泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利中 证财 富大 盘指 数证券 投资 基金
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
基金主 代码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,594,573.52 份
基金合 同存 续期 持续经 营
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采用指 数 化投 资策 略， 紧密 跟 踪中 证财 富大 盘指 数，
力 争 获取 与标 的指 数相 似的 投 资收 益， 并力 争将 基金
的日跟 踪偏 离度 绝对 值控 制在 0.35% 以内， 年化 跟踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金采 用指 数完 全复 制方 法 ，原 则上 按照 标的 指数
成 分 股及 权重 构建 基金 的投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应的 调整 ，以 达到 跟踪
和 复 制指 数的 目的 。但 如遇 特 殊情 况（ 如市 场流 动性
不 足 、成 分股 被限 制投 资等 ） 致使 基金 无法 购得 足够
数 量 的股 票时 ，基 金管 理人 将 搭配 使用 其他 合理 的方
法进行 适当 替代 ，以 使跟 踪误差 控制 在限 定范 围内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 属 于高 风险 、高 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于混 合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 72,899,691.80
本期利 润 42,046,015.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4124
本期加 权平 均净 值利 润率 26.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 31.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 56,994,925.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8309
期末基 金资 产净 值 127,115,275.43
期末基 金份 额净 值 1.8531
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 88.90%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费 用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.78% 3.07% -1.03% 3.15% 0.25% -0.08%
过去三 个月 19.70% 2.40% 14.78% 2.43% 4.92% -0.03%
过去六 个月 31.19% 2.19% 25.04% 2.21% 6.15% -0.02%
过去一 年 119.41% 1.80% 111.85% 1.85% 7.56% -0.05%
过去三 年 111.06% 1.47% 93.84% 1.48% 17.22% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
88.90% 1.37% 52.15% 1.41% 36.75% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95% × 中 证财 富大 盘指 数 收益率 +5% × 同 业存 款利 率 。
本基金股票资 产的跟踪 标 的指数为中证 财富大盘 指 数。中证财富 大盘指数 是 由中证指数 有限公司
编制并 开发 的中 国 A 股市 场指数 。该 指数 按照 上市 公司创 造财 富能 力的 大小 进行选 样， 挑选 最 具
创造财 富能 力 的300 家 A 股上市 公司 作为 样本 ； 此 外该指 数在 加权 方式 上亦 有所创 新， 不同 于一
般的市值加权 指数，该 指 数样本个股的 权重配置 将 与其创造财富 能力的大 小 相适应，从 而打破市
值指数中价格 与权重过 于 紧密的联系， 预防个股 权 重由于价格的 非理性波 动 而大起大落 ，提高了
个股权重配 置 的稳定性 。 指数 的表现综 合反映了 中 国经济增长过 程中核心 企 业真实的财 富增长情
况。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2010 年 4 月 23 日 成立 ，在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金
合同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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票型基金、泰 达宏利市 值 优选股 票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利淘利
债券型证券投 资基金、 泰 达宏利改 革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金在 内 的二十三只 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本 基 金 基
金经理
2012 年 8 月
14 日
- 8
理学 硕
士； 2007
年 7 月至
2008 年12
月 就 职 于
工 银 瑞 信
基 金 管 理
有限公
司； 2008
年12 月至
2011 年 7
月 就 职 于
嘉 实 基 金
管 理 有 限
公 司 ；
2011 年 7
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 产 品
与 金 融 工
程 部 高 级
研 究 员 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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具备 8 年
基 金 从 业
经验，8
年 证 券 投
资 管 理 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
杨超
本 基 金 基
金经理
2014 年10 月
13 日
- 5
数 学 与 金
融 计 算 硕
士；2010
年 5 月加
入 建 信 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
从 事 金 融
工 程 等 工
作 ， 先 后
担 任 投 资
管 理 部 助
理研究
员 、 初 级
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 等 职
务； 2014
年 6 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 担 任
基 金 经 理
助理一
职； 5 年证
券 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内 ，本基金 管理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、本基 金 合同和其他 有泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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关法律法规的 规定，在 基 金管理运作中 ，本基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证 券交易行
为、信息披露 等符合有 关 法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生 重大违法
违规行为，没 有 运用基 金 财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利 益的关联
交易，整体运 作合法、 合 规。本基金将 继续一如 既 往地本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下，努 力为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易 执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监 控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ， 货 币环 境 整体处 于宽 松态 势， 在利 率下行 的大 环境 下， 企业 盈利虽 然还 未企
稳，但 同期 资本 市场 依然 延续 2014 年的 趋势 ，持 续 提升上 市公 司估 值， 一带 一路， 互联 网+ 等主
题相关公司的 权益估值 呈 现加速上升态 势，由于 企 业盈利尚未看 到好转和 实 质改善的证 据，市场
不断提高估值 水平的预 期 在二季度末变 得脆弱。 同 时，市场融资 盘的崩溃 导 致二级市场 的踩踏式泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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下跌。
本基金 根据 市场 实际 的流 动性状 况, 积极 采取 适当 的 定量策 略追 踪指 数， 并控 制 住了由 于大 面
积停牌 所造 成的 潜在 流动 性风险 ，并 获取 的一 定超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.8531 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 31.19% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为25.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年宏 观形势， 利 率环境将持续 保持宽松 状 态，但是对资 本市场的 边 际性影响将不 及
上半年 ，市 场将 进入 震荡 和分化 态势 ，经 过 6 月份 调整， 一些 真正 具备 转型 成效和 盈利 模式 改 善
的公司仍然有 巨大机会 ， 同时国企改革 等顶层设 计 将会持续释放 制度红利 ， 本基金将继 续在遵循
合同约 束的 基础 上积 极应 对市场 风险 ，控 制跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估 值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各 方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 48 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以 及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,171,907.96 13,850,226.51
结算备 付金
584,236.00 542,730.33
存出保 证金
113,113.83 16,064.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 118,677,586.04 168,477,158.34
其中： 股票 投资
118,677,586.04 168,477,158.34
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,358,626.97 -
应收利 息 6.4.7.5 1,531.84 3,061.45
应收股 利
- -
应收申 购款
1,952,958.22 1,564,094.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
131,859,960.86 184,453,335.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,879,222.20
应付赎 回款
4,080,071.10 884,448.25
应付管 理人 报酬
71,914.32 75,808.03
应付托 管费
13,276.50 13,995.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 380,090.39 370,336.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 199,333.12 70,507.03
负债合 计
4,744,685.43 6,294,316.99
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 68,594,573.52 126,131,285.68
未分配 利润 6.4.7.10 58,520,701.91 52,027,733.18
所有者 权益 合计
127,115,275.43 178,159,018.86
负债和 所有 者权 益总 计
131,859,960.86 184,453,335.85
注：报 告截 至 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.8531 元， 基金 份额 总额68,594,573.52 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
43,933,761.44 -2,785,687.63
1.利息 收入
38,011.58 30,906.40 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,011.58 30,906.40
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
74,462,385.55 -4,214,988.90
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 73,204,513.56 -6,465,360.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,257,871.99 2,250,371.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -30,853,676.55 1,357,341.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 287,040.86 41,052.88
减： 二、费用
1,887,746.19 1,206,831.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 519,142.40 488,664.00
2．托 管费 6.4.10.2.2 95,841.72 90,214.88
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,063,226.27 422,663.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 209,535.80 205,289.01
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
42,046,015.25 -3,992,518.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
42,046,015.25 -3,992,518.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
126,131,285.68 52,027,733.18 178,159,018.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 42,046,015.25 42,046,015.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-57,536,712.16 -35,553,046.52 -93,089,758.68
其中：1.基 金申 购款 105,410,761.26 71,985,618.50 177,396,379.76
2. 基金 赎回 款 -162,947,473.42 -107,538,665.02 -270,486,138.44
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
68,594,573.52 58,520,701.91 127,115,275.43
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
219,422,435.01 -30,609,881.23 188,812,553.78
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,992,518.96 -3,992,518.96
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-54,681,033.61 8,997,697.07 -45,683,336.54
其中：1.基 金申 购款 17,948,813.84 -2,966,859.93 14,981,953.91
2. 基金 赎回 款 -72,629,847.45 11,964,557.00 -60,665,290.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
164,741,401.40 -25,604,703.12 139,136,698.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 傅国 庆（ 代任 总经 理）______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金 管理 人 负 责人
主管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 17 页 共 48 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利中证 财富大盘 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 【2010】第 176 号《关 于核 准泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数 证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,165,036,951.93 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 092 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中
国证监 会备 案， 《泰 达宏 利 中证财 富大 盘指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于2010 年 4 月 23 日正 式生
效，基金合同生 效日的基 金份额总额为 1,165,158,636.81 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
121,684.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利中证财富 大盘指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市 的
股票、债券、 货币市场 工 具、权证及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。其中
投资于股票组 合的比例 不 低于基金资产 的 90% ，投 资组合中投资 于中证财 富 大盘指数成份 股的资
产不低 于股 票资 产 的 90% ，现金 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 中 证财富 大盘 指数 收益 率 × 9 5%+ 同 业存 款利 率 ×5 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 － 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利中证 财富 大盘 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计 差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行 基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ，对 基 金取得 的股 票的泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 19 页 共 48 页
股息、红利收 入，由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额，依
照现行 税法 规定 即20% 代 扣代缴 个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 8,171,907.96
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 8,171,907.96
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 108,508,184.47 118,677,586.04 10,169,401.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 108,508,184.47 118,677,586.04 10,169,401.57
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产和 负债 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 无余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,246.90
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 236.73
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.40
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 45.81
合计 1,531.84
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 380,090.39
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 380,090.39
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12,883.96 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 48 页
预提费 用 178,518.49
指数使 用费 7,930.67
合计 199,333.12
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 126,131,285.68 126,131,285.68
本期申 购 105,410,761.26 105,410,761.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -162,947,473.42 -162,947,473.42
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 68,594,573.52 68,594,573.52
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,604,175.35 47,423,557.83 52,027,733.18
本期利 润 72,899,691.80 -30,853,676.55 42,046,015.25
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-20,508,941.70 -15,044,104.82 -35,553,046.52
其中： 基金 申购 款 33,693,344.94 38,292,273.56 71,985,618.50
基金赎 回款 -54,202,286.64 -53,336,378.38 -107,538,665.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 56,994,925.45 1,525,776.46 58,520,701.91
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 30,911.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,934.28
其他 3,165.60 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 48 页
合计 38,011.58
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 381,132,078.14
减：卖 出股 票成 本总 额 307,927,564.58
买卖股 票差 价收 入 73,204,513.56
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 买卖 债券 差价 收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 赎回 贵金属 差价 收入 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 申购 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,257,871.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,257,871.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -30,853,676.55
—— 股 票投 资 -30,853,676.55
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -30,853,676.55
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 178,055.04
基金转 换费 收入 108,985.82 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 48 页
合计 287,040.86
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的基 金转 换 费 用 中的赎 回费 的 25% 归 入基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,063,226.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,063,226.27
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
指数使 用费 15,973.67
银行间 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 5,443.64
合计 209,535.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 无资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 48 页
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
519,142.40 488,664.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
127,185.88 68,915.32
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.65% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 48 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
95,841.72 90,214.88
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.12% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.12% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 8,171,907.96 30,911.70 8,442,441.98 28,620.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
12.37 - - 173,750 2,271,936.23 2,149,287.50 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
36.70
2015
年 7 月
13 日
38.50 43,738 2,136,176.32 1,605,184.60 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
14.87 - - 97,747 880,514.43 1,453,497.89 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 56,273 488,530.05 864,353.28 -
000903
云内
动力
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
12.39
2015
年 7 月
27 日
11.10 32,000 340,221.00 396,480.00 -
600561
江西
长运
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
19.48
2015
年 8 月
20 日
17.36 8,500 163,328.00 165,580.00 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 2,500 83,354.62 164,450.00 -
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
7.00
2015
年 8 月
24 日
6.30 11,139 46,256.04 77,973.00 -
300162
雷曼
光电
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
26.26
2015
年 7 月
20 日
21.06 2,750 66,754.00 72,215.00 -
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年 7 月
2 日
30.78 1,800 60,191.00 54,648.00 -
600879
航天
电子
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
24.50 - - 2,100 49,649.00 51,450.00 -
000630
铜陵
有色
2015
年 3 月
9 日
重大
事项
10.32 - - 4,200 29,233.17 43,344.00 -
002203
海亮
股份
2015
年 4 月
重大
事项
12.71 - - 2,300 25,381.00 29,233.00 - 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 48 页
27 日
000066
长城
电脑
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
16.83 - - 1,700 33,064.00 28,611.00 -
002354
天神
娱乐
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
69.63
2015
年 7 月
23 日
88.27 105 9,711.25 7,311.15 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 股票型指 数 投资基金，属 于高风险 品 种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票
投资、债券投 资、货币 市 场工具投资、 权证投资 及 资产支持证券 投资等。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目 标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并 对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 资产(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况 下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变 现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除部分 基金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余金 融 资产均能以合 理价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 8,171,907.96 - - - 8,171,907.96
结算备 付金 584,236.00 - - - 584,236.00
存出保 证金 113,113.83 - - - 113,113.83
交易性 金融 资产 - - - 118,677,586.04 118,677,586.04
应收证 券清 算款 - - - 2,358,626.97 2,358,626.97
应收利 息 - - - 1,531.84 1,531.84
应收申 购款 5,699.63 - - 1,947,258.59 1,952,958.22
资产总 计 8,874,957.42 - - 122,985,003.44 131,859,960.86
负债
应付赎 回款 - - - 4,080,071.10 4,080,071.10
应付管 理人 报酬 - - - 71,914.32 71,914.32
应付托 管费 - - - 13,276.50 13,276.50
应付交 易费 用 - - - 380,090.39 380,090.39
其他负 债 - - - 199,333.12 199,333.12
负债总 计 - - - 4,744,685.43 4,744,685.43
利率敏 感度 缺口 8,874,957.42 - - 118,240,318.01 127,115,275.43
上年度 末
2014 年12 月31
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 48 页
日
资产
银行存 款 13,850,226.51 - - - 13,850,226.51
结算备 付金 542,730.33 - - - 542,730.33
存出保 证金 16,064.62 - - - 16,064.62
交易性 金融 资产 - - - 168,477,158.34 168,477,158.34
应收利 息 - - - 3,061.45 3,061.45
应收申 购款 13,911.77 - - 1,550,182.83 1,564,094.60
资产总 计 14,422,933.23 - - 170,030,402.62 184,453,335.85
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,879,222.20 4,879,222.20
应付赎 回款 - - - 884,448.25 884,448.25
应付管 理人 报酬 - - - 75,808.03 75,808.03
应付托 管费 - - - 13,995.33 13,995.33
应付交 易费 用 - - - 370,336.15 370,336.15
其他负 债 - - - 70,507.03 70,507.03
负债总 计 - - - 6,294,316.99 6,294,316.99
利率敏 感度 缺口 14,422,933.23 - - 163,736,085.63 178,159,018.86
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资(2014 年 12 月 31 日 ： 同) ， 因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票组合 的 比例不低于基 金
资产 的90% ， 投 资组 合中 投 资于中 证财 富大 盘指 数成 份股的 资产 不低 于股 票资 产的90% ， 现金 及到泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等 来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 118,677,586.04 93.36 168,477,158.34 94.57
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 118,677,586.04 93.36 168,477,158.34 94.57
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,060,000.00 8,550,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -6,060,000.00 -8,550,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
1 权益投 资 118,677,586.04 90.00
其中： 股票 118,677,586.04 90.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,756,143.96 6.64
7 其他各 项资 产 4,426,230.86 3.36
8 合计 131,859,960.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,903,188.50 2.28
C 制造业 18,990,075.47 14.94
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
6,077,459.87 4.78
E 建筑业 5,805,400.77 4.57
F 批发和 零售 业 1,336,148.00 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,744,559.98 3.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
886,488.88 0.70
J 金融业 59,221,876.69 46.59
K 房地产 业 8,787,042.06 6.91
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 50,557.00 0.04
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 108,802,797.22 85.59
泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,035.00 0.01
B 采掘业 567,641.50 0.45
C 制造业 6,850,426.00 5.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
84,788.00 0.07
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 354,539.00 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 395,075.00 0.31
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
566,347.55 0.45
J 金融业 161,460.00 0.13
K 房地产 业 397,194.77 0.31
L 租赁和 商务 服务 业 293,282.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 196,000.00 0.15
S 综合 - -
合计 9,874,788.82 7.77
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 396,237 7,417,556.64 5.84
2 600016 民生银 行 691,200 6,870,528.00 5.40
3 601166 兴业银 行 377,601 6,513,617.25 5.12
4 600000 浦发银 行 342,942 5,816,296.32 4.58
5 601318 中国平 安 61,973 5,078,067.62 3.99
6 601398 工商银 行 861,273 4,547,521.44 3.58
7 601288 农业银 行 1,183,023 4,389,015.33 3.45 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
8 601668 中国建 筑 447,067 3,715,126.77 2.92
9 601939 建设银 行 497,184 3,544,921.92 2.79
10 601169 北京银 行 225,280 3,000,729.60 2.36
11 000001 平安银 行 204,752 2,977,094.08 2.34
12 600048 保利地 产 255,511 2,917,935.62 2.30
13 601857 中国石 油 219,750 2,489,767.50 1.96
14 600900 长江电 力 173,750 2,149,287.50 1.69
15 000002 万
科Ａ 130,122 1,889,371.44 1.49
16 600019 宝钢股 份 200,600 1,753,244.00 1.38
17 600030 中信证 券 59,897 1,611,828.27 1.27
18 601633 长城汽 车 43,738 1,605,184.60 1.26
19 601328 交通银 行 192,391 1,585,301.84 1.25
20 000625 长安汽 车 69,000 1,459,350.00 1.15
21 600886 国投电 力 97,747 1,453,497.89 1.14
22 000333 美的集 团 37,400 1,394,272.00 1.10
23 002304 洋河股 份 19,567 1,357,167.12 1.07
24 600027 华电国 际 120,404 1,338,892.48 1.05
25 000423 东阿阿 胶 23,900 1,302,550.00 1.02
26 600837 海通证 券 52,538 1,145,328.40 0.90
27 600029 南方航 空 76,000 1,105,040.00 0.87
28 000651 格力电 器 16,000 1,022,400.00 0.80
29 601000 唐山港 72,600 993,894.00 0.78
30 600519 贵州茅 台 3,849 991,694.85 0.78
31 600325 华发股 份 51,600 933,960.00 0.73
32 600383 金地集 团 73,400 928,510.00 0.73
33 601601 中国太 保 28,900 872,202.00 0.69
34 601111 中国国 航 56,273 864,353.28 0.68
35 601555 东吴证 券 40,100 820,847.00 0.65
36 000876 新 希 望 41,400 803,574.00 0.63
37 600050 中国联 通 107,736 789,704.88 0.62
38 600060 海信电 器 31,300 769,667.00 0.61
39 600266 北京城 建 34,500 762,105.00 0.60
40 601818 光大银 行 130,658 700,326.88 0.55
41 002440 闰土股 份 26,200 628,014.00 0.49
42 601800 XD 中 国交 34,800 611,088.00 0.48
43 600376 首开股 份 31,500 607,635.00 0.48
44 002202 金风科 技 30,970 602,985.90 0.47
45 600811 东方集 团 48,300 595,539.00 0.47
46 601628 中国人 寿 18,526 580,234.32 0.46 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
47 000100 TCL 集团 99,850 564,152.50 0.44
48 600177 雅戈尔 29,500 538,670.00 0.42
49 000776 广发证 券 23,600 534,540.00 0.42
50 600795 国电电 力 71,900 501,143.00 0.39
51 002024 苏宁云 商 31,750 485,775.00 0.38
52 601186 中国铁 建 30,300 473,589.00 0.37
53 600999 招商证 券 17,700 468,342.00 0.37
54 601669 中国电 建 41,200 467,208.00 0.37
55 600690 青岛海 尔 14,600 442,818.00 0.35
56 601179 中国西 电 41,650 426,912.50 0.34
57 600089 特变电 工 25,600 379,136.00 0.30
58 600221 海南航 空 58,300 372,537.00 0.29
59 600348 阳泉煤 业 36,100 370,025.00 0.29
60 000898 鞍钢股 份 49,900 364,270.00 0.29
61 000671 阳 光 城 17,500 363,650.00 0.29
62 600011 华能国 际 25,700 360,571.00 0.28
63 600068 葛洲坝 28,800 336,672.00 0.26
64 600219 南山铝 业 32,100 323,889.00 0.25
65 601989 中国重 工 21,800 322,640.00 0.25
66 600020 中原高 速 38,500 285,670.00 0.22
67 601006 大秦铁 路 19,705 276,658.20 0.22
68 600015 华夏银 行 18,018 274,053.78 0.22
69 600018 上港集 团 34,350 271,708.50 0.21
70 601788 光大证 券 9,900 266,805.00 0.21
71 000623 吉林敖 东 7,900 265,440.00 0.21
72 000039 中集集 团 7,700 248,710.00 0.20
73 600873 梅花生 物 23,700 247,428.00 0.19
74 601018 宁波港 27,700 244,868.00 0.19
75 601377 兴业证 券 15,100 206,719.00 0.16
76 601618 中国中 冶 27,900 201,717.00 0.16
77 600009 上海机 场 6,300 199,710.00 0.16
78 000540 中天城 投 15,700 197,820.00 0.16
79 000046 泛海控 股 12,700 186,055.00 0.15
80 600005 武钢股 份 24,100 169,423.00 0.13
81 600518 康美药 业 9,400 166,662.00 0.13
82 601992 金隅股 份 13,700 163,715.00 0.13
83 600755 厦门国 贸 13,200 148,368.00 0.12
84 600021 上海电 力 6,900 145,590.00 0.11
85 601991 大唐发 电 16,100 128,478.00 0.10 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
86 000425 徐工机 械 7,900 104,833.00 0.08
87 600637 东方明 珠 2,300 96,784.00 0.08
88 600739 辽宁成 大 3,800 92,910.00 0.07
89 600150 中国船 舶 1,800 92,700.00 0.07
90 600426 华鲁恒 升 4,800 89,088.00 0.07
91 000729 燕京啤 酒 8,400 87,360.00 0.07
92 600315 上海家 化 2,000 86,800.00 0.07
93 600717 天津港 5,500 82,445.00 0.06
94 000709 河北钢 铁 11,139 77,973.00 0.06
95 002008 大族激 光 2,000 57,440.00 0.05
96 000826 桑德环 境 1,300 50,557.00 0.04
97 601333 广深铁 路 5,800 47,676.00 0.04
98 601898 中煤能 源 3,800 43,396.00 0.03
99 000630 铜陵有 色 4,200 43,344.00 0.03
100 000877 天山股 份 2,600 30,472.00 0.02
101 600120 浙江东 方 400 13,556.00 0.01
102 600742 一汽富 维 200 6,096.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基 金 资产 净
值比例 （% ）
1 000933 神火股 份 98,500 927,870.00 0.73
2 600123 兰花科 创 46,850 550,956.00 0.43
3 002601 佰利联 11,800 536,900.00 0.42
4 600597 光明乳 业 18,100 416,300.00 0.33
5 000903 云内动 力 32,000 396,480.00 0.31
6 300405 科隆精 化 7,100 362,029.00 0.28
7 002009 天奇股 份 14,100 349,257.00 0.27
8 000401 冀东水 泥 23,200 305,080.00 0.24
9 300059 东方财 富 4,760 300,308.40 0.24
10 002053 云南盐 化 10,400 298,584.00 0.23
11 600093 禾嘉股 份 15,700 287,310.00 0.23
12 300242 明家科 技 4,200 281,400.00 0.22
13 300139 福星晓 程 13,600 276,080.00 0.22
14 600096 云天化 15,100 233,144.00 0.18
15 600338 西藏珠 峰 8,000 230,160.00 0.18
16 600176 中国巨 石 8,500 230,010.00 0.18 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 48 页
17 600856 长百集 团 9,100 207,116.00 0.16
18 600633 浙报传 媒 10,000 196,000.00 0.15
19 300329 海伦钢 琴 5,600 196,000.00 0.15
20 000506 中润资 源 11,300 169,613.00 0.13
21 600561 江西长 运 8,500 165,580.00 0.13
22 002501 利源精 制 10,300 164,594.00 0.13
23 002183 怡 亚 通 2,500 164,450.00 0.13
24 000712 锦龙股 份 4,600 161,460.00 0.13
25 600125 铁龙物 流 9,700 149,671.00 0.12
26 300098 高新兴 4,900 142,786.00 0.11
27 600835 上海机 电 4,300 141,642.00 0.11
28 300100 双林股 份 7,200 137,016.00 0.11
29 000042 中洲控 股 5,300 129,373.00 0.10
30 600138 中青旅 6,100 128,832.00 0.10
31 000070 特发信 息 5,900 123,546.00 0.10
32 002437 誉衡药 业 4,100 119,105.00 0.09
33 300290 荣科科 技 2,900 115,942.00 0.09
34 000591 桐 君 阁 4,300 93,396.00 0.07
35 002595 豪迈科 技 4,200 90,636.00 0.07
36 002382 蓝帆医 疗 3,300 90,057.00 0.07
37 002039 黔源电 力 4,100 84,788.00 0.07
38 600399 抚顺特 钢 6,250 74,000.00 0.06
39 300162 雷曼光 电 2,750 72,215.00 0.06
40 002735 王子新 材 1,600 65,600.00 0.05
41 002709 天赐材 料 1,400 55,118.00 0.04
42 000732 泰禾集 团 1,800 54,648.00 0.04
43 002556 辉隆股 份 2,700 54,027.00 0.04
44 300274 阳光电 源 1,700 51,969.00 0.04
45 600879 航天电 子 2,100 51,450.00 0.04
46 000916 华北高 速 5,700 47,424.00 0.04
47 002034 美 欣 达 1,100 44,000.00 0.03
48 600683 京投银 泰 3,701 43,560.77 0.03
49 300362 天保重 装 900 34,686.00 0.03
50 601872 招商轮 船 2,700 32,400.00 0.03
51 002363 隆基机 械 900 30,429.00 0.02
52 002203 海亮股 份 2,300 29,233.00 0.02
53 000066 长城电 脑 1,700 28,611.00 0.02
54 300305 裕兴股 份 1,000 25,000.00 0.02
55 300292 吴通通 讯 700 23,681.00 0.02 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
56 000821 京山轻 机 900 21,528.00 0.02
57 002721 金一文 化 300 21,003.00 0.02
58 000758 中色股 份 850 16,685.50 0.01
59 300213 佳讯飞 鸿 300 12,237.00 0.01
60 600802 福建水 泥 1,100 11,968.00 0.01
61 000798 中水渔 业 500 8,035.00 0.01
62 002354 天神娱 乐 105 7,311.15 0.01
63 300038 梅泰诺 100 4,498.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 7,880,110.74 4.42
2 000001 平安银 行 6,321,661.56 3.55
3 600000 浦发银 行 5,988,860.31 3.36
4 601328 交 通银 行 5,623,550.00 3.16
5 601398 工商银 行 5,218,454.23 2.93
6 600036 招商银 行 4,720,971.45 2.65
7 601288 农业银 行 4,473,479.00 2.51
8 000039 中集集 团 4,039,142.82 2.27
9 601169 北京银 行 3,652,118.60 2.05
10 600900 长江电 力 3,606,983.00 2.02
11 601857 中国石 油 3,368,478.67 1.89
12 601818 光大银 行 3,083,932.00 1.73
13 601939 建设银 行 2,968,372.00 1.67
14 601766 中国中 车 2,913,316.75 1.64
15 000776 广发证 券 2,901,551.00 1.63
16 000933 神火股 份 2,857,236.17 1.60
17 601633 长城汽 车 2,857,127.87 1.60
18 601600 中国铝 业 2,791,009.00 1.57
19 600519 贵州茅 台 2,649,558.95 1.49
20 600015 华夏银 行 2,598,288.82 1.46
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166
兴业银 行 8,788,701.50 4.93
2 601328
交通银 行 8,334,435.40 4.68
3 600000
浦发银 行 8,276,663.44 4.65
4 600036
招商银 行 6,399,177.43 3.59
5 000001
平安银 行 6,126,622.47 3.44
6 601818
光大银 行 5,888,618.76 3.31
7 600015
华夏银 行 4,893,040.15 2.75
8 601390
中国中 铁 4,776,739.98 2.68
9 000002
万
科Ａ 4,474,557.89 2.51
10 601398
工商银 行 4,449,276.72 2.50
11 601169
北京银 行 4,389,547.08 2.46
12 601186
中国铁 建 4,331,488.50 2.43
13 000039
中集集 团 3,965,309.77 2.23
14 601766
中国中 车 3,795,291.15 2.13
15 600188
兖州煤 业 3,769,682.70 2.12
16 600005
武钢股 份 3,756,321.78 2.11
17 000776
广发证 券 3,721,210.00 2.09
18 600900
长江电 力 3,721,092.36 2.09
19 601668
中国建 筑 3,622,208.50 2.03
20 600104
上汽集 团 3,576,225.01 2.01
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 288,981,668.83
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 381,132,078.14
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓 和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的中 国平安 （601318 ） ， 根 据2014 年 12 月8 日 中国 证券 监督管 理委 员会
发布对该公司 控股子公 司 平安证券有限 责任公司 （ 以下简称 “平 安证券 ” ） 的《中国证 券监督管泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
理委员 会行 政处 罚决 定书 》 〔2014 〕103 号 ， 决 定对 平 安证券 给予 警告 ， 没 收海 联讯保 荐业 务收 入
400 万元 ，没 收承 销股 票 违法所 得 2,867 万 元， 并 处以 440 万元 罚款 ；同 时 对保荐 人韩 长风 、霍
永涛给 予警 告， 并分 别处 以 30 万元 罚款 ，撤 销证 券 从业资 格。
本基 金管理人 对该上市 公 司的投资经过 内部严格 的 投资决策流程 。在上述 公 告公布后，本 基
金管理人对该 上市公司 进 行了进一步了 解和分析 ， 认为上述处罚 措施不会 对 该上市公司 的投资价
值构成 实质 性负 面影 响， 因此本 基金 管理 人对 该上 市公司 的投 资判 断未 发生 改变。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴
责、处 罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 113,113.83
2 应收证 券清 算款 2,358,626.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,531.84
5 应收申 购款 1,952,958.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,426,230.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 流通受 限情 况说 明 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 48 页
净值比 例 （%）
1 000903 云内动 力 396,480.00 0.31 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,568 19,224.94 8,338,003.79 12.16% 60,256,569.73 87.84%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
32,653.20 0.0476%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
1,165,158,636.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,131,285.68 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 105,410,761.26
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 162,947,473.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,594,573.52
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理 人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 48 页
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 439,002,134.43 65.85% 399,680.03 65.85% -
东方证券 2 142,838,759.87 21.43% 130,043.88 21.43% -
国金证券 1 79,853,567.90 11.98% 72,702.89 11.98% -
中信建投 2 4,943,301.27 0.74% 4,500.60 0.74% -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - - 泰达宏利财富大盘指数 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 48 页
中信证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
（一） 本基 金本 报告 期新 增中金 公司 、宏 源证 券 、 财富证 券、 长城 证券 、华 泰证券 交易 席位 。
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
11.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证 券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
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投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662
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泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
