泰 达 宏 利 复兴 伟 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 半 年 度报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利复 兴混 合
基金主 代码 001170
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,417,529,102.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中复 兴伟 业相
关 行 业的 投资 机遇 ，基 于大 类 资产 配置 策略 ，力 争为
投资者 创造 高于 业绩 比较 基准的 收益 率。
投资策 略 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中复 兴伟 业相
关 行 业的 投资 机遇 ，结 合国 内 外宏 观经 济发 展趋 势及
各 行 业的 发展 前景 ，精 选出 具 有长 期竞 争力 和增 长潜
力 的 优质 公司 ，力 求在 抵御 各 类风 险的 前提 下获 取超
越平均 水平 的良 好回 报。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的特 征， 其风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 、高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月21 日 - 2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 491,955,998.16
本期利 润 382,007,890.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1118
本期基 金份 额净 值增 长率 11.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1118
期末基 金资 产净 值 3,799,536,992.78
期末基 金份 额净 值 1.112
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.92% 2.91% -3.37% 1.74% -9.55% 1.17%
自基金 合同
生效起 至今
11.20% 2.65% 0.60% 1.42% 10.60% 1.23%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准：50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 中 证综 合债 指 数收益 率。
2 、 本 基金 成立 于2015 年4 月 21 日， 按基 金合 同规定 ， 自 基金 合同 生效 起六个 月内 为建 仓期 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 成立 于2015 年 4 月21 日， 按基 金合 同 规定， 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期。
截止本 报告 期末 ，本 基金 仍处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列证 券 投资基金、泰 达宏利行 业 精选证券投资 基
金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 证券投资 基 金、泰达宏 利效率优泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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选混合型证券 投资基金 、 泰达宏利首选 企业股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 市值优选股 票型证券
投资基 金、 泰达 宏利 集利 债券型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 品质 生活 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利红利 先锋股票 型 证券投资基金 、泰达宏 利 中证财富大盘 指数型证 券 投资基金、 泰达宏利
领先中小盘股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利聚利 分 级债券型证券 投资基金 、 泰达宏利全 球新格局
证券投 资基 金、 泰达 宏利 中证 500 指 数分 级证 券 投 资基金 、泰 达宏 利逆 向策 略股票 型证 券投 资 基
金、泰达宏利 高票息定 期 开放债券型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利养老收 益混合型 证 券投资基 金 、泰达宏
利淘利债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 改革动力 量 化策略灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰达宏
利创盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 复 兴伟业灵活配 置混合型 证 券投资基金 、泰达宏
利新起点灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 蓝筹价值混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新思
路灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利创益 灵 活配置 混合型 证券投资 基 金在内的三 十多只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴华
本 基 金 基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 10
金 融 学 硕
士；2004
年 6 月至
2006 年 3
月 就 职 于
易 方 达 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 宏 观
策 略 分 析
员 职 务 ；
2006 年 4
月至 2011
年 4 月就
职 于 中 国
国 际 金 融
有限公
司 ， 先 后
就 职 于 研
究 部 、 资
产管理泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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部 ， 担 任
经 理 、 副
总 经 理 等
职 位 ；
2011 年 5
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 担
任 研 究 部
首 席 策 略
师；2013
年 9 月至
今 担 任 国
际 投 资 部
副 总 经 理
兼 首 席 策
略分析
师 ； 具 备
10 年 证券
从业经
验，10 年
证 券 投 资
管理经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司 名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制 工
作进行稽核。 在本报告 期 内，本基金管 理人旗下 所 有投资组合的 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量均 不超 过该 证券 当日 成交量 的 5% ， 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构的 处 罚
情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
第二季 度本 基金 的投 资策 略经历 了较 大幅 度的 调整 。本基 金 在 4 月 下旬 的建 仓期中 采用 了 较
高风险 偏好 策略 ， 在6 月 上旬降 低了 风险 偏好 。
在 4 月 初建 仓过 程中 ，我 们认为 ，市 场风 险偏 好提 升导致 投资 者青 睐小 市值 、次新 股和 市 值
空间大的股票 。为了较 快 获得净 值的增 长，组合 需 要顺应市场的 趋势。因 此 ，本基金重 点配置了
优质次新股、 涨幅落后 的 优质软件股等 。但本基 金 在赚钱的过程 中并没有 忘 记风险。我 们一直认
为创业板为代 表的部分 股 票估值过高， 风险很大 。 所以对市场的 发展态势 保 持了高度的 警惕。进
入 6 月 后， 我们 很快 发现 投资者 的风 险偏 好在 迅速 降低。 因此 ，本 基金 大幅 度减持 了获 利较 多 的
次新股 和软 件股 。并 且大 幅度降 低了 组合 股票 仓位 。
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.112 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为11.20% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为0.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们认为宏 观 经济会有所复 苏，CPI 会 见底回升。企 业营利能 力 可能有所恢复 。
前期实施的较 为积极的 货 币和财政政策 会导致投 资 有所恢复。宽 松的流动 性 和猪肉价格 的回升使
得 CPI 很难 继续 下跌 。企 业的定 价能 力有 所恢 复。 而作为 企业 成本 的全 球大 宗商品 价格 仍维 持 低
位，所 以企 业的 营利 能力 会有所 改善 。
前瞻地看，股 市的趋势 并 不清晰。从流 动性看， 货 币政策最宽松 的时刻可 能 已经过去。这会
制约市场估值 水平的扩 张 。从基本面看 ，企业营 利 能力有所恢复 ，这会对 市 场形成一定 的支持。
从风格 上看 ， 风 险偏 好会 持续下 降。 这会 导致 市场 估值水 平的 整体 下移,进 而 导致优 质的 白马 成长
股和价 值型 股票 跑赢 概念 和主题 黑马 股。 而企 业盈 利的小 幅度 恢复 会导 致市 场更关 注企 业盈 利。
综合来 看， 我们 会寻 找如 下两类 公 司1） 企业 盈利 有明显 好转 但股 价尚 未启 动的公 司。2）行
业在经 历 从0 到1 的 变化 ，能明 显受 益于 该种 变化 的上市 公司 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关 制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利 益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利复 兴伟业 混合 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 2,179,910,682.45
结算备 付金 55,310,761.15
存出保 证金 1,899,232.59
交易性 金融 资产 1,504,568,289.64
其中： 股票 投资 1,502,512,153.14
基金投 资 -
债券投 资 2,056,136.50
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 71,759,482.86
应收利 息 350,452.77
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 3,813,798,901.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 5,377,362.72
应付托 管费 896,227.12
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 7,922,052.41
应交税 费 - 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 66,266.43
负债合 计 14,261,908.68
所有者权益：
实收基 金 3,417,529,102.32
未分配 利润 382,007,890.46
所有者 权益 合计 3,799,536,992.78
负债和 所有 者权 益总 计 3,813,798,901.46
注：1 、 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值1.112 元 ， 基 金份 额总 额3,417,529,102.32
份。
2 、本 基金 于2015 年4 月 21 日 基金 合同 生效 。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 4 月 21 日(基金合同生效日) 至2015 年6 月30 日
一、收入 408,210,863.55
1.利息 收入 2,981,200.11
其中： 存款 利息 收入 1,036,177.81
债券利 息收 入 117.85
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,944,904.45
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 515,177,771.14
其中： 股票 投资 收益 509,286,214.72
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 5,891,556.42
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-109,948,107.70
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -
减： 二、费用 26,202,973.09 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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1．管 理人 报酬 11,534,153.15
2．托 管费 1,922,358.84
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 12,670,112.47
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 76,348.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
382,007,890.46
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
382,007,890.46
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日 至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,417,529,102.32 - 3,417,529,102.32
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 382,007,890.46 382,007,890.46
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,417,529,102.32 382,007,890.46 3,799,536,992.78
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 傅国 庆（ 代任 总经 理）______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金 管理 人 负 责人
主 管 会计工 作负 责人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]413 号《关于核 准泰达宏利 复兴伟业灵活 配置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,416,250,288.10 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第346 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 复兴 伟业 灵活 配置混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,417,529,102.32 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,278,814.22 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股 票( 包括中小 板、 创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票)、 债券 、债券回购 、资产
支持证券、货 币市场工 具 、权证、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具( 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定)。 本基 金股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产
投资于债券、 货币市场 工 具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 ， 其中投资于 复兴伟业
相关证券的比 例不低于 非 现金基金资产 的 80% ，本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴
纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产 净值5%的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ， 股
指期货 的投 资比 例遵 循国 家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 5 0%× 沪深 300 指数 收益 率
+50%× 中证 综合 债指 数收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月25 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利复兴 伟业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍 生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买 日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券 价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程 度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益 ，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开 发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种， 根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 权固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)，按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 28 日 发布 《关 于旗 下基 金调整 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的
公告》 ， 自2015 年3 月27 日起 ， 本 基金 持有 的在 上 海证券 交易 所 、 深 圳证 券 交易所 上市 交易 或挂
牌转让的固定 收益品种 （ 估值处理标准 另有规定 的 除外）采用第 三方估值 机 构提供的价 格数据进
行估值 。
除上述 会计 估计 变更 事项 外，本 报告 期未 发生 其他 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正 的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金持有的上 市公司限 售 股 ，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,534,153.15 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,138,622.59
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,922,358.84
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,179,910,682.45 898,520.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603111
康尼
机电
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
36.39 - - 2,645,189 80,275,940.78 96,258,427.71 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
重大
事项
211.45
2015
年7 月
13 日
276.80 390,350 68,384,608.79 82,539,507.50 -
603898
好莱
客
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
109.46 - - 379,041 29,096,570.63 41,489,827.86 -
000732
秦禾
集团
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
30.36
2015
年7 月
2 日
30.78 628,595 20,282,868.58 19,084,144.20 -
002741
光华
科技
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
70.04
2015
年8 月
5 日
63.04 268,200 12,375,034.08 18,784,728.00 -
002438
江苏
神通
2015
年 5 月
25 日
重大
事项
32.56 - - 562,300 17,050,229.88 18,308,488.00 -
002739
万达
院线
2015
年 5 月
13 日
重大
事项
221.88
2015
年7 月
3 日
219.68 46,800 6,832,800.00 10,383,984.00 -
300353 东土 2015 重大 57.79 - - 165,330 7,417,280.00 9,554,420.70 - 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 34 页
科技 年 6 月
3 日
事项
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
27.00 - - 272,871 10,150,129.70 7,367,517.00 -
002368
太极
股份
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
52.73 - - 122,250 6,809,325.00 6,446,242.50 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
61.64
2015
年8 月
18 日
75.43 102,100 8,196,454.00 6,293,444.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,502,512,153.14 39.40
其中： 股票 1,502,512,153.14 39.40
2 固定收 益投 资 2,056,136.50 0.05
其中： 债券 2,056,136.50 0.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,235,221,443.60 58.61
7 其他各 项资 产 74,009,168.22 1.94 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 34 页
8 合计 3,813,798,901.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 14,150,688.18 0.37
B
采矿业 - -
C
制造业 1,069,025,941.85 28.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 39,816,269.00 1.05
F
批发和 零售 业 13,275,000.00 0.35
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,764,423.00 0.49
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
190,561,265.80 5.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 19,084,144.20 0.50
L
租赁和 商务 服务 业 286,958.40 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 126,339,867.03 3.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 10,383,984.00 0.27
S
综合 - -
合计 1,502,512,153.14 39.54
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 34 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603588 高能环 境 1,678,489 126,339,867.03 3.33
2 603456 九洲药 业 2,300,881 117,413,957.43 3.09
3 603111 康尼机 电 2,645,189 96,258,427.71 2.53
4 300431 暴风科 技 390,350 82,539,507.50 2.17
5 000858 五 粮 液 2,440,948 77,378,051.60 2.04
6 603766 隆鑫通 用 2,923,419 73,377,816.90 1.93
7 002339 积成电 子 2,154,142 71,948,342.80 1.89
8 002446 盛路通 信 2,272,978 55,824,339.68 1.47
9 000971 蓝鼎控 股 2,227,814 53,133,363.90 1.40
10 600276 恒瑞医 药 1,172,999 52,245,375.46 1.38
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603456 九洲药 业 158,813,211.70 4.18
2 603588 高能环 境 144,473,145.80 3.80
3 600276 恒瑞医 药 110,854,565.35 2.92
4 603766 隆鑫通 用 103,064,162.69 2.71
5 002339 积成电 子 102,099,647.39 2.69
6 600536 中国软 件 91,670,227.63 2.41
7 000001 平安银 行 90,901,318.89 2.39
8 002446 盛路通 信 89,154,389.26 2.35
9 300231 银信科 技 87,250,846.50 2.30
10 000971 蓝鼎控 股 84,548,389.50 2.23
11 600771 广誉远 81,071,384.94 2.13
12 002298 鑫龙电 器 80,508,481.70 2.12
13 603111 康尼机 电 80,275,940.78 2.11
14 600570 恒生电 子 76,969,209.15 2.03
15 300250 初灵信 息 75,594,483.36 1.99
16 002153 石基信 息 73,218,823.90 1.93 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 34 页
17 002462 嘉事堂 72,757,039.18 1.91
18 000858 五 粮 液 71,730,163.63 1.89
19 600260 凯乐科 技 71,313,840.76 1.88
20 300431 暴风科 技 68,384,608.79 1.80
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ”） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002298 鑫龙电 器 117,198,843.93 3.08
2 300231 银信科 技 99,502,409.66 2.62
3 002153 石基信 息 88,988,908.09 2.34
4 600536 中国软 件 87,468,300.46 2.30
5 600570 恒生电 子 87,295,716.72 2.30
6 002462 嘉事堂 82,801,935.81 2.18
7 000001 平安银 行 78,925,975.46 2.08
8 300409 道氏技 术 75,297,692.86 1.98
9 600260 凯乐科 技 75,207,169.51 1.98
10 002373 千方科 技 71,245,997.55 1.88
11 300024 机器人 66,184,539.27 1.74
12 300170 汉得信 息 63,600,511.95 1.67
13 600276 恒瑞医 药 60,753,145.21 1.60
14 300374 恒通科 技 60,175,297.54 1.58
15 300411 金盾股 份 55,270,252.52 1.45
16 603100 川仪股 份 53,256,406.79 1.40
17 600119 长江投 资 51,503,908.62 1.36
18 300011 鼎汉技 术 51,168,403.67 1.35
19 002180 艾派克 50,201,566.25 1.32
20 600687 刚泰控 股 50,022,499.67 1.32
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ” （或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,903,356,970.18 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 34 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,799,541,787.56
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,056,136.50 0.05
8 其他 - -
9 合计 2,056,136.50 0.05
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 14,150 2,056,136.50 0.05
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制 日前
一年内 未受 到公 开谴 责、 处罚。 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 34 页
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,899,232.59
2 应收证 券清 算款 71,759,482.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 350,452.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 74,009,168.22
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603111 康尼机 电 96,258,427.71 2.53 重大事 项
2 300431 暴风科 技 82,539,507.50 2.17 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 34 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,299 125,188.80 40,048,431.86 1.17% 3,377,480,670.46 98.83%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,088.17 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,417,529,102.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,417,529,102.32
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 34 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3、2015 年4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务 。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本半年 度本 基金 未更 换会 计师事 务所
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 34 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
华泰证券 2 1,164,792,312.39 13.39% 1,060,427.67 13.39% -
方正证券 1 1,082,697,676.03 12.44% 985,687.67 12.44% -
中信建投 2 1,067,434,141.63 12.27% 971,792.39 12.27% -
银河证券 2 953,693,880.03 10.96% 868,238.70 10.96% -
中信证券 2 689,395,393.28 7.92% 627,625.57 7.92% -
兴业证券 1 684,707,882.36 7.87% 623,359.02 7.87% -
申银万国 1 601,050,108.74 6.91% 547,192.12 6.91% -
财富证券 2 553,040,814.35 6.36% 503,488.19 6.36% -
中银国际 2 541,392,107.26 6.22% 492,883.70 6.22% -
湘财证券 1 472,947,246.01 5.44% 430,571.48 5.44% -
广发证券 2 427,498,625.80 4.91% 389,194.77 4.91% -
中金公司 2 313,066,897.91 3.60% 285,016.11 3.60% -
国金证券 1 150,016,616.58 1.72% 136,575.02 1.72% -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
(一) 2015 年上 半年 本基 金交易 席位 均为 新增 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - 10,638,900,000.00 73.62% - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - 3,812,000,000.00 26.38% - -
湘财证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - - 泰达宏利复兴混合 2015 年半年 度报告摘要
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南京证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
