645 6,556,579.75 0.49
40 002692 远程电 缆 301,122 6,425,943.48 0.48
41 300367 东方网 力 111,096 6,415,794.00 0.48
42 000860 顺鑫农 业 279,124 6,394,730.84 0.48 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 58 页
43 300269 联建光 电 219,150 6,313,711.50 0.47
44 601377 兴业证 券 460,218 6,300,384.42 0.47
45 300233 金城医 药 83,525 6,252,681.50 0.47
46 000776 广发证 券 274,934 6,227,255.10 0.46
47 600129 太极集 团 227,184 6,183,948.48 0.46
48 601688 华泰证 券 266,380 6,161,369.40 0.46
49 601801 皖新传 媒 210,922 6,152,594.74 0.46
50 601233 桐昆股 份 304,673 6,081,273.08 0.45
51 002183 怡 亚 通 91,690 6,031,368.20 0.45
52 601179 中国西 电 588,073 6,027,748.25 0.45
53 002059 云南旅 游 495,853 6,014,696.89 0.45
54 601111 中国国 航 391,155 6,008,140.80 0.45
55 300168 万达信 息 121,534 5,969,750.08 0.45
56 600754 锦江股 份 199,140 5,934,372.00 0.44
57 002434 万里扬 304,963 5,925,431.09 0.44
58 002433 太安堂 364,369 5,888,203.04 0.44
59 000756 新华制 药 486,517 5,881,990.53 0.44
60 600410 华胜天 成 122,465 5,858,725.60 0.44
61 000876 新 希 望 300,034 5,823,659.94 0.43
62 002399 海普瑞 171,278 5,821,739.22 0.43
63 300271 华宇软 件 131,773 5,772,975.13 0.43
64 000911 南宁糖业 335,194 5,745,225.16 0.43
65 000572 海马汽 车 680,540 5,709,730.60 0.43
66 002377 国创高 新 428,272 5,704,583.04 0.43
67 600337 美克家 居 381,677 5,702,254.38 0.43
68 002514 宝馨科 技 226,146 5,664,957.30 0.42
69 002711 欧浦钢 网 79,819 5,651,185.20 0.42
70 300136 信维通 信 225,979 5,626,877.10 0.42
71 300144 宋城演 艺 95,900 5,433,694.00 0.41
72 300066 三川股 份 339,204 5,349,247.08 0.40
73 600686 金龙汽 车 207,202 5,333,379.48 0.40
74 002639 雪人股 份 137,995 5,285,208.50 0.39
75 300357 我武生 物 121,600 5,268,928.00 0.39
76 002707 众信旅 游 55,363 5,217,409.12 0.39
77 000533 万 家 乐 417,703 5,217,110.47 0.39
78 002168 深圳惠 程 332,929 5,167,058.08 0.39
79 600057 象屿股 份 355,723 5,040,594.91 0.38
80 002090 金智科 技 170,370 5,025,915.00 0.37
81 000932 华菱钢 铁 1,058,652 4,986,250.92 0.37 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 58 页
82 600522 中天科 技 218,930 4,976,278.90 0.37
83 002475 立讯精 密 145,374 4,915,094.94 0.37
84 002671 龙泉股 份 204,700 4,890,283.00 0.36
85 300287 飞利信 128,100 4,878,048.00 0.36
86 000681 视觉中 国 116,414 4,779,958.84 0.36
87 300152 燃控科 技 104,360 4,774,470.00 0.36
88 002144 宏达高 科 125,633 4,761,490.70 0.36
89 002321 华英农 业 384,224 4,718,270.72 0.35
90 002281 光迅科 技 97,409 4,683,424.72 0.35
91 002446 盛路通 信 190,686 4,683,248.16 0.35
92 300188 美亚柏 科 125,600 4,666,040.00 0.35
93 002296 辉煌科 技 218,300 4,610,496.00 0.34
94 600345 长江通 信 210,081 4,586,068.23 0.34
95 000728 国元证 券 119,706 4,546,433.88 0.34
96 000488 晨鸣纸 业 492,456 4,417,330.32 0.33
97 002649 博彦科 技 69,351 4,274,795.64 0.32
98 002333 罗普斯 金 216,247 4,262,228.37 0.32
99 300186 大华农 97,579 4,254,444.40 0.32
100 300030 阳普医 疗 154,701 4,229,525.34 0.32
101 000889 茂业物 流 180,500 4,151,500.00 0.31
102 600559 老白干 酒 49,412 4,126,890.24 0.31
103 002533 金杯电 工 317,556 4,125,052.44 0.31
104 300025 华星创 业 165,822 4,110,727.38 0.31
105 600115 东方航 空 331,508 4,084,178.56 0.30
106 000732 泰禾集 团 133,462 4,051,906.32 0.30
107 002640 跨境通 57,554 3,996,549.76 0.30
108 600687 刚泰控 股 100,353 3,938,855.25 0.29
109 000625 长安汽 车 181,935 3,847,925.25 0.29
110 002721 金一文 化 54,257 3,798,532.57 0.28
111 600487 亨通光 电 102,660 3,777,888.00 0.28
112 600529 山东药 玻 224,030 3,743,541.30 0.28
113 600030 中信证 券 138,920 3,738,337.20 0.28
114 002623 亚玛顿 85,644 3,734,078.40 0.28
115 600272 开开实 业 206,467 3,726,729.35 0.28
116 300296 利亚德 196,906 3,662,451.60 0.27
117 002339 积成电 子 109,532 3,658,368.80 0.27
118 000066 长城电 脑 215,200 3,621,816.00 0.27
119 300050 世纪鼎 利 125,775 3,587,103.00 0.27
120 002572 索菲亚 92,200 3,561,686.00 0.27 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 58 页
121 600176 中国巨 石 130,053 3,519,234.18 0.26
122 002557 洽洽食 品 214,250 3,509,415.00 0.26
123 002588 史丹利 121,605 3,496,143.75 0.26
124 600006 东风汽 车 273,767 3,471,365.56 0.26
125 300072 三聚环 保 102,917 3,468,302.90 0.26
126 002498 汉缆股 份 168,425 3,464,502.25 0.26
127 601126 四方股 份 113,549 3,463,244.50 0.26
128 600398 海澜之 家 190,602 3,455,614.26 0.26
129 000045 深纺织 Ａ 193,285 3,438,540.15 0.26
130 000042 中洲控 股 139,985 3,417,033.85 0.25
131 600483 福能股 份 191,730 3,401,290.20 0.25
132 000713 丰乐种 业 238,887 3,392,195.40 0.25
133 002007 华兰生 物 76,528 3,389,425.12 0.25
134 600273 嘉化能 源 197,269 3,373,299.90 0.25
135 600775 南京熊 猫 161,381 3,337,359.08 0.25
136 600837 海通证 券 153,081 3,337,165.80 0.25
137 002041 登海种 业 188,297 3,330,973.93 0.25
138 002324 普利特 95,697 3,320,685.90 0.25
139 002156 通富微 电 176,245 3,288,731.70 0.25
140 300212 易华录 51,200 3,282,944.00 0.24
141 600138 中青旅 154,361 3,260,104.32 0.24
142 300291 华录百 纳 85,921 3,244,376.96 0.24
143 000686 东北证 券 165,109 3,214,672.23 0.24
144 002017 东信和 平 147,586 3,208,519.64 0.24
145 600873 梅花生 物 307,276 3,207,961.44 0.24
146 000046 泛海控 股 216,982 3,178,786.30 0.24
147 300325 德威新 材 181,225 3,171,437.50 0.24
148 002042 华孚色 纺 230,596 3,140,717.52 0.23
149 002538 司尔特 234,827 3,125,547.37 0.23
150 002516 江苏旷 达 224,961 3,111,210.63 0.23
151 600373 中文传 媒 129,495 3,102,700.20 0.23
152 600054 黄山旅 游 138,947 3,088,791.81 0.23
153 600290 华仪电 气 227,861 3,062,451.84 0.23
154 000592 平潭发 展 102,534 3,051,411.84 0.23
155 002186 全 聚 德 116,845 3,050,822.95 0.23
156 002280 联络互 动 57,141 3,045,615.30 0.23
157 002099 海翔药 业 116,998 3,044,287.96 0.23
158 600987 航民股 份 223,959 3,036,884.04 0.23
159 002389 南洋科 技 156,237 3,030,997.80 0.23 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 58 页
160 000888 峨眉山 Ａ 202,425 3,022,205.25 0.23
161 002518 科士达 96,923 3,010,428.38 0.22
162 002401 中海科 技 124,612 3,009,379.80 0.22
163 300256 星星科 技 131,012 2,997,554.56 0.22
164 300007 汉威电 子 40,100 2,996,272.00 0.22
165 002070 众和股 份 225,488 2,989,970.88 0.22
166 600601 方正科 技 326,834 2,974,189.40 0.22
167 600757 长江传 媒 213,058 2,961,506.20 0.22
168 002271 东方雨 虹 115,078 2,957,504.60 0.22
169 601788 光大证 券 109,441 2,949,434.95 0.22
170 002115 三维通 信 196,233 2,941,532.67 0.22
171 000758 中色股 份 149,289 2,930,543.07 0.22
172 300150 世纪瑞 尔 219,913 2,929,241.16 0.22
173 002194 武汉凡 谷 138,818 2,926,283.44 0.22
174 002564 天沃科 技 234,648 2,909,635.20 0.22
175 002452 长高集 团 279,696 2,906,041.44 0.22
176 002220 天宝股 份 203,215 2,901,910.20 0.22
177 002573 清新环 境 139,198 2,877,222.66 0.21
178 600630 龙头股 份 183,583 2,874,909.78 0.21
179 000682 东方电 子 346,798 2,857,615.52 0.21
180 002384 东山精 密 129,163 2,855,793.93 0.21
181 002225 濮耐股 份 301,035 2,847,791.10 0.21
182 002145 中核钛 白 148,629 2,841,786.48 0.21
183 300199 翰宇药 业 87,636 2,833,271.88 0.21
184 600864 哈投股 份 174,607 2,828,633.40 0.21
185 002033 丽江旅 游 181,100 2,799,806.00 0.21
186 600531 豫光金 铅 101,357 2,790,358.21 0.21
187 002107 沃华医 药 92,226 2,787,991.98 0.21
188 600999 招商证 券 105,327 2,786,952.42 0.21
189 300259 新天科 技 184,199 2,781,404.90 0.21
190 002394 联发股 份 178,841 2,768,458.68 0.21
191 601007 金陵饭 店 121,597 2,749,308.17 0.21
192 002171 精诚铜 业 124,166 2,734,135.32 0.20
193 600458 时代新 材 108,866 2,732,536.60 0.20
194 002131 利欧股 份 46,335 2,711,060.85 0.20
195 600278 东方创 业 132,632 2,684,471.68 0.20
196 002279 久其软 件 50,013 2,675,695.50 0.20
197 002152 广电运 通 82,526 2,668,890.84 0.20
198 600973 宝胜股 份 174,327 2,655,000.21 0.20 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 58 页
199 600369 西南证 券 135,065 2,654,027.25 0.20
200 002373 千方科 技 61,237 2,650,949.73 0.20
201 000050 深天马 Ａ 112,286 2,635,352.42 0.20
202 002400 省广股 份 103,519 2,614,889.94 0.20
203 000029 深深房 Ａ 193,981 2,612,924.07 0.19
204 601098 中南传 媒 113,966 2,610,961.06 0.19
205 002613 北玻股 份 298,015 2,592,730.50 0.19
206 300382 斯莱克 47,470 2,591,387.30 0.19
207 601677 明泰铝 业 157,996 2,586,394.52 0.19
208 002372 伟星新 材 142,893 2,539,208.61 0.19
209 300219 鸿利光 电 66,006 2,506,907.88 0.19
210 000670 盈方微 169,193 2,504,056.40 0.19
211 601231 环旭电 子 146,900 2,498,769.00 0.19
212 002440 闰土股 份 102,436 2,455,390.92 0.18
213 002221 东华能 源 82,296 2,454,889.68 0.18
214 002032 苏 泊 尔 99,077 2,438,284.97 0.18
215 601028 玉龙股 份 202,062 2,428,785.24 0.18
216 002311 海大集 团 172,735 2,382,015.65 0.18
217 300180 华峰超 纤 173,057 2,370,880.90 0.18
218 002358 森源电 气 109,787 2,358,224.76 0.18
219 300281 金明精 机 97,972 2,310,179.76 0.17
220 000812 陕西金 叶 117,938 2,246,718.90 0.17
221 300265 通光线 缆 160,902 2,238,146.82 0.17
222 000903 云内动 力 179,600 2,225,244.00 0.17
223 000637 茂化实 华 171,717 2,170,502.88 0.16
224 300336 新文化 90,987 2,169,130.08 0.16
225 002180 艾派克 48,655 2,140,820.00 0.16
226 002445 中南重 工 36,800 2,127,040.00 0.16
227 000957 中通客 车 87,307 2,106,717.91 0.16
228 002174 游族网 络 22,440 2,081,534.40 0.16
229 300312 邦讯技 术 44,651 2,070,913.38 0.15
230 000968 煤 气 化 157,821 1,977,497.13 0.15
231 002360 同德化 工 110,533 1,967,487.40 0.15
232 600231 凌钢股 份 236,240 1,941,892.80 0.14
233 002543 万和电 气 77,336 1,916,386.08 0.14
234 600651 飞乐音 响 91,483 1,881,805.31 0.14
235 002039 黔源电 力 89,632 1,853,589.76 0.14
236 600983 惠而浦 116,616 1,853,028.24 0.14
237 600113 浙江东 日 102,355 1,850,578.40 0.14 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 58 页
238 002074 东源电 器 74,519 1,848,816.39 0.14
239 002045 国光电 器 132,546 1,845,040.32 0.14
240 002258 利尔化 学 63,761 1,842,692.90 0.14
241 600725 云维股 份 201,466 1,831,325.94 0.14
242 002286 保龄宝 116,242 1,809,887.94 0.13
243 600697 欧亚集 团 58,366 1,808,178.68 0.13
244 600354 敦煌种 业 158,785 1,806,973.30 0.13
245 601116 三江购 物 129,151 1,796,490.41 0.13
246 300103 达刚路 机 71,916 1,772,010.24 0.13
247 300169 天晟新 材 129,852 1,753,002.00 0.13
248 300171 东富龙 62,171 1,746,383.39 0.13
249 000635 英 力 特 117,026 1,717,941.68 0.13
250 300121 阳谷华 泰 123,914 1,693,904.38 0.13
251 000404 华意压 缩 146,542 1,670,578.80 0.12
252 002606 大连电 瓷 89,901 1,655,976.42 0.12
253 300107 建新股 份 190,718 1,643,989.16 0.12
254 002661 克明面 业 32,413 1,641,718.45 0.12
255 600810 神马股 份 149,146 1,637,623.08 0.12
256 600560 金自天 正 85,092 1,619,300.76 0.12
257 600470 六国化 工 169,602 1,562,034.42 0.12
258 600475 华光股 份 76,745 1,561,760.75 0.12
259 002026 山东威 达 121,855 1,547,558.50 0.12
260 002665 首航节 能 55,865 1,547,460.50 0.12
261 600080 金花股 份 116,039 1,546,799.87 0.12
262 002457 青龙管 业 98,536 1,546,029.84 0.12
263 600969 郴电国 际 75,910 1,544,768.50 0.12
264 002442 龙星化 工 120,792 1,537,682.16 0.11
265 600995 文山电 力 110,489 1,534,692.21 0.11
266 600778 友好集 团 94,854 1,527,149.40 0.11
267 300275 梅安森 51,558 1,525,085.64 0.11
268 002706 良信电 器 23,290 1,518,508.00 0.11
269 002668 奥马电 器 52,230 1,516,759.20 0.11
270 002722 金轮股 份 53,053 1,512,010.50 0.11
271 002628 成都路 桥 198,055 1,503,237.45 0.11
272 600692 亚通股 份 71,338 1,492,390.96 0.11
273 002149 西部材 料 52,210 1,485,896.60 0.11
274 002409 雅克科 技 50,008 1,485,237.60 0.11
275 000698 沈阳化 工 127,772 1,469,378.00 0.11
276 600857 宁波中 百 65,523 1,455,265.83 0.11 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 58 页
277 002242 九阳股 份 73,800 1,435,410.00 0.11
278 300305 裕兴股 份 57,375 1,434,375.00 0.11
279 600070 浙江富 润 99,932 1,426,029.64 0.11
280 000795 太原刚 玉 97,220 1,419,412.00 0.11
281 300073 当升科 技 52,367 1,405,530.28 0.10
282 600230 沧州大 化 88,727 1,393,901.17 0.10
283 000752 西藏发 展 71,606 1,392,736.70 0.10
284 000952 广济药 业 90,940 1,391,382.00 0.10
285 600505 西昌电 力 113,022 1,390,170.60 0.10
286 002182 云海金 属 88,157 1,383,183.33 0.10
287 000544 中原环 保 58,515 1,380,954.00 0.10
288 000757 浩物股 份 106,618 1,375,372.20 0.10
289 002046 轴研科 技 97,984 1,373,735.68 0.10
290 600257 大湖股 份 81,086 1,370,353.40 0.10
291 002688 金河生 物 45,888 1,362,873.60 0.10
292 002068 黑猫股 份 138,768 1,362,701.76 0.10
293 300132 青松股 份 120,057 1,360,245.81 0.10
294 600101 明星电 力 101,113 1,343,791.77 0.10
295 600127 金健米 业 135,265 1,337,770.85 0.10
296 300286 安科瑞 44,712 1,336,441.68 0.10
297 600218 全柴动 力 92,993 1,327,940.04 0.10
298 600382 广东明 珠 75,649 1,327,639.95 0.10
299 000609 绵世股 份 89,088 1,326,520.32 0.10
300 600781 辅仁药 业 55,001 1,318,923.98 0.10
301 300077 国民技 术 30,679 1,305,084.66 0.10
302 000573 粤宏远 Ａ 164,268 1,301,002.56 0.10
303 000153 丰原药 业 97,894 1,297,095.50 0.10
304 000006 深振业 Ａ 95,511 1,296,084.27 0.10
305 300021 大禹节 水 70,692 1,283,766.72 0.10
306 000419 通程控 股 116,120 1,274,997.60 0.10
307 000880 潍柴重 机 58,892 1,269,122.60 0.09
308 600339 天利高 新 134,223 1,252,300.59 0.09
309 601137 博威合 金 48,507 1,246,629.90 0.09
310 600082 海泰发 展 134,921 1,233,177.94 0.09
311 600619 海立股 份 85,291 1,223,072.94 0.09
312 000521 美菱电 器 134,749 1,215,435.98 0.09
313 600328 兰太实 业 78,209 1,212,239.50 0.09
314 600367 红星发 展 87,250 1,197,070.00 0.09
315 300048 合康变 频 55,900 1,190,111.00 0.09 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 58 页
316 002725 跃岭股 份 50,466 1,162,736.64 0.09
317 600741 华域汽 车 54,410 1,161,653.50 0.09
318 002139 拓邦股 份 48,202 1,124,552.66 0.08
319 002621 大连三 垒 56,467 1,089,248.43 0.08
320 002355 兴民钢 圈 97,341 1,072,697.82 0.08
321 600561 江西长 运 53,200 1,036,336.00 0.08
322 300178 腾邦国 际 28,671 1,035,309.81 0.08
323 600378 天科股 份 50,042 1,033,867.72 0.08
324 002705 新宝股 份 53,764 1,010,763.20 0.08
325 300011 鼎汉技 术 28,492 1,009,186.64 0.08
326 300294 博雅生 物 13,125 990,412.50 0.07
327 300022 吉峰农 机 73,658 973,022.18 0.07
328 002643 万润股 份 33,878 972,298.60 0.07
329 601177 杭齿前 进 77,857 953,748.25 0.07
330 000921 海信科 龙 77,492 945,402.40 0.07
331 002601 佰利联 20,529 934,069.50 0.07
332 002218 拓日新 能 68,832 879,672.96 0.07
333 002388 新亚制 程 30,600 874,854.00 0.07
334 300274 阳光电 源 28,456 869,899.92 0.06
335 600885 宏发股 份 25,049 785,035.66 0.06
336 002012 凯恩股 份 55,500 777,000.00 0.06
337 300118 东方日 升 64,088 770,978.64 0.06
338 002202 金风科 技 38,295 745,603.65 0.06
339 002418 康盛股 份 23,286 724,660.32 0.05
340 000608 阳光股 份 88,010 724,322.30 0.05
341 002674 兴业科 技 38,741 704,311.38 0.05
342 002582 好想你 22,059 643,240.44 0.05
343 002508 老板电 器 15,742 603,863.12 0.05
344 002129 中环股 份 30,282 599,280.78 0.04
345 300232 洲明科 技 21,373 592,032.10 0.04
346 600839 四川长 虹 58,750 578,100.00 0.04
347 600029 南方航 空 39,565 575,275.10 0.04
348 601872 招商轮 船 46,972 563,664.00 0.04
349 002165 红 宝 丽 54,612 557,588.52 0.04
350 601908 京运通 26,062 546,780.76 0.04
351 601012 隆基股 份 33,932 534,089.68 0.04
352 002718 友邦吊 顶 9,989 522,424.70 0.04
353 000661 长春高 新 4,001 520,130.00 0.04
354 300084 海默科 技 20,280 434,600.40 0.03 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 58 页
355 002441 众业达 14,436 370,283.40 0.03
356 002267 陕天然 气 23,335 361,459.15 0.03
357 300083 劲胜精 密 9,591 359,470.68 0.03
358 300347 泰格医 药 9,062 309,195.44 0.02
359 002524 光正集 团 21,165 254,191.65 0.02
360 002610 爱康科 技 17,259 239,900.10 0.02
361 000963 华东医 药 3,195 228,378.60 0.02
362 002531 天顺风 能 15,278 222,906.02 0.02
363 300304 云意电 气 4,800 134,880.00 0.01
364 300076 GQY 视讯 4,389 129,738.84 0.01
365 002709 天赐材 料 2,838 111,732.06 0.01
366 300245 天玑科 技 4,250 102,892.50 0.01
367 300235 方直科 技 2,800 88,676.00 0.01
368 300119 瑞普生 物 4,800 82,656.00 0.01
369 002586 围海股 份 1,600 19,920.00 0.00
370 002587 奥拓电 子 510 8,522.10 0.00
371 300113 顺网科 技 84 4,846.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 32,705,270.86 2.44
2 600369 西南证 券 32,433,274.08 2.42
3 601555 东吴证 券 31,835,759.73 2.37
4 300286 安科瑞 31,000,144.97 2.31
5 601688 华泰证 券 30,077,639.40 2.24
6 601336 新华保 险 29,900,396.31 2.23
7 601377 兴业证 券 29,343,825.90 2.19
8 601628 中国人 寿 27,857,903.04 2.08
9 600291 西水股 份 27,726,215.70 2.07
10 601601 中国太 保 27,650,460.83 2.06
11 000850 华茂股 份 25,269,622.53 1.88
12 600529 山东药 玻 25,013,209.38 1.87
13 600827 百联股 份 23,827,230.60 1.78 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 58 页
14 600521 华海药 业 23,069,994.33 1.72
15 600290 华仪电 气 22,986,071.47 1.71
16 002218 拓日新 能 22,461,379.01 1.68
17 300265 通光线 缆 22,410,240.86 1.67
18 000550 江铃汽 车 22,282,426.61 1.66
19 000551 创元科 技 22,090,546.98 1.65
20 002238 天威视 讯 21,834,588.06 1.63
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600606 金丰投 资 36,541,093.90 2.73
2 300286 安科瑞 36,078,076.36 2.69
3 601318 中国平 安 35,053,900.11 2.61
4 000930 中粮生 化 34,332,091.26 2.56
5 600369 西南证 券 32,853,869.41 2.45
6 600291 西水股 份 31,469,569.56 2.35
7 601336 新华保 险 30,247,814.60 2.26
8 300094 国联水 产 29,336,697.02 2.19
9 601601 中国太 保 28,394,669.51 2.12
10 601628 中国人 寿 28,076,990.49 2.09
11 600827 百联股 份 27,380,574.67 2.04
12 002090 金智科 技 27,215,605.92 2.03
13 002531 天顺风 能 26,567,890.95 1.98
14 600006 东风汽 车 26,475,705.21 1.97
15 300265 通光线 缆 25,819,750.75 1.93
16 601555 东吴证 券 25,179,549.94 1.88
17 002157 正邦科 技 25,126,969.86 1.87
18 600529 山东药 玻 24,339,805.82 1.82
19 601377 兴业证 券 24,210,957.55 1.81
20 002567 唐人神 24,127,687.70 1.80
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘 以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 58 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,913,098,908.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,396,555,113.81
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基 金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 52 页 共 58 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 723,836.34
2 应收证 券清 算款 64,282,181.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,608.56
5 应收申 购款 10,471,319.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 75,506,945.83
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000786 北新建 材 24,889,660.40 1.86 重大事 项
2 000850 华茂股 份 20,337,492.60 1.52 重大事 项
3 000813 天山纺 织 18,579,757.50 1.39 重大事 项
4 002080 中材科 技 11,361,225.22 0.85 重大事 项
5 600416 湘电股 份 10,479,739.04 0.78 重大事 项
6 000665 湖北广 电 10,426,871.70 0.78 重大事 项 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 53 页 共 58 页
7 002003 伟星股 份 10,235,480.64 0.76 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,543 47,256.21 43,138,063.69 4.67% 880,390,100.88 95.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
48,525.28 0.0053%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 13 日 ） 基金 份额 总额
1,931,765,423.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 694,971,162.03 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 54 页 共 58 页
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,703,208,420.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 923,528,164.57
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3.2015 年4 月 ， 李 爱华 先 生不再 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理职务 。 上述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事物 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 55 页 共 58 页
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 3,612,772,250.10 31.94% 3,289,076.66 31.94% -
光大证券 1 2,664,439,932.01 23.56% 2,425,706.50 23.56% -
中信建投 2 1,270,293,102.72 11.23% 1,156,478.80 11.23% -
中银国际 2 875,626,736.85 7.74% 797,170.79 7.74% -
广发证券 2 849,607,330.17 7.51% 773,485.33 7.51% -
方正证券 1 724,318,633.34 6.40% 659,422.67 6.40% -
申银万国 1 474,706,238.84 4.20% 432,173.96 4.20% -
华泰证券 2 408,736,927.31 3.61% 372,115.58 3.61% -
财富证券 2 152,896,919.09 1.35% 139,198.14 1.35% -
东方证券 2 86,142,791.99 0.76% 78,424.38 0.76% -
银河证券 2 86,080,645.81 0.76% 78,368.55 0.76% -
中金公司 2 65,356,127.30 0.58% 59,500.34 0.58% -
国金证券 1 38,572,661.80 0.34% 35,116.78 0.34% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
第 56 页 共 58 页
招商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
(一) 2015 年上 半年 本基 金交易 席 位 均为 新增 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成 交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - 500,000,000.00 35.71% - -
中银国际 - - 900,000,000.00 64.29% - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注： 本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利改 革动 力量化策 略灵
活 配置 混合型 证券 投资基金 基金
合同生 效公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2015 年 2 月 14 日
2
《 泰达 宏利改 革动 力量化策 略 灵
活 配置 混合型 证券 投资基金 开放
申 购、 赎回、 转换 及定期定 额投
资业务 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 5 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告
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6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 录本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
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2015 年 8 月25 日
