融 通 通 利 系 列 证券 投 资 基 金 之
债券投资基金
2015 年 半 年 度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 8 月 25 日
融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通 利系 列证 券投 资基 金由融 通债 券投 资基 金、 融通深 证 100 指 数证 券投 资基金 和融 通 蓝
筹成长证券投 资基金共 同 构成。本报告 为融通通 利 系列证券投资 基金之子 基 金融通债券 投资基金
（以下 简称 “本 基金 ”）2015 年 半年 度报 告摘要 。
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据 《 融通 通利系 列证 券投 资基 金基 金合同 》 的 规定 ，
于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通债 券
基金主 代码 161603
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 9 月 30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 258,660,429.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通债 券A/B 类 融通债 券C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161603 161693
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 161603 161693
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 161653 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 169,182,606.52 份 89,477,822.78 份 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 的前 提下 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略 以组合 优化 为基 本策 略 ， 利用收 益曲 线模 型和 债券 品种定 价模 型 ， 在 获取 较 好
的稳定 收益 的基 础上 ，捕 捉市场 出现 的中 短期 投资 机会。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 属于相 对低 风险 的基 金品 种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 蒋松云
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088 、（0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 融通债 券A/B 类 融通债 券C 类
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 7,837,608.01 5,273,741.27
本期利 润 7,364,342.52 4,694,250.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0478 0.0415
本期基 金份 额净 值增 长率 4.55% 4.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1461 0.1379
期末基 金资 产净 值 194,230,595.97 101,997,509.17
期末基 金份 额净 值 1.148 1.140
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期 末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通债 券A/B 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.88% 0.09% 0.22% 0.04% 0.66% 0.05%
过去三 个月 4.55% 0.12% 1.20% 0.04% 3.35% 0.08%
过去六 个月 4.55% 0.14% 1.82% 0.08% 2.73% 0.06%
过去一 年 9.80% 0.18% 7.26% 0.16% 2.54% 0.02%
过去三 年 19.11% 0.13% 14.65% 0.10% 4.46% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
91.60% 0.18% 55.54% 0.10% 36.06% 0.08%
融通债 券C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.88% 0.06% 0.22% 0.04% 0.66% 0.02%
过去三 个月 4.40% 0.11% 1.20% 0.04% 3.20% 0.07%
过去六 个月 4.30% 0.13% 1.82% 0.08% 2.48% 0.05%
过去一 年 9.15% 0.18% 7.26% 0.16% 1.89% 0.02%
过去三 年 17.50% 0.14% 14.65% 0.10% 2.85% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
25.24% 0.13% 17.39% 0.10% 7.84% 0.03%
注：1 、融 通债券 A/B 类 的 基金业 绩比 较基 准表 现分 段计算 ，其 中：2009 年 12 月 31 日（含
此日） 之前 采用 “银 行间 债券综 合指 数 ” ，2010 年1 月 1 日起 使用 新基 准即 “中信 标普 全债 指数
收益率 ”。
2 、 融 通债 券C 类 “ 自基 金 合同生 效起 至今 ”即指 2012 年2 月 20 日 （ 基金 份额 分类日 ） 起至
本报告 期末 。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融 通基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 经中国 证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 三十 一只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 三十 只开 放式 基金 ，即融 通新 蓝筹 混合 基金 、融通 债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 、 融
通蓝筹 成长 混合 基金 、融 通行业 景气 混合 基金 、融 通巨 潮 100 指数 基金 （LOF ） 、融 通易 支付 货币
基金、融通动 力先锋混合基金、融通领 先成长混合基金（LOF） 、 融通内需 驱 动 混合基金 、融通深
证成份指数基 金、融通 四 季添利债券基 金、融通 创 业板指数基金 、融通医 疗 保健行业混 合基金、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利定 期 开放债券基 金、融通融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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健康产业灵活 配置混合 基 金、融通转型 三动力灵 活 配置混合基金 、融通互 联 网传媒灵活 配置混合
基金、融通新 区域新经 济 灵活配置混合 基金、融 通 通鑫灵活配置 混合基金 和 融通新 能源 灵活配置
混合基 金。 其中 ，融 通债 券基金 、融 通深 证 100 指 数基金 和融 通蓝 筹成 长混 合基金 同属 融通 通 利
系列证 券投 资基 金。 此外 ，公司 还 开 展了 特定 客户 资产管 理业 务 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金、 融通四 季添
利债券(LOF) 、 融 通通
源短融债 券、融 通七
天理财债 券、融 通岁
岁 添 利 定 期 开 放 债
券、融通 标普中 国可
转债指数 增强的 基金
经理
2013 年 12
月27 日
- 7
金融工 程硕 士 ， 经 济学 、 数
学双学 士 ， 具 有基 金从 业 资
格。2007 年7 月至 2012 年
8 月 在深 圳发 展银 行（ 现 更
名为平 安银 行 ） 工 作， 主 要
从 事 债 券 自 营 交 易 盘 投 资
与理财 投资 管理 。2012 年8
月 加 入 融 通 基 金 管 理 公 司
任投资 经理 。
韩海平
本基金、 融通通 福分
级债、 融 通通 瑞债 券、
融通通泰 保本的 基金
经理
2013 年 12
月19 日
2015 年 6
月 23 日
11
CFA，FRM ， 中 国科 学技 术 大
学经济 学硕 士 、 管 理科 学 和
计算机 科学 与技 术双 学士 ，
具 有 证 券 从 业 资 格 。2003
年10 月至2007 年4 月在招
商基金 管理 有限 公司 工作 ，
从 事 数 量 化 投 资 策 略 研 究
工作；2007 年 5 月至 2012
年9 月在 国投 瑞银 基金 管 理
有限公 司工 作 ， 历 任高 级 研
究员 、 基 金经 理、 固定 收 益
组副总 监 ； 2012 年9 月加入
融通基 金管 理有 限公 司。
注：任职日期 和离任日 期 指根据基金管 理人对外 披 露的任职日期 填写；证 券 从业年限以从 事
证券业 务相 关工 作的 时间 为计算 标准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 ， 经 济复 苏 压力依 然较 大， 内需 极度 疲软， 投资 增速 大幅 下行 ， 房地 产销 售虽
然较好 ，但 无法 传导 至地 产投资 ；工 业品 价格 在上 半年继 续下 跌， 并不 断创 出新低 ；社 融规 模较
去年同 期出 现了 大幅 萎缩 。 央行 在上 半年 三次 下 调 了基准 利率 和存 款准 备金 率。 债券 受到 基本 面
和货币 政策 的双 重推 动， 收益率 下行 ；由 于股 市火 热，对 债市 资金 分流 明显 ，导致 债券 收益 率下
行幅度 很小 。
投资方 面， 本基 金在 上半 年，保 持了 组合 资产 结构 及杠杆 的稳 健性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期内，融 通债券 A/B 类份额净值增 长率为 4.55%，融通债 券 C 类份 额 净值增长率 为
4.30% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 预计经济 仍 将保持低迷。 投资方面 ， 基建投资同比 增速已经 处 于较高水平， 难
以继续提高， 地方土地 财 政收入下降及 债务规范 限 制了地方政府 加杠杆； 地 产投资则受 到高库存
及人口红利拐 点的影响 难 以提升；制造 业投资受 产 能过剩及实际 利率高企 的 影响大概率 继续保持
低迷。央行仍 有必要在 下 半年继续宽松 货币以改 善 实体经济的融 资成本。 债 券利率在下 半年有望
继续下 行 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登 记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ， 截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 于2015 年1 月 14 日实施 利润 分配 ， 以2014 年 12 月 31 日的 可分 配收 益为基 准， 融通
债券A/B 类 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.10 元， 融通债 券 C 类 每 10 份基 金 份额派 发现 金红 利
0.10 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通债 券投资基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通债券 投 资基金的管理 人 ——融 通 基金管理有限 公司在融 通 债券投资基金 的
投资运作、基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在任融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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何损害基金份 额持有人 利 益的行为，在 各重要方 面 的运作严格按 照基金合 同 的规定 进行 。 本报告
期内， 融通 债券 投资 基金 对基金 份额 持有 人进 行 了1 次利 润分 配， 分配 金额 为 3,285,929.62 元 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对融通基金 管理有限公司 编制和披露 的融通债券投 资基金 2015 年半年度报 告
中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容进行了核 查，以上
内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,068,385.68 2,293,581.51
结算备 付金 12,210,822.54 19,228,696.91
存出保 证金 10,717.42 35,734.68
交易性 金融 资产 443,407,112.40 478,738,461.32
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 433,393,112.40 468,756,461.32
资产支 持证 券投 资 10,014,000.00 9,982,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,494,191.18
应收利 息 7,343,404.43 11,826,867.95
应收股 利 - -
应收申 购款 31,336,934.55 4,167,335.23
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 506,377,377.02 518,784,868.78
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款 180,999,760.00 172,599,820.00
应付证 券清 算款 10,005,387.03 -
应付赎 回款 15,865,950.84 2,770,781.71
应付管 理人 报酬 141,618.32 231,138.74
应付托 管费 47,206.10 77,046.26
应付销 售服 务费 26,358.80 64,534.12
应付交 易费 用 72,610.51 84,662.70
应交税 费 2,564,994.27 2,564,994.27
应付利 息 2,760.55 10,659.64
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 422,625.46 317,303.91
负债合 计 210,149,271.88 178,720,941.35
所有者权益：
实收基 金 258,660,429.30 307,552,276.07
未分配 利润 37,567,675.84 32,511,651.36
所有者 权益 合计 296,228,105.14 340,063,927.43
负债和 所有 者权 益总 计 506,377,377.02 518,784,868.78
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 258,660,429.30 份。 其 中融通 债券 A/B
类基金 份额 净值 为1.148 元， 基 金份 额为169,182,606.52 份； 融 通债 券C 类 基 金份额 净值 为1.140
元，基 金份 额 为89,477,822.78 份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 债券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
一、收入 16,005,901.23 45,945,487.91
1.利息 收入 14,126,912.50 26,846,781.00
其中： 存款 利息 收入 115,811.09 278,685.12
债券利 息收 入 13,738,885.00 26,568,095.88
资产支 持证 券利 息收 入 272,216.41 -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 2,781,679.71 -9,192,163.75
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,781,679.71 -9,192,163.75
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 21 页
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 -1,052,755.87 28,137,975.36
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 150,064.89 152,895.30
减： 二、费用 3,947,307.82 9,324,333.88
1．管 理人 报酬 892,536.36 1,852,430.41
2．托 管费 297,512.10 617,476.79
3．销 售服 务费 221,365.35 459,667.45
4．交 易费 用 7,059.40 18,071.57
5．利 息支 出 2,303,429.80 6,147,375.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,303,429.80 6,147,375.78
6．其 他费 用 225,404.81 229,311.88
三、利润总额 12,058,593.41 36,621,154.03
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 12,058,593.41 36,621,154.03
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 债券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
307,552,276.07 32,511,651.36 340,063,927.43
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,058,593.41 12,058,593.41
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-48,891,846.77 -3,716,639.31 -52,608,486.08
其中：1. 基 金申 购款 605,244,119.08 73,533,617.59 678,777,736.67
2. 基金 赎回 款 -654,135,965.85 -77,250,256.90 -731,386,222.75
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- -3,285,929.62 -3,285,929.62
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
258,660,429.30 37,567,675.84 296,228,105.14
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 21 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
529,799,219.24 -2,730,102.12 527,069,117.12
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 36,621,154.03 36,621,154.03
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
376,156,897.63 15,364,788.09 391,521,685.72
其中：1. 基 金申 购款 751,216,123.07 25,225,973.30 776,442,096.37
2. 基金 赎回 款 -375,059,225.44 -9,861,185.21 -384,920,410.65
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
905,956,116.87 49,255,840.00 955,211,956.87
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金本报告 期所采用 的 会计政策与最 近一期年 度 报告一致，会 计估计与 最 近一期年度报 告
不一致 。
6.4.2 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值 。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 21 页
6.4.2.3 差错更正的的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未租 用关 联方 的交易 单元 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 892,536.36 1,852,430.41
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 27,940.01 27,241.22
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.60% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日基金管 理 费＝前一日 基金资产
净值× 0.60 %÷ 当年 天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 21 页
月 30 日 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 297,512.10 617,476.79
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 20% ÷
当年天 数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通债 券A/B 类 融通债 券 C 类 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 167,229.81 167,229.81
新时代 证券 - 24.20 24.20
中国工 商银 行 - 28,089.43 28,089.43
合计 - 195,343.44 195,343.44
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通债 券A/B 类 融通债 券 C 类 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 404,866.62 404,866.62
中国工 商银 行 - 40,941.34 40,941.34
合计 - 445,807.96 445,807.96
注：1 、本 基金A/B 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费。
2 、 支付 基金 销售 机构 的销 售服务 费 按C 类 基金 份额 前一日 基金 资产 净 值0.35% 的年 费率 计提。
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 融通 债 券 C 类基 金份 额前 一日
基金资 产净 值 × 0.35 %÷ 当 年天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - 19,730,227.12 - - - - 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 21 页
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金管 理人 未运 用固 有资金 投本 基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 12,068,385.68 27,273.06 14,611,804.77 54,544.93
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 。
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期承销 的证 券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券持 有 的流通 受限 的证 券。
6.4.5.2 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.2.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 79,999,760.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101456069 14 甘 公投MTN002 2014-7-1 101.96 200,000
20,392,000.00
101462006 14 镇 城投MTN001 2014-7-1 107.75 200,000
21,550,000.00
101463004 14 豫 交投MTN001 2014-7-1 112.26 200,000
22,452,000.00
101573001 15 招 商地 产 MTN001 2014-7-1 101.26 200,000
20,252,000.00
合计
800,000
84,646,000.00
融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 21 页
6.4.5.2.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 101,000,000.00 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 443,407,112.40 87.56
其中： 债券 433,393,112.40 85.59
资产 支持 证券 10,014,000.00 1.98
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,279,208.22 4.79
7 其他各 项资 产 38,691,056.40 7.64
8 合计 506,377,377.02 100.00
7.2 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,243,000.00 33.84
其中： 政策 性金 融债 100,243,000.00 33.84
4 企业债 券 238,308,112.40 80.45
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 94,842,000.00 32.02
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 433,393,112.40
146.30 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 124782 14 遵 国投 299,900 31,315,558.00 10.57
2 124725 14 曲 靖投 289,960 31,309,880.80 10.57
3 101456069 14 甘 公投
MTN002
300,000 30,588,000.00 10.33
4 150308 15 进出 08 300,000 30,252,000.00 10.21
5 150305 15 进出 05 300,000 29,553,000.00 9.98
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1489149 14 通元 1B 100,000 10,014,000.00 3.38
7.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 不进 行主 动权 证投 资，本 报告 期末 未持 有因 投资可 分离 转债 而获 配的 权证。
7.7 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.7.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.7.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.7.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金投资的前十名 证券 发行主体本报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
7.8.2 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,717.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,343,404.43
5 应收申 购款 31,336,934.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,691,056.40
7.8.3 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
（户）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通债 券A/B 类 7,553 22,399.39 27,867,308.68 16.47% 141,315,297.84 83.53%
融通债 券C 类 839 106,648.18 65,563,008.72 73.27% 23,914,814.06 26.73%
合计 8,392 30,822.26 93,430,317.40
36.12% 165,230,111.90
63.88%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
融通债 券 A/B 类 2,179.26
0.0013%
融通债 券 C 类 2,492.62
0.0028%
合计 4,671.88 0.0018%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量
区间（ 万份 ）
本 公 司高 级 管理 人员 、 基金 投 资和 研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
融通债 券A/B 类 0
融通债 券C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
融通债 券A/B 类 0
融通债 券C 类 0
合计 0 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 融通债 券 A/B 类 融通债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2003 年9 月 30 日 ） 基 金份
额总额
873,462,694.11 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 163,264,781.78 144,287,494.29
本报告 期基 金总 申购 份额 516,095,721.24 89,148,397.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 510,177,896.50 143,958,069.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,182,606.52 89,477,822.78
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
自 2015 年 6 月 23 日 起， 韩海平 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理， 由王超 先生 继续 担任 本 基
金的基 金经 理 。 具 体内 容 请参 阅 2015 年6 月23 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券报 》 、 《证 券时 报》
和《证 券日 报》 上刊 登的 相关公 告 。
10.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告 期内 ， 基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变更 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
在本报 告期 内没 有涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生变 更。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 。 融通通利系列证券投资基金之债券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行 债券投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
上海证 券 21,064,145.15 100.00% 11,876,900,000.00 100.00% - -
中信建 投 - - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较 强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。 研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、本 报告 期内 基金 租用 交 易单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 五年 八月 二十 五日
