融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 20 日
融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金 （ 以 下简称 “本
基金” ） 基金合同规定， 于 2015 年8 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或 者 重 大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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1.2
目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 13
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 17
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 32
7.2 债券回 购融资情况 ................................................................................................................... 32
7.3 基金投 资组合平均剩余期 限 ................................................................................................... 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情 况说明 ............................................................... 33
7.4 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 33
7.5 期末按 摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........................... 34
7.6 “影子 定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 34
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 34
7.8 投资组 合报告附注 ................................................................................................................... 35
§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 35
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 35
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 35 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 36
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 36
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 36
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 36
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 36
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 36
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 37
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 37
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 37
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 37
10.8 偏离度 绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................ 38
10.9 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 38
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 39
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 39
融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通易支付货币市场证券投资基金
基金简称 融通易支付货币
基金主代码 161608
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 1 月19 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,964,105,813.43 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B
下属分级基金的交易代码： 161608 161615
报告期末下属分级基金的份额总额 294,867,860.15 份 6,669,237,953.28 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 1 、 根 据 宏 观 经 济 指 标 ， 重 点 关 注 利 率 变 化 趋 势 ， 决 定 基 金 投 资 组 合 的 平
均剩余期限；
2 、 根 据 各 大 类 属 资 产 的 收 益 水 平 、 平 均 剩 余 期 限 、 流 动 性 特 征 ， 决 定 基
金投资组合中各类属资产的配置比例；
3 、 根 据 收 益 率 、 流 动 性 、 风 险 匹 配 原 则 以 及 债 券 的 估 值 原 则 构 建 投 资 组
合，并根据投资 环境的变化相机调整；
4 、 在 短 期 债 券 的 单 个 债 券 选 择 上 利 用 收 益 率 利 差 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略
以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券， 进行
投资决策。
业绩比较基准 银行活期存款利率( 税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种， 其预期风险和预期
收益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 赵天杰
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）58560666
电子邮箱 service@mail.rtfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95568
传真 （0755 ）26935005 （010 ）58560798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 洪崎
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 、15 层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本基金利 润分配原则： “每日分配收益，按月结转份额 ”。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值 收 益 率 及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
融通易支付货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级别 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B
3.1.1 期间 数据和指标 报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日 )
报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年 6 月30 日)
本期已实现收益 7,534,604.93 54,372,767.08
本期利润 7,534,604.93 54,372,767.08
本期净值收益率 2.0633% 2.1848%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 294,867,860.15 6,669,237,953.28
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
累计净值收益率 35.1568% 14.9256% 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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过去一个月 0.2829% 0.0056% 0.0288% 0.0000% 0.2541% 0.0056%
过去三个月 1.0032% 0.0090% 0.0873% 0.0000% 0.9159% 0.0090%
过去六个月 2.0633% 0.0073% 0.1736% 0.0000% 1.8897% 0.0073%
过去一年 4.2343% 0.0066% 0.3500% 0.0000% 3.8843% 0.0066%
过去三年 12.9862% 0.0058% 1.0502% 0.0000% 11.9360% 0.0058%
自基金合同
生效起至今
35.1568% 0.0071% 14.6516% 0.0034% 20.5052% 0.0037%
融通易支付货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3027% 0.0056% 0.0288% 0.0000% 0.2739% 0.0056%
过去三个月 1.0635% 0.0090% 0.0873% 0.0000% 0.9762% 0.0090%
过去六个月 2.1848% 0.0073% 0.1736% 0.0000% 2.0112% 0.0073%
过去一年 4.4879% 0.0066% 0.3500% 0.0000% 4.1379% 0.0066%
过去三年 13.8887% 0.0059% 1.0502% 0.0000% 12.8385% 0.0059%
自基金合同
生效起至今
14.9256% 0.0082% 1.1259% 0.0001% 13.7997% 0.0081%
注：1 、 融通易支付货币 A 的业绩比较 基准项目分段计算， 其 中 2010 年 12 月31 日之 前 （含
此日） 采用 “银行一年期定期存款税后利率。 ”，2011 年1 月1 日起使 用新基准即 “银行活期存
款利率( 税后) ( 即银行活 期存款利率 ×（1- 利息 税率）)” 。
2 、自 2012 年 5 月 2 日 ，本基金实施基金份额分类。 新增融通易支付货币 B 类份 额，上表
中融通易支付货币 B 相 关数据的统计起始日为 2012 年5 月2 日。
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值收 益 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
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注： 本基金业绩比较基准项目分段计算， 其中 2010 年12 月31 日之前 （ 含此日） 采用 “银行
一年期定期存款税后利率。 ”，2011 年1 月1 日 起使用新基准即 “银行活期存款利率( 税后) ( 即
银行活期存款利率 ×（1- 利息税率） )” 。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年6 月30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即 融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金 （LOF ） 、融 通易支付货币
基金、 融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF ） 、融通内 需 驱动混合基金、融通深
证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业 混合基金、融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF ）基金、 融通七天理财债券基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通 泽混合基金、融通通福分级
债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通
健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合
基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王涛
本基金、融
通通源短融
债券、融通
七天理财债
券的基金经
理
2015-01-06 - 11
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2003 年 7 月至 2007 年 7
月 ， 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分
行 工 作 ， 任 外 汇 及 衍 生 交 易 交
易员； 2007 年 7 月至2013 年1
月 ， 在 招 商 银 行 总 行 工 作 ， 从
事 固 定 收 益 证 券 投 资 管 理 、 理
财 产 品 开 发 及 相 关 本 、 外 币 衍
生 交 易 等 工 作 ， 担 任 交 易 员 职
务；2013 年 1 月至 2014 年 9
月 ， 在 东 莞 证 券 工 作 ， 任 固 定
收益类产品投资经理。2014 年
9 月，加入融通基金管 理有限
公司，任债券研究员。
蔡奕奕
本基金的基
金经理、融
通 四季添利
基金、融通
岁岁添利定
期开放债券
基金的基金
经理 。
2012-3-1 2015-3-14 9
管 理 科 学 硕 士 ， 具 有 证 券 从 业
资格。2006 年 3 月至 2006 年
11 月， 就职 于万家基金管理有
限 公 司 ， 担 任 交 易 员 职 务 ， 从
事股票债券交易工作；2006 年
12 月至 2008 年 8 月，就职于
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任
交 易 员 职 务 ， 从 事 债 券 交 易 工
作；2008 年9 月至今， 就 职于
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
交易员、行业研究员职务。
注：任 免日期 和离 任日 期均 根 据基 金管理 人对 外披露 的任 免日期 填 写 ；证券 从业 年限以 从事
证券业务相关工作的时间为计算标准。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益，无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ，本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金
合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 有限 公司公平
交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场 交易
等所有 投资 管理活 动， 并涵盖 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等投资 管 理 活 动
相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策 、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年上半 年宏观经济增速仍然偏弱， 通胀水平不高。 货币政策放松力度加大， 央行通过引
导货币市场利率回落来 降低社会融资成本， 期间除降准降息外， 还利用 PSL 、MLF 等定向宽松工具
不断为 市场 注入流 动性 。实际 效果 上，一 季度 市场资 金面 宽而不 松， 股票市 场火 爆、新 股 发 行 以
及季末因素等曾令资金紧张。 二季度市场资金面逐渐宽松。 债券收益率曲线陡峭，10 年期金 融债
收益率先下后上，上半年基本持稳；AAA 短融收 益率上半年则下行 150bp 左右。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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本 基 金上 半年 加 大了 高评 级 短融 的配 置 比例 ，此 外 ，一 季度 加 大了 存款 的 配置 比例 ，月末、
季末等时点加大了逆回购的配置比例。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期 A 类基金份额净值收益率为 2.0633%, B 类基金份额 净值收益率为 2.1848%, 同期业
绩比较基准收益率为 0.1736% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
目前货币条件偏紧， M2 增速依然落后于央行货币政策目标， 同时社会融资总量增速也在低位，
经济基 本面 仍较弱 。货 币政策 传导 较慢， 未来 调控政 策手 段或将 发生 改变， 财政 政策或 将 全 面 发
力， 央行货币宽松方向未变， 但可能改变节奏和工具， 转为定向宽松。7 天回购利 率中枢仍偏高，
中高评级短融品种息差尚有优势。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 指定 人员共 同组 成的估 值委 员会， 通过 参考行 业协 会估值 意见 、参考 独立 第三方 机 构 估 值
数据等 一种 或多种 方式 的有效 结合 ，减少 或避 免估值 偏差 的发生 。估 值委员 会的 相关成 员 均 具 备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估 值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 风险 管理部 负责 估值方 法的 研究、 价格 的计算 及复 核，登 记 清 算 部
进行具 体的 估值核 算并 计算每 日基 金净值 ，每 日对基 金所 投资品 种的 公开信 息、 基金会 计 估 值 方
法的法 规等 进行搜 集并 整理汇 总， 供估值 委员 会参考 ，监 察稽核 部负 责基金 估值 业务的 事 前 、 事
中及事 后的 审核工 作。 基金经 理不 参与估 值决 定，参 与估 值流程 各方 之间亦 不存 在任何 重 大 利 益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根 据 基金 合同 的 约定 ，本 基 金的 利润 分 配方 式为 每 日结 转收 益 ，按 月结 转 份额 。投 资者的累
计收益定于每月 15 日集 中支付并按 1.00 元面值自 动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 13 页 共39 页
到下一工作日。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
中 国 民生 银行 根 据《 融通 易 支付 货币 市 场证 券投 资 基金 合同 》 和《 融通 易 支付 货币 市场证券
投资基金托管协议》 ，托 管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称" 融通易支 付基金"）。
本报告期， 中国民生银行在对融通易支付基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，依 法安 全保管 了基 金财产 ，按 规定如 实、 独立地 向 中 国 证
监会提 交了 本基金 运作 情况报 告， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 ，按 照 国家 相关 法 律法 规、 基 金合 同、 托 管 协 议和 其 他有 关规 定 ，本 托管 人对基金
管理人--融 通基金 管理 有限公 司在 融通易 支付 基金投 资运 作方面 进行 了监督 ，对 基金资 产 净 值 计
算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 方面 进行了 认真 复核， 未发 现基金 管 理 人 有
损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 本报告 期， 基金管 理人-- 融通基 金管 理有限 公司 严格遵 守 《 证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
由 融 通易 支付 基 金管 理人-- 融通 基金 管 理有 限公 司 编制 ，并 经 本托 管人 复 核审 查的 本年度 报
告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体: 融通易支付货币市场证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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银行存款 6.4.7.1 1,379,866,133.58 3,165,806,747.61
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,936,768,751.76 1,160,045,032.78
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,936,768,751.76 1,160,045,032.78
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,506,186,519.27 842,184,923.28
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 28,637,493.52 29,216,261.62
应收股利
- -
应收申购款
118,928,616.04 57,623,857.52
递延所得税资产
-
-
其他资产 6.4.7.6 16,650.00 16,650.00
资产总计
6,970,404,164.17 5,254,893,472.81
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回 款
- -
应付管理人报酬
1,200,709.71 814,061.62
应付托管费
363,851.42 246,685.37
应付销售服务费
98,989.15 114,842.68
应付交易费用 6.4.7.7 84,629.43 27,977.36
应交税费
124,200.00 124,200.00
应付利息
- -
应付利润
4,232,751.48 4,059,930.61
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 193,219.55 99,000.00
负债合计
6,298,350.74 5,486,697.64
所 有 者 权益：
-
实收基金 6.4.7.9 6,964,105,813.43 5,249,406,775.17
未分配利润 6.4.7.10 -
-
所有者权益合计
6,964,105,813.43 5,249,406,775.17
负债和所有者权益总计
6,970,404,164.17 5,254,893,472.81
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额总额 6,964,105,813.43 份。 其中易支 付货币 A融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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类基金份额净值为 1.000 元，基金 份额为 294,867,860.15 份；易支付货币 B 类基 金份额净值为
1.000 元，基 金份额为 6,669,237,953.28 份。
6.2 利润表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
70,943,562.11 71,419,702.09
1.利息收入
59,845,635.38 66,065,365.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,882,672.46 34,989,062.40
债券利息收入
27,192,133.67 25,658,944.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,770,829.25 5,417,358.38
其他利息收入
- -
2.投资收益
11,097,926.56 5,354,336.39
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 11,097,926.56 5,354,336.39
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值 变动收益 6.4.7.16 - -
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 0.17 -
减： 二 、费用
9,036,190.10 6,975,192.71
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 4,987,102.71 4,170,758.34
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,511,243.32 1,263,866.21
3 ．销售服务 费
594,541.81 498,307.46
4 ．交易费用 6.4.7.18 - -
5 ．利息支出
1,802,444.46 907,639.73
其中：卖出回购金融资产支出
1,802,444.46 907,639.73
6 ．其他费用 6.4.7.19 140,857.80 134,620.97
三 、 利 润总额
61,907,372.01 64,444,509.38
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
61,907,372.01 64,444,509.38
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通易支付货币市场证券投资基金 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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本报告期：2015 年1 月1 日 至 2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,249,406,775.17 - 5,249,406,775.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 61,907,372.01 61,907,372.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
1,714,699,038.26 - 1,714,699,038.26
其中：1. 基 金申购款 22,709,209,915.05 - 22,709,209,915.05
2. 基金赎回 款 -20,994,510,876.79 - -20,994,510,876.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- -61,907,372.01 -61,907,372.01
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,964,105,813.43 - 6,964,105,813.43
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,411,912,226.90 - 3,411,912,226.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 64,444,509.38 64,444,509.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-1,689,453,256.66 - -1,689,453,256.66
其中：1.基金 申购款 6,680,630,096.45 - 6,680,630,096.45
2. 基金赎回 款 -8,370,083,353.11 - -8,370,083,353.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- -64,444,509.38 -64,444,509.38
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,722,458,970.24 - 1,722,458,970.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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______ 孟朝 霞______
_______ 颜锡廉______
____刘美 丽____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 简称“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 简称 “ 中
国证监会 ”) 证监基金字[2005]195 号 文件 《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批
复》批准，向社会公开募集。本基金基金合同于 2006 年 1 月 19 日正式 生效，首次设立募集规模
为 2,823,218,174.33 份基 金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 基金管 理人为融通 基
金管理 有限 公司， 本基 金的注 册登 记人为 融通 基金管 理有 限公司 ，基 金托管 人为 中国民 生 银 行 股
份有限公司( 简称“中国民生银行”) 。
本 基金 主要投 资于 货币市 场工 具，包 括： 现金、 一年 以内( 含 一年) 的银行 定期 存款、 大 额 存
单、剩 余期 限在三 百九 十七天 以内( 含三百 九十 七天) 的 债券 、期限 在一 年以内( 含一 年) 的债 券 回
购、期 限在 一年以 内( 含 一年) 的 中央 银行票 据, 以 及经中 国证 监会、 中国 人民 银 行认 可的并 允 许
货币市 场基 金投资 的其 他具有 良好 流动性 的货 币市场 工具 。本基 金的 业绩比 较基 准 为： 银 行 活 期
存款利率(税后) 。
本基金于 2012 年5 月2 日 实施分级，基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，
若 A 类基金 份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本 基金的注册登
记 机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日适用 B 类
基金份额的相关费率，若 B 类基金 份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份 时，
本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类 基金份额降级为 A 类基 金份额，并于降
级当日适用 A 类基金份额 的相关费率。两级基金份额分设不同的 基金代码，收取不同的销售服务
费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 融 通 易
支付货币市场证券投资基金 基金合 同》 和在中国 证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 18 页 共39 页
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年6 月30 日的财 务 状况以及 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日期 间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2004]78 号《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2) 基金从证 券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发 行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 19 页 共39 页
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 28,866,133.58
定期存款 1,351,000,000.00
其中：存款期限 1 个月 930,000,000.00
存款期限 1-3 个月 50,000,000.00
存款期限 3 个月以上 371,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,379,866,133.58
注：定期存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
2,936,768,751.76 2,939,401,000.00 2,632,248.24 0.0378%
合计
2,936,768,751.76 2,939,401,000.00 2,632,248.24 0.0378%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位: 人 民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 2,506,186,519.27 -
合计 2,506,186,519.27 - 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 20 页 共39 页
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 11,776.59
应收定期存款利息 2,675,291.40
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 25,462,454.89
应收买入返售证券利息 487,970.64
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 28,637,493.52
6.4.7.6 其他资产
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
分销手续费返还 16,650.00
合计 16,650.00
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 84,629.43
合计 84,629.43
6.4.7.8 其他负债
单 位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应 付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
企业债税金 -
预提费用 193,219.55
合计 193,219.55 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 21 页 共39 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通易支付货币 A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 512,966,185.69 512,966,185.69
本期申购 1,747,106,152.24 1,747,106,152.24
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,965,204,477.78 -1,965,204,477.78
本期末 294,867,860.15 294,867,860.15
金额单位：人民币元
融通易支付货币 B
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,736,440,589.48 4,736,440,589.48
本期申购 20,962,103,762.81 20,962,103,762.81
本期赎回( 以"-" 号填列) -19,029,306,399.01 -19,029,306,399.01
本期末 6,669,237,953.28 6,669,237,953.28
注：本 期申 购包含 红利 再投资 和基 金转入 的份 额及金 额； 本期赎 回包 含基金 转出 的份额 及金
额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人 民币元
融通易支付货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 7,534,604.93 - 7,534,604.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,534,604.93 - -7,534,604.93
本期末 - - -
单位：人民币元
融通易支付货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 54,372,767.08 - 54,372,767.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - - 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -54,372,767.08 - -54,372,767.08
本期末 - - -
注：本基金以份额面值 1.000 元固 定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，
每月以红利再投资方式集中支付累积收益， 即按份额面值 1.000 元转为 基金份额。
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 42,222.48
定期存款利息收入 26,814,844.98
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,605.00
其他 -
合计 26,882,672.46
6.4.7.12 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
3,569,592,542.22
减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成
本总额
3,496,282,864.74
减：应收利息总额 62,211,750.92
买卖债券差价收入 11,097,926.56
6.4.7.13 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益/ 损失
6.4.7.14 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/ 损 失。
6.4.7.15 股利收益
本报告期 无股利收益。
6.4.7.16 公 允 价 值变动 收 益
本基金本报告期 无公允价值变动收益 。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 23 页 共39 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回 费收入 -
其他收入 0.17
合计 0.17
6.4.7.18 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 49,588.57
银行费用 28,438.25
债券托管帐户维护费 18,000.00
其他 200.00
合计 140,857.80
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系 或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“ 新时代 证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。
融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 24 页 共39 页
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金为货币基金，不从事股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金为货币基金，不从事权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,987,102.71 4,170,758.34
其中：支付销售机构的客户维护费 222,885.09 251,124.91
注： 1 、 支付基 金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/ 当年天数 。
2 、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,511,243.32 1,263,866.21
注： 支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费 率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 25 页 共39 页
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 合计
融通基金管理有限公司 133,634.03 124,655.41 258,289.44
中国民生银行 6,396.04 - 6,396.04
新时代证券 173.62 - 173.62
合计 140,203.69 124,655.41 264,859.10
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 合计
融通基金管理有限公司 61,704.10 99,321.34 161,025.44
中国民生银行 13,780.38 35.85 13,816.23
新时代证券 81.74 - 81.74
合计
75,566.22
99,357.19
174,923.41
注： 支付基金销售机构的 A 级基金份额 和 B 级基金 份额的销售服务费分别按前一日该类基金
资产净值 0.25% 和0.01% 的 年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同 业 市 场 的债券( 含回 购)交易
单位：人 民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 - 51,661,058.22 - - - -
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行 423,955,843.54 61,359,614.52 - - - -
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 26 页 共39 页
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 06 月 30 日
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
深圳市融 通资本财
富管理有限公司 80,182,843.34 1.15%
融通国际资产管理
有限公司
10,000,000.00 0.73%
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 972,866,133.58 7,451,568.80 60,472,594.75 3,555,188.75
注：本 基金 的活期 银行 存款由 基金 托管人 中国 民生银 行保 管，按 银行 同业利 率计 息，存 入中
国民生银行的定期存款按协议利率计息 。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本 报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期内承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配情况
6.4.11.1 利 润 分 配情况
金额单位：人民币元
融通易支付货币A
已按 再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,828,279.65 1,642,970.53 -936,645.25 7,534,604.93 -
融通易支付货币B
已按 再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
39,944,319.06 13,318,981.90 1,109,466.12 54,372,767.08 - 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 27 页 共39 页
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/增发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金为货币基金，不从事股票交易。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金为 货币 市 场基 金， 主 要投 资于 货 币市 场工 具 。本 基金 在 日常 经营 活 动中 涉及 的财务风
险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及 分 析 这
些风险 ，并 设定适 当的 风险限 额及 内部控 制流 程，通 过可 靠的管 理及 信息系 统持 续监控 上 述 各 类
风险。
基 金 管理 人奉 行 建设 全面 风 险管 理体 系 、风 控优 先 的政 策， 在 董事 会下 设 立合 规与 审计委员
会，负 责检 查公司 合规 运作的 状况 及合规 控制 的有效 性， 并对公 司的 合规控 制提 出相关 要 求 ； 在
管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 负责建 立健 全公司 的风 险管理 制度 并组织 实施 ，审定 公 司 的 业
务风险 管理 政策， 审定 公司内 控管 理组织 实施 方案， 审定 公司的 业务 授权方 案， 审定基 金 资 产 组
合的风 险状 况评 价 分析 报告， 审定 公司各 项风 险与内 控状 况评价 报告 ，审定 业务 风险损 失 责 任 人
的责任 ，审 定重大 业务 可行性 风险 论证， 协调 突发性 重大 风险事 件的 处理； 各业 务部门 在 执 行 业
务事项时需遵守相关法律法规， 遵守公司业务管理制度， 具有根据业务特点控制业务风险的职责。
业务人 员是 风险控 制环 节的第 一责 任人， 部门 负责人 是控 制业务 风险 管理的 第一 责任人 ， 对 部 门
风险控 制措 施的实 施情 况进行 管理 ；风险 管理 小组由 投资 经理、 金融 工程人 员和 研究员 组 成 ， 负
责制定 相关 业务风 险的 识别和 度量 方法， 指导 业务部 门实 施风险 的管 理和控 制， 并定期 出 具 投 资
组合风 险报 告，进 行投 资风险 分析 与绩效 评估 ；督察 长和 监察稽 核部 负责监 察公 司各业 务 部 门 在
相关法 律法 规、规 章制 度和业 务流 程执行 方面 的情况 ，确 保既定 的风 险控制 措施 得到有 效 的 贯 彻融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 28 页 共39 页
执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 公 司在 交易 前 对交 易对 手 的资 信状 况 进行 了充 分 的评 估。 本 基金 的活 期 银行 存款 存放在本
基金的 托管 行中国 民生 银行， 定期 存款存 放在 具有托 管资 格的中 国民 生银行 股份 有限公 司 、 平 安
银行股 份有 限公司 、兴 业银行 股份 有限公 司、 上海银 行股 份有限 公司 、中信 银行 股份有 限 公 司 、
中国工 商银 行股份 有限 公司、 交通 银行股 份有 限公司 、广 东发展 银行 股份有 限公 司、上 海 浦 东 发
展银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司，
与上述 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对 手 进 行
信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制相 应的信 用风 险；在 交易 所进行 的交 易均以 中 国 证 券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级 以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的 债券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且
通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 17.98% (2014 年12 月 31 日：15.06%) 。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
短 期 信 用评级
本期末
2015 年06 月 30 日
上 期末
2014 年12 月 31 日
A-1 1,250,208,599.72 360,604,625.13
A-1 以下
-
未评级 1,175,611,346.01 560,131,223.74
合计 2,425,819,945.73 920,735,848.87
注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
长 期 信 用评级
本期末
2015 年06 月 30 日
上 期末
2014 年12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下
-
未评级 510,948,805.98 239,309,183.91
合计 510,948,805.98 239,309,183.91
注：未评级债券为政策性金 融债和央票。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 主要 通 过限 制、 跟 踪和 控制 基金投资
交易的 不活 跃品种( 企业 债或短 期融 资券) 来 实现 。本基 金投 资组合 的平 均剩余 期限 在每个 交 易 日
均不得超过 180 天，且能 够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 除发生 巨额 赎回情 形 外 ， 债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% 。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约 约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金主 要投 资 于银 行间 同 业市 场交 易 的固 定收 益 品种 ，因 此 存在 相应 的 利率 风险 。本基金
的基金 管理 人每日 通过 “影子 定价 ”对本 基金 面临的 市场 风险进 行监 控，定 期对 本基金 面 临 的 利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 1,118,866,133.58 - 261,000,000.00 - 1,379,866,133.58
交易性金融资产
250,558,265.40 459,362,631.24 2,226,847,855.12
- 2,936,768,751.76
买入返售金融资产
2,506,186,519.27
- - -
2,506,186,519.27
应收利息 - - - 28,637,493.52 28,637,493.52
应收申购款 - - - 118,928,616.04 118,928,616.04
其他资产 - - - 16,650.00 16,650.00
资产总计 3,875,610,918.25 459,362,631.24 2,487,847,855.12 147,582,759.56 6,970,404,164.17
负债
应付管理人报酬 - - - 1,200,709.71 1,200,709.71
应付托管费 - - - 363,851.42 363,851.42
应付销售服务费 - - - 98,989.15 98,989.15
应付交易 费用 - - - 84,629.43 84,629.43
应付税费
124,200.00 124,200.00
应付利润 - - - 4,232,751.48 4,232,751.48
其他负债 - - - 193,219.55 193,219.55
负债总计 - - - 6,298,350.74 6,298,350.74
利率敏感度缺口 3,875,610,918.25 459,362,631.24 2,487,847,855.12 141,284,408.82 6,964,105,813.43
上年度末
2014 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 2,560,806,747.61 465,000,000.00 140,000,000.00
3,165,806,747.61
交易性金融资产 109,935,704.05 429,569,254.30 620,540,074.43
1,160,045,032.78
买入返售金融资产 842,184,923.28 - -
842,184,923.28
应收利息 - - - 29,216,261.62 29,216,261.62
应收申购款 - - - 57,623,857.52 57,623,857.52
其他资产 - - - 16,650.00 16,650.00
资产总计 3,512,927,374.94 894,569,254.30 760,540,074.43 86,856,769.14 5,254,893,472.81
负债
应付管理人报酬 - - - 814,061.62 814,061.62 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 31 页 共39 页
应付托管费 - - - 246,685.37 246,685.37
应付销售服务费 - - - 114,842.68 114,842.68
应付交易费用 - - - 27,977.36 27,977.36
应交税费 - - - 124,200.00 124,200.00
应付利润 - - - 4,059,930.61 4,059,930.61
其他负债 - - - 99,000.00 99,000.00
负债总计 - - - 5,486,697.64 5,486,697.64
利率敏感度缺口 3,512,927,374.94 894,569,254.30 760,540,074.43 81,370,071.50 5,249,406,775.17
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2015 年 06 月 30 日）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日）
1. 市场利率 下降 25 个基 点 2,431,153.29 32,706.77
2. 市场利率 上升 25 个基 点 -2,419,844.16 -32,650.65
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于银 行间 同业市 场交 易的固 定 收 益 品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来 现 金流量 因除 市场利 率和 外汇汇 率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于银 行间 同业市 场交 易的固 定 收 益 品
种，因此 无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 32 页 共39 页
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 2,936,768,751.76 42.13
其中：债券 2,936,768,751.76 42.13
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,506,186,519.27 35.95
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,379,866,133.58 19.80
4 其他各项资产 147,582,759.56 2.12
5 合计 6,970,404,164.17 100.00
7.2 债 券 回 购融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 6.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年 6 月19 日 35.92 连续巨额赎回 -
2 2015 年 6 月20 日 35.92 连续巨额赎回 -
3 2015 年 6 月21 日 35.92 连续巨额赎回 -
4 2015 年 6 月22 日 35.92 连续巨额赎回 -
5 2015 年 6 月24 日 29.30 连续巨额赎回 -
注： 因遭遇巨额赎回， 导致本基金 6 月19 日至6 月22 日45 工作 日债券正回购的资金余额占融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 33 页 共39 页
基金资产净值的比例被动超过了 20% 。 出现上述情况后， 管理人及时进行了调整， 从 6 月23 日开
始，基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例恢复到 20% 之内 ，符合相关规定。
7.3 基 金 投 资组合 平 均 剩余期 限
7.3.1 投 资 组 合平均 剩 余 期限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 141
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过 180 天情况 说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期 末 投 资组合 平 均 剩余期 限 分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 56.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.29 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 7.48 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.56 -
5 180 天( 含) —397 天（含） 28.52 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 97.97 -
7.4 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,686,560,152.04 24.22
其中：政策性金融债 1,686,560,152.04 24.22 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,250,208,599.72 17.95
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,936,768,751.76 42.17
9 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 39,330,211.71 0.56
7.5 期 末 按 摊余成 本 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 十 名债券 投 资 明细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（% ）
1 150202 15 国开 02 2,900,000 291,171,767.66 4.18
2 150307 15 进出 07 2,200,000 221,730,206.78 3.18
3 150206 15 国开 06 2,000,000 201,634,301.22 2.90
4 150413 15 农发 13 2,000,000 199,856,862.13 2.87
5 130202 13 国开 02 1,800,000 181,258,604.66 2.60
6 150301 15 进出 01 1,700,000 170,748,393.21 2.45
7 100236 10 国开 36 1,500,000 150,091,839.86 2.16
8 011517010 15 华电 SCP010 1,500,000 149,970,737.66 2.15
9 041556022 15 电网 CP002 1,000,000 99,814,287.36 1.43
10 140230 14 国开 30 800,000 80,436,992.41 1.16
7.6 “ 影 子 定价” 与 “ 摊余成 本 法 ”确定 的 基 金资产 净 值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 62
报告期内偏离度的最高值 0.3659%
报告期内偏离度的最低值 0.0378%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2305%
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 35 页 共39 页
7.8 投 资 组 合报告 附 注
7.8.1 本基金采用摊余成本法计价, 即计价 对象以买入成本列示, 按 照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情 况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 28,637,493.52
4 应收申购款 118,928,616.04
5 其他应收款 16,650.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 147,582,759.56
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
易支付货币 A 143,058 2,061.18 10,696,800.08 3.63% 284,171,060.07 96.37%
易支付货币 B 45 148,205,287.85 6,662,606,350.99 99.90% 6,631,602.29 0.10%
合计 143,103 48,664.99 6,673,303,151.07 95.82% 290,802,662.36 4.18%
8.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
融通易支付货币A 7,691,381.49
2.6084%
融通易支付货币B 0.00 0.0000%
合计 7,691,381.49 0.1104% 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 36 页 共39 页
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
1
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人 持有本开
放式基金
融通易支付货币 A >=100
融通易支付货币 B 0
合计 >=100
本基金基金经理 持有本开放式
基金
融通易支付货币 A 0 至10 万份 （含）
融通易支付货币 B 0
合计 0 至10 万份 （含）
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
融通易支付货币A 融通易支付货币 B
基金合同生效日（2006 年 1 月 19 日 ）基金
份额总额
2,823,218,174.33 -
本报告期期初基金份额总额 512,966,185.69 4,736,440,589.48
本报告期基金总申 购份额 1,747,106,152.24 20,962,103,762.81
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,965,204,477.78 19,029,306,399.01
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 294,867,860.15 6,669,237,953.28
注： 总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额， 总赎回份额含因份额升降级导致的强制
调减份额。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
1 、基金管理 人的重大变动
自 2015 年 3 月 14 日起， 蔡奕奕女士 不再担任本基金的基金经理，由 王涛先生继续担任本
基金的基金经理。具体内容请参阅 2015 年6 月23 日在《上海 证券报》上刊登的相关公告 。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内基金托管人未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发 生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ， 该 事 务 所 自
2011 年 10 月 20 日以来 为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无 受稽 查 或
处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - - - -
注：1 、基金 专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基 金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面 的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1 ） 券商服 务评价； （2 ） 拟定租用对象。 由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3 ） 上报
批准。 研究 部将拟 定租 用 对象 上报 分管副 总经 理批准； （4 ）签约 。在 获得批 准后 ，按公 司签 约 程融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
第 38 页 共39 页
序代表公司与确定券商签约。
3 、本基金本 报告期内无变更交易单元的情况。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - 30,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离 度 绝对值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其 他 重 大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
增聘公告
上海证券报、管理人网站
2015-1-6
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 融 通 易 支 付 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 收 益 支 付 方 式 并 修 订 基 金
合同部分条款的公告
上海证券报、管理人网站
2015-2-4
3
融 通 易 支 付 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
离任公告
上海证券报、管理人网站
2015-3-14
4
融 通 基 金 关 于 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公
司 为 代 销 机 构 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
上海证券报、管理人网站
2015-4-20
5
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 银 河 证 券
基金申购（含定投）费率优惠的公告
上海证券报、管理人网站
2015-4-20
6
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
在上海银行开通基金转换业务的公告
上海证券报、管理人网站
2015-4-27
7
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
招商银行开通定投及转换业务的公告
上海证券报、管理人网站
2015-5-27
8
融 通 基 金 关 于 新 增 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机构的公告
上海证券报、管理人网站
2015-6-15
9
融 通 基 金 关 于 新 增 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公
司为销售机构的公告
上海证券报、管理人网站
2015-6-26 融通易支付货币市场证券投资基金2015 年 半年度报告
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§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估
值处理标准》 ， 经与托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年3 月27 日起本基金 对持有的 在
上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定
的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
具体内容请参阅 2015 年 3 月 28 日刊 登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
2 、 本基 金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015 年7 月25 日刊登高管 人员变更公告， 田
德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2015 年 7 月 25 日刊 登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于高管人员变更的公告》 。
§12 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件
（二） 《融通 易支付货币市场证券投资基金基金合同》
（三） 《融通 易支付货币市场证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 基 金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照
（七） 基金托管人中国民生银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查 阅 方式 ：投 资 者可 在营 业 时间 免费 查 阅， 也可 按 工本 费购 买 复印 件， 或 登录 本基 金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。
