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上投行业(377530)

上投行业:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
上 投 摩根 行 业轮 动 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 半年 度报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
第 2 页共 29 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金变 更为 上投 摩根行业轮动混合型 证券 投资 基金。该变更不涉及 基金份额持有人权利义务 关系的变化,亦不涉及 投资目 标 、 投 资范 围和 投资 策略的 变更 , 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利 影 响 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 3 页共 29 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 上投摩 根行 业轮 动混 合 基金主 代码 377530 交易代 码 377530 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 1 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,344,570,010.26 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 把握 资产 轮动 、 产业 策略 与经 济周 期相 联系的 规律 , 挖 掘经 济 周期波 动中 强势 行业 中具 有核心 竞争 优势 的上 市公 司, 力 求在 景气 的多 空 变化中 追求 基金 资产 长期 稳健的 超额 收益 。 投资策 略 国际经 验表 明, 受宏 观经 济周期 波动 的影 响, 产业 发展存 在周 期轮 动的 现 象。 某 些行 业能 够在 经济 周期的 特定 阶段 获得 更好 的表现 , 从 而形 成阶 段 性的强 势行 业。 在股 票市 场中表 现为 行业 投资 收益 的中长 期轮 动, 处于 各 行业的 不同 企业 也面 临不 同的投 资机 会。 本基 金通 过把握 经济 周期 变化 , 依据对 宏观 经济 、产 业政 策、行 业景 气度 及市 场波 动等因 素的 综合 判断 , 采取自 上而 下的 资产 配置 策略、 行业 配置 策略 与自 下而上 的个 股选 择策 略 相结合 , 精 选强 势行 业中 具有核 心竞 争优 势的 个股 , 力求 无论 在多 空市 场 环境下 均能 获取 稳健 的超 额回报 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上 证国 债指 数收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 是主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 , 属 于证 券投资 基金 的较 高风 险 品种, 预期 风险 收益 水平 风险高 于债 券基 金和 货币 市场基 金, 低于 股票 基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 张燕 联系电 话 021-38794888 0755-83199084 电子邮 箱 services@cifm.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95555 传真 021-20628400 0755-83195201 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 4 页共 29 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 806,557,529.14 本期利 润 1,245,512,148.01 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9325 本期基 金份 额净 值增 长率 69.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0163 期末基 金资 产净 值 3,198,674,929.47 期末基 金份 额净 值 2.379 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -23.26% 4.44% -5.98% 2.80% -17.28% 1.64% 过去三 个月 15.94% 3.42% 8.56% 2.09% 7.38% 1.33% 过去六 个月 69.81% 2.73% 21.81% 1.81% 48.00% 0.92% 过去一 年 92.79% 2.08% 86.35% 1.47% 6.44% 0.61% 过去三 年 180.87% 1.59% 67.75% 1.19% 113.12% 0.40% 自基金 合同 生 效起至 今 137.90% 1.41% 36.30% 1.17% 101.60% 0.24% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 上证 国债 指数 收 益率× 20% 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 5 页共 29 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根行 业轮 动混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2010 年 1 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:1. 本 基金 合同 生效 日 为 2010 年 1 月 28 日 。 图 示时间 段 为 2010 年 1 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日。 2.本基 金建 仓期 自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基 金基金 合同 规定 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有 限公 司合 资设立 , 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币, 注 册地 上海 。 截 至 2015 年 6 月 底, 公司管理的基金共有四十 三只,均为开放式基金, 分别是:上投摩根中国优 势证券投资基金、上投 摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 6 页共 29 页 上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优 势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资 基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘 蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合 型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型 证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩 根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资 基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、 上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金 、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根 转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成 长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投 资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添 盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩 根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票 型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活 配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 和上投 摩根 智慧 互联 股票 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经 理,投 资二 部 投资总 监 2014-12-1 9 - 12 年 华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月 任华 宝兴业 基金行 业研究 员; 自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限 公司 , 先 后担 任行 业专 家、 基金经 理助理, 主要 负责 投资 研究 方面的 工作 。 自 2011 年 12 月 起担 任上投 摩根双息平衡混合型证券投资基 金基金 经理 , 2012 年 11 月 起担任 上投摩根核心优选混合型证券投 资基金 基金 经理 ,2014 年 2 月至 2015 年 7 月 同时 担任 上投 摩根核 心成长股票型证券投资基金基金 经理, 自 2014 年 12 月 起同 时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 7 页共 29 页 上投摩根行业轮动混合型证券投 资基金 基金 经理 。 许俊哲 本基金 基金 经 理助理 2014-1-23 2015-4-14 5 年 复旦大 学硕士 ;CPA


中 国 注册会 计 师会员;CFA


美 国 特 许 金 融 分 析师; 2010 年 7 月起 加入 上投摩 根公司 , 先后 担任 助理 研 究员 、 研 究员。 李佳嘉 本基金 基金 经 理助理 2015-1-6 - 7 年 2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中 国建筑基础设施事业部担任投资 经理,2010 年 11 月至 2013 年 6 月 在 银 河 证 券 担 任 分 析 师 ,2013 年 7 月至2014 年 3 月 在国 泰君安 证券担 任分 析师 ,自 2014 年3 月 起加入上投摩根基金管理有限公 司, 担任 我公 司国 内权 益投 资二部 基金经 理助理 一职, 自 2015 年 8 月起担任上投摩根核心优选混合 型证券 投资 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 因 工作 需要, 经上 投摩 根基金 管理 有限 公司 批准 , 李佳 嘉女 士自 2015 年 8 月 11 日起 不再 担 任上投 摩根 行业 轮动 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 助理。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根行 业轮 动 混合型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外,基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 :本基金曾出现个别由 于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 , 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易 流程的各项要求,严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析,以 确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公 平对待 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 8 页共 29 页 对于交易所市场投资活动 ,本公司执行集中交易制 度,确保不同投资组合在 买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量 ;对于银行 间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易 室询价机制,严格防范对 手风险并检查价格公允性 ;对于申购投资行为, 本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 , 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。 报告期内,通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和 交易价 差监 控分 析, 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析, 未发 现存 在异常 交易 行为 。 所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成 交较少的单边交易量超 过该证券当日成交 量的 5% 的情 形: 无。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 今年上 半年 短短 半年 时间 ,A 股经 历了 疯牛 般暴 涨 以及崩 塌式 暴跌 ,整 个过 程惊心 动魄 。在 流 动性充 裕与 各类 投资 者不 断加杠 杆的 共同 作用 下 , 年初 至 6 月中旬 A 股市 场 呈现快 牛行 情 , 全 民对 于改革和新经济满怀期待 ,通过投资二级市场市场 争先恐后参与改革过程, 代表新经济的创业板指 数更是 在短 短 5 个 多月 取 得了超 过一 倍以 上的 涨幅 。中国 的改 革创 新之 路俨 然已经 在资 本市 场先 行 得以成功并大加庆祝。但 是狂欢之中隐忧渐生,资 本市场走得太快,产业界 尽管生机勃勃也无法跟 上股票的步伐,这最终体 现为众多公司股票价格高 估。对估值泡沫的担心、 对金融工具的不合理应 用、 以 及人 性中 的恐 惧诱 发 6 月 中以 来的 雪崩 式下 跌。 总 结下 来, 上半 年国 内 A 股 市场 的两 大特 点 不容忽视:高杠杆带来高 波动性;中小市值公司中 持续的市值管理、外延并 购行动众多,可谓成也 萧何, 败也 萧何 。 上半年 本基 金抓 住创 新主 线, 以 TMT 、 新能 源、 互 联网+ 、转 型等 方向 为主 要 配置领 域,在 6 月中旬 之前 获得 了良 好的 效果; 但是 在 6 月 下旬 开 始的调 整之 后, 未能 及时 预判到 流动 性危 机, 从 而仅以 少量 降仓 和调 整结 构应对 ,效 果不 佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 69.81% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 21.81% 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 9 页共 29 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 当前在政府强力介入之下 流动性风险已经解除,全 市场杠杆程度大幅下降, 投资者风险偏好水 平有所下降,基本进入稳 定状态。在货币总量宽松 的条件下,市场的流动性 充裕,场内加杠杆的现 象还会 持续 ,未 来预 计还 将在 7 月 低点 的基 础上 继 续增长 ,市 场的 资金 环境 持续处 于有 利状 态。 同 时短期在股票供给方向产 生了实质性收缩,故市场 表现较为乐观。考量整个 下半年,预计市场的机 会将更为多样化,高成长 高估值行业的持续并购的 逻辑依然存在,同时稳健 成长类品种也会得到投 资者青睐,主题投资依然 阶段性活跃。但有一点将 会改变,那就是对投资品 种的要求更高,行业发 展空间的分析、企业竞争 优势的比较、盈利预期展 望等重新成为个股定价的 关键因素,流动性对股 价的边 际冲 击将 会减 少。 另外, 预计 国家 将继 续通 过推进 改革 来释 放产 业生 产力, 促进 转型 的进 程, 其中蕴 含不 少主 题投 资机 会,尤 其关 注国 企改 革。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 , 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事 项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 10 页共 29 页 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完 整发表 意见 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额 持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合 同,完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 168,399,535.22 98,711,367.60 结算备 付金


10,706,841.33 15,912,974.32 存出保 证金


1,521,708.96 1,386,699.57 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,146,799,306.36 1,924,821,071.71 其中: 股票 投资


3,006,942,304.66 1,827,941,774.31 基金投 资


- - 债券投 资


139,857,001.70 96,879,297.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


8,630,446.18 3,614,741.36 应收利 息 6.4.7.5 2,654,641.73 2,042,827.77 应收股 利


- - 应收申 购款


4,293,916.76 533,334.53 递延所 得税 资产


- - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 11 页共 29 页 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,343,006,396.54 2,047,023,016.86 负债和所有者权益 附 注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


9,683,619.17 43,335,885.41 应付赎 回款


120,153,631.33 16,722,971.98 应付管 理人 报酬


5,593,956.39 2,949,288.75 应付托 管费


932,326.06 491,548.15 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 7,482,462.77 8,676,016.66 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 485,471.35 454,625.94 负债合计


144,331,467.07 72,630,336.89 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,344,570,010.26 1,408,934,586.86 未分配 利润 6.4.7.1 0 1,854,104,919.21 565,458,093.11 所有者权益合计


3,198,674,929.47 1,974,392,679.97 负债和所有者权益总 计


3,343,006,396.54 2,047,023,016.86 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.379 元 ,基 金份 额总 额 1,344,570,010.26 份。 6.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,286,471,409.82 -49,944,176.40 1.利息 收入


2,742,433.16 4,164,526.46 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 600,427.95 1,010,795.98 债券利 息收 入


2,097,877.50 2,992,255.03 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


44,127.71 161,475.45 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 12 页共 29 页 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


843,326,535.65 206,125,109.54 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.1 2 835,025,593.85 194,198,479.60 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.1 3 23,615.87 -2,331,343.61 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.1 4 - - 股利收 益 6.4.7.1 5 8,277,325.93 14,257,973.55 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.1 6 438,954,618.87 -261,896,284.42 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.1 7 1,447,822.14 1,662,472.02 减:二、费用


40,959,261.81 60,918,237.90 1.管 理人 报酬


21,868,695.65 30,284,774.87 2.托 管费


3,644,782.51 5,047,462.51 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.1 8 15,171,382.44 25,344,449.90 5.利 息支 出


35,071.96 15,430.43 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


35,071.96 15,430.43 6.其 他费 用 6.4.7.1 9 239,329.25 226,120.19 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 1,245,512,148.01 -110,862,414.30 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


1,245,512,148.01 -110,862,414.30 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,408,934,586.86 565,458,093.11 1,974,392,679.97 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 13 页共 29 页 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 1,245,512,148.01 1,245,512,148.01 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -64,364,576.60 43,134,678.09 -21,229,898.51 其中:1.基 金申 购款 853,013,910.87 1,171,882,010.46 2,024,895,921.33 2.基金 赎回 款 -917,378,487.47 -1,128,747,332.37 -2,046,125,819.84 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,344,570,010.26 1,854,104,919.21 3,198,674,929.47 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,201,556,865.12 850,196,556.91 4,051,753,422.03 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -110,862,414.30 -110,862,414.30 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -120,254,826.16 -18,675,631.85 -138,930,458.01 其中:1.基 金申 购款 1,294,509,250.33 412,133,877.97 1,706,643,128.30 2.基金 赎回 款 -1,414,764,076.49 -430,809,509.82 -1,845,573,586.31 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,081,302,038.96 720,658,510.76 3,801,960,549.72 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩 根行业轮动股票 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 14 页共 29 页 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009]1382 号《 关于 核准 上 投摩根 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》核准,由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根行 业轮动股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定,首 次募集 期间 为 2010 年 1 月 6 日至 2010 年 1 月 22 日, 首次 设立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集 3,617,107,465.38 元 ,业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 013 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案, 《 上投摩 根 行业轮 动股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于 2010 年 1 月 28 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,617,419,271.58 份 基金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 311,806.20 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 上投 摩根 基金 管理有 限公 司, 基金 托 管人为 招商 银行 股份 有限 公司。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、 可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资 的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% , 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资 的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% , 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 强势 行业 中具有 核心 竞争 优势 的 上市公 司股 票。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 上证国 债 指数 收益 率× 20% 。 本财务 报表 由本 基金 的 基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 行业轮 动混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 15 页共 29 页 6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情 况, 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导 意见》 ,根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。 (2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 , 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁 定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 , 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发 行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值;若在证券交 易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ,按锁定期内已经过交 易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 (3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ,根 据中 国证 监 会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) , 按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司/ 中 证指 数有限 公司 根据 《 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结 果 确定 公 允价值 。 除去其他重要的会计政策 和会计估计外 ,本基金本 报告期会计报表所采用的 会计政策、会计估 计与最 近一 期年 度会 计报 告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 16 页共 29 页 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算 有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要税 项列 示 如下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在 1 个月 以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有 的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入 ,按照上述规定计算纳税 ,持股时间自解禁日起 计算; 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 17 页共 29 页 无。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,868,695.65 30,284,774.87 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费





2,905,080.24 4,828,642.63 注:支付基金 管理人上 投 摩根基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,644,782.51 5,047,462.51 注:支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 18 页共 29 页 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 招商银 行 50,801,048.29 - - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 168,399,535.22 501,687.03 219,125,833.39 862,564.56 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 19 页共 29 页 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位 :股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002610 爱康科 技 2014-09-22 2015-09-24 非公开 发行 16.00 12.45 1,170,000.00 18,720,000.00 14,566,500.00 - 002610 爱康科 技 2015-05-29 2015-09-24 非公开 发行 转增 - 12.45 1,170,000.00 - 14,566,500.00 - 300147 香雪制 药 2015-06-18 2015-07-02 配股未 上市 10.46 30.80 142,860.00 1,494,315.60 4,400,088.00 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600211 西藏药业 2015-05-22 重大资产 重组 60.12 2015-08-11 54.11 20.00 787.12 1,202.40 - 600587 新华医疗 2015-05-22 重大事项 50.16 2015-07-03 52.77 12,100.00 665,452.00 606,936.00 - 601877 正泰电器 2015-05-18 重大资产 重组 30.62 未复牌 未复牌 5.00 133.85 153.10 - 603898 好莱客 2015-06-15 重大资产 重组 109.46 未复牌 未复牌 107,584.00 8,691,675.13 11,776,144.64 - 000024 招商地产 2015-04-03 重大资产 重组 36.51 未复牌 未复牌 861,328.00 21,193,659.07 31,447,085.28 - 002002 鸿达兴业 2015-06-18 重大事项 30.51 未复牌 未复牌 2,413,838.00 76,538,481.16 73,646,197.38 - 002325 洪涛股份 2015-06-03 重大事项 23.87 未复牌 未复牌 160,700.00 4,804,259.60 3,835,909.00 - 002416 爱施德 2015-05-05 重大事项 20.67 2015-07-29 18.60 349,840.00 5,591,199.68 7,231,192.80 - 002620 瑞和股份 2015-06-09 重大事项 42.72 2015-08-13 52.55 194,400.00 9,313,132.00 8,304,768.00 - 002727 一心堂 2015-04-13 重大事项 82.61 2015-08-17 70.42 72.00 3,342.50 5,947.92 - 300096 易联众 2015-05-28 重大事项 39.55 未复牌 未复牌 2,710.00 54,694.61 107,180.50 - 300377 赢时胜 2015-05-20 重大事项 145.47 2015-07-15 168.99 25,244.00 2,907,222.66 3,672,244.68 - 注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 20 页共 29 页 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 3,006,942,304.66 89.95 其中: 股票 3,006,942,304.66 89.95 2 固定收 益投 资 139,857,001.70 4.18 其中: 债券 139,857,001.70 4.18 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 179,106,376.55 5.36 7 其他各 项资 产 17,100,713.63 0.51 8 合计 3,343,006,396.54 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 66,439,369.50 2.08 B 采矿业 5,725,220.00 0.18 C 制造业 1,244,577,289.81 38.91 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 21 页共 29 页 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 56,642,292.30 1.77 E 建筑业 106,918,557.35 3.34 F 批发和 零售 业 186,143,611.66 5.82 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,374,645.36 0.67 H 住宿和 餐饮 业 15,137,960.25 0.47 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 992,954,332.52 31.04 J 金融业 4,130,070.00 0.13 K 房地产 业 129,147,884.35 4.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 40,596,383.14 1.27 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 71,758,010.84 2.24 R 文化、 体育 和娱 乐业 65,396,677.58 2.04 S 综合 - - 合计 3,006,942,304.66 94.01 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600571 信雅达 1,961,392 207,613,343.20 6.49 2 300075 数字政 通 4,068,470 153,340,634.30 4.79 3 300166 东方国 信 2,992,190 107,479,464.80 3.36 4 002405 四维图 新 2,172,477 95,154,492.60 2.97 5 300140 启源装 备 2,093,100 83,263,518.00 2.60 6 002462 嘉事堂 1,516,687 80,536,079.70 2.52 7 002002 鸿达兴 业 2,413,838 73,646,197.38 2.30 8 300347 泰格医 药 2,103,107 71,758,010.84 2.24 9 002195 二三四 五 1,712,693 71,179,521.08 2.23 10 600129 太极集 团 2,565,313 69,827,819.86 2.18 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站 (www.cifm.com )的半年 度报告 正文 。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 22 页共 29 页 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002195 二三四 五 108,931,340.04 5.52 2 300347 泰格医 药 93,675,137.18 4.74 3 002002 鸿达兴 业 76,538,481.16 3.88 4 002405 四维图 新 75,217,332.12 3.81 5 002699 美盛文 化 72,352,678.75 3.66 6 000503 海虹控 股 71,663,277.69 3.63 7 002657 中科金 财 70,754,151.95 3.58 8 002177 御银股 份 65,920,583.80 3.34 9 300209 天泽信 息 65,364,749.53 3.31 10 300359 全通教 育 62,712,564.69 3.18 11 000948 南天信 息 61,141,865.25 3.10 12 300011 鼎汉技 术 60,398,158.64 3.06 13 002477 雏鹰农 牧 59,828,931.95 3.03 14 000902 新洋丰 57,814,574.79 2.93 15 300299 富春通 信 56,759,163.01 2.87 16 300274 阳光电 源 53,907,829.32 2.73 17 600060 海信电 器 50,891,586.88 2.58 18 300231 银信科 技 50,696,204.52 2.57 19 600606 金丰投 资 50,257,757.74 2.55 20 002331 皖通科 技 48,727,372.39 2.47 21 000559 万向钱 潮 48,514,675.78 2.46 22 002407 多氟多 47,569,979.58 2.41 23 601886 江河创 建 46,500,123.95 2.36 24 600153 建发股 份 42,851,034.31 2.17 25 600999 招商证 券 42,768,438.36 2.17 26 300358 楚天科 技 40,229,496.93 2.04 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000888 峨眉 山 A 90,346,902.64 4.58 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 23 页共 29 页 2 300231 银信科 技 72,733,094.48 3.68 3 002657 中科金 财 72,265,658.61 3.66 4 002280 联络互 动 71,843,391.61 3.64 5 300063 天龙集 团 69,698,980.96 3.53 6 600571 信雅达 69,211,810.57 3.51 7 002353 杰瑞股 份 67,856,769.72 3.44 8 601318 中国平 安 64,527,100.27 3.27 9 600741 华域汽 车 61,837,331.88 3.13 10 600060 海信电 器 60,378,128.76 3.06 11 300359 全通教 育 59,241,052.17 3.00 12 600153 建发股 份 56,018,447.34 2.84 13 600518 康美药 业 54,430,427.36 2.76 14 300209 天泽信 息 52,224,197.92 2.65 15 002241 歌尔声 学 49,765,473.73 2.52 16 300274 阳光电 源 49,723,250.95 2.52 17 600999 招商证 券 48,828,351.18 2.47 18 000540 中天城 投 45,204,836.40 2.29 19 600837 海通证 券 43,463,321.14 2.20 20 002642 荣之联 39,990,727.24 2.03 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 4,973,823,119.34 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 5,068,606,301.07 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 59,564,000.00 1.86 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 78,316,785.70 2.45 其中: 政策 性金 融债 78,316,785.70 2.45 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 24 页共 29 页 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,976,216.00 0.06 8 其他 - - 9 合计 139,857,001.70 4.37 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 018001 国开 1301 666,310 68,276,785.70 2.13 2 159905 15 贴 现国 债 05 500,000 49,540,000.00 1.55 3 140223 14 国开 23 100,000 10,040,000.00 0.31 4 019418 14 国债 18 100,000 10,024,000.00 0.31 5 110031 航信转 债 13,600 1,976,216.00 0.06 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 25 页共 29 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,521,708.96 2 应收证 券清 算款 8,630,446.18 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,654,641.73 5 应收申 购款 4,293,916.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,100,713.63 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002002 鸿达兴 业 73,646,197.38 2.30 筹划重 大事 项 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 26 页共 29 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 32,705 41,112.06 797,612,207.58 59.32% 546,957,802.68 40.68% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 923,646.06 0.0687% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年 1 月 28 日 )基 金份 额总 额 3,617,419,271.58


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,408,934,586.86 本报告 期 基 金总 申购 份额 853,013,910.87 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 917,378,487.47 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,344,570,010.26 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 27 页共 29 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :冯刚 先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经 理。 基金托 管人 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东方证 券 1 3,136,542,895.09 31.24% 2,775,530.47 30.94% - 国海证 券 1 2,083,131,375.77 20.75% 1,896,481.81 21.14% - 方正证 券 2 1,890,867,962.22 18.83% 1,682,351.54 18.75% - 兴业证 券 1 1,491,785,938.25 14.86% 1,320,083.19 14.72% - 国金证 券 1 499,148,739.77 4.97% 454,422.26 5.07% - 华创证 券 1 385,136,368.32 3.84% 340,807.15 3.80% - 申银万 国 1 360,044,902.97 3.59% 327,783.63 3.65% - 东兴证 券 1 158,795,905.23 1.58% 140,518.65 1.57% - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 28 页共 29 页 华泰证 券 1 35,481,017.19 0.35% 32,301.67 0.36% - 中金公 司 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 注:1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ,以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2015 年 上半 年度 本基 金 无新增 席位 ,无 注销 席位 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东方证 券 - - - - - - 国海证 券 40,784,709.1 0 59.52% 673,800,0 00.00 92.23% - - 方正证 券 27,713,852.0 0 40.45% 30,000,00 0.00 4.11% - - 兴业证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 申银万 国 20,736.20 0.03% - - - - 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 29 页共 29 页 东兴证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - 26,800,00 0.00 3.67% - - 中金公 司 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一五年八月二十 五日