平 安 大 华 添利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华添 利债 券
基金主 代码 700005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年11 月 27 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 44,811,870.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 700005 700006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 24,648,400.08 份 20,163,470.84 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 追求 基金 资产 的 长
期稳定 增值 。
投资策 略 本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略 、 息 差策 略等 积极投 资策 略， 在严 格 控 制
流动性 风险 、 利率 风险 以 及信用 风险 的基 础上 ， 主 动管理 寻找 价值 被低 估的 固
定收益 投资 品种 ， 构建 及 调整固 定收 益投 资组 合 ， 以期获 得和 产品 期限 匹配 的
债券收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 。 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖宇鹏 王永民
联系电 话 0755-22623179 010-66594896
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河
发展中 心大 厦酒 店 01 ：419
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河
发展中 心大 厦 5 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 杨秀丽 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河 发 展 中
心大 厦5 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 6,570,847.46 4,674,431.85
本期利 润 5,598,699.75 3,355,997.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1830 0.1347
本期加 权平 均净 值利 润率 14.15% 10.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.00% 15.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,483,630.85 6,629,515.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3442 0.3288
期末基 金资 产净 值 33,425,798.59 27,031,331.94
期末基 金份 额净 值 1.356 1.341
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 35.60% 34.10%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平安大 华添 利债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.17% 1.44% 0.43% 0.04% -1.60% 1.40%
过去三 个月 8.05% 1.00% 2.21% 0.09% 5.84% 0.91%
过去六 个月 16.00% 0.86% 3.17% 0.09% 12.83% 0.77%
过去一 年 28.65% 0.63% 8.19% 0.11% 20.46% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
35.60% 0.42% 13.36% 0.09% 22.24% 0.33%
平安大 华添 利债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.18% 1.43% 0.43% 0.04% -1.61% 1.39%
过去三 个月 7.97% 1.00% 2.21% 0.09% 5.76% 0.91%
过去六 个月 15.70% 0.86% 3.17% 0.09% 12.53% 0.77%
过去一 年 28.08% 0.64% 8.19% 0.11% 19.89% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
34.10% 0.42% 13.36% 0.09% 20.74% 0.33%
业绩比 较基 准： 中证 全债 指数收 益率 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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1、本 基金 基金 合同 于 2012 年 11 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 两年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平 安大 华基 金管 理有 限公司 （以 下简 称" 平安 基 金" ） 经中 国证 监会 证监 许 可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手 段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品和高 品 质的理财服 务，从而平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，平 安基 金共 管理9 只开放 式基 金， 资产 管理 总规模 超200 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2012 年11 月
27 日
- 14
自2001 年
起，先 后
在湘财 证
券资产 管
理部、 中
国太平 人
寿保险 公
司投资 部
/太平 资
产管理 公
司从事 投
资工作 ，
2006 年
起，分 别
在摩根 士
丹利华 鑫
基金公
司、银 华
基金公 司
担任基 金
经理。
2011 年 9
月加入 平
安基金 ，
任投资 研
究部固 定
收益研 究
员，现 担
任平安 大
华保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、平 安
大华添 利
债券型 证
券投资 基平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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金基金 经
理、平 安
大华日 增
利货币 市
场基金 基
金经理 、
平安大 华
财富宝 货
币市场 基
金基金 经
理、平 安
大华新 鑫
先锋混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
平安大 华
智慧中 国
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华添 利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在 严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 二季 度宏 观经 济 延续不 断探 底的 过程 ， 虽 然房地 产销 量大 幅回 转是 众多疲 弱指 标中
的一抹亮色， 但因库存 过 高被质疑地产 投资回升 不 可存续，其余 领域更未 出 现好转的迹 象，因此
第二季度宽松 政策迭出 ， 稳增长政策再 次祭出， 在 此刺激下权益 市场加速 上 扬，但是债 券市场并
未呈现 上行 走势 ， 除 了短 期债券 在宽 松流 动性 助推 下下行 幅度 较大 ，10 年长 期债反 倒呈 现出 箱 体
震荡行情。第 二季度本 基 金管理人择机 借助可转 债 参与权益市场 的上扬， 对 纯债投资相 对谨慎，
逐渐降低了长 期债券的 投 资比例，缩短 了久期， 以 短期票息收入 为主，基 金 净值保持稳 健持续的
增长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月 30 日， 本基 金 A 份额 净值 为 1.356 元 ，份 额累计 净值 为 1.356 元 。报 告期
内， 本 基金 份额净 值增 长 率为 16.00% ， 同 期业 绩基 准增长 率 为 3.17% 。 本 基 金 C 份 额净 值 为1.341
元， 份 额累 计净 值 为1.341 元。 报告 期内 ， 本 基金 份 额净值 增长 率 为15.70% ， 同期业 绩基 准增 长
率为3.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年第 二季 度财 政货 币 政策持 续加 码， 但仍 未阻 止宏观 经济 基本 面的 整体 颓势， 权益 市场
也终于在上半 年赚得盆 满 钵盈后，6 月 开始出现 大 幅调 整，继而 演变为流 动 性危机，如 若救助不
力， 或 对金 融机 构和 实体 经 济形成 较大 伤害 。 本 基金 未 来操作 思路 以安 全性 和流 动性为 主要 准则 ，
暂时回避可转 债，增配 短 期债券资产， 增加类现 金 资产，提高组 合的信用 评 级，组合久 期控制在
3 年以 内。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公 司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人， 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华添 利债券 型证 券投
资基金（以 下称“本 基金” ）的托管过 程中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及 其他有关法 律法规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托 管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 46 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,411,793.65 6,544,944.16
结算备 付金
143,894.56 86,920.22
存出保 证金
15,582.82 4,996.02
交易性 金融 资产 6.4.7.2 57,817,664.94 51,663,415.60
其中： 股票 投资
2,982,029.82 -
基金投 资
- -
债券投 资
54,835,635.12 51,663,415.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,095,194.65 -
应收利 息 6.4.7.5 693,569.48 863,849.27
应收股 利
- -
应收申 购款
114,639.86 59,099.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
70,292,339.96 59,223,224.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
9,580,218.15 592,320.42
应付管 理人 报酬
44,835.64 37,401.76 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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应付托 管费
12,810.18 10,686.24
应付销 售服 务费
10,518.93 8,346.53
应付交 易费 用 6.4.7.7 19,291.04 4,453.59
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 167,535.49 272,382.42
负债合 计
9,835,209.43 925,590.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 44,811,870.92 50,043,463.03
未分配 利润 6.4.7.10 15,645,259.61 8,254,170.68
所有者 权益 合计
60,457,130.53 58,297,633.71
负债和 所有 者权 益总 计
70,292,339.96 59,223,224.67
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
9,564,269.33 6,390,826.83
1.利息 收入
1,436,958.97 2,509,464.20
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,715.76 43,615.15
债券利 息收 入
1,400,086.08 2,428,339.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,157.13 37,509.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
10,403,102.52 -1,156,839.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 983,206.58 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,419,895.94 -1,156,839.27
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -2,290,581.77 5,028,763.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 14,789.61 9,438.36 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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列）
减： 二、费用
609,571.79 922,495.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 246,145.84 406,289.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 70,327.38 116,082.68
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 62,694.61 82,958.91
4．交 易费 用 6.4.7.19 41,864.69 6,635.45
5．利 息支 出
79,010.33 114,104.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
79,010.33 114,104.18
6．其 他费 用 6.4.7.20 109,528.94 196,424.87
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
8,954,697.54 5,468,331.47
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
8,954,697.54 5,468,331.47
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 平安 大华 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
50,043,463.03 8,254,170.68 58,297,633.71
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,954,697.54 8,954,697.54
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-5,231,592.11 -1,563,608.61 -6,795,200.72
其中：1.基 金申 购款 73,161,433.59 22,043,925.68 95,205,359.27
2. 基金 赎回 款 -78,393,025.70 -23,607,534.29 -102,000,559.99
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
44,811,870.92 15,645,259.61 60,457,130.53 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
162,997,546.79 288,504.07 163,286,050.86
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,468,331.47 5,468,331.47
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-88,494,597.20 -1,943,662.98 -90,438,260.18
其中：1.基 金申 购款 9,488,743.66 217,969.64 9,706,713.30
2. 基金 赎回 款 -97,983,340.86 -2,161,632.62 -100,144,973.48
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
74,502,949.59 3,813,172.56 78,316,122.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称“中国证 监会 ” ）证监 许可[2012]1070 号《 关于 核准平安大华 添利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由平安 大 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《平安
大华添 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 负责 公开 募集。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ，
首次募 集期 间 为 2012 年 10 月22 日至2012 年11 月 23 日 ，首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共
募集 2,355,253,004.98 元 ，业经 安永 华明 会计 师事 务所有 限公 司(2012) 验字 第 60937497_B03 号
验资报 告予 以验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《平 安大 华添利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2012平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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年11 月27 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 2,356,468,699.53 份 基金 份额， 其中
认购资 金利 息折 合1,215,694.55 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为平 安大 华基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的债券、
货币市场工具 、资产支 持 证券以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 （但须符
合中国证监会的相 关规定 ） 。本基金投资于固 定收益 类金融工具的资产 占基金 资产的比例不低 于
80% ； 本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净 值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本期报告期除 交易所上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种估值方法变 更外，所 采 用会计政策、 会
计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下简 称 “ 新估 值标 准 ” ） ， 经与 托 管行协 商一 致， 本
公司 自 2015 年 3 月 31 日 起对旗 下基 金持 有的 在上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 上市 交易 或 挂
牌转让的固定 收益品种 （ 新估值标准另 有规定的 除 外）的估值方 法进行调 整 ，采用第三 方估值机
构提供 的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 31 日 ，相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产净 值的 影 响
不超 过0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 事项 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放 式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月 9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的 规定 ， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 1,411,793.65
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,411,793.65
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,796,027.96 2,982,029.82 186,001.86 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 8,036,232.30 6,351,835.12 -1,684,397.18
银行间 市场 48,080,997.36 48,483,800.00 402,802.64
合计 56,117,229.66 54,835,635.12 -1,281,594.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,913,257.62 57,817,664.94 -1,095,592.68
注： 本 年度 本基 金所 投资 的 股票中 ， 无 因股 权分 置改 革 而获得 非流 通股 股东 支付 现金对 价的 情况 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末无 买入 返售 金融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,093.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 58.64
应收债 券利 息 692,411.41
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.30
合计 693,569.48
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 15,156.54
银行间 市场 应付 交易 费用 4,134.50
合计 19,291.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,275.34
预提费 用 161,260.15
合计 167,535.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 A
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 29,608,896.56 29,608,896.56
本期申 购 26,894,330.55 26,894,330.55
本期赎 回( 以"-" 号填列) -31,854,827.03 -31,854,827.03
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,648,400.08 24,648,400.08
金额单 位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 C
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 20,434,566.47 20,434,566.47
本期申 购 46,267,103.04 46,267,103.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,538,198.67 -46,538,198.67
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 20,163,470.84 20,163,470.84 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,189,178.92 826,046.12 5,015,225.04
本期利 润 6,570,847.46 -972,147.71 5,598,699.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,276,395.53 439,869.25 -1,836,526.28
其中： 基金 申购 款 7,170,620.16 1,024,524.25 8,195,144.41
基金赎 回款 -9,447,015.69 -584,655.00 -10,031,670.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,483,630.85 293,767.66 8,777,398.51
单位： 人民 币元
平安大 华添 利债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,674,598.33 564,347.31 3,238,945.64
本期利 润 4,674,431.85 -1,318,434.06 3,355,997.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-719,514.29 992,431.96 272,917.67
其中： 基金 申购 款 11,571,333.76 2,277,447.51 13,848,781.27
基金赎 回款 -12,290,848.05 -1,285,015.55 -13,575,863.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,629,515.89 238,345.21 6,867,861.10
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 28,530.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,052.94
其他 131.89
合计 29,715.76
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 16,648,046.32
减：卖 出股 票成 本总 额 15,664,839.74
买卖股 票差 价收 入 983,206.58
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
9,419,895.94
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
9,419,895.94
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
183,122,152.73
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
171,636,265.77
减：应 收利 息总 额 2,065,991.02
买卖债 券差 价收 入 9,419,895.94
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,290,581.77
—— 股 票投 资 186,001.86
—— 债 券投 资 -2,476,583.63
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,290,581.77
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 46 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 13,975.08
转换 费C 类700006 463.42
转换 费A 类700005 351.11
合计 14,789.61
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
38,957.19
银行间 市场 交易 费用 2,907.50
合计
41,864.69
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
银行间 账户 维护 费 13,700.00
银行费 用 6,568.79
合计 109,528.94
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 做披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司（ “平安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安（ 保险 ）集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
平安证券 16,648,046.32 100.00% - -
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
平安证券 221,518,583.64 100.00% - -
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
平安证券 50,200,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 权证 交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
平安证券 15,156.54 100.00% 15,156.54 100.00%
本基金 上年 度可 比期 间无 应付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
246,145.84 406,289.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
90,784.47 154,315.19
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.70% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提, 逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付。 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余 额48,528.69 元。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
70,327.38 116,082.68
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余 额12,810.18 元。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华添 利债 券
A
平安大 华添 利债 券C 合计
平安大 华基 金管 理费 有
限公司
- 60,522.21 60,522.21
中国银 行股 份有 限公 司 - - -
平安证 券 - - -
合计 - 60,522.21 60,522.21
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平 安 大 华 添 利 债 券
A
平安大 华添 利债 券C 合计
平安大 华基 金管 理费 有
限公司
- 93,654.65 93,654.65
合计 - 93,654.65 93,654.65
1）C 类基 金份 额的 销售 服 务费按 前一 日 C 类基 金资 产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 销售服 务费 余 额10518.93 元。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场 的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
1,411,793.65 28,530.93 2,836,244.98 40,848.23
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 进行 银行间 市场 债券 正回 购。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 进行 交易所 市场 债券 正回 购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、监察 稽核 部和 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
股票， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均 对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 30,196,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 7,951,800.00 4,000,800.00
合计 38,147,800.00 4,000,800.00
1.债券 评级 取自 第三 方评 级机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 剩余 期限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 0.00 -
AAA 以下 6,351,835.12 26,749,615.60
未评级 10,336,000.00 20,913,000.00
合计 16,687,835.12 47,662,615.60
1.债券 评级 取自 第三 方评 级机构 的债 项评 级。
2.未评 级债 券为 剩余 期限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求 ，其上限
一般不超过基 金持有的 可 回购交易的债 券资产的 公 允价值。本基 金所持有 的 金融负债以 及可赎回
基金份额净 值(所有者 权益)的合约约定 到期日均 为一 年以内且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现
的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定 流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、权证 保 证金、债券 投资、应
收申购 款及 买入 返售 金融 资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基 金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
2015
年6
月
30
日
资产
银行
存款
1,411,793.65 - - - - - 1,411,793.65
结算
备付
金
143,894.56 - - - - - 143,894.56
存出
保证
金
15,582.82 - - - - - 15,582.82
交易
性金
融资
产
10,022,500.00 4,999,500.00 23,125,800.00 10,336,000.00 6,351,835.12 2,982,029.82 57,817,664.94
应收
证券
清算
款
- - - - - 10,095,194.65 10,095,194.65
应收
利息
- - - - - 693,569.48 693,569.48
应收
申购
款
- - - - - 114,639.86 114,639.86
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
11,593,771.03 4,999,500.00 23,125,800.00 10,336,000.00 6,351,835.12 13,885,433.81 70,292,339.96
负债
应付
赎回
款
- - - - - 9,580,218.15 9,580,218.15
应付
管理
人报
酬
- - - - - 44,835.64 44,835.64
应付
托管
费
- - - - - 12,810.18 12,810.18
应付
销售
- - - - - 10,518.93 10,518.93 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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服务
费
应付
交易
费用
- - - - - 19,291.04 19,291.04
其他
负债
- - - - - 167,535.49 167,535.49
负债
总计
- - - - - 9,835,209.43 9,835,209.43
利率
敏感
度缺
口
11,593,771.03 4,999,500.00 23,125,800.00 10,336,000.00 6,351,835.12 - -
上年
度末
2014
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
6,544,944.16 - - - - - 6,544,944.16
结算
备付
金
86,920.22 - - - - - 86,920.22
存出
保证
金
4,996.02 - - - - - 4,996.02
交易
性金
融资
产
- - 30,750,415.60 10,340,000.00 10,573,000.00 - 51,663,415.60
应收
利息
- - - - - 863,849.27 863,849.27
应收
申购
款
- - - - - 59,099.40 59,099.40
资产
总计
6,636,860.40 - 30,750,415.60 10,340,000.00 10,573,000.00 922,948.67 59,223,224.67
负债
应付
赎回
- - - - - 592,320.42 592,320.42 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 37,401.76 37,401.76
应付
托管
费
- - - - - 10,686.24 10,686.24
应付
销售
服务
费
- - - - - 8,346.53 8,346.53
应付
交易
费用
- - - - - 4,453.59 4,453.59
其他
负债
- - - - - 272,382.42 272,382.42
负债
总计
- - - - - 925,590.96 925,590.96
利率
敏感
度缺
口
6,636,860.40 - 30,750,415.60 10,340,000.00 10,573,000.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
86,781.64 558,893.13
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-86,422.26 -550,025.16
6.4.13.4.2 外 汇风 险
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为纯债基金， 不直接从 二 级市场买入 股票、权平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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证等权益类资 产，也不 参 与一级市场新 股申购和 新 股增发，因所 持可转换 公 司债券转股 形成的股
票、 因 投资 于分 离型 可转 换债券 而产 生的 权证 ， 将 在其可 上市 交易 后不 超 过10 个 交易 日的 时间 内
卖出， 因此 无重 大其 他价 格风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 57,817,664.94 95.63 51,663,415.60 88.62
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年 月 日 经本 基金 的基 金管 理 人批准 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,982,029.82 4.24
其中： 股票 2,982,029.82 4.24 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
2 固定收 益投 资 54,835,635.12 78.01
其中： 债券 54,835,635.12 78.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,555,688.21 2.21
7 其他各 项资 产 10,918,986.81 15.53
8 合计 70,292,339.96 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 2,982,029.82 4.93
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,982,029.82 4.93
平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 300,003 2,982,029.82 4.93
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002408 齐翔腾 达 7,893,660.12 13.54
2 600016 民生银 行 5,749,535.96 9.86
3 600028 中国石 化 4,817,671.62 8.26
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002408 齐翔腾 达 8,391,595.83 14.39
2 600028 中国石 化 5,150,357.59 8.83
3 600016 民生银 行 3,106,092.90 5.33
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,460,867.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,648,046.32
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,952,300.00 4.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,336,000.00 17.10 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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其中： 政策 性金 融债 10,336,000.00 17.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 35,195,500.00 58.22
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,351,835.12 10.51
8 其他 - -
9 合计 54,835,635.12 90.70
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140201 14 国开 01 100,000 10,336,000.00 17.10
2 128009 歌尔转 债 40,004 6,351,835.12 10.51
3 041560015 15 永 泰能 源
CP001
50,000 5,054,000.00 8.36
4 041558024 15 宜华 CP001 50,000 5,048,500.00 8.35
5 041559006 15 亨通 CP001 50,000 5,045,000.00 8.34
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内无 国债 期货投 资。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内无 国债 期货投 资。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,582.82
2 应收证 券清 算款 10,095,194.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 693,569.48
5 应收申 购款 114,639.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,918,986.81
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 6,351,835.12 10.51
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末无 流通 受限股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
添利
债券A
1,046 23,564.44 0.00 0.00% 24,648,400.08 100.00%
平安
大华
添利
债券C
792 25,458.93 0.00 0.00% 20,163,470.84 100.00%
合计 1,838 24,380.78 0.00 0.00% 44,811,870.92 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
平安大 华
添利债 券
A
72,929.99 0.2959%
平安大 华
添利债 券
C
0.00 0.0000%
合计
72,929.99 0.1627%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华添 利债 券 A 0
平安大 华添 利债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
平安大 华添 利债 券 A
0
平安大 华添 利债 券 C 0
合计 0
平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华添 利债
券A
平安大 华添 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 27 日 ）基 金
份额总 额
1,372,938,565.07 983,530,134.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,608,896.56 20,434,566.47
本报告 期基 金总 申购 份额 26,894,330.55 46,267,103.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 31,854,827.03 46,538,198.67
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,648,400.08 20,163,470.84
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人:
(1)2015 年5 月20 日， 经 平安大 华基 金管 理有 限公 司股东 会审 议通 过， 冯方 女士出 任监 事 ，
林卸伟 先生 不再 担任 监事 。
(2)2015 年6 月12 日， 经 平安大 华基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通 过 ， 汪 涛 先生出 任公 司副
总经理 。
基金托 管人:
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务， 未发 生 改
聘会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 2 16,648,046.32 100.00% 15,156.54 100.00% -
中金公司 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - - 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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银河证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元变 更情 况
（1 ） 报告 期内 新增2 个 交 易单元 ：兴 业证 券（ 深 圳1 个） 、中 银国 际证 券（ 上 海一个 ）
（2 ） 报告 期内 未停 止租 用 交易单 元。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 221,518,583.64 100.00% 50,200,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
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长江证券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 平安大 华基 金管 理有 限公 司
2014 年12 月 31 日 基金 净 值
公告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 1 月 1 日
2 平安大 华基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金参 加齐 鲁
证券网 上交 易基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 3 月 20 日
3 关于平 安大 华基 金管 理有 限
公司旗 下基 金参 与天 天基 金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 4 月 14 日
4 平安大 华旗 下基 金关 于新 增
上海联 泰资 产管 理有 限公 司
为基金 代销 机构 并开 通基 金
转换 、 定 期定 额投 资业 务 的公
告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 5 月 15 日
5 平安大 华旗 下基 金关 于新 增
广发证 券股 份有 限公 司为 基
金代销 机构 并开 通基 金转 换、
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 6 月 5 日
6 平安大 华旗 下基 金关 于新 增
一路财 富 （北京 ） 信息 科 技有
限公司 为基 金代 销机 构并 开
通基金 转换 、 定期 定额 投 资业
务的公 告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 6 月 11 日
7 平安大 华基 金管 理有 限公 司
高级管 理人 员变 更公 告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 6 月 17 日
8 平安大 华旗 下基 金关 于新 增
上海汇 付金 融服 务有 限公 司
为基金 代销 机构 并开 通基 金
转换 、 定 期定 额投 资业 务 的公
告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 6 月 19 日
9 平安大 华旗 下基 金关 于新 增
申万宏 源证 券有 限公 司为 基
金代销 机构 并开 通基 金转 换、
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 证 券时
报
2015 年 6 月 19 日
平安大华添利债券 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 添利 债券 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华添 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华添 利债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华添 利债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华添 利 债券型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路星 河发展 中心 大 厦5 楼
12.3 查 阅方 式
（1）书面查询 ：查阅时间 为每工作日 8 ：30-11：30 ，13：00-17：00 。 投资者 可免费查阅，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
