中 国 梦 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中国梦 灵活 配置 混合
基金主 代码 000554
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 9 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 344,107,491.47 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 中国梦 基金 ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 ， 通过 专业 化研 究 分析 ， 积 极挖 掘成 长性
行业和 企业 所蕴 含的 投资 机会 ， 在 严格 控制 风险 的 前提下 ， 追求 超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ，
评估市 场的 系统 性风 险和 各类资 产的 预期 收益 与风 险， 据此 合理 制定 和调
整股票 、 债券 等各 类资 产的 比例 ， 在 保持 总体 风险 水平 相对稳 定的 基础 上，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地 进行定 期与 不定 期的 资
产配置 风险 监控 ，适 时地 做出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 ， 高
于债券 型基 金、 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 184,437,124.47
本期利 润 193,836,529.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6189
本期基 金份 额净 值增 长率 71.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6018
期末基 金资 产净 值 628,358,279.06
期末基 金份 额净 值 1.826
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -21.05% 4.07% -4.16% 2.10% -16.89% 1.97%
过去三 个月 19.89% 3.25% 7.14% 1.57% 12.75% 1.68%
过去六 个月 71.78% 2.67% 17.30% 1.36% 54.48% 1.31%
过去一 年 82.42% 1.97% 59.43% 1.10% 22.99% 0.87%
自基金 合同
生效起 至今
82.60% 1.91% 61.00% 1.08% 21.60% 0.83%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 3,500 亿 元， 旗下中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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管理 73 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭砚
本基金
基金经
理
2014 年
6 月 9 日
- 8 年
南开大学金融学硕士，具有基金
从业资格。曾任中银基金管理有
限公司研究员、中银优选基金基
金经理 助理 、 助理 副总 裁(AVP) 等
职务； 2010 年 6 月至 2013 年 5
月，任中银策略基金基金经理；
2010 年8 月至2013 年5 月， 任中
银价值 基金 基金 经理 。2013 年 6
月加入 南方 基金 ，2014 年 1 月至
今， 担任 南方 隆元 基金 经 理；2014
年 6 月 至今 ，任 南方 中国 梦基金
经理。
黄俊
本基金
基金经
理助理
2015 年
2 月 26 日
- 4 年
中国人民银行金融研究所金融学
专业硕士，具有基金从业资格，
曾先后任职于中国期货保证金监
控中心 、 瀚信 资产 管理 有 限公司 、
深 圳 盈 泰 投 资 管 理 有 限 公 司 ，
2012 年 5 月 加入 南方 基金 ，任研
究部研究员，负责宏观、策略的
研究；2015 年 2 月至 今， 担任南
方隆元、南方中国梦基金经理助
理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.本基 金 于2015 年7 月24 日变 更基 金经 理， 原基 金经理 彭砚 离任 ，增 聘基 金经理 蔡望 鹏。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中国梦 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 3 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，1 次是 由于 投资 组
合的投 资策 略需 要， 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年市场经 历了杠杆 资 金入市带来的 暴涨与暴 跌 ，这与经济基 本面的关 系 并不大，资金 成
为主导 上半 年市 场走 向的 最主要 因素 。 回顾 上半 场 的牛市 ， 伴随 市场 的上 涨 ， 大 量散 户开 始入 市，
赚钱效应形成 了典型的 牛 市自我循环。 本基金在 上 半年主要配置 在互联网 、 先进制造业 以及环保
板块， 尽管 经历 了6 月份 的大幅 调整 ，但 依然 获得 了较好 的超 额收 益。
本基金 于 2015 年 7 月 24 日变更 基金 经理 。展 望下 半年， 伴随 市场 风险 偏好 的下降 ，市 场 的
调整仍将是主 旋律。这 一 方面来自赚钱 效应的消 失 ，形成资金离 场的负向 正 反馈，一方 面因为很
多公司的估值 仍然较贵 ， 指数依 然高于 年初时的 位 置。市场犹如 一只下落 的 皮球，只有 掉到地板
才会有真正的 反弹，这 个 地板就是价值 ，届时场 外 资金才会进场 ，开启新 一 轮的市场周 期。因此
我们对公司的 选择上会 更 加关注公司的 基本面， 以 及转型公司未 来落地的 能 力，在市场 调整的过
程中， 关注 优质 公司 是否 回到合 理的 价值 区间 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.826 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 71.78% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为17.30% 。 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ， 经 济基 本面 依然不 会有 太大 变化 ， 资 本市场 会经 历一 个灾 后休 整和重 建的 过程 。
在这个过程中 ，真正有 价 值的公司会脱 颖而出， 而 基本面较差的 公司会有 较 大的调整。 市场的流
动性依然足够 ，未来在 合 理的价格买入 优质的成 长 公司将是主要 的投资机 会 。此外，在 行业上我
们相对 关注 国防 军工 行业 ，因为 相关 的外 部环 境正 在发 生 重大 变化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的 专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基 金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
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4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中国梦 灵活配置 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中国梦灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 中
国梦灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 中国 梦灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 本期末 上年度末 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 113,569,568.43 70,823,860.52
结算备 付金 6,050,868.75 5,990,958.19
存出保 证金 381,984.62 202,696.58
交易性 金融 资产 598,621,906.55 166,188,907.79
其中： 股票 投资 588,567,906.55 166,188,907.79
基金投 资 - -
债券投 资 10,054,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,918,236.05 60,659,176.19
应收利 息 169,089.93 25,492.49
应收股 利 - -
应收申 购款 1,804,532.89 36,294.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 729,516,187.22 303,927,386.71
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 96,802,215.81 3,228,702.68
应付管 理人 报酬 1,283,183.00 453,708.78
应付托 管费 213,863.84 75,618.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,502,503.24 864,863.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 356,142.27 203,063.44
负债合 计 101,157,908.16 4,825,956.37
所有者权益：
实收基 金 344,107,491.47 281,369,717.04
未分配 利润 284,250,787.59 17,731,713.30
所有者 权益 合计 628,358,279.06 299,101,430.34 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 729,516,187.22 303,927,386.71
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.826 元， 基金 份额 总额344,107,491.47 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年6 月9 日(基金合同生效日)
至2014 年6 月 30 日
一、收入 202,918,139.56 2,897,943.32
1.利息 收入 381,270.27 2,052,193.72
其中： 存款 利息 收入 264,590.82 262,130.45
债券利 息收 入 116,679.45 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,790,063.27
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 187,868,677.46 -
其中： 股票 投资 收益 187,078,314.48 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 790,362.98 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
9,399,404.55 840,911.46
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 5,268,787.28 4,838.14
减： 二、费用 9,081,610.54 1,268,836.00
1．管 理人 报酬 4,085,432.62 1,030,808.71
2．托 管费 680,905.52 171,801.45
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,111,675.47 38,406.02
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 203,596.93 27,819.82
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
193,836,529.02 1,629,107.32
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号 193,836,529.02 1,629,107.32 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
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填列）
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
281,369,717.04 17,731,713.30 299,101,430.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期 净 利润 ）
- 193,836,529.02 193,836,529.02
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
62,737,774.43 72,682,545.27 135,420,319.70
其中：1.基 金申 购款 597,612,555.70 546,894,910.61 1,144,507,466.31
2.基金 赎回 款 -534,874,781.27 -474,212,365.34 -1,009,087,146.61
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
344,107,491.47 284,250,787.59 628,358,279.06
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期 净 利润 ）
- 1,629,107.32 1,629,107.32
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
1,194,190,882.26 - 1,194,190,882.26
其中：1.基 金申 购款 1,194,190,882.26 - 1,194,190,882.26
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
- - - 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,194,190,882.26 1,629,107.32 1,195,819,989.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.1.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 209,047,659.35 7.44% - -
华泰证券 1,058,022,011.56 37.65% - -
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
兴业证券 184,986.99 7.39% 184,986.99 7.39%
华泰证券 936,244.33 37.41% 936,244.33 37.41%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日
至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日)
至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,085,432.62 1,030,808.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,030,511.46 230,487.93
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
680,905.52 171,801.45
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同 生效日) 至2014 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 113,569,568.43 239,822.80 78,332,574.08 262,130.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000008
神州
高铁
2015 年3
月12 日
重大事
项停牌 31.45
2015 年7
月 2 日
29.56
166,547.00
3,142,678.02
5,237,903.15
-
000887
中鼎
股份
2015 年6
月30 日
重大事
项停牌 24.75 -
-
138,261.00
3,322,908.01
3,421,959.75
-
002044
江苏
三友
2015 年6
月18 日
重大事
项停牌 44.80
2015 年7
月 1 日 49.50
200,000.00
8,320,717.35
8,960,000.00
-
002308
威创
股份
2015 年6
月12 日
重大事
项停牌 23.15 -
-
1,238,760.00
31,995,467.31
28,677,294.00
-
002367
康力
电梯
2015 年6
月 2 日
重大事
项停牌 20.90 -
-
317,450.00
7,704,459.38
6,634,705.00
-
002586
围海
股份
2015 年5
月 4 日
重大事
项停牌 12.45 -
-
652,074.00
5,529,653.31
8,118,321.30
-
002589
瑞康
医药
2015 年5
月21 日
重大事
项停牌 93.85 -
-
565,250.00
41,027,831.33
53,048,712.50
-
中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
300287
飞利
信
2015 年6
月 2 日
重大事
项停牌 38.08 -
-
390,914.00
10,472,596.05
14,886,005.12
-
600576
万好
万家
2015 年6
月30 日
重大事
项停牌 40.88
2015 年7
月21 日
36.99
364,778.00
11,445,712.27
14,912,124.64
-
600587
新华
医疗
2015 年5
月22 日
重大事
项停牌 50.16
2015 年7
月 3 日
52.77
197,538.00
10,251,334.66
9,908,506.08
-
600645
中源
协和
2015 年4
月27 日
重大事
项停牌 81.32 -
-
114,400.00
7,068,262.27
9,303,008.00
-
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 588,567,906.55 80.68
其中： 股票 588,567,906.55 80.68
2 固定收 益投 资 10,054,000.00 1.38
其中： 债券 10,054,000.00 1.38
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,620,437.18 16.40
7 其他各 项资 产 11,273,843.49 1.55
8 合计 729,516,187.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
B
采矿业 - -
C
制造业 286,711,878.02 45.63
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 18,519,464.88 2.95
F
批发和 零售 业 67,960,837.14 10.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
165,229,185.93 26.30
J
金融业 - -
K
房地产 业 13,925,876.40 2.22
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,303,008.00 1.48
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 26,917,656.18 4.28
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 588,567,906.55 93.67
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002589 瑞康医 药 565,250 53,048,712.50 8.44
2 600446 金证股 份 245,896 30,358,320.16 4.83
3 002366 丹甫股 份 402,895 29,564,435.10 4.71
4 002308 威创股 份 1,238,760 28,677,294.00 4.56
5 002260 伊立浦 699,473 28,461,556.37 4.53
6 002153 石基信 息 213,350 27,733,366.50 4.41 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
7 002657 中科金 财 217,428 20,007,724.56 3.18
8 002215 诺普信 1,125,332 19,411,977.00 3.09
9 300285 国瓷材 料 502,000 17,921,400.00 2.85
10 300231 银信科 技 723,785 17,074,088.15 2.72
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 http://www.nffund.com 的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002589 瑞康医 药 46,995,228.44 15.71
2 002366 丹甫股 份 43,583,760.24 14.57
3 002260 德奥通 航 40,069,352.64 13.40
4 002421 达实智 能 36,447,968.20 12.19
5 002153 石基信 息 35,408,187.88 11.84
6 002215 诺普信 34,745,530.43 11.62
7 002318 久立特 材 34,708,685.44 11.60
8 300359 全通教 育 33,725,184.40 11.28
9 300253 卫宁软 件 33,409,069.99 11.17
10 300199 翰宇药 业 32,829,207.68 10.98
11 000901 航天科 技 32,733,271.30 10.94
12 300171 东富龙 32,562,355.35 10.89
13 002308 威创股 份 31,995,467.31 10.70
14 002657 中科金 财 29,250,020.25 9.78
15 300231 银信科 技 28,916,442.53 9.67
16 600446 金证股 份 27,131,026.17 9.07
17 300348 长亮科 技 25,090,258.11 8.39
18 600804 鹏博士 25,008,965.86 8.36
19 600208 新湖中 宝 24,823,889.80 8.30
20 300126 锐奇股 份 24,127,823.00 8.07
21 600070 浙江富 润 23,945,605.40 8.01
22 002175 广陆数 测 23,386,499.58 7.82
23 300244 迪安诊 断 22,822,804.48 7.63
24 300059 东方财 富 22,265,735.00 7.44 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
25 600576 万好万 家 21,803,889.60 7.29
26 600571 信雅达 19,786,262.15 6.62
27 300130 新国都 16,103,149.76 5.38
28 300285 国瓷材 料 15,744,262.00 5.26
29 300193 佳士科 技 15,358,626.88 5.13
30 600518 康美药 业 14,331,970.00 4.79
31 601166 兴业银 行 14,312,747.00 4.79
32 002363 隆基机 械 13,485,813.30 4.51
33 300058 蓝色光 标 13,007,257.84 4.35
34 300347 泰格医 药 12,901,928.40 4.31
35 002022 科华生 物 12,432,653.44 4.16
36 300287 飞利信 12,432,241.04 4.16
37 002081 金螳螂 12,236,269.23 4.09
38 300252 金信诺 11,561,604.89 3.87
39 002047 宝鹰股 份 11,500,663.00 3.85
40 300383 光环新 网 11,418,766.90 3.82
41 002400 省广股 份 11,255,687.79 3.76
42 002551 尚荣医 疗 11,117,653.22 3.72
43 300131 英唐智 控 10,696,932.62 3.58
44 300024 机器人 10,532,874.73 3.52
45 600771 广誉远 10,509,462.68 3.51
46 000637 茂化实 华 10,263,247.01 3.43
47 600587 新华医 疗 10,251,334.66 3.43
48 600875 东方电 气 10,212,532.37 3.41
49 600970 中材国 际 10,181,301.00 3.40
50 600105 永鼎股 份 9,786,755.97 3.27
51 002586 围海股 份 9,705,213.85 3.24
52 002358 森源电 气 9,624,223.24 3.22
53 002236 大华股 份 9,504,454.56 3.18
54 002530 丰东股 份 9,315,755.83 3.11
55 002462 嘉事堂 9,245,293.20 3.09
56 002044 江苏三 友 9,156,991.05 3.06
57 002649 博彦科 技 9,152,513.22 3.06
58 600749 西藏旅 游 9,148,830.00 3.06
59 002380 科远股 份 8,634,868.58 2.89
60 600645 中源协 和 8,209,712.00 2.74 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
61 002177 御银股 份 7,871,502.92 2.63
62 300352 北信源 7,864,797.66 2.63
63 000712 锦龙股 份 7,771,820.28 2.60
64 300049 福瑞股 份 7,764,363.80 2.60
65 002367 康力电 梯 7,704,459.38 2.58
66 002354 天神娱 乐 7,659,884.00 2.56
67 300070 碧水源 7,313,106.23 2.45
68 300273 和佳股 份 7,157,472.42 2.39
69 000793 华闻传 媒 6,983,982.96 2.33
70 300011 鼎汉技 术 6,922,574.36 2.31
71 600048 保利地 产 6,859,894.57 2.29
72 300203 聚光科 技 6,487,475.48 2.17
73 600588 用友网 络 6,143,547.00 2.05
74 002312 三泰控 股 6,070,232.35 2.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002318 久立特 材 45,358,215.08 15.16
2 300359 全通教 育 40,958,591.83 13.69
3 300253 卫宁软 件 38,126,738.26 12.75
4 000901 航天科 技 34,034,483.67 11.38
5 600208 新湖中 宝 32,354,630.76 10.82
6 300199 翰宇药 业 26,855,098.64 8.98
7 600804 鹏博士 26,032,798.46 8.70
8 300059 东方财 富 25,564,570.26 8.55
9 600446 金证股 份 24,366,877.08 8.15
10 002366 丹甫股 份 23,397,812.72 7.82
11 300126 锐奇股 份 20,853,036.86 6.97
12 002153 石基信 息 20,507,882.69 6.86
13 600576 万好万 家 20,327,112.14 6.80
14 300058 蓝色光 标 19,470,207.08 6.51
15 300130 新国都 19,028,251.01 6.36
16 002215 诺普信 18,643,097.79 6.23 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
17 600570 恒生电 子 18,399,401.48 6.15
18 002657 中科金 财 17,803,277.92 5.95
19 002175 广陆数 测 17,786,605.50 5.95
20 300252 金信诺 17,055,266.67 5.70
21 300193 佳士科 技 16,777,517.39 5.61
22 002260 德奥通 航 16,392,029.20 5.48
23 300171 东富龙 16,223,159.03 5.42
24 600518 康美药 业 15,939,819.92 5.33
25 601166 兴业银 行 14,704,049.00 4.92
26 300024 机器人 14,695,830.00 4.91
27 002081 金螳螂 14,649,143.22 4.90
28 600105 永鼎股 份 14,472,385.77 4.84
29 002363 隆基机 械 13,459,513.00 4.50
30 002400 省广股 份 13,381,114.57 4.47
31 002380 科远股 份 12,858,444.24 4.30
32 300285 国瓷材 料 12,268,784.00 4.10
33 002421 达实智 能 11,469,349.17 3.83
34 300151 昌红科 技 11,452,871.07 3.83
35 600970 中材国 际 11,347,683.20 3.79
36 002018 华信国 际 11,307,150.03 3.78
37 000637 茂化实 华 10,509,452.65 3.51
38 300383 光环新 网 10,458,277.88 3.50
39 600875 东方电 气 10,407,397.48 3.48
40 002236 大华股 份 10,292,752.70 3.44
41 300352 北信源 10,068,590.00 3.37
42 002649 博彦科 技 9,937,614.40 3.32
43 601318 中国平 安 9,934,345.28 3.32
44 300248 新开普 9,720,030.68 3.25
45 002358 森源电 气 9,550,280.11 3.19
46 002551 尚荣医 疗 9,148,398.72 3.06
47 002055 得润电 子 9,013,725.82 3.01
48 600745 中茵股 份 8,852,254.90 2.96
49 002530 丰东股 份 8,824,938.49 2.95
50 600749 西藏旅 游 8,687,049.95 2.90
51 002462 嘉事堂 8,592,628.97 2.87
52 300231 银信科 技 8,296,472.60 2.77
53 300257 开山股 份 8,153,928.78 2.73
54 000671 阳光城 8,113,099.62 2.71 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
55 002589 瑞康医 药 8,036,597.81 2.69
56 300030 阳普医 疗 7,804,048.55 2.61
57 300380 安硕信 息 7,677,974.56 2.57
58 600588 用友网 络 7,665,904.00 2.56
59 000712 锦龙股 份 7,652,779.41 2.56
60 300273 和佳股 份 7,626,522.80 2.55
61 002354 天神娱 乐 7,547,622.49 2.52
62 600048 保利地 产 7,294,221.91 2.44
63 300070 碧水源 6,997,374.40 2.34
64 300203 聚光科 技 6,886,587.73 2.30
65 000793 华闻传 媒 6,828,187.13 2.28
66 000925 众合科 技 6,564,785.93 2.19
67 300075 数字政 通 6,341,583.85 2.12
68 600728 佳都科 技 6,086,508.10 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,518,071,496.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,292,111,616.87
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,054,000.00 1.60
其中： 政策 性金 融债 10,054,000.00 1.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,054,000.00 1.60 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150202 15 国开 02 100,000 10,054,000.00 1.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告 期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 381,984.62
2 应收证 券清 算款 8,918,236.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 169,089.93
5 应收申 购款 1,804,532.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,273,843.49
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002589 瑞康医 药 53,048,712.50 8.44 重大事 项停 牌
2 002308 威创股 份 28,677,294.00 4.56 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,111 13,703.46 87,699,695.48 25.49% 256,407,795.99 74.51%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,137,897.09 0.3307%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额 1,194,190,882.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 281,369,717.04
本报告 期基 金总 申购 份额 597,612,555.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 534,874,781.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 344,107,491.47
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 中国梦灵活配置混合 2015 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 1,058,022,011.56 37.65% 936,244.33 37.41% -
中信建投 1 817,259,731.89 29.08% 723,193.74 28.90% -
海通证券 2 303,172,094.66 10.79% 273,270.20 10.92% 新增
瑞银证券 1 255,532,967.54 9.09% 232,636.36 9.30% -
兴业证券 1 209,047,659.35 7.44% 184,986.99 7.39% -
东兴证券 1 79,844,728.71 2.84% 72,690.39 2.90% -
招商证券 1 65,847,329.46 2.34% 59,946.95 2.40% -
华龙证券 1 21,456,590.30 0.76% 19,534.28 0.78% 新增
西南证券 1 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建 议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
