泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利瑞 利债 券
基金主 代码 000387
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年11 月 14 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 683,214,676.52 份
份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利瑞 利债 券 A 泰达宏 利瑞 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000387 泰达宏 利瑞 利债 券 B
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 187,605,200.27 份 份 495,609,476.25 份 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于固 定收 益证券 ， 在 合理 控制 信用 风险的 基础 上， 通过 积极
主动的 管理 ，力 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 从利率 、 信 用等 角度 深入 挖掘信 用债 市场 投资 机会 ， 在有 效控 制流 动性 风险
及信用 风险 等风 险的 前提 下，力 争创 造稳 健收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 （全 价）
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险品 种， 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金， 低于 混合
型基金 和股 票型 基金 。
泰达宏 利瑞 利债 券A 泰达宏 利瑞 利债 券 B
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
为 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定
的基金 份额
为中高 预期 风险 、 预期 收 益相对 较
高的基 金份 额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010 －66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010 －66577666 010-66594942
泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 66,420,467.71
本期利 润 61,087,448.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0434
本期基 金份 额净 值增 长率 9.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1809
期末基 金资 产净 值 747,429,579.89
期末基 金份 额净 值 1.094
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-3.27% 0.88% -0.08% 0.05% -3.19% 0.83%
过去三 个
月
6.50% 0.99% 1.35% 0.10% 5.15% 0.89%
过去六 个
月
9.11% 0.72% 1.20% 0.10% 7.91% 0.62%
过去一 年 14.09% 0.51% 3.60% 0.11% 10.49% 0.40% 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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自基金 合
同生效 起
至今
18.38% 0.40% 6.81% 0.11% 11.57% 0.29%
注：1 、瑞 利债 券基 金业 绩 比较基 准： 中债 综合 指数 收益率(全价)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金成 立于2013 年11 月 14 日 ， 建仓 期6 个月 。 本 基金 在建 仓期 结束 时 及截止 报告 期末 各
项投资 比例 已达 到基 金合 同规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限 公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基 金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型证券投 资 基金、泰达宏 利聚利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利全球 新格局证
券投资 基金 、 泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 证券 投资 基金 、
泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达 宏利信 用合 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、
泰达宏利瑞利 分级债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利淘利
债券型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、 泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴 伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利蓝筹 价 值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 思路灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利创 益灵活配 置 混合型证券投 资基金在 内 的三十多只 证券投资
基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2013 年11 月
14 日
- 10
经 济 学 硕
士 ， 毕 业
于 厦 门 大
学计统
系； 2004
年 7 月至
2006 年 9
月 任 职 于
厦 门 市 商
业 银 行 资
金营运
部 ， 从 事
债 券 交 易
与 研 究 工
作； 2006
年10 月至
2009 年 5
月 就 职 于
建 信 基 金
管 理 有 限
公 司 专 户
投 资 部 任泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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投资经
理； 2009
年 5 月起
就 职 于 诺
安 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 任 基
金 经 理 助
理； 2009
年 9 月至
2011 年12
月 任 诺 安
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
2011 年12
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 固 定
收 益 部 副
总 经 理 ；
2013 年 7
月 5 日至
今 担 任 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 固
定 收 益 部
总 经 理 ；
具备10 年
基 金 从 业
经 验 ， 具
有 基 金 从
业资格 。
熊壮
本 基 金 基
金经理
2013 年11 月
14 日
2015 年 6 月 17 日 7
金 融 学 硕
士；2008
年 7 月至
2012 年11
月 任 职 于
中 国 国 际
金 融 有 限
公 司 固 定泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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收 益 部 ，
从 事 债 券
研 究 与 投
资 交 易 工
作；2012
年11 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 担 任
固 定 收 益
部 基 金 经
理 助 理 ；
具备 7 年
证 券 投 资
管理经
验， 3 年基
金 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的 单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，海外 方面，美 国 经济走出增长 低谷，有 望 重回复苏轨道 ，美联储 加 息态度较弱， 加
息时点延后到 下半年。 欧 元区经济在量 化宽松后 有 所好转，但仍 受希腊问 题 困扰，二季 度经济略
显疲弱 。日 本虽 然居 民消 费依然 疲弱 ，但 制造 业开 始企稳 。
国内方面，政 府逐步开 始 加大稳增长力 度，经济 呈 现出一定企稳 态势，然 而 基础仍不稳固 ，
工业增长和固 定 资产投 资 增速低位徘徊 ，CPI 连续 走低，通缩压 力较大， 但 房地产销售和 价格在
年中有 所回 暖 。 上 半年 ， 央行陆 续运 用降 准 、 降 息 、PSL 、MLF 等多 种工 具， 维持宽 松的 货币 环境 ，
降低企 业融 资成 本。
上半年 债券 市场 分化 明显 ， 收益 率曲 线中 长端 低位 震荡， 短端 在宽 松资 金面 引导下 大幅 下行 ，
总体看 来， 报告 期内 票息 较高的 中长 期信 用债 表现 好于利 率债 。
报告期内，债 券方面， 我 们维持适度的 杠杆和久 期 ，继续以信用 债投资为 主 。此外，由于 股
市震荡上行， 多数行业 估 值高企，我们 在震荡中 逐 步降低转债仓 位，并积 极 参与可转债 一级市场
发行机 会， 获取 了较 好的 回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.094 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 9.11% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.20% 。 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 随着美国 经 济的企稳回升 ，市场对 美 联储加息预期 上升；欧 元 区预计仍将维 持
失业率 下行 缓慢 ，经 济温 和改善 。
目前看来，国 内投资增 速 难有明显提升 ，随着积 极 财政政策推进 ，地方债 务 置换加快步伐 ，
下半年投资增 速有望逐 渐 回升。在经济 平稳和通 胀 低迷背景下， 预计近期 货 币政策仍将 宽松，年
内央行 仍有 可能 通过 各种 数量和 价格 手段 放松 货币 ，多渠 道引 导资 金进 入实 体经济 。
中长期看来， 债券市场 受 地方债务置换 、宽松货 币 政策、海外因 素、股债 翘 翘板等多重因 素
影响，债券收 益率存在 震 荡可能。因此 我们将维 持 谨慎操作的态 度，适度 的 组合久期和 杠杆，优
化持仓 结构 ，控 制好 组合 流动性 ，注 意防 范信 用风 险，同 时对 权益 市场 波动 保持谨 慎。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报 告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 合同 的约 定， 在存续 期内 ，本 基金 不进 行收益 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利瑞 利分级 债券 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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银行存 款 807,600.29 1,705,975.28
结算备 付金 1,581,245.88 843,737.33
存出保 证金 66,532.09 27,526.64
交易性 金融 资产 807,714,685.62 2,101,725,038.50
其中： 股票 投资 33,312,857.72 -
基金投 资 - -
债券投 资 774,401,827.90 2,101,725,038.50
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,000,001.00 -
应收证 券清 算款 13,807,870.80 17,014,721.00
应收利 息 12,104,809.54 67,604,558.19
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 846,082,745.22 2,188,921,556.94
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 85,809,644.78 503,498,454.75
应付证 券清 算款 11,904,326.27 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 383,581.32 844,253.24
应付托 管费 127,860.44 281,417.75
应付销 售服 务费 54,157.50 345,188.86
应付交 易费 用 160,915.13 47,196.35
应交税 费 - -
应付利 息 14,821.55 392,285.18
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 197,858.34 99,000.00
负债合 计 98,653,165.33 505,507,796.13
所有者权益：
实收基 金 623,831,145.40 1,552,824,328.51
未分配 利润 123,598,434.49 130,589,432.30
所有者 权益 合计 747,429,579.89 1,683,413,760.81
负债和 所有 者权 益总 计 846,082,745.22 2,188,921,556.94 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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注：1 、报 告截 至日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 683,214,676.52 份， 其 中下 属 A 类 基金 份
额 187,605,200.27 份，B 类基金 份额 495,609,476.25 份。 下属 A 类 基金 份额 净值 1.005 元，B
类基金 份额 净 值1.128 元。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月
30 日
一、收入 73,261,768.22 79,373,993.98
1.利息 收入 35,127,577.63 56,451,472.56
其中： 存款 利息 收入 103,518.65 19,653,222.44
债券利 息收 入 33,854,755.19 33,272,943.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,169,303.79 3,525,307.07
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 43,467,209.59 6,455,597.52
其中： 股票 投资 收益 11,885,545.42 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 30,530,151.71 6,455,597.52
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,051,512.46 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
-5,333,019.00 16,386,923.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - 80,000.00
减： 二、费用 12,174,319.51 13,959,800.90
1．管 理人 报酬 4,443,688.51 7,115,942.98
2．托 管费 1,481,229.43 2,033,126.52
3．销 售服 务费 1,631,433.49 2,471,144.08
4．交 易费 用 338,639.82 47,332.13
5．利 息支 出 4,042,352.32 2,065,345.94
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,042,352.32 2,065,345.94
6．其 他费 用 236,975.94 226,909.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
61,087,448.71 65,414,193.08 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
61,087,448.71 65,414,193.08
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,552,824,328.51 130,589,432.30 1,683,413,760.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 61,087,448.71 61,087,448.71
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-928,993,183.11 -68,078,446.52 -997,071,629.63
其中：1.基 金申 购款 13,764,108.17 1,008,660.91 14,772,769.08
2.基金 赎回 款 -942,757,291.28 -69,087,107.43 -1,011,844,398.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
623,831,145.40 123,598,434.49 747,429,579.89
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,033,626,254.60 9,567,847.31 2,043,194,101.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 65,414,193.08 65,414,193.08 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-74,633,150.88 -1,749,073.86 -76,382,224.74
其中：1.基 金申 购款 993,168,177.47 23,275,508.03 1,016,443,685.50
2.基金 赎回 款 -1,067,801,328.35 -25,024,581.89 -1,092,825,910.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,958,993,103.72 73,232,966.53 2,032,226,070.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 傅国 庆（ 代任 总经 理）______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基 金管 理人 负责 人
主 管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基 本情 况
泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中国 证监会 ”) 证监许可 号 《关于核准泰 达宏利瑞利 分级债券型证 券投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和 国证 券投 资基 金法 》
和《泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,033,175,780.29 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2013) 第 719 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《泰 达宏 利瑞 利分 级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 14 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为2,033,626,254.60 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合450,474.31
份基金份额。 本基金 的 基 金管理人为泰 达宏利基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有
限公司(以 下简 称 “ 中国 银 行 ”) 。
根据《泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《泰 达宏利瑞 利 分级债券型证 券
投资基金招募 说明书》 并 报中国证监会 备案，本 基 金自募集期起 根据预期 收 益与预期风 险以及认
购费、申购费 、赎回费 、 销售服务费收 取方式的 不 同，将基金份 额分为不 同 的类别。其 中，瑞利泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 30 页
A 根据 基金 合同 的规 定获 取约定 收益 ； 本 基金 在扣 除瑞 利A 的本 金和 约定 收 益后的 全部 剩余 资产
归瑞利 B 享 有， 亏损 以瑞 利 B 的 资产 净值 为限 由瑞 利 B 首 先承 担。 本基金 A 类基金 份额 和 B 类
基金份额分别 计算基金 份 额净值，计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发 售在外的
该类别 基金 份额 总数 。投 资人可 自由 选择 认购 、申 购某一 类别 的基 金份 额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定收 益类金融 工 具，包括企 业债券、
公司债券、短 期融资券 、 地方政府债券 、商业银 行 金融债券、商 业银行次 级 债、可转换 公司债券
（含分 离交 易的 可转 换公 司债券 ） 、 资 产支 持证 券、 逆回购 、 国 债、 中 央银 行 票据、 政策 性金 融债
券、中期票据 、 银行存 款 等，以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 （但须符
合中国 证监 会相 关规 定） 。 本基金 不直 接从 一级 、 二 级市场 买入 股票 、 权证 等 权益类 资产 ， 但可 持
有因可转换债 券转股所 形 成的股票、因 所持股票 所 派发的权证以 及因投资 可 分离债券而 产生的权
证等。本基金 投资于债 券 类资产占基金 资产的比 例 不低于 80% ，其中在 任一 开放日及开放 日前二
十个工作日内 及开放日 后 二十个工作日 内可不受 上 述比例限制。 本基金所 指 债券类资产 包括企业
债券、公司债 券、短期 融 资券、地方政 府债券、 商 业银行金融债 券、商业 银 行次级债、 可转换公
司债券 （ 含分 离交 易 的 可 转换公 司债 券） 、 资产 支持 证券、 国 债、 中 央银 行票 据 、 政策性 金融 债券 、
中期票 据等 。本 基金 持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数收 益率(全价)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会 计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利瑞利 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 30 页
本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采 用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基 金买卖 股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 30 页
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
4,443,688.51 7,115,942.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 1,613,098.29 2,368,175.74 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 30 页
户维护 费
注：根据泰达 宏利基金 管 理有限公司《 关于降低 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 管理费并
修改基 金合 同和 托管 协议 的公告 》 自2014 年 11 月14 日起 ， 支 付基 金管 理人 泰 达宏利 基金 管理 有
限公司的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 0.60% 的年费率计提 ，成立至 调 整前本基金管 理人报
酬调整为按前 一日基金 资 产净值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月月 底 ，按月支付。 其计算
公式为 ：日 管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 ×约 定管理 费率/当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,481,229.43 2,033,126.52
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利瑞 利债 券A 泰达宏 利瑞 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
672.47 - 672.47
中国银 行股 份有 限公 司 616,570.92 - 616,570.92
合计 617,243.39 - 617,243.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利瑞 利债 券A 泰达宏 利瑞 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
2,054.32 - 2,054.32
中国银 行股 份有 限公 司 2,341,322.23 - 2,341,322.23
合计 2,343,376.55 - 2,343,376.55
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 A 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 30 页
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 A 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 A 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出 交易金 额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 274,400,000.00 42,005.42
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 807,600.29 59,404.34 1,158,116.85 67,118.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
张）
成本总 额 额
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月2 日
新债未
上市
100.00 100.00 10,510 1,051,000.00 1,051,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额76,809,644.78 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1380160 13 鲁信集团
债
2015 年7 月
6 日
100.99 610,000 61,603,900.00
041458064 14 鲁宏桥
CP001
2015 年7 月
7 日
101.30 180,000 18,234,000.00
合计
790,000 79,837,900.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 9,000,000.00 元 ， 于2015 年7 月1 日 （先 后） 到期 。 该 类交 易要求 本基 金转 入质
押库的 债券 ，按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 33,312,857.72 3.94
其中： 股票 33,312,857.72 3.94
2 固定收 益投 资 774,401,827.90 91.53
其中： 债券 774,401,827.90 91.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 30 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,001.00 1.18
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,388,846.17 0.28
7 其他各 项资 产 25,979,212.43 3.07
8 合计 846,082,745.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 15,425,487.08 2.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,173,436.24 0.42
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 14,713,934.40 1.97
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 33,312,857.72 4.46
泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 601398 工商银 行 2,786,730 14,713,934.40 1.97
2 600875 东方电 气 507,200 10,382,384.00 1.39
3 600219 南山铝 业 499,812 5,043,103.08 0.67
4 000089 深圳机 场 281,333 3,173,436.24 0.42
注：上 述股 票明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 46,307,427.36 2.75
2 601398 工商银 行 29,903,852.00 1.78
3 600875 东方电 气 20,288,070.00 1.21
4 600219 南山铝 业 18,639,402.76 1.11
5 600023 浙能电 力 12,284,437.70 0.73
6 002521 齐峰新 材 10,904,361.76 0.65
7 600067 冠城大 通 8,850,403.65 0.53
8 600028 中国石 化 7,432,352.18 0.44
9 000089 深圳机 场 6,914,882.72 0.41
10 601139 深圳燃 气 4,420,419.02 0.26
11 002408 齐翔腾 达 1,609,483.80 0.10
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 48,295,923.26 2.87
2 601398 工商银 行 21,099,296.70 1.25
3 600219 南山铝 业 18,312,419.64 1.09 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
4 600023 浙能电 力 13,739,567.00 0.82
5 600875 东方电 气 13,083,049.00 0.78
6 002521 齐峰新 材 9,442,190.37 0.56
7 600028 中国石 化 8,668,952.80 0.51
8 600067 冠城大 通 8,600,270.35 0.51
9 000089 深圳机 场 4,379,429.00 0.26
10 601139 深圳燃 气 3,855,603.50 0.23
11 002408 齐翔腾 达 1,325,774.12 0.08
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 167,555,092.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 150,802,475.74
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 41,319,170.00 5.53
其中： 政策 性金 融债 41,319,170.00 5.53
4 企业债 券 358,191,657.90 47.92
5 企业短 期融 资券 241,168,000.00 32.27
6 中期票 据 132,672,000.00 17.75
7 可转债 1,051,000.00 0.14
8 其他 - -
9 合计 774,401,827.90 103.61
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
1 1380160 13 鲁 信集 团债 900,000 90,891,000.00 12.16
2 1280044 12 攀 国投 债 580,000 63,562,200.00 8.50
3 1080050 10 宜 春城 投债 600,000 61,344,000.00 8.21
4 122078 11 东 阳光 550,000 56,540,000.00 7.56
5 101453021 14 粤 城建
MTN001
500,000 52,285,000.00 7.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基 金本 报告 期末 未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.11 报告期末本基金投资的国债 期货交易情况说 明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 66,532.09
2 应收证 券清 算款 13,807,870.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,104,809.54
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,979,212.43
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达 2,606 71,989.72 21,795,282.59 11.62% 165,809,917.68 88.38% 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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宏利
瑞利
债券
A
泰达
宏利
瑞利
债券
B
135 3,671,181.31 475,403,128.78 95.92% 20,206,347.47 4.08%
合计 2,741 249,257.45 497,198,411.37 72.77% 186,016,265.15 27.23%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
瑞利债 券
A
17,783.26 0.0095%
泰达宏 利
瑞利债 券
B
0.00 0.0000%
合计
17,783.26 0.0026%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利瑞 利债 券A 0~10
泰达宏 利瑞 利债 券B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利瑞 利债 券A 0
泰达宏 利瑞 利债 券B
0
合计
0
泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利瑞 利债
券 A
泰达宏 利瑞 利债
券B
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 14 日 ）基 金
份额总 额
1,423,593,016.48 610,033,238.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,156,422,110.71 495,609,476.25
本报告 期基 金总 申购 份额 14,772,769.08 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,011,844,398.71 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
28,254,719.19 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 187,605,200.27 495,609,476.25
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由公 司副 总经 理傅 国庆 先生 于5 月15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 本基 金托管 人、 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事物 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 135,655,082.25 89.96% 123,500.24 89.96% -
湘财证券 1 15,147,393.49 10.04% 13,790.30 10.04% -
（一） 本基 金本 报告 期无 新增、 撤销 交易 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序 ：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 泰达宏利瑞利债券 2015 年半年 度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 998,484,203.20 72.71% 4,032,600,000.00 94.88% - -
湘财证券 374,715,778.76 27.29% 217,500,000.00 5.12% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
