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泰达宏利成长混合(162201)

泰达宏利成长混合:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。


本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 47 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资 基金 基金简 称 泰达宏 利成 长股 票 基金主 代码 162201 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 641,793,140.90 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于成 长行 业类别 中内 在价 值被 相对 低 估,并 与同 行业 类别 上市 公司相 比具 有更 高增 长潜 力 的上市 公司 。在 有效 控制 投资组 合风 险的 前提 下, 为 基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。 投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 , 具 体体 现在 资产 配 置、 行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。 业绩比 较基 准 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数+35% × 上 证国 债 指数 风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 汤嵩彥 联系电 话 010-66577808 95559 电子邮 箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95559 传真 010-66577666 021-62701216 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 上海市 浦东 新区 银城中路 188 号 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 47 页


邮政编 码 100033 200120 法定代 表人 弓劲梅 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国 际金融 中心 南楼 三层 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,123,163,322.67 本期利 润 835,651,233.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8564 本期加 权平 均净 值利 润率 50.62% 本期基 金份 额净 值增 长率 63.97% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 573,113,112.69 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8930 期末基 金资 产净 值 1,214,906,253.59 期末基 金份 额净 值 1.8930 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 1,134.71% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益


2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计 入费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字


3.对期 末可供分 配利 润,采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 47 页


低数 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -20.25% 4.03% -9.58% 2.43% -10.67% 1.60% 过去三 个月 15.22% 3.28% 11.11% 2.11% 4.11% 1.17% 过去六 个月 63.97% 2.69% 40.50% 1.68% 23.47% 1.01% 过去一 年 91.32% 2.15% 56.12% 1.29% 35.20% 0.86% 过去三 年 164.50% 1.74% 85.96% 1.04% 78.54% 0.70% 自基金 合同 生效起 至今 1,134.71% 1.41% 254.72% 1.18% 879.99% 0.23% 注: 本基 金业 绩比 较基 准 :65%× 富时 中 国 A600 成 长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指 数选取的样本 为在上海 证 券交易所上市 交易的、 除 浮息债外的国 债品种, 样 本国债的剩 余期限分 布均匀,收益 率曲线较 为 完整、合理, 而且参与 主 体丰富,竞价 交易连续 性 更强,能反 映出市场 利率的 瞬息 变化 ,客 观、 真实地 标示 出利 率市 场整 体的收 益风 险度 。





富 时中 国 A600 成长 行 业指数 是从 富时 中国 A600 行业指 数中 重新 归类 而成 ,成份 股按 照全 球 公认并已广泛 采用的富 时 指数全球行业 分类系统 进 行分类,全面 体现成长 行 业类别的风 险收益特 征。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 47 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较





报告 期末,由 于市场 波动、基金规 模变化, 本 基金个别投资 比例超过 基 金合同的规定 ,本基 金已按 基金 合同 要求 在 10 个工作 日内 调整 达标 。 但 由于证 券停 牌等 原因 , 单 只证券 占基 金资 产净 值的比例超过 基金合同 的 规定,本基金 已在停牌 证 券复牌后进行 调整,使 其 投资比例符 合基金合 同的规 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49% 。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 47 页


目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基 金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优 选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选 股 票型证券 投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利 领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局 证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基 金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资 基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基金、 泰达宏 利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动 力量化策 略灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利复兴伟 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利新起 点 灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏 利蓝筹价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 在内 的三十 多只 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日期 邓艺颖 本基金 基 金经理 2011 年6 月3 日 2015 年4 月3 日 9 金融学 硕 士;2004 年 5 月至 2005 年4 月就职 于 中国工 商 银行广 东 省分行 公 司业务 部;2005 年 4 月加 盟泰达 宏 利基金 管 理有限 公 司,先 后 担任交 易 部交易 员、固 定 收益部 研泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 47 页


究员、 研 究部研 究 部总监 业 务助理 兼 研究员 ; 具备10 年 基金从 业 经验,9 年证券 投 资管理 经 验,具 有 基金从 业 资格。 陈炜 本基金 基 金经理 2014 年10 月 13 日 2015 年6 月8 日 7 金融学 硕 士;2005 年 9 月至 2007 年10 月就职 于 中国电 信 北京研 究 院,担 任 研究员 , 从事市 场 策略 研 究;2007 年10 月至 2009 年6 月就职 于 中国民 族 证券, 担 任研究 员,从 事 通信行 业 研究; 2009 年6 月至 2010 年 3 月就 职于新 华 资产管 理 股份有 限 公司, 担 任研究 员,从 事 TMT 行业 研究;泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 47 页


2010 年3 月加入 泰 达宏利 基 金管理 有 限公司 , 先后担 任 助理研 究 员、研 究 员、高 级 研究员 等 职,从 事 通信及 电 子行业 研 究; 7 年证 券从业 经 验,具 有 基金从 业 资格。 周琦凯 本基金 基 金经理 2015 年5 月 14 日 - 5 2010 年7 月加入 泰 达宏利 基 金管理 有 限公司 , 任职于 研 究部, 负 责建筑 建 材、传 媒 互联网 行 业研究 , 曾先后 担 任助理 研 究员、 研 究员、 高 级研究 员 等职务 ;5 年证券 从 业经验 ,5 年证券 投 资管理 经 验。具 有 基金从 业 资格。


注 : 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 表 中的 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告披 露的 日期 。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在 投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行 情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工 作进行稽核。 在本报告 期 内,本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% , 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析





2015 年 二季 度, 股票 市场在 经历 4 、5 月 份的 快 速上涨 后, 在 6 月 份出 现 大幅剧 烈震 荡。 核 心的驱动因素 在于杠杆 资 金的运用和退 出,改变 了 投资者的风险 偏好;在 市 场向好的时 候杠杆资 金放大 了投 资者 的风 险偏 好,在 市场 向下 的时 候又 形成极 大的 负反 馈。 本基金在操作 中,有效 的 进行了结构性 调整。一 方 面基金向新兴 成长行业 的 龙头企业集中 , 另一方 面适 当降 低组 合集 中度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.8930 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 63.97% ,同 期业泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 47 页


绩比较 基准 增长 率 为40.50% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 ,市 场在 经 过 6 月份 的快 速下 跌以 后, 整体流 动性 环境 及投 资者 风险偏 好都 会面 临一定 的负 向变 化 ; 成 长 基金将 兼顾 确定 性和 流动 性, 重点 有两 方面 的投 资 机会 。1 ) 持续 兑现 和 巩固自 身竞 争优 势的 新兴 产业龙 头;2) 低估 值业 绩 趋势向 好的 细分 产业 龙头 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参 与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年上 半年 度, 基 金托 管人在 泰达 宏利 价值 优化 型成长 类行 业混 合型 证券 投资基 金的 托 管 过程中,严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议, 尽职尽责 地履行 了托 管人 应尽 的义 务,不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 47 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年上 半年 度, 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 在泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业混 合型 证 券 投资基金投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题 上,托管人未 发现损害 基 金持有人利益 的行为。 个 别工作日,托 管人发现 个 别监督指标 不符合基 金合同 的约 定, 托管 人及 时通知 了基 金管 理人 ,基 金管理 人根 据规 定进 行了 调整。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2015 年上 半年 度, 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关泰 达宏 利 价 值优化型成长 类行业混 合 型证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分 配情况、 财务会 计报 告相 关内 容、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 96,284,254.51 69,321,520.54 结算备 付金


20,491,462.27 11,538,925.68 存出保 证金


2,003,531.24 773,937.38 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,237,776,512.34 1,380,702,359.59 其中: 股票 投资


975,624,512.34 1,048,356,095.59 基金投 资


- - 债券投 资


262,152,000.00 332,346,264.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 282,086,023.13 应收证 券清 算款


- 8,555,755.36 应收利 息 6.4.7.5 3,823,398.02 10,144,315.29 应收股 利


- - 应收申 购款


3,190,077.93 2,087,872.27 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 47 页


资产总 计


1,363,569,236.31 1,765,210,709.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


50,000,000.00 159,499,650.75 应付证 券清 算款


55,009,406.57 45,274,255.10 应付赎 回款


34,579,293.18 3,471,475.60 应付管 理人 报酬


2,137,683.15 2,741,571.48 应付托 管费


356,280.51 456,928.59 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 6,385,677.67 4,568,376.33 应交税 费


- - 应付利 息


12,213.88 249,694.30 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 182,427.76 106,964.84 负债合 计


148,662,982.72 216,368,916.99 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 641,793,140.90 1,341,558,347.42 未分配 利润 6.4.7.10 573,113,112.69 207,283,444.83 所有者 权益 合计


1,214,906,253.59 1,548,841,792.25 负债和 所有 者权 益总 计


1,363,569,236.31 1,765,210,709.24 注:报 告截 止日 2015 年 06 月 30 日, 基金 份额 净值 1.8930 元, 基金 份额 总 额 641,793,140.90 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


869,788,739.59 18,910,274.40 1.利息 收入


8,450,717.59 7,954,908.00 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 324,512.29 341,606.92 债券利 息收 入


7,515,859.49 7,432,432.73 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


610,345.81 180,868.35 其他利 息收 入


- - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 47 页


2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


1,146,952,716.08 496,386.27 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,143,769,740.68 -3,654,183.21 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 386,415.24 1,306,820.03 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 2,796,560.16 2,843,749.45 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -287,512,088.71 10,090,739.92 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 1,897,394.63 368,240.21 减: 二、费用


34,137,505.63 19,395,440.62 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 12,184,239.90 11,870,289.51 2.托 管费 6.4.10.2.2 2,030,706.58 1,978,381.51 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 17,753,033.44 5,413,510.14 5.利 息支 出


2,036,083.92 10,045.34 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,036,083.92 10,045.34 6.其 他费 用 6.4.7.20 133,441.79 123,214.12 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 835,651,233.96 -485,166.22 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 835,651,233.96 -485,166.22


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 835,651,233.96 835,651,233.96 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 -699,765,206.52 -469,821,566.10 -1,169,586,772.62 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 47 页


(净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购 款 562,024,448.65 515,590,355.73 1,077,614,804.38 2. 基金 赎回 款 -1,261,789,655.17 -985,411,921.83 -2,247,201,577.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 641,793,140.90 573,113,112.69 1,214,906,253.59 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,193,832,432.85 298,761,033.35 1,492,593,466.20 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -485,166.22 -485,166.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 45,815,384.50 2,612,093.46 48,427,477.96 其中:1. 基 金申 购款 388,703,649.88 121,845,011.83 510,548,661.71 2. 基金 赎回 款 -342,888,265.38 -119,232,918.37 -462,121,183.75 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,239,647,817.35 300,887,960.59 1,540,535,777.94 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:


傅国 庆( 代任 总经 理)___





_____ 傅 国庆______





____ 王泉____


基金 管理 人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人





会计 机构 负责 人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 泰达宏利价 值优化型 行业 类别系列证券 投资基金( 以 下简称 “本系 列基金 ” , 原湘财合丰 价 值优化型系列 行业类别 开 放式证券投资 基金,后 更 名为泰达荷银 价值优化 型 系列行业类 别证券投 资基金)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2003] 第 96 号 《关 于泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 47 页


同意湘财合丰 价值优化 型 成长类行业证 券投资基 金 、周期类行业 证券投资 基 金、稳定类 行业证券 投资基 金设 立的 批复 》核 准,由 基金 发起 人湘 财合 丰基金 管理 有限 公司( 于 2004 年 1 月 9 日更 名 为湘财 荷银 基金 管理 有限 公司, 于 2006 年4 月27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公 司 , 于 2010 年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、 《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、 周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起, 并 于 2003 年 4 月 25 日募 集成立 。 本系 列基 金的 基金 名称 于 2004 年 10 月 13 日改 为 湘财合 丰价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资 基金 、 周 期类 行业 证券 投 资基金 、 稳定 类行 业证 券 投资基 金 。 于2006 年 6 月6 日改 为泰 达荷 银价 值优化型成长 类行业证 券 投资基金、周 期 类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基 金。根据 本系列 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公 司旗 下公募 基金 名称 的公 告》 , 本系列 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业 证 券投资 基金 、周 期类 行业 证券投 资基 金、 稳定 类行 业证券 投资 基金 。 本系 列基 金为 契约 型开 放 式, 存续 期限 不定 , 目 前 下设三 个子 基金 , 分别 为 泰达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证券 投资 基金以 下简 称 “ 本基 金”)、 泰达 宏利 价值 优化 型周 期 类行业 证券 投资 基 金和泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,630,119,050.77 元, 其 中包括 本基 金 1,021,628,749.98 元 、泰 达宏 利价 值 优化型 周期 类行 业 证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金 981,354,890.63 元 ,业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 50 号验 资 报告予以验证 。本基金 的 基金管理人为 泰达宏利 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为交通 银行股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《 泰达 宏 利价值 优化 型成 长类 行业 证券投 资基 金、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行业 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本系列基 金的投资 范围为国内依 法公开发 行 、上市的股票 和债券以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融 工具。其 中股票投资部 分分别主 要 投资于成长、 稳定、周 期 三个行业类别 中依据市 净 率和市盈率 与每股预 期收益增长率 之比所确 定 的具有增长潜 力的价值 优 化型股票。每 只行业类 别 基金投资于 股票、债 券的比 重不 低于 该基 金资 产总值 的80% , 投资 于国 债 的比重 不低 于该 基金 资产 净值 的20% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为: 富时 中国 A600 成长 行业 指数 ×65%+ 上 证国 债指 数 × 35% 。 本财 务报 表由 本基 金的 基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 25 日批 准报 出。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 47 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报 告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利价值优化型 成长类行 业 证券投资基金 、周期类 行 业证券投资基 金、稳定 类 行业证券投 资基金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的 公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂 牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进 行估值 。 除上述会计估 计变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的 公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂 牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进 行估值 。 除上述 会计 估计 变更 事项 外,本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 47 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入 股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 96,284,254.51 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 96,284,254.51


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6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,152,614,973.82 975,624,512.34 -176,990,461.48 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 120,001,680.00 121,143,000.00 1,141,320.00 银行间 市场 140,378,090.00 141,009,000.00 630,910.00 合计 260,379,770.00 262,152,000.00 1,772,230.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,412,994,743.82 1,237,776,512.34 -175,218,231.48 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债





本 基金 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额





本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 无余 额。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券





本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 7,753.15 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 8,303.57 应收债 券利 息 3,806,498.54 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 31.32 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 811.44 合计 3,823,398.02 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 47 页


6.4.7.6 其 他资 产





本 基金 本报 告期 末其 他资产 无余 额。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 6,373,532.68 银行间 市场 应付 交易 费用 12,144.99 合计 6,385,677.67


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 83,209.50 其他 42.93 预提费 用 99,175.33 合计 182,427.76


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,341,558,347.42 1,341,558,347.42 本期申 购 562,024,448.65 562,024,448.65 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,261,789,655.17 -1,261,789,655.17 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 641,793,140.90 641,793,140.90


注: 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 47 页


上年度 末 485,414,522.28 -278,131,077.45 207,283,444.83 本期利 润 1,123,163,322.67 -287,512,088.71 835,651,233.96 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -544,664,653.38 74,843,087.28 -469,821,566.10 其中: 基金 申购 款 495,829,892.77 19,760,462.96 515,590,355.73 基金赎 回款 -1,040,494,546.15 55,082,624.32 -985,411,921.83 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,063,913,191.57 -490,800,078.88 573,113,112.69


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 217,029.98 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 84,859.76 其他 22,622.55 合计 324,512.29


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 6,144,168,250.14 减:卖 出股 票成 本总 额 5,000,398,509.46 买卖股 票差 价收 入 1,143,769,740.68


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 386,415.24 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 47 页


合计 386,415.24


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 650,973,568.39 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 637,981,072.04 减:应 收利 息总 额 12,606,081.11 买卖债 券差 价收 入 386,415.24


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入





本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入





本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益





本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成





本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入





本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入





本 基金 本报 告期 内无 赎回贵 金属 差价 收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入





本 基金 本报 告期 内无 申购贵 金属 差价 收入 。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 47 页


6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入





本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益





本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 股票投 资产 生 的 股利 收益 2,796,560.16 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,796,560.16


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -287,512,088.71 —— 股 票投 资 -288,639,642.10 —— 债 券投 资 1,127,553.39 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -287,512,088.71


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,897,394.63 合计 1,897,394.63 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 47 页


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 17,745,708.44 银行间 市场 交易 费用 7,325.00 合计 17,753,033.44


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 49,586.76 其他 400.00 帐户维 护费 18,000.00 银行费 用 15,866.46 合计 133,441.79


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 本报 告期 无或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 基金 名称 自 2015 年 7 月 22 日 起变 更为 “泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业混 合型 证券 投资基金 ”, 基金简称 变 更为 “泰达宏 利成长混 合 ”,基金类型 变更为混 合 型证券投资 基金,基 金代码 不变 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构


注: 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.10.1.4 权证交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 12,184,239.90 11,870,289.51 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,263,401.50 2,111,348.34


注: 支付 基金 管理 人泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为: 日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,030,706.58 1,978,381.51 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 47 页





注:支付 基金托管 人交 通银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.25% 的年 费率计提,逐 日累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本基 金本报告 期及上 年度可比期间 内均无与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券(含 回购) 交易。 6.4.10.4 各 关联 方 投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 96,284,254.51 217,029.98 14,435,306.49 287,948.02


注: 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金





本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券





本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 47 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300431 暴风 科技 2015 年6 月 11 日 重大 事项 211.45 2015 年7 月 13 日 276.80 665,199 178,372,344.43 140,656,328.55 - 002298 鑫龙 电器 2015 年6 月 25 日 重大 事项 24.86 2015 年7 月 2 日 25.34 2,729,459 77,150,123.15 67,854,350.74 - 000917 电广 传媒 2015 年5 月 28 日 重大 事项 30.82 - - 1,702,243 52,805,220.67 52,463,129.26 - 000150 宜华 健康 2015 年4 月 15 日 重大 事项 55.87 - - 589,669 9,781,887.41 32,944,807.03 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额50,000,000.00 元, 于 2014 年7 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属 于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融 工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ,使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 47 页


6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金 管理人 在董事 会下设立 风 险控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总 体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制 措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险 管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责, 并由督 察长 分管 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从 定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 交 通银行,与 该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2015 年6 月30 日 , 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 投资(2014 年12 月31 日: 同) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基 金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 47 页


人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 因此除部分 基金资产 流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ,其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外,本基金 可通过卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ,其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资 的公 允价值 。 于 2015 年6 月 30 日 ,除 卖出回 购金 融资 产款 余 额 50,000,000.00 元将 在 1 个月内 到期 且计 息( 该利息金 额不重大) 外 ,本基金所 承担的其 他金 融负债的合 约约定到 期日 均为一个月 以内且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额约为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动 而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 47 页


银行存 款 96,284,254.51 - - - 96,284,254.51 结算备 付金 20,491,462.27 - - - 20,491,462.27 存出保 证金 2,003,531.24 - - - 2,003,531.24 交易性 金融 资产 171,413,000.00 71,245,000.00 19,494,000.00 975,624,512.34 1,237,776,512.34 应收利 息 - - - 3,823,398.02 3,823,398.02 应收申 购款 107,408.31 - - 3,082,669.62 3,190,077.93 资产总 计 290,299,656.33 71,245,000.00 19,494,000.00 982,530,579.98 1,363,569,236.31 负债








卖出回 购金 融资 产 款 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应付证 券清 算款 - - - 55,009,406.57 55,009,406.57 应付赎 回款 - - - 34,579,293.18 34,579,293.18 应付管 理人 报酬 - - - 2,137,683.15 2,137,683.15 应付托 管费 - - - 356,280.51 356,280.51 应付交 易费 用 - - - 6,385,677.67 6,385,677.67 应付利 息 - - - 12,213.88 12,213.88 其他负 债 - - - 182,427.76 182,427.76 负债总 计 50,000,000.00 - - 98,662,982.72 148,662,982.72 利率敏 感度 缺口 240,299,656.33 71,245,000.00 19,494,000.00 883,867,597.26 1,214,906,253.59 上年度 末


2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 69,321,520.54 - - - 69,321,520.54 结算备 付金 11,538,925.68 - - - 11,538,925.68 存出保 证金 773,937.38 - - - 773,937.38 交易性 金融 资产 130,312,000.00 192,063,264.00 9,971,000.00 1,048,356,095.59 1,380,702,359.59 买入返 售金 融资 产 282,086,023.13 - - - 282,086,023.13 应收证 券清 算款 - - - 8,555,755.36 8,555,755.36 应收利 息 - - - 10,144,315.29 10,144,315.29 应收申 购款 184,445.66 - - 1,903,426.61 2,087,872.27 资产总 计 494,216,852.39 192,063,264.00 9,971,000.00 1,068,959,592.85 1,765,210,709.24 负债








卖出回 购金 融资 产 款 159,499,650.75 - - - 159,499,650.75 应付证 券清 算款 - - - 45,274,255.10 45,274,255.10 应付赎 回款 - - - 3,471,475.60 3,471,475.60 应付管 理人 报酬 - - - 2,741,571.48 2,741,571.48 应付托 管费 - - - 456,928.59 456,928.59 应付交 易费 用 - - - 4,568,376.33 4,568,376.33 应付利 息 - - - 249,694.30 249,694.30 其他负 债 - - - 106,964.84 106,964.84 负债总 计 159,499,650.75 - - 56,869,266.24 216,368,916.99 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 47 页


利率敏 感度 缺口 334,717,201.64 192,063,264.00 9,971,000.00 1,012,090,326.61 1,548,841,792.25


注 : 表 中所 示为 本基 金 资产及 负债 的账 面价 值, 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰 早者予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 1,090,000.00 1,110,000.00 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -1,080,000.00 -1,100,000.00





6.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略, 通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票、债券的 比 重不低 于该 基金 资产 总值 的 80% , 投资 于国 债的 比重 不低于 该基 金资 产净 值 的20%。 此外 , 本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期 运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制 。 6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 47 页


2015 年6 月30 日 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 975,624,512.34 80.30 1,048,356,095.59 67.69 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 975,624,512.34 80.30 1,048,356,095.59 67.69


6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 40,020,000.00 43,990,000.00 业绩比 较基 准下 降 5% -40,020,000.00 -43,990,000.00





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 975,624,512.34 71.55 其中: 股票 975,624,512.34 71.55 2 固定收 益投 资 262,152,000.00 19.23 其中: 债券 262,152,000.00 19.23








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 47 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,775,716.78 8.56 7 其他各 项资 产 9,017,007.19 0.66 8 合计 1,363,569,236.31 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 406,825,816.35 33.49 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 82,047,673.37 6.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 453,806,215.59 37.35 J 金融业 - - K 房地产 业 32,944,807.03 2.71 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 975,624,512.34 80.30


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 47 页


1 300431 暴风科 技 665,199 140,656,328.55 11.58 2 603883 老百姓 1,121,023 82,047,673.37 6.75 3 002298 鑫龙电 器 2,729,459 67,854,350.74 5.59 4 600446 金证股 份 548,137 67,672,994.02 5.57 5 300352 北信源 1,559,094 67,664,679.60 5.57 6 300452 山河药 辅 667,333 58,525,104.10 4.82 7 300253 卫宁软 件 1,124,970 58,498,440.00 4.82 8 000917 电广传 媒 1,702,243 52,463,129.26 4.32 9 300016 北陆药 业 1,193,503 50,974,513.13 4.20 10 300250 初灵信 息 820,435 50,538,796.00 4.16 11 000726 鲁


泰A 2,796,405 38,870,029.50 3.20 12 600771 广誉远 890,040 37,506,285.60 3.09 13 600850 华东电 脑 655,886 36,329,525.54 2.99 14 002747 埃斯顿 541,814 35,093,292.78 2.89 15 002180 艾派克 775,398 34,117,512.00 2.81 16 002715 登云股 份 687,545 33,345,932.50 2.74 17 000150 宜华健 康 589,669 32,944,807.03 2.71 18 300033 同花顺 354,938 30,521,118.62 2.51


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300431 暴风科 技 212,661,610.00 13.73 2 300016 北陆药 业 172,051,519.41 11.11 3 002298 鑫龙电 器 152,159,989.54 9.82 4 600446 金证股 份 150,762,362.07 9.73 5 000623 吉林敖 东 150,156,619.57 9.69 6 000070 特发信 息 149,185,078.96 9.63 7 300104 乐视网 133,417,552.69 8.61 8 300250 初灵信 息 109,491,104.10 7.07 9 603883 老百姓 95,734,223.02 6.18 10 000821 京山轻 机 92,869,845.98 6.00 11 300380 安硕信 息 87,786,980.00 5.67 12 002180 艾派克 86,700,826.30 5.60 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 47 页


13 300452 山河药 辅 86,287,529.48 5.57 14 300253 卫宁软 件 86,231,992.81 5.57 15 600687 刚泰控 股 85,855,176.97 5.54 16 600771 广誉远 85,418,320.50 5.51 17 300352 北信源 84,433,437.25 5.45 18 600129 太极集 团 84,372,549.97 5.45 19 600594 益佰制 药 81,993,266.77 5.29 20 600767 运盛医 疗 79,813,860.83 5.15 21 000831 五 矿稀 土 76,524,245.20 4.94 22 002462 嘉事堂 75,552,584.64 4.88 23 600571 信雅达 71,362,143.88 4.61 24 000516 国际医 学 70,577,042.59 4.56 25 000726 鲁


泰A 69,865,498.37 4.51 26 600850 华东电 脑 69,553,282.44 4.49 27 600259 广晟有 色 65,538,193.02 4.23 28 002653 海思科 64,519,569.17 4.17 29 600330 天通股 份 62,710,667.87 4.05 30 300254 仟源医 药 62,370,592.52 4.03 31 002229 鸿博股 份 62,238,456.02 4.02 32 002747 埃斯顿 60,612,861.71 3.91 33 002642 荣之联 60,451,291.59 3.90 34 002609 捷顺科 技 60,213,637.91 3.89 35 000333 美的集 团 59,180,902.48 3.82 36 002056 横店东 磁 56,676,622.92 3.66 37 300231 银信科 技 53,250,089.72 3.44 38 000917 电广传 媒 52,805,220.67 3.41 39 002117 东港股 份 52,617,642.54 3.40 40 002611 东方精 工 52,587,807.98 3.40 41 002236 大华股 份 50,738,421.50 3.28 42 600037 歌华有 线 50,565,698.60 3.26 43 000970 中科三 环 49,755,527.73 3.21 44 600366 宁波韵 升 49,478,056.75 3.19 45 300191 潜能恒 信 48,925,606.10 3.16 46 002410 广联达 48,325,569.05 3.12 47 300177 中海达 45,659,188.80 2.95 48 601166 兴业银 行 43,687,178.52 2.82 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 47 页


49 002715 登云股 份 41,182,798.30 2.66 50 600358 国旅联 合 41,141,106.59 2.66 51 300273 和佳股 份 39,574,152.00 2.56 52 000732 泰禾集 团 39,123,577.27 2.53 53 000028 国药一 致 39,025,417.85 2.52 54 002253 川大智 胜 36,392,792.28 2.35 55 600566 济川药 业 35,599,811.40 2.30 56 002415 海康威 视 34,377,273.65 2.22 57 002405 四维图 新 33,954,945.34 2.19 58 002170 芭田股 份 33,524,345.40 2.16 59 603456 九洲药 业 33,246,199.96 2.15 60 002331 皖通科 技 33,181,755.61 2.14 61 002115 三维通 信 33,123,048.91 2.14 62 002081 金 螳 螂 32,815,852.89 2.12 63 600831 广电网 络 32,693,767.43 2.11 64 300263 隆华节 能 32,045,125.10 2.07 65 300224 正海磁材 31,626,137.15 2.04 注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600446 金证股 份 435,381,319.83 28.11 2 300104 乐视网 345,052,346.67 22.28 3 300059 东方财 富 204,313,187.23 13.19 4 000623 吉林敖 东 194,572,637.69 12.56 5 000070 特发信 息 166,759,287.63 10.77 6 300016 北陆药 业 165,338,679.29 10.67 7 002439 启明星 辰 157,558,787.36 10.17 8 300213 佳讯飞 鸿 124,375,898.19 8.03 9 000831 五矿稀 土 119,283,874.93 7.70 10 002298 鑫龙电 器 110,684,574.40 7.15 11 000821 京山轻 机 106,686,567.84 6.89 12 002462 嘉事堂 100,229,262.60 6.47 13 600129 太极集 团 99,898,092.74 6.45 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 47 页


14 300191 潜能恒 信 97,139,553.67 6.27 15 600571 信雅达 95,712,571.41 6.18 16 600687 刚泰控 股 92,930,162.13 6.00 17 600594 益佰制 药 86,811,762.60 5.60 18 600767 运盛医 疗 86,729,169.00 5.60 19 002229 鸿博股 份 84,379,117.80 5.45 20 300315 掌趣科 技 77,059,740.14 4.98 21 000150 宜华健 康 74,741,386.75 4.83 22 300380 安硕信 息 73,132,172.42 4.72 23 002653 海思科 70,604,458.47 4.56 24 002415 海康威 视 70,109,289.91 4.53 25 000516 国际医 学 67,285,540.45 4.34 26 002236 大华股 份 67,046,360.10 4.33 27 000783 长江证 券 66,986,018.98 4.32 28 002609 捷顺科 技 64,785,206.97 4.18 29 002117 东港股 份 64,020,444.07 4.13 30 300254 仟源医 药 62,545,560.59 4.04 31 600259 广晟有 色 61,135,358.51 3.95 32 002611 东方精 工 60,357,593.04 3.90 33 000333 美的集 团 58,668,067.02 3.79 34 600037 歌华有 线 58,203,714.90 3.76 35 300212 易华录 55,911,211.37 3.61 36 300288 朗玛信 息 55,615,683.81 3.59 37 600330 天通股 份 55,112,623.92 3.56 38 000970 中科三 环 54,780,718.89 3.54 39 002642 荣之联 54,735,404.41 3.53 40 300250 初灵信 息 54,590,312.68 3.52 41 300231 银信科 技 53,517,741.01 3.46 42 600366 宁波韵 升 52,511,574.79 3.39 43 300177 中海达 52,388,683.37 3.38 44 002056 横店东 磁 52,092,701.58 3.36 45 002410 广联达 50,097,782.59 3.23 46 300010 立思辰 44,914,020.18 2.90 47 002104 恒宝股 份 44,062,472.70 2.84 48 601166 兴业银 行 43,214,044.22 2.79 49 002405 四维图 新 42,991,565.88 2.78 50 600358 国旅联 合 42,305,635.62 2.73 51 000732 泰禾集 团 40,300,092.54 2.60 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 47 页


52 603456 九洲药 业 39,990,279.18 2.58 53 603019 中科曙 光 39,561,088.67 2.55 54 300273 和佳股 份 37,919,321.49 2.45 55 300431 暴风科 技 36,444,962.00 2.35 56 000028 国药一 致 36,300,953.65 2.34 57 600831 广电网 络 35,842,703.28 2.31 58 002115 三维通 信 35,827,541.99 2.31 59 002253 川大智 胜 34,912,064.21 2.25 60 002170 芭田股 份 34,883,208.09 2.25 61 600566 济川药 业 34,674,264.33 2.24 62 002081 金 螳 螂 33,793,596.73 2.18 63 300383 光环新 网 32,652,731.79 2.11 64 002331 皖通科 技 32,350,703.67 2.09 65 300263 隆华节 能 32,330,047.88 2.09 66 300224 正海磁 材 32,176,182.08 2.08 67 300098 高新兴 32,145,040.40 2.08 68 000561 烽火电 子 32,074,383.77 2.07 69 002268 卫 士 通 31,495,098.09 2.03 70 600771 广誉远 31,219,126.35 2.02 注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,216,306,568.31 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,144,168,250.14


注:“ 买 入金 额 ” (或 “ 买入股 票成 本 ”)、 “ 卖 出金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 141,273,000.00 11.63 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 120,879,000.00 9.95 其中: 政策 性金 融债 120,879,000.00 9.95 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 41 页 共 47 页


6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 262,152,000.00 21.58


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019509 15 国债 09 700,000 70,588,000.00 5.81 2 140347 14 进出 47 500,000 51,115,000.00 4.21 3 019506 15 国债 06 500,000 50,555,000.00 4.16 4 150202 15 国开 02 500,000 50,270,000.00 4.14 5 130013 13 附 息国 债 13 200,000 20,130,000.00 1.66


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 47 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发 行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,003,531.24 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,823,398.02 5 应收申 购款 3,190,077.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,017,007.19


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300431 暴风科 技 140,656,328.55 11.58 重大事 项 2 002298 鑫龙电 器 67,854,350.74 5.59 重大事 项 3 000917 电广传 媒 52,463,129.26 4.32 重大事 项 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 47 页


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项 之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 54,154 11,851.26 41,998,302.85 6.54% 599,794,838.05 93.46%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 205,144.77 0.0320%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额 1,021,690,071.80 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,341,558,347.42 本报告 期基 金总 申购 份额 562,024,448.65 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,261,789,655.17 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 641,793,140.90 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 47 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公 告》 , 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。 2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公 告》 , 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 , 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于 5 月 15 日 起代 任总经 理职 务。 3. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本报 告期 内托 管人 的托 管业务 部门 及其 相关 高级 管理人 员未 受到 任何 稽查 或处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 47 页


例 银河证券 1 3,273,329,413.18 28.81% 2,980,040.41 28.81% - 兴业证券 2 2,045,908,112.37 18.01% 1,862,596.56 18.01% - 国泰君安 1 1,669,179,850.84 14.69% 1,519,620.11 14.69% - 申银万国 2 1,377,778,411.57 12.13% 1,254,327.27 12.13% - 中金公司 3 879,595,306.89 7.74% 800,784.00 7.74% - 民族证券 1 729,500,552.42 6.42% 664,137.88 6.42% - 中投证券 1 334,551,994.94 2.94% 304,576.39 2.94% - 中信证券 2 279,690,810.75 2.46% 254,630.24 2.46% - 湘财证券 2 279,081,240.56 2.46% 254,075.16 2.46% - 西南证券 1 195,504,920.55 1.72% 177,987.84 1.72% - 国金证券 1 176,048,882.25 1.55% 160,274.57 1.55% - 东兴证券 1 120,305,322.13 1.06% 109,526.30 1.06% - 平安证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - (一) 2015 年上 半年 本基 金无新 增、 撤销 交易 席位 。 (二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位, 选择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内 控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 46 页 共 47 页


银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 132,644,506.80 74.08% 1,137,700,000.00 55.39% - - 申银万国 25,767,044.70 14.39% 776,000,000.00 37.78% - - 中金公司 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - 70,000,000.00 3.41% - - 湘财证券 - - 30,000,000.00 1.46% - - 西南证券 - - - - - - 国金证券 20,650,000.00 11.53% 40,300,000.00 1.96% - - 东兴证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - -


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件; 2 、基 金合 同; 3 、托 管协 议; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业 执 照; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。


11.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 泰达宏利成长混合 2015 年半年 度报告 第 47 页 共 47 页


11.3 查 阅方 式 基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com ) 查阅。 投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中 心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662 网 址:http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日