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泰达货币B(000700)

泰达货币:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2015 年半 年 度 报 告 
摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 泰达宏 利货 币 基金主 代码 162206 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,707,364,211.10 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 162206 000700 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 189,071,303.69 份 1,518,292,907.41 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 , 力 争为投 资者 获取 超过 业 绩比较 基准 的收 益。 投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础上 , 实施 稳健 的投 资风 格 和谨慎 的交 易操 作。 以价 值分析 为基 础, 数量 分析 为支持 , 采 用自 上而 下 确定投 资策 略和 自下 而上 个券选 择的 程序 , 运 用供 求分析 、 久 期偏 离、 收 益率曲 线配 置和 类属 配置 等积极 投资 策略,实 现基 金 资产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种, 其 预期 收益 率和 预 期风险 均低 于股 票 型 基金 、混合 型基 金 和 债券 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 陈沛 林葛 联系电 话 010-66577808 010-66060069 电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电话


400-69-88888 95599 传真 010-66577666 010-68121816


泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 30 页


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益


2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字 3.本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 泰达宏 利货 币A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3333% 0.0136% 0.1829% 0.0002% 0.1504% 0.0134% 过去三 个月 0.9639% 0.0095% 0.5863% 0.0004% 0.3776% 0.0091% 过去六 个月 2.1128% 0.0095% 1.2432% 0.0006% 0.8696% 0.0089% 过去一 年 4.3505% 0.0086% 2.7281% 0.0007% 1.6224% 0.0079% 过去三 年 13.2687% 0.0072% 8.7315% 0.0006% 4.5372% 0.0066% 基金级 别 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年6 月30 日) 报告期( 2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 4,593,282.32 21,874,326.44 本期利 润 4,593,282.32 21,874,326.44 本期净 值收 益率 2.1128% 2.2343% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 189,071,303.69 1,518,292,907.41 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 30 页


自基金 合同 生效起 至今 33.4747% 0.0071% 26.9890% 0.0017% 6.4857% 0.0054% 泰达宏 利货 币B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3530% 0.0136% 0.1829% 0.0002% 0.1701% 0.0134% 过去三 个月 1.0243% 0.0095% 0.5863% 0.0004% 0.4380% 0.0091% 过去六 个月 2.2343% 0.0095% 1.2432% 0.0006% 0.9911% 0.0089% 自基金 合同 生效起 至今 4.1535% 0.0090% 2.4322% 0.0007% 1.7213% 0.0083% 1.本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。 2.本基 金的 业绩 比较 基准 为税后 一年 期银 行定 期存 款利率 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 30 页


注: 本 基金 成立 于2005 年11 月 10 日 , 本 基金 在建 仓 期结束 时及 截止 报告 期末 各项投 资比 例已 达 到基金 合同 规定 的比 例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险 预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股 票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配 置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 30 页


先中小盘股票 型证券 投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证 券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、 泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利淘利 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 泰达 宏利创盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起 点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金在 内 的三十多只 证券投资 基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金 基 金经理 2015 年 3 月 26 日 - 7 理学学 士;2008 年 7 月加 入泰达 宏 利基金 管 理有限 公 司,担 任 交易部 交 易员, 负 责债券 交 易工作 ; 2013 年 9 月至 2014 年 9 月, 担任固 定 收益部 研 究员, 从 事债券 研 究工作 ; 2014 年10 月至 2015 年 2 月, 担任固 定 收益部 基 金经理 助泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 30 页


理; 具备 7 年基金 从 业经验 ,7 年证券 投 资管理 经 验,具 有 基金从 业 资格。 胡振仓 本基金 基 金经理 2009 年 5 月 23 日 2015 年 6 月 11 日 12 金融学 硕 士; 2003 年 7 月至 2005 年 4 月就职 于 乌鲁木 齐 市商业 银 行,从 事 债券交 易 与研究 工 作,首 席 研究员 ; 2006 年 3 月至 2006 年 6 月就 职于国 联 证券公 司,从 事 债券交 易 工作, 高 级经理 ; 2006 年 7 月至 2008 年 3 月就 职于益 民 基金管 理 有限公 司,其 中 2006 年 7 月至 2006 年11 月任 益民货 币 市场基 金 基金经 理 助理, 2006 年 12 月至泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 30 页


2008 年 3 月任益 民 货币市 场 基金基 金 经理; 2008 年 4 月加盟 泰 达宏利 基 金管理 有 限公司 。 12 年 证券 从业经 验, 9 年基 金从业 经 验,具 有 基金从 业 资格。 注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、 信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规 行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易, 整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照 时间 优先 ,价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令,未 发生 任何 利益 输送 的情况 。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 30 页


4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、 事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工 作进行稽核。 在本报告 期 内,本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% , 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚 情况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年上 半年 , 美 国经 济 从底部 走出 , 房 地产 价格 和劳动 者收 入进 入上 行通 道, 美 联储 态度 较市场 预期 鸽派 ,加 息时 点可能 延展 到9 月联 储会 议期间 。欧 洲经 济数 据持 续小幅 好转 。 国内经济下行 压力不减 , 中微观数据显 示工业生 产 企稳的基础并 不牢固, 基 建投资保持较 高 增速,制造业投资疲弱 , 房地产销售有所好转, 消 费较为稳定,贸易顺 差维 持衰退式高位;PPI 同比跌 幅继 续扩 大, 肉类 价格上 扬对 CPI 形 成支 撑 ,受到 下半 年基 数较 低影 响,6 月 CPI 或 达到 年内低点;财 政方面, 地 方政府债放量 发行,国 务 院继续加大财 政投放力 度 ;央行进行 多次降准 降息操 作 , 并采 用逆 回购 、MLF 、PSL 等 工具 提供 流 动性。 债券市 场方 面, 新 股 IPO 造成短 端收 益率 的明 显波 动,中 短期 限品 种收 益率 波段下 行, 长 端 受制于 地方 债的 放量 ,保 持高位 窄幅 震荡 。收 益率 曲线陡 峭化 。 操作上,本基 金采取相 对 弹性的投资策 略,保持 中 性久期,在收 益率箱体 震 荡期间,积极 进 行波段 操作 ,适 当增 加债 券配置 ,降 低存 款比 例。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 货币A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为2.1128% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为1.2432% 。 货币B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为2.2343% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为1.2432% 。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 30 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2015 年下 半年 , 预 计 美国和 欧洲 经济 继续 平稳 增长 , 美 联储 可能 有 1 次 加息 , 或 给人 民 币汇率带来一 定压力。 国 内经济数据可 能出现零 星 亮点,环比改 善可期。 通 胀在猪价的 带动下继 续上行 ,但 央行 货币 政策 仍然会 保持 中性 偏宽 松, 流动性 整体 无虞 。 IPO 重启之 前,短端 更加 受益于宽松的 货币政策 , 可能创出年内 新低。对 基 本面预期的调 整 修正给长债带 来一定波 段 性机会,但空 间不大。 信 用 利差预计有 进一步压 缩 空间,并一 段时间维 持低位。但需 警惕流动 性 黑天鹅事件。 因此,货 币 基金在充分防 范信用风 险 的前提下, 仍然将保 持一定仓位的 中低评级 短 融配置, 保持 中性的久 期 策略,利用高 评级短融 和 短久期回购 保持组合 的流动 性, 继续 进行 积极 的波段 操作 。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主 管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本 基金 合同 约定 ,本 基金于 本报 告期 累计 分配 收益 26,467,608.76 元, 其中货 币 A 本报 告期累 计分 配收 益4,593,282.32 元; 货 币 B 本 报告 期累计 分配 收 益 21,874,326.44 元。 本基 金按 红利再 投资 形式 于每 月中 旬集中 结转 至基 金持 有人 账户累 计 21,408,421.08 元,其 中货 币 A 结转 至基金 持有 人账 户累 计3,900,689.81 元 ;货 币B 结 转至基 金持 有人 账户 累 计1,750,7731.27 元。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 30 页


4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万 元的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管泰达宏 利货币市 场 基金的过程中 ,本基金 托 管人 —中国农 业银行股 份 有限公司严格 遵 守《证券投 资基金法 》等 相关法律法 规的规定 以及 《泰达宏利 货币市场 基金 金基金合同》 、 《泰达 宏利货币市场 基金托管 协 议》的约定, 对泰达宏 利 货币市场基金 管理人 — 泰 达宏利基金 管理有限 公司2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基 金的 投 资运作 , 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要 的投资 监督 ,认 真履 行了 托管人 的义 务, 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本托管人认为 ,泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利货币市场 基金的投 资 运作、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上,不存 在损害基 金份额持有人 利益的行 为 ;在报告期内 ,严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规,在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人认为 ,泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 货币市场基 金半年度 报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、 完整, 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 30 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 泰达 宏利 货币 市场基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 50,388,973.91 110,294,767.65 结算备 付金 2,054,990.00 465,000.00 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 1,531,008,578.19 753,761,181.94 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 1,531,008,578.19 753,761,181.94 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 218,100,847.15 47,800,281.70 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 19,577,554.00 20,784,662.37 应收股 利 - - 应收申 购款 21,221,666.09 500.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 15,000.00 - 资产总 计 1,842,367,609.34 933,106,393.66 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 129,999,735.00 135,399,596.90 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 589,106.98 424,238.90 应付托 管费 178,517.27 128,557.25 应付销 售服 务费 55,043.13 82,160.76 应付交 易费 用 60,329.73 67,672.30 应交税 费 51,309.84 51,309.84 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 30 页


应付利 息 4,538.97 14,956.07 应付利 润 3,873,223.18 1,415,573.38 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 191,594.14 97,130.00 负债合 计 135,003,398.24 137,681,195.40 所有者权益:


实收基 金 1,707,364,211.10 795,425,198.26 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 1,707,364,211.10 795,425,198.26 负债和 所有 者权 益总 计 1,842,367,609.34 933,106,393.66 注: 报告 截止 日 2015 年6 月 30 日 ,基 金份 额总 额1,707,364,211.10 份。 其 中 A 类 基金 份额 净 值 1.00 元 , 基 金 份 额 总 额 189,071,303.69 份;B 类基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 1,518,292,907.41 份。


6.2 利润表 会计主 体: 泰达 宏利 货币 市场基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 一、收入 31,346,373.12 17,018,693.69 1.利息 收入 22,916,718.21 14,334,465.25 其中: 存款 利息 收入 2,405,022.63 3,330,827.90 债券利 息收 入 12,924,426.37 7,082,419.31 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 7,587,269.21 3,921,218.04 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 8,412,838.73 2,684,228.44 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 8,412,838.73 2,684,228.44 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 16,816.18 - 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 30 页


列) 减: 二、费用 4,878,764.36 2,693,365.59 1.管 理人 报酬 2,096,259.07 998,774.43 2.托 管费 635,230.03 302,658.91 3.销 售服 务费 325,471.91 756,647.38 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 1,587,249.31 416,615.28 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,587,249.31 416,615.28 6.其 他费 用 234,554.04 218,669.59 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 26,467,608.76 14,325,328.10 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 26,467,608.76 14,325,328.10


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰达 宏利 货币 市场基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 795,425,198.26 - 795,425,198.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 26,467,608.76 26,467,608.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 911,939,012.84 - 911,939,012.84 其中:1. 基 金申 购款 5,261,492,508.62 - 5,261,492,508.62 2. 基金 赎回 款 -4,349,553,495.78 - -4,349,553,495.78 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -26,467,608.76 -26,467,608.76 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,707,364,211.10 - 1,707,364,211.10 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 30 页


项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 156,736,411.87 - 156,736,411.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 14,325,328.10 14,325,328.10 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 913,915,185.26 - 913,915,185.26 其中:1. 基 金申 购款 3,951,962,075.35 - 3,951,962,075.35 2. 基金 赎回 款 -3,038,046,890.09 - -3,038,046,890.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -14,325,328.10 -14,325,328.10 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,070,651,597.13 - 1,070,651,597.13


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 傅国 庆( 代任 总经 理)______














______ 傅 国庆______














____ 王泉____








基 金管 理人 负责 人


























主管 会计工 作负 责人














会计 机构 负责 人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏 利货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”, 原湘 财荷银 货币 市场 基金 , 后 更名为 泰达 荷银 货币市场基金) 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监 基 金字[2005] 第 161 号《关于同意 湘财荷银 货 币市场基金设 立的批复 》 核准,由湘财 荷银基金 管 理有限公司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷 银基金 管理 有限 公司 , 于2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有 限公司)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《湘 财荷 银货 币市 场基 金 基金合 同 》 负 责公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 4,642,951,338.78 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 164泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 30 页


号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案 , 《湘 财 荷银货币市场 基金基金 合 同》于 2005 年 11 月 10 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,643,264,492.55 份 基 金份额 ,其 中认 购 资金利 息折 合313,153.77 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 中 国农业 银行 ”) 。 经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 货币 市场 基金 。 根据 本基 金的 基金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司旗 下公 募基 金名 称的公 告》 ,本 基金 自公 告 发布之 日起 更名 为泰 达宏 利货币 市场 基金 。 根据《关于泰 达宏利货 币 市场基金实施 份额分类 修 改基金合同、 招募说明 书 和托管协议的 公 告》 , 自 2014 年 8 月 6 日 起,本 基金 根据 投资 者持 有的基 金份 额数 量级 别将 基金份 额分 为 A 类和 B 类,不同级 别的基金 份 额适用不同费 率的销售 服 务费;并根据 投资者基 金 交易账户所 持有份额 数量是 否不 低 于300 万份 进行不 同级 别基 金份 额的 判断和 处理 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《泰达宏利货 币 市场基金基 金合同》 的有 关规定,本 基金的投 资范 围为现金, 一年以内( 含一 年)的银行定 期存款 和大额 存单 ,剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券, 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票 据和债券回购 ,以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。本 基金的 业绩 比较 基准 为: 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利货币 市场 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 30 页


公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂 牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进 行估值 。 除上述会计估 计变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差 错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的 公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂 牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进 行估值 。 除上述 会计 估计 变更 事项 外,本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 30 页


本报告 期没 有存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,096,259.07 998,774.43 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 158,236.20 146,771.08 注:支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净 值 X 0.33% / 当年 天数 。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 30 页


6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 635,230.03 302,658.91 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。


6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币 B 合计 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 19,540.20 35,803.68 55,343.88 中国农 业银 行股 份有 限公 司 16,368.89 - 16,368.89 合计 35,909.09 35,803.68 71,712.77 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币 B 合计 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 362,678.01 - 362,678.01 中国农 业银 行股 份有 限公 司 48,844.61 - 48,844.61 合计 411,522.62 - 411,522.62 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ,逐日累 计至每月月底 ,按月支 付 给泰达宏利基 金管理有 限 公司,再由泰 达宏利基 金 管理有限公 司计算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 和 B 类基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和 0.01% 。其 计算 公式 为: 日 销售服 务费 =前 一日 基金 资产净 值 × 对应 级别 约定 年费率/ 当 年天 数 。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 30 页


6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农业银行 - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农业银行 - 30,042,230.14 - - - -


6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





















































泰达 宏利 货币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中国农业银行 涟源市支行 291.58 0.0002% 286.22 0.0001% 泰达宏利民生 加银定向增发 1 号资产管理 计划 2,686,609.56 1.4210% - - 泰达宏利鼎新 交通银行定向 增发 1 号资产 管理计划 1,895,652.69 1.0026% - - 本基金的除基 金管理人 之 外的关联方在 本报告期 内 与上年度可比 期间内均 未 投资泰达宏 利货币市 场基 金B 类 基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 30 页








单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 388,973.91 292,733.16 809,563.83 24,452.62 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按约 定利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额129,999,735.00 元。 是以 如下 债券 作 为质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 100230 10 国开30 2015 年7 月1 日 100.40 300,000 30,120,000.00 130212 13 国开12 2015 年7 月1 日 98.63 300,000 29,589,000.00 140230 14 国开30 2015 年7 月1 日 100.48 200,000 20,096,000.00 150206 15 国开06 2015 年7 月1 日 100.92 200,000 20,184,000.00 150211 15 国开11 2015 年7 月1 日 100.35 300,000 30,105,000.00 合计





1,300,000 130,094,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 30 页


§7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,531,008,578.19 83.10 其中: 债券 1,531,008,578.19 83.10








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 218,100,847.15 11.84 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,443,963.91 2.85 4 其他各项 资产 40,814,220.09 2.22 5 合计 1,842,367,609.34 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.80 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 129,999,735.00 7.61 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上表中, 报表期内 债 券回购融资余 额为报告 期 内每日的融资 余额的合 计 数,报告期 内债券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2015 年6 月16 日 21.68 大额赎 回 2015 年 6 月 23 日调 整完毕 2 2015 年6 月17 日 38.96 大额赎 回 2015 年 6 月 23 日调泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 30 页


整完毕 3 2015 年6 月18 日 30.26 大额赎 回 2015 年 6 月 23 日调 整完毕 4 2015 年6 月19 日 30.89 大额赎 回 2015 年 6 月 23 日调 整完毕


7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














160 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 160 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未出 现超 过180 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 11.25 7.61 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 22.24 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.74 - 3 60 天( 含) —90 天 9.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 21.73 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 40.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 105.52 7.61


泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 30 页


7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 149,765,914.04 8.77 其中: 政策 性金 融债 149,765,914.04 8.77 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,381,242,664.15 80.90 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,531,008,578.19 89.67 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 29,652,731.29 1.74 注:附息债券 的成本包 括 债券面值和折 溢价,贴 现 式债券的成本 包括债券 投 资成本和内 在应收利 息。 7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041563006 15 首钢 CP001 1,000,000 100,345,499.28 5.88 2 041477001 14 蓝 色光 标CP001 600,000 60,343,745.21 3.53 3 041460106 14 海 沧投 资CP002 600,000 60,206,190.12 3.53 4 071542004 15 西 部证 券CP004 600,000 60,048,704.12 3.52 5 011537006 15 中 建材 SCP006 600,000 59,993,547.06 3.51 6 011599079 15 深 投控 SCP001 500,000 50,134,819.46 2.94 7 011470007 14 赣 高速 SCP007 500,000 50,119,835.79 2.94 8 071501005 15 招商 CP005 500,000 49,995,586.34 2.93 9 071511006 15 国 信证 500,000 49,992,212.54 2.93 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 30 页


券CP006 10 041572008 15 绵 阳投 控CP001 500,000 49,977,827.24 2.93


7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 57 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4055%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0060% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2403%


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.8 投资组合报告附注 7.8.1


本基金采用摊 余成本法 计 价,即计价对 象以买入 成 本列示,按票 面利率或 商 定利率每日计 提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 7.8.2


本基金 本报 告期 内没 有持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20 % 的情 况。 7.8.3








本基 金本报告 期内投 资的前十名证 券的发行 主 体未出现被监 管部门立 案 调查的情况, 在报告 编制前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。 7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 30 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 19,577,554.00 4 应收申 购款 21,221,666.09 5 其他应 收款 15,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 40,814,220.09


7.8.5 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 1 .由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 .报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 泰达 宏利 货币 A 15,222 12,420.92 7,938,670.41 4.20% 181,132,633.28 95.80% 泰达 宏利 货币 B 25 60,731,716.30 1,469,694,823.43 96.80% 48,598,083.98 3.20% 合计 15,247 111,980.34 1,477,633,493.84 86.54% 229,730,717.26 13.46% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 泰达宏 利货 262,409.57 0.1388% 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 30 页


持有本 基金 币A 泰达宏 利货 币B 0.00 0.0000% 合计 262,409.57 0.0154%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 泰达宏 利货 币A 0~10 泰达宏 利货 币B 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 泰达宏 利货 币A 0 泰达宏 利货 币B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年11 月 10 日 ) 基金 份额总 额 4,643,264,492.55 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 251,294,109.86 544,131,088.40 本报告 期基 金总 申购 份额 806,363,771.46 4,455,128,737.16 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 868,586,577.63 3,480,966,918.15 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,071,303.69 1,518,292,907.41


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内本 基金 没有 召开 基金份 额持 有人 大会 。 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 30 页


10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的 公告》 ,聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。 2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的 公告》 , 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 , 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起 代任总 经理 职务 。 3 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。 10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本报 告期 内 , 本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中银国际 1 - - - - - 泰达宏利货币 2015 年半年度报 告摘要 第 30 页 共 30 页


渤海证券 1 - - - - - (一) 本报 告期 本基 金未 新 增 、撤 销席 位; (二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位, 选择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 中银国际 - - 534,900,000.00 50.60% - - 渤海证券 - - 522,162,000.00 49.40% - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日