天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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天弘新活 力灵活配置混合型发起 式证券投资基金2015 年半年 度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
送出日期 ：2015 年8 月25 日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月
21日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月29日起至2015 年6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 天弘新活力混合
基金主代码 001250
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年4月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,408,516,820.95 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，
把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置， 主动投资管理的投资模式。
在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行
大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场
的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其
次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方
面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资
价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准
本基金投资业绩的比较基准为： 50% ×沪深300 指数收
益率+50% ×中证综合 债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
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公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 步艳红
联系电话 022-83310208 010-68858112
电子邮箱 service@thfund.com.cn buyanhong@psbc.com
客户服务电话 4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2015年4 月29日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 8,999,989.32
本期利润 26,621,796.01
加权平均基金份额本期利润 0.0037
本期基金份额净值增长率 0.37%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0013
期末基金资产净值 7,436,191,292.25
期末基金份额净值 1.0037
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、本 基金 合同 于2015 年4 月29日 生效 。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.04% 0.05% -3.37% 1.74% 3.41% -1.69%
自基金合同生效日起
至今（2015年04月29
日-2015 年06月30 日）
0.37% 0.04% -1.96% 1.47% 2.33% -1.43%
注：本 基金 投资 业绩 的比 较基准 为：50% ×沪 深300 指数收 益率+50% × 中证 综 合债指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘新活力混合 基金基准
2015-04-29 2015-05-08 2015-05-18 2015-05-26 2015-06-03 2015-06-11 2015-06-19 2015-06-30
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年4月29 日 生效 ，本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2、 基 金管 理人 应当 自基 金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
本基金 的建 仓期 为2015 年4 月29日-2015 年10 月28 日， 截止报 告日 本基 金仍 处于 建仓期 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
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天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 基金管理人" ）经中国 证监会证监基
金字[2004]164 号文批 准， 于2004年11 月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015年6月30日，本基金管理人共管理33只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券投资基金、 天弘周期
策略股票型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利分级债
券型证券投资基金、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现 金管家货币市场基
金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝
货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债
券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证
券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 天弘普惠养老保 本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资
基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜晓丽
本基金
基金经
理； 天弘
永利债
券型证
券投资
基金基
金经理；
天弘安
康养老
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
稳利定
期开放
债券型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
通利混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘瑞
利分级
债券型
证券投
资基金
2015年4月 － 6年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、天弘永利债券型证
券投资基金基金经理助
理。
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基金经
理； 天弘
惠利灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
鑫动力
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘新价
值灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理。
钱文成
本基金
基金经
理、 ； 天
弘精选
混合型
证券投
资基金
基金经
理； 天弘
周期策
略股票
2015年4月 － 9年
男，理学硕士。2007 年5
月加盟本公司，历任行业
研究员、高级研究员、策
略研究员、 研究主管助理、
研究部副主管、研究副总
监、研究总监、天弘 精选
混合型证券投资基金基金
经理助理。
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型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘安康
养老混
合型证
券投资
基金基
金经理；
天弘通
利混合
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘普惠
养老保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘惠利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理； 天
弘鑫动
力灵活
配置混
合型证
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券投资
基金基
金经理；
天弘新
价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互 隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
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原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未 发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年， 经济持续下行， 货币政策维持宽松基调。 资金面整体维持宽松状态。
股票整体涨幅较大，债券市场也表现较好；IPO 市场资金大量涌入，回报开始下降。
我们保持较低的股票和债券仓位，积极参与了股票一级市场的机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止2015年6月30日， 本基金的基金份额净值为1.0037元， 本报告期份额净值增长率
为0.37% ，同期业绩比较基准增长率为-1.96% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
IPO 暂停导致大量打新 资金需要重新寻找出路，债券市场是个可能的投资方向，下
半年债券收益率下行的触发因素可能在于此。 下半年我们将提高债券配置比例、 降低股
票仓位，以获得稳定回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行 情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
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员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核 人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
基金托管人依据本基金基金合同和托管协议，自2015年4月29日起托管本基金的全
部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
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5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,605,478,261.54
结算备付金
292,314,505.13
存出保证金
47,228.22
交易性金融资产 6.4.7.2 550,525,657.21
其中：股票投资
96,426,932.92
基金投资
－
债券投资
454,098,724.29
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 6.4.7.3 －
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,997,771,417.88
应收证券清算款
－
应收利息 6.4.7.5 6,562,725.31
应收股利
－
应收申购款
188,054.92
递延所得税资产
－
其他资产 6.4.7.6 －
资产总计
7,452,887,850.21
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负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015 年6月30日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 6.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
10,715,296.69
应付管理人报酬
4,898,205.62
应付托管费
918,413.57
应付销售服务费
－
应付交易费用 6.4.7.7 70,384.14
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 6.4.7.8 94,257.94
负债合计
16,696,557.96
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 7,408,516,820.95
未分配利润 6.4.7.10 27,674,471.30
所有者权益合计
7,436,191,292.25
负债和所有者权益总计
7,452,887,850.21
注：1 、报 告截 止日2015 年6月30 日， 基金 份额 净值1.0037 元 ，基 金份 额总 额7,408,516,820.95份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2015 年4 月29 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年6 月30日 ，无 上一 年度 可
比数据 （下 同） 。
6.2 利润表
会计主体：天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2015年4月29日至2015年6月30日
单位：人民币元
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项 目 附注号 本期2015年4月29日至2015年6月30 日
一、收入
38,322,123.40
1.利息收入
20,339,838.65
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,486,877.52
债券利息收入
170,320.58
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
8,682,640.55
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
308,595.15
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 308,595.15
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 17,621,806.69
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.17 51,882.91
减：二、 费用
11,700,327.39
1．管理人报酬
9,723,616.86
2．托管费
1,823,178.20
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 71,512.68
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5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
－
6．其他费用 6.4.7.19 82,019.65
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
26,621,796.01
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
26,621,796.01
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2015年4月29日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年4月29日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
6,069,353,529.5
5
－ 6,069,353,529.55
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 26,621,796.01 26,621,796.01
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
1,339,163,291.4
0
1,052,675.29 1,340,215,966.69
其中：1.基金申购款
1,351,418,142.2
6
1,086,436.16 1,352,504,578.42
2.基金赎回款 -12,254,850.86 -33,760.87 -12,288,611.73
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
7,408,516,820.9
5
27,674,471.30 7,436,191,292.25
报表附注为财务报表的组成部分。
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可[2015] 第630 号《关于 准予天弘新活力灵
活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理 有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘新活 力灵活配置混合型发起式证券投资基金基
金合同》 负责公开募集。 本基金为混合型发起式证券投资基金， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集6,069,232,339.94元， 业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
普华永道中天验字（2015）第400号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘
新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015 年4月29日正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为6,069,353,529.55 份基金份额，有效认购份额为
6,069,232,339.94 份，认购利息折合121,189.61 份。本基金的基金管理人为天弘基金管理
有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘新活力灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票） 、 权证、 债券等固 定收益类金融工具 （包括国债、 央行票据、 金 融债、 企业债、 公
司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、 中小企业私募债、 可转换债券 （含分离交易
可转债） 、 短期融资券 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款等） 、 股指期货及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会 的相关规定） 。 本
基金的业绩比较基准为： 50% ×沪深300 指数收益率+50% ×中证综 合债指数收益率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006 年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、《 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金合同》和中国
证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年4月29日( 基金合同生效日) 至2015年6月30 日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年6月30 日的财务状况以及2015 年4
月29日( 基金合同生效日) 至2015年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期会计报表实际编制期间为2015
年4月29日( 基金合同生效日) 至2015年6 月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类 为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项
等。
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合 同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。 应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报 酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金 融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 35 页
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
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份额交易产生的未实现平准金等) 为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利 润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 本基金该 组成部分能够
在日常活动中产生收入、 发生费用； (2) 本基金 管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经
营成果和现金流量等 有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并
且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收 盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所 上市 或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
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和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政部 、 国家税 务 总 局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式 证 券投 资 基 金有 关 税 收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式 募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业 税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市 场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企 业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基 金卖 出股票 按 0.1% 的 税率 缴纳股 票交易 印花税 ，买 入股 票不征 收股票 交易印
花税。
6.4.7 关联方关 系
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 中国
邮政储蓄银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.80 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
9,723,616.86
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
5,192.15
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.80% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80%
/ 当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月29 日， 所以 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日至2015年6月30日
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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当期发生的基金应支付的托
管费
1,823,178.20
注：1 、支 付基 金托 管人 中 国邮政 储蓄 银行 的托 管费 按前一 日基 金资 产净 值0.15% 的年 费率 计提 ，逐
日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.15% / 当年 天
数。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月29 日， 所以 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本报告期内基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年4月29日至2015年6月30日
基金合同生效日（2015年4月
29日) 持有的基金份额
10,000,200.02
期初持有的基金份额 10,000,200.02
期间申购/ 买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/ 卖出总份额 －
期末持有的基金份额 10,000,200.02
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13%
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年4月29日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄 105,478,261.54 1,653,110.38
天弘新 活力 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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银行活期存款
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国邮 政储 蓄银行 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月29 日， 所以 无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未通过关联方购买其承销期内的证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：新发 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60383
8
四通
股份
2015-06-23
2015-
07-01
新股申购 7.73 7.73
18,11
9
140,059.87 140,059.87
30048
0
光力
科技
2015-06-25
2015-
07-02
新股申购 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64
30048
7
蓝晓
科技
2015-06-24
2015-
07-02
新股申购 14.83 14.83
10,70
0
158,681.00 158,681.00
30048
9
中飞
股份
2015-06-24
2015-
07-01
新股申购 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64
13200
2
15 天
集EB
2015-06-10
2015-
07-02
新债未上
市
99.99 99.99
11,21
0
1,120,926.
29
1,120,926.
29
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60388
5
吉祥
航空
2015-
06-29
筹划非公
开发行股
票
68.96
2015-
07-15
62.06
36,64
9
409,735.82
2,527,315.
04
30046
7
迅游
科技
2015-
06-25
重大事项 297.30
2015-
07-02
267.57 3,726 125,752.50
1,107,739.
80
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
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6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款的余额。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为94,755,602.37 元，属于第二层次的余额为455,770,054.84 元，
无属于第三层次的余额。于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变 动计
入当期损益的金融负债均属于第一层次。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权 固定收益品种( 可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估
值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层
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次调整至第二层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 96,426,932.92 1.29
其中：股票 96,426,932.92 1.29
2 固定收益投资 454,098,724.29 6.09
其中：债券 454,098,724.29 6.09
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 1,997,771,417.88 26.81
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 4,897,792,766.67 65.72
7 其他各项资产 6,798,008.45 0.09
8 合计 7,452,887,850.21 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01
B 采矿业 1,637,608.50 0.02
C 制造业 82,336,563.93 1.11
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 517,786.92 0.01
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F 批发和零售业 1,470,612.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 2,752,662.26 0.04
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,094,925.64 0.04
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 2,296,020.51 0.03
M 科学研究和技术服务业 823,611.68 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,012,861.83 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 96,426,932.92 1.30
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300159 新研股份 1,202,254 22,842,826.00 0.31
2 600276 恒瑞医药 466,404 20,773,634.16 0.28
3 600887 伊利股份 656,700 12,411,630.00 0.17
4 000333 美的集团 323,379 12,055,569.12 0.16
5 300463 迈克生物 48,611 4,266,101.36 0.06
6 603885 吉祥航空 36,649 2,527,315.04 0.03
7 603198 迎驾贡酒 60,300 1,710,108.00 0.02
8 603979 金诚信 66,166 1,637,608.50 0.02
9 603669 灵康药业 39,393 1,312,574.76 0.02
10 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.02
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7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期末基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 300159 新研股份 23,888,819.74 0.32
2 600276 恒瑞医药 20,481,642.16 0.28
3 000333 美的集团 11,998,042.20 0.16
4 600887 伊利股份 11,998,016.00 0.16
5 300463 迈克生物 1,359,163.56 0.02
6 603979 金诚信 1,137,393.54 0.02
7 603589 口子窖 722,688.00 0.01
8 603198 迎驾贡酒 711,540.00 0.01
9 002776 柏堡龙 472,693.84 0.01
10 603669 灵康药业 460,898.10 0.01
11 603885 吉祥航空 409,735.82 0.01
12 002775 文科园林 326,850.58 －
13 603568 伟明环保 309,936.27 －
14 603300 华铁科技 301,953.48 －
15 603901 永创智能 282,319.17 －
16 002772 众兴菌业 277,953.00 －
17 002770 科迪乳业 277,801.75 －
18 002757 南兴装备 261,310.36 －
19 002768 国恩股份 251,655.35 －
20 002759 天际股份 231,493.18 －
注： 本项 的 “ 买入 金额 ” 均按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
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买入股票的成本（成交）总额 79,004,483.32
卖出股票的收入（成交）总额 －
注： 本 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 400,560,000.00 5.39
其中：政策性金融债 400,560,000.00 5.39
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 51,575,000.00 0.69
7 可转债 1,963,724.29 0.03
8 其他 － －
9 合计 454,098,724.29 6.11
注：可 转债 项下 包含 可交 换债1,120,926.29元。
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 150211 15国开11 2,000,000 200,700,000.00 2.70
2 150413 15农发13 2,000,000 199,860,000.00 2.69
3 101460037
14宝鸡钛业
MTN001
500,000 51,575,000.00 0.69
4 132002 15天集EB 11,210 1,120,926.29 0.02
5 110031 航信转债 5,800 842,798.00 0.01
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 47,228.22
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 6,562,725.31
5 应收申购款 188,054.92
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,798,008.45
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7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 603885 吉祥航空 2,527,315.04 0.03
筹划非公开发
行股票
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
818 9,056,866.53
7,397,840,841.5
7
99.86% 10,675,979.38 0.14%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
109.01 －
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经理持有
本开放式基金份额的情况。
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8.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,200.
02
0.13%
10,000,200.
02
0.13% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,200.
02
0.13%
10,000,200.
02
0.13%
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年4月29日) 基金份额总额 6,069,353,529.55
基金合同生效日基金份额总额 6,069,353,529.55
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,351,418,142.26
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 12,254,850.86
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“- ”填列）
－
7,408,516,820.95
本报告期期末基金份额总额
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月29 日。
2、总 申购 份额 含红 利再 投 、转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
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10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红女士， 向
监管部门的相关报备手续正在办理中。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 1
32,479,6
58.16
47.51% 29,569.57 47.51% －
中信证券 1
35,886,8
61.94
52.49% 32,671.36 52.49% －
民生证券 1 － － － － －
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交金
额
占当期债券
回购成交总
成交
金额
占当期权证
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成交总额比例
额比例
成交总额比
例
华融证券 － －
87,799,1
00,000.0
0
100% － －
中信证券 － － － － － －
民生证券 － － － － － －
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、报 告期 内新 租用 证券 公 司交易 单元 情况 ：无 。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十五日
