上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
上 投 摩根 天 颐年 丰 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合
基金主 代码 000125
交易代 码 000125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,592,547,903.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值， 力 争为 投资 者提 供
稳定的 现金 分红 。
投资策 略
1 、 资产 配 置策 略： 本基 金管 理 人将 采用 严格 的仓 位控 制 策略 ，根 据基 金
单位净 值的 变化 和对 未来 市场的 判断 ， 灵 活控 制股 票 仓位， 控制 下行 风险。
具体而 言， 本基 金将 以每 一 个会计 年度 作为 仓位 控制 策略执 行的 周期 ， 即：
以上一 年度 年末 的基 金单 位净值 作为 基准 ， 根 据基 金当前 净值 与本 年度 单
位累计 分红 金额 之和 确定 股票仓 位上 限。
2 、 债券 投 资策 略： 本基 金将 在 控制 市场 风险 与流 动性 风 险的 前提 下， 根
据对财 政政 策、 货币 政策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的持 续跟 踪， 结合 不
同债券 品种 的到 期收 益率 、 流 动性 、 市场 规模 等情 况 ， 灵 活运 用久 期策 略、
期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可 转债 策略 等多 种投资 策略 ， 实 施积 极
主动的 组合 管理 ， 并 根据 对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 ， 对 债
券组合 进行 动态 调整 。
3 、 股票 投 资策 略： 本基 金将 采 用自 下而 上的 分析 方法 ， 以企 业基 本面 研
究为核 心， 并结 合股 票价 值评估 ， 精 选具 有较 强竞 争优势 且估 值合 理的 股
票构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪
田青
联系电 话 021-38794888
010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话 400-889-4888
010-67595096
传真 021-20628400
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 108,670,684.27
本期利 润 114,584,509.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0490
本期基 金份 额净 值增 长率 6.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0855
期末基 金资 产净 值 6,070,487,376.26
期末基 金份 额净 值 1.085
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.05% 0.29% 0.01% 0.17% 0.04%
过去三 个月 2.16% 0.05% 0.85% 0.01% 1.31% 0.04%
过去六 个月 6.34% 0.41% 1.76% 0.01% 4.58% 0.40%
过去一 年 21.50% 0.43% 3.78% 0.01% 17.72% 0.42%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生 26.24% 0.33% 7.64% 0.01% 18.60% 0.32% 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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效起至 今
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一 年期 银行 定期 存 款利率 （税 后）+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 7 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日， 图 示时 间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为 “ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资产管 理 （英 国 ） 有 限公 司合资 设立 ， 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截 至 2015 年6 月
底，公司管理的基金共有 四十三 只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合 型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投 摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、 上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、 上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨成
本基金 基金 经
理
2013-07-1
8
2015-04-22 8 年
上海财 经大 学管 理学 硕士 研究生。
2007 年至 2010 年 期间 任信 诚基金
管理有限公司固定收益分析师。
2010 年 2 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有 限公 司， 任基 金经 理助理，
主要负责固定收益方面投资研究
的相关 工作 。2011 年 8 月至 2015
年 4 月 任上 投摩根 强化 回 报债券上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 2 月至 2014 年 3 月 担任 上投摩
根轮动添利债券型证券投资基金
基金经 理， 2013 年 7 月至 2015 年
4 月担任上投摩根天颐年丰混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 12 月至 2015 年 4 月 同时 担任上
投摩根双债增利债券型证券投资
基金基 金经 理。
聂曙光
本基金 基金 经
理
2015-04-2
2
- 11 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券投 资经 理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经
理助理 、 基金 经理 、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基 金管理 有限 公司， 自 2014
年 8 月 起担 任上投 摩根 纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 4 月 起同时
担任上投摩根天颐年丰混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.杨成 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 颐年 丰
混合型证券投资基金基金 合同》 的规定。除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 ， 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情 况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 宏观 经济 继续 面临 向下压 力 ， 物 价水 平保 持低 迷。 实体 经济 不振 迫使 货币 政策保 持宽 松 ，
继去年四季度不对称降息 之后，央行进一步引导回 购利率下行，并继续实施 降准、降息等较宽松的
货币政策，推动社会融资 成本下行。在新增资金的 买 盘推动下，股票市场在 上半年仍维持强劲上涨
势头，结构性估值过高问 题日益突出，六月中下旬 之后，股票市场开始大幅 回调。上半年新股发行
节奏稳步加快，新股上市 后股价大幅上涨。本基金 从二季度开始降低了二级 市场股票和债券仓位，
重点关 注风 险较 低的 新股 投资机 会。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.34% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 1.76% 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三季度，考虑到经济 增长基数较低，前期货币 宽松也为需求企稳打下基 础，地方政府债务
置换问题落地，发改委项 目批复加速，经济在二季 度低点基础上企稳概率较 大。在系列稳定股市政
策作用下，三季度股票市 场有望企稳；三季度债券 市场趋势性机会不大，较 低的利率水平仍是债市
的潜在风险。三季度本基 金将以追求稳健收益为目 标，对高估值品种保持谨 慎，尽量控制回撤，重
点关注 低风 险品 种的 投资 机会， 力争 为投 资者 创造 长期稳 定的 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。 估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以2014 年12月31日 为收益 分配 基准 日， 于2015 年1月15日 实施 收
益分配，每10份基金份额派发红利0.600 元，合计发 放红利2,461,580.20 元；本 基金以2015年3月31日
为 收益 分配 基准 日， 于2015 年4月13日 实施 收益 分配， 每10 份基 金份 额派 发红利0.620 元 ， 合计 发放
红利205,076,020.36 元， 符 合法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定， 对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核 。对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分 配 207,537,600.56 元 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 289,682,756.80 5,942,847.59
结算备 付金
70,491,263.19 1,327,705.55
存出保 证金
191,262.28 41,890.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 351,250,155.71 57,976,720.10
其中： 股票 投资
47,763,720.11 6,440,527.00
基金投 资
- -
债券投 资
303,486,435.60 51,536,193.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,146,603,900.30 -
应收证 券清 算款
836,364.48 -
应收利 息 6.4.7.5 8,734,213.39 1,358,601.11
应收股 利
- -
应收申 购款
213,370,301.49 47,370.63 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,081,160,217.64 66,695,135.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 12,400,000.00
应付证 券清 算款
- 4,707,793.33
应付赎 回款
4,545,078.75 626,264.15
应付管 理人 报酬
4,215,880.58 39,064.08
应付托 管费
1,171,077.95 10,851.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 649,227.79 111,274.84
应交税 费
- -
应付利 息
- 4,472.25
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 91,576.31 301,588.36
负债合计
10,672,841.38 18,201,308.16
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 5,592,547,903.78 42,555,460.69
未分配 利润 6.4.7.10 477,939,472.48 5,938,366.40
所有者权益合计
6,070,487,376.26 48,493,827.09
负债和所有者权益总 计
6,081,160,217.64 66,695,135.25
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.085 元 ， 基金 份额 总 额 5,592,547,903.78 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
130,533,496.30 9,922,343.93
1.利息 收入
17,048,723.65 6,584,878.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,667,604.41 880,867.18
债券利 息收 入
3,628,681.93 5,350,451.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,752,437.31 353,559.89 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
107,385,461.54 214,354.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 106,188,694.42 -1,740,120.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,154,203.91 1,937,740.90
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 42,563.21 16,733.30
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 5,913,825.72 2,917,030.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 185,485.39 206,080.73
减：二、费用
15,948,986.31 2,857,980.48
1．管 理人 报酬
10,905,456.73 947,519.03
2．托 管费
3,029,293.59 263,199.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,560,849.92 164,875.04
5．利 息支 出
349,511.87 1,320,290.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
349,511.87 1,320,290.89
6．其 他费 用 6.4.7.19 103,874.20 162,095.83
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
114,584,509.99 7,064,363.45
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
114,584,509.99 7,064,363.45
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 114,584,509.99 114,584,509.99
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
5,549,992,443.09 564,954,196.65 6,114,946,639.74
其中：1.基 金申 购款 5,697,006,237.55 577,552,771.24 6,274,559,008.79 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页共 33 页
2.基金 赎回 款 -147,013,794.46 -12,598,574.59 -159,612,369.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -207,537,600.56 -207,537,600.56
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,592,547,903.78 477,939,472.48 6,070,487,376.26
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
300,358,361.80 -807,710.99 299,550,650.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 7,064,363.45 7,064,363.45
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-159,747,238.72 -803,952.95 -160,551,191.67
其中：1.基 金申 购款 4,232,270.54 79,603.39 4,311,873.93
2.基金 赎回 款 -163,979,509.26 -883,556.34 -164,863,065.60
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
140,611,123.08 5,452,699.51 146,063,822.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根天颐年丰混合型 证券投资基金( 以下简称“上投摩根天颐年丰混合型 基金 ”) 经中国证券
监督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2013]321 号 《关 于核 准上 投 摩根天 颐年 丰混 合型
证券投资基金募集的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上投摩根天颐 年丰混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 募集期 间为 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日 ，首次 设立 募集 不包 括
认 购资金 利息共募 集 439,211,938.71 元 ，业经 普华永 道中天 会计师事 务所普华 永道中 天验字(2013)上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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第 403 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证监 会备 案， 《上投 摩根 天颐年 丰混 合 型证券 投资 基金 基金 合
同》 于 2013 年 7 月 18 日 正式生 效 ， 基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为 439,284,482.30 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 72,543.59 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他经 中 国证监 会核 准上 市的股 票) 、权证 、债 券等 固定收 益 类金融 工具( 包 括国 债、
央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中
小企业 私募 债 、 资 产支 持 证券 、 债 券回 购、 银行 存 款等) 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 本基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票 等权 益类 资产 占基 金
资产 的 0%-40% ； 债券 、 现金等 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ，其中 现金 或到 期日 在
一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5% ； 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。本基 金的 业
绩比较 基准 为： 一年 期银 行定期 存款 利率 （税 后）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业 会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 天颐年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司/ 中 证指 数有限 公司 根据 《 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公
允价值 。
除去其他重要的会计政策 和会计估计外 ，本基金本 报告期会计报表所采用的 会计政策、会计估
计与最 近一 期年 度会 计报 告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,905,456.73 947,519.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
344,585.49 572,817.49
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.9%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,029,293.59 263,199.69
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页共 33 页
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 289,682,756.80 3,936,880.45 2,269,066.22 44,142.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总
额
期末
估值总 额
备注
603838 四通股份 2015-06-23 2015-07-01 网下中签 7.73 7.73 18,119.00 140,059.87 140,059.87 -
300480 光力科技
2015-06-
25
2015-07-02
网下
中签
7.
28
7.28
7,26
3.00
52,87
4.64
52,874.64 -
300
487
蓝晓科
技
2015-06-
24
2015-07-02
网下
中签
1
4.83
14.83
10,7
00.00
158,6
81.00
158,681.0
0
-
300
488
恒锋工
具
2015-06-
25
2015-07-01
网下
中签
2
0.11
20.11
6,73
4.00
135,4
20.74
135,420.7
4
-
300
489
中飞股
份
2015-06-
24
2015-07-01
网下
中签
1
7.56
17.56
7,31
9.00
128,5
21.64
128,521.6
4
- 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 张)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
132002 15 天集EB 2015-06-11 2015-07-02 新债未上 市 100.00 100.00 11,210.00 1,121,000.00 1,121,000.00 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值单 价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600643 爱建股份 2015-06-30 重大事项 16.73 未复牌 未复牌 49,660.00 997,690.00 830,811.80 -
603998 方盛制药 2015-05-28 重大事项 54.27 2015-07-01 58.60 20,100.00 896,558.00 1,090,827.00 -
300255 常山药业 2015-06-03 重大事项 27.57 2015-07-13 31.24 30,000.00 779,975.00 827,100.00 -
300392 腾信股份 2015-06-30 重大事项 133.74 2015-07-14 147.11 7,400.00 1,326,130.00 989,676.00 -
300467 迅游科技 2015-06-25 重大事项 297.30 2015-07-02 267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 -
注： 本基 金截 至 2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页共 33 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 47,763,720.11 0.79
其中： 股票 47,763,720.11 0.79
2 固定收 益投 资 303,486,435.60 4.99
其中： 债券 303,486,435.60 4.99
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,146,603,900.30 84.63
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 360,174,019.99 5.92
7 其他各 项资 产 223,132,141.64 3.67
8 合计 6,081,160,217.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B 采矿业
1,635,059.25 0.03
C 制造业 26,270,924.63 0.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 517,786.92 0.01
F 批发和 零售 业
1,113,050.00 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,136,822.22 0.02
H 住宿和 餐饮 业
1,489,005.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,452,231.68 0.09 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页共 33 页
J 金融业
6,428,405.80 0.11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
2,386,027.60 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业
823,611.68 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
26,515.68 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 47,763,720.11 0.79
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300476 胜宏科 技 46,973 2,235,914.80 0.04
2 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.04
3 601169 北京银 行 153,200 2,040,624.00 0.03
4 300473 德尔股 份 28,645 1,901,455.10 0.03
5 300178 腾邦国 际 47,420 1,712,336.20 0.03
6 600036 招商银 行 90,900 1,701,648.00 0.03
7 300477 合纵科 技 42,625 1,686,671.25 0.03
8 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03
9 300016 北陆药 业 35,601 1,520,518.71 0.03
10 000721 西安饮 食 114,100 1,489,005.00 0.02
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 14,326,306.91 29.54
2 600016 民生银 行 14,310,763.00 29.51 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3 000651 格力电 器 11,598,693.25 23.92
4 600837 海通证 券 10,062,602.00 20.75
5 600036 招商银 行 9,550,195.00 19.69
6 600000 浦发银 行 9,275,444.38 19.13
7 000002 万科 A 9,247,013.75 19.07
8 000776 广发证 券 8,566,664.36 17.67
9 601318 中国平 安 8,013,534.50 16.52
10 000333 美的集 团 6,561,680.30 13.53
11 600887 伊利股 份 6,399,079.64 13.20
12 601169 北京银 行 6,356,441.00 13.11
13 600519 贵州茅 台 5,960,622.53 12.29
14 000001 平安银 行 5,945,672.15 12.26
15 000783 长江证 券 5,938,287.64 12.25
16 002024 苏宁云 商 5,649,319.43 11.65
17 601857 中国石 油 5,529,127.00 11.40
18 601398 工商银 行 5,307,791.00 10.95
19 601006 大秦铁 路 5,265,458.13 10.86
20 601288 农业银 行 4,940,058.00 10.19
21 000063 中兴通 讯 4,821,548.88 9.94
22 601328 交通银 行 4,813,605.00 9.93
23 600138 中青旅 4,760,535.50 9.82
24 000858 五粮液 4,710,206.02 9.71
25 000100 TCL 集团 4,699,810.00 9.69
26 002415 海康威 视 4,675,554.26 9.64
27 601628 中国人 寿 4,295,825.00 8.86
28 600104 上汽集 团 4,039,283.58 8.33
29 002241 歌尔声 学 3,899,310.00 8.04
30 600999 招商证 券 3,893,547.00 8.03
31 600015 华夏银 行 3,851,061.00 7.94
32 601989 中国重 工 3,767,172.30 7.77
33 000768 中航飞 机 3,733,413.20 7.70
34 000725 京东 方 A 3,708,728.00 7.65
35 300070 碧水源 3,674,501.10 7.58
36 600959 江苏有 线 3,628,431.51 7.48
37 000338 潍柴动 力 3,625,868.82 7.48
38 002304 洋河股 份 3,567,381.74 7.36
39 601088 中国神 华 3,504,472.51 7.23
40 601601 中国太 保 3,465,502.00 7.15
41 002081 金螳螂 3,393,371.15 7.00
42 002594 比亚迪 3,344,273.00 6.90
43 600518 康美药 业 3,329,330.00 6.87
44 600690 青岛海 尔 3,260,660.78 6.72
45 600585 海螺水 泥 3,231,236.97 6.66
46 000157 中联重 科 3,177,467.00 6.55 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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47 300016 北陆药 业 3,115,430.00 6.42
48 002236 大华股 份 3,094,831.28 6.38
49 000538 云南白 药 3,012,575.00 6.21
50 300027 华谊兄 弟 2,821,748.00 5.82
51 600048 保利地 产 2,799,751.00 5.77
52 601166 兴业银 行 2,716,683.00 5.60
53 000895 双汇发 展 2,713,522.96 5.60
54 601668 中国建 筑 2,571,271.00 5.30
55 002230 科大讯 飞 2,564,386.00 5.29
56 000423 东阿阿 胶 2,469,469.99 5.09
57 603555 贵人鸟 2,412,537.99 4.97
58 600010 包钢股 份 2,335,018.00 4.82
59 000568 泸州老 窖 2,140,243.91 4.41
60 600111 北方稀 土 2,121,989.00 4.38
61 603766 隆鑫通 用 2,094,549.00 4.32
62 002142 宁波银 行 2,061,483.13 4.25
63 000166 申万宏 源 2,046,478.80 4.22
64 600436 片仔癀 2,001,183.30 4.13
65 600406 国电南 瑞 1,982,400.00 4.09
66 000581 威孚高 科 1,972,742.67 4.07
67 300085 银之杰 1,962,538.00 4.05
68 600050 中国联 通 1,871,308.00 3.86
69 000792 盐湖股 份 1,868,276.00 3.85
70 000721 西安饮 食 1,829,965.00 3.77
71 300104 乐视网 1,815,143.00 3.74
72 300178 腾邦国 际 1,780,877.00 3.67
73 000848 承德露 露 1,739,515.00 3.59
74 600018 上港集 团 1,736,059.00 3.58
75 601988 中国银 行 1,722,363.00 3.55
76 600129 太极集 团 1,698,122.80 3.50
77 000638 万方发 展 1,623,812.98 3.35
78 300206 理邦仪 器 1,607,058.00 3.31
79 002456 欧菲光 1,560,196.57 3.22
80 002353 杰瑞股 份 1,545,360.00 3.19
81 300363 博腾股 份 1,542,074.60 3.18
82 300168 万达信 息 1,541,172.00 3.18
83 600256 广汇能 源 1,518,087.00 3.13
84 000629 攀钢钒 钛 1,499,610.00 3.09
85 600276 恒瑞医 药 1,497,267.61 3.09
86 000503 海虹控 股 1,490,008.00 3.07
87 300011 鼎汉技 术 1,418,350.00 2.92
88 600150 中国船 舶 1,413,553.00 2.91
89 601901 方正证 券 1,359,423.00 2.80
90 300463 迈克生 物 1,359,163.56 2.80 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页共 33 页
91 300392 腾信股 份 1,326,130.00 2.73
92 300013 新宁物 流 1,307,601.70 2.70
93 300351 永贵电 器 1,292,975.00 2.67
94 002332 仙琚制 药 1,253,930.00 2.59
95 600332 白云山 1,252,645.34 2.58
96 000810 创维数 字 1,234,331.00 2.55
97 601788 光大证 券 1,223,268.00 2.52
98 002077 大港股 份 1,223,010.00 2.52
99 600089 特变电 工 1,220,267.00 2.52
100 601199 江南水 务 1,215,761.00 2.51
101 300109 新开源 1,158,459.68 2.39
102 600271 航天信 息 1,158,106.00 2.39
103 603979 金诚信 1,135,622.97 2.34
104 600521 华海药 业 1,128,561.08 2.33
105 002763 汇洁股 份 1,101,238.40 2.27
106 600986 科达股 份 1,092,787.00 2.25
107 300367 东方网 力 1,083,480.00 2.23
108 300235 方直科 技 1,074,189.26 2.22
109 300431 暴风科 技 1,060,000.00 2.19
110 601313 江南嘉 捷 1,059,814.80 2.19
111 300181 佐力药 业 1,046,500.29 2.16
112 600409 三友化 工 1,024,371.00 2.11
113 600379 宝光股 份 1,018,074.00 2.10
114 002206 海利得 1,013,551.00 2.09
115 000069 华侨 城 A 1,009,328.00 2.08
116 300345 红宇新 材 1,001,569.00 2.07
117 600728 佳都科 技 1,000,892.00 2.06
118 000967 上风高 科 1,000,381.40 2.06
119 000961 中南建 设 999,845.00 2.06
120 600643 爱建股 份 997,690.00 2.06
121 601336 新华保 险 995,438.00 2.05
122 601998 中信银 行 981,675.69 2.02
123 601368 绿城水 务 980,877.21 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600959 江苏有 线 35,478,650.65 73.16 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页共 33 页
2 600016 民生银 行 15,034,806.03 31.00
3 600030 中信证 券 14,575,575.18 30.06
4 000651 格力电 器 11,780,159.63 24.29
5 600837 海通证 券 10,356,756.53 21.36
6 600000 浦发银 行 9,561,832.18 19.72
7 000002 万科 A 9,267,162.46 19.11
8 000776 广发证 券 8,807,365.00 18.16
9 600036 招商银 行 7,963,096.58 16.42
10 601318 中国平 安 7,020,594.60 14.48
11 600887 伊利股 份 6,434,635.70 13.27
12 000783 长江证 券 6,093,297.52 12.57
13 600519 贵州茅 台 6,061,533.47 12.50
14 000001 平安银 行 5,857,719.76 12.08
15 601006 大秦铁 路 5,698,841.22 11.75
16 002024 苏宁云 商 5,647,504.87 11.65
17 000333 美的集 团 5,633,921.21 11.62
18 601857 中国石 油 5,557,225.01 11.46
19 601628 中国人 寿 5,285,960.09 10.90
20 000063 中兴通 讯 5,199,960.76 10.72
21 601288 农业银 行 4,979,490.60 10.27
22 300463 迈克生 物 4,911,469.72 10.13
23 601328 交通银 行 4,861,892.94 10.03
24 000100 TCL 集团 4,841,018.88 9.98
25 600138 中青旅 4,803,440.05 9.91
26 000858 五粮液 4,725,111.99 9.74
27 002415 海康威 视 4,680,919.00 9.65
28 601398 工商银 行 4,565,947.00 9.42
29 601169 北京银 行 4,245,101.44 8.75
30 600104 上汽集 团 4,091,925.86 8.44
31 600999 招商证 券 3,937,027.00 8.12
32 600015 华夏银 行 3,907,333.00 8.06
33 002241 歌尔声 学 3,903,103.40 8.05
34 000768 中航飞 机 3,874,054.00 7.99
35 000725 京东 方 A 3,788,419.40 7.81
36 002763 汇洁股 份 3,767,163.12 7.77
37 000338 潍柴动 力 3,762,853.00 7.76
38 601989 中国重 工 3,744,493.15 7.72
39 300070 碧水源 3,702,093.91 7.63
40 002304 洋河股 份 3,604,711.92 7.43
41 601601 中国太 保 3,559,199.28 7.34
42 601088 中国神 华 3,552,292.14 7.33
43 600690 青岛海 尔 3,416,922.31 7.05
44 002594 比亚迪 3,408,055.96 7.03
45 600518 康美药 业 3,332,985.40 6.87 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页共 33 页
46 000157 中联重 科 3,326,799.60 6.86
47 002081 金螳螂 3,303,610.00 6.81
48 600048 保利地 产 3,265,450.00 6.73
49 600585 海螺水 泥 3,219,470.27 6.64
50 603989 艾华集 团 3,103,951.56 6.40
51 002236 大华股 份 3,103,180.17 6.40
52 002756 永兴特 钢 3,086,624.94 6.36
53 000538 云南白 药 3,048,021.84 6.29
54 601368 绿城水 务 3,000,641.49 6.19
55 603555 贵人鸟 2,986,499.00 6.16
56 300458 全志科 技 2,960,336.00 6.10
57 300027 华谊兄 弟 2,957,141.60 6.10
58 300437 清水源 2,882,650.00 5.94
59 603227 雪峰科 技 2,826,837.92 5.83
60 603355 莱克电 气 2,762,640.36 5.70
61 002230 科大讯 飞 2,750,783.00 5.67
62 601166 兴业银 行 2,748,483.00 5.67
63 000895 双汇发 展 2,746,557.78 5.66
64 002751 易尚展 示 2,606,100.00 5.37
65 601668 中国建 筑 2,572,733.95 5.31
66 000423 东阿阿 胶 2,555,535.00 5.27
67 603599 广信股 份 2,484,625.30 5.12
68 603885 吉祥航 空 2,443,382.42 5.04
69 603198 迎驾贡 酒 2,383,424.00 4.91
70 600010 包钢股 份 2,311,927.00 4.77
71 603766 隆鑫通 用 2,179,355.80 4.49
72 600111 北方稀 土 2,130,047.00 4.39
73 000166 申万宏 源 2,122,257.00 4.38
74 002142 宁波银 行 2,119,831.00 4.37
75 000568 泸州老 窖 2,115,196.00 4.36
76 300441 鲍斯股 份 2,112,856.78 4.36
77 300011 鼎汉技 术 2,107,024.50 4.34
78 600436 片仔癀 2,105,671.96 4.34
79 600406 国电南 瑞 1,973,604.19 4.07
80 000581 威孚高 科 1,938,448.74 4.00
81 300450 先导股 份 1,927,503.00 3.97
82 300104 乐视网 1,918,227.80 3.96
83 600050 中国联 通 1,895,214.00 3.91
84 603669 灵康药 业 1,883,727.16 3.88
85 000792 盐湖股 份 1,858,534.50 3.83
86 300438 鹏辉能 源 1,853,427.33 3.82
87 600986 科达股 份 1,800,223.00 3.71
88 300414 中光防 雷 1,776,702.00 3.66
89 601988 中国银 行 1,731,095.32 3.57 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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90 600018 上港集 团 1,729,236.90 3.57
91 000558 莱茵置 业 1,626,439.00 3.35
92 300475 聚隆科 技 1,598,869.40 3.30
93 000629 攀钢钒 钛 1,588,270.00 3.28
94 002765 蓝黛传 动 1,585,868.50 3.27
95 002456 欧菲光 1,576,730.39 3.25
96 002353 杰瑞股 份 1,543,860.91 3.18
97 600256 广汇能 源 1,502,687.00 3.10
98 300404 博济医 药 1,502,632.80 3.10
99 002762 金发拉 比 1,494,426.60 3.08
100 600276 恒瑞医 药 1,493,041.85 3.08
101 300456 耐威科 技 1,467,126.00 3.03
102 300013 新宁物 流 1,437,909.00 2.97
103 300468 四方精 创 1,436,209.22 2.96
104 002332 仙琚制 药 1,428,713.96 2.95
105 600271 航天信 息 1,426,629.00 2.94
106 000810 创维数 字 1,426,456.00 2.94
107 600150 中国船 舶 1,402,063.00 2.89
108 601901 方正证 券 1,377,731.73 2.84
109 601788 光大证 券 1,312,663.33 2.71
110 603568 伟明环 保 1,301,356.20 2.68
111 600332 白云山 1,292,572.82 2.67
112 002657 中科金 财 1,291,064.70 2.66
113 300016 北陆药 业 1,256,913.60 2.59
114 300465 高伟达 1,248,660.00 2.57
115 002339 积成电 子 1,227,412.00 2.53
116 300209 天泽信 息 1,226,418.40 2.53
117 300453 三鑫医 疗 1,226,103.60 2.53
118 600089 特变电 工 1,223,411.85 2.52
119 002077 大港股 份 1,221,579.00 2.52
120 300109 新开源 1,212,452.00 2.50
121 002753 永东股 份 1,207,899.50 2.49
122 600521 华海药 业 1,204,297.98 2.48
123 603022 新通联 1,186,175.00 2.45
124 300451 创业软 件 1,162,396.00 2.40
125 601199 江南水 务 1,132,729.89 2.34
126 300431 暴风科 技 1,114,542.00 2.30
127 600728 佳都科 技 1,098,517.50 2.27
128 601313 江南嘉 捷 1,081,768.00 2.23
129 002206 海利得 1,065,820.00 2.20
130 300347 泰格医 药 1,064,241.60 2.19
131 300235 方直科 技 1,063,167.00 2.19
132 600409 三友化 工 1,048,744.63 2.16
133 000967 上风高 科 1,040,354.80 2.15 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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134 600379 宝光股 份 1,004,052.13 2.07
135 600143 金发科 技 999,144.60 2.06
136 601336 新华保 险 996,265.43 2.05
137 601818 光大银 行 990,346.00 2.04
138 601998 中信银 行 988,127.00 2.04
139 000069 华侨 城 A 987,539.00 2.04
140 300345 红宇新 材 987,301.00 2.04
141 002701 奥瑞金 986,162.72 2.03
142 000961 中南建 设 980,600.00 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 453,319,350.10
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 525,569,202.58
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 9,975,446.60 0.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 267,549,541.10 4.41
其中： 政策 性金 融债 267,549,541.10 4.41
4 企业债 券 25,118,649.90 0.41
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 303,486,435.60 5.00 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 1,626,130 166,629,541.10 2.74
2 150206 15 国开 06 1,000,000 100,920,000.00 1.66
3 019321 13 国债 21 89,380 8,988,946.60 0.15
4 122814 11 东 营债 12,000 1,239,240.00 0.02
5 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 191,262.28
2 应收证 券清 算款 836,364.48 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,734,213.39
5 应收申 购款 213,370,301.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 223,132,141.64
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,440 2,292,027.83 5,312,368,263.49 94.99% 280,179,640.29 5.01% 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 27,509.57 0.0005%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 18 日 ）基 金份 额总 额 439,284,482.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,555,460.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 5,697,006,237.55
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 147,013,794.46
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,592,547,903.78
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯刚 先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行 股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 501,770,983.43 52.80% 518,267.74 55.83% -
国金证 券 1 448,490,376.85 47.20% 410,075.04 44.17% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4. 2015 上 半年 度本 基金 无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
308,510,425.
32
96.54%
27,339,20
0,000.00
100.00% - -
国金证 券
11,059,552.9
0
3.46% - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
