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泰信优质(290004)

泰信优质:2015年半年度报告摘要

 
 
泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金 
2015 年 半年 度 报 告


摘要 2015 年6 月30 日 基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2015 年8 月25 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说 明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 泰信优 质生 活股 票 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 905,613,199.98 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 分 享 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 那 些 最 能 够 满 足 人 们 优 质生 活需 求的 上市 公司 的 长期 稳定 增长 ,在 严格 控 制 投资 风险 的基 础上 ,谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星 策 略为 基础 的优 质生 活行 业 配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策 略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的中 高风 险 品 种, 其预 期风 险收 益水 平 高于 混合 型基 金、 债券 基金及 货币 市场 基金 。 适 合于能 够承 担一 定股 市风 险, 追求资 本长 期增 值的 个人 和机构 投资 者。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942


泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 30 页


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ftfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 36-37 层


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 731,369,685.16 本期利 润 754,072,428.91 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7404 本期基 金份 额净 值增 长率 65.25% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5060 期末基 金资 产净 值 1,550,138,388.30 期末基 金份 额净 值 1.7117 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 , 开 放式 基金 的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。











2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





3 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -16.07% 4.01% -6.00% 2.58% -10.07% 1.43% 过去三 个月 20.82% 3.15% 9.90% 1.95% 10.92% 1.20% 过去六 个月 65.25% 2.61% 25.19% 1.66% 40.06% 0.95% 过去一 年 120.49% 2.03% 74.17% 1.33% 46.32% 0.70% 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 30 页


过去三 年 135.41% 1.61% 61.53% 1.10% 73.88% 0.51% 自基金 合同 生效日 起至 今 162.27% 1.85% 117.18% 1.42% 45.09% 0.43% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 75 %× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债 指数。


富时中 国A600 指数 是富 时中国 指数 公司 编制 的包 含上海 、深 圳两 个证 券交 易所流 通市 值最 大的 600 只股 票并 以流 通 股本加 权的 股票 指数 , 富 时 中国国 债指 数涵 盖了 在上 海及深 圳交 易所 交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 ,是 目前 中国证 券市 场中 与本 基金 投资范 围比 较适 配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。


2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 : 股 票 资产 60%-95%, ,债 券资 产 0%-35% ,基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在1 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 30 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层 成立日 期:2003 年 5 月 23 日 法定代 表人 :王 小林 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :王 斌 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 山东 省 国际信 托投 资 有限公司(更 名为山东 省 国际信托有限 公司)联 合 江苏省投资管 理有限责 任 公司、青岛 国信实 业 有限公 司共 同发 起设 立的 基金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日 经中 国 证券监 督委 员会 批准 正式筹 建,2003 年 5 月 8 日获 准开 业, 是以 信托 投 资公司 为主 发起 人而 发起 设立的 基金 管理 公 司。 公司目前下设 锐懿资产 管 理有限公司、 市场部、 产 品部、营销部 (分华东 、 华北、华南三 大 营销中 心) 、 理 财顾 问部、 深圳分 公司 、 北 京分 公司 、 电子 商务 部、 客服 中心 、 基金 投资 部、 研究 部、专户投资 部、清算 会 计部、集中交 易部、计 划 财务部、信息 技术部、 风 险管理部、 监察稽核 部、 综合 管理 部 。 截 至2015 年6 月底 , 公司 有正 式员 工 104 人, 多数 具有 硕士 以上学 历 。 所 有人 员在最 近三 年内 均未 受到 所在单 位及 有关 管理 部门 的处罚 。 截至2015 年6 月底, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、 泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强 收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信 行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业股 票基 金、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券共 15 只 开放 式基 金及 泰 信乐利 分 级 4 号 、 泰 信乐 利5 号 、 泰 信至 尊阿 尔法 、 泰信 至尊 阿尔 法3 号、泰 信至 尊阿 尔 法 5 号 、泰信 至尊 阿尔 法 6 号、 泰信道 简阿 尔法 、泰 信紫 藤智慧 金 1 号、 泰信泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 30 页


吉渊分 级1 号、 泰信 梭鱼 安盈新 股 1 号共 10 个资 产 管理计 划。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 戴宇虹 女士 本 基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 先 行 策 略 混 合 基 金 、 泰 信 现 代 服 务 业 股 票 基金经 理 2012 年3 月1 日 - 8 年 金 融 学硕 士 。具 有基 金从业 资 格 。 曾先 后 任职 于国 药控股 有 限 公 司、 群 益证 券股 份有限 公 司。2008 年 10 月 加入 泰 信基 金 管 理有 限 公司 ,先 后担任 研 究 部 高级 研 究、 泰信 发展主 题 股票基 金经 理助 理。 自 2013 年 2 月 7 日至 2015 年 3 月 17 日 任 泰 信现 代 服务 业股 票基金 经 理。 自2015 年2 月5 日 起 担任 泰信先 行策 略混 合基 金经 理。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。





2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格 遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《泰信 优质生活 股 票型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定,本 着诚实 信 用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 无损害基金份 额持有人 利 益的行为, 本基金的 投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 30 页


体执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦 无其他 异常 交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年上 半年A 股 市场 走 出了一 轮波 澜壮 阔的 行情 , 前 5 个月 市场 在流 动性 和改革 预期 的驱 动下一路强势 上涨,指 数 不断创出新高 ,尤其是 中 小板和创业板 在互联网 概 念引领下涨 幅巨大, 成长股 表现 突 出 。然 后 6 月以来 在去 杠杆 的影 响下 ,市场 表现 出现 大幅 逆转 ,各大 指数 均出 现 暴 跌。 本 基金 上半 年核 心仓 位主要 配置 互联 网+、 智能 制造、 医药 生物、 消费 等 行业的 成长 股, 行业 上看主要是传 媒、计算 机 、医药生物、 电气设备 、 机械设备等行 业,但在 市 场暴跌过程 中,我们 虽有减 仓, 但持 仓仍 以成 长股为 主, 导致 净值 有较 大的回 撤。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 1.7117 元 , 基金净 值增 长率 为 65.25% ,同期 业绩 比较 基准增 长率 为25.19% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望 15 年 下半 年, 我们 认 为随着 管理 层一 系列 维稳 市场的 措施 出台 , 政策 底 已现 , 但 此轮 暴 跌对市场信心 和人气打 击 巨大,市场依 靠自身力 量 寻找新的平衡 需要较长 的 时间,经过 本次大幅 调整,板块和 个股将出 现 明显的分化, 我们将在 市 场企稳后寻找 投资机会 。 我们仍将重 点投资成 长股 , 阶 段性 参与 主题 投 资机会 , 重点 投资 经济 转 型下的 行业 投资 机会 , 包 括医药 生物 、 互联 网+、 智能制造、环 保、消费 等 ,下半年业绩 增长明确 、 估值合理,行 业趋势向 上 的龙头公司 将成为我 们重点 关注 的投 资标 的。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 1 、泰 信基 金管 理有 限 公 司 估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 30 页


韩波先生,本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司 上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司, 现任 公司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。 现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。 2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5) 如果 基金 当期 出现 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 报告 期利 润分 配情 况 的说明 : 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 30 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信优 质生 活股票 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 394,579,257.27 114,143,160.18 结算备 付金 6,063,292.25 7,345,333.23 存出保 证金 763,288.56 365,537.87 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 30 页


交易性 金融 资产 1,280,930,297.91 991,665,475.05 其中: 股票 投资 1,280,930,297.91 991,665,475.05 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 67,807.59 30,499.49 应收股 利 - - 应收申 购款 515,533.34 29,203.21 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,682,919,476.92 1,113,579,209.03 负债和所有者权益 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 100,500,349.06 20,648,839.77 应付赎 回款 25,679,040.03 1,615,929.44 应付管 理人 报酬 2,504,867.72 1,391,207.42 应付托 管费 417,477.95 231,867.92 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,932,350.08 2,721,416.96 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 747,003.78 1,157,972.06 负债合 计 132,781,088.62 27,767,233.57 所有者权益:


实收基 金 905,613,199.98 1,048,240,054.24 未分配 利润 644,525,188.32 37,571,921.22 所有者 权益 合计 1,550,138,388.30 1,085,811,975.46 负债和 所有 者权 益总 计 1,682,919,476.92 1,113,579,209.03 注: 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.7117 元, 基金 份额 总额905,613,199.98 份。


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6.2 利润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 774,533,389.70 -64,277,399.97 1.利息 收入 926,209.82 1,027,857.42 其中: 存款 利息 收入 696,159.54 688,399.23 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 230,050.28 339,458.19 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 749,665,133.22 31,744,302.20 其中: 股票 投资 收益 746,668,818.65 28,231,691.13 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,996,314.57 3,512,611.07 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) 22,702,743.75 -97,187,160.10 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 1,239,302.91 137,600.51 减:二、费用 20,460,960.79 13,467,549.24 1.管 理人 报酬 11,457,053.26 8,069,300.75 2.托 管费 1,909,508.92 1,344,883.39 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 6,870,634.61 3,840,212.88 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 223,764.00 213,152.22 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填 列) 754,072,428.91 -77,744,949.21 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 754,072,428.91 -77,744,949.21


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6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 754,072,428.91 754,072,428.91 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -142,626,854.26 -147,119,161.81 -289,746,016.07 其中:1. 基 金申 购款 924,288,900.87 699,240,854.83 1,623,529,755.70 2. 基金 赎回 款 -1,066,915,755.13 -846,360,016.64 -1,913,275,771.77 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 905,613,199.98 644,525,188.32 1,550,138,388.30 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -77,744,949.21 -77,744,949.21 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) -212,486,309.50 46,784,094.97 -165,702,214.53 其中:1. 基 金申 购款 19,931,758.78 -4,046,381.93 15,885,376.85 2. 基金 赎回 款 -232,418,068.28 50,830,476.90 -181,587,591.38 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 30 页


四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,272,199,700.13 -284,622,154.28 987,577,545.85


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰信优质生活股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产 60%-95% , 债券 资产 0%-35% , 基金 保留 的现 金以 及 投资于 剩余 期限 在 1 年以 内的政 府债 券的 比 例不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为:75%X 富时 中国 A 600 指数( 原新 华富 时 A600 指数)+25%X 富 时中 国 国债指 数( 原新 华富 时国 债 指数) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 30 页


合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作 编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 30 页


个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股, 解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额 。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 债 券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金





本报 告期 及上 年度 可 比期间 本基 金无 应支 付关 联方佣 金。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 30 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,457,053.26 8,069,300.75 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,280,357.90 958,599.42 注: 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计 提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,909,508.92 1,344,883.39 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托 管费 = 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 30 页


持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公司 15,402,466.12 1.7000% - -


6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 394,579,257.27 656,010.10 90,115,113.84 667,237.58 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 的证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 000887 中鼎股 份 2015 年6 月 30 日 重大事 项 24.75 - - 3,149,859 70,439,720.67 77,959,010.25 - 300291 华录百 纳 2015 年6 月 30 日 重大事 项 37.76 2015 年7 月 13 日 34.65 900,919 34,057,207.58 34,018,701.44 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 30 页


本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,280,930,297.91 76.11 其中: 股票 1,280,930,297.91 76.11 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 400,642,549.52 23.81 7 其他各 项资 产 1,346,629.49 0.08 8 合计 1,682,919,476.92 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 875,516,371.45 56.48 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 30 页


F 批发和 零售 业 98,735,394.75 6.37 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 239,008,368.21 15.42 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 33,651,462.06 2.17 R 文化、 体育 和娱 乐业 34,018,701.44 2.19 S 综合 - - 合计 1,280,930,297.91 82.63


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300059 东方财 富 1,700,041 107,255,586.69 6.92 2 002184 海得控 制 1,900,374 87,265,174.08 5.63 3 002292 奥飞动 漫 2,199,276 82,011,002.04 5.29 4 000887 中鼎股 份 3,149,859 77,959,010.25 5.03 5 600557 康缘药 业 2,700,002 75,141,055.66 4.85 6 300238 冠昊生 物 1,699,912 69,305,412.24 4.47 7 600037 歌华有 线 1,799,989 56,699,653.50 3.66 8 002157 正邦科 技 2,949,745 52,652,948.25 3.40 9 002230 科大讯 飞 1,500,075 52,412,620.50 3.38 10 002334 英威腾 3,701,029 46,114,821.34 2.97


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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600557 康缘药 业 102,944,640.83 9.48 2 300238 冠昊生 物 81,012,551.71 7.46 3 000887 中鼎股 份 70,439,720.67 6.49 4 002292 奥飞动 漫 70,217,304.33 6.47 5 300246 宝莱特 66,749,427.21 6.15 6 300244 迪安诊 断 65,756,284.61 6.06 7 600958 东方证 券 64,333,013.05 5.92 8 002230 科大讯 飞 64,287,299.11 5.92 9 600096 云天化 62,978,866.10 5.80 10 300291 华录百 纳 59,888,652.15 5.52 11 300261 雅本化 学 58,878,108.60 5.42 12 600037 歌华有 线 58,548,121.35 5.39 13 300168 万达信 息 54,506,102.23 5.02 14 300205 天喻信 息 52,227,510.29 4.81 15 002101 广东鸿 图 49,922,772.21 4.60 16 300259 新天科 技 48,645,535.44 4.48 17 600280 中央商 场 48,058,914.67 4.43 18 600690 青岛海 尔 41,900,909.90 3.86 19 002501 利源精 制 40,787,254.00 3.76 20 300212 易华录 37,934,837.95 3.49 21 601318 中国平 安 37,564,041.50 3.46 22 000402 金 融 街 37,390,804.00 3.44 23 000503 海虹控 股 36,454,062.47 3.36 24 000555 神州信 息 34,988,542.47 3.22 25 002294 信立泰 34,910,102.97 3.22 26 600694 大商股 份 32,637,543.05 3.01 27 601607 上海医 药 31,530,384.16 2.90 28 600713 南京医 药 31,346,428.60 2.89 29 002009 天奇股 份 30,204,224.67 2.78 30 002063 远光软 件 30,063,033.95 2.77 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 30 页


31 300380 安硕信 息 29,877,177.98 2.75 32 300005 探路者 29,641,791.66 2.73 33 300068 南都电 源 29,481,284.26 2.72 34 000793 华闻传 媒 29,055,602.33 2.68 35 300112 万讯自 控 24,815,103.18 2.29 36 002157 正邦科 技 23,205,517.96 2.14 37 603939 益丰药 房 23,117,908.49 2.13 38 300007 汉威电 子 22,538,986.52 2.08 39 002573 清新环 境 22,260,882.46 2.05 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002568 百润股 份 134,698,041.88 12.41 2 300059 东方财 富 96,817,926.00 8.92 3 600446 金证股 份 93,459,810.16 8.61 4 601318 中国平 安 87,035,886.33 8.02 5 600958 东方证 券 83,944,582.72 7.73 6 300244 迪安诊 断 78,236,844.41 7.21 7 300380 安硕信 息 77,900,373.22 7.17 8 300253 卫宁软 件 72,778,874.88 6.70 9 600388 龙净环 保 57,561,872.40 5.30 10 300212 易华录 57,544,050.54 5.30 11 600048 保利地 产 56,145,574.02 5.17 12 000555 神州信 息 55,815,669.01 5.14 13 600588 用友网 络 55,429,019.17 5.10 14 002501 利源精 制 53,582,842.67 4.93 15 000503 海虹控 股 52,549,747.68 4.84 16 000002 万


科A 50,125,301.86 4.62 17 600690 青岛海 尔 48,894,197.89 4.50 18 002573 清新环 境 47,489,479.09 4.37 19 002294 信立泰 45,803,621.71 4.22 20 601607 上海医 药 45,117,857.68 4.16 21 600000 浦发银 行 43,620,648.78 4.02 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 30 页


22 600030 中信证 券 41,702,248.92 3.84 23 300168 万达信 息 39,144,835.00 3.61 24 000024 招商地 产 38,886,401.15 3.58 25 300068 南都电 源 37,110,782.94 3.42 26 002184 海得控 制 35,888,033.10 3.31 27 601628 中国人 寿 35,008,323.40 3.22 28 300291 华录百 纳 33,685,735.05 3.10 29 300005 探路者 33,273,790.68 3.06 30 300261 雅本化 学 32,893,735.67 3.03 31 600837 海通证 券 32,309,941.24 2.98 32 000402 金 融 街 32,136,751.09 2.96 33 002230 科大讯 飞 31,669,847.41 2.92 34 002170 芭田股 份 30,062,454.08 2.77 35 600694 大商股 份 28,708,936.47 2.64 36 000793 华闻传 媒 28,115,554.74 2.59 37 002101 广东鸿 图 27,736,050.41 2.55 38 002444 巨星科 技 27,381,432.74 2.52 39 002063 远光软 件 26,690,121.99 2.46 40 300145 南方泵 业 25,752,414.80 2.37 41 601328 交通银 行 25,700,856.92 2.37 42 000069 华侨城 A 23,885,856.63 2.20 43 002276 万马股 份 23,507,746.00 2.16 44 300007 汉威电 子 22,990,987.00 2.12 45 600999 招商证 券 22,348,350.64 2.06 46 002334 英威腾 21,784,399.28 2.01 47 300259 新天科 技 21,727,788.08 2.00 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,964,454,175.77 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,444,560,915.31 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 30 页


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 30 页


7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的其 他发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 或在本报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。 7.12.2


本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 763,288.56 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 67,807.59 5 应收申 购款 515,533.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,346,629.49


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000887 中鼎股 份 77,959,010.25 5.03 重大事 项


7.12.6 本报告 涉及 合计 数 相关比 例的 , 均以 合计 数 除以相 关数 据计 算 , 而 不 是对不 同比 例进 行合 计。 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 30 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 30,030 30,156.95 185,665,302.65 20.50% 719,947,897.33 79.50%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 91,891.95 0.0101%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份( 含) 、10 万份至 50 万份 ( 含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万 份以 上 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,048,240,054.24 本报告 期基 金总 申购 份额 924,288,900.87 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,066,915,755.13 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 905,613,199.98 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 30 页


注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、2015 年 4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。 2 、本 报告 期基 金管 理人 无 重大人 事变 动。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 报告期 内, 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查 或处罚 。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 30 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 方正证券 1 807,442,098.04 18.31% 714,505.92 18.14% - 国海证券 1 676,826,814.55 15.35% 598,925.30 15.21% - 国泰君安 1 615,393,237.64 13.96% 544,561.46 13.83% - 申银万国 1 604,067,587.38 13.70% 549,941.33 13.96% - 广州证券 1 476,550,100.58 10.81% 433,848.33 11.02% - 中国建银投资 证券 2 341,991,779.65 7.76% 302,628.49 7.68% - 东方证券 1 331,668,059.18 7.52% 293,493.44 7.45% - 安信证券 1 320,746,479.77 7.27% 292,006.69 7.41% - 国金证券 2 185,026,920.68 4.20% 163,730.47 4.16% - 国信证券 1 38,338,976.24 0.87% 34,903.26 0.89% - 华安证券 1 10,844,852.37 0.25% 9,596.63 0.24% - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注:1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 30 页


07】48 号) 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不 得超 过 其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金 、 泰 信 增 强 收益 基金 、 泰 信 中 证 200 指数基 金、 泰信 中小 盘股 票基金 共用 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 方正证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中国建银投资 证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - 334,000,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 泰信优质生活股票 2015 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 30 页


中信建投 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日