融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 25 日
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
融 通 通泽 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金 是由 “ 融 通 通泽 一年 目 标触 发式 灵 活配 置混 合型证券
投资基金 ”转型而来，详情请参阅 2014 年 8 月 29 日的《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合
型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》。
基 金 托管 人中 国 工商 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 通 泽灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金 基金合同
规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 6
3.3 其他指 标 ................................................. 错 误 ！ 未定义 书 签 。
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 10
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 11
6.1 资产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................... 12
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 13
6.4 报表附 注 ................................................................. 15
§7 投资组 合报告 ................................................................ 30
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 30
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 31
7.3 期末按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 32
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 33
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 34
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 35
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 35
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 35
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 35
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 36 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 36
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 37
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 37
8.2 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 37
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 37
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 37
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 37
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 37
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 38
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 38
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 38
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 38
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 38
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 40
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................ 错误！未定义书签。
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 41
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 42
12.2 存放地 点 ................................................................ 42
12.3 查阅方 式 ................................................................ 42
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通通泽灵活配置混合
基金主代码 000278
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月2 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,459,922,591.90 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在追求本金安全的基础上，通过大类资产配置
与个券选择，采用数量化手段严格控制本基金的下行
风险，力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资
者创造8%的 累计 目标收益，为基金份额持有人谋求资
产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的
主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资
产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理
全过程中。
业绩比较基准 年化收益率 8% 。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息 披露负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（0755）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区复兴 门内大街55
号
邮政编码 518053 100140 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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法定代表人 高 峰 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 199,495,952.38
本期利润 211,232,120.64
加权平均基金份额本期利润 0.0454
本期加权平均净值利润率 4.75%
本期基金份额净值增长率 -2.71%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -306,453,715.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0293
期末基金资产净值 10,153,468,875.96
期末基金份额净值 0.971
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.82%
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.62% 0.10% 0.66% 0.00% -0.04% 0.10%
过去三个月 2.75% 0.08% 1.99% 0.00% 0.76% 0.08%
过去六个月 -2.71% 0.88% 3.97% 0.00% -6.68% 0.88%
过去一年 17.64% 1.14% 8.00% 0.00% 9.64% 1.14%
自基金合同
生效起至今
4.82% 1.02% 14.71% 0.00% -9.89% 1.02% 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：1 、本基 金转型后的基金合同生效日为 2014 年 9 月2 日。
2 、 本基金转型后的建仓期为转型后合同生效日起 6 个月。 截至本报告期末， 各项资产配置比
例符合合同约定 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混 合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金 （LOF ） 、融 通易支付货币
基金、 融通动力先锋 混合基金、 融通领先成长 混合基金 （LOF ） 、 融通内 需驱动 混合基金、 融通深
证成份 指数 基金、 融通 四季添 利债 券基金 、融 通创业 板指 数基金 、融 通医疗 保健 行业 混合基 金 、
融 通 岁岁 添利 定 期开 放债 券 基金 、融 通 丰利 四分 法 （QDII-FOF ）基 金、融 通 七天 理财 债 券 基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利定期 开放 债券基 金 、 融 通
健康产 业灵 活配置 混合 基金、 融通 转型三 动力 灵活配 置混 合基金 、融 通互联 网传 媒灵活 配 置 混 合
基金、 融通 新区域 新经 济灵活 配置 混合基 金、 融通通 鑫灵 活配置 混合 基金和 融通 新能源 灵 活 配 置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
余志勇
本基金、 融通通
泰保本、 融通通
鑫 灵 活 配 置 混
合的基金经理
2015-2-25 - 14
金 融 学 硕 士 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 。 先 后 任 职 于
湖 北 省 农 业 厅 、 闽 发 证
券，2004 年 加入招商证
券 股 份 有 限 公 司 研究发
展 中 心 ， 从 事 房 地 产 行
业研究工作。2007 年加
入 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 研 究 部 行 业 研
究员、行业组长。
丁经纬
本 基 金 的 基 金
经理、 融通动力
先 锋 股 票 基 金
的基金经理
2014-09-02 2015-03-28 6
工 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格。2003 年 3 月至
2008 年 6 月 在浙江国华
浙能发电有限公司工
作 ， 任 技 术 主 管 ；2008
年7 月至2009 年7 月在
元 大 证 券 （ 香 港 ） 有 限
公 司 上 海 代 表 处 工 作 ，
任行业分析师；2009 年
8 月至 2011 年 5 月在新
华 基 金 管 理 有 限 公 司 工
作， 任行业分析师。 2011
年 5 月加入 融通基金管融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理公司， 历 任 投 资 经 理
助理、投资经理。
注： 任职日期和离任日期均 根据基金管理人对外披露的任 免日期填写； 证券从业年限以从事证
券业务相关工作的时间为计算标准 。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公平交易制 度 和 控 制 方法
为 了 保证 旗下 的 不同 投资 组 合得 到公 平 对待 ，本 基 金管 理人 制 定了 《融 通 基金 有限 公司公平
交易制度》 ， 公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场 交易
等所有 投资 管理活 动， 并涵盖 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评估 等投资 管 理 活 动
相关的各个环节。
本 基 金管 理人 通 过建 立科 学 的投 资决 策 体系 ，加 强 交易 执行 环 节的 内部 控 制， 并通 过工作制
度、流 程和 技术手 段来 保证公 平交 易原则 的实 现。同 时， 本基金 管理 人通过 对投 资交易 行 为 的 监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
考 虑 到本 基 金 设 计的 目的 主 要是 为了 保 持基 金净 值 增长 率的 平 稳性 ，因 此 在基 本配 置上本基融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金上半 年逐 步降低 了仓 位，用 更多 的资金 积极 参与了 新股 的发行 ，取 得了相 对稳 定的收 益 ； 同 时
也将富 余的 资金适 当的 配置在 了高 流动性 债券 和回购 类资 产，以 求获 得较好 的基 础性收 益 。 今 年
下半年 经济 下行压 力较 大，流 动性 补充需 求迫 切，定 向宽 松仍是 首要 选项， 这对 股票和 债 券 市 场
基本面都还是形成支撑，所以本基金还是继续延续之前的投资思路，追求较为稳定的投资回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内本基金净值份额净值增长率为-2.71%,业绩比较基准增长率 为 3.97% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
市场经历 6 月底至 7 月 初剧烈的回调后，杠杆资金的逐步出清和市场信心的恢复都需要一定
的时间 。随 着市场 风险 偏好的 降低 ，投资 人对 业绩的 增长 和估值 安全 边际的 要求 会更加 苛 刻 ， 本
基金将根据市场环境的变化和国家相关政策的调整，更加严格地控制风险以求获得稳定的回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时， 应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 通 泽灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内， 融 通通 泽灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 融通 基 金管 理有 限公司在
融通通 泽灵 活配置 混合 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格 按照 基金合 同的 规定进 行 ， 本报告 期内 ，融通 通泽 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 未 进 行 利
润分配 。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 融通 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的 融通 通 泽 灵活 配置 混 合型 证券 投资基金
2015 年半年 报告中财 务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,893,476,545.81 50,750,487.82
结算备付金
40,123,603.83 4,677,901.70
存出保证金
272,827.10 1,107,059.10 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 581,846,342.85 182,573,714.38
其中：股票投资
129,432,342.85 182,573,714.38
基金投资
- -
债券投资
452,414,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,631,003,459.50 -
应收证券清算款
33,225,387.29 -
应收利息 6.4.7.5 10,623,887.24 13,562.46
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
10,190,572,053.62 239,122,725.46
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
21,848,638.39 1,253,471.96
应付管理人报酬
12,524,193.06 414,428.98
应付托管费
2,087,365.53 69,071.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 404,343.21 2,180,056.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 238,637.47 76,000.00
负债合计
37,103,177.66 3,993,028.94
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 10,459,922,591.90 235,493,342.00
未分配利润 6.4.7.10 -306,453,715.94 -363,645.48
所有者权益合计
10,153,468,875.96 235,129,696.52
负债和所有者权益总计
10,190,572,053.62 239,122,725.46
注： 报告截止 日2015 年6 月30 日， 基 金份额净值0.971 元， 基金 份额总额10,459,922,591.90
份。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共42 页
6.2 利润表
会计主体： 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
250,574,750.38 -49,591,469.48
1.利息收入
41,353,978.98 5,292,483.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,336,652.53 2,975,957.77
债券利息收入
3,416,507.45 2,104,837.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
17,600,819.00 211,688.39
其他利息收入
- -
2.投资收益
196,932,852.29 -51,892,916.20
其中：股票投资收益 6.4.7.12 196,397,679.07 -52,538,008.98
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 325,946.64 -868,750.67
资产支持证 券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 209,226.58 1,513,843.45
3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 11,736,168.26 -2,991,036.69
4.汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 551,750.85 -
减： 二 、费用
39,342,629.74 11,862,434.68
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 32,484,729.77 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 5,414,121.67 1,007,890.78
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,245,826.64 10,643,073.81
5 ．利息支出
22,525.60 2,661.65
其中：卖出回购金融资产支出
22,525.60 2,661.65
6 ．其他费用 6.4.7.20 175,426.06 208,808.44
三 、 利 润总额
211,232,120.64 -61,453,904.16
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
211,232,120.64 -61,453,904.16
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ： 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共42 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
235,493,342.00 -363,645.48 235,129,696.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 211,232,120.64 211,232,120.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
10,224,429,249.90 -517,322,191.10
9,707,107,058.80
其中：1. 基 金申购款 10,558,961,573.02 -532,526,773.09 10,026,434,799.93
2. 基金赎回 款 -334,532,323.12 15,204,581.99 -319,327,741.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末 所有者权益 （基
金净值）
10,459,922,591.90 -306,453,715.94 10,153,468,875.96
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
869,304,088.98 -32,942,977.54 836,361,111.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -61,453,904.16 -61,453,904.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值 变动数
- - -
其中：1. 基 金申购款
- - -
2. 基金赎回 款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
869,304,088.98 -94,396,881.70 774,907,207.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
_____ 颜锡廉_____
____ 刘美丽__
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共42 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 融 通 通 泽 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金)( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可
[2013]944 号 《关于核准融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准 ，
由融通基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《融通通泽 一年目标触发式 灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公 开募集。 本 基金为契约型证券投资基金， 存续 期限 不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 868,810,282.67 元 ，业经普华永道中天会计
师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013)第 556 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监 会 备
案， 《融通通 泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 30 日 正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 869,304,088.98 份基金份额，其中认购资金利息折合
493,806.31 份基金份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司( 以下简 称“中国工商银 行”) 。
根据 《融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金成立后封闭运作， 不开放申购、 赎回。 在基金的累计份额净值触发 “连续 3 个工作日不低于 1.10
元”的 提前 到期条 件后 ，本基 金提 前到期 ，自 触发提 前到 期条件 后的 次一工 作日 起，基 金 进 入 变
现及清算程序。本基金最长封闭期为 1 年，即 最长封闭期为基金合同生效日起至基金合同生效日
年对日 的期 间，若 本基 金在最 长封 闭期内 未触 发提前 到期 条件， 则本 基金在 最长 封闭期 结 束 后 的
次一工作日起进入变现及清算程序。
根据本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2014 年7 月 26 日的 《 融通基金管理有限公
司 关 于 召 开 融 通 通 泽 一 年 目 标 触 发 式 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会( 通讯方
式) 的公 告》 ，本基 金的 基金管 理人 经与本 基金 的基金 托管 人中国 工商 银行协 商一 致，决 定以 通 讯
方式召 开本 基金的 基金 份额持 有人 大会( 以 下简 称“本 次大 会”) ， 审议 本基金 展期 及转型 等 相 关
事 宜 ， 将 本 基 金 变 更 为 融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 本 次 大 会 的 权 益 登 记 日 为 2014
年 7 月24 日 ， 投票表决时间为自 2014 年 7 月26 日 起至 2014 年8 月26 日 17:00 时止。 根 据 本 次
会议投 票表 决结果 审议 通过的 《关 于融 通 通泽 一年目 标触 发式灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 转 型
及相关 事项 的议案》 ，本 基金视 以下 两种情 况进 行转型 安排 ：1) 融通通 泽一年 目标 触发式 灵 活 配
置混合型证券投资基金到期日(2014 年 9 月1 日) 前， 基金份额 累计净值连续 3 个工作 日达到 1.10
元，融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金于上述“连续 3 个工 作日”的下一日
起转型为融通通泽灵活配置混合型证券投资基金， 开放申购和赎回。2) 融通通泽一年目标触发式融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共42 页
灵活配置混合型证券投资基金到期日前， 基金份额累计净值未连续 3 个 工作日达到 1.10 元， 则融
通通泽一年目标触发式 灵活配置混合型证券投资基金于到期日的下一日(2014 年9 月2 日) 起转 型
为融通通泽灵活配置混合型证券投资基金，转型后仅开放赎回，暂不开放申购。
截至融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金到期日(2014 年 9 月 1 日) 止， 本
基金基金份额累计净值未连续 3 个 工作日达到 1.10 元，本基 金自 2014 年 9 月 2 日起转 型为融通
通泽灵活配置混合型证券投资基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 通泽 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法公开 发 行 上市
交易的 股票( 包括中 小板 、创业 板及 其他中 国证 监会允 许基 金投资 的股 票) 、一 级市 场新股 或 增 发
的股票、 权证、 债券资产( 国债、 金 融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可 转
债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资 产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资
产、现 金及 到期日 在一 年以内 的政 府债券 ，以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其 他 金 融
工具( 但 须符 合中国 证监 会的相 关规 定) 。本 基金 的投资 组合 比例为 ：股 票投资 占基 金资产 的 比 例
为 0%-95% ， 权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金 或者到期日在一年以 内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% 。本基金业绩比较基准为年化收益率 8%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融 通通
泽一年 目标 触发式 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》和中 国证 监会 发 布的 有关规 定 及 允 许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2015 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共42 页
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2008]1 号《关 于企业 所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股权的股息、 红 利收入及 其
他收入，暂不征收企业所得 税。
(3) 自 2013 年 1 月1 日 起， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发
股息、红利时从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共42 页
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 1,793,476,545.81
定期存款 6,100,000,000.00
其中：存款期限 1 个月 以内 6,100,000,000.00
其他存款 -
合计： 7,893,476,545.81
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 107,967,435.31 129,432,342.85 21,464,907.54
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 451,606,490.00 452,414,000.00 807,510.00
合计 451,606,490.00 452,414,000.00 807,510.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 559,573,925.31 581,846,342.85 22,272,417.54
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 交易所 200,000,000.00 -
买入返售证券_ 银行间 1,431,003,459.50 -
合计 1,631,003,459.50 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共42 页
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 99,492.44
应收定期存款利息 2,308,333.34
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16,250.04
应收债券利息 7,430,542.47
应收买入返售证券利息 769,158.43
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 110.52
合计 10,623,887.24
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 339,032.85
银行间市场应付交易费用 65,310.36
合计 404,343.21
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 25,770.70
预提费用 212,866.77
合计 238,637.47
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 235,493,342.00 235,493,342.00
本期申购 10,558,961,573.02 10,558,961,573.02
本期赎回( 以"-" 号填列) -334,532,323.12 -334,532,323.12
本期末 10,459,922,591.90 10,459,922,591.90 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共42 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,423,290.83 1,059,645.35 -363,645.48
本期利润 199,495,952.38 11,736,168.26 211,232,120.64
本期基金份额交易
产生的变动数
-174,982,401.71 -342,339,789.39 -517,322,191.10
其中：基金申购款 -179,410,760.56 -353,116,012.53 -532,526,773.09
基金赎回款 4,428,358.85 10,776,223.14 15,204,581.99
本期已分配利润 - - -
本期末 23,090,259.84 -329,543,975.78 -306,453,715.94
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 3,060,795.88
定期存款利息收入 16,773,622.22
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收 入 158,855.42
其他 343,379.01
合计 20,336,652.53
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 526,916,162.93
减：卖出股票成本总额 330,518,483.86
买卖股票差价收入 196,397,679.07
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
137,275,065.75
减：卖出债券（债转 股及债券到期兑付）成
本总额
131,487,605.05
减：应收利息总额 5,461,514.06
买卖债券差价收入 325,946.64
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益/ 损失。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益/ 损 失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 209,226.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 209,226.58
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 11,736,168.26
—— 股票投资 10,928,658.26
—— 债券投资 807,510.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 11,736,168.26
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 418,476.05
转换费收入 133,274.80
合计 551,750.85
6.4.7.19 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,243,151.64
银行间市场交易费用
2,675.00
合计
1,245,826.64 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 37,697.82
信息披露费 -
公告费 99,178.95
其他 200.00
银行费用 20,349.29
债券帐户维护费 18,000.00
合计 175,426.06
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“ 新时代 证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券
188,096,403.44 26.59% 1,391,792,666.20 19.72% 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共42 页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 171,240.25 26.79% 171,240.25 50.51%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 1,267,083.37 20.13% 723,192.21 21.36%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2 、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应
支付的管理费
32,484,729.77 -
其中： 支付销售机构
的客户维护费
535,241.87 -
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
5,414,121.67 1,007,890.78
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,793,476,545.81 3,060,795.88 88,047,161.27 640,508.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国 工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本 报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300443
金雷
风电
2015-4-16 -
新股流
通受限
31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 -
300436
广生
堂
2015-4-16 -
新股流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 - 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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300463
迈克
生物
2015-5-21 -
新股流
通受限
27.96 87.76 233,333 6,523,990.68 20,477,304.08 -
300487
蓝晓
科技
2015-6-24
2015-7-2
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015-6-23
2015-7-1
新股流
通受限
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒峰
工具
2015-6-25
2015-7-1
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300489
中飞
股份
2015-6-24
2015-7-1
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
300480
光力
科技
2015-6-25 2015-7-2
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日
期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300467
迅游
科技
2015-6-25
股权
激励
297.30 2015-7-2 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
603898
好莱
客
2015-6-15
资产
重组
109.47 - - 20,000 2,736,328.00 2,189,400.00 -
002665
首航
节能
2015-6-30
重大
事项
29.34 2015-7-1 30.00 100,000 4,015,013.00 2,934,000.00 -
300349
金卡
股份
2015-6-18
资产
重组
44.93 2015-8-19 53.81 150,000 8,178,617.70 6,739,500.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 基金 ，其 预 期收 益及 预 期风 险水 平 高于 债券 型 基金 与货 币 市场 基金 ，低于股
票型基 金， 属于中 高预 期收益 和预 期风险 水平 的投资 品种 。本基 金在 日常经 营活 动中涉 及 的 财 务
风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 管理人 制定 了政策 和程 序来识 别 及 分 析融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共42 页
这些风 险， 并设定 适当 的风险 限额 及内部 控制 流程， 通过 可靠的 管理 及信息 系统 持续监 控 上 述 各
类风险 。本 基金在 追求 本金安 全的 基础上 ，通 过大类 资产 配置与 个券 选择， 采用 数量化 手 段 严 格
控制本 基金 的下行 风险 ，力争 在减 小波动 性的 同时在 有效 时间内 为基 金份额 持有 人谋求 资 产 的 稳
定增值。
本 基 金的 基 金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立风险控
制与审 计委 员会， 主要 负责公 司运 行合规 性的 监督、 核查 以及公 司内 外部审 计的 沟通、 监 督 和 核
查工作 。委 员会对 董事 会负责 ；在 管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 负责建 立健 全公司 的 风 险 管
理制度 并组 织实施 ，审 定公司 的业 务风险 管理 政策， 审定 公司内 控管 理组织 实施 方案， 审 定 公 司
的业务 授权 方案， 审定 基金资 产组 合的风 险状 况评价 分析 报告， 审定 公司各 项风 险与内 控 状 况 评
价报告 ，审 定业务 风险 损失责 任人 的责任 ，审 定重大 业务 可行性 风险 论证， 协调 突发性 重 大 风 险
事件的 处理 ；各业 务部 门 在执 行业 务事项 时需 遵守相 关法 律法规 ，遵 守公司 业务 管理制 度 ， 具 有
根据业 务特 点控制 业务 风险的 职责 。业务 人员 是风险 控制 环节的 直接 责任人 ，部 门负责 人 是 控 制
业务风 险管 理的第 一责 任人， 对部 门风险 控制 措施的 实施 情况进 行管 理；风 险管 理小组 由 总 经 理
办公会 决定 的投资 专业 人员和 金融 工程人 员组 成，负 责制 定相关 业务 风险的 识别 和度量 方 法 ， 指
导业务 部门 实施风 险的 管理和 控制 ，并定 期出 具投资 组合 风险报 告， 进行投 资风 险分析 与 绩 效 评
估；督 察长 和监察 稽核 部负责 监察 公司各 业务 部门在 相关 法律法 规、 规章制 度和 业务流 程 执 行 方
面的情 况， 确保既 定的 风险控 制措 施得到 有效 的贯彻 执行 ，发现 内控 缺失和 管理 漏洞， 提 出 改 进
要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金 所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银行
存款存 放在 本基金 的托 管行中 国工 商银行 ，定 期存款 存放 于具有 基金 托管资 格的 中信银 行 股 份 有
限公司 和中 国民生 银行 股份有 限公 司，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共42 页
可能性 很小 ；在 银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 06 月 30 日， 本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2014
年 12 月 31 日：无) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动 性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持 续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金所持证券在证券交易所上市交易， 因此均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通
过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 投 资
的公允价值。
于 2015 年 06 月30 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份 额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感
性金融工具 均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金 的 基金 管 理 人 定期 对 本 基 金面 临 的 利 率敏 感 性 缺 口进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投 资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,893,476,545.81 - - - 7,893,476,545.81
结算备付金 40,123,603.83 - - - 40,123,603.83
存出保证金 272,827.10 - - - 272,827.10
交易性金融资产 452,414,000.00 - - 129,432,342.85 581,846,342.85
买入返售金融资产 1,631,003,459.50 - - - 1,631,003,459.50
应收证券清算款 - - - 33,225,387.29 33,225,387.29
应收利息 - - - 10,623,887.24 10,623,887.24
其他资产 - - - - -
资产总计 10,017,290,436.24 - - 173,281,617.38 10,190,572,053.62
负债
应付赎回款 - - - 21,848,638.39 21,848,638.39
应付管理人报酬 - - - 12,524,193.06 12,524,193.06
应付托管费 - - - 2,087,365.53 2,087,365.53
应付交易费用 - - - 404,343.21 404,343.21
其他负债 - - - 238,637.47 238,637.47
负债总计 - - - 37,103,177.66 37,103,177.66
利率敏感度缺口 10,017,290,436.24 - - 136,178,439.72 10,153,468,875.96
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,750,487.82 - - - 50,750,487.82
结算备付金 4,677,901.70 - - - 4,677,901.70
存出保证金 1,107,059.10 - - - 1,107,059.10 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共42 页
交易性金融资产 - - - 182,573,714.38 182,573,714.38
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 13,562.46 13,562.46
资产总计 56,535,448.62 - - 182,587,276.84 239,122,725.46
负债
应付赎回款
1,253,471.96 1,253,471.96
应付管 理人报酬 - - - 414,428.98 414,428.98
应付托管费 - - - 69,071.53 69,071.53
应付交易费用 - - - 2,180,056.47 2,180,056.47
其他负债 - - - 76,000.00 76,000.00
负债总计 - - - 3,993,028.94 3,993,028.94
利率敏感度缺口 56,535,448.62 - - 178,594,247.90 235,129,696.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或 到 期
日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2015 年 06 月30 日， 本 基金 持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.46%
(2014 年12 月 31 日：无) ，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而 发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正 ， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 投 资组 合比 例 为： 股票 投资占基
金资产的比例为 0%-95% ，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3% ，现 金或者到期日在一年以内融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共42 页
的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 129,432,342.85 1.27 182,573,714.38 77.65
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 129,432,342.85 1.27 182,573,714.38 77.65
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位：人民币元)
本期末
2015 年 06 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数
上升5% 421,368,958.35 6,230,936.96
2.沪深 300 指数
下降5% -421,368,958.35 -6,230,936.96
本期末
2013 年 12 月 31
日
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事 项
无.
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ） 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共42 页
1 权益投资 129,432,342.85 1.27
其中：股票 129,432,342.85 1.27
2 固定收益投资 452,414,000.00 4.44
其中：债券 452,414,000.00 4.44
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,631,003,459.50 16.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,933,600,149.64 77.85
7 其他各项资产 44,122,101.63 0.43
8 合计 10,190,572,053.62 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业 484,279.65 0.00
B
采矿业 1,635,059.25 0.02
C
制造业 91,461,447.78 0.90
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
7,842,000.00 0.08
E
建筑业 517,786.92 0.01
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
12,775,963.44 0.13
J
金融业 12,531,380.00 0.12
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 347,952.30 0.00
M
科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 1,012,861.83 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - - 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共42 页
合计 129,432,342.85 1.27
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.20
2 601318 中国平安 150,000 12,291,000.00 0.12
3 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.09
4 300352 北信源 199,901 8,675,703.40 0.09
5 601985 中国核电 600,000 7,842,000.00 0.08
6 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.07
7 300349 金卡股份 150,000 6,739,500.00 0.07
8 300425 环能科技 100,000 6,609,000.00 0.07
9 601992 金隅股份 500,000 5,975,000.00 0.06
10 600141 兴发集团 299,910 5,167,449.30 0.05
11 002448 中原内配 375,000 5,126,250.00 0.05
12 603808 歌力思 75,071 4,073,352.46 0.04
13 000969 安泰科技 250,000 3,595,000.00 0.04
14 300198 纳川股份 250,000 3,337,500.00 0.03
15 002665 首航节能 100,000 2,934,000.00 0.03
16 300440 运达科技 40,000 2,866,000.00 0.03
17 603898 好莱客 20,000 2,189,400.00 0.02
18 600305 恒顺醋业 61,488 1,856,322.72 0.02
19 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.02
20 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02
21 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.01
22 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.01
23 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01
24 603568 伟明环保 27,501 1,012,861.83 0.01
25 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
26 002775 文科园林 19,306 517,786.92 0.01
27 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.00
28 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.00
29 002770 科迪乳业 40,555 399,872.30 0.00
30 002768 国恩股份 14,405 362,429.80 0.00
31 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00
32 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.00
33 300486 东杰智能 16,092 207,104.04 0.00 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共42 页
34 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 0.00
35 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.00
36 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.00
37 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 0.00
38 603838 四通股份 18,119 140,059.87 0.00
39 300488 恒峰工具 6,734 135,420.74 0.00
40 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00
41 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
42 603085 天成自控 11,690 122,394.30 0.00
43 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 55,806,243.79 23.73
2 601985 中国核电 32,649,100.17 13.89
3 300352 北信源 13,961,578.89 5.94
4 000422 湖北宜化 11,662,893.25 4.96
5 600999 招商证券 10,703,532.16 4.55
6 601818 光大银行 8,720,000.00 3.71
7 002448 中原内配 8,526,792.66 3.63
8 300349 金卡股份 8,178,617.70 3.48
9 300425 环能科技 8,079,050.07 3.44
10 601992 金隅股份 6,696,207.00 2.85
11 600141 兴发集团 6,582,745.00 2.80
12 300463 迈克生物 6,523,990.68 2.77
13 603729 龙韵股份 5,573,242.11 2.37
14 300440 运达科技 5,403,099.00 2.30
15 300198 纳川股份 5,243,697.00 2.23
16 000969 安泰科技 5,171,041.96 2.20
17 300284 苏交科 4,952,776.61 2.11
18 600491 龙元建设 4,834,853.00 2.06
19 603898 好莱客 4,058,379.35 1.73
20 002665 首航节能 4,015,013.00 1.71
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共42 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601985 中国核电 121,135,301.40 51.52
2 601318 中国平安 43,043,141.81 18.31
3 600959 江苏有线 23,626,982.60 10.05
4 600577 精达股份 21,072,924.86 8.96
5 600837 海通证券 20,443,043.28 8.69
6 000712 锦龙股份 18,991,145.81 8.08
7 600570 恒生电子 18,387,709.50 7.82
8 600030 中信证券 16,376,528.76 6.96
9 600016 民生银行 14,834,548.17 6.31
10 601166 兴业银行 14,239,000.00 6.06
11 600036 招商银行 14,217,277.57 6.05
12 002657 中科金财 12,954,529.86 5.51
13 600999 招商证券 10,955,006.00 4.66
14 601998 中信银行 10,838,727.00 4.61
15 000422 湖北宜化 10,018,017.73 4.26
16 601555 东吴证券 9,539,008.41 4.06
17 601818 光大银行 8,130,000.00 3.46
18 002085 万丰奥威 8,039,836.00 3.42
19 002749 国光股份 7,334,358.50 3.12
20 603729 龙韵股份 6,365,812.13 2.71
21 300284 苏交科 6,320,386.60 2.69
22 300426 唐德影视 5,850,129.60 2.49
23 603567 珍宝岛 5,090,020.00 2.16
24 603969 银龙股份 5,036,445.63 2.14
注： “卖出金 额” 是指卖出股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 266,448,454.07
卖出股票收入（成交）总额 526,916,162.93
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共42 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 452,414,000.00 4.46
其中：政策性金融债 452,414,000.00 4.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 452,414,000.00 4.46
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150202 15 国开 02 3,100,000 311,674,000.00 3.07
2 150301 15 进出 01 1,000,000 100,580,000.00 0.99
3 140223 14 国开 23 400,000 40,160,000.00 0.40
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共42 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资股指期货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.13 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 272,827.10
2 应收证券清算款 33,225,387.29
3 应收股利 -
4 应收利息 10,623,887.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,122,101.63
7.13.1 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.13.2 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300463 迈克生物 20,477,304.08 0.20 新股锁定
2 300443 金雷风电 9,571,324.68 0.09 新股锁定
3 300436 广生堂 7,065,698.83 0.07 新股锁定 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4 300349 金卡股份 6,739,500.00 0.07 重大事项
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
958 10,918,499.57 10,394,345,117.37 99.37% 65,577,474.53 0.63%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
56,941.34
0.0005%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月2 日 ）基金份额总额
869,304,088.98
本报告期期初基金份额总额 235,493,342.00
本报告期基金总申购份额 10,558,961,573.02
减: 本报告期 基金总赎回份额 334,532,323.12
本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 10,459,922,591.90
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人的重大变动 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共42 页
自 2015 年 3 月 28 日起， 丁经纬先生 不再担任本基金的基金经理，由 余志勇先生继续担任本
基金的基金经理。具体内容请参阅 2015 年 3 月 28 日在《上海证券报》 、 《 中国 证券报》 、 《证券时
报》上刊登的相关公告 。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门的重大 人事变动情况
本报告期内基金托管人未发生重大的人事变动 报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托
管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同
生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 222,028,544.12 31.39% 201,237.67 31.49% -
新时代证券 1 188,096,403.44 26.59% 171,240.25 26.79% -
中信证券 1 102,340,363.33 14.47% 90,561.30 14.17% -
恒泰证券 1 94,678,378.99 13.38% 86,195.03 13.49% -
海通证券 1 38,807,232.89 5.49% 34,340.52 5.37% -
申万宏源 1 24,532,020.68 3.47% 22,333.89 3.49% -
中信建投 1 18,296,123.13 2.59% 16,656.32 2.61% -
平安证券 2 12,286,014.40 1.74% 10,871.91 1.70% -
华泰证券 1 3,725,030.00 0.53% 3,296.28 0.52% -
渤海证券 1 2,621,317.50 0.37% 2,386.46 0.37% - 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：1 、 本基 金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要 ，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨
询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析、 个股分 析报 告及其 他专 门报告 ， 并 能 根
据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公 司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本基金本报告期内原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券 。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
成交总额的
比例
安信证券 17,714,050.00 28.26% 300,000,000.00 0.33% - -
新时代证券 823,600.00 1.31% 37,600,000,000.00 41.80% - -
中信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 400,000,000.00 0.44% - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 33,210,480.00 52.98% 39,910,000,000.00 44.36% - -
中信建投 - - 4,500,000,000.00 5.00% - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 10,942,140.30 17.45% 7,250,000,000.00 8.06% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放
日常申购、转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-1-26
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 面 向 养 老 金 客 户 实 施 特 定 申 购 费 率 的 公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-2-2
3
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 融 通 通 泽 灵 活 配
置混合型证券投资基金暂停申购、 转换转入业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-2-6
4
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复
（大额）申购（转换转入）公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-3-5
5
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 融 通 通 泽 灵 活 配
置混合型证券投资基金暂停申购、 转换转入业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-3-7
6
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 基 金 基 金 经 理 离 任 公
告
中国证券报、上海 证券报、
证券时报、管理人网站
2015-3-28 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7
关 于 融 通 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-3-31
8
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复
申购、转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-4-7
9
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停
申购、转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-4-14
10
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复
申购、转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-4-27
11
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停
申购、转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网 站
2015-5-5
12
关 于 融 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 渤 海 银 行
为 代 销 机 构 并 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-5-11
13
融通通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复
申购、转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-5-22
14
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
招商银行开通定投及转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-5-27
15
融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停
申购、转换转入业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-5-28
16
融 通 基 金 关 于 新 增 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-6-15
17
融 通 基 金 关 于 新 增 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公
司为销售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015-6-26
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估
值处理标准》 ， 经与托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年3 月27 日起本基金 对持有的 在
上海证券交易 所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定
的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值 。
具体内容请参阅 2015 年 3 月 28 日刊 登在 指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
2 、 本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015 年7 月25 日刊登高管 人员变更公告， 田
德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2015 年 7 月 25 日刊 登在 指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于高 管人员变更的公告》 。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一）融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会决议生效的公
告
（二）《融通通泽式灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通通泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
www.rtfund.com 查询。
