泰 达 宏 利 复兴 伟 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 半 年 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利复 兴伟 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利复 兴混 合
基金主 代码 001170
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理 人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,417,529,102.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 复兴 伟业 相
关行业 的投 资机 遇， 基于 大类资 产配 置策 略， 力争 为
投资者 创造 高于 业绩 比较 基准的 收益 率。
投资策 略 本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 复兴 伟业 相
关行业 的投 资机 遇， 结合 国内外 宏观 经济 发展 趋势 及
各行业 的发 展前 景， 精选 出具有 长期 竞争 力和 增长 潜
力的优 质公 司， 力求 在抵 御各类 风险 的前 提下 获取 超
越平均 水平 的良 好回 报。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 预期 风险 、较 高预 期
收益的 特征 ，其 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金、 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月21 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 491,955,998.16
本期利 润 382,007,890.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1118
本期加 权平 均净 值利 润率 9.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 382,007,890.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1118
期末基 金资 产净 值 3,799,536,992.78
期末基 金份 额净 值 1.112
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 11.20%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.92% 2.91% -3.37% 1.74% -9.55% 1.17%
自基金 合同
生效起 至今
11.20% 2.65% 0.60% 1.42% 10.60% 1.23%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准：50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 中 证综 合债 指 数收益 率。
2 、 本 基金 成立 于2015 年4 月 21 日， 按基 金合 同规定 ， 自 基金 合同 生效 起六个 月内 为建 仓期 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
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3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 成立 于 2015 年 4 月 21 日 ，按 基金 合同 规定， 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利 基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证 券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 改革动力 量 化策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰达宏
利创盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 复 兴伟业灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰达宏
利新起点灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 蓝筹价值混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创益 灵 活配置混合型 证券投资 基 金在内的三 十多只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴华
本基金 基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 10
金融学 硕
士；2004
年 6 月至
2006 年 3
月就职 于
易方达 基
金管理 有
限公司 ，
担任宏 观
策略分 析
员职务 ；
2006 年 4
月至 2011
年 4 月就
职于中 国
国际金 融
有限公
司，先 后
就职于 研
究部、 资
产管理泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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部，担 任
经理、 副
总经理 等
职位；
2011 年 5
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 担
任研究 部
首席策 略
师；2013
年 9 月至
今担任 国
际投资 部
副总经 理
兼首席 策
略分析
师；具 备
10 年 证券
从业经
验，10 年
证券投 资
管理经
验，具 有
基金从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表 中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管 理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户 资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第二季 度本 基金 的投 资策 略经历 了较 大幅 度的 调整 。本基 金 在 4 月 下旬 的建 仓期中 采用 了 较
高风险 偏好 策略 ， 在6 月 上旬降 低了 风险 偏好 。
在 4 月 初建 仓过 程中 ，我 们认为 ，市 场风 险偏 好提 升导致 投资 者青 睐 小 市值 、次新 股和 市 值
空间大的股票 。为了较 快 获得净值的增 长，组合 需 要顺应市场的 趋势。因 此 ，本基金重 点配置了
优质次新股、 涨幅落后 的 优质软件股等 。但本基 金 在赚钱的过程 中并没有 忘 记风险。我 们一直认
为创业板为代 表的部分 股 票估值过高， 风险很大 。 所以对市场的 发展态势 保 持了高度的 警惕。进
入 6 月 后， 我们 很快 发现 投资者 的风 险偏 好在 迅速 降低。 因此 ，本 基金 大幅 度减持 了获 利较 多 的
次新股 和软 件股 。并 且大 幅度降 低了 组合 股票 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.112 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为11.20% ， 同 期业泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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绩比较 基准 增长 率 为0.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们认为宏 观 经济会有所复 苏，CPI 会 见底回升。企 业营利能 力 可能有所恢复 。
前期实施的较 为积极的 货 币和财政政策 会导致投 资 有所恢复。宽 松的流动 性 和猪肉价格 的回升使
得 CPI 很难 继续 下跌 。企 业的定 价能 力有 所恢 复。 而作为 企业 成本 的全 球大 宗商品 价格 仍维 持 低
位，所 以企 业的 营利 能力 会有所 改善 。
前瞻地看，股 市的趋势 并 不清晰。从流 动性看， 货 币政策最宽松 的时刻可 能 已经过去。这 会
制约市场估值 水平的扩 张 。从基本面看 ，企业营 利 能力有所恢复 ， 这会对 市 场形成一定 的支持。
从风格 上看 ， 风 险偏 好会 持续下 降。 这会 导致 市场 估值水 平的 整体 下移,进 而 导致优 质的 白马 成长
股和价 值型 股票 跑赢 概念 和主题 黑马 股。 而企 业盈 利的小 幅度 恢复 会导 致市 场更关 注企 业盈 利。
综合来 看， 我们 会寻 找如 下两类 公 司1） 企业 盈利 有明显 好转 但股 价尚 未启 动的公 司。2）行
业在经 历 从0 到1 的 变化 ，能明 显受 益于 该种 变化 的上市 公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督 ，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登 记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利复 兴伟业 混合 证券
投资基 金 （ 以 下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的 行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,179,910,682.45
结算备 付金
55,310,761.15
存出保 证金
1,899,232.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,504,568,289.64
其中： 股票 投资
1,502,512,153.14
基金投 资
-
债券投 资
2,056,136.50
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 48 页
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
71,759,482.86
应收利 息 6.4.7.5 350,452.77
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
3,813,798,901.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
5,377,362.72
应付托 管费
896,227.12
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,922,052.41
应交税费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 66,266.43
负债合 计
14,261,908.68
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,417,529,102.32
未分配 利润 6.4.7.10 382,007,890.46
所有者 权益 合计
3,799,536,992.78
负债和 所有 者权 益总 计
3,813,798,901.46
注：1 、 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.112 元 ， 基 金份 额总 额3,417,529,102.32
份。
2 、本 基金 于2015 年4 月 21 日 基金 合同 生效 。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 48 页
项 目 附注号
本期
2015 年 4 月 21 日(基金合同生效日)
至2015 年 6 月 30 日
一、收入
408,210,863.55
1.利息 收入
2,981,200.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,036,177.81
债券利 息收 入
117.85
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,944,904.45
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
515,177,771.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 509,286,214.72
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 5,891,556.42
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -109,948,107.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
26,202,973.09
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,534,153.15
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,922,358.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 12,670,112.47
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 76,348.63
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
382,007,890.46
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
382,007,890.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,417,529,102.32 - 3,417,529,102.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 382,007,890.46 382,007,890.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,417,529,102.32 382,007,890.46 3,799,536,992.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 傅国 庆（ 代任 总经 理）______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基 金管 理人 负责 人
主 管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]413 号《关于核 准泰达宏利 复兴伟业灵活 配置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,416,250,288.10 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第346 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备 案 ， 《泰达 宏利 复兴 伟业 灵活 配置混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,417,529,102.32 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,278,814.22 份 基 金份额 。本 基金 的基泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票( 包括中小 板 、 创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票)、 债券 、债券回购 、资产
支持证券、货 币市场工 具 、权证、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具( 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定)。 本基 金股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产
投资于债券、 货币市场 工 具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 ， 其中投资于 复兴伟业
相关证券的比 例不低于 非 现金基金资产 的 80% ，本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴
纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产 净值5%的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ， 股
指期货 的投 资比 例 遵 循国 家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 5 0%× 沪深 300 指数 收益 率
+50%× 中证 综合 债指 数收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利复兴 伟业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入 损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量 和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债 券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益 平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变 动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额 进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值 方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开 发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券 交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 权固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)，按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定 收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 2,179,910,682.45
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,179,910,682.45
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,613,101,397.34 1,502,512,153.14 -110,589,244.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,415,000.00 2,056,136.50 641,136.50
银行间 市场 - - -
合计 1,415,000.00 2,056,136.50 641,136.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,614,516,397.34 1,504,568,289.64 -109,948,107.70
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 327,162.31
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 22,403.38
应收债 券利 息 117.85
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 769.23
合计 350,452.77 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,922,052.41
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,922,052.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 66,266.43
合计 66,266.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,417,529,102.32 3,417,529,102.32
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,417,529,102.32 3,417,529,102.32
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 48 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 491,955,998.16 -109,948,107.70 382,007,890.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 491,955,998.16 -109,948,107.70 382,007,890.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 898,520.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 133,921.62
其他 3,736.12
合计 1,036,177.81
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,799,541,787.56
减：卖 出股 票成 本总 额 3,290,255,572.84
买卖股 票差 价收 入 509,286,214.72
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收 入。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,891,556.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,891,556.42
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月21 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -109,948,107.70
—— 股 票投 资 -110,589,244.20
—— 债 券投 资 641,136.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -109,948,107.70
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
12,670,112.47
银行间 市 场 交易 费用 -
合计
12,670,112.47
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 28,956.64
信息披 露费 37,309.79
其他 400.00
银行费 用 9,682.20
合计 76,348.63
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,534,153.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,138,622.59
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,922,358.84
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,179,910,682.45 898,520.07 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603111
康尼
机电
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
36.39 - - 2,645,189 80,275,940.78 96,258,427.71 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
211.45
2015
年7 月
13 日
276.80 390,350 68,384,608.79 82,539,507.50 -
603898
好莱
客
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
109.46 - - 379,041 29,096,570.63 41,489,827.86 - 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 48 页
000732
秦禾
集团
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年7 月
2 日
30.78 628,595 20,282,868.58 19,084,144.20 -
002741
光华
科技
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
70.04
2015
年8 月
5 日
63.04 268,200 12,375,034.08 18,784,728.00 -
002438
江苏
神通
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
32.56 - - 562,300 17,050,229.88 18,308,488.00 -
002739
万达
院线
2015
年 5 月
13 日
重大
事项
221.88
2015
年7 月
3 日
219.68 46,800 6,832,800.00 10,383,984.00 -
300353
东土
科技
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
57.79 - - 165,330 7,417,280.00 9,554,420.70 -
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
27.00 - - 272,871 10,150,129.70 7,367,517.00 -
002368
太极
股份
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
52.73 - - 122,250 6,809,325.00 6,446,242.50 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
61.64
2015
年8 月
18 日
75.43 102,100 8,196,454.00 6,293,444.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金， 属 于证券市场中 的较高风 险 品种，其长期 平均风险 和 预期收益低于 股
票型基金，高 于债券型 基 金和货币市场 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市 场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在严格控 制 风险的前提 下，通过
积极主 动的 管理 ，力 争为 基金份 额持 有人 创造 高于 业绩比 较基 准的 投资 收益 。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 48 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在 业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 比 为
0.05% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 48 页
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 在 银行间同业市 场交易， 因 此除附注中 列示的部
分基金资产流 通暂时受 限 制不能自由转 让的情况 外 ，其余均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 48 页
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月
以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 2,179,910,682.45 - - - 2,179,910,682.45
结算备 付金 - - - 55,310,761.15 - - - 55,310,761.15
存出保 证金 - - - 1,899,232.59 - - - 1,899,232.59
交易性 金融 资产 - - - - - 2,056,136.50 1,502,512,153.14 1,504,568,289.64
应收证 券清 算款 - - - - - - 71,759,482.86 71,759,482.86
应收利息 - - - - - - 350,452.77 350,452.77
资产总 计 - - - 2,237,120,676.19 - 2,056,136.50 1,574,622,088.77 3,813,798,901.46
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - - 5,377,362.72 5,377,362.72
应付托 管费 - - - - - - 896,227.12 896,227.12
应付交 易费 用 - - - - - - 7,922,052.41 7,922,052.41
其他负 债 - - - - - - 66,266.43 66,266.43
负债总 计 - - - - - - 14,261,908.68 14,261,908.68
利率敏 感度 缺口 - - - 2,237,120,676.19 - 2,056,136.50 1,560,360,180.09 3,799,536,992.78
上年度 末
2014 年12 月 31
日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资资 产的 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
0.05% ，因 此市 场利 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 影响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况 或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，自上而下 决定债券 组 合久期、期限 结
构配置及债券 类别配置 ； 同时在严谨深 入的信用 分 析基础上，综 合考量企 业 债券的信用 评级以及
各类债 券的 流动 性 、 供 求 关系和 收益 率水 平等 ， 自 下而上 地精 选具 有较 高投 资价值 的个 券 。 同 时，泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 48 页
本基金深度关 注股票市 场 的运行状况与 相应风险 收 益特征，在严 格控制基 金 资产运作风 险的基础
上，把握投资 机会。本 基 金的基金管理 人定期结 合 宏观及微观环 境的变化 ， 对投资策略 、资产配
置、投 资组 合进 行修 正， 来主动 应对 可能 发 生 的市 场价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为 0%-95% ，其 中投 资 于复兴 伟业 相关 证券 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，每 个交 易日
日终在扣除股指期货合 约 需缴纳的交易保证金后 保 持不低于基金资产净 值 5%的现金或到期 日在
一年以内的政 府债券。 此 外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施 监控，定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,502,512,153.14 39.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,502,512,153.14 39.54
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 152,440,000.00 -
业绩比 较基 准下 降 5% -152,440,000.00
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 48 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,502,512,153.14 39.40
其中： 股票 1,502,512,153.14 39.40
2 固定收 益投 资 2,056,136.50 0.05
其中： 债券 2,056,136.50 0.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,235,221,443.60 58.61
7 其他各 项资 产 74,009,168.22 1.94
8 合计 3,813,798,901.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 14,150,688.18 0.37
B
采矿业 - -
C
制造业 1,069,025,941.85 28.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 39,816,269.00 1.05
F
批发和 零售 业 13,275,000.00 0.35
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,764,423.00 0.49
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
190,561,265.80 5.02
J
金融业 - - 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 48 页
K
房地产 业 19,084,144.20 0.50
L
租赁和 商务 服务 业 286,958.40 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 126,339,867.03 3.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 10,383,984.00 0.27
S
综合 - -
合计 1,502,512,153.14 39.54
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603588 高能环 境 1,678,489 126,339,867.03 3.33
2 603456 九洲药 业 2,300,881 117,413,957.43 3.09
3 603111 康尼机 电 2,645,189 96,258,427.71 2.53
4 300431 暴风科 技 390,350 82,539,507.50 2.17
5 000858 五 粮 液 2,440,948 77,378,051.60 2.04
6 603766 隆鑫通 用 2,923,419 73,377,816.90 1.93
7 002339 积成电 子 2,154,142 71,948,342.80 1.89
8 002446 盛路通 信 2,272,978 55,824,339.68 1.47
9 000971 蓝鼎控 股 2,227,814 53,133,363.90 1.40
10 600276 恒瑞医 药 1,172,999 52,245,375.46 1.38
11 002358 森源电 气 2,037,646 43,768,636.08 1.15
12 600129 太极集 团 1,558,649 42,426,425.78 1.12
13 603898 好莱客 379,041 41,489,827.86 1.09
14 000090 天健集 团 1,641,908 39,816,269.00 1.05
15 600199 金种子 酒 2,577,861 36,090,054.00 0.95
16 002410 广联达 1,539,431 36,022,685.40 0.95
17 300352 北信源 771,936 33,502,022.40 0.88
18 600771 广誉远 700,000 29,498,000.00 0.78
19 300038 梅泰诺 600,000 26,988,000.00 0.71
20 601989 中国重 工 1,574,000 23,295,200.00 0.61
21 002117 东港股 份 656,835 21,997,404.15 0.58 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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22 002171 精诚铜 业 927,235 20,417,714.70 0.54
23 000733 振华科 技 730,044 19,703,887.56 0.52
24 600038 中直股 份 317,366 19,660,823.70 0.52
25 002065 东华软 件 671,196 19,296,885.00 0.51
26 000732 泰禾集 团 628,595 19,084,144.20 0.50
27 002741 光华科 技 268,200 18,784,728.00 0.49
28 600125 铁龙物 流 1,216,100 18,764,423.00 0.49
29 002438 江苏神 通 562,300 18,308,488.00 0.48
30 000158 常山股 份 765,811 16,771,260.90 0.44
31 002152 广电运 通 476,923 15,423,689.82 0.41
32 002462 嘉事堂 250,000 13,275,000.00 0.35
33 600535 天士力 235,700 11,728,432.00 0.31
34 002739 万达院 线 46,800 10,383,984.00 0.27
35 002098 浔兴股 份 700,000 10,255,000.00 0.27
36 300353 东土科 技 165,330 9,554,420.70 0.25
37 601233 桐昆股 份 475,116 9,483,315.36 0.25
38 002241 歌尔声 学 241,353 8,664,572.70 0.23
39 002477 雏鹰农 牧 440,116 8,450,227.20 0.22
40 000779 三毛派 神 430,164 8,009,653.68 0.21
41 300028 金亚科 技 272,871 7,367,517.00 0.19
42 002721 金一文 化 100,000 7,001,000.00 0.18
43 600831 广电网 络 380,700 6,460,479.00 0.17
44 002368 太极股 份 122,250 6,446,242.50 0.17
45 002649 博彦科 技 102,100 6,293,444.00 0.17
46 002041 登海种 业 322,242 5,700,460.98 0.15
47 300005 探路者 153,558 4,207,489.20 0.11
48 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.02
49 002768 国恩股 份 14,405 362,429.80 0.01
50 603117 万林股 份 30,560 286,958.40 0.01
51 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
52 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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1 603456 九洲药 业 158,813,211.70 4.18
2 603588 高能环 境 144,473,145.80 3.80
3 600276 恒瑞医 药 110,854,565.35 2.92
4 603766 隆鑫通 用 103,064,162.69 2.71
5 002339 积成电 子 102,099,647.39 2.69
6 600536 中国软 件 91,670,227.63 2.41
7 000001 平安银 行 90,901,318.89 2.39
8 002446 盛路通 信 89,154,389.26 2.35
9 300231 银信科 技 87,250,846.50 2.30
10 000971 蓝鼎控 股 84,548,389.50 2.23
11 600771 广誉远 81,071,384.94 2.13
12 002298 鑫龙电 器 80,508,481.70 2.12
13 603111 康尼机 电 80,275,940.78 2.11
14 600570 恒生电 子 76,969,209.15 2.03
15 300250 初灵信 息 75,594,483.36 1.99
16 002153 石基信 息 73,218,823.90 1.93
17 002462 嘉事堂 72,757,039.18 1.91
18 000858 五 粮 液 71,730,163.63 1.89
19 600260 凯乐科 技 71,313,840.76 1.88
20 300431 暴风科 技 68,384,608.79 1.80
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002298 鑫龙电 器 117,198,843.93 3.08
2 300231 银信科 技 99,502,409.66 2.62
3 002153 石基信 息 88,988,908.09 2.34
4 600536 中国软 件 87,468,300.46 2.30
5 600570 恒生电 子 87,295,716.72 2.30
6 002462 嘉事堂 82,801,935.81 2.18
7 000001 平安银 行 78,925,975.46 2.08
8 300409 道氏技 术 75,297,692.86 1.98
9 600260 凯乐科 技 75,207,169.51 1.98
10 002373 千方科 技 71,245,997.55 1.88 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 48 页
11 300024 机器人 66,184,539.27 1.74
12 300170 汉得信 息 63,600,511.95 1.67
13 600276 恒瑞医 药 60,753,145.21 1.60
14 300374 恒通科 技 60,175,297.54 1.58
15 300411 金盾股 份 55,270,252.52 1.45
16 603100 川仪股 份 53,256,406.79 1.40
17 600119 长江投 资 51,503,908.62 1.36
18 300011 鼎汉技 术 51,168,403.67 1.35
19 002180 艾派克 50,201,566.25 1.32
20 600687 刚泰控 股 50,022,499.67 1.32
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,903,356,970.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,799,541,787.56
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,056,136.50 0.05
8 其他 - -
9 合计 2,056,136.50 0.05
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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1 110031 航信转 债 14,150 2,056,136.50 0.05
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产 支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资 于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,899,232.59
2 应收证 券清 算款 71,759,482.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 350,452.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 74,009,168.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603111 康尼机 电 96,258,427.71 2.53 重大事 项
2 300431 暴风科 技 82,539,507.50 2.17 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,299 125,188.80 40,048,431.86 1.17% 3,377,480,670.46 98.83%
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,088.17 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,417,529,102.32
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,417,529,102.32
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 48 页
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本半年 度本 基金 未更 换会 计师事 务所
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 1,164,792,312.39 13.39% 1,060,427.67 13.39% -
方正证券 1 1,082,697,676.03 12.44% 985,687.67 12.44% -
中信建投 2 1,067,434,141.63 12.27% 971,792.39 12.27% -
银河证券 2 953,693,880.03 10.96% 868,238.70 10.96% -
中信证券 2 689,395,393.28 7.92% 627,625.57 7.92% -
兴业证券 1 684,707,882.36 7.87% 623,359.02 7.87% -
申银万国 1 601,050,108.74 6.91% 547,192.12 6.91% - 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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财富证券 2 553,040,814.35 6.36% 503,488.19 6.36% -
中银国际 2 541,392,107.26 6.22% 492,883.70 6.22% -
湘财证券 1 472,947,246.01 5.44% 430,571.48 5.44% -
广发 证券 2 427,498,625.80 4.91% 389,194.77 4.91% -
中金公司 2 313,066,897.91 3.60% 285,016.11 3.60% -
国金证券 1 150,016,616.58 1.72% 136,575.02 1.72% -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
(一) 2015 年上 半年 本基 金交易 席位 均为 新增 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - 10,638,900,000.00 73.62% - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - 3,812,000,000.00 26.38% - -
湘财证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利复 兴伟 业灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 基金合同 生效
公告》
《中国 证券 报》 、 《 证
券日报 》 及公 司网 站
2015 年 4 月 22 日
2
《 泰达 宏利复 兴伟 业灵活配 置混
合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公
告》
《中国 证券 报》 、 《 证
券日报 》 及公 司网 站
2015 年 4 月 3 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 日报 》 ） 或登 陆 本基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）查 阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662
网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 48 页
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
