平 安 大 华 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等 情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华保 本混 合
基金主 代码 700004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月11 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 233,007,864.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采用投 资组 合保 险技 术， 以保本 期到 期时 本金 安全 为
目标， 通过 稳健 资产 与风 险资产 的动 态配 置和 有效 的
组合管 理， 力争 实现 基金 资产的 稳定 增长 和保 本期 收
益的最 大化 。
投资策 略 采用恒 定比 例组 合保 险策 略（CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 动态 调整 基金 资
产在稳 健资 产和 风险 资产 的投资 比例 ，以 保证 在保 本
期到期 时基 金资 产净 值不 低于事 先设 定的 目标 ，并 在
此基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率。
风险收 益特 征 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 预期 收益 和预 期
风险高 于货 币市 场基 金， 低于股 票基 金和 一般 混合 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖宇鹏 田青
联系电 话 0755-22623179 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路星 河
发展中 心大 厦酒 店 01 ：419
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路星 河
发展中 心大 厦 5 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 杨秀丽 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 华三 路星 河发展 中
心大 厦5 楼
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼 9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 73,398,341.77
本期利 润 61,931,910.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2227
本期加 权平 均净 值利 润率 16.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 92,592,210.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3974
期末基 金资 产净 值 325,600,075.18
期末基 金份 额净 值 1.397
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值 增 长率 39.70%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.99% 1.38% 0.27% 0.01% -4.26% 1.37%
过去三 个月 5.04% 1.09% 0.84% 0.01% 4.20% 1.08%
过去六 个月 17.59% 0.87% 1.72% 0.01% 15.87% 0.86%
过去一 年 27.23% 0.63% 3.72% 0.01% 23.51% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
39.70% 0.44% 11.67% 0.01% 28.03% 0.43%
业绩比 较基 准： 三年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ） 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于 2012 年9 月 11 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六 个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓。 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现“以专 业承载信 赖 ”的品牌承诺 ，成为深 得 投资人信赖的 基金管理 公 司。截至 2015 年 6
月30 日， 平安 基金 共管 理 9 只 开放 式基 金， 资产 管理总 规模 超200 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2012 年 9 月
11 日
- 14
自2001 年
起，先 后
在湘财 证
券资产 管
理部、 中
国太平 人
寿保险 公
司投资 部
/太平 资
产管理 公
司从事 投
资工作 ，
2006 年
起，分 别
在摩根 士
丹利华 鑫
基金公
司、银 华
基金公 司
担任基 金
经理。
2011 年 9
月加入 平
安基金 ，
任投资 研
究部固 定
收益研 究
员，现 担
任平安 大
华保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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理、平 安
大华添 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、平 安
大华日 增
利货币 市
场基金 基
金经理 、
平安大 华
财富宝 货
币市场 基
金基金 经
理、平 安
大华新 鑫
先锋混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
平安大 华
智慧中 国
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “ 离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严 格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 二季 度宏 观经 济 延续不 断探 底的 过程 ， 虽 然房地 产销 量大 幅回 转是 众多疲 弱指 标中
的一抹亮色， 但仍因库 存 过高被质疑 地 产投资回 升 不可存续，其 余领域更 未 出现好转的 迹象，因
此 2 季 度宽 松政 策迭 出， 稳增长 政策 再次 祭出 ，在 此刺激 下权 益市 场加 速上 扬，但 是债 券市 场 并
未呈现 上行 走势 ， 除 了短 期债券 在宽 松流 动性 助推 下下行 幅度 较大 ，10 年期 长债反 倒呈 现出 箱 体
震荡行 情。 第二 季度 本基 金管理 人权 益仓 位主 要增 加了国 企改 革主 题的 股票 ， 债券 投资 相对 谨慎 ，
逐渐降低了长 期债券的 投 资比例，缩短 了久期， 以 短期票息收入 为主，基 金 净值保持稳 健持续的
增长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.397 元， 份额 累计 净值 为 1.397 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为17.59% ，同 期业 绩基 准增 长率 为 1.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年第 二季 度财 政货 币 政策持 续加 码， 但仍 未阻 止宏观 经济 基本 面的 整体 颓势， 权益 市场
也终于在上半 年赚得盆 满 钵盈后，6 月 开始出现 大 幅调整，继而 演变为流 动 性危机，如 若救助不
力， 或 对金 融机 构和 实体 经济形 成较 大伤 害。 本基 金未来 操作 思路 以安 全性 和流动 性为 主要 准则 ，
预计权益市场 或有小幅 反 弹，择机选择 离场以确 保 保本基金的绝 对收益， 增 配短期债券 资产，增平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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加类现 金资 产， 提高 组合 的信用 评级 ，组 合久 期控 制在 3 年以 内。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严 格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 79,185,659.57 21,433,136.51
结算备 付金
3,589,025.96 525,405.28
存出保 证金
481,006.25 192,074.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 242,884,424.74 360,159,205.85
其中： 股票 投资
134,591,988.70 42,088,307.10
基金投 资
- -
债券投 资
108,292,436.04 318,070,898.75
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收 证 券清 算款
7,223,562.93 -
应收利 息 6.4.7.5 3,404,403.19 2,330,501.18
应收股 利
- -
应收申 购款
205,086.70 25,051.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
336,973,169.34 384,665,375.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 7,292,674.96
应付赎 回款
3,870,244.15 313,430.99
应付管 理人 报酬
348,118.18 384,752.32 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 51 页
应付托 管费
58,019.68 64,125.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,968,211.69 4,409,751.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 128,500.46 275,044.26
负债合 计
11,373,094.16 12,739,779.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 233,007,864.26 313,036,070.53
未分配 利润 6.4.7.10 92,592,210.92 58,889,524.81
所有者 权益 合计
325,600,075.18 371,925,595.34
负债和 所有 者权 益总 计
336,973,169.34 384,665,375.03
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.397 元， 基金 份额 总额 233,007,864.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
70,217,449.19 35,995,837.83
1.利息 收入
4,898,050.19 7,422,862.96
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 218,886.09 424,241.76
债券利 息收 入
4,663,421.57 6,634,572.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,742.53 364,049.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
76,362,949.32 16,773,566.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 61,521,603.82 34,240,187.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 14,504,879.23 -18,013,685.05
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 336,466.27 547,063.66
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -11,466,431.31 11,116,227.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 422,880.99 683,181.22
减： 二、费用
8,285,538.73 6,338,817.32 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 15 页 共 51 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,212,014.56 2,851,598.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 368,669.08 475,266.51
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,302,805.55 2,645,564.13
5．利 息支 出
288,530.93 164,597.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
288,530.93 164,597.66
6．其 他费 用 6.4.7.20 113,518.61 201,790.12
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
61,931,910.46 29,657,020.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
61,931,910.46 29,657,020.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 61,931,910.46 61,931,910.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-80,028,206.27 -28,229,224.35 -108,257,430.62
其中：1.基 金申 购款 25,536,396.75 9,303,089.60 34,839,486.35
2. 基金 赎回 款 -105,564,603.02 -37,532,313.95 -143,096,916.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
233,007,864.26 92,592,210.92 325,600,075.18
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 16 页 共 51 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,657,020.51 29,657,020.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-157,496,369.61 -17,251,414.10 -174,747,783.71
其中：1.基 金申 购款 5,638,916.26 625,785.88 6,264,702.14
2. 基金 赎回 款 -163,135,285.87 -17,877,199.98 -181,012,485.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
383,100,133.81 37,525,275.43 420,625,409.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监 许可[2012]566 号 《 关于 核准平 安大 华保 本混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次募 集期 间 为2012 年8 月13 日至2012 年9 月 7 日， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资 金 利息 共募 集
1,019,088,309.57 元， 业 经安永 华明 会计 师事 务所 有限公 司(2012) 验字 第 60937497_B02 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 平安 大华 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
9 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,019,276,286.73 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合187,977.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 ， 基平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 17 页 共 51 页
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行交易 的债券、
股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 、 货 币市场 工具 以及 法律
法规允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在保本期 内投资稳
健资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；基金保 留的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；投 资风 险资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ； 基金持 有全 部权 证的
市值不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 每个 保本 期起 始日 的三年 期银 行定 期 存
款税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
本报告期除交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种 估值方法变更 外，所采 用 会计政策、会 计
估计与 最近 一 期 年度 报告 相一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下简 称 “ 新估 值标 准 ” ） ， 经与 托 管行协 商一 致， 本
公司 自 2015 年 3 月 31 日 起对旗 下基 金持 有的 在上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 上市 交易 或 挂
牌转让的固定 收益品种 （ 新估值标准另 有规定的 除 外）的估值方 法进行调 整 ，采用第三 方估值机
构提供 的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 31 日 ，相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产净 值的 影 响
不超 过0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 事项 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 51 页
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月 9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储 蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 ； 及
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 个 人从 公 开发行 和转 让市 场取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税 所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得额 ；持 股期 限超
过1 年 的， 暂减 按25% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 79,185,659.57
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 79,185,659.57
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 51 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 147,156,487.22 134,591,988.70 -12,564,498.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 20,381,887.82 20,620,736.04 238,848.22
银行间 市场 86,886,281.41 87,671,700.00 785,418.59
合计 107,268,169.23 108,292,436.04 1,024,266.81
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 254,424,656.45 242,884,424.74 -11,540,231.71
注： 本 年度 本基 金所 投资 的股票 中， 无因 股权 分置 改革而 获得 非流 通股 股东 支付现 金对 价的 情 况 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 无买 入返 售金 融资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,649.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,453.59
应收债 券利 息 3,385,104.89
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 194.76
合计 3,404,403.19
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 51 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,960,634.19
银行间 市场 应付 交易 费用 7,577.50
合计 6,968,211.69
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 39,240.31
预提费 用 89,260.15
合计 128,500.46
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 313,036,070.53 313,036,070.53
本期申 购 25,536,396.75 25,536,396.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -105,564,603.02 -105,564,603.02
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 233,007,864.26 233,007,864.26
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 60,937,873.06 -2,048,348.25 58,889,524.81 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 51 页
本期利 润 73,398,341.77 -11,466,431.31 61,931,910.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-27,842,051.72 -387,172.63 -28,229,224.35
其中： 基金 申购 款 8,893,436.09 409,653.51 9,303,089.60
基金赎 回款 -36,735,487.81 -796,826.14 -37,532,313.95
本期已 分配 利润 - - -
本期末 106,494,163.11 -13,901,952.19 92,592,210.92
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 191,282.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25,019.70
其他 2,583.90
合计 218,886.09
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,849,663,592.75
减：卖 出股 票成 本总 额 1,788,141,988.93
买卖股 票差 价收 入 61,521,603.82
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
14,504,879.23
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
合计
14,504,879.23
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
303,032,109.90
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
284,625,170.27
减：应 收利 息总 额 3,902,060.40
买卖债 券差 价收 入 14,504,879.23
6.4.7.13.3 债 券投 资收 益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无债 券赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无债 券申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.15 衍 生工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 336,466.27
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 336,466.27
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,466,431.31
—— 股 票投 资 -11,758,442.21
—— 债 券投 资 292,010.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -11,466,431.31
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 418,630.32
转换费 收入 4,250.67
合计 422,880.99
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,300,888.05
银行间 市场 交易 费用 1,917.50
合计
5,302,805.55
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
银行间 账户 维护 费 14,100.00
银行费 用 10,158.46
合计 113,518.61
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 做披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
建设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
1,977,443,396.42 52.84% 200,215,522.93 10.15%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
10,289,495.60 5.00% 10,078,016.44 2.97%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 51 页
平安证券有限
责任公司
31,000,000.00 34.17% 595,000,000.00 73.01%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
1,800,259.07 59.39% 4,347,807.36 62.46%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
182,275.56 13.08% 2,171,974.51 50.14%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,212,014.56 2,851,598.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
714,340.65 919,524.49
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×1 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提, 逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付。 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
由基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余 额348,118.18 元。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
368,669.08 475,266.51
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金 托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余 额58,019.68 元。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 无支 付给 关联 方的销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联 方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
深圳建行活期
存款
79,185,659.57 191,282.49 1,132,396.53 383,532.92
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
99.99 99.99 4,900 489,957.04 489,957.04 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
44.35 - - 189,000 7,105,411.79 8,382,150.00 -
600395
盘江
股份
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
15.71
2015
年 8 月
19 日
14.00 1,000 12,392.40 15,710.00 -
000778
新兴
铸管
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
12.96 - - 1,000 8,121.08 12,960.00 -
300228
富瑞
特装
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
90.91
2015
年 7 月
30 日
81.82 100 7,730.55 9,091.00 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
重大
事项
30.62 - - 130 3,781.15 3,980.60 - 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 51 页
18 日
600312
平高
电气
2015
年 6 月
23 日
重大
事项
22.58 - - 100 2,404.06 2,258.00 -
600872
中炬
高新
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
21.62 - - 100 1,391.79 2,162.00 -
002348
高乐
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.63 - - 100 1,883.88 1,563.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无债券 作为 质押 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债
券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为 核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、监察 稽核 部和 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
于一家公司发 行的股票 市 值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券， 不得 超过 该证 券市值 的 10% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
80,783,000.00 149,071,000.00
A-1 以下
- -
未评级
6,888,700.00 75,789,200.00
合计
87,671,700.00 224,860,200.00
1、债 券评 级取 自 第 三方 评 级机构 的债 项评 级；
2、未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
130,779.00 -
AAA 以下
20,489,957.04 93,210,698.75
未评级
- -
合计
20,620,736.04 93,210,698.75
1、债 券评 级取 自第 三方 评 级机构 的债 项评 级；
2、未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金持有的交易 性金融资 产 在证券交易商 或银行间 交 易，本基金 未持有具
有重大 流动 性风 险的 投资 品种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回资 金 的处理 模 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金份 额持 有人利 益。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日预测 本基金的 流 动性需求，并 同
时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进行持续 的 监测和分析 。本基金
所持部分证券 在交易所 上 市，其余也可 在银行间 市 场交易，均能 以合理价 格 适时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
可回购 交易 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金所持有 的金融负 债 的合约约定到 期日均为 一 年以内且不计 息，因此 账 面余额即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 为银行存 款 、债券投资； 持有的利 率 敏感性负债 主要是卖
出回购 金融 资产 款等 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 对利率水平进 行
预测、 分析 收益 率曲 线及 调整投 资组 合的 久期 等方 法对 上 述利 率风 险进 行管 理。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6
月30 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 79,185,659.57 - - - - - 79,185,659.57
结算备 付
金
3,589,025.96 - - - - - 3,589,025.96
存出保 证
金
481,006.25 - - - - - 481,006.25
交易性 金
融资产
- - 87,671,700.00 20,620,736.04 - 134,591,988.70 242,884,424.74
应收证 券
清算款
- - - - - 7,223,562.93 7,223,562.93 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
应收利 息 - - - - - 3,404,403.19 3,404,403.19
应收申 购
款
1,391.66 - - - - 203,695.04 205,086.70
资产总 计 83,257,083.44 - 87,671,700.00 20,620,736.04 - 145,423,649.86 336,973,169.34
负债
应付赎 回
款
- - - - - 3,870,244.15 3,870,244.15
应付管 理
人报酬
- - - - - 348,118.18 348,118.18
应付托 管
费
- - - - - 58,019.68 58,019.68
应付交 易
费用
- - - - - 6,968,211.69 6,968,211.69
其他负 债 - - - - - 128,500.46 128,500.46
负债总 计 - - - - - 11,373,094.16 11,373,094.16
利率敏 感
度缺口
83,257,083.44 - 87,671,700.00 20,620,736.04 - - -
上年度 末
2014 年 12
月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,433,136.51 - - - - - 21,433,136.51
结算备 付
金
525,405.28 - - - - - 525,405.28
存出保 证
金
192,074.46 - - - - - 192,074.46
交易性 金
融资产
- - 260,024,700.00 3,649,681.49 54,396,517.26 42,088,307.10 360,159,205.85
应收利 息 - - - - - 2,330,501.18 2,330,501.18
应收申 购
款
99.40 - - - - 24,952.35 25,051.75
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 22,150,715.65 - 260,024,700.00 3,649,681.49 54,396,517.26 44,443,760.63 384,665,375.03
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 7,292,674.96 7,292,674.96
应付赎 回
款
- - - - - 313,430.99 313,430.99
应付管 理
人报酬
- - - - - 384,752.32 384,752.32
应付托 管
费
- - - - - 64,125.43 64,125.43
应付交 易
费用
- - - - - 4,409,751.73 4,409,751.73 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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其他负 债 - - - - - 275,044.26 275,044.26
负债总 计 - - - - - 12,739,779.69 12,739,779.69
利率敏 感
度缺口
22,150,715.65 - 260,024,700.00 3,649,681.49 54,396,517.26 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
84,804.13 1,290,310.06
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-84,647.54 -1,274,650.67
6.4.13.4.2 外 汇风 险
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同 业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 134,591,988.70 41.34 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 108,292,436.04 33.26 - - 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 242,884,424.74 74.60 - -
上年度 末因 其他 价格 风险 敞口数 据不 重大 未进 行披 露
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若对市 场价 格敏 感的 权益 性投资 的市 场价 格上 升或 下降 5%
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
6,729,599.44 -
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-6,729,599.44 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 134,591,988.70 39.94
其中： 股票 134,591,988.70 39.94
2 固定收 益投 资 108,292,436.04 32.14
其中： 债券 108,292,436.04 32.14 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,774,685.53 24.56
7 其他各 项资 产 11,314,059.07 3.36
8 合计 336,973,169.34 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 7,553,132.18 2.32
C
制造业 87,026,305.41 26.73
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 39,595.75 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,445,260.20 5.97
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,221,882.01 3.45
J
金融业 130,255.20 0.04
K
房地产 业 35,017.95 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体 育 和娱 乐业 - -
S
综合 9,140,540.00 2.81
合计 134,591,988.70 41.34
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 596,757 18,678,494.10 5.74
2 600171 上海贝 岭 703,839 17,208,863.55 5.29
3 002450 康得新 493,900 15,113,340.00 4.64
4 002236 大华股 份 322,602 10,297,455.84 3.16
5 600850 华东电 脑 182,700 10,119,753.00 3.11
6 000039 中集集 团 309,800 10,006,540.00 3.07
7 600787 中储股 份 615,162 9,904,108.20 3.04
8 600270 外运发 展 327,200 9,541,152.00 2.93
9 600895 张江高 科 314,000 9,140,540.00 2.81
10 002353 杰瑞股 份 189,000 8,382,150.00 2.57
11 600711 盛屯矿 业 665,078 7,522,032.18 2.31
12 600835 上海机 电 192,300 6,334,362.00 1.95
13 002421 达实智 能 55,000 1,101,650.00 0.34
14 601126 四方股 份 29,251 892,155.50 0.27
15 000712 锦龙股 份 3,052 107,125.20 0.03
16 600826 兰生股 份 1,025 39,595.75 0.01
17 600340 华夏幸 福 1,093 33,281.85 0.01
18 601688 华泰证 券 1,000 23,130.00 0.01
19 002376 新北洋 1,009 18,061.10 0.01
20 600500 中化国 际 1,000 17,480.00 0.01
21 600395 盘江股 份 1,000 15,710.00 0.00
22 601918 国投新 集 1,000 15,390.00 0.00
23 000778 新兴铸 管 1,000 12,960.00 0.00
24 000976 春晖股 份 1,000 11,790.00 0.00
25 300228 富瑞特 装 100 9,091.00 0.00
26 300147 香雪制 药 215 6,622.00 0.00
27 300236 上海新 阳 160 5,072.00 0.00
28 002037 久联发 展 130 4,375.80 0.00
29 601877 正泰电 器 130 3,980.60 0.00
30 300210 森远股 份 199 3,880.50 0.00
31 002241 歌尔声 学 100 3,590.00 0.00
32 300103 达刚路 机 101 2,488.64 0.00
33 000063 中兴通 讯 100 2,381.00 0.00
34 600312 平高电 气 100 2,258.00 0.00
35 600872 中炬高 新 100 2,162.00 0.00 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
36 601233 桐昆股 份 100 1,996.00 0.00
37 600557 康缘药 业 66 1,836.78 0.00
38 600376 首开股 份 90 1,736.10 0.00
39 002348 高乐股 份 100 1,563.00 0.00
40 600987 航民股 份 100 1,356.00 0.00
41 002148 北纬通 信 21 479.01 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 103,565,452.42 27.85
2 300210 森远股 份 71,370,757.38 19.19
3 600703 三安光 电 70,095,016.85 18.85
4 002236 大华股 份 50,074,783.61 13.46
5 600397 安源煤 业 39,630,877.72 10.66
6 002450 康得新 39,091,954.44 10.51
7 600711 盛屯矿 业 33,445,849.24 8.99
8 600820 隧道股 份 33,412,048.19 8.98
9 600835 上海机电 30,126,406.08 8.10
10 601877 正泰电 器 28,963,591.95 7.79
11 600118 中国卫 星 28,851,057.38 7.76
12 300147 香雪制 药 28,768,537.35 7.74
13 002653 海思科 27,902,960.69 7.50
14 600170 上海建 工 24,472,090.21 6.58
15 600787 中储股 份 23,369,071.93 6.28
16 002353 杰瑞股 份 22,588,825.34 6.07
17 600340 华夏幸 福 21,907,905.14 5.89
18 601992 金隅股 份 21,490,759.33 5.78
19 000783 长江证 券 21,482,887.96 5.78
20 600171 上海贝 岭 21,343,591.82 5.74
21 002037 久联发 展 21,259,090.80 5.72
22 601088 中国神 华 21,100,413.66 5.67
23 601015 陕西黑 猫 20,686,455.93 5.56 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
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24 600395 盘江股 份 20,439,216.87 5.50
25 600332 白云山 19,172,609.50 5.15
26 000712 锦龙股 份 19,141,256.18 5.15
27 002261 拓维信 息 19,024,333.99 5.12
28 600376 首开股 份 18,852,467.38 5.07
29 002230 科大讯 飞 18,840,069.36 5.07
30 002216 三全食 品 18,550,790.97 4.99
31 600583 海油工程 18,141,293.00 4.88
32 601808 中海油 服 18,112,776.57 4.87
33 300159 新研股 份 15,983,508.03 4.30
34 601601 中国太 保 15,545,889.36 4.18
35 601179 中国西 电 15,508,098.90 4.17
36 002339 积成电 子 15,449,232.00 4.15
37 600485 信威集 团 15,109,313.34 4.06
38 601628 中国人 寿 15,049,803.41 4.05
39 601233 桐昆股 份 14,795,466.19 3.98
40 000039 中集集 团 13,961,530.00 3.75
41 600270 外运发 展 13,193,470.24 3.55
42 002074 东源电 器 12,983,482.57 3.49
43 000060 中金岭 南 12,598,961.58 3.39
44 600850 华东电 脑 12,505,451.00 3.36
45 002294 信立泰 11,988,261.79 3.22
46 300370 安控科 技 11,731,963.00 3.15
47 600557 康缘药 业 11,669,394.54 3.14
48 300115 长盈精 密 11,587,948.62 3.12
49 600288 大恒科 技 11,586,881.44 3.12
50 600309 万华化 学 11,539,147.70 3.10
51 600392 盛和资 源 11,438,815.01 3.08
52 002205 国统股 份 11,406,565.00 3.07
53 600089 特 变电 工 11,390,218.10 3.06
54 002415 海康威 视 11,286,716.21 3.03
55 600826 兰生股 份 11,283,385.06 3.03
56 000961 中南建 设 11,249,774.47 3.02
57 600436 片仔癀 11,208,984.42 3.01
58 002051 中工国 际 11,194,162.97 3.01
59 002650 加加食 品 11,150,655.88 3.00 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
60 002148 北纬通 信 11,116,701.00 2.99
61 002376 新北洋 11,000,828.07 2.96
62 600563 法拉电 子 10,984,095.17 2.95
63 002402 和而泰 10,970,494.25 2.95
64 600135 乐凯胶 片 10,888,618.85 2.93
65 300186 大华农 10,872,714.00 2.92
66 601688 华泰证 券 10,736,297.25 2.89
67 601398 工商银 行 10,692,550.00 2.87
68 600546 山煤国 际 10,690,906.00 2.87
69 002594 比亚迪 10,480,973.40 2.82
70 002025 航天电 器 10,442,109.32 2.81
71 600879 航天电 子 10,387,010.00 2.79
72 002190 成飞集 成 10,349,968.74 2.78
73 000976 春晖股 份 10,340,207.00 2.78
74 600895 张江高 科 10,294,458.80 2.77
75 002008 大族激 光 10,293,778.71 2.77
76 600312 平高电 气 9,987,530.15 2.69
77 600036 招商银 行 9,888,174.00 2.66
78 300207 欣旺达 9,491,463.00 2.55
79 300037 新宙邦 9,183,775.61 2.47
80 000333 美的集 团 9,149,928.38 2.46
81 002399 海普瑞 9,112,674.81 2.45
82 002091 江苏国 泰 8,993,088.10 2.42
83 000969 安泰科 技 8,949,977.55 2.41
84 601918 国投新 集 8,914,927.00 2.40
85 002465 海格通 信 8,634,986.00 2.32
86 600406 国电南 瑞 8,459,712.01 2.27
87 300193 佳士科 技 8,360,623.00 2.25
88 002454 松芝股 份 8,064,072.98 2.17
89 300124 汇川技 术 7,721,599.65 2.08
90 300236 上海新 阳 7,705,337.85 2.07
91 600872 中炬高 新 7,685,490.99 2.07
92 600551 时代出 版 7,653,298.75 2.06
93 002348 高乐股 份 7,631,575.99 2.05
94 600143 金发科 技 7,597,725.85 2.04
95 600987 航民股 份 7,597,024.20 2.04 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
96 002064 华峰氨 纶 7,575,283.99 2.04
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 123,936,021.84 33.32
2 300210 森远股 份 73,742,029.00 19.83
3 600703 三安光 电 53,483,390.47 14.38
4 600397 安源煤 业 44,478,501.56 11.96
5 002236 大华股 份 40,061,643.14 10.77
6 002241 歌尔声 学 37,530,149.15 10.09
7 600820 隧道股 份 37,053,065.93 9.96
8 600118 中国卫 星 31,805,226.38 8.55
9 002653 海思科 31,333,797.64 8.42
10 300147 香雪制 药 31,289,372.85 8.41
11 601877 正泰电 器 30,136,480.95 8.10
12 002450 康得新 24,070,805.18 6.47
13 600170 上海建 工 23,580,386.47 6.34
14 600835 上海机 电 23,344,641.70 6.28
15 002037 久联发 展 23,156,873.00 6.23
16 601015 陕西黑 猫 21,643,978.16 5.82
17 601088 中国神 华 21,518,301.91 5.79
18 600395 盘江股 份 21,398,462.03 5.75
19 600711 盛屯矿 业 21,271,187.53 5.72
20 000783 长江证 券 20,413,610.44 5.49
21 600376 首开股 份 20,338,898.55 5.47
22 600340 华夏幸 福 19,687,563.74 5.29
23 002261 拓维信 息 19,541,231.60 5.25
24 600332 白云山 19,379,277.55 5.21
25 002216 三全食 品 19,328,675.22 5.20
26 002230 科大讯 飞 18,913,572.00 5.09
27 601992 金隅股 份 18,458,726.63 4.96
28 600583 海油工 程 17,799,572.54 4.79
29 601808 中海油 服 17,739,897.92 4.77
30 000712 锦龙股 份 17,646,383.00 4.74
31 300159 新研股 份 16,604,084.89 4.46 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
32 600787 中储股 份 15,682,272.06 4.22
33 002353 杰瑞股 份 15,526,887.76 4.17
34 002339 积成电 子 15,494,799.37 4.17
35 600485 信威集 团 15,216,601.97 4.09
36 601179 中国西 电 14,909,666.17 4.01
37 601601 中国太 保 14,868,386.53 4.00
38 601233 桐昆股 份 14,684,023.06 3.95
39 601628 中国人 寿 13,778,375.04 3.70
40 002594 比亚迪 13,297,637.06 3.58
41 002074 东源电 器 13,236,219.09 3.56
42 600826 兰生股 份 13,201,361.71 3.55
43 300115 长盈精 密 12,829,225.74 3.45
44 600436 片仔癀 12,675,635.01 3.41
45 002402 和而泰 12,508,237.67 3.36
46 002415 海康威 视 12,376,311.75 3.33
47 600500 中化国 际 12,126,657.00 3.26
48 600288 大恒科 技 11,990,520.19 3.22
49 002376 新北洋 11,900,916.00 3.20
50 000060 中金岭 南 11,900,634.73 3.20
51 002294 信立泰 11,713,489.41 3.15
52 002051 中工国 际 11,710,122.00 3.15
53 600557 康缘药 业 11,674,183.88 3.14
54 000976 春晖股 份 11,597,335.28 3.12
55 000961 中南建 设 11,596,274.70 3.12
56 600563 法拉电 子 11,498,552.17 3.09
57 600546 山煤国 际 11,438,730.70 3.08
58 600309 万华化 学 11,391,351.00 3.06
59 600089 特变电 工 11,359,138.54 3.05
60 300186 大华农 11,140,528.00 3.00
61 600135 乐凯胶 片 11,060,912.00 2.97
62 002025 航天电 器 10,975,477.01 2.95
63 002650 加加食 品 10,897,073.81 2.93
64 300370 安控科 技 10,814,863.75 2.91
65 600406 国电南 瑞 10,783,259.52 2.90
66 600392 盛和资 源 10,766,991.52 2.89
67 002008 大族激 光 10,754,439.00 2.89
68 600312 平高电 气 10,633,198.83 2.86
69 002205 国统股 份 10,584,278.87 2.85 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
70 300236 上海新 阳 10,576,658.16 2.84
71 600879 航天电 子 10,503,858.68 2.82
72 601398 工商银 行 10,461,391.34 2.81
73 300207 欣旺达 9,991,475.00 2.69
74 002190 成飞集 成 9,962,501.60 2.68
75 600036 招商银 行 9,807,814.00 2.64
76 002348 高乐股 份 9,563,397.61 2.57
77 002148 北纬通 信 9,496,656.40 2.55
78 002091 江苏国 泰 9,417,182.13 2.53
79 601688 华泰证 券 9,407,401.09 2.53
80 601918 国投新 集 9,313,207.68 2.50
81 000333 美的集 团 9,035,187.53 2.43
82 002399 海普瑞 8,905,623.32 2.39
83 000969 安泰科 技 8,827,055.84 2.37
84 002465 海格通 信 8,742,599.00 2.35
85 600872 中炬高 新 8,307,734.89 2.23
86 300193 佳士科 技 8,272,813.00 2.22
87 002454 松芝股 份 8,155,206.33 2.19
88 600143 金发科技 8,117,205.07 2.18
89 300037 新宙邦 8,116,943.85 2.18
90 000831 *ST 关铝 8,011,299.57 2.15
91 600551 时代出 版 7,805,781.81 2.10
92 000503 海虹控 股 7,711,670.00 2.07
93 300124 汇川技 术 7,708,987.88 2.07
94 600987 航民股 份 7,655,980.99 2.06
95 002064 华峰氨 纶 7,571,577.00 2.04
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,892,403,589.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,849,663,592.75
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
1 国家债 券 6,888,700.00 2.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 20,000,000.00 6.14
5 企业短 期融 资券 80,783,000.00 24.81
6 中期票 据 - -
7 可转债 620,736.04 0.19
8 其他 - -
9 合计 108,292,436.04 33.26
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041460098 14 汉 当科
CP001
300,000 30,336,000.00 9.32
2 041453116 14 天原
CP003
300,000 30,279,000.00 9.30
3 041472019 14 川 铁集
CP002
200,000 20,168,000.00 6.19
4 112098 11 新野 02 200,000 20,000,000.00 6.14
5 159902 15 贴 现国 债
02
70,000 6,888,700.00 2.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 481,006.25
2 应收证 券清 算款 7,223,562.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,404,403.19
5 应收申 购款 205,086.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,314,059.07
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002353 杰瑞股 份 8,382,150.00 2.57 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,947 59,034.17 994,255.79 0.43% 232,013,608.47 99.57%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
22,839.93 0.0098%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 11 日 ） 基金 份额 总额
1,019,276,286.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 313,036,070.53
本报告 期基 金总 申购 份额 25,536,396.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,564,603.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,007,864.26
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年 5 月 20 日 ，经 平 安大华 基金 管理 有限 公司 股东会 审议 通过 ，冯 方女 士出任 监事 ， 林
卸伟先 生不 再担 任监 事。
2015 年 6 月 12 日 ，经 平 安大华 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ，汪 涛先 生出任 公司 副 总
经理。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人 员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 1,977,443,396.42 52.84% 1,800,259.07 59.39% -
华创证券 1 1,664,707,648.53 44.49% 1,140,160.61 37.61% -
中投证券 1 99,916,137.54 2.67% 90,963.80 3.00% -
方正证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期内 本基 金 租用证 券公 司交 易单 元变 更情况 ：
（1 ） 报告 期内 新增2 个 交 易单元 ：国 信证 券（ 上 海1 个） 、华 创证 券（ 上海1 个） 。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 10,289,495.60 5.00% 31,000,000.00 34.17% - -
华创证券 134,684,542.25 65.41% 59,733,000.00 65.83% - -
中投证券 60,931,801.29 29.59% - - - - 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
方正证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华基 金管 理有 限公 司2014
年12 月 31 日基 金净 值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 1 日
2
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 齐鲁证券 网上
交 易基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 20 日
3
关 于平 安大华 基金 管理有限 公司
旗 下基 金参与 天天 基金费 率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 14 日
4
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金所持 停牌 股票科大 讯飞
（002230 ） 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 16 日
5
平 安大 华旗下 基金 关于新增 上海
联 泰资 产管理 有限 公司为基 金代
销 机构 并开通 基金 转换、定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
6
平 安大 华旗下 基金 关于新增 广发
证 券股 份有限 公司 为基金代 销机
构 并开 通基金 转换 、定期定 额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 5 日
7
平 安大 华旗下 基金 关于新增 一路
财 富（ 北京） 信息 科技有限 公司
为 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转
换、定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 11 日
8 平 安大 华基金 管理 有限公司 高级 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 6 月 17 日 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
管理人 员变 更公 告 券报、 证券 时报
9
平 安大 华旗下 基金 关于新增 上海
汇 付金 融服务 有限 公司为基 金代
销 机构 并开通 基金 转换、定 期定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 19 日
10
平 安大 华旗下 基金 关于新增 申 万
宏 源证 券有限 公司 为基金代 销机
构 并开 通基金 转换 、定期定 额投
资业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 19 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华保 本 混合型 证 券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路星 河发展 中心 大 厦5 楼
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华基金管理有限公司
2015 年8 月25 日
