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上投货币A(370010)

上投货币:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 
 
 
 
 
上投摩根货币市场基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十五日 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 
第 2 页共 26 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 3 页共 26 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根货 币 基金主 代码 370010 交易代 码 370010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 4 月 13 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 66,423,731,742.20 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 370010 370010 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 277,586,280.06 份 66,146,145,462.14 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过合 理的 资产 选择 ,在 有效控 制投 资风 险和 保持 较高流 动性 的前 提下 , 为投资 者提 供资 金的 流动 性储备 , 进一 步优 化现 金 管理 , 并 力求 获得 高于 业绩比 较基 准的 稳定 回报 。 投资策 略 本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 策略 相结合 的方 法 , 对 各类 可投资 资产 进行 合理 的配 置和选 择 。 投 资策 略首 先 审慎考 虑各 类资 产的 收 益性、 流动 性及 风险 性特 征, 在 风险 与收 益的 配比 中, 力 求将 各类 风险 降 到 最 低 , 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收 益。 利率预 期策 略 : 市 场利 率 因应景 气循 环 、 季 节因 素 或货币 政策 变动 而产 生 波动 , 本 基金 将首 先根 据 对国内 外经 济形 势的 预测 , 分 析市 场投 资环 境的 变化趋 势, 重点 关注利 率 趋势变 化; 其次, 在判 断 利率变 动趋 势时 , 我们 将重点 考虑 货币 供给 的预 期效应( Money-supply Expectations Effect) 、 通货 膨胀与 费雪 效应(Fisher Effect) 以及资 金流 量变 化(Flow of Funds) 等,全面 分析宏 观经 济、 货币 政策 与财政 政策 、 债 券市 场政 策趋势 、 物 价水 平变 化 趋势等 因素 ,对 利率 走势 形成合 理预 期, 从而 做出 各类资 产配 置的 决 策 。 估值策 略 : 建 立不 同品 种 的收益 率曲 线预 测模 型 , 并通过 这些 模型 进行 估 值, 确 定价 格中 枢的变 动 趋势。 根据 收益 率、 流 动 性、 风 险匹 配原 则以及 债券的 估值 原则 构建 投资 组合, 合理 选择 不同 市场 中有投 资价 值的 券种 , 并根据 投资 环境 的变 化相 机调整 。 久期管 理 : 久 期作 为衡 量 债券利 率风 险的 指标 , 反 映了债 券价 格对 收益 率 变动的 敏感 度 。 本 基金 努 力把握 久期 与债 券价 格波 动之间 的量 化关 系 , 根 据未来 利率 变化 预期 ,以 久期和 收益 率变 化评 估为 核心。 通过 久期 管理 , 合理配 置投 资品 种 。 在 预 期利率 下降 时适 度加 大久 期, 在预 期利 率上 升时上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 4 页共 26 页 适度缩 小久 期。 流动 性 管理 : 由于 货币 市 场基金 要保 持高 流动 性的 特性 , 本 基金 会紧 密关 注申购/ 赎 回 现金 流 情况 、季 节 性 资金 流 动 、日 历 效应 等 , 建立 组 合 流动 性预警 指标 ,实 现对 基金 资产的 结构 化管 理, 并结 合持续 性投 资的 方法 , 将回购/ 债券 到期 日进 行均 衡等量 配置 , 以 确保 基金 资产的 整体 变现 能力 。 随着国 内货 币市 场的 进一 步发展 , 以及 今后 相关 法 律法规 允许 本基 金可 投 资的金 融工 具出 现时 , 本 基金将 予以 深入 分析 并加 以审慎 评估 , 在符 合本 基金投 资目 标的 前提 下适 时调整 本基 金投 资对 象。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为同 期七天 通知 存款 利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险品 种 , 其 预期 风险 和预 期收 益率都 低于 股票 基金 、债 券基金 和混 合基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日) 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 本期已 实现 收益 2,436,032.18 1,298,137,657.51 本期利 润 2,436,032.18 1,298,137,657.51 本期净 值收 益率 1.6418% 1.7624% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 期末基 金资 产净 值 277,586,280.06 66,146,145,462.14 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 5 页共 26 页 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 本基金 收益 分配 按月 结转 份额。 上述基 金业 绩指 标不 包括 交易基 金的 各项 费用 (例 如基金 转换 费等 ), 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.上投摩根货币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2089% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.0979% 0.0008% 过去三 个月 0.7034% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.3668% 0.0012% 过去六 个月 1.6418% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9723% 0.0019% 过去一 年 3.5679% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.2179% 0.0019% 过去三 年 10.4294% 0.0021% 4.0505% 0.0000% 6.3789% 0.0021% 自基金 合同 生效 起至今 26.9225% 0.0038% 16.7199% 0.0015% 10.2026% 0.0023% 2.上投摩根货币 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.2283% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.1173% 0.0008% 过去三 个月 0.7631% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.4265% 0.0012% 过去六 个月 1.7624% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 1.0929% 0.0019% 过去一 年 3.8155% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4655% 0.0019% 过去三 年 11.2241% 0.0021% 4.0505% 0.0000% 7.1736% 0.0021% 自基金 合同 生效 起至今 30.0672% 0.0038% 16.7199% 0.0015% 13.3473% 0.0023% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为同期 七天 通知 存款 利率 (税后 )。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根货 币市 场基 金 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 6 页共 26 页 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2005 年 4 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日) 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 注:1. 本基 金合 同生 效日 为 2005 年 4 月 13 日 。图 示时间 段 为 2005 年 4 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日。 2.按照 基金 合同 的约 定, 本 基金自 基金 合同 生效 日起 不超过 三个 月内 完成 建仓 。 截止 2005 年 7 月 13 日,本 基金 已根 据基 金合 同完成 建仓 且资 产配 置比 例符合 本基 金基 金合 同规 定。 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 7 页共 26 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司(2007 年 10 月 8 日 更名 为 “ 上海 国际 信 托有限 公司 ”) 与摩 根 资产管 理 (英 国 ) 有 限公 司合资 设立 , 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 , 注 册地 上 海。 截 至 2015 年6 月 底,公司管理的基金共有 四十三 只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合 型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平 衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金、 上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩 根天添盈货币市场基金 、 上投摩根 天添宝货币市场 基金 、 上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 8 页共 26 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王亚南 本基金 基 金经理 2008-11-29 - 12 年 复 旦 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 。 2003 年至 2007 年, 就职 于海通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 , 任 固 定收益 研究 员。2007 年 6 月加入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 国 泰 金 鹿 保 本 基 金 基 金 经 理 助 理 。 2008 年 6 月 加入 上投 摩根 基金管 理有限 公司 ,自 2008 年 11 月起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,自 2009 年 6 月至 2014 年 9 月 任 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 , 自 2014 年 6 月 起 任 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2014 年 8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 11 月 起同 时担 任上 投摩根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天添宝 货币 市场 基金 基金 经理。 孟晨波 本基金 基 金经理 、 货币市 场 投资部 总 监 2009-09-17 - 20 年 经 济 学 学 士 , 历 任 荷 兰 银 行 上 海 分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 , 星 展 银 行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 , 比 利 时 富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董 事 , 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、 货币市 场投 资部 总监 ,2009 年 9 月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金经理 , 自 2014 年 8 月起 同时担 任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金基金 经理 ,自 2014 年 11 月起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场基金 基金 经理 。 唐瑭 本基金 基 金经理 助 理 2012-8-29 2015-1-16 7 年 英国爱 丁堡 大学 硕士 ,2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分 析 师 , 2011 年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有 限 公 司 , 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金 经理助 理, 自 2015 年 5 月 起担任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 9 页共 26 页 证券投 资基 金基 金经 理。 鞠婷 本基金 基 金经理 助 理 2014-12-2 2015-7-10 9 年 1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国 建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济 师,2006 年 3 月至 2014 年 10 月 在 瑞 穗 银 行 总 行 担 任 总 经 理 助 理, 自 2014 年 10 月 起加 入上投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 我 公 司 货 币 市 场 投 资 部 基 金 经 理 助 理一职 , 自 2015 年 7 月起 担任上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基 金经理 。 王化鑫 本基金 基 金经理 助 理 2015-2-13 8 年 上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 专 业 , 2007 年 7 月 加入 上投 摩根 基金管 理有限 公司 , 先 后担 任 客 服助理 、 交易助 理 、 交 易员 、 资深 交易员 、 固定收 益首 席交 易员 。 注:1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根货币市 场基金基金合同》的规定 。基金经理对个股和投资 组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制, 基金投 资比 例符 合基 金合 同和法 律法 规的 要求 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易 流程的各项要求,严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析,以 确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公 平对待 。 对于交易所市场投资活动 ,本公司执行集中交易制 度,确保不同投资组合在 买卖同一证券时, 按照时 间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量;对于银行 间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易 室询价机制,严格防范对 手风险并检查价格公允性 ;对于申购投资行为,上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 10 页共 26 页 本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 , 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。 报告期内,通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和 交易价 差监 控分 析, 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 未发 现存 在异常 交易 行为 。 所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交 量的 5% 的情 形: 无。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年上 半年 , 经 济数 据 虽然处 于低 位徘 徊阶 段 , 但是从 进出 口数 据 , 工 业 增加值 、 固定 资产 投资以 及上 半年 的 GDP 等 指标观 察, 经济 正逐 步显 露出趋 稳迹 象。 上半 年货 币政策 和财 政政 策不 断 加大放 松力 度, 降息 、降 准、地 方债 的置 换计 划、 房产新 政的 出台 ,加 上六 月底之 前央 行的 MLF 以 及逆回购,显示出政府托 底意愿明显、货币宽松趋 势不变,经济或将在政策 刺激作用下缓慢回暖, 逐步回 升。 上半年 ,央 行不 断通 过降 息、降 准、 下调 7 天逆 回 购招标 利率 等措 施释 放流 动性, 显示 出政 府 鼓励资金利率维持低位以 降低实体经济融资利率的 正面态度。受此影响,债 券市 场短债收益率在整 个上半 年基 本处 于单 边下 降趋势 。以 1 年 期国 开债 收益率 为例 ,收 益率 水平 从年初 的 3.98% 降至 6 月底 的 2.79% ,10 年 期国 开债收 益率 则呈 现 出 W 型 走势, 在三 月底 触 及 4.26% 的高 位后 ,一 路下 探 至3.77% 位 置, 后又 在六 月底反 弹 至 4.09% 左 右。 总体而 言, 整个 收 益率 曲线 处 于陡 峭化 下行 趋势 。 本基金 在2015 年的 上半 年 继续保 持谨 慎、 稳 健的 结 构化投 资风 格。 为 应对 季 末及半 年末 可能 发 生的赎回压力,一方面及 时掌握客户现金流情况, 加强流动性管理。一方面 积极跟踪市场变化,合 理进行 各类 资产 配置 ,尽 可能把 握市 场机 会以 达到 流动性 管理 与收 益率 之间 的最佳 平衡 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基 金 A 类和 B 类的净 值收 益率 分别 为 1.6418% 和 1.7624% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 0.6695% 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 11 页共 26 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望2015 年下 半年, 经济 复苏动 力仍 然较 弱, 稳 增 长政策 或在 较长 一段 时间 内仍然 是政 策主 基 调。随着美联储加息窗口 的逐渐临近,未来降息空 间不断收窄,央行或仍以 定向降准、正逆回购等 工具主导资金流向、维持 较宽松的货币政策。本基 金在下半年将继续以流动 性管理为第一要务,时 刻关注客户的资金需求。 同时观察前期政策出台后 对银行资金成本的变化, 做好到期资产管理,合 理配置各类资产,在保持 投资组合较好的流动性和 适中的组合期限之外,为 基金份额持有人谋求长 期、稳 定的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加 估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 于成 立后 的每 月 25 日进行 收益 分配 (如 遇 25 日为节 假日 则顺 延至 下个 工作日 ), 收 益分 配采用 红利 再投 资方 式, 按 月结转 份额 。 2015 年上 半 年本基 金 A 类收 益分配 金 额为 2,436,032.18 元,B 类收益 分配 金额 为 1,298,137,657.51 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 12 页共 26 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 A 类 2,436,032.18 元 ,B 类 1,298,137,657.51 元 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 货币 市场基 金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 26,176,217,693.14 21,818,488,498.90 结算备 付金


776,863,499.89 618,081,999.90 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 17,565,968,193.24 10,960,402,802.79 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


17,565,968,193.24 10,960,402,802.79 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 22,566,100,000.00 35,070,400,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 425,030,043.50 373,968,233.90 应收股 利


- - 应收申 购款


91,067,697.48 159,078,842.39 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


67,601,247,127.25 69,000,420,377.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 13 页共 26 页 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,115,034,716.87 1,525,949,242.11 应付赎 回款


6,771,204.86 4,766,747.91 应付管 理人 报酬


21,012,092.96 18,009,488.25 应付托 管费


6,367,300.91 5,457,420.66 应付销 售服 务费


676,090.06 582,216.32 应付交 易费 用 6.4.7.7 19,100.00 10,500.00 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


27,428,994.88 54,201,349.99 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 205,884.51 404,000.00 负债合 计


1,177,515,385.05 1,609,380,965.24 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 66,423,731,742.20 67,391,039,412.64 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


66,423,731,742.20 67,391,039,412.64 负债和 所有 者权 益总 计


67,601,247,127.25 69,000,420,377.88 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 上投 摩根 货币 市 场基 金 A 类和 B 类基 金份 额净值 均 为 1.0000 元,基 金份 额总 额 66,423,731,742.20 份, 其中 A 类 基金份 额 277,586,280.06 份,B 类 基金 份额 66,146,145,462.14 份。 6.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 货币 市场基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,463,657,942.35 973,865,962.52 1.利息 收入


1,463,434,371.01 973,871,154.34 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 578,162,160.63 321,892,041.78 债券利 息收 入


294,133,581.84 127,233,569.64 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


591,138,628.54 524,745,542.92 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 14 页共 26 页 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


223,571.34 -5,191.82 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 223,571.34 -5,191.82 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


163,084,252.66 97,181,209.25 1.管 理人 报酬


121,971,309.92 72,572,935.46 2.托 管费


36,961,002.92 21,991,798.66 3.销 售服 务费


3,879,249.28 2,381,885.42 4.交 易费 用 6.4.7.18 - - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 272,690.54 234,589.71 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 1,300,573,689.69 876,684,753.27 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


1,300,573,689.69 876,684,753.27 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 货币 市场基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 67,391,039,412.64 - 67,391,039,412.64 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,300,573,689.69 1,300,573,689.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -967,307,670.44 - -967,307,670.44 其中:1.基 金申 购款 157,034,489,606.25 - 157,034,489,606.25 2.基金 赎回 款 -158,001,797,276.69 - -158,001,797,276.69 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 15 页共 26 页 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,300,573,689.69 -1,300,573,689.69 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 66,423,731,742.20 0.00 66,423,731,742.20 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 35,468,968,294.54 - 35,468,968,294.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 876,684,753.27 876,684,753.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 7,460,443,001.17 - 7,460,443,001.17 其中:1.基 金申 购款 123,934,875,857.97 - 123,934,875,857.97 2.基金 赎回 款 -116,474,432,856.80 - -116,474,432,856.80 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -876,684,753.27 -876,684,753.27 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 42,929,411,295.71 - 42,929,411,295.71 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根 货币市 场基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监基 金字[2005] 第 15 号 《关于 同意 上投 摩根 货币 市场基 金募 集的 批复 》核 准,由 上投 摩根 富林 明 基金管 理有 限公 司( 后 更名 为上投 摩根 基金 管理 有限 公司) 依 照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和 《上投摩根货币市场基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ,存续期限不定,首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 991,196,238.02 元 ,业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有 限公司 普华 永道 中天 验字(2005) 第 38 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案, 《上 投摩 根货 币 市场基 金基 金合 同》 于 2005 年 4 月 13 日 正式 生效 , 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总 额为 991,360,522.73 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 164,284.71 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 16 页共 26 页 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据《上投摩根货币市场 基金招募说明书》的有关 约定,本基金根据适用的 销售服务费费率的 不同, 将基 金份 额分 为 A 类、B 类两 类份 额, 在基 金存续 期内 的任 何一 个开 放日, 如 A 类 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额余 额达到 5,000,000 份, 即升 级为 B 类份 额持 有人 ,如 B 类 基金 份额 持有 人 持有的 基金 份额 余额 少 于 500,000 份 ,即 降级 为 A 类份额 持有 人。 根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《上投摩根 货币市场基金基金合同》 的有关规定,本基 金的投 资范 围为 现金 ;一 年以内 的银 行定 期存 款、 大额存 单; 剩余 期限 在 397 天以 内的 债券; 期 限 在一年以内的债券回购; 期限在一年以内的中央银 行票据以及中国证监会、 中国人民银行认可的其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 :税 后同 期七 天通知 存款 利率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告> 》 、 中国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 上投 摩根 货币 市场基 金基 金合 同 》 和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计 准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 17 页共 26 页 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 , 主 要税 项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖债 券 的差价 收入 ,债 券的利 息 收入及 其他 收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 18 页共 26 页 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 121,971,309.92 72,572,935.46 其中:支付销售机 构的客户 维护费 774,004.01 35,328.51 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 36,961,002.92 21,991,798.66 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 合计 上投摩 根基 金管 理有 限公司 51,796.88 3,586,210.80 3,638,007.68 中国建 设银 行 53,153.60 154.19 53,307.79 合计 104,950.48 3,586,364.99 3,691,315.47 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 19 页共 26 页 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根货 币A 上投摩 根货 币B 合计 上投摩 根基 金管 理有 限公司 115,454.58 2,188,128.93 2,303,583.51 中国建 设银 行 43,080.58 1,421.50 44,502.08 合计 158,535.16 2,189,550.43 2,348,085.59 注: 支付 基金 销售 机构 的 A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产 净 值 0.25% 和 0.01% 的年 费率 计提。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 151,153,977.40 - - - - - 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 银行间市场交 易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - 200,490,912.33 - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 20 页共 26 页 中国建 设银 行 1,676,217,693.14 5,502,168.62 676,615,649.47 2,902,999.79 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 无。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 17,565,968,193.24 25.98 其中: 债券 17,565,968,193.24 25.98 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 22,566,100,000.00 33.38 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,953,081,193.03 39.87 4 其他各 项资 产 516,097,740.98 0.76 5 合计 67,601,247,127.25 100.00 注:截 至 2015 年 6 月 30 日,上 投摩 根货 币市 场基 金资产 净值 为 66,423,731,742.20 ,A 类和 B 类基 金份额 净值 均 为 1.0000 元。 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 21 页共 26 页 7.2 债券回购融资情况 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 69 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 69 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 根据基 金合 同约 定, 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过 120 天 。在 本报 告期内 本货 币市 场基 金 未出现 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 120 天 的情 况。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 55.33 1.68 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 17.33 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 8.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —180 天 2.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 ) —397 天( 含 ) 17.65 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 101.00 1.68 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位 : 人民 币元 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 22 页共 26 页 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 14,468,356,779.17 21.78 其中: 政策 性金 融债 14,468,356,779.17 21.78 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 3,097,611,414.07 4.66 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 17,565,968,193.24 26.45 9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150411 15 农发 11 8,900,000.00 891,662,544.10 1.34 2 150301 15 进出 01 8,100,000.00 809,516,400.00 1.22 3 011502001 15 铁道 SCP001 8,000,000.00 799,755,484.47 1.20 4 150403 15 农发 03 8,000,000.00 799,359,975.77 1.20 5 140230 14 国开 30 7,900,000.00 789,798,820.14 1.19 6 150202 15 国开 02 7,700,000.00 769,665,296.42 1.16 7 150206 15 国开 06 7,500,000.00 750,834,932.11 1.13 8 140218 14 国开 18 7,500,000.00 749,975,201.20 1.13 9 150307 15 进出 07 7,500,000.00 749,333,487.64 1.13 10 140444 14 农发 44 7,300,000.00 730,484,985.08 1.10 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1511% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0042% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0551% 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 23 页共 26 页 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本 法,即估值对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其 剩余期限内按实际利率法 摊销,每日计提收益。本 基金不采用市场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 7.8.2 报告期内本基金未存 在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余 成 本超过当日基金资产 净值 的 20% 的情况。 7.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告编 制日 前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 425,030,043.50 4 应收申 购款 91,067,697.48 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 516,097,740.98 7.8.5 其他需说明的重要事 项 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ,可 致电 本基 金管 理人获 取。 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 24 页共 26 页 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 上投摩 根货 币 A 5,971





46,489.08


41,042,622.37 14.79% 236,543,657.69 85.21% 上投摩 根货 币 B 283 233,731,962.76 66,113,295,629.52


99.95%


32,849,832.62 0.05% 合计 6,254


10,620,999.64


66,154,338,251.89


99.59% 269,393,490.31


0.41% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 上投摩 根货 币 A 1,005,988.68 0.3624% 上投摩 根货 币 B - - 合计 1,005,988.68 0.0015% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 上投摩 根货 币 A 0 上投摩 根货 币 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 上投摩 根货 币 A 0 上投摩 根货 币 B 0 合计 0 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 上投摩 根货 币 A 上投摩 根货 币 B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,186,468.29 67,181,852,944.35 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 25 页共 26 页 本报告 期基 金总 申购 份额 26,244,253,232.59 130,790,236,373.66 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 26,175,853,420.82 131,825,943,855.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 277,586,280.06 66,146,145,462.14 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :冯刚 先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经 理。 基金托 管人 :无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 申银万 国 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 注:1. 交 易单 元的 选择 标 准: 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 上投摩根货币市场基金 2015 年 半年度报告 摘要 第 26 页共 26 页 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并能 为本基 金提 供全 面的 信息 服务。 5) 研究 实力 较强, 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定 期、 全 面地 为本 基金提 供宏 观经 济、 行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 。 2. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进行 评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 3.2015 上半 年度 无新 增席 位,无 注销 席位 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 申银万 国 - - 904,265,200,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一五年八月二十 五日