上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根天 添盈 货币
基金主 代码 000855
交易代 码 000855
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 348,346,881.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000855 000856 000857
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,707,288.88 份 86,574,716.03 份
260,064,876.41
份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下， 为投资者提供
资金的流动性储备， 进一步优化现金管理， 并力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。
投资策 略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、 流动性及风险性特
征， 对各类资产进行合理的配置和选择。 在保证基金资产的安全
性和流动性基础上， 力争为投资者创造稳定的投资收益。 本基金
以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、
交易情况、 各交易品种的流动性、 相对收益、 信用风险以及投资
组合平均剩余期限要求等重要指标的分析， 确定 （调整） 投资组
合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因
素， 本基金将通过对国内外宏观经济走势、 货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析， 形成对未来货
币市场利 率 变 动 的 预 期 ， 并 依 此 确 定 和 调 整 组 合 的 平 均 剩 余 期
限。 在个券选择层面， 本基金将综合考虑安全性、 流动性和收益
性等因素， 通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状
况、 信用等级、 流动性 指标等因素进行证券选择， 选择风险收益
配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比 较基 准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收 益特 征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 方韡
联系电 话 021-38794888 010-89936330
电子邮 箱 services@cifm.com Fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95558
传真 021-20628400 -
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
本基金 收益 分配 按 日 结转 份额。
上述基 金业 绩指 标不 包括 交易基 金的 各项 费用 （例 如基金 转换 费等 ）， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．天添盈 A 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①- ③ ②- ④
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
本期已 实现 收益 89,744.65 1,052,961.87 1,762,998.79
本期利 润 89,744.65 1,052,961.87 1,762,998.79
本期净 值收 益率 1.5269% 1.6504% 1.6053%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
期末基 金资 产净 值 1,707,288.88 86,574,716.03 260,064,876.41
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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② 准差④
过去一 个月 0.1900% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0790% 0.0007%
过去三 个月 0.6437% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3071% 0.0011%
过去六 个月 1.5269% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.8574% 0.0019%
过去一 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
1.9691% 0.0031% 0.8063% 0.0000% 1.1628% 0.0031%
2．天添盈 B 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2095% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0985% 0.0007%
过去三 个月 0.7047% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3681% 0.0011%
过去六 个月 1.6504% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9809% 0.0019%
过去一 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.1186% 0.0031% 0.8063% 0.0000% 1.3123% 0.0031%
3．天添盈 E 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2023% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0913% 0.0007%
过去三 个月 0.6823% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3457% 0.0011%
过去六 个月 1.6053% 0.0019% 0.6695% 0.0000% 0.9358% 0.0019%
过去一 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.0645% 0.0031% 0.8063% 0.0000% 1.2582% 0.0031%
注：本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金
份额累计 净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
(2014 年 11 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日)
天添 盈 A 类 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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天添 盈 B 类
天添 盈 E 类 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公司 由 上
海国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8 日更 名为 “ 上海国 际信 托有 限公 司 ” ） 与 摩根资 产管 理 （ 英
国）有 限公 司合 资设 立， 注册资 本为2.5 亿元 人民 币 ，注册 地上 海。 截至2015 年6月 底， 公司 管理 的
基金共 有 四 十三 只， 均为 开放式 基金 ，分 别是 ：上 投摩根 中国 优势 证券 投资 基金、 上投 摩根 货币 市
场基金 、上 投摩 根阿 尔法 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 双息 平衡 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根
成长先 锋混合 型 证券 投资 基金、 上投 摩根 内需 动力 混合型 证券 投 资 基金 、上 投摩根 亚太 优势 混合 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 双核平 衡混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 纯债 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票
型证券 投资 基金 、上 投摩 根全球 新兴 市场 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根新 兴动力 混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 健康 品质 生活 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根全 球天 然资 源混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 中证 消
费服务 领先 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 核心 优选 混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 轮动 添利 债券 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 智 选30 混合 型证 券投 资基 金 、上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金 、 上上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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证180 高贝 塔交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 上 投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金、 上投摩 根岁
岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 转型 动力 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根双 债增 利债 券型证 券投 资基 金、 上投 摩根 核 心成 长股 票型 证
券投资 基金 、 上 投摩 根民 生需求 股票 型证 券投 资基 金、上 投摩 根优 信增 利债 券型证 券投 资基 金 、 上
投摩根 现金 管理 货币 市场 基金 、 上投 摩根 纯债 丰利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 天添 盈货 币市 场
基金、 上投 摩根 天添 宝货 币市场 基金 、上 投摩 根纯 债添利 债券 型证 券投 资基 金 、上 投摩 根稳 进回 报
混合型 证券 投资 基金 、上 投摩根 安全 战略 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根卓 越制造 股票 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 整合 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 动态 多因 子策略 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金和 上投 摩根 智慧互 联股 票型 证券 投资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王亚南
本基金 基
金经理
2014-11-25 - 12 年
复 旦 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 。
2003 年至 2007 年， 就职 于海通
证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 ， 任 固
定收益 研究 员。2007 年 6 月加入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 国 泰
金 鹿 保 本 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2008 年 6 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，自 2008 年 11 月起
任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理，自 2009 年 6 月至 2014 年 9
月 任 上 投 摩 根 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 自 2014 年 6 月
起 任 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2014 年
8 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 现 金 管
理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 11 月 起同 时担 任上 投摩根
天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和 上 投 摩 根
天添宝 货币 市场 基金 基金 经理。
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监
2014-11-25 - 20 年
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 ， 星 展 银
行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比 利 时
富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董
事 ， 花 旗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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司 ， 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。
鞠婷
本基金 基
金经理 助
理
2015-1-22
2015-7-10 9 年
1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国
建 设 银 行 第 一 支 行 担 任 助 理 经 济
师，2006 年 3 月至 2014 年 10 月
在 瑞 穗 银 行 总 行 担 任 总 经 理 助
理， 自 2014 年 10 月 起加 入上投
摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 我
公 司 货 币 市 场 投 资 部 基 金 经 理 助
理一职 ， 自 2015 年 7 月起 担任上
投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 基
金经理 。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13
8 年
上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 专 业 ，
2007 年 7 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ， 先 后担 任 客 服助理 、
交易助 理 、 交 易员 、 资深 交易员 、
固定收 益首 席交 易员 。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.王亚南先生和孟晨波女士为本基金首任基金经理， 其任职日期指本基金基金合同生效
之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为， 勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》 的规定。 基金经理对个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购 投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 国内 经济 保持 稳 中趋弱 的走 势 ， 两 个季 度GDP 增 速皆 为7% 。 工业 产 出、 进出 口贸 易和
消费都维持在较低水平， 显示出在经济转型、调结 构的背景下稳定经济增速 的压力开始愈发明显。
上半年 ， 货 币政 策 在2014 年定向 调控 的基 础上 转向 全面宽 松， 几乎 每个 月都 有货币 政策 调整 ， 共 计
降低存 款准 备金 率和 存贷 款基准 利率 各3 次 。 目 前1 年期存 款基 准利 率已 经 与2002 年的 历史 低位 相
差无几，未来如果继续下 调则将创历史新低。虽然 货币政策宽松，但社会融 资规模和新增贷款增速
并无明显改善，这也是经 济偏弱，需求不足所致。 预计未来货币政策将继续 保持宽松 ，财政政策也
需开始 逐步 发力 。
在经济 基本 面疲 软和 货币 政策放 松的 推动 下， 上半 年债券 市场 收益 率整 体下 行。 特 别是4 月 20
日降低 存款 准备 金率 1 个 百分点 后， 债券 市场 收益 率在一 季度 变化 不大 的基 础上整 体快 速下 行， 短
端下降 幅度 尤大 ，1 年期 国 债下降 幅度 近 150bp ，1 年 期金融 债也 有 120bp ， 不 过10 年期 长期 国债 的
收益率 变化 不大 ，小 幅下 滑约 2bp ， 信用 债收 益率 同样明 显下 滑， 高等 级 1 年期短 融收 益率 下滑 约
130bp 。 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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上半年，本基金根据市场 变化持续增加了现券的投 资比例，特别是信用品种 增加较多；协议存
款的比例变化不大，回购 的配置比例则逐步降低。 总体上，基金重点配置在 收益较好的现券和存款
上，流 动性 压力 不大 。
4.4.2 报告期内 基金 的业绩 表现
本报告 期本 基金A 类、B类和E 类的 净值 增长率 分别 为1.5269% ，1.6504% 和1.6053% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为货 币政策仍将维持宽松态势 ，虽然存款利率已经接近 历史低位，但考虑
到实际贷款利 率仍然处于 较高水平，未来货币政策 调整的可能仍然存在， 预 计货币市场利率也还将
处于较低水平。不过相比 于货币政策的平稳，财政 政策的力度可能会有所加 大，信贷额和投资量可
能有所扩张。如果由于事 件冲击导致利率反弹较高 ，可考虑适当增加现券比 例，特别是高等级信用
债的投资机会需要把握。 同时，回购市场仍是不错 的投资选择，本基金将在 回购市场、存款和现券
中做出 合理 配置 ，在 保留 流动性 的前 提下 ，为 持有 人获取 更高 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “每 日分 配 、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况 ， 以 每万
份基金 已实 现收 益为 基准 ，为投 资人 每日 计算 当日 收益并 分配 ，且 每日 进行 支付。 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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本报告 期内 应分 配收 益 2,905,705.31 元, 实际 分配 收益 2,905,705.31 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，基金管理人在 投资运作、基金资产净值 计算、利润分配、基金费 用开支等方面，能
够遵守有关法律法规，未 发现有损害基金份额持有 人利益的行为。报告期内 ，本基金运作过程中曾
出现投资组合指标被动偏 离标准的情况，托管人根 据有关规定及时向基金管 理人进行了提示，基金
管理人 按照 规定 进行 了调 整。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
托管人认为，由基金管理 人编制并经托管人复核的 本基金报告中的财务指标 、净值表现、财务
会计报 告、 利润 分配 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 136,022,422.92 70,808,071.86
结算备 付金
1,408,500.00 1,455,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 120,055,727.69 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
120,055,727.69 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 38,900,000.00 73,100,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.4 1,413,261.95 183,617.30
应收股 利
- -
应收申 购款
60,117,093.59 42,317,009.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
357,917,006.15 187,863,698.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,699,261.96 771,267.14
应付赎 回款
5,675,725.57 865,677.80
应付管 理人 报酬
84,385.74 47,729.28
应付托 管费
25,571.46 14,463.44
应付销 售服 务费
16,125.50 13,984.09
应付交 易费 用 6.4.7.5 3,326.15 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
19,007.23 20,452.75
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 46,721.22 62.62
负债合 计
9,570,124.83 1,733,637.12
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 348,346,881.32 186,130,061.62
未分配 利润 6.4.7.8 - -
所有者 权益 合计
348,346,881.32 186,130,061.62
负债和 所有 者权 益总 计
357,917,006.15 187,863,698.74 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入
3,443,491.23
1.利息 收入
3,432,368.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 1,314,091.45
债券利 息收 入
984,859.05
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,133,417.68
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,123.05
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.10 11,123.05
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.11 -
股利收 益 6.4.7.12 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.13 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.14 -
减：二、费用
537,785.92
1．管 理人 报酬
316,719.60
2．托 管费
95,975.77
3．销 售服 务费
68,174.12
4．交 易费 用 6.4.7.15 -
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.16 56,916.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
2,905,705.31
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
2,905,705.31
注：本 基金 于 2014 年 11 月 25 日成 立， 上年 度可 比 期间无 数据 。 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
186,130,061.62 - 186,130,061.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,905,705.31 2,905,705.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
162,216,819.70 - 162,216,819.70
其中：1.基 金申 购款 1,221,692,825.83 - 1,221,692,825.83
2.基金 赎回 款 -1,059,476,006.13 - -1,059,476,006.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -2,905,705.31 -2,905,705.31
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
348,346,881.32 - 348,346,881.32
注：本 基金 于 2014 年 11 月 25 日成 立， 上年 度可 比 期间无 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国
证监会 ”) 证监 许可[2014] 第 1021 号《 关于 同意 上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金募集 的批 复》 核准 ，由
上投摩根基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《上 投摩根天添盈货币市场
基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首 次募集期间为 2014 年
11 月 17 日至 2014 年 11 月 21 日首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 307,016,362.51 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014) 第 718 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 上 投摩根 天添 盈货 币市 场基 金基金 合同 》于 2014 年 11 月 25 日 正式 生效 ，上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 307,025,575.08 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 9,212.57 份
基金份额。本基金的基金 管理人为上投摩根基金管 理有限公司，基金托管人 为中信银行股份有限公
司。
根据《上投摩 根天添盈 货 币市场基金招 募说明书 》 和《上投摩根 天添盈货 币 市场基金基金 份额
发售公 告 》 的 规定 ， 本基 金根据 适用 的销 售服 务费 费率的 不同 ， 将基 金份 额 分为 A 类、B 类和 E 类
三 类 份额 ，在 基金 存续 期内 的 任何 一个 开放 日，如 A 类 基金 份额 持有 人持 有的 基 金份 额余 额达 到
5,000,000 份 ，即 升级为 B 类份额 持有 人， 如 B 类 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额少 于 500,000
份，即 降级 为 A 类份 额持 有人。E 类基 金份 额仅 限 在基金 管理 人的 网上 直销 系统办 理认( 申) 购 、赎
回等业 务， 不得 与其 他基 金类别 相互 转换 。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《上投摩根 天添盈货币市场基金基金 合同》的有关规定，本
基金的投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具，包括现金、通 知存款、短期融资券、
一年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存款 和大 额存 单 、 期 限 在一年 以内( 含一 年) 的 中央 银行票 据 、 期 限在 一
年以内( 含一 年) 的 债券 回购 、剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 剩余 期 限在 397 天 以内( 含
397 天) 的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支 持证 券以 及中 国证监 会、 中国 人 民
银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为 ：税后同期七天通知存
款利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《上投摩根 天添盈货币市场 基金合同》 和在财务报表附
注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2015 年 1
月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。对于取得债券投 资支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息 日至 购买日止的利息，单独
确认为 应收 项目 。应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
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债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于 每一计价日计算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重 大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以摊余成本进行
后续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所 有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀 释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影
子价格。当 基金资产 净值 与影子价格 的偏离达 到或 超过基金资 产净值 的 0.25% 时，基金管理 人应根
据风险 控制 的需 要调 整组 合，使 基金 资产 净值 更能 公允地 反映 基金 资产 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
无。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 为利息 收入 。
债券投资处置时其处置价 格扣除相关交易费用后的 净额与账面价值之间的差 额确认为投资收益 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有 期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。申购的基金份额享 有确认当日的分红权益， 而赎回的基金份额
不享有确认当日的分红权 益。本基金以每万份基金 已实现收益为基准，每日 计算当日收益并全部分
配结转 至应 付收 益科 目， 且每日 以红 利再 投资 方式 支付累 计收 益。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该 组成 部分 能够 在 日常活 动中 产生 收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以 决定向 其配 置资 源、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
在银行 间同 业市场 交易 的 债券品 种， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知 》采用 估值 技术确定 公允 价值。 本
基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债登
记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策 变更的 说 明
财政部 于 2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《企 业会 计 准则 第 40 号——
合营安 排 》 、 《企 业会 计 准则 第 41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企 业会 计准 则第 9 号 ——职 工薪 酬》 、 《 企业 会计准 则 第 30 号—— 财
务报表 列报 》、 《企 业会 计准则 第 33 号—— 合 并财 务报表 》以 及《 企业 会计 准则第 37 号 —— 金融上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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工具列 报》 ，要 求除 《企 业会计 准则 第 37 号—— 金 融工具 列报 》自 2014 年度 财务报 表起 施行 外 ，
其他准 则 自 2014 年 7 月 1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报 告 期无 重大 影响 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入
不予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中信银行股份有限公司(" 中信银行") 基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
316,719.60
其中：支付销售机 构的客户
维护费
2,455.27
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
95,975.77
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的 各关
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页共 30 页
联方名 称
上投摩 根天添盈 A 上投摩 根天添盈 B 上投摩 根天添盈 E 合计
上投摩 根基
金管理 有限
公司
772.95 3,531.54
58,006.44
62,310.93
中信银行 - -
-
-
合计 772.95 3,531.54
58,006.44
62,310.93
注：1. 基金 销售 服务 费 对 A 类 基金 份额 ，B 类基 金 份额 和 E 类基 金份 额收 取 。
2. 支付基金 销售 机构 的销 售服务 费按 前一 日 A 类 基 金份额 资产 净 值 0.25% 、 B 类基金 份额 资产 净值
0.01% 和 E 类基 金份 额 资 产净 值 0.10% 的年 费率 计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给上 投摩 根
基金管 理有 限公 司 ， 再 由上 投摩根 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构 。 其 计算 公 式 为 ：
A 类的 日 销售 服务 费＝ 前 一日 A 类 基金 份额 X 0.25%/ 当年天数 。
B 类的 日 销售 服务 费＝ 前 一日 B 类 基金 份额 X 0.01%/ 当年天数 。
E 类的 日 销售 服务 费＝ 前 一日 E 类 基金 份额 X 0.10%/ 当年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
无。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有
限公司
26,022,422.92 42,686.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
无。
上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 120,055,727.69 33.54
其中： 债券 120,055,727.69 33.54
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 38,900,000.00 10.87
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 137,430,922.92 38.40
4 其他各 项资 产 61,530,355.54 17.19
5 合计 357,917,006.15 100.00
7.2 基金投资组合平均剩余 期限
7.2.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4
7.2.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 50.62 1.06
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 14.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 8.62 - 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页共 30 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 11.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 85.08 1.06
7.3 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,066,742.84 8.63
其中： 政策 性金 融债 30,066,742.84 8.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 89,988,984.85 25.83
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 120,055,727.69 34.46
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.4 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 序 的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140230 14 国开 30 200,000.00 20,026,831.73 5.75
2 140223 14 国开 23 100,000.00 10,039,911.11 2.88
3 071502003 15 国 泰君 安 CP003 100,000.00 10,000,000.00 2.87
4 071503004 15 中信 CP004 100,000.00 9,999,944.77 2.87
5 011599345
15 京 能洁 能
SCP003
100,000.00 9,999,553.03 2.87
6 011599285 15 鲁 能源 SCP001 100,000.00 9,999,314.70 2.87
7 011584003 15 宁 沪高 SCP003 100,000.00 9,998,793.70 2.87 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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8 011599223 15 鲁 黄金 SCP002 100,000.00 9,998,696.75 2.87
9 071529001 15 浙 商证 券 CP001 100,000.00 9,998,549.35 2.87
10 071502006 15 国 泰君 安 CP006 100,000.00 9,998,176.53 2.87
7.5“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1367%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0075%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0407%
7.6 报 告 期 末按 公 允价值 占 基 金 资产 净 值 比例大 小 排 名 的前 十 名 资产支 持 证 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 投资组合报告附注
7.7.1 基金 计价 方法 说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
7.7.2 报告 期内 本基 金未 存 在剩余 期限 小 于 397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券的 摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
7.7.3 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.8.1 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,413,261.95
4 应收申 购款 60,117,093.59
5 其他应 收款 - 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 61,530,355.54
7.8.2 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金管理人获
取。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根天 添
盈货 币 A
1,721
992.03 91,282.00 5.35% 1,616,006.88 94.65%
上投摩 根天 添
盈货 币 B
4
21,643,679.01 86,574,716.03 100.00% - -
上投摩 根天 添
盈货 币 E
8,611
30,201.47 3,020,804.65 1.16% 257,044,071.76 98.84%
合计 10,336 33,702.29 89,686,802.68 25.75% 258,660,078.64 74.25%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目
份额级 别
持有份 额总
数（份 ）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
上投摩 根 天
添盈货币 A
279.73
0.0164% 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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上投摩 根 天
添盈货币 E
878,659.06
0.3379%
合计
上投摩 根天
添盈货 币
878,938.79
0.2523%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根天添 盈 货币 A 0 至10 （含）
上投摩 根天添 盈 货币 B 0
上投摩 根 天 添盈 货币 E 0 至10 （含）
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根天添 盈 货币 A 0
上投摩 根天添 盈 货币 B 0
上投摩 根 天 添盈 货币 E 0 至10 （含）
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 25
日）基 金份 额总 额
107,020,826.96 170,004,000.00 30,000,748.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,066,755.22 70,225,689.24 89,837,617.16
本报告 期基 金总 申购 份额 18,998,435.45 178,425,884.09 1,024,268,506.29
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 43,357,901.79 162,076,857.30 854,041,247.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,707,288.88 86,574,716.03 260,064,876.41
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯刚 先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 为基金进行审计的 会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - -
1,429,800
,000.00
100.00% - - 上投摩根天添盈货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 30 页共 30 页
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
