泰 达 宏 利 集利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日止
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利集 利债 券
基金主 代码 162210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 26 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 896,213,303.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 162210 162299
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 314,656,889.31 份 581,556,414.54 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 及保 持流 动性基 础上， 力求 实现 基 金财产 稳定 的当 期收 益 和 长
期增值 的综 合目 标。
投资策 略 （1 ） 战 略 性 资产 配 置 策略： 根 据 信 心 度对 风 险 进行预 估 和 分 配 ，从 而 决 定资
产的分 配。
（2 ） 固 定 收 益类 品 种 投资策 略 ： 利 率 预期 分 析 策略形 成 对 未 来 市场 利 率 变动
方向的 预期 ； 凸性 挖掘 策 略形成 对收 益率 曲线 形状 变化的 预期 判断 ； 信用 分 析
策略对 发债 企业 进行 深入 的信用 及财 务分 析 ； 对 于 含权债 券 ， 波 动性 交易 策 略
对其所 隐含 的期 权进 行合 理定价， 并根 据其 价格 的 波动水 平获 得该 债券 的 期 权
调整利 差；
（3 ） 股 票 投 资策 略 ： 新股申 购 策 略 根 据股 票 市 场整体 估 值 水 平 ，发 行 定 价水
平及一 级市 场资 金供 求及 资金成 本关 系 ， 制 定相 应 的新股 认购 策略 ； 二级 市 场
股票投 资策 略主 要关 注具 有持续 分红 能力 特征 的优 质上市 企业， 在符 合 基 金 整
体资产 配置 及本 基金 整体 投资风 格的 前提 下， 采用 “自下 而上 ” 的 个股 精 选 策
略。
（4） 权证 投资 策略: 依据 现代金 融投 资理 论， 计算 权证的 理论 价值 ， 结 合 对 权
证标的 证券 的基 本面 进行 分析， 评估 权证 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 上证 国债 指数 收益 率 +10%× 中证 红利 指数 收益 率。
风险收 益特 征 属于具 有较 低风 险收 益特 征的基 金品 种， 其 长期 平 均风险 和预 期收 益率 低 于 股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
属 于 具 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的
基 金 品 种 ， 其 长 期 平 均 风 险 和
预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、
属于具 有较 低风 险收 益特 征的基 金品 种，
其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票
型基金 、 混合 型基 金 ， 高 于 货币市 场基 金。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 集利 债券A 泰达宏 利集 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日- 2015
年6 月30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 54,794,772.83 105,277,192.52
本期利 润 35,184,610.92 69,662,943.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1340 0.1401
本期基 金份 额净 值增 长率 13.86% 13.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3679 0.3222
期末基 金资 产净 值 457,438,205.82 817,851,988.83
期末基 金份 额净 值 1.4538 1.4063
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利集 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-1.43% 0.74% 0.08% 0.36% -1.51% 0.38%
过去三 个
月
7.84% 0.85% 3.33% 0.29% 4.51% 0.56%
过去六 个
月
13.86% 0.85% 6.88% 0.24% 6.98% 0.61%
过去一 年 36.44% 0.71% 14.31% 0.19% 22.13% 0.52%
过去三 年 50.76% 0.43% 20.30% 0.16% 30.46% 0.27%
自基金 合
同生效 起
至今
65.65% 0.33% 39.76% 0.17% 25.89% 0.16%
泰达宏 利集 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-1.47% 0.74% 0.08% 0.36% -1.55% 0.38%
过去三 个
月
7.75% 0.85% 3.33% 0.29% 4.42% 0.56%
过去六 个
月
13.64% 0.85% 6.88% 0.24% 6.76% 0.61%
过去一 年 35.88% 0.71% 14.31% 0.19% 21.57% 0.52%
过去三 年 48.73% 0.43% 20.30% 0.16% 28.43% 0.27%
自基金 合
同生效 起
至今
60.61% 0.33% 39.76% 0.17% 20.85% 0.16%
注：集 利债 券基 金业 绩比 较基准 ： 90 %× 上证 国债 指 数收益 率 +1 0%× 中证 红利 指数收 益率
本基金 采用 上证 国债 指数 及中证 红利 指数 衡量 基金 的投资 业绩 ，其 主要 原因 如下： 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加权 而成 ， 具
有良好 的市 场代 表性 。
中证红利指数 挑选在上 海 证券交易所和 深圳证券 交 易所上市、现 金股息率 高 、分红比较 稳定、具
有一定 规模 及流 动性 的股 票作为 样本 股， 综合 反映 沪深证 券市 场高 股息 股票 的整体 状况 和走 势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 于 2008 年 9 月 26 日 成立 ，在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金
合同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏 利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利淘利
债券型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金在 内 的三十多只 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本基金 基
金经理 ，
固定收 益
部副总 经
理
2012 年 5 月
22 日
- 10
经济学 硕
士，毕 业
于厦门 大
学计统
系； 2004
年 7 月至
2006 年 9
月任职 于
厦门市 商
业银行 资
金营运
部，从 事
债券交 易
与研究 工
作；2006
年10 月至
2009 年 5
月就职 于
建信基 金
管理有 限
公司专 户
投资部 任
投资经
理；2009
年 5 月起
就职于 诺泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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安基金 管
理有限 公
司，任 基
金经理 助
理；2009
年 9 月至
2011 年12
月任诺 安
增利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ；
2011 年12
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
担任固 定
收益部 副
总经理 ；
2013 年 7
月 5 日至
今担任 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 固
定收益 部
总经理 ；
具备10 年
基金从 业
经验， 具
有基金 从
业资格 。
熊壮
本基金 基
金经理
2013 年 5 月
27 日
2015 年 6 月 17 日 6
金融学 硕
士；2008
年 7 月至
2012 年11
月任职 于
中国国 际
金融有 限
公司固 定
收益部 ，
从事债 券
研究与 投
资交易 工泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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作；2012
年11 月加
入泰达 宏
利基金 管
理有限 公
司，担 任
固定收 益
部基金 经
理助理 ；
具备 6 年
证券投 资
管理经
验， 2 年基
金从业 经
验，具 有
基金从 业
资格。
注 ： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表 中的 任职 日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵 守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的 单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，海外 方面，美 国 经济走出增长 低谷，有 望 重回复苏轨道 ，美联储 加 息态度较弱， 加
息时点延后到 下半年。 欧 元区经济在量 化宽松后 有 所好转，但仍 受希腊问 题 困扰，二季 度经济略
显疲弱 。日 本虽 然居 民消 费依然 疲弱 ，但 制造 业开 始企稳 。
国内方面，政 府逐步开 始 加大稳增长力 度，经济 呈 现出一定企稳 态势，然 而 基础仍不稳固 ，
工业增长和固 定 资产投 资 增速低位徘徊 ，CPI 连续 走低，通缩压 力较大， 但 房地产销售和 价格在
年中有 所回 暖 。 上 半年 ， 央行陆 续运 用降 准 、 降 息 、PSL 、MLF 等多 种工 具， 维持宽 松的 货币 环境 ，
降低企 业融 资成 本。
上半年 债券 市场 分化 明显 ， 收益 率曲 线中 长端 低位 震荡， 短端 在宽 松资 金面 引导下 大幅 下行 ，
总体看 来， 报告 期内 票息 较高的 中长 期信 用债 表现 好于利 率债 。
报告期 内 ， 债 券方 面 ， 我 们维持 适度 的杠 杆和 久期 ， 继 续以 信用 债投 资为 主 。 股 票市 场方 面，
我们适度参与 转债和股 市 行情，在股市 估值逐渐 高 企的过程中， 逐步降低 组 合转债和股 票仓位，
并积极 参与 新股 网上 申购 和可转 债一 级市 场发 行机 会，获 取了 较好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
集利基 金A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4538 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 13.86% ，同 期业泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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绩比较 基准 增长 率 为6.88% 。
集利基 金C
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4063 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 13.64% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为6.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 随着美国 经 济的企稳回升 ，市场对 美 联储加息预期 上升；欧 元 区预计仍将维 持
失业率 下行 缓慢 ，经 济温 和改善。
目前看来，国 内投资增 速 难有明显提升 ，随着积 极 财政政策推进 ，地方债 务 置换加快步伐 ，
下半年投资增 速有望逐 渐 回升。在经济 平稳和通 胀 低迷背景下， 预计近期 货 币政策仍将 宽松，年
内央行 仍有 可能 通过 各种 数量和 价格 手段 放松 货币 ，多渠 道引 导资 金进 入实 体经济 。
中长期看来， 债券市场 受 地方债务置换 、宽松货 币 政策、海外因 素、股债 翘 翘板等多重因 素
影响，债券收 益率存在 震 荡可能。因此 我们将维 持 谨慎操作的态 度，适度 的 组合久期和 杠杆，优
化持仓 结构 ，控 制好 组合 流动性 ，注 意防 范信 用风 险，同 时对 权益 市场 波动 保持谨 慎。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉 及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作的 情况 ， 本 基 金于2015 年1 月14 日A 类按 每 10 份基泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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金份额 派发 0.3700 元 进 行收益 分配 ，共 分配 13,265,478.20 元；C 类按 每 10 份基 金份 额派 发
0.4300 元 进行 收益 分配 ， 共分配 17,831,989.12 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利集 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 26,284,579.61 2,187,654.49
结算备 付金 5,199,377.67 31,395,556.07
存出保 证金 735,720.48 254,443.83
交易性 金融 资产 1,205,004,586.30 1,593,809,591.56
其中： 股票 投资 34,242,270.00 147,310,362.64
基金投 资 - -
债券投 资 1,170,762,316.30 1,446,499,228.92
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 45,000,000.00 28,000,162.00
应收证 券清 算款 48,313,749.60 20,913,980.43
应收利 息 14,721,214.85 27,971,907.31
应收股 利 - -
应收申 购款 2,827,378.55 5,064,152.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,348,086,607.06 1,709,597,448.24
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 500,000.00 699,564,333.63
应付证 券清 算款 - 20,379,927.49
应付赎 回款 68,588,798.99 1,065,559.96
应付管 理人 报酬 625,659.39 553,971.99
应付托 管费 208,553.14 184,657.36
应付销 售服 务费 316,715.85 192,559.04
应付交 易费 用 850,756.06 535,942.83
应交税 费 1,500,760.66 1,500,760.66
应付利 息 4,584.32 1,385,765.72
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,584.00 83,796.94
负债合 计 72,796,412.41 725,447,275.62
所有者权益：
实收基 金 896,213,303.85 759,542,238.10 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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未分配 利润 379,076,890.80 224,607,934.52
所有者 权益 合计 1,275,290,194.65 984,150,172.62
负债和 所有 者权 益总 计 1,348,086,607.06 1,709,597,448.24
注：报 告截 至日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 896,213,303.85 份 ，其 中 下属 A 类基 金份 额
314,656,889.31 份，C 类 基金份 额 581,556,414.54 份。 下属 A 类基 金份 额 净值 1.4538 元，C 类
基金份 额净 值1.4063 元。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 116,823,751.92 76,684,675.62
1.利息 收入 19,433,452.24 30,436,019.69
其中： 存款 利息 收入 224,253.44 228,253.96
债券利 息收 入 18,319,226.98 29,456,103.82
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 889,971.82 751,661.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 152,358,268.40 -21,641,787.47
其中： 股票 投资 收益 66,988,726.71 -6,179.16
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 83,889,113.58 -21,635,608.31
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,480,428.11 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-55,224,410.73 67,696,332.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
256,442.01 194,111.02
减： 二、费用 11,976,197.30 13,296,025.44
1．管 理人 报酬 3,024,502.50 2,385,932.78
2．托 管费 1,008,167.49 795,310.98
3．销 售服 务费 1,308,181.60 927,551.77
4．交 易费 用 2,390,831.85 29,558.13
5．利 息支 出 4,006,904.25 8,932,593.54 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,006,904.25 8,932,593.54
6．其 他费 用 237,609.61 225,078.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
104,847,554.62 63,388,650.18
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
104,847,554.62 63,388,650.18
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
759,542,238.10 224,607,934.52 984,150,172.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 104,847,554.62 104,847,554.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
136,671,065.75 80,718,868.98 217,389,934.73
其中：1. 基 金申 购款 1,314,956,365.37 485,525,449.15 1,800,481,814.52
2. 基金 赎回 款 -1,178,285,299.62 -404,806,580.17 -1,583,091,879.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -31,097,467.32 -31,097,467.32
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
896,213,303.85 379,076,890.80 1,275,290,194.65
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
926,957,209.94 -788,452.74 926,168,757.20 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 63,388,650.18 63,388,650.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
376,787,634.73 38,399,682.38 415,187,317.11
其中：1. 基 金申 购款 1,223,240,982.97 51,598,280.35 1,274,839,263.32
2. 基金 赎回 款 -846,453,348.24 -13,198,597.97 -859,651,946.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,303,744,844.67 100,999,879.82 1,404,744,724.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 傅国 庆（ 代任 总经 理）______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金 管理 人 负 责人
主 管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利集 利债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”， 原泰 达荷 银集 利债 券 型证券 投资 基
金) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可 【2008】第 955 号 《 关于 核准
泰达荷 银集 利债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》核 准，由 泰达 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2010 年
3 月 9 日更 名为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《泰 达荷
银集利债券型 证券投 资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集2,293,797,894.35 元， 业 经 普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2008) 第140 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达荷 银
集利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2008 年 9 月 26 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 2,294,126,340.90 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 328,446.55 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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司旗下公募基 金 名称 的 公告 》 ， 本基 金 自 公 告发 布 之日 起 更 名 为 泰 达 宏利 集 利债 券 型 证 券 投 资基
金。
根据《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利集利债 券 型证券投资基 金
招募说 明书 》 并报 中国 证 监会备 案 ， 本 基金 自募 集 期起根 据申 购费 用 、 赎 回 费用收 取方 式的 不同 ，
将基金 份额 分为 不同 的类 别。在 投资 者申 购时 收取 前端申 购费 用的 ，称 为 A 类；新 增不 收取 前 端
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金类 别， 称为 C 类 。本基 金 A 类、C 类
两种收 费模 式并 存， 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基金 份额和 C 类基 金 份额分 别计 算基 金份
额净值，计算 公 式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发售 在外的该 类 别基金份额 总数。投
资人可自由选 择申购某 一 类别的基金份 额，在基 金 管理人认为合 适的情况 下 ，基金管理 人可以根
据相关 法律 法规 的规 定， 提供本 基金 不同 基金 份额 类别之 间的 转换 服务 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利集利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 的投 资范围为国 债、央行 票据 、金融债、 企业(公司) 债 、资产 支持 证券、 可
转换公司债 券(含分离 交易 的可转换公 司债券)、 债券 回购等固定 收益类金 融工 具，以及股 票、权
证等权益类品 种和法律 法 规及中国证监 会批 准的 允 许基金投资的 其他金融 工 具。在正常 市场情况
下，本基金 资产配置 的比 例范围是： 本基金投 资于 债券类资产( 含可转换 债券)的比例不低 于基金
资产的 80% ，在一般 情况 下，基金资产 将主要投 资 于企业(公司)债 、金融债 、可转换债 券、国债
及央行票据等 。投资于 股 票等权益类证 券的比例 不 超过基金资产 的 20% ，其 中包括参与一 级市场
新股申购、投 资二级市 场 股票、持有可 转换公司 债 券转股后所得 股票以及 权 证等 。基金 持有现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资其他品 种，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准为： 上证 国债 指数 收益 率×90%+ 中 证红 利指 数收 益率 × 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利集利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3）
对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣
代缴 20% 的个 人所 得税 ， 暂不征 收企 业所 得税 。2013 年 1 月 1 日以前 ，对 基 金取得 的股 票的
股息、红利收 入，由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时暂减 按 50%计 入个 人应纳税所得 额，依
照现行 税法 规定即 20% 代 扣代缴 个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过1 年的 ，暂 减按25% 计入 应 纳税所 得额 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,024,502.50 2,385,932.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
120,831.08 106,532.14
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,008,167.49 795,310.98
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 767,751.44 767,751.44
中国银 行股 份有 限公 司 - 4,678.15 4,678.15
合计 - 772,429.59 772,429.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利集 利债 券
A
泰达宏 利集 利债 券C 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 834,499.49 834,499.49
中国银 行股 份有 限公 司 - 23,726.15 23,726.15
合计 - 858,225.64 858,225.64
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 C 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 C 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 41,837,081.64 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 59,000,000.00 105,518.64
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 34 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2008
年 9 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 -
期初持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.1144% -
项目
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
泰达宏 利集 利债 券A 泰达宏 利集 利债 券 C
基 金合 同生效 日（ 2008
年 9 月26 日 ） 持有 的基 金
份额
0.00 -
期初持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 -
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 9,987,015.58 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.7660% -
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 新增 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 26,284,579.61 93,515.61 3,177,142.95 58,844.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 34 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300480
光力科
技
2015 年 6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流通
受限
7.28 7.28 500 3,640.00 3,640.00 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 9,110 911,000.00 911,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 886,200 22,578,448.06 32,355,162.00 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
211.45
2015
年 7 月
13 日
276.80 500 3,570.00 105,725.00 -
泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 34 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 500,000.00 元，于 2015 年 7 月 17 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 34,242,270.00 2.54
其中： 股票 34,242,270.00 2.54
2 固定收 益投 资 1,170,762,316.30 86.85
其中： 债券 1,170,762,316.30 86.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 45,000,000.00 3.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,483,957.28 2.34
7 其他各 项资 产 66,598,063.48 4.94
8 合计 1,348,086,607.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,781,383.00 0.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
105,725.00 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 32,355,162.00 2.54
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 34,242,270.00 2.69
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 886,200 32,355,162.00 2.54
2 300147 香雪制 药 57,510 1,771,308.00 0.14
3 300431 暴风科 技 500 105,725.00 0.01 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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4 300486 东杰智 能 500 6,435.00 0.00
5 300480 光力科 技 500 3,640.00 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600219 南山铝 业 150,017,772.86 15.24
2 600023 浙能电 力 88,142,444.91 8.96
3 002521 齐峰新 材 80,342,573.58 8.16
4 600016 民生银 行 71,644,243.00 7.28
5 002408 齐翔腾 达 67,934,033.94 6.90
6 600067 冠城大 通 50,151,124.39 5.10
7 600138 中青旅 42,293,598.77 4.30
8 600026 中海发 展 33,055,652.17 3.36
9 000024 招商地 产 24,283,147.74 2.47
10 600755 厦门国 贸 21,126,414.20 2.15
11 600028 中国石 化 20,658,947.00 2.10
12 600802 福建水 泥 18,910,163.54 1.92
13 000089 深圳机 场 18,705,597.17 1.90
14 002029 七 匹 狼 13,674,891.48 1.39
15 601689 拓普集 团 13,126,297.76 1.33
16 600109 国金证 券 11,569,939.88 1.18
17 601818 光大银 行 11,448,757.00 1.16
18 000001 平安银 行 11,157,839.84 1.13
19 601398 工商银 行 11,036,326.40 1.12
20 601169 北京银 行 10,943,176.00 1.11
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 34 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600219 南山铝 业 193,019,487.43 19.61
2 600023 浙能电 力 110,125,112.02 11.19
3 002521 齐峰新 材 83,499,918.01 8.48
4 600109 国金证 券 81,662,561.81 8.30
5 002408 齐翔腾 达 73,942,734.18 7.51
6 600016 民生银 行 70,612,357.16 7.17
7 600067 冠城大 通 51,841,562.24 5.27
8 600026 中海发 展 37,294,522.86 3.79
9 600138 中青旅 36,356,639.56 3.69
10 600802 福建水 泥 27,832,674.38 2.83
11 002029 七 匹 狼 22,196,392.86 2.26
12 000089 深圳机 场 19,144,341.56 1.95
13 600755 厦门国 贸 18,304,447.99 1.86
14 600028 中国石 化 18,257,058.00 1.86
15 601689 拓普集 团 18,226,211.00 1.85
16 000002 万
科Ａ 14,683,369.00 1.49
17 300374 恒通科 技 13,177,143.00 1.34
18 601866 中海集 运 12,364,453.37 1.26
19 601398 工商银 行 11,362,399.68 1.15
20 601818 光大银 行 11,088,665.50 1.13
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 822,657,615.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,003,155,648.92
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 161,054,000.00 12.63
其中： 政策 性金 融债 161,054,000.00 12.63
4 企业债 券 296,217,316.30 23.23
5 企业短 期融 资券 662,460,000.00 51.95
6 中期票 据 50,120,000.00 3.93
7 可转债 911,000.00 0.07
8 其他 - -
9 合计 1,170,762,316.30 91.80
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150202 15 国开 02 1,100,000 110,594,000.00 8.67
2 011591002 15 京 能投
SCP002
800,000 80,208,000.00 6.29
3 011536002 15 中 外运
SCP002
700,000 69,881,000.00 5.48
4 041551027 15 深 能源
CP001
600,000 60,108,000.00 4.71
5 1480245 14 马 城投 债 500,000 53,025,000.00 4.16
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 出现被 监管 部门 立案 调查 的情况 ，在 报告 编制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 735,720.48
2 应收证 券清 算款 48,313,749.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,721,214.85
5 应收申 购款 2,827,378.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,598,063.48
泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 34 页
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 32,355,162.00 2.54 重大事 项
2 300431 暴风科 技 105,725.00 0.01 重大事 项
3 300480 光力科 技 3,640.00 0.00 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
集利
债券A
1,743 180,526.04 255,560,978.83 81.22% 59,095,910.48 18.78%
泰达
宏利
集利
债券C
1,390 418,385.91 567,416,805.32 97.57% 14,139,609.22 2.43%
合计 3,133 286,055.95 822,977,784.15 91.83% 73,235,519.70 8.17%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
集利债 券
A
66,349.08 0.0211%
泰达宏 利
集利债 券
C
17,094.21 0.0029%
合计
83,443.29 0.0093%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利集 利债 券A 0
泰达宏 利集 利债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利集 利债 券A 0
泰达宏 利集 利债 券C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利集 利债
券 A
泰达宏 利集 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2008 年9 月 26 日 ） 基 金份
额总额
1,620,067,528.70 674,058,812.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 351,784,884.24 407,757,353.86
本报告 期基 金总 申购 份额 324,332,944.20 990,623,421.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 361,460,939.13 816,824,360.49
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 314,656,889.31 581,556,414.54
泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、2015 年 4 月， 李 爱华先 生不 再担 任中 国银 行股份 有限 公司 托管 业务 部总经 理职 务。 上述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。 泰达宏利集利债券 2015 年半年 度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发华福 1 943,917,963.22 70.82% 859,342.11 70.82% -
齐鲁证券 1 388,987,548.98 29.18% 354,134.32 29.18% -
（一 ）本 基金 本报 告期 未 新增、 撤销 交易 席位 ；
（二） 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发华福 1,370,445,225.78 88.85% 7,633,000,000.00 89.55% - -
齐鲁证券 171,952,753.95 11.15% 890,462,000.00 10.45% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
