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天弘精 选混 合型 证券 投资 基金2015 年 半年 度报 告摘要
天弘精选 混合型证券投资基金2015 年 半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至2015 年6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘精选混合型证券投资基金
基金简称 天弘精选混合
基金主代码 420001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年10月8日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,490,288,065.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
以资产配置为导向，在股票、债券、短期金融工具等
之间进行动态选择，在控制风险的前提下追求基金财
产的长期稳健增值。
投资策略
在资产配置层次上，本基金以资产配置为导向，力图
通过对股票、 债券和短期金融工具进行灵活资产配置，
在控制风险基础上，获取收益；在行业配置层次上，
根据各个行业的景气程度，进行行业资产配置；在股
票选择上，本基金将挖掘行业龙头，投资于有投资价
值的行业龙头企业；本基金债券投资坚持以久期管理
和凸性分析为核心，以稳健的主动投资为主导，选取
价值被低估的券种，以获得更高的收益。
业绩比较基准
上证180 指数收益率×55%+ 上证国债指数收益 率×
45%
风险收益特征
本基金为主动管理的混合型基金，其长期平均风险程
度低于股票型基 金，高于货币市场型基金。本基金力
争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长
期稳定增长。
2.3 基金管理 人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 蒋松云
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865563 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 763,495,307.29
本期利润 1,025,690,964.10
加权平均基金份额本期利润 0.3377
本期基金份额净值增长率 56.39%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1295
期末基金资产净值 2,194,844,149.23
期末基金份额净值 0.8814
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -11.65% 3.21% -3.81% 1.92% -7.84% 1.29%
过去三个月 22.47% 2.53% 5.60% 1.45% 16.87% 1.08%
过去六个月 56.39% 2.00% 13.23% 1.27% 43.16% 0.73%
过去一年 78.42% 1.55% 53.91% 1.05% 24.51% 0.50%
过去三年 59.27% 1.34% 50.34% 0.84% 8.93% 0.50%
自基金合同生效日起
至今（2005年10月08
日-2015 年06月30 日）
175.71
%
1.51%
191.56
%
1.02% -15.85% 0.49%
注：天 弘精 选混 合基 金业 绩比较 基准 ：上 证180 指 数 收益率*55%+ 上 证国 债指 数收益 率*45% 。上证
180指 数和 上证 国债 指数 由 上海证 券交 易所 编制 发布 ， 分别 反映 了中 国证 券市 场和债 券市 场的 整体 运
行状况 ，具 有可 操作 性和 投资性 。本 基金 股票 投资 比例范 围是30%-85% ， 债 券和短 期金 融工 具的 投
资比例 范围 是15%-70% ， 分别参 考上 述投 资比 例范 围的中 值 ， 确 定本 基金 业 绩比较 基准 中 ， 上 证180
指数占55% ，上 证国 债指 数占45% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘精选混合 基金基准
2005-10-08 2007-03-02 2008-07-16 2009-12-03 2011-04-29 2012-09-11 2014-02-11 2015-06-30
240%
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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注：1 、本 基金 合同 于2005 年10月8日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “ 本基金管理人” ） 经 中国证监会证
监基金字[2004]164 号 文批准，于2004 年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现 金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝
货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天 弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
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资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钱文成
本基金
基金经
理； 天弘
周期策
略股票
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘安康
养老混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘通
利混合
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘新活
力灵活
配置混
合型发
2013年1月 － 9年
男，理学硕士。2007 年5
月加盟本公司，历任行业
研究员、高级研究员、策
略研究员、 研究主管助理、
研究部副主管、研究副总
监、研究总监、天弘精选
混合型证券投资基金基金
经理助理。
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起式证
券投资
基金基
金经理；
天弘普
惠养老
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘惠
利灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘鑫
动力灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
新价值
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
肖志刚
本基金
基金经
2013年9月 － 7年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
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理； 天弘
永定价
值成长
股票型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
周期策
略股票
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘云端
生活优
选灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘互
联网灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 投资
研究部
总经理。
研究员。 2013年8月加盟本
公司，历任天弘周期策略
股票型证券投资基金基金
经理助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行 了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年市场大幅走牛,5月份经过迅速上涨积累了较高的泡沫， 6月份监管层出
手管理场外配资， 但市场出现了显著的踩踏效应， 成长股大幅下行， 本基金在上半年一
直保持高仓位运作，并且重点投向了互联网、环保、军工等成长性行业个股，在6月份
下跌过程中进行了一定幅度的减仓， 但市场的下行显著超出了预期范围， 显示了减仓力
度不够，上半年整体还是获得了一定的收益率水平。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金份额净值为0.8814元。 本报告期本基金份额净值增长率
56.39% ，同期业绩比较基准增长率13.23% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简 要展 望
在连续的降息降准的刺激下， 经济基本面有望见到企稳的状况， 国际大宗商品和油
价仍然处于低位， 部分行业的盈利预期会出现见底回升的状况， 对经济基本面并不悲观；
股票市场在经历了大幅下跌过后， 很多股票已经跌出了价值， 基本面研究选股在未来相
当长一段时间将会发挥较大作用， 而且在经历了显著的去杠杆过后， 市场已经变得健康，
投资者也变得相对理性， 我们认为居民财富往股权投资转移的大背景并没有发生根本性
变化，长期健康的慢牛值得期待。
下半年我们仍然看好成长股的机会， 真正有核心竞争力的龙头公司才具备长期投资
价值，未来本基金将会 专注于公司的基本面研究选股，力争为投资者创造良好回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业 知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并 出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，天弘精选混合型证券投资基金的管理人-- 天弘基金管理 有限公司在天
弘精选混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计
算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘精选混合型证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘精选混合型证券投资基
金2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘精选混合型证券投资基金
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报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 303,793,568.54 145,111,064.98
结算备付金
4,632,390.83 13,715,260.11
存出保证金
1,505,707.93 1,451,176.42
交易性金融资产 6.4.7.2 1,923,972,883.79 1,755,573,734.40
其中：股票投资
1,720,144,211.04 1,462,911,555.63
基金投资
－ －
债券投资
203,828,672.75 292,662,178.77
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 4,489,820.77 8,603,209.61
应收股利
－ －
应收申购款
40,126,564.04 28,598.71
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
2,278,520,935.90 1,924,483,044.23
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
510.00 －
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应付赎回款
73,399,578.64 4,725,333.84
应付管理人报酬
3,268,117.83 2,444,723.77
应付托管费
544,686.31 407,454.02
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 2,952,826.90 3,955,526.01
应交税费
2,743,697.10 2,743,697.10
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 767,369.89 679,424.53
负债合计
83,676,786.67 14,956,159.27
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,110,384,163.93 1,510,765,852.77
未分配利润 6.4.7.10 1,084,459,985.30 398,761,032.19
所有者权益合计
2,194,844,149.23 1,909,526,884.96
负债和所有者权益总计
2,278,520,935.90 1,924,483,044.23
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值0.8814 元， 基金 份额 总额2,490,288,065.96份。
6.2 利润表
会计主体：天弘精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6月30日
一、收入
1,061,322,268.45 68,227,017.98
1.利息收入
6,840,053.13 8,644,932.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11 952,655.95 771,045.27
债券利息收入
5,778,438.05 7,479,460.79
资产支持证券利息收
入
－ －
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买入返售金融资产收
入
108,959.13 394,426.44
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
791,790,526.34 39,217,320.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 786,359,472.03 36,347,727.99
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -84,975.70 -1,979,707.58
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 5,516,030.01 4,849,300.41
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 262,195,656.81 20,354,923.10
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 496,032.17 9,841.56
减：二、 费用
35,631,304.35 23,927,441.94
1．管理人报酬
16,729,236.89 15,255,111.91
2．托管费
2,788,206.15 2,542,518.58
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 15,832,430.80 5,701,177.01
5．利息支出
40,590.21 183,809.96
其中： 卖出回购金融资 产支出
40,590.21 183,809.96
6．其他费用 6.4.7.20 240,840.30 244,824.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
1,025,690,964.10 44,299,576.04
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
1,025,690,964.10 44,299,576.04
第 16 页 共 38 页
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,510,765,852.7
7
398,761,032.19 1,909,526,884.96
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－
1,025,690,964.1
0
1,025,690,964.10
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-400,381,688.8
4
-339,992,010.9
9
-740,373,699.83
其中：1.基金申购款 484,532,706.26 586,999,903.85 1,071,532,610.11
2.基金赎回款
-884,914,395.1
0
-926,991,914.8
4
-1,811,906,309.94
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,110,384,163.9
3
1,084,459,985.3
0
2,194,844,149.23
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,931,962,335.2
1
163,569,453.30 2,095,531,788.51
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 44,299,576.04 44,299,576.04
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-152,267,949.8
2
-15,951,202.22 -168,219,152.04
第 17 页 共 38 页
其中：1.基金申购款 7,229,473.38 792,348.24 8,021,821.62
2.基金赎回款
-159,497,423.2
0
-16,743,550.46 -176,240,973.66
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,779,694,385.3
9
191,917,827.12 1,971,612,212.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭 树 强
—————————
基金管理人负责人
韩 海 潮
—————————
主管会计工作负责人
薄 贺 龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘精选混合型证券投资基金( 以下简称" 本基 金") 经中国证券监督管 理委员会( 以
下简称" 中国证监会") 证 监基金字 2005] 第104 号《关于同意天弘精选混合型证券投资基
金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集339,099,940.28 元， 业经德勤华
永会计师事务所有限公司德师京( 验) 报字(05) 第020号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案，《天弘精选混合型证券投资基金基金合同》于2005 年10月8日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为339,143,795.66 份基金份额，其中认购资金利息折合
43,855.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中
国工商银行股份有限公司( 以下简称" 中国工商 银行") 。
根据《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》和《关于天 弘精选混合型
证券投资基金基金实施份额拆分和持续营销及修改基金合同的公告》 的有关规定， 本基
金于2007 年10月11 日进行了基金份额拆分， 拆分比例为2.242719141 ， 并于2007年10月12
日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 天弘精选混合型证券投资基金 基金合
同》和最新公告的《天弘精选混合型证券投资基金招募说明书( 更新) 》的有关规定，本
基金投资于股票、 债券和短期金融工具， 以及中国证监会允许投资的其它金融工具， 本
基金股票投资比例范围是基金资产的30%-85% ； 债券和短期金融工具的投资比例范围是
第 18 页 共 38 页
基金资产的15-70% ， 短 期金融工具是指现金以及期限在一年以内( 含一年) 的债券、 债券
回购、 中央银行票据、 银行定期存款等金融工具。 本基金的业绩比较基准为： 上证180 指
数收益率×55% ＋上证国债指数收益率×45% 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006 年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、中国证 监会公告[2010]5 号《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会于2007年5月15 日颁布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天 弘精选混合型证券投资基金基金合同》 和
中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2015 年6月30日的财务状况以及2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策一致，但会计估计（附注6.4.4.1 ）发生了变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票， 根据中国证监会 证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
第 19 页 共 38 页
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提 供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1 个月以
第 20 页 共 38 页
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入 ， 按照上述规 定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
根据本基金的基金管理人于2015年2月26日披露的关于增资扩股工商变更登记的相
关公告，基金管理人变更前股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
变更后股东名单为：
关联方名称 与本基金的关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
基金管理人的股东
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商 基金托管人、基金代销机构
第 21 页 共 38 页
银行")
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
16,729,236.89 15,255,111.91
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
2,919,924.78 2,640,817.42
注： 1 、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.5% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值 X 1.5%
/ 当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
2,788,206.15 2,542,518.58
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
第 22 页 共 38 页
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行 － － － － － －
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
31,279,9
02.74
－ － － － －
注：本 基金 本期 末未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
期初持有的基金份额 － －
期间申购/ 买入总份额 23,012,311.59 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 23,012,311.59 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.92% －
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。
第 23 页 共 38 页
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
303,793,568.54 826,494.38 243,203,486.09 718,727.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末（2015年6月30日）本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30043
1
暴风
科技
2015-
06-11
披露重大
事项
211.45
2015-
07-13
276.80
222,9
00
36,123,721
.80
47,132,205
.00
30039
2
腾信
股份
2015-
06-30
披露重大
事项
133.74
2015-
07-14
147.11
187,4
88
22,957,371
.08
25,074,645
.12
30037
7
赢时
胜
2015-
05-20
披露重大
事项
187.77
2015-
07-15
168.99
16,41
0
1,763,430.
85
3,081,305.
70
30031
0
宜通
世纪
2015-
06-16
披露重大
事项
47.52
－ 50 1,428.51 2,376.00
30025
5
常山
药业
2015-
06-03
披露重大
事项
34.71
2015-
07-13
31.24
324,1
53
5,394,356.
16
11,251,350
.63
30019
6
长海
股份
2015-
05-18
披露重大
事项
35.41
2015-
08-18
31.87
20,00
0
543,907.69 708,200.00
30019
5
长荣
股份
2015-
06-23
披露重大
事项
28.35
2015-
08-24
28.76
56,80
0
1,998,851.
00
1,610,280.
00
第 24 页 共 38 页
30002
8
金亚
科技
2015-
06-10
披露重大
事项
34.51
－ 109 2,269.12 3,761.59
30001
2
华测
检测
2015-
06-15
披露重大
事项
30.80
2015-
07-27
38.76
149,0
17
3,648,731.
46
4,589,723.
60
00273
9
万达
院线
2015-
05-14
披露重大
事项
244.09
2015-
07-03
219.68
10,30
0
1,276,500.
00
2,514,127.
00
00270
2
海欣
食品
2015-
06-30
披露重大
事项
25.07
－
58,80
0
1,697,497.
13
1,474,116.
00
00257
7
雷柏
科技
2015-
06-10
披露重大
事项
80.60
－
14,30
5
475,816.06
1,152,983.
00
00252
7
新时
达
2015-
06-15
筹划重大
资产重组
24.25
－
921,7
50
21,287,852
.08
22,352,437
.50
00251
1
中顺
洁柔
2015-
06-01
披露重大
事项
14.18
2015-
07-14
12.76
189,7
26
1,933,044.
94
2,690,314.
68
00247
3
圣莱
达
2015-
05-19
披露重大
事项
33.00
－ 11 371.54 363.00
00244
3
金洲
管道
2015-
05-18
披露重大
事项
15.85
2015-
07-13
14.27
90,90
0
1,508,785.
00
1,440,765.
00
00237
9
鲁丰
环保
2015-
05-22
筹划重大
事项
8.42
2015-
07-14
7.58 7 32.81 58.94
00235
4
天神
娱乐
2015-
05-28
披露重大
事项
69.62
2015-
07-23
87.27
397,5
51
38,003,979
.28
27,677,500
.62
00234
5
潮宏
基
2015-
05-22
披露重大
事项
19.58
－
130,3
00
1,598,781.
00
2,551,274.
00
00232
9
皇氏
集团
2015-
06-12
披露重大
事项
57.75
2015-
08-13
62.53 93 2,818.00 5,370.75
00230
3
美盈
森
2015-
06-09
筹划重大
事项
47.70
2015-
07-13
21.43
89,10
0
1,411,506.
73
4,250,070.
00
00224
2
九阳
股份
2015-
06-15
披露重大
事项
19.45
2015-
07-07
17.51
162,2
00
2,955,409.
00
3,154,790.
00
00219
1
劲嘉
股份
2015-
06-18
披露重大
事项
19.22
－
213,8
00
2,801,134.
73
4,109,236.
00
00217
0
芭田
股份
2015-
05-26
披露重大
事项
26.12
2015-
07-28
23.51
143,6
00
1,485,837.
00
3,750,832.
00
00214
3
印纪
传媒
2015-
06-30
披露重大
事项
32.01
2015-
07-01
33.50
1,506,
102
39,158,070
.22
48,210,325
.02
00207
5
沙钢
股份
2015-
06-25
披露重大
事项
33.00
－
68,40
0
1,316,700.
00
2,257,200.
00
00200
2
鸿达
兴业
2015-
06-18
披露重大
事项
39.30
－
80,00
0
1,225,792.
50
3,144,000.
00
00071
6
黑芝
麻
2015-
06-08
披露重大
事项
23.69
2015-
08-03
21.32
143,2
00
2,991,598.
98
3,392,408.
00
00066 金鸿 2015- 筹划重大 41.70 2015- 33.95 85,17 2,909,316. 3,551,797.
第 25 页 共 38 页
9 能源 05-04 事项 07-23 5 87 50
00054
5
金浦
钛业
2015-
05-18
披露重大
事项
21.61
－
1,348,
559
21,679,301
.14
29,142,359
.99
00003
5
中国
天楹
2015-
06-17
披露重大
事项
19.69
2015-
07-17
21.09
1,384,
674
22,232,697
.60
27,264,231
.06
00002
4
招商
地产
2015-
04-03
披露重大
事项
36.49
－
31,60
0
978,045.00
1,153,084.
00
60311
8
共进
股份
2015-
06-30
披露重大
事项
45.39
2015-
07-13
45.39
65,55
0
2,720,557.
84
2,975,314.
50
60163
3
长城
汽车
2015-
06-19
披露重大
事项
42.76
2015-
07-13
38.50
11,69
9
519,821.37 500,249.24
60111
1
中国
国航
2015-
06-30
筹划重大
事项
15.36
2015-
07-29
13.78
1,634,
700
19,990,333
.00
25,108,992
.00
60087
9
航天
电子
2015-
05-15
筹划重大
事项
24.50
－
701,3
00
13,218,020
.38
17,181,850
.00
60057
6
万好
万家
2015-
06-30
披露重大
事项
40.88
2015-
07-21
36.99
102,9
92
2,155,780.
52
4,210,312.
96
60046
1
洪城
水业
2015-
02-26
披露重大
事项
13.10
－
572,6
00
6,536,256.
57
7,501,060.
00
60039
5
盘江
股份
2015-
06-09
披露重大
事项
15.71
2015-
08-19
14.00
77,50
0
1,005,650.
89
1,217,525.
00
60015
3
建发
股份
2015-
06-29
披露重大
事项
17.51
－
2,600,
808
41,303,114
.98
45,540,148
.08
60013
9
西部
资源
2015-
06-08
重大资产
重组
22.12
－
66,10
0
1,242,680.
00
1,462,132.
00
60087
2
中炬
高新
2015-
05-04
重大资产
重组
23.17
－
2,079,
333
31,973,427
.68
48,178,145
.61
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有证券交易所债券正回购交易债
券。
第 26 页 共 38 页
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,277,574,989.95 元，属于第二层次的余额为
433,740,758.21 元，属于第三层次的余额为212,657,135.63(2014 年12月31日：第一层次
1,475,494,388.96 元， 第二层次280,079,345.44 元， 无第三层次)。于2015 年6月30日， 本基
金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014 年12
月31日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015 年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2 ），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
第 27 页 共 38 页
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,720,144,211.04 75.49
其中：股票 1,720,144,211.04 75.49
2 固定收益投资 203,828,672.75 8.95
其中：债券 203,828,672.75 8.95
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 308,425,959.37 13.54
7 其他各项资产 46,122,092.74 2.02
8 合计 2,278,520,935.90 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 27,012,952.21 1.23
B 采矿业 16,445,399.22 0.75
C 制造业 1,074,920,346.60 48.97
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 46,037,715.40 2.10
E 建筑业 1,788,298.16 0.08
F 批发和零售业 80,312,731.84 3.66
G 交通运输、仓储和邮政业 124,728,544.14 5.68
H 住宿和餐饮业 4,223,210.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,872,046.83 5.87
J 金融业 21,973,547.95 1.00
第 28 页 共 38 页
K 房地产业 16,735,690.38 0.76
L 租赁和商务服务业 93,133,381.82 4.24
M 科学研究和技术服务业 27,959,456.69 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 53,484,649.52 2.44
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 2,515,307.28 0.11
S 综合 933.00 －
合计 1,720,144,211.04 78.37
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300159 新研股份 6,596,728 125,337,832.00 5.71
2 300152 燃控科技 1,909,242 87,347,821.50 3.98
3 600029 南方航空 3,476,975 50,555,216.50 2.30
4 300223 北京君正 1,406,713 50,078,982.80 2.28
5 002143 印纪传媒 1,506,102 48,210,325.02 2.20
6 600872 中炬高新 2,079,333 48,178,145.61 2.20
7 300431 暴风科技 222,900 47,132,205.00 2.15
8 600153 建发股份 2,600,808 45,540,148.08 2.07
9 300350 华鹏飞 411,385 38,884,110.20 1.77
10 600391 成发科技 585,700 34,286,878.00 1.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
第 29 页 共 38 页
1 600030 中信证券 56,434,688.16 2.96
2 300377 赢时胜 55,932,417.50 2.93
3 000948 南天信息 54,429,798.96 2.85
4 600850 华东电脑 53,147,855.91 2.78
5 300152 燃控科技 52,660,840.12 2.76
6 601688 华泰证券 48,566,881.00 2.54
7 002074 东源电器 48,205,863.88 2.52
8 002072 凯瑞德 47,162,025.97 2.47
9 002084 海鸥卫浴 44,724,059.01 2.34
10 300012 华测检测 43,644,530.90 2.29
11 002143 印纪传媒 43,013,136.94 2.25
12 600153 建发股份 42,093,828.30 2.20
13 300392 腾信股份 41,895,911.77 2.19
14 002354 天神娱乐 41,684,395.63 2.18
15 000829 天音控股 41,462,123.51 2.17
16 300199 翰宇药业 41,251,104.32 2.16
17 002103 广博股份 40,293,510.84 2.11
18 300223 北京君正 39,278,023.28 2.06
19 300028 金亚科技 38,694,435.54 2.03
20 000712 锦龙股份 36,720,884.32 1.92
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002437 誉衡药业 185,880,019.58 9.73
2 002271 东方雨虹 128,572,310.37 6.73
3 002638 勤上光电 86,834,260.91 4.55
4 600690 青岛海尔 83,623,683.77 4.38
5 603555 贵人鸟 71,876,800.18 3.76
第 30 页 共 38 页
6 002074 东源电器 71,373,860.38 3.74
7 600594 益佰制药 68,142,746.61 3.57
8 300028 金亚科技 67,994,507.45 3.56
9 300026 红日药业 67,207,696.46 3.52
10 000948 南天信息 66,092,408.50 3.46
11 600048 保利地产 63,541,254.84 3.33
12 300377 赢时胜 62,825,390.54 3.29
13 600079 人福医药 60,353,521.19 3.16
14 600030 中信证券 56,730,006.65 2.97
15 600850 华东电脑 55,869,773.14 2.93
16 002072 凯瑞德 55,312,758.62 2.90
17 002363 隆基机械 55,201,765.27 2.89
18 000963 华东医药 55,071,448.22 2.88
19 002577 雷柏科技 51,878,370.38 2.72
20 002051 中工国际 51,610,943.71 2.70
21 000024 招商地产 51,064,214.18 2.67
22 002084 海鸥卫浴 50,698,586.64 2.66
23 601688 华泰证券 50,123,268.00 2.62
24 002103 广博股份 49,766,599.82 2.61
25 000619 海螺型材 48,126,265.37 2.52
26 600873 梅花生物 47,538,582.04 2.49
27 300199 翰宇药业 46,994,535.79 2.46
28 300183 东软载波 45,730,080.12 2.39
29 601668 中国建筑 45,375,201.58 2.38
30 300399 京天利 43,948,558.45 2.30
31 300012 华测检测 43,116,550.28 2.26
32 000539 粤电力Ａ 43,023,655.69 2.25
33 600348 阳泉煤业 42,819,532.44 2.24
34 002712 思美传媒 41,827,584.34 2.19
35 601699 潞安环能 41,547,767.91 2.18
36 600585 海螺水泥 41,078,171.42 2.15
第 31 页 共 38 页
37 000712 锦龙股份 40,657,963.77 2.13
38 002009 天奇股份 40,322,805.85 2.11
39 000709 河北钢铁 39,946,043.69 2.09
40 002268 卫 士 通 38,888,372.87 2.04
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,670,946,459.67
卖出股票的收入（成交）总额 5,461,633,387.69
注： 本项 " 买入股 票成 本" 、 " 卖出 股票 收入" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,124,000.00 0.92
其中：政策性金融债 20,124,000.00 0.92
4 企业债券 153,443,672.75 6.99
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 30,261,000.00 1.38
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 203,828,672.75 9.29
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480546 14攀城投小微 600,000 60,342,000.00 2.75
第 32 页 共 38 页
债
2 1480538 14溧昆仑债 400,000 40,524,000.00 1.85
3 101551012
15中建租赁
MTN001
300,000 30,261,000.00 1.38
4 1380188 13金坛债 200,000 20,508,000.00 0.93
5 150209 15国开09 200,000 20,124,000.00 0.92
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,505,707.93
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
第 33 页 共 38 页
4 应收利息 4,489,820.77
5 应收申购款 40,126,564.04
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 46,122,092.74
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002143 印纪传媒 48,210,325.02 2.20 披露重大事项
2 600872 中炬高新 48,178,145.61 2.20 重大资产重组
3 300431 暴风科技 47,132,205.00 2.15 披露重大事项
4 600153 建发股份 45,540,148.08 2.07 披露重大事项
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
205,068 12,143.72 137,813,001.95 5.53%
2,352,475,064.0
1
94.47%
第 34 页 共 38 页
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
133,430.22 0.01%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本报告期末未有本公司高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人及基金经理持有
本开放式基金份额的情况。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年10月8日) 基金份额总额 339,143,795.66
本报告期期初基金份额总额 3,388,229,568.95
本报告期基金总申购份额 1,086,658,034.57
减：本报告期基金总赎回份额 1,984,599,537.56
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,490,288,065.96
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 股东会选举 井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事；本公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长
（本公司法定代表人）。
以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
第 35 页 共 38 页
本报告期内未发现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发现基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1
532,712,
082.8
5.26% 484,982.05 5.26% －
渤海证券 2
459,237,
309.02
4.53% 418,090.39 4.53% －
长江证券 2
1,136,60
9,815.82
11.22%
1,034,769.6
8
11.22% －
东方证券 1
356,246,
280.03
3.52% 324,326.59 3.52% －
东兴证券 1
7,203,50
8.5
0.07% 6,557.95 0.07% －
方正证券 1
243,076,
832.65
2.4% 221,296.98 2.4% －
广发证券 1
232,546,
653.03
2.3% 211,710.82 2.3% －
国金证券 1
432,981,
509.49
4.27% 394,186.44 4.27% －
国泰君安 1 870,344, 8.59% 792,361.63 8.59% －
第 36 页 共 38 页
724.16
海通证券 1
318,667,
401.53
3.14% 290,114.09 3.14% －
宏源证券 1
421,766,
243.69
4.16% 383,976.64 4.16% －
联合证券 2
524,914,
658.75
5.18% 477,881.4 5.18% －
平安证券 1
864,159,
948.45
8.53% 786,732.42 8.53% －
齐鲁证券 1
95,819,7
79.04
0.95% 87,234.51 0.95% －
瑞银证券 1
228,025,
843.75
2.25% 207,595.48 2.25% －
申银万国 1
220,491,
602.42
2.18% 200,736.08 2.18% －
兴业证券 2
789,296,
618.95
7.79% 718,574.88 7.79% －
招商证券 1
1,188,14
7,742.61
11.73%
1,081,691.3
1
11.73% －
中金公司 1
456,971,
336.62
4.51% 416,026.41 4.51% －
中信建投 1
72,036,5
93.25
0.71% 65,581.84 0.71% －
中信证券 3
681,323,
362.8
6.72% 620,274.7 6.72% －
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券 － － － － － －
渤海证券
112,687,
937.82
78.12% － － － －
长江证券 － － 5,000,00 1.94% － －
第 37 页 共 38 页
0
东方证券 － － － － － －
东兴证券 － － － － － －
方正证券 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
国金证券 － － － － － －
国泰君安 － －
70,000,0
00
27.2% － －
海通证券 － － － － － －
宏源证券 － － － － － －
联合证券 － －
7,400,00
0
2.87% － －
平安证券 － － － － － －
齐鲁证券 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
兴业证券
31,566,3
28.77
21.88% － － － －
招商证券 － － － － － －
中金公司 － －
25,000,0
00
9.71% － －
中信建投 － － － － － －
中信证券 1,964.98 －
150,000,
000
58.28% － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 期新 租用 交易 单元1 个：方 正证 券深 圳交 易单 元1个。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ： 无。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
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根据天弘基金管理有限公司( 以下简称" 本公司") 于2015 年2月26日发布的公告,本公
司的注册资本由人民币1.8亿元增加为人民币5.143亿元，其调整后的股东及持股比例如
下：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工 集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
