泰 达 宏 利 淘利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达淘 利债 券
基金主 代码 000319
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 6 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 144,306,161.69 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000319 000320
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 141,131,297.69 份 3,174,864.00 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略 依托基 金管 理人 自身 债券 评级体 系和 风险 控制 措施 ， 通 过积 极主 动的 管 理 ， 采
用自上 而下 和自 下而 上相 结合的 投资 策略 ，实 现风 险和收 益的 最佳 配比 。
业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 市场 中的 较低 风险 品种 ， 预 期收 益和 预期 风 险
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 淘利 债券A 泰达淘 利债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日- 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 9,028,086.25 2,268,951.73
本期利 润 9,528,514.83 3,008,629.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0637 0.0569
本期基 金份 额净 值增 长率 5.93% 6.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1250 0.1239
期末基 金资 产净 值 158,765,685.36 3,568,193.51
期末基 金份 额净 值 1.125 1.124
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达淘 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.00% 0.09% 0.30% 0.08% -0.30% 0.01%
过去三 个
月
3.50% 0.17% 2.27% 0.13% 1.23% 0.04%
过去六 个
月
5.93% 0.16% 2.60% 0.13% 3.33% 0.03%
自基金 合
同生效 起
至今
12.50% 0.22% 7.97% 0.16% 4.53% 0.06%
泰达淘 利债 券B
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个
月
0.18% 0.08% 0.30% 0.08% -0.12% 0.00%
过去三 个
月
3.59% 0.17% 2.27% 0.13% 1.32% 0.04%
过去六 个
月
6.14% 0.16% 2.60% 0.13% 3.54% 0.03%
自基金 合
同生效 起
至今
12.40% 0.21% 7.97% 0.16% 4.43% 0.05%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较基准 ：中 债总 财富 总指 数。
2 、本 基金 成立 于2014 年8 月6 日 。截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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本 基金 成立 于2014 年 8 月6 日 ， 截止 报告 期 末本基 金成 立不 满一 年 。 按基金 合同 规定 ， 自基
金合同生效起 六个月内 为 建仓期。本基 金在建仓 期 结束时及截止 报告期末 各 项投资比例 已达到基
金合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优
选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋 股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动 力量化策
略灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利复兴伟
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利新起 点 灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏 利蓝筹价
值混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 在内 的三十 多只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本基金 基
金经理
2014 年8 月6
日
2015 年 6 月 16 日 12
金融学 硕
士。2003
年 7 月至
2005 年4
月就职 于
乌鲁木 齐
市商业 银
行，从 事
债券交 易
与研究 工
作，首 席
研究员 ；
2006 年3
月至 2006
年 6 月就
职于国 联
证券公
司，从 事
债券交 易
工作， 高
级经理 ；
2006 年7
月至 2008泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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年 3 月就
职于益 民
基金管 理
有限公
司，任 基
金经理 ；
2008 年4
月加入 泰
达宏利 基
金管理 有
限公司 ，
任固定 收
益部副 总
经理。12
年证券 从
业经验 ，9
年基金 从
业经验 ，
具有基 金
从业资
格。
丁宇佳
本基金 基
金经理
2015 年6 月
16 日
- 7
理学学
士；2008
年 7 月加
入泰达 宏
利基金 管
理有限 公
司，担 任
交易部 交
易员， 负
责债券 交
易工作 ；
2013 年9
月至 2014
年 9 月，
担任固 定
收益部 研
究员， 从
事债券 研
究工作 ；
2014 年10
月至 2015
年 2 月，
担任固 定
收益部 基泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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金经理 助
理； 具备 7
年基金 从
业经验 ，7
年证券 投
资管理 经
验，具 有
基金从 业
资格。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以 及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的 单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 ， 美 国 经济从 底部 走出 ， 房 地产 价格和 劳动 者收 入进 入上 行通道 ， 美 联储 态度
较市场 预期 鸽派 ，加 息时 点可能 延展 到9 月联 储会 议期间 。欧 洲经 济数 据持 续小幅 好转 。
国内经济下行 压力不减 ， 中微观数据显 示工业生 产 企稳的基础并 不牢固， 基 建投资保持较 高
增速，制造业投资疲弱 ， 房地产销售有所好转， 消 费较为稳定，贸易 顺差 维持 衰 退 式 高 位 ；PPI
同比跌 幅继 续扩 大， 肉类 价格上 扬对 CPI 形 成支 撑 ，受到 下半 年基 数较 低影 响，6 月 CPI 或 达到
年内低点；财 政方面， 地 方政府债放量 发行，国 务 院继续加大财 政投放力 度 ；央行进行 多 次降准
降息操 作， 并采 用逆 回购 、MLF 、PSL 等 工具 提供 流 动性。
债券市 场方 面， 新 股 IPO 造成短 端收 益率 的明 显波 动，中 短期 限品 种收 益率 波段下 行， 长 端
受制于 地方 债的 放量 ，保 持高位 窄幅 震荡 。收 益率 曲线陡 峭化 。
操作上，本基 金采取相 对 谨慎的投资策 略，纯债 保 持中短久期， 加大杠杆 进 行信用债套息 操
作；保 持较 低仓 位的 可转 债，更 重视 转债 一级 申购 机会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
淘利A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.125 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 5.93% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.60% 。
淘利B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.124 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 6.14% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.60% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 预 计 美国和 欧洲 经济 继续 平稳 增长 ， 美 联储 可能 有 1 次 加息 ， 或 给人 民
币汇率带来一 定压力。 国 内经济数据可 能出现零 星 亮点，环比改 善可期。 通 胀在猪价的 带动下继
续上行 ，但 央行 货币 政策 仍然会 保持 中性 偏宽 松， 流动性 整体 无虞 。
IPO 重启之 前，短端 更加受益于宽 松的货币 政 策，可能创出 年内新低 。 对基本面预期 的调整
修正给长债带 来一定波 段 性机会，但空 间不大。 信 用利差预计有 进一步压 缩 空间，并一 段时间维
持低位。但需 警惕流动 性 黑天鹅事件。 因此，淘 利 基金仍然会保 持中性偏 谨 慎的投资策 略，保持
较低的 久期 及较 高 的 杠杆 不 变， 积极 进行 短端 的波 段操作 。 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种 估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利淘 利债券 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,083,136.45 60,580,325.56
结算备 付金 249,867.10 4,751,372.45
存出保 证金 77,206.80 90,800.30
交易性 金融 资产 174,456,879.00 180,858,352.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 174,456,879.00 180,858,352.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 7,000,000.00
应收证 券清 算款 - 15,376,525.46
应收利 息 3,791,296.58 3,245,051.78
应收股 利 - -
应收申 购款 92,184.55 21,435.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 179,750,570.48 271,923,863.17
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 17,099,854.35 55,296,997.40
应付证 券清 算款 - 8,720,432.27
应付赎 回款 14,420.99 369,259.23 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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应付管 理人 报酬 81,942.31 85,344.25
应付托 管费 27,314.11 28,448.12
应付销 售服 务费 1,413.81 5,742.54
应付交 易费 用 21,809.69 12,164.84
应交税 费 - -
应付利 息 1,332.59 3,715.21
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,603.76 60,277.23
负债合 计 17,416,691.61 64,582,381.09
所有者权益：
实收基 金 144,306,161.69 195,294,880.97
未分配 利润 18,027,717.18 12,046,601.11
所有者 权益 合计 162,333,878.87 207,341,482.08
负债和 所有 者权 益总 计 179,750,570.48 271,923,863.17
注： 报告 截至 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 144,306,161.69 份 ， 其中下 属 A 类基 金份
额 141,131,297.69 份，B 类基金 份额 3,174,864.00 份。 下属A 类 基金 份额 净值 1.125 元，B 类
基金份 额净 值 1.124 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 14,167,823.74
1.利息 收入 5,339,428.59
其中： 存款 利息 收入 550,861.33
债券利 息收 入 4,576,942.83
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 211,624.43
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 7,575,885.60
其中： 股票 投资 收益 954,765.71
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 6,621,119.89
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
1,240,106.46 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 12,403.09
减： 二、费用 1,630,679.30
1．管 理人 报酬 672,961.26
2．托 管费 224,320.45
3．销 售服 务费 76,447.36
4．交 易费 用 50,220.60
5．利 息支 出 410,815.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 410,815.35
6．其 他费 用 195,914.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
12,537,144.44
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 12,537,144.44
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
195,294,880.97 12,046,601.11 207,341,482.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 12,537,144.44 12,537,144.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-50,988,719.28 -6,556,028.37 -57,544,747.65
其中：1.基 金申 购款 191,892,605.73 15,156,225.39 207,048,831.12
2. 基金 赎回 款 -242,881,325.01 -21,712,253.76 -264,593,578.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
144,306,161.69 18,027,717.18 162,333,878.87 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
傅国 庆（ 代任 总经 理）____
傅 国庆
王泉
基 金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利淘利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]837 号 《 关于 核 准泰达 宏利 淘利 债券 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由泰达宏 利 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 612,276,459.25 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第435 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
达宏利 淘利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年8 月 6 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为612,366,652.16 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 90,192.91 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司， 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 、 销售服务费 收取方式
的不同 ，将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 者认 购、申 购时 收取 认 购 、申 购费用 的， 称 为 A 类
基金份 额； 不收 取认 购、 申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称 为 B 类基金
份额。 本基 金 A 类、B 类 两种收 费模 式并 存， 由于 基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基金 份额和 B 类
基金份额分别 计算基金 份 额净值，计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发 售在外的
该类别 基金 份额 总数 。投 资人可 自由 选择 认购 、申 购某一 类别 的基 金份 额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利淘利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的债券资产， 包括企业 债 券、公司债 券、短期
融资券 、 地方 政府 债券 、 商业银 行金 融债 券 、 商 业 银行次 级债 、 可转 换公 司 债券( 含分 离交 易的 可
转换公 司债 券) 、资 产支 持 证券、 债券 回购 、国 债、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 、中 期票 据、
银行存款等， 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金不从一 级、二级
市场买入股票 、权证等 权 益类资产，但 可持有因 可 转换债券转股 所形成的 股 票、因所持 股票所派泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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发的权 证以 及因 投资 可分 离债券 而产 生的 权证 等， 但基金 管理 人应 当 在10 个 交易日 内进 行卖 出。
本基金投资于 债券的资 产 占基金资产的 比例不低 于 80%，持有现 金或到期 日在 一年以内的政 府债
券占基 金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 总财 富总 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利淘利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 管理 人 于2015 年 3 月 28 日 发布 《 关于 旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基 金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得 统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期无 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
672,961.26
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护
费
120,139.84
注：支付 基金管理 人泰 达宏利基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.60% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值 X 0.60% / 当 年天 数 。 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
224,320.45
注：支付 基金托管 人中 国银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.20% 的年 费率计提，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天 数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达淘 利债 券A 泰达淘 利债 券 B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 5,345.54 5,345.54
中国银 行 - 1,672.50 1,672.50
合计 - 7,018.04 7,018.04
注： 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费 按 B 类 基金 份额前 一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ： 日 B 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 B 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券（ 含回 购） 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,083,136.45 11,311.47 - -
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 5,960 596,000.00 596,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额 17,099,854.35 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101469012 14 京建工 2015 年7 月7 102.69 190,000 19,511,100.00 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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MTN001 日
合计
190,000 19,511,100.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金 额单 位： 人 民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 174,456,879.00 97.05
其中： 债券 174,456,879.00 97.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,333,003.55 0.74
7 其他各 项资 产 3,960,687.93 2.20
8 合计 179,750,570.48 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 13,389,290.89 6.46
2 600016 民生银 行 3,344,101.20 1.61
3 002391 长青股 份 1,550,424.70 0.75
4 600219 南山铝 业 1,467,660.00 0.71
注:“ 买 入金 额 ” （或 “ 买入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 14,561,396.84 7.02
2 600016 民生银 行 3,248,183.00 1.57
3 002391 长青股 份 1,522,235.16 0.73
4 600219 南山铝 业 1,374,427.50 0.66
注 :“ 买 入金额 ” （或“ 买入股票成本 ”）、 “ 卖 出 金额 ”（或“ 卖出股票 收 入 ”）均按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 19,751,476.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,706,242.50
注:“ 买 入金 额 ” （或 “ 买入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,054,000.00 6.19
其中： 政策 性金 融债 10,054,000.00 6.19
4 企业债 券 52,335,100.00 32.24 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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5 企业短 期融 资券 60,284,000.00 37.14
6 中期票 据 51,057,000.00 31.45
7 可转债 726,779.00 0.45
8 其他 - -
9 合计 174,456,879.00 107.47
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480453 14 龙 海债 200,000 20,698,000.00 12.75
2 101469012 14 京 建工
MTN001
200,000 20,538,000.00 12.65
3 112093 11 亚迪 01 200,000 20,350,000.00 12.54
4 101551005 15 华数MTN001 200,000 20,210,000.00 12.45
5 041560002 15 九 华山
CP001
200,000 20,176,000.00 12.43
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 77,206.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,791,296.58
5 应收申 购款 92,184.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,960,687.93
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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泰达
淘利
债券A
172 820,530.80 133,976,126.65 94.93% 7,155,171.04 5.07%
泰达
淘利
债券B
76 41,774.53 0.00 0.00% 3,174,864.00 100.00%
合计 248 581,879.68 133,976,126.65 92.84% 10,330,035.04 7.16%
注 ： 分 级基 金机 构/个 人 投资者 持有 份额 占总 份额 比例的 计算 中 ， 对 下属 分 级基金 ， 比例 的分 母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达淘 利
债券 A
2,748.00 0.0019%
泰达淘 利
债券 B
24,227.47 0.7631%
合计
26,975.47 0.0187%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达淘 利债 券A 0
泰达淘 利债 券B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达淘 利债 券A 0
泰达淘 利债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 6 日） 基金 份
额总额
329,222,056.85 283,144,595.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,365,041.88 22,929,839.09 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 4,228,801.71 187,663,804.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 35,462,545.90 207,418,779.11
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 141,131,297.69 3,174,864.00
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3.2015 年 4 月,李 爱华 先 生不再 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理 职务 。上 述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事物 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 19,184,007.34 92.65% 17,465.03 92.65% -
湘财证券 1 1,522,235.16 7.35% 1,385.82 7.35% -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - - 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期新 增 中金公 司、 宏源 证券 、财 富证券 、长 城证 券、 华泰 证券交 易席 位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序：
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 141,338,209.45 68.34% 523,700,000.00 56.39% - -
湘财证券 65,486,557.67 31.66% 404,951,000.00 43.61% - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 泰达淘利债券 2015 年半年度报 告摘要
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西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
