泰 达 宏 利 改革 动 力 量 化策 略 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2015 年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2015 年8 月25 日
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金 托管 人中 国银 行股 份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核了 本报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但 不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未来 表现 。 投 资有 风险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报 告财 务资 料未 经审 计 。
本报 告期 自2015 年2 月13 日 (基 金合 同生 效日 ) 起至2015 年6 月30 日止 。
本半 年度 报告 摘要 摘自 半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达改 革动 力混 合
基金主 代码 001017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 13 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 923,528,164.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金采 取大 类资 产配 置策 略 ,同 时深 入研 究各 项改
革 过 程中 带来 的投 资机 会, 包 括但 不限 于国 有企 业改
革 、 金融 改革 、土 地改 革、 企 业兼 并重 组等 ,采 用数
量 化 投资 方法 ,力 争为 基金 份 额持 有人 创造 持久 的、
稳定的 、较 高的 超业 绩基 准收益 。
投资策 略 本 基 金以 中国 国有 企业 改革 、 金融 改革 、土 地改 革、
企 业 兼并 重组 等产 生的 各类 投 资机 遇为 主线 ,通 过量
化 投 资方 式精 选个 股。 一方 面 ,本 基金 在对 国内 外宏
观经济 发展 趋势 、 相 关政 策深入 研究 的基 础上 , 从 “ 自
上 而 下” 的角 度对 大类 资产 进 行优 化配 置, 并优 选收
益 行 业; 另一 方面 ,本 基金 凭 借多 年来 不断 积累 形成
的 量 化选 股框 架, 从国 企改 革 因子 、并 购重 组因 子等
方面出 发 , 结 合估 值 、 成 长、 盈利 质量 、 情绪 等因 子,
以 “ 自下 而上 ”的 视角 精选 出 具有 各项 改革 可能 性、
受 益 于改 革的 优质 公司 ,力 求 在抵 御各 类风 险的 前提
下获取 超越 平均 水平 的良 好回报 。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征, 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010-66577808 010-66594896 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年2 月13 日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 812,945,082.66
本期利 润 726,418,293.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4700
本期基 金份 额净 值增 长率 45.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4520
期末基 金资 产净 值 1,340,937,177.69
期末基 金份 额净 值 1.452
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3.对期 末可供分 配利 润,采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -10.87% 3.68% -3.37% 1.74% -7.50% 1.94%
过去三 个月 22.64% 2.85% 6.74% 1.31% 15.90% 1.54% 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
45.20% 2.42% 15.70% 1.14% 29.50% 1.28%
注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准: 沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*50% 。
2 、 本 基金 成立 于2015 年2 月 13 日, 按基 金合 同规定 , 自 基金 合同 生效 起六个 月内 为建 仓期 。
截止本 报告 期末 ,本 基金 仍处在 建仓 期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 成立 于2015 年 2 月13 日, 按基 金合 同规 定 ,自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期。
截止本 报告 期末 ,本 基金 仍处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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限公司 :49% 。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优
选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金、泰 达 宏利改革动 力量化策
略灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创盈 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、泰达宏 利复兴伟
业灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利新起 点 灵活配置混合 证券投资 基 金、泰达宏 利蓝筹价
值混合型证券 投资 基金 、 泰达宏利新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创益 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 在内 的三十 多只 基金 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金 基
金经理
2015 年2 月
13 日
- 8
清华大 学
理学硕
士;2007
年 7 月至
2008 年12
月就职 于
工银瑞 信
基金管 理
有限公
司;2008
年12 月至
2011 年7
月就职 于
嘉实基 金
管理有 限
公司;
2011 年7
月加盟 泰泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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达宏利 基
金管理 有
限公司 ,
担任产 品
与金融 工
程部高 级
研究员 ,
现担任 金
融工程 部
副总经
理、基 金
经理; 具
备 8 年基
金从业 经
验, 8 年证
券投资 管
理经验 ,
具有基 金
从业资
格。
注 : 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 表 中的 任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度,
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部 运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ,
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内,没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 在本报告 期 内,本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% , 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 , 股 票 市场在 经历 前 5 个月 的快 速上涨 后, 在 6 月份 出现 大幅剧 烈震 荡。 前期
强势的 热门 中小 股票 的调 整幅度 较大 ,银 行券 商为 代表的 金融 股较 为抗 跌。
本基 金在操作 中,采 用量化投资方 法,均衡 配 置组合。在投 资风格上 以 具备改革潜力 的资产
重估公 司为 主, 同时 兼企 业自身 的成 长性 和基 本面 特征。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.452 元, 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为45.20% , 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为15.70% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来,经 济基本面 出 现筑底企稳迹 象,部分 周 期性行业出现 回暖。在 宏 观层面,适度 宽
松的货币政策 和积极的 改 革措施持续为 企业带来 红 利。在微观结 构上,越 来 越多的企业 通过并购
重组、股权激 励等手段 从 业务模式、持 股结构两 个 维度上进行改 革与创新 , 催生新的增 长点。在
市场情绪层面 ,经过前 期 市场大幅调整 ,市场前 期 积累的风险得 到了快速 释 放,为后期 市场走牛
提供了 一定 基础 。
基于 此观点, 我们的 配置偏向于在 合理成长 的 安全边际下, 具有改革 背 景的价值重估 股票。
此外, 我们 会积 极把 握被 前期情 绪错 杀的 优质 股票 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对 报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或 者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利改 革动力 量化 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金( 以下 称“ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产:
银行存 款 59,871,077.55
结算备 付金 15,151,124.07
存出保 证金 723,836.34
交易性 金融 资产 1,256,871,979.03
其中: 股票 投资 1,256,871,979.03
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 64,282,181.68
应收利 息 29,608.56
应收股 利 -
应收申 购款 10,471,319.25
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,407,401,126.48
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债:
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 57,940,637.64
应付管 理人 报酬 2,046,001.58
应付托 管费 341,000.26
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 5,884,562.29
应交税 费 -
应付利 息 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 251,747.02
负债合 计 66,463,948.79
所有者权益:
实收基 金 923,528,164.57
未分配 利润 417,409,013.12
所有者 权益 合计 1,340,937,177.69
负债和 所有 者权 益总 计 1,407,401,126.48
注:1 、 报 告截 止 日2015 年 6 月 30 日 , 基 金份 额净 值1.452 元 , 基金 份额 总 额 923,528,164.57
份。
2、 本基 金于2015 年 2 月13 日基 金合 同生 效 。
6.2 利润表
会计主 体: 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期: 2015 年2 月13 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年2 月13 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
一、收入 756,727,575.55
1.利息 收入 1,738,578.54
其中: 存款 利息 收入 701,707.65
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,036,870.89
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 832,085,097.12
其中: 股票 投资 收益 826,854,973.37
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 5,230,123.75
3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
-86,526,789.05
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 9,430,688.94
减: 二、费用 30,309,281.94
1.管 理人 报酬 11,282,666.77 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.托 管费 1,880,444.42
3.销 售服 务费 -
4.交 易费 用 16,973,700.51
5.利 息支 出 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6.其 他费 用 172,470.24
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
726,418,293.61
减:所 得税 费用 -
四、净利润(净亏损 以“- ”号
填列)
726,418,293.61
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年2 月 13 日 至 2015 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
1,931,765,423.15 - 1,931,765,423.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期 净
利润)
- 726,418,293.61 726,418,293.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-1,008,237,258.58 -309,009,280.49 -1,317,246,539.07
其中:1. 基 金申 购款 694,971,162.03 471,283,089.23 1,166,254,251.26
2. 基金 赎回 款 -1,703,208,420.61 -780,292,369.72 -2,483,500,790.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
923,528,164.57 417,409,013.12 1,340,937,177.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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_傅国 庆( 代任 总经 理)
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利改革 动力量化 策 略灵活配置混 合型证券 投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”) 经中国证 券
监督管 理委 员会(以 下简 称 “ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2015]54 号 《关 于核 准泰 达宏利 改革 动力 量
化策略灵活配 置混合型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准,由泰达 宏利基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《泰 达宏利改 革 动力量化策略 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,首次设 立 募集不包括 认购资金
利息共 募 集1,931,209,798.06 元, 业 经普 华永 道 中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第133 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 泰达 宏利 改 革动力 量化 策略 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 2 月 13 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 1,931,765,423.15 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 555,625.09 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利改革动力 量化策略 灵 活配置混合型 证
券投资基金基 金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具, 包括国内
依法发行上 市的股票( 包括 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、债券、 债券回
购、资产支持 证券、货 币 市场工具、权 证、股指 期 货以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具。 本基 金股 票资产 占基 金资 产的 比例 为0%-95% , 其 余资 产投 资 于债券 、 货 币市 场工
具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 , 其中投资于具 有改革动 力 主题的证券 不低于非
现金基金资产 的 80% 。本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,应当
保持不 低于 基金 资产 净 值5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 , 股 指期 货的投 资比 例遵 循国
家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 5 0%× 沪深 300 指数 收益 率 +50 % × 中证 综合 债指 数收
益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利改革 动力 量化 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示 的
中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融 负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融 资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量 且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义 务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的;且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ,金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.4.7 实 收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益 平准 金
损益平准 金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者 发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用 的确 认和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 , 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ,包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 , 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ;若期末泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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未分配利润的 未实现部 分 为负数,则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润,即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 , 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征,并 且满足一
定条件 的, 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨 跌停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 , 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开 发行股票,根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本,按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 自 2015 年 3 月 27 日 起,本 基金 持有 的在 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所上 市交 易 或泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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挂牌转 让的 固定 收益 品种 (可 转换 债券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除外 ) , 采 用第三 方估 值机 构根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 》
所独立 提供 的价 格数 据进 行估值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 , 自2015 年3 月27 日起 , 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 ( 估值处理标准 另有规定 的 除外)采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外,本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间
自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得 统泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注: 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期无 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,282,666.77
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,890,205.52 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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注: 支付 基金 管理 人泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5%的年
费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,880,444.42
注:支付 基金托管 人中 国银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.25% 的年 费率计提,逐 日累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 无与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 59,871,077.55 613,351.78
注: 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
重大
事项
19.13 - - 1,301,080 16,388,708.85 24,889,660.40 -
000850
华茂
股份
2015
年 5 月
7 日
重大
事项
12.38 - - 1,642,770 18,460,451.05 20,337,492.60 -
000813
天山
纺织
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
11.25 - - 1,651,534 14,761,749.07 18,579,757.50 -
002080
中材
科技
2015
年 4 月
21 日
重大
事项
22.79 - - 498,518 8,701,070.31 11,361,225.22 -
600416
湘电
股份
2015
年 5 月
22 日
重大
事项
22.64
2015
年 7 月
20 日
20.35 462,886 8,577,498.03 10,479,739.04 -
000665
湖北
广电
2015
年 5 月
23 日
重大
事项
27.90 - - 373,723 7,798,184.59 10,426,871.70 -
002003
伟星
股份
2015
年 6 月
5 日
重大
事项
16.17 - - 632,992 7,577,738.72 10,235,480.64 -
300071
华谊
嘉信
2015
年 5 月
21 日
重大
事项
13.66 - - 714,704 8,445,885.49 9,762,856.64 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 472,578 7,141,757.62 8,430,791.52 -
300195
长荣
股份
2015
年 6 月
22 日
重大
事项
31.96 - - 214,167 8,721,523.45 6,844,777.32 -
002238
天威
视讯
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
23.76 - - 287,599 6,142,134.68 6,833,352.24 -
300346
南大
光电
2015
年 6 月
重大
事项
35.49 - - 190,834 7,230,513.60 6,772,698.66 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 35 页
25 日
002354
天神
娱乐
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
69.63
2015
年 7 月
23 日
87.27 94,911 8,789,974.77 6,608,652.93 -
300269
联建
光电
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
28.81 - - 219,150 8,301,739.45 6,313,711.50 -
002183
怡亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 91,690 4,095,517.58 6,031,368.20 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 391,155 4,163,441.69 6,008,140.80 -
600410
华胜
天成
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
47.84
2015
年 7 月
22 日
43.06 122,465 3,453,310.83 5,858,725.60 -
002377
国创
高新
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
13.32
2015
年 7 月
3 日
11.99 428,272 5,448,535.14 5,704,583.04 -
300144
宋城
演艺
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
56.66
2015
年 7 月
20 日
68.82 95,900 8,071,184.70 5,433,694.00 -
002639
雪人
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
38.30
2015
年 8 月
20 日
34.47 137,995 5,568,567.53 5,285,208.50 -
000932
华菱
钢铁
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
4.71
2015
年 7 月
16 日
4.24 1,058,652 4,915,615.17 4,986,250.92 -
002671
龙泉
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
23.89 - - 204,700 3,230,852.00 4,890,283.00 -
300287
飞利
信
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
38.08 - - 128,100 3,614,255.79 4,878,048.00 -
300188
美亚
柏科
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
37.15
2015
年 8 月
21 日
- 125,600 2,745,591.23 4,666,040.00 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
61.64
2015
年 8 月
18 日
75.43 69,351 4,136,406.01 4,274,795.64 -
300030
阳普
医疗
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
27.34
2015
年 7 月
2 日
24.61 154,701 3,842,976.78 4,229,525.34 -
000889 茂业 2015 重大 23.00 2015 20.70 180,500 4,033,806.93 4,151,500.00 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
物流 年 6 月
3 日
事项 年 8 月
4 日
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年 7 月
2 日
30.78 133,462 4,339,659.07 4,051,906.32 -
000066
长城
电脑
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
16.83 - - 215,200 4,792,286.01 3,621,816.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
16.38 - - 214,250 4,592,185.12 3,509,415.00 -
002498
汉缆
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
20.57
2015
年 7 月
20 日
22.63 168,425 3,535,200.52 3,464,502.25 -
300212
易华
录
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
64.12
2015
年 7 月
13 日
54.00 51,200 2,656,024.14 3,282,944.00 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
37.76
2015
年 7 月
13 日
34.65 85,921 3,540,437.27 3,244,376.96 -
000592
平潭
发展
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
29.76
2015
年 7 月
14 日
30.00 102,534 3,716,072.51 3,051,411.84 -
300007
汉威
电子
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
74.72 - - 40,100 4,089,218.04 2,996,272.00 -
002194
武汉
凡谷
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
21.08
2015
年 7 月
24 日
24.28 138,818 2,691,118.83 2,926,283.44 -
600531
豫光
金铅
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
27.53
2015
年 7 月
3 日
24.78 101,357 2,245,706.95 2,790,358.21 -
000812
陕西
金叶
2015
年 6 月
22 日
重大
事项
19.05 - - 117,938 2,076,231.85 2,246,718.90 -
000903
云内
动力
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
12.39
2015
年 7 月
27 日
11.10 179,600 2,201,424.78 2,225,244.00 -
002445
中南
重工
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
57.80 - - 36,800 2,137,379.00 2,127,040.00 -
600113
浙江
东日
2015
年 6 月
16 日
重大
事项
18.08
2015
年 7 月
8 日
16.27 102,355 1,678,163.25 1,850,578.40 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 35 页
002045
国光
电器
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
13.92
2015
年 7 月
14 日
12.53 132,546 1,410,502.96 1,845,040.32 -
002665
首航
节能
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
27.70
2015
年 7 月
1 日
30.00 55,865 1,466,106.53 1,547,460.50 -
600778
友好
集团
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
16.10 - - 94,854 1,292,435.91 1,527,149.40 -
002706
良信
电器
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
65.20
2015
年 7 月
7 日
58.68 23,290 1,182,205.83 1,518,508.00 -
002668
奥马
电器
2015
年 6 月
27 日
重大
事项
29.04
2015
年 7 月
21 日
26.14 52,230 1,456,514.50 1,516,759.20 -
002242
九阳
股份
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
19.45
2015
年 7 月
7 日
17.51 73,800 1,315,548.29 1,435,410.00 -
000952
广济
药业
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
15.30
2015
年 7 月
1 日
14.18 90,940 1,868,889.94 1,391,382.00 -
002688
金河
生物
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
29.70
2015
年 7 月
14 日
26.73 45,888 1,073,646.72 1,362,873.60 -
300048
合康
变频
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
21.29 - - 55,900 985,021.21 1,190,111.00 -
600561
江西
长运
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
19.48
2015
年 8 月
20 日
17.36 53,200 873,605.00 1,036,336.00 -
300294
博雅
生物
2015
年 4 月
23 日
重大
事项
75.46 - - 13,125 628,547.80 990,412.50 -
002643
万润
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
28.70 - - 33,878 617,921.53 972,298.60 -
002388
新亚
制程
2015
年 5 月
20 日
重大
事项
28.59
2015
年 8 月
20 日
12.87 30,600 653,376.98 874,854.00 -
002012
凯恩
股份
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
14.00
2015
年 7 月
1 日
12.60 55,500 583,327.37 777,000.00 -
000608
阳光
股份
2015
年 5 月
重大
事项
8.23
2015
年 8 月
- 88,010 542,052.29 724,322.30 - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 35 页
25 日 21 日
300084
海默
科技
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
21.43
2015
年 7 月
20 日
19.29 20,280 328,109.34 434,600.40 -
300083
劲胜
精密
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
37.48
2015
年 8 月
17 日
33.79 9,591 281,896.67 359,470.68 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
71.48
2015
年 8 月
5 日
69.20 3,195 226,441.48 228,378.60 -
002586
围海
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
12.45 - - 1,600 12,473.33 19,920.00 -
300113
顺网
科技
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
57.70
2015
年 8 月
6 日
51.93 84 2,782.03 4,846.80 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 1,256,871,979.03 89.30
其中: 股票 1,256,871,979.03 89.30
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 35 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,022,201.62 5.33
7 其他各 项资 产 75,506,945.83 5.36
8 合计 1,407,401,126.48 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 32,018,724.79 2.39
B
采矿业 21,944,900.97 1.64
C
制造业 861,562,051.31 64.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,639,349.59 1.17
E
建筑业 1,777,349.10 0.13
F
批发和 零售 业 33,064,665.07 2.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,411,170.62 1.45
H
住宿和 餐饮 业 11,734,503.12 0.88
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
91,021,143.21 6.79
J
金融业 50,083,214.66 3.73
K
房地产 业 17,908,579.99 1.34
L
租赁和 商务 服务 业 32,962,532.94 2.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,802,722.61 1.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 309,195.44 0.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 40,881,793.78 3.05
S
综合 8,750,081.83 0.65
合计 1,256,871,979.03 93.73
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位: 人民 币元 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 35 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000786 北新建 材 1,301,080 24,889,660.40 1.86
2 000850 华茂股 份 1,642,770 20,337,492.60 1.52
3 000813 天山纺 织 1,651,534 18,579,757.50 1.39
4 000639 西王食 品 532,539 12,168,516.15 0.91
5 002080 中材科 技 498,518 11,361,225.22 0.85
6 002579 中京电 子 706,430 11,161,594.00 0.83
7 600521 华海药 业 336,171 10,505,343.75 0.78
8 600416 湘电股 份 462,886 10,479,739.04 0.78
9 000665 湖北广 电 373,723 10,426,871.70 0.78
10 002003 伟星股 份 632,992 10,235,480.64 0.76
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 32,705,270.86 2.44
2 600369 西南证 券 32,433,274.08 2.42
3 601555 东吴证 券 31,835,759.73 2.37
4 300286 安科瑞 31,000,144.97 2.31
5 601688 华泰证 券 30,077,639.40 2.24
6 601336 新华保 险 29,900,396.31 2.23
7 601377 兴业证 券 29,343,825.90 2.19
8 601628 中国人 寿 27,857,903.04 2.08
9 600291 西水股 份 27,726,215.70 2.07
10 601601 中国太 保 27,650,460.83 2.06
11 000850 华茂股 份 25,269,622.53 1.88
12 600529 山东药 玻 25,013,209.38 1.87
13 600827 百联股 份 23,827,230.60 1.78
14 600521 华海药 业 23,069,994.33 1.72
15 600290 华仪电 气 22,986,071.47 1.71
16 002218 拓日新 能 22,461,379.01 1.68
17 300265 通光线 缆 22,410,240.86 1.67 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 35 页
18 000550 江铃汽 车 22,282,426.61 1.66
19 000551 创元科 技 22,090,546.98 1.65
20 002238 天威视 讯 21,834,588.06 1.63
注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 600606 金丰投 资 36,541,093.90 2.73
2 300286 安科瑞 36,078,076.36 2.69
3 601318 中国平 安 35,053,900.11 2.61
4 000930 中粮生 化 34,332,091.26 2.56
5 600369 西南证 券 32,853,869.41 2.45
6 600291 西水股 份 31,469,569.56 2.35
7 601336 新华保 险 30,247,814.60 2.26
8 300094 国联水 产 29,336,697.02 2.19
9 601601 中国太 保 28,394,669.51 2.12
10 601628 中国人 寿 28,076,990.49 2.09
11 600827 百联股 份 27,380,574.67 2.04
12 002090 金智科 技 27,215,605.92 2.03
13 002531 天顺风 能 26,567,890.95 1.98
14 600006 东风汽 车 26,475,705.21 1.97
15 300265 通光线 缆 25,819,750.75 1.93
16 601555 东吴证 券 25,179,549.94 1.88
17 002157 正邦科 技 25,126,969.86 1.87
18 600529 山东药 玻 24,339,805.82 1.82
19 601377 兴业证 券 24,210,957.55 1.81
20 002567 唐人神 24,127,687.70 1.80
注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ” (或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,913,098,908.52
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,396,555,113.81 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ”) 均按 买卖 成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 723,836.34
2 应收证 券清 算款 64,282,181.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,608.56
5 应收申 购款 10,471,319.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 75,506,945.83
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000786 北新建 材 24,889,660.40 1.86 重大事 项
2 000850 华茂股 份 20,337,492.60 1.52 重大事 项
3 000813 天山纺 织 18,579,757.50 1.39 重大事 项
4 002080 中材科 技 11,361,225.22 0.85 重大事 项
5 600416 湘电股 份 10,479,739.04 0.78 重大事 项
6 000665 湖北广 电 10,426,871.70 0.78 重大事 项
7 002003 伟星股 份 10,235,480.64 0.76 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,543 47,256.21 43,138,063.69 4.67% 880,390,100.88 95.33%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
48,525.28 0.0053%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 2 月 13 日 ) 基金 份额 总额
1,931,765,423.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 694,971,162.03
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,703,208,420.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额减少 以"-" 填 列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 923,528,164.57
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 35 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 , 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3.2015 年4 月 , 李 爱华 先 生不再 担任 中国 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理职务 。 上述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事物 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中信证券 2 3,612,772,250.10 31.94% 3,289,076.66 31.94% -
光大证券 1 2,664,439,932.01 23.56% 2,425,706.50 23.56% -
中信建投 2 1,270,293,102.72 11.23% 1,156,478.80 11.23% -
中银国际 2 875,626,736.85 7.74% 797,170.79 7.74% -
广发证券 2 849,607,330.17 7.51% 773,485.33 7.51% -
方正证券 1 724,318,633.34 6.40% 659,422.67 6.40% -
申银万国 1 474,706,238.84 4.20% 432,173.96 4.20% -
华泰证券 2 408,736,927.31 3.61% 372,115.58 3.61% -
财富证券 2 152,896,919.09 1.35% 139,198.14 1.35% -
东方证券 2 86,142,791.99 0.76% 78,424.38 0.76% -
银河证券 2 86,080,645.81 0.76% 78,368.55 0.76% -
中金公司 2 65,356,127.30 0.58% 59,500.34 0.58% -
国金证券 1 38,572,661.80 0.34% 35,116.78 0.34% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
(一) 2015 年上 半年 本基 金交易 席位 均为 新增 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位,泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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选择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - 500,000,000.00 35.71% - -
中银国际 - - 900,000,000.00 64.29% - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - - 泰达改革动力混合 2015 年半年 度报告摘要
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江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注: 本 基金 本报 告期 未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 其他 证券 投资 。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日