平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金2015 年半年
度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华日 增利 货币 市场 基金
基金简 称 平安大 华日 增利 货币
基金主 代码 000379
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,587,152,442.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确 定和 调整 基金 投 资
组合的 平均 剩余 期限 。 对 各 类投资 品种 进行 定性 分析 和
定量分 析方 法， 确定 和调 整 参与的 投资 品种 和各 类投 资
品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制投资 风险 和保 持资 产流 动
性的基 础上 ，力 争获 得稳 定的当 期收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 肖宇鹏 方琦
联系电 话 0755-22623179 0755-22168073
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080400
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河
发展中 心大 厦酒 店 01 ：419
广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河
发展中 心大 厦 5 楼
广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 杨秀丽 孙建一
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证
券报、 证券 日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管 理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中
心大 厦5 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 271,323,647.55
本期利 润 271,323,647.55
本期净 值 收 益率 2.1589%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 13,587,152,442.88
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.6068%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 损益，由于 本基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、 本基 金按 日结 转 份额。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2841% 0.0018% 0.1125% 0.0000% 0.1716% 0.0018%
过去三 个月 1.0312% 0.0042% 0.3413% 0.0000% 0.6899% 0.0042%
过去六 个月 2.1589% 0.0040% 0.6788% 0.0000% 1.4801% 0.0040%
过去一 年 4.5980% 0.0059% 1.3688% 0.0000% 3.2292% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
7.6068% 0.0049% 2.1563% 0.0000% 5.4505% 0.0049%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于 2013 年 12 月3 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的 经验
平 安大 华基 金管 理有 限公司 （以 下简 称" 平安 基 金" ） 经中 国证 监会 证监 许 可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品和高 品 质的 理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，平 安基 金共 管理9 只开放 式基 金， 资产 管理 总规模 超200 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2013 年12 月
3 日
- 14
自2001 年
起，先 后
在湘财 证
券资产 管
理部、 中
国太平 人
寿保险 公
司投资 部
/太平 资
产管理 公
司从事 投
资工作 ，
2006 年
起，分 别
在摩根 士
丹利华 鑫
基金公
司、银 华平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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基金公 司
担任基 金
经理。
2011 年 9
月加入 平
安基金 ，
任投资 研
究部固 定
收益研 究
员，现 担
任平安 大
华保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、平 安
大华添 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、平 安
大华日 增
利货币 市
场基金 基
金经理 、
平安大 华
财富宝 货
币市场 基
金基金 经
理、平 安
大华新 鑫
先锋混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
平安大 华
智慧中 国
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华日 增利 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金运 作 整体合 法合 规 ， 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 二季 度货 币市 场 在两率 相继 下调 的带 动下 量松价 跌， 唯有 二季 度末 在传统 季节 性因
素影响 下稍 有收 紧，7 天 回购利 率季 度平 均维 持在 2.5%附 近， 期间 IPO 对货 币市场 的冲 击式 微。
本基金资产配 置从季初 债 券和存款均衡 配置逐渐 战 略性增加债券 仓位，同 时 降低利率相 对较低的
存款占 比， 使得 本基 金年 化收益 保持 稳定 增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为2.1589% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.6788% 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年财 政货 币政 策持 续 加码， 但仍 未阻 止宏 观经 济基本 面的 整体 颓势 ， 虽 然房地 产销 量大
幅回转是众多 疲弱指标 中 的一抹亮色， 但仍因库 存 过高被质疑地 产投资回 升 不可存续， 其余领域
更未出现好转 的迹象。 我 们预计为了避 免权益市 场 流动性危机向 金融机构 和 实体经济蔓 延，确保
流动性 宽松 是货 币当 局的 首要任 务， 但也 需谨 防救 助不力 导致 流动 性紧 张波 及银行 间市 场， 因此 ，
本基金 管理 人未 来操 作思 路以安 全性 和流 动性 为主 要准则 ， 增 配短 期债 券资 产， 增 加类 现金 资产 ，
提高组 合的 信用 评级 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应 当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照本基金基 金合同的 规 定，本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人，并按照自 然
日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华日 增利货 币市 场基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对 本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,028,289,052.35 3,954,941,828.35
结算备 付金
32,746,009.98 33,685,000.00
存出保 证金
- 1,471,274.37
交易性 金融 资产 6.4.7.2 8,985,953,796.02 5,127,766,676.55
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,985,953,796.02 5,033,438,676.55
资产支 持证 券投 资
- 94,328,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,500,491.85 694,951,552.44
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 179,288,668.14 114,399,213.25
应收股 利
- -
应收申 购款
35,351,634.12 60,790,706.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
14,462,129,652.46 9,988,006,251.01 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 13 页 共 43 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
864,998,062.50 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,576.37 31,581.45
应付管 理人 报酬
4,053,355.25 2,699,706.81
应付托 管费
982,631.58 654,474.34
应付销 售服 务费
3,070,723.66 2,045,232.40
应付交 易费 用 6.4.7.7 94,720.10 66,359.17
应交税 费
- -
应付利 息
385,616.25 -
应付利 润
1,271,424.08 1,174,841.52
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 118,099.79 259,047.35
负债合 计
874,977,209.58 6,931,243.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 13,587,152,442.88 9,981,075,007.97
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
13,587,152,442.88 9,981,075,007.97
负债和 所有 者权 益总 计
14,462,129,652.46 9,988,006,251.01
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额1.000 元，基 金份 额总 额13,587,152,442.88 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货 币 市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
318,818,239.31 30,634,643.49
1.利息 收入
298,165,026.87 30,177,440.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 140,556,389.66 15,998,998.09
债券利 息收 入
143,712,484.98 10,538,566.48
资产支 持证 券利 息收 入
919,603.66 -
买入返 售金 融资 产收 入
12,976,548.57 3,639,875.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
20,653,212.44 457,202.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- - 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 14 页 共 43 页
债券投 资收 益 6.4.7.13 20,653,212.44 457,202.93
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
47,494,591.76 4,278,110.57
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 20,940,177.57 1,693,535.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,076,406.67 410,553.95
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 15,863,770.92 1,282,981.27
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
5,486,940.66 666,736.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,486,940.66 666,736.96
6．其 他费 用 6.4.7.20 127,295.94 224,303.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
271,323,647.55 26,356,532.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-” 号填
列）
271,323,647.55 26,356,532.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,981,075,007.97 - 9,981,075,007.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 271,323,647.55 271,323,647.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
3,606,077,434.91 - 3,606,077,434.91
其中：1.基 金申 购款 66,407,562,412.97 - 66,407,562,412.97
2.基金 赎回 款 -62,801,484,978.06 - -62,801,484,978.06 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -271,323,647.55 -271,323,647.55
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,587,152,442.88 - 13,587,152,442.88
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
167,064,291.46 - 167,064,291.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 26,356,532.92 26,356,532.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
4,910,054,976.96 - 4,910,054,976.96
其中：1.基 金申 购款 7,648,657,747.20 - 7,648,657,747.20
2.基金 赎回 款 -2,738,602,770.24 - -2,738,602,770.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -26,356,532.92 -26,356,532.92
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,077,119,268.42 - 5,077,119,268.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华日增利货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第 1211 号文 核准 ， 由平安 大华 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人
民共和国 证券 投资基金 法 》和《平安大 华日增利 货 币市场基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集525,508,703.96 元，
业经安 永华 明会 计师 事务 所安永 华明(2013)验字第 60937497_H01 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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证监会 备案 ， 《 平安 大华 日 增利货 币市 场基 金基 金合 同》 于 2013 年 12 月 3 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为525,531,640.49 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 22,936.53 份 基金
份额。本基金 的基金管 理 人为平安大华 基金管 理 有 限公司，基金 托管人为 平 安银行股份 有限公司
(以下 简称 “平 安银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《平安大华日 增
利货币市场基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 投资范围为现 金，通知 存 款，短期融 资券，一
年以内(含一 年)的银行 定 期存款和大 额存单， 期限 在一年以内 （含一年 ）的 债券回购， 期限在 一
年以内 （含 一年） 的中 央 银行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含397 天） 的债 券、 资 产支 持证 券、
中期票 据， 中国 证监 会及/ 或中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ： 税 后同 期七 天通知 存款 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信 息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年 1 月1 日至 2015 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本期报告期除 交易 所上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种估值方法变 更外，所 采 用会计政策、 会
计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下简 称 “ 新估 值标 准 ” ） ， 经与 托 管行协 商一 致， 本
公司 自 2015 年 3 月 31 日 起对旗 下基 金持 有的 在上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 上市 交易 或 挂
牌转让的固定 收益品种 （ 新估值标准另 有 规定的 除 外）的估值方 法进行调 整 ，采用第三 方估值机
构提供 的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 31 日 ，相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产净 值的 影 响
不超 过0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》 的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置 改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的 通 知》 ， 自2008 年10 月 9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 3,289,052.35
定期存 款 5,025,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 2,595,000,000.00
存款三 个月 以上 500,000,000.00
存款一 个月 以内 1,930,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,028,289,052.35 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 8,985,953,796.02 9,004,531,000.00 18,577,203.98 0.1367%
合计 8,985,953,796.02 9,004,531,000.00 18,577,203.98 0.1367%
本年度 本基 金所 投资 的股 票中， 无因 股权 分置 改革 而获得 非流 通股 股东 支付 现金对 价的 情况 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 无衍 生金 融资 产。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
167,900,491.85 -
买入返 售证 券 32,600,000.00 -
合计 200,500,491.85 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取 得 的债券
本报告 期末 无买 断式 逆回 购债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 43,518.98
应收定 期存 款利 息 28,622,267.27
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13,262.13
应收债 券利 息 150,439,967.46
应收买 入返 售证 券利 息 169,652.30
应收申 购款 利息 - 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 179,288,668.14
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 无其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 94,720.10
合计 94,720.10
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3.85
预提费 用 118,095.94
合计 118,099.79
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,981,075,007.97 9,981,075,007.97
本期申 购 66,407,562,412.97 66,407,562,412.97
本期赎 回( 以"-" 号填列) -62,801,484,978.06 -62,801,484,978.06
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 13,587,152,442.88 13,587,152,442.88
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 271,323,647.55 - 271,323,647.55
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -271,323,647.55 - -271,323,647.55
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,516,948.75
定期存 款利 息收 入 138,584,242.41
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 111,751.24
其他 343,447.26
合计 140,556,389.66
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
20,653,212.44
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
20,653,212.44
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
3,515,071,800.23
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
3,399,705,190.05
减：应 收利 息总 额 94,713,397.74
买卖债 券差 价收 入 20,653,212.44
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无债 券赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资收 益产 生的 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 均无 贵金 属投 资。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本报告 期内 无衍 生工 具收 益 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资产 生的 股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动损 益。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 -
合计 -
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 于本 报告 期无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 49,588.57
账户维 护费 18,200.00
合计 127,295.94
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华 基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方股票 交易 。
债 券交 易
本报告 期无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 关联 方债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本报告 期内 无通 过关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 末无 应付 关联方 佣金 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,940,177.57 1,693,535.23
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,367,711.74 343,443.28
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.33% 年利 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提, 逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付， 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
2）本 报告 期末 本基 金未 支 付的管 理费 余 额 4,053,355.25 元。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,076,406.67 410,553.95
1）基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.08% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，经基 金管理人 与 基 金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。
2）本 报告 期末 基金 未支 付 的托管 费余 额982,631.58 元。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华基 金管 理有 限公 司 12,363,248.46
平安银 行 1,872,681.62
平安证 券 52,703.80
合计 14,288,633.88
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华基 金管 理有 限公 司 1,282,981.27
合计 1,282,981.27
1）基 金销 售服 务费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每个月月 末 ，按月支付， 经基金管 理 人与基金托 管人核对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。 若 遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
2）本 报告 期末 基金 未支 付 的销售 服务 费余 额3,070,723.66 元
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
12 月3 日 ）持 有 的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 449,246.98 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 449,246.98 - 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 27 页 共 43 页
期末持 有的 基金 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 平 安 保 险 （ 集
团）股份有限公司
372,977,126.76 2.7450% 364,893,180.55 3.6600%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行股份有限公
司
3,289,052.35 1,516,948.73 - -
平安银行股份有限公
司
900,000,000.00 21,449,956.72 - -
合计 903,289,052.35 22,966,905.45 - -
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 平安 银行 保管 的银 行存款 余 额903,289,052.35 元， 分别 为活 期存
款3,289,052.35 元 ，定 期 存款 900,000,000.00 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人 民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 28 页 共 43 页
271,227,064.99 - 96,582.56 271,323,647.55 -
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注本报 告期 末无 流通 受限 证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
期末未 持有 暂时 停牌 的流 通受限 股票 。
6.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质 押 债券 。
6.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、监察 稽核 部和 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
股票， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生 的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 29 页 共 43 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 3,798,383,807.76 3,441,793,165.43
A-1 以下 - -
未评级 4,372,691,919.17 318,992,962.97
合计 8,171,075,726.93 3,760,786,128.40
1.债券 评级 取自 第三 方评 级机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 剩余 期限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA - 94,328,000.00
AAA 以下 - -
未评级 814,878,069.09 1,272,652,548.15
合计 814,878,069.09 1,366,980,548.15
1.债券 评级 取自 第三 方评 级机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 剩余 期限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不超过基 金持有的 可 回购交易的债 券资产的 公 允价值。本基 金所持有 的 金融负债以 及可赎回
基金份额净 值(所有者 权益)的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现
的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风 险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、权证 保 证金、债券 投资、应
收申购 款及 买入 返售 金融 资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
3,633,289,052
.35
1,245,000,000
.00
150,000,000.0
0
- - - 5,028,289,052.
35
结
算
备
付
金
32,746,009.98 - - - - - 32,746,009.98
交
易
性
金
融
资
产
630,544,461.5
2
1,863,039,406
.58
5,677,491,858
.83
674,658,361.
45
140,219,707.
64
- 8,985,953,796.
02
买
入
返
售
金
融
200,500,491.8
5
- - - - - 200,500,491.85 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 31 页 共 43 页
资
产
应
收
利
息
- - - - - 179,288,668.
14
179,288,668.14
应
收
申
购
款
- - - - - 35,351,634.1
2
35,351,634.12
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
4,497,080,015
.70
3,108,039,406
.58
5,827,491,858
.83
674,658,361.
45
140,219,707.
64
214,640,302.
26
14,462,129,652
.46
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
864,998,062.5
0
- - - - - 864,998,062.50
应
付
赎
回
款
- - - - - 2,576.37 2,576.37
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 4,053,355.25 4,053,355.25
应
付
托
- - - - - 982,631.58 982,631.58 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 32 页 共 43 页
管
费
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 3,070,723.66 3,070,723.66
应
付
交
易
费
用
- - - - - 94,720.10 94,720.10
应
付
利
息
- - - - - 385,616.25 385,616.25
应
付
利
润
- - - - - 1,271,424.08 1,271,424.08
其
他
负
债
- - - - - 118,099.79 118,099.79
负
债
总
计
864,998,062.5
0
- - - - 9,979,147.08 874,977,209.58
利
率
敏
感
度
缺
口
3,632,081,953
.20
3,108,039,406
.58
5,827,491,858
.83
674,658,361.
45
140,219,707.
64
- -
上
年
度
末
201
4 年
12
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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月
31
日
资
产
银
行
存
款
1,464,941,828
.35
2,160,000,000
.00
330,000,000.0
0
- - - 3,954,941,828.
35
结
算
备
付
金
33,685,000.00 - - - - - 33,685,000.00
存
出
保
证
金
1,471,274.37 - - - - - 1,471,274.37
交
易
性
金
融
资
产
370,712,417.3
8
1,252,522,243
.67
3,504,532,015
.50
- - - 5,127,766,676.
55
买
入
返
售
金
融
资
产
694,951,552.4
4
- - - - - 694,951,552.44
应
收
利
息
- - - - - 114,399,213.
25
114,399,213.25
应
收
申
购
款
52,360.53 - - - - 60,738,345.5
2
60,790,706.05
其
他
- - - - - - - 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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资
产
资
产
总
计
2,565,814,433
.07
3,412,522,243
.67
3,834,532,015
.50
- - 175,137,558.
77
9,988,006,251.
01
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 31,581.45 31,581.45
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,699,706.81 2,699,706.81
应
付
托
管
费
- - - - - 654,474.34 654,474.34
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 2,045,232.40 2,045,232.40
应
付
交
易
费
用
- - - - - 66,359.17 66,359.17
应
付
利
润
- - - - - 1,174,841.52 1,174,841.52
其
他
负
- - - - - 259,047.35 259,047.35 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 35 页 共 43 页
债
负
债
总
计
- - - - - 6,931,243.04 6,931,243.04
利
率
敏
感
度
缺
口
2,565,814,433
.07
3,412,522,243
.67
3,834,532,015
.50
- - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
8,469,222.20 5,196,530.59
市场利 率上 升 25 个
基点
-8,447,723.09 -5,180,439.68
6.4.13.4.2 外 汇风 险
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为货币基金， 不直接从 二 级市场买入 股票、权
证等权 益类 资产 ，也 不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 ，因 此并 无其 他价 格风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 36 页 共 43 页
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 8,985,953,796.02 62.13
其中： 债券 8,985,953,796.02 62.13
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 200,500,491.85 1.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,061,035,062.33 35.00
4 其他各项 资产 214,640,302.26 1.48
5 合计 14,462,129,652.46 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.65
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 864,998,062.50 6.37
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 （ 天数） 原因 调整期
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.87 6.37
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.77 -
2 30 天( 含) —60 天 13.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.63 -
3 60 天( 含) —90 天 15.57 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.56 -
4 90 天( 含) —180 天 15.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.03 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 26.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.86 6.37
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,165,654,509.09 8.58
其中： 政策 性金 融债 1,165,654,509.09 8.58
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 7,820,299,286.93 57.56
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 8,985,953,796.02 66.14
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 814,878,069.09 6.00
平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011524003 15 中冶
SCP003
2,900,000 289,994,144.60 2.13
2 041466024 14 包钢CP001 2,500,000 250,252,001.61 1.84
3 011599266 15 包 钢集
SCP005
2,500,000 250,004,514.91 1.84
4 100236 10 国开 36 2,200,000 220,094,722.26 1.62
5 011599306 15 西 南水 泥
SCP001
2,000,000 200,027,375.12 1.47
6 011599157 15 潞安
SCP002
1,500,000 150,002,464.87 1.10
7 130235 13 国开 35 1,400,000 140,219,707.64 1.03
8 120227 12 国开 27 1,400,000 140,158,997.05 1.03
9 090205 09 国开 05 1,300,000 130,681,717.74 0.96
10 041460111 14 永 泰能 源
CP002
1,300,000 129,644,502.39 0.95
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 76
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4305%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1077%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2770%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金 目 前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据） 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按实 际利 率在 实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同 利率 与
实际利 率差 异较 小的 ，也 可采用 合同 利率 计算 确定 利息收 入； 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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（3） 基金 持有 的银 行存 款 以成本 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的，基金 管 理人可根据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值。
如有 新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2
本基金 本报 告期 内未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过397 天 的浮 动利率 债券 。
序号 发生日 期
该类浮 动债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
原因 调整期
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 179,288,668.14
4 应收申 购款 35,351,634.12
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 214,640,302.26
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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1,281,823 10,599.87 4,087,679,792.41 30.08% 9,499,472,650.47 69.92%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
4,550,362.87 0.0335%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月3 日 ）基 金份 额总 额 525,531,640.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,981,075,007.97
本报告 期基 金总 申购 份额 66,407,562,412.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 62,801,484,978.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,587,152,442.88
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 5 月 20 日 ， 经平 安大华 基金 管理 有限 公司 股东会 审议 通过 ，冯 方女 士出任 监事 ， 林平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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卸伟先 生不 再担 任监 事；
2015 年 6 月 12 日， 经平 安大华 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ，汪 涛先 生出任 公司 副 总
经理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元变 更情 况
（1 ） 本报 告期 内本 基金 租 用证券 公司 交易 单元 无变 更情况
（2 ） 报告 期内 未停 止租 用 交易单 元 。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
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3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2014 年 12 月 31 日 基金 净 值公
告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年1 月1 日
2
关 于 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场
基金调 整申 购金 额限 制的 公告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年1 月30 日
3
平 安 大 华 旗 下 基 金 关 于 新 增 上
海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 基
金代销 机构 并开 通基 金转 换、 定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年5 月15 日
4
关 于 平 安 大 华 日 增 利 货 币 市 场
基金暂 停大 额申 购的 公告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年6 月11 日
5
平 安 大 华 旗 下 基 金 关 于 新 增 一
路财富 （ 北京 ） 信息 科技 有 限公
司 为 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转换、 定期 定额 投资 业务 的 公告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年6 月11 日
6
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高
级管理 人员 变更 公告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年6 月17 日
7
平 安 大 华 旗 下 基 金 关 于 新 增 上
海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 基
金代销 机构 并开 通基 金转 换、 定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年6 月19 日
8
平 安 大 华 旗 下 基 金 关 于 新 增 申
万 宏 源 证 券 有 限 公 司 为 基 金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证券报、证券时报、上
海证券 报、 证券 日报
2015 年6 月19 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告
第 43 页 共 43 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 日增 利货 币市 场基 金的文 件；
2 、平 安大 华日 增利 货币 市 场基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华日 增利 货币 市 场基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华日 增利 货币 市 场基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华日 增 利货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路星 河发展 中心 大 厦5 楼
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
