上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
上证 180 高 贝塔 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上证 180 高贝塔 ETF
基金主 代码 510450
交易代 码 510450
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 8 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,920,713.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管
理手段 ， 力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度不 超 过 0.2% ， 年 跟踪 误差不 超 过 2% ， 以 实现 对 上证 180 高 贝塔 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资
产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。 但 因特 殊情 况导 致基 金无法 有效 跟踪 标的 指数 时， 本 基金 将运 用其 他
方法建 立实 际组 合， 力求 实现基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差最 小 化 。
业绩比 较基 准 上证 180 高 贝塔 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 、 货 币市 场基 金等 ， 为高风 险、 高收 益产 品。 本 基金为 指数 型基 金，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ， 具 有与 标的指 数、 以及 标的 指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 11,609,727.24
本期利 润 8,706,212.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5969
本期基 金份 额净 值增 长率 33.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2967
期末基 金资 产净 值 18,191,292.52
期末基 金份 额净 值 2.2967
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.69% 3.47% -4.26% 3.62% 0.57% -0.15%
过去三 个月 13.62% 2.71% 13.06% 2.80% 0.56% -0.09%
过去六 个月 33.38% 2.32% 34.42% 2.39% -1.04% -0.07%
过去一 年 138.77% 1.94% 149.13% 1.98% -10.36% -0.04%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
129.67% 1.66% 144.63% 1.77% -14.96% -0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为上 证 180 高 贝塔 指数 收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 7 月 8 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2013 年 7 月 8 日， 图示 时 间段 为 2013 年 7 月 8 日至 2015 年 6 月 30
日。 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 8 日至 2014 年 1 月 7 日, 建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金 基
金合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为 “ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英 国 ） 有 限公 司合资 设立 ， 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截 至 2015 年6 月
底，公司管理的基金共有 四十三 只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合 型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券 投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、 上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、 上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2013-07-0
8
- 10 年
上海财 经大学 经济 学硕士 ； 2005
年至 2010 年 先后 在东 方证 券、工
银瑞信基金从事金融工程研究工
作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司， 主 要负 责金融
工程研 究方面 的工 作。2012 年 9
月起担任上投摩根中证消费服务
领先指 数证 券投 资基 金基 金经理，
自 2013 年 7 月 起同时 担 任上证
180 高 贝 塔 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资 基金基 金经 理，2015 年 6
月起同时担任上投摩根动态多因
子策略灵活配置证券投资基金基
金经理 。
施虓文 本基金 基金 经 2014-8-18
3 年 北京大 学硕 士，2012 年 7 月起加上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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理助理 入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 在
研究部 任助 理研 究员 、 研 究员 ， 主
要承担 量化 支持 方面 的工 作。
注：注 ：1. 任 职日 期和 离 任日期 均指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 证 180 高 贝塔 交
易型开放式指数证券投资 基金基金合同》的规定。 基金经理对个股和投资组 合的比例遵循了投资决
策委员 会的 授权 限制 ，基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动 ，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该 证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年宏观经济缺乏亮点 ，经济增速和物价都在底 部徘徊，但在宽松的货币 政策、乐观的改革
预期、以及杠杆资金的推 动下，市场出现了一轮牛 市，以改革推动经济转型 升级、开启新一轮周期
的创新 增长 ， 成 为本 轮牛 市的基 本逻 辑。 但市 场快 速上涨 使得 风险 迅速 积聚 ， 从6 月中 旬开 始的 调 整
归根到底是内在风险释放 的需要，只不过在杠杆作 用下风险的快速释放导致 了调整幅度过大。在市
场波动明显增加的大背景 下，大部分行业 也上演了 过山车行情，前5个月上涨 较多的TMT 、军工、 机
械等行 业 ， 在6 月的 调整 中 也跌幅 居前 。 本基 金跟 踪 的180 高贝 塔指 数， 主要 配 置银行 、 券商 、 保 险、
地产等蓝筹行业，在牛市 中能分享上涨的红利，而 在深度调整中也表现出色 。上半年基金在跟踪误
差和偏 离度 方面 都达 到了 预定目 标， 较好 地跟 踪了 基准指 数。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 33.38% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 34.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观方面，预计下半年国 内经济将继续保持平稳， 增速或仍维持在7%上下， 大幅下滑的概率较
小。展望下半年，我们判 断牛市的基本逻辑未变， 但六月下旬以来的调整让 市场意识到快牛的基础
尚不具备，市场整体将震 荡上行，但个股将出现分 化，业绩稳定成长、估值 合理的绩优股、蓝筹股
将有更好表现。本基金重 点配置低估值蓝筹，将受 益于持续宽松的货币政策 和市场风格变换。在投
资操作 上本 基金 仍将 采取 按照标 的指 数进 行完 全复 制的策 略， 力争 使跟 踪误 差最小 化。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和 估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2015 年 1 月 8 日至 2015 年 6 月 30 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对上 投摩 根上 证 180 高 贝塔 交易
型开放式 指数型证券投资基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》 及
其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产 净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上 证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 649,502.60 1,921,494.42
结算备 付金
5,691.91 3,006.38
存出保 证金
2,070.24 171.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 17,741,149.38 46,005,861.82
其中： 股票 投资
17,741,149.38 46,005,861.82
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 269,559.45
应收利 息 6.4.7.5 112.69 426.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,398,526.82 48,200,519.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
100,767.75 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,220.44 14,862.57
应付托 管费
1,644.10 2,972.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 18,337.73 19,967.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 78,264.28 85,981.69
负债合计
207,234.30 123,783.94 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 7,920,713.00 27,920,713.00
未分配 利润 6.4.7.10 10,270,579.52 20,156,022.64
所有者权益合计
18,191,292.52 48,076,735.64
负债和所有者权益总 计
18,398,526.82 48,200,519.58
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.2967 元， 基金 份额 总额 7,920,713.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
8,985,851.40 -3,093,977.34
1.利息 收入
2,940.46 2,812.46
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,940.46 2,812.46
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,850,776.98 -3,706,724.21
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 11,752,198.52 -3,851,202.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 98,578.46 144,478.75
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -2,903,514.68 614,540.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 35,648.64 -4,605.95
减：二、费用
279,638.84 301,116.49
1．管 理人 报酬
70,466.58 79,569.41
2．托 管费
14,093.30 15,913.89
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 36,971.68 21,348.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 158,107.28 184,284.21 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
8,706,212.56 -3,395,093.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
8,706,212.56 -3,395,093.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
27,920,713.00 20,156,022.64 48,076,735.64
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 8,706,212.56 8,706,212.56
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-20,000,000.00 -18,591,655.68 -38,591,655.68
其中：1.基 金申 购款 98,000,000.00 97,495,317.07 195,495,317.07
2.基金 赎回 款 -118,000,000.00 -116,086,972.75 -234,086,972.75
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,920,713.00 10,270,579.52 18,191,292.52
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
52,920,713.00 2,461,883.54 55,382,596.54
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,395,093.83 -3,395,093.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-21,000,000.00 -282,263.70 -21,282,263.70
其中：1.基 金申 购款 259,000,000.00 -4,365,168.42 254,634,831.58
2.基金 赎回 款 -280,000,000.00 4,082,904.72 -275,917,095.28
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 13 页共 28 页
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
31,920,713.00 -1,215,473.99 30,705,239.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称 “上证 180 高 贝塔交 易型开 放式 指 数
基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2012]1629 号 《 关 于 核 准 上 证
180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金募集的 批复》核准，由上投摩根 基金管理有限公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 和 《 上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 基金 合同 》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 募集 期间 为 2013 年 6 月 3 日至 2013
年 6 月 28 日， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 324,908,013.00 元， 业经普 华永 道中 天会 计
师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 普 华永道 中天 验字(2013) 第 387 号 验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案，
《上 证 180 高贝 塔交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 7 月 8 日正 式生 效， 基 金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 324,920,713.00 份 基金 份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合 12,700.00 份基 金份
额。本基金的基金管理人 为上投摩根基金管理有限 公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。经
上海证 券交 易所( 以下 简称 “ 上交 所 ”) 上 证基 字[2013] 第 147 号文 审核 同意 ，本 基金 于 2013 年 8 月 1
日在上 交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 高 贝塔 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股，投 资于 上证 180 高
贝塔指 数的 指数 成份 股及 备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值的 90% 。 此 外，本 基金 可少 量投 资
于部分非成份股( 包含中小 板、创业板及其他经中国 证监会核准发行的股票) 、 债券资产( 国债、金融
债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券、分离 交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券
等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银 行存 款等 固定 收 益类资 产 、 现 金资 产和 股 指期货 。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：上 证 180 高 贝塔指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页共 28 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 上证 180 高贝 塔
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中 国证监 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交 易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司/ 中 证指 数有限 公司 根据 《 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公
允价值 。
除去其他重要的会计政策 和会计估计外 ，本基金本 报告期会计报表所采用的 会计政策、会计估
计与最 近一 期年 度会 计报 告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资 基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 16 页共 28 页
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由 发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 17 页共 28 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 70,466.58 79,569.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,093.30 15,913.89
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 649,502.60 2,575.89 621,333.15 1,811.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值单 价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600499 科达洁能 2015-06-10 重大资产 重组 29.64 未复牌 未复牌 8,488.00 225,096.32 251,584.32 -
600879 航天电子 2015-05-15 重大资产 重组 24.50 未复牌 未复牌 6,168.00 135,241.49 151,116.00 -
600643 爱建股份 2015-06-30 重大事项 16.73 未复牌 未复牌 10,891.00 205,485.34 182,206.43 -
注： 本基 金截 至 2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 17,741,149.38 96.43 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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其中： 股票 17,741,149.38 96.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 655,194.51 3.56
7 其他各 项资 产 2,182.93 0.01
8 合计 18,398,526.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,278,519.93
7.03
C 制造业
2,326,685.96 12.79
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
531,057.00 2.92
F 批发和 零售 业
401,755.50 2.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
200,863.60 1.10
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
257,283.00 1.41
J 金融业
9,659,706.37 53.10
K 房地产 业
2,491,611.14 13.70 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
192,009.56 1.06
合计
17,339,492.06 95.32
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
402,700.32 2.21
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
402,700.32 2.21
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600499 科达洁 能 8,488.00 251,584.32 1.38
2 600879 航天电 子 6,168.00 151,116.00 0.83
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600376 首开股 份 27,080 522,373.20 2.87
2 600016 民生银 行 44,754 444,854.76 2.45
3 601009 南京银 行 18,400 419,520.00 2.31
4 601318 中国平 安 4,813 394,377.22 2.17
5 601601 中国太 保 12,857 388,024.26 2.13
6 601336 新华保 险 6,339 387,059.34 2.13
7 601628 中国人 寿 12,204 382,229.28 2.10
8 601377 兴业证 券 27,238 372,888.22 2.05
9 601688 华泰证 券 15,835 366,263.55 2.01
10 600816 安信信 托 7,300 363,686.00 2.00 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 22 页共 28 页
1 601216 内蒙君 正 1,338,392.00 2.78
2 600030 中信证 券 721,042.00 1.50
3 600376 首开股 份 529,101.45 1.10
4 600240 华业资 本 521,460.00 1.08
5 601788 光大证 券 453,481.99 0.94
6 601009 南京银 行 393,940.00 0.82
7 600266 北京城 建 384,112.08 0.80
8 601088 中国神 华 371,552.00 0.77
9 601328 交通银 行 369,688.00 0.77
10 601818 光大银 行 367,648.00 0.76
11 601186 中国铁 建 353,991.00 0.74
12 601939 建设银 行 351,562.00 0.73
13 600705 中航资 本 351,205.00 0.73
14 600050 中国联 通 347,109.00 0.72
15 600816 安信信 托 341,504.86 0.71
16 601099 太平洋 340,043.00 0.71
17 600036 招商银 行 336,771.00 0.70
18 601668 中国建 筑 332,737.89 0.69
19 601688 华泰证 券 327,722.00 0.68
20 601377 兴业证 券 326,232.00 0.68
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用， 不包 括因投 资者 申购 赎回 基
金份额 导致 的基 金组 合中 股票的 增减 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600037 歌华有 线 894,227.97 1.86
2 601216 内蒙君 正 725,706.40 1.51
3 600157 永泰能 源 660,591.55 1.37
4 600620 天宸股 份 523,989.69 1.09
5 600158 中体产 业 521,092.60 1.08
6 600705 中航资 本 465,687.89 0.97
7 600348 阳泉煤 业 404,163.62 0.84
8 600240 华业资 本 400,995.00 0.83
9 600658 电子城 352,031.42 0.73
10 600895 张江高 科 351,567.83 0.73 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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11 600406 国电南 瑞 335,084.12 0.70
12 600118 中国卫 星 312,999.47 0.65
13 600765 中航重 机 294,999.68 0.61
14 600648 外高桥 292,995.76 0.61
15 600748 上实发 展 265,320.17 0.55
16 600340 华夏幸 福 250,584.41 0.52
17 600259 广晟有 色 245,272.62 0.51
18 600067 冠城大 通 215,443.01 0.45
19 600418 江淮汽 车 213,847.44 0.44
20 600369 西南证 券 204,832.76 0.43
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 15,531,233.38
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,499,354.66
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 24 页共 28 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,070.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 112.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,182.93
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600499 科达洁 能 251,584.32 1.38 筹划重 大事上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
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项
1 600879 航天电 子 151,116.00 0.83
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
291 27,218.95 4,499,965.00 56.81% 3,420,748.00 43.19%
8.2 期末上市基金前十名持 有人
序
号
持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中 信 证 券-中信- 中 信 证 券 基 金 精 选 集 合 资 产 管
理计划 4,048,165.00 51.11%
2 马壮 166,700.00 2.10%
3
摩根证券投资信托股份有限公司－摩根中国 A
股证券投 资信托 基金 157,700.00 1.99%
4 陈志辉 155,600.00 1.96%
5 沈新华 120,000.00 1.52%
6
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户 116,400.00 1.47%
7 唐京源 103,052.00 1.30%
8 程梦茜 102,500.00 1.29%
9 裴慧峰 101,300.00 1.28%
10
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户 100,500.00 1.27% 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 26 页共 28 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0 0
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 8 日） 基金 份额 总额 324,920,713.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,920,713.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 98,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 118,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,920,713.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯刚 先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 27 页共 28 页
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 26,030,588.04 100.00% 23,698.31 100.00% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、 个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。 上证 180 高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金 2015 年半年 度报告 摘要
第 28 页共 28 页
4. 2015 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
