融通通福分级债券型证券投资基金 2015 年 半 年 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 25 日
融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通福分级债券型证券投资基金 （以 下简称 “本
基金” ） 基金合同规定， 于 2015 年8 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或 者 重 大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 1
1.1 重要提 示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2 基 金 简介 ..................................................................... 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披 露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................ 5
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净 值表现 ................................................................ 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 8
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 8
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 8
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 9
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................... 9
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 10
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 10
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 10
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 10
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 10
6.1 资产负 债表 ................................................................. 10
6.2 利润表 ..................................................................... 12
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................... 13
6.4 报表附 注 ................................................................... 14
§7 投资组合 报 告 ................................................................ 29
7.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................... 29
7.2 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 29
7.3 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 29
7.4 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 30
7.5 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 30
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 30
7.7 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 30
7.8 投资组 合报告附注 ........................................................... 30
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 31
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 31
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................... 31
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 31 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 32
§9 开放式 基 金 份 额变动 .......................................................... 32
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 32
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................... 32
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基 金托管部门的重大人事变动 .................... 32
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 33
10.4 基金投 资策略的改变 ........................................................ 33
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 33
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 33
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 33
10.8 其他重 大事件 .............................................................. 35
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 36
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 36
融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 融通通福分级债券型证券投资基金
基金简称 融通通福分级债券
场内简称 融通通福
基金主代码 161626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 180,212,251.92 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2014 年 1 月27 日
下属分级基金的基金简称： 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B
下属分级基金场内简称: 通福 A 通福 B
下属分级基金的交易代码 ： 161627 150160
报告期末 下属分级基金的份额总额 21,788,403.36 份 158,423,848.56 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金以债券为主要投资对象， 在严格控制风险的基础上， 追求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 动 态 的 整 体 资 产 配 置 和 类 属 资
产配置。 在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 根据整
体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例 ； 在充分分析债券市场环境及市
场流动性的基础上， 根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配
置和调整。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品
种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B
下属分级基金的
风险收益特征
通福 A 份额 具有低风险、 收益
相对稳定的特征。
通福 B 份额 具有较高风险、较高预期收益
的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13 、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13 、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、 基金托管人处、 深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 11,666,459.15
本期利润 16,758,391.70
加权平均基金份额本期利润 0.0779
本期加权平均净值利润率 6.25%
本期基金份额净值增长率 11.40%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 48,592,485.43
期末可供分配基金份额利润 0.2696
期末基金资产净值 239,144,043.01
期末基金份额净值 1.327
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 37.77%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准 差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.25% 1.00% -0.07% 0.05% 5.32% 0.95%
过去三个月 8.24% 0.58% 1.35% 0.10% 6.89% 0.48%
过去六个月 11.40% 0.43% 1.20% 0.10% 10.20% 0.33%
过去一年 26.75% 0.57% 3.60% 0.11% 23.15% 0.46%
自 基 金 合 同 生
效起至今
37.77% 0.47% 7.36% 0.10% 30.41% 0.37%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、 融
通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金 （LOF ） 、融 通易支付货币
基金、 融通 动力先 锋 混合 基金 、融 通领先 成长 混合基 金（LOF ） 、融 通内 需驱动 混合 基金、 融 通 深
证成份 指数 基金、 融通 四季添 利债 券基金 、融 通创业 板指 数基金 、融 通医疗 保健 行业混 合 基 金 、
融 通 岁岁 添利 定 期开 放债 券 基金 、融 通 丰利 四分 法 （QDII-FOF ）基 金、融 通 七天 理财 债 券基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利定期 开放 债券基 金 、 融 通
健康产 业灵 活配置 混合 基金、 融通 转型三 动力 灵活配 置混 合基金 、融 通互联 网传 媒灵活 配 置 混 合
基金、 融通 新区域 新经 济灵活 配置 混合基 金、 融通通 鑫灵 活配置 混 合 基金和 融通 新能源 灵 活 配 置
混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利
系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王
纯
本基
金、融
通月月
添利债
券的基
金经理
2015 年 6 月23 日 - 8
经 济 学 硕 士 ，8 年 证 券 从 业 经 验 ，
具有基金从业资格。2007 年9 月至
2007 年 12 月在中诚信国际工作，
任信用分析师； 2008 年1 月至2008
年 12 月在招 商证券工作， 任债券研
究员；2009 年 1 月至2013 年10 月
在 中 投 证 券 工 作 ， 任 债 券 研 究 员 。
2013 年 12 月加入融通基金管理公
司，任债券研究员。
韩
海
平
本基
金、融
通通瑞
2013 年12 月10 日
2015 年 6 月
23 日
12
韩海平先生，CFA ，FRM ，中国科学
技 术 大 学 经 济 学 硕 士 、 管 理 科 学 和
计 算 机 科 学 与 技 术 双 学 士 ， 具 有 证融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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债券、
融通债
券、融
通通泰
保本混
合的基
金经理
券从业资格。2003 年 10 月至 2007
年 4 月在招 商基金管理有限公司工
作， 从事数量化投资策略研究工作；
2007 年 5 月至 2012 年 9 月在国投
瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 ， 历 任
高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益
组副总监；2012 年9 月加 入融通基
金管理有限公司。
注：1 、 任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写； 证券从业 年限以从事
证券业务相关的工作时间为计算标准。
2 、2015 年 8 月 6 日， 本基金管理人发布公告， 王纯不再担任本基金基金经理， 汪曦担任本
基金基金经理 。具体内容请参阅 2015 年8 月6 日 在《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》
和《证券日报》上刊登的相关公告。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司 管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年经济仍在低位徘徊， 虽央行数次降息、 降准， 并放开二套房购置条件， 但仍未
有效拉动经济上行。2 季 度监管层的稳增长措施仍在继续， 但实体经济表现仍旧低迷， 各项中观、融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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微观数 据均 在低位 徘徊 。在央 行宽 松的货 币政 策影响 下， 债券市 场出 现牛陡 行情 ，收益 率 曲 线 陡
峭化下 行趋 势明显 。1 季度在 对政 策预期 落空 、地方 债供 给超预 期的 背景下 ，收 益率曲 线 出 现 了
小幅上 行；2 季度央行 宽松意 图明 确，收 益率 曲线短 端首 先出现 大幅 下行， 并带 动中长 端 收 益 率
小幅下行。信用市场虽出现了包括 ST 湘鄂债、ST 中富债等 违约事件，但由于此前市场已预期较
为 充分，收益率未受到明显冲击，信用利差反倒小幅收窄。
融通通福分级基金今年以来以高杠杆运作为主，并对利率债进行了小规模的波段操作。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为 11.40% ，同期业 绩比较基准收益率为 1.20% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
目 前 上半 年全 面 放松 的货 币 政策 效果 不 佳， 显示 货 币政 策向 实 体经 济传 导 的途 径不 畅通，因
此未来 经济 调控手 段或 将发生 较大 变化。 政策 大概率 将由 宽货币 转向 宽信用 ，财 政将全 面 发 力 ，
货币政 策将 配合财 政政 策由全 面放 松向定 向放 松转变 。同 于政策 传导 致实体 经济 仍需时 间 ， 因 此
三季度 经济 保持低 迷的 可能性 较大 ；而四 季度 的经济 状况 则需看 政策 力度。 货币 政策上 ， 央 行 有
必要继续宽松货币，债券市场利率 3 季度大概率 将继续下行。下一阶段本基金将继续关注信用债
的投资机会，择机调整仓位水平。
4.6 管理人对报 告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 指定 人员共 同组 成的估 值委 员会， 通过 参考行 业协 会估值 意见 、参考 独立 第三方 机 构 估 值
数据等 一种 或多种 方式 的有效 结合 ，减少 或避 免估值 偏差 的发生 。估 值委员 会的 相关成 员 均 具 备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事 件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 风险 管理部 负责 估值方 法的 研究、 价格 的计算 及复 核，登 记 清 算 部
进行具 体的 估值核 算并 计算每 日基 金净值 ，每 日对基 金所 投资品 种的 公开信 息、 基金会 计 估 值 方
法的法 规等 进行搜 集并 整理汇 总， 供估值 委员 会参考 ，监 察稽核 部负 责基金 估值 业务的 事 前 、 事融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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中及事 后的 审核工 作。 基金经 理不 参与估 值决 定，参 与估 值流程 各方 之间亦 不存 在任何 重 大 利 益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 融通 通 福分 级债 券 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《 证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内， 融 通通 福分 级 债券 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——融通 基金 管 理有 限公 司在融通
通福分 级债 券型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计 算 、 基
金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要方 面的运 作 严 格 按
照基金合同的规定进行。
本报告期内，融通通福分级债券型证 券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通福分级债券型证券投资基金
2015 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通通福分级债券型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,864,091.34 3,789,956.22
结算备付金
4,735,898.13 11,361,876.71
存出保证金
4,332.83 22,563.97
交易性金融资产 6.4.7.2 403,364,524.40 438,083,868.16
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
403,364,524.40 438,083,868.16
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 10,621,349.94 10,701,561.93
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
422,590,196.64 463,959,826.99
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
182,999,725.00 200,999,726.50
应付证券清算款
6,069.94 76,828.13
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
145,557.67 191,136.53
应付托管费
41,587.90 54,610.44
应付销售服务费
14,999.89 50,526.82
应付交易费用 6.4.7.7 6,952.15 5,692.43
应交税费
- -
应付利息
3,600.93 12,321.44
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 227,660.15 66,000.00
负债合计
183,446,153.63 201,456,842.29
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 178,699,665.81 216,031,989.19
未分配利润 6.4.7.10 60,444,377.20 46,470,995.51
所有者权益合计
239,144,043.01 262,502,984.70 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
第
页 共36 页 12
负债和所有 者权益总计
422,590,196.64 463,959,826.99
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 融通通福分级债券基金份额总额 180,212,251.92 份； 其
中 A 类基金 份额净值为 1.002 元， 基 金份额为 21,788,403.36 份；B 类基金 份额净值为 1.372 元，
基金份额为 158,423,848.56 份 。
6.2 利润表
会计主体： 融通通福分级债券型证券投资基金
本报告期： 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
21,169,306.50 39,411,884.85
1. 利息收入
14,139,471.10 20,583,791.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,305.39 7,258,650.51
债券利息收入
14,015,902.38 13,306,671.75
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,263.33 18,468.91
其他利息收入
- -
2. 投资收益
1,937,902.85 2,731,789.65
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,937,902.85 2,731,789.65
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值 变动收益 6.4.7.17 5,091,932.55 16,096,304.03
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 - -
减： 二 、费用
4,410,914.80 5,767,822.96
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 930,284.09 1,825,732.38
2 ．托管费 6.4.10.2.2 265,795.46 521,637.78
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 141,669.61 886,368.93
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,927.92 3,841.12
5 ．利息支出
2,889,484.12 2,285,786.26
其中：卖出回购金融资产支出
2,889,484.12 2,285,786.26
6 ．其他费用 6.4.7.20 181,753.60 244,456.49
三 、 利 润总额
16,758,391.70 33,644,061.89
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
16,758,391.70 33,644,061.89 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通通福分级债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
216,031,989.19 46,470,995.51 262,502,984.70
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 16,758,391.70 16,758,391.70
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-37,332,323.38 -2,785,010.01 -40,117,333.39
其中：1.基 金申购款 412,246.23 30,753.77 443,000.00
2.基金赎回 款 -37,744,569.61 -2,815,763.78 -40,560,333.39
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
178,699,665.81 60,444,377.20 239,144,043.01
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
527,048,661.28 1,191,621.16 528,240,282.44
二、 本期经营活 动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 33,644,061.89 33,644,061.89
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-153,947,259.25 -3,704,856.79 -157,652,116.04
其中：1.基 金申购款 126,148,367.78 3,035,855.51 129,184,223.29
2.基金赎回 款 -280,095,627.03 -6,740,712.30 -286,836,339.33
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
373,101,402.03 31,130,826.26 404,232,228.29
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中国证监会”) 证 监基金字 【2013 】1212 《 关于同意融通通福分级债券型证券投资基金募集
的批复 》核 准，由 融通 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 融 通 通 福
分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不 定 ， 首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 526,745,531.83 元 ， 业经 普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 802 号验 资报告予以验证。 经 向中国证监会备案， 《融通通
福分级债券型证券投资基金基金 合同》 于 2013 年 12 月 10 日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为 527,048,661.28 份基金份额，其中认购资金利息折合 303,129.45 份基金份额 ，其中融
通 通 福 分 级 债 券 A 类 基 金 份 额 总 额 为 368,624,812.72 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
147,312.72 份基金份额；融通通福分级债券 B 类基金份额总额为 158,423,848.56 份 基金份额，
其中认购资金利息折合 155,816.73 份 基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公 司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据《 融通通 福分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同 》 （ 以下简 称“ 基金合 同 ” ） 和《融 通 通 福
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 招 募 说 明 书 ” ） ， 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 3
年内，本基金的基金份额划分为通福 A 、通福B 两级份额，所募集的基金资产合并运作。
通福 A 根据 基金合同的规定获取约定收益，其约定年基准收益率将在每个开放日重新设定一
次并按照《信息披露办法》有关规定及基金合同的约定进行相关公告，计算公式如下：通福 A 份
额的约定年基准收益率 （单利） ＝人 民币一年期银行定期存款 利率 （税后）+ 利差， 视国内利率市
场变化，基金管理人在通福 A 每个 开放期开始前公告下一封闭期适用的、通福 A 的约定收益的利
差值，利差的取值范围从 0.5% （含 ）到 2%（含 ） 。在扣除通福 A 的应计 收益后的全部剩余收益归
通福 B 享有 ，亏损以通福 B 的资产 净值为限由通福 B 承担 。
通福 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一次，开放日为自基金合同生效日起每满 6 个月的
最后一个工作日，接受投资者的申购与赎回。在通福 A 的 每次开放日，基金管理人将对通福 A 进
行基金份额折算，通福 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基 金份额持有人持有的通福 A 份额数
按折算比例相应增减。通福 B 的封 闭期为自基金合同生效日起至 3 年 后对应日止。本基金基金合
同生效后，在通福 A 的开放日计算通福 A 的基金份额净值；在封闭期届满日分别计算通福 A 和通融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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福 B 的基金 份额净值。本基金基金合同生效后 3 年期内，基 金管理人在计算基金资产净值的基础
上，采用 “虚拟清算”原则分别计算并公告通福 A 和通福 B 的基金份额 参考净值，其中，通福 A
的基金份额参考净值计算日不包括通福 A 的开 放日。 经深圳证券交易所深证上[2014]21 号文审 查
同意，通福 B 基金份额于 2014 年 1 月 27 日在深 交所挂牌交易。未上市交易的基金份额 托管在场
外，基 金份 额持有 人可 通过跨 系统 转托管 业务 将其转 至场 内（ 证 券登 记结算 系统 ）在深 圳 证 券 交
易所上市交易。
本基金基金合同生效后 3 年期届满， 本基金将按照《基金合同》约定转换为融通通福债券型
证券投资基金（LOF ） ， 通福 A 、通 福 B 的基金 份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开
放式基金（LOF ）的不同 类别份额，并办理基金的申购与赎回业务。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 通福 分级 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 主要投 资于 具有良 好流 动性的 固定 收益类 金融 工具， 包括 国内依 法 发 行 、
上市的 国债 、央行 票据 、金融 债、 企业债 、中 期票据 、短 期融资 券、 公司债 、可 转换债 券 （ 含 分
离型可转换债券） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收
益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以参与 A 股股票 （包 含中小板、
创业板 及其 它经中 国证 监会核 准上 市的股 票） 的新股 申购 或增发 新股 ，并可 持有 因可转 换 债 券 转
股所形 成的 股票、 因所 持股票 所派 发的权 证以 及因投 资分 离交易 可转 债而产 生的 权证等 ， 以 及 法
律法规 或中 国证监 会允 许投资 的其 他非固 定收 益类品 种。 因上述 原因 持有的 股票 和权证 等 资 产，
本基金应在其可交易之日起 90 个交 易日内卖出。 如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基 金 的投 资组 合 比例 为： 本 基金 投资 于 债券 的比 例 不低 于基 金 资产 的 80% ；投 资于权 益 类金
融 工具 的资产 占基 金资产 的比 例不超 过 20% ；现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 《融通 通福 分级债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》和中 国证 监会发 布的 有关规 定及 允 许融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2015 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 一致 ， 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
不一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计政 策 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债 券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税 。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 3,864,091.34
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计 3,864,091.34
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 200,858,036.46 213,602,524.40 12,744,487.94
银行间市场 178,771,957.95 189,762,000.00 10,990,042.05
合计 379,629,994.41 403,364,524.40 23,734,529.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 379,629,994.41 403,364,524.40 23,734,529.99
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 534.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,918.08
应收债券利息 10,618,895.82
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.71
合计 10,621,349.94
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 6,952.15
合计 6,952.15
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 227,660.15
合计 227,660.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通通福分级债券 A
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,473,427.76 57,608,140.63
2015 年 6 月10 日
基金份额折算前
60,473,427.76 57,608,140.63
2015 年 6 月10 日
基金份额折算调整
1,432,308.99 - 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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本期申 购 443,000.00 412,246.23
本期赎回 -40,560,333.39 -37,744,569.61
本期末 21,788,403.36 20,275,817.25
金额单位：人民币元
融通通福分级债券 B
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 158,423,848.56 158,423,848.56
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 158,423,848.56 158,423,848.56
注：根据本基金基金合同约定，本基金管理人于 2015 年 6 月 10 日对融 通通福分级债券 A 类
份额实施基金份额折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 37,714,451.19 8,756,544.32 46,470,995.51
本期利润 11,666,459.15 5,091,932.55 16,758,391.70
本期基金份额交易产
生的变动数
-788,424.91 -1,996,585.10 -2,785,010.01
其中：基金申购款 8,706.26 22,047.51 30,753.77
基金赎回款 -797,131.17 -2,018,632.61 -2,815,763.78
本期已分配利润 - - -
本期末 48,592,485.43 11,851,891.77 60,444,377.20
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 17,530.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 104,721.56
其他 52.86
合计 122,305.39
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
本基金本报告期无股票投资收益。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 73,775,691.08
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 69,643,154.59
减：应收利息总额 2,194,633.64
买卖债券差价收入 1,937,902.85
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 5,091,932.55
——股票投资 -
——债券投资 5,091,932.55
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 5,091,932.55
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,552.92
银行 间市场交易费用
375.00 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
第
页 共36 页 21
合计
1,927.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 32,728.42
信息披露费 99,178.95
上市费 29,752.78
银行汇划费用 2,093.45
债券帐户维护费 18,000.00
合计 181,753.60
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关 联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期未使用关联方的交易单元进行交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
第
页 共36 页 22
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
930,284.09 1,825,732.38
其中： 支付销售机构的客户
维护费
85,748.97 776,717.83
注 ： 支付 基金 管 理人 融通 基 金管 理有 限 公司 的管 理 人报 酬按 前 一日 基金 资 产净 值 0.70% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
265,795.46 521,637.78
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B 合计
中国工商银行 113,652.50 - 113,652.50
融通基金管理有限公司 118.18 - 118.18
合计 113,770.68 - 113,770.68
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B 合计
中国工商银行 834,183.67 - 834,183.67
融通基金管理有限公司 25,419.62 - 25,419.62
合计 859,603.29 - 859,603.29
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
第
页 共36 页 23
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月
30 日
融通通福分
级债券 A
融通通福分级
债券 B
融通通福分级
债券 A
融通通福分级
债券 B
基金合同生效日（ 2013 年12
月 10 日 ） 持有的基金份额
- 10,000,486.00 - 10,000,486.00
期初持有的基金份额 - 10,000,486.00 - 10,000,486.00
期间申购/ 买 入总份额 - - - -
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 10,000,486.00 - -
期末持有的基金份额 - - - 10,000,486.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - - 2.64%
注：基金管理人投资本基金的交易费用按交易 所公布的基金交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,864,091.34 17,530.97 2,198,178.35 20,854.47
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销
期内承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
第
页 共36 页 24
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的 证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 49,999,725.00 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101463004 14 豫交 投 MTN001 2015-7-7
112.26 300,000 33,678,000.00
101473011 14 丹东 港 MTN001
2015-7-7
101.75 200,000 20,350,000.00
合计
500,000 54,028,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 133,000,000.00 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/ 或在 新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购 交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 债券 型 基金 ，主 要 投资 于固 定 收益 类金 融 工具 。本 基 金在 日常 经 营活 动中 面临的与
这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金管 理人制 定 了 政 策
和程序 来识 别及分 析这 些风险 ，并 设定适 当的 风险限 额及 内部控 制流 程，通 过可 靠的管 理 及 信 息
系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立合规与
审计委 员会 ，负责 检查 公司合 规运 作的状 况及 合规控 制的 有效性 ，并 对公司 的合 规控制 提 出 相 关
要求； 在管 理层 层 面设 立风险 控制 委员会 ，负 责建立 健全 公司的 风险 管理制 度并 组织实 施 ， 审 定融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
第
页 共36 页 25
公司的 业务 风险管 理政 策，审 定公 司内控 管理 组织实 施方 案，审 定公 司的业 务授 权方案 ， 审 定 基
金资产 组合 的风险 状况 评价分 析报 告，审 定公 司各项 风险 与内控 状况 评价报 告， 审定业 务 风 险 损
失责任 人的 责任， 审定 重大业 务可 行性风 险论 证，协 调突 发性重 大风 险事件 的处 理；各 业 务 部 门
在执行 业务 事项时 需遵 守相关 法律 法规， 遵守 公司业 务管 理制度 ，具 有根据 业务 特点控 制 业 务 风
险的职 责。 业务人 员是 风险控 制环 节的第 一责 任人， 部门 负责人 是控 制业务 风险 管理的 第 一 责 任
人，对 部门 风险控 制措 施 的实 施情 况进行 管理 ；风险 管理 小组由 投资 经理、 金融 工程人 员 和 研 究
员组成 ，负 责制定 相关 业务风 险的 识别和 度量 方法， 指导 业务部 门实 施风险 的管 理和控 制 ， 并 定
期出具 投资 组合风 险报 告，进 行投 资风险 分析 与绩效 评估 ；督察 长和 监察稽 核部 负责监 察 公 司 各
业务部 门在 相关法 律法 规、规 章制 度和业 务流 程执行 方面 的情况 ，确 保既定 的风 险控制 措 施 得 到
有效的 贯彻 执行， 发现 内控缺 失和 管理漏 洞， 提出改 进要 求和建 议， 并报告 法规 和制度 的 执 行 情
况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。 从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款存 放在 本基金 的托 管行中 国工 商银行 ，定 期存款 存放 于具有 托管 资格的 平安 银行， 与 上 述 银
行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交易 所进行 的交 易均以 中国 证券登 记结 算有限 责 任 公 司
为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易 前 均 对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用 评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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页 共36 页 26
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
10,054,000.00 20,030,000.00
合计
10,054,000.00 20,030,000.00
注：未评级债券为政策性金融债 。债券信用评级取自第三方评级机构的评级 。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
66,880,035.00
21,900,000.00
AAA 以下
326,430,489.40
396,153,868.16
未评级 - -
合计 393,310,524.40
418,053,868.16
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可 随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风 险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易， 均能以合理价格适时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借 入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的债券投资的公允价值。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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页 共36 页 27
于 2015 年6 月 30 日， 除 卖出回购金融资产 款 182,999,725.00 元将在一个月以内到期且计息
外，本 基金 所承担 的其 他金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基 金 份 额
净值( 所有者 权益) 无固定 到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,864,091.34 - - - 3,864,091.34
结算备付金 4,735,898.13 - - - 4,735,898.13
存出保证金 4,332.83 - - - 4,332.83
交易性金融资产
21,022,035.00
327,703,489.40
54,639,000.00
- 403,364,524.40
应收利息 - - - 10,621,349.94 10,621,349.94
资产总计 29,626,357.30
327,703,489.40
54,639,000.00
10,621,349.94
422,590,196.64
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
182,999,725.00 - - - 182,999,725.00
应付证券清算款 - - - 6,069.94 6,069.94
应付管理人报酬 - - - 145,557.67 145,557.67
应付托管费 - - - 41,587.90 41,587.90
应付销售服务费 - - - 14,999.89 14,999.89
应付交易费用 - - - 6,952.15 6,952.15
应付利息 - - - 3,600.93 3,600.93
其他负债 - - - 227,660.15 227,660.15
负债总计 182,999,725.00 - - 446,428.63 183,446,153.63 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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利率敏感度缺口 -153,373,367.70
327,703,489.40
54,639,000.00
10,174,921.31
239,144,043.01
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,789,956.22 - - - 3,789,956.22
结算备付金 11,361,876.71 - - - 11,361,876.71
存出保证金 22,563.97 - - - 22,563.97
交易性金融资产 40,784,000.00
311,131,868.16
86,168,000.00
- 438,083,868.16
应收利息 - - - 10,701,561.93 10,701,561.93
资产总计 55,958,396.90
311,131,868.16
86,168,000.00
10,701,561.93 463,959,826.99
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
200,999,726.50 - - - 200,999,726.50
应付证券清算款 - - - 76,828.13 76,828.13
应付管理人报酬 - - - 191,136.53 191,136.53
应付托管费 - - - 54,610.44 54,610.44
应付销售服务费 - - - 50,526.82 50,526.82
应付交易费用 - - - 5,692.43 5,692.43
应付利息 - - - 12,321.44 12,321.44
其他负债 - - - 66,000.00 66,000.00
负债总计 200,999,726.50 - - 457,115.79 201,456,842.29
利率敏感度缺口 -145,041,329.60
311,131,868.16
86,168,000.00
10,244,446.14 262,502,984.70
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 公 允价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2015 年6 月30 日 ）
上年度 末（2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降25 个基点 3,512,247.88 3,984,770.75
市场利率上升25 个基点 -3,462,756.86 -3,921,647.09
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因 此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于交 易所 及银行 间同 业市场 交 易 的 固融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 403,364,524.40 95.45
其中：债券 403,364,524.40 95.45
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,599,989.47 2.04
7 其他各项资产 10,625,682.77 2.51
8 合计 422,590,196.64 100.00
7.2 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,054,000.00 4.20
其中：政策性金融债 10,054,000.00 4.20
4 企业债券 244,043,524.40 102.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 149,267,000.00 62.42
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 403,364,524.40 168.67
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（% ） 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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1 101463004 14 豫交 投 MTN001 300,000 33,678,000.00 14.08
2 124461 13 清远债 300,030 32,337,233.40 13.52
3 101456065 14 合建 投 MTN002 300,000 32,199,000.00 13.46
4 1480536 14 乐山债 300,000 30,441,000.00 12.73
5 101456025 14 合建 投 MTN001 200,000 22,440,000.00 9.38
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.5 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.7 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.7.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.7.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.7.3 本期国债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.8 投 资 组 合 报告 附 注
7.8.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
7.8.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,332.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,621,349.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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9 合计 10,625,682.77
7.8.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
融通
通福
分级
债券A
375 58,102.41 0.00 0.00% 21,788,403.36 100.00%
融通
通福
分级
债券B
645 245,618.37 143,918,003.12 90.84% 14,505,845.44 9.16%
合计 1,020 176,678.68 143,918,003.12 79.86% 36,294,248.80 20.14%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人民财产保险股份有限公司 28,869,038.00
36.80%
2 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 13,653,850.00
17.41%
3 中银保险有限公司 8,365,200.00
10.66%
4 陆家嘴国际信托有限公司 2,648,950.00
3.38%
5 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 1,934,476.00
2.47%
6
太 平 养 老 金 溢 丰 债 券 型 养 老 金 产 品 － 中 国
工商银行股份有限公司
1,814,900.00
2.31%
7
申 万 宏 源 证 券 － 中 国 银 行 － 申 万 宏 源 宝 鼎
债券 3 期集 合资产管理
1,648,600.00
2.10%
8
江 苏 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划
－中国银行股份有限公司
1,320,800.00
1.68%
9
电 信 科 学 技 术 研 究 院 企 业 年 金 计 划 － 中 国
工商银行
1,014,189.00
1.29%
10
长江金色交响 （集合型） 企业年金计划－交
通银行股份有限公司
1,000,000.00
1.27%
注：上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
融通通福分级
债券 A
0.00 0.0000%
融通通福分级
债券 B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万 份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
融通通福分级债券 A 0
融通通福分级债券 B 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
融通通福分级债券 A 0
融通通福分级债券 B
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
融通通福分级债券
A
融通通福分级债券 B
基金合同生效日 （2013 年 12 月 10 日 ）
基金份额总额
368,624,812.72 158,423,848.56
本报告期期初基金份额总额 60,473,427.76 158,423,848.56
本报告期基金总申购份额 443,000.00 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 40,560,333.39 -
本报告期基金拆分变动份额 1,432,308.99 -
本报告期期末基金份额总额 21,788,403.36 158,423,848.56
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期基金管理人的重大人事变动: 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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2015 年 6 月 23 日，本基 金管理人发布公告， 韩海平不再担任本基金基金经理， 王纯担任本
基金基金经理 。 具体内容请参阅 2015 年6 月23 日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》
和《证券日报》上刊登的相关公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无 重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙), 该 事 务 所 自 本 基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - - 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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新时代证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本 基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与 确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本 基 金本 报告 期 无交 易单 元 变更 情况 ， 本基 金本 报 告期 内原 申 银万 国证 券 吸收 合并 宏源证券
后更名为申万宏源证券 。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信建投 51,668,181.33 100.00% 14,594,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 通 福
B 份额（150160 ）的交易 风险提示公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站
2015-1-21
2 关 于 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之
通福 B 份额 交易价格波动提示公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站
2015-1-22
3 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整
交易所固定收益品种估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、管理人 网站
2015-3-28
4 关 于 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之
通福 A 份 额 首 个 开 放 日 后 约 定 年 基 准 收 益
率的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站 2015-6-5
5 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 通 福 A
份 额 开 放 申 购 赎 回 业 务 期 间 通 福 B 份额风
险提示性公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站 2015-6-5
6 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 通 福
A 份额折算方 案的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站
2015-6-5
7 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 通 福
A 份额折算业务办理期间通福B 份额暂停交
易公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站 2015-6-10
8 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 通 福 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 2015-6-12 融通通福分级债券型证券投资基金2015 年 半年度报告
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A 份额折算 和申购、赎回结果的公告 报》 、管理人 网站
9 融 通 通 福 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站
2014-6-23
10 融 通 基 金 关 于 新 增 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限
公司为销售机构的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、管理人 网站
2014-6-26
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、根据《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品种的估
值处理标准》 ， 经与托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年3 月27 日起本基金 对持有的 在
上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定
的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
具体内容请参阅 2015 年3 月28 日刊 登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
2 、 本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015 年7 月25 日刊登高管 人员变更公告， 田
德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。
具体内容请参阅 2015 年7 月25 日刊 登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公
司关于高管人员变更的公告》 。
§12 备 查 文 件 目 录
（一）中国证监会核准融通通福分级债券型证券投资基金募集的文件
（二） 《融通 通福分级债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通 通福分级债券型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 通福分级债券型证券投资基金招募说明书》及更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查 阅 方式 ：投 资 者可 在营 业 时间 免费 查 阅， 也可 按 工本 费购 买 复印 件， 或 登陆 本基 金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查询。
