上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
上 投 摩根 健 康品 质 生活 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 健康品 质生 活 股 票型 证券 投资 基 金变 更为
上投摩根 健康品质生活 混 合型 证券投资 基金。该变 更不涉及基金份额持有人 权利义务关系的变化，
亦不涉及投资目标、投资 范围和投资策略的变更， 对本基金的投资及基金份 额持有人利益无实质性
不利影 响。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根健 康品 质生 活混 合
基金主 代码 377150
交易代 码 377150
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 2 月 1 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 108,073,354.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于有 利于 提升居 民健 康水 平和 生活 品质的 行业 及公 司， 力
争把握 经济 结构 调整 和消 费升级 所带 来的 投资 机会 。 在严 格控 制风 险的 前
提下， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 对大 类资 产的 配置 是从宏 观层 面出 发， 采用 定量分 析和 定性 分析 相
结合的 手段 ， 综 合宏 观经 济环境 、 宏 观经 济政 策、 产 业政策 、 行 业景 气度 、
证券市 场走 势和 流动 性的 综合分 析， 积极 进行 大类 资产配 置。
影响资 产收 益的 关键 驱动 因素主 要包 括基 本面 和流 动性。 基本 面驱 动， 主
要指在 经济 周期 和通 胀周 期影响 下， 业绩 增长 、 利 率环境 、 通 胀预 期等 因
素的变 动； 流动 性驱 动主 要体现 为货 币市 场环 境变 动的影 响， 具体 包括 汇
率变动 、 流 动性 结构 变动 等。 随 着各 类资 产风 险收 益特征 的相 对变 化， 本
基金将 适时 动态 地调 整股 票、债 券和 货币 市场 工具 的投资 比例 。
2、股 票投 资策 略
人类的 需求 主要 来自 于两 方面： 一是 延长 生命 长度 ， 提升 健康 水平 ； 二 是
拓展生 命宽 度， 提高 生活 品质。 随着 居民 收入 水平 的提升 、 城 镇化 进程 的
推进以 及社 会保 障体 制的 完善， 居民 的各 方面 需求 将逐步 释 放 ， 尤 其是 对
于身体 健康 和生 活品 质的 要求会 逐步 提高 ， 由 此带 来对相 关产 品和 服务 的
需求的 增加 ， 并 推动 提供 此类产 品和 服务 的上 市公 司的快 速成 长。 本基 金
将围绕 健康 生活 与品 质生 活这两 大主 题， 重点 关注 有利于 提升 民众 健康 水
平以及 物质 生活 和精 神生 活质量 的行 业和 个股 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15%
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ， 主 要投 资于 有利于 提升 居民 健康 水
平和生 活品 质的 行业 和公 司， 属 于主 题类 混合 型基 金， 预 期风 险和 收益 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金， 属 于较 高风 险、 较高 预
期收益 的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 113,122,214.62
本期利 润 60,486,881.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6685
本期基 金份 额净 值增 长率 50.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5127
期末基 金资 产净 值 271,553,470.95
期末基 金份 额净 值 2.513
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -19.66% 4.12% -6.39% 2.97% -13.27% 1.15% 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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过去三 个月 20.41% 3.20% 9.02% 2.22% 11.39% 0.98%
过去六 个月 50.57% 2.57% 23.00% 1.92% 27.57% 0.65%
过去一 年 108.89% 2.03% 91.41% 1.56% 17.48% 0.47%
过去三 年 132.47% 1.56% 71.24% 1.27% 61.23% 0.29%
自基金 合同 生
效起至 今
151.30% 1.49% 71.32% 1.24% 79.98% 0.25%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 85%+ 上证 国债 指数 收 益率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 2 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 1. 本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 2 月 1 日， 图示 时间段 为 2012 年 2 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日。
2.本基 金建 仓期 自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日 ， 建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2015 年 6 月 底，
公司管理的基金共有四十 三只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证 券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指 数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投 摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和上投 摩根 智慧 互联 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张飞 本基金 基金 经 2015-01-3 - 7 年 张飞先 生， 自 2008 年 5 月至 2010上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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理 0 年 5 月 在东 海证劵 有限 责 任公司
担任研 究员 ，2010 年 5 月至 2011
年 5 月 在上 海尚雅 投资 有 限责任
公司担 任研 究员 ，自 2011 年 5 月
起加入上投摩根基金管理有限公
司，自 2015 年 1 月起 担任 上投摩
根健康品质生活混合型证券投资
基金基 金经 理。
乐琪
本基金 基金 经
理
2014-11-17 - 8 年
乐琪先 生， 美 国克 拉里 恩大 学硕士
研究生 ，自 2007 年 3 月至 2010
年 8 月 在中 银基金 管理 有 限公司
担任研 究员 ，自 2010 年 8 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 自
2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根健康
品质生活股票型证券投资基金基
金经理， 自 2014 年 12 月起 担任上
投摩根成长动力混合型证券投资
基金基 金经 理， 自 2015 年 2 月起
同时担任中国优势证券投资基金
基金经 理。
董红波
本基金 基金 经
理
2012-2-1 2015-2-16 12 年
管理学 硕士， 曾任 职于 中华 全
国供销 合作 总社 监察 局及 办公厅、
中国平安人寿上海分公司战略发
展 部，2004 年 进入泰 信基金 管理
公司 ， 先 后担 任研 究部 副 经理 、 泰
信 先行策 略基金 经理助 理，2007
年1 月至2008 年6 月 担 任 泰 信 先
行策略 基金 经理， 2008 年7 月加入
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2009 年1 月至2015 年2 月 担 任 上
投摩根中小盘混合型证券投资基
金 基金 经理，2012 年2 月至2015
年2 月 担 任 上 投 摩 根 健 康 品 质 生
活混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
2013 年5 月至2015 年2 月 担 任 上上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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投摩根中国优势证券投资基金基
金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.董红 波先 生为 本基 金首 任基金 经理 ， 其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根健 康品 质
生活混合 型证券投资基金 基金合同》 的规定。基金 经理对个股和投资组合的 比例遵循了投资决策委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 市场 大幅 走高 ， 以创 业板为 代表 的成 长股 演绎 疯狂行 情 ， 市 场下 跌过 程中 也是泥 沙俱 下 。
本基金 上半 年在 保持 以医 药为主 的消 费股 配置 外， 适度参 与了 包括 互联 网龙 头、农 业互 联网 、能 源
互联网 等相 关投 资。 在市 场大幅 下跌 过程 中， 在基 金契约 的范 围内 适度 降低 了部分 仓位 ，净 值经 历
了较大 的回 撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 50.57% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 23.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ， 互联 网为 代表 的成长 股面 临较 大的 下行 压力 ， 特 别是 跟风 炒作 和资 产重组 类个 股 ，
但真成长的个股将能够经 得起市场的考验。策略上 将关注医药、消费蓝筹、 低估值高增长的成长蓝
筹以及金融、地产为代表 的价值股，个股选择上将 向各行业龙头集中，整体 操作策略上偏重防御中
进攻的 风格 。
市场有其自身的运作规律 ，充分的尊重市场规律， 恪守基金契约，努力控制 回撤风险，力 争为
投资者 提供 稳健 的投 资收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根健康品质生 活混合型
证券投资 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 22,043,868.78 11,982,687.99
结算备 付金
4,104,324.01 787,069.53
存出保 证金
156,173.28 96,850.01
交易性 金融 资产 6.4.7.2 262,840,670.12 137,783,568.39 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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其中： 股票 投资
246,777,208.62 137,783,568.39
基金投 资
- -
债券投 资
16,063,461.50 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 334,425.21 3,002.43
应收股 利
- -
应收申 购款
703,513.67 3,407,580.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
290,182,975.07 154,060,758.64
负债和所有者权益 附 注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
572.40 2,698,934.60
应付赎 回款
16,368,734.34 1,944,035.56
应付管 理人 报酬
464,991.95 188,843.36
应付托 管费
77,498.64 31,473.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,508,122.68 427,775.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 209,584.11 305,417.66
负债合计
18,629,504.12 5,596,480.83
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 108,073,354.29 88,934,116.26
未分配 利润
6.4.7.1
0 163,480,116.66 59,530,161.55
所有者权益合计
271,553,470.95 148,464,277.81
负债和所有者权益总 计
290,182,975.07 154,060,758.64
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.513 元 ，基 金份 额总 额 108,073,354.29 份。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
66,511,987.34 -8,100,081.63
1.利息 收入
274,527.77 115,370.17
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 80,495.59 102,505.24
债券利 息收 入
194,032.18 12,864.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
118,183,819.07 -5,850,276.80
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.1
2 117,840,466.24 -6,575,635.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.1
3 -18,685.56 -6,010.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.1
4 - -
股利收 益
6.4.7.1
5 362,038.39 731,369.38
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.1
6
-52,635,333.05 -2,422,667.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
6.4.7.1
7 688,973.55 57,492.44
减：二、费用
6,025,105.77 2,875,567.56
1．管 理人 报酬
1,572,905.97 1,440,964.03
2．托 管费
262,150.91 240,160.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.1
8 3,959,779.86 1,030,549.97
5．利 息支 出
59,595.06 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
59,595.06 -
6．其 他费 用
6.4.7.1
9 170,673.97 163,892.90
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 60,486,881.57 -10,975,649.19 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
60,486,881.57 -10,975,649.19
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
88,934,116.26 59,530,161.55 148,464,277.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 60,486,881.57 60,486,881.57
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
19,139,238.03 43,463,073.54 62,602,311.57
其中：1.基 金申 购款 240,769,130.26 403,439,461.69 644,208,591.95
2.基金 赎回 款 -221,629,892.23 -359,976,388.15 -581,606,280.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
108,073,354.29 163,480,116.66 271,553,470.95
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
168,842,835.00 46,342,368.95 215,185,203.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -10,975,649.19 -10,975,649.19
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-15,565,322.95 -4,219,150.39 -19,784,473.34
其中：1.基 金申 购款 22,508,792.76 5,509,303.95 28,018,096.71
2.基金 赎回 款 -38,074,115.71 -9,728,454.34 -47,802,570.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- - - 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,277,512.05 31,147,569.37 184,425,081.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根健康品质生活 股票型证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011]1753 号《 关于 核准上 投摩 根健 康品 质生 活股票 型证 券投 资基 金
募集的批复》核准，由上 投摩根基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上
投摩根健康品质生活股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续
期限不 定， 首次 募集 期间 为 2011 年 12 月 19 日至 2012 年 1 月 20 日， 首 次设 立募集 不包 括认 购资 金
利息 共募 集 671,919,547.42 元 ，业经普华 永道中天会计 师事务所有 限公司普华永 道中天验字(2012)
第 11 号验 资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 上投摩 根健 康品 质生 活股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2012 年 2 月 1 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 672,073,525.19 份 基金 份
额，其 中认 购资 金利 息折 合 153,977.77 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 上投摩 根基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根健康品质生活 混合 型 证券投资基金基金
合同》 的有 关规 定， 本基 金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包 括 A 股股票( 包含 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律
法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中股票投 资的比例范围为基金资
产的 70%-95% ， 债券 等固 定收益 类资 产占 基金 资产 的 0-30% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的 0-3%，并
保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 本基 金将不 低 于 80 ％的 股
票资产 投资 于有 利于 提升 居民健 康水 平和 生活 品质 的公司 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪深 300 指
数收益 率× 85%+ 上 证国 债 指数收 益率× 15% 。
本 财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 健康品
质生活 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证 监会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司/ 中 证指 数有限 公司 根据 《 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公
允价值 。
除去其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 外, 本基 金本 报 告期会 计报 表所 采用 的会 计政策 、 会计 估计
与最近 一期 年度 会计 报告 相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列示如下：
(1) 以发 行基 金方式 募集 资金不 属于 营业 税征收 范 围，不 征收 营业 税。基 金 买卖股 票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包 括买卖 股 票、债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利 收上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,572,905.97 1,440,964.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
571,714.46 633,797.06
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 262,150.91 240,160.66
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 22,043,868.78 62,990.94 28,289,470.33 97,351.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300147 香雪制药 2015/06/18 2015/07/02 配股未上 市 10.46 30.80 56,091.00 586,711.86 1,727,602.80 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600689 上海三毛 2015/04/01 重大资产 重组 19.15 未复牌 未复牌 99,300.00 1,383,908.00 1,901,595.00 -
603998 方盛制药 2015/05/28 重大事项 54.27 2015/07/01 58.60 122,891.00 6,281,843.22 6,669,294.57 -
000700 模塑科技 2015/04/15 重大事项 28.41 2015/07/21 24.44 72,200.00 1,684,695.50 2,051,202.00 -
002620 瑞和股份 2015/06/09 重大事项 42.72 2015-08-13 52.55 103,204.00 5,208,015.00 4,408,874.88 -
002741 光华科技 2015/06/02 重大事项 57.83 2015-08-05 63.04 23,300.00 1,372,421.80 1,347,439.00 -
300255 常山药业 2015/06/03 重大事项 27.57 2015/07/13 31.24 123,200.00 3,568,881.50 3,396,624.00 -
300349 金卡股份 2015/06/18 重大事项 44.92 2015-08-19 53.81 56,700.00 2,891,670.00 2,546,964.00 -
注：本 基金 截止 至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因 公布重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票, 该类 股票 将在 所 公布事 项的 重大 影响 消除 后, 经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 33 页
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 246,777,208.62 85.04
其中： 股票 246,777,208.62 85.04
2 固定收 益投 资 16,063,461.50 5.54
其中： 债券 16,063,461.50 5.54
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,148,192.79 9.01
7 其他各 项资 产 1,194,112.16 0.41
8 合计 290,182,975.07 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,645,791.70 0.61
C 制造业 148,020,250.62 54.51 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 33 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,330,120.58 3.44
F 批发和 零售 业
18,830,083.16 6.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,190.50 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
21,076,434.13 7.76
J 金融业
20,991,864.76 7.73
K 房地产 业
24,047,348.35 8.86
L 租赁和 商务 服务 业
1,057,911.36 0.39
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,776,213.46 0.65
S 综合
- -
合计 246,777,208.62 90.88
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600016 民生银 行 2,111,800 20,991,292.00 7.73
2 600422 昆药集 团 428,448 15,822,584.64 5.83
3 002077 大港股 份 796,973 14,528,817.79 5.35
4 300104 乐视网 230,011 11,905,369.36 4.38
5 002644 佛慈制 药 210,190 10,505,296.20 3.87
6 600501 航天晨 光 321,725 9,703,226.00 3.57
7 000555 神州信 息 122,570 9,168,236.00 3.38
8 600271 航天信 息 135,758 8,784,900.18 3.24
9 002518 科士达 277,800 8,628,468.00 3.18
10 000002 万科 A 551,978 8,014,720.56 2.95
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002077 大港股 份 30,627,730.76 20.63
2 002022 科华生 物 28,911,073.88 19.47
3 300104 乐视网 28,303,353.92 19.06
4 600016 民生银 行 27,365,445.77 18.43
5 000002 万科 A 23,384,209.04 15.75
6 300147 香雪制 药 22,883,124.93 15.41
7 600422 昆药集 团 21,165,940.17 14.26
8 002644 佛慈制 药 19,356,789.41 13.04
9 300049 福瑞股 份 18,862,428.27 12.71
10 600271 航天信 息 14,744,890.47 9.93
11 002007 华兰生 物 10,822,994.11 7.29
12 002518 科士达 10,790,214.30 7.27
13 603998 方盛制 药 10,551,305.76 7.11
14 002055 得润电 子 10,471,324.00 7.05
15 601336 新华保 险 10,453,733.26 7.04
16 000078 海王生 物 9,912,083.08 6.68
17 000961 中南建 设 9,900,128.57 6.67
18 000638 万方发 展 9,542,688.32 6.43
19 000061 农产品 9,497,780.81 6.40
20 000566 海南海 药 9,494,818.60 6.40
21 600501 航天晨 光 9,477,134.20 6.38
22 601688 华泰证 券 9,405,899.00 6.34
23 000661 长春高 新 9,272,657.00 6.25
24 000555 神州信 息 9,262,585.64 6.24
25 600466 蓝光发 展 8,881,563.18 5.98
26 300003 乐普医 疗 8,827,087.54 5.95
27 300273 和佳股 份 8,627,281.42 5.81
28 600030 中信证 券 8,616,697.46 5.80
29 002085 万丰奥 威 8,461,957.91 5.70
30 300274 阳光电 源 8,410,729.83 5.67
31 300006 莱美药 业 8,302,987.57 5.59
32 002357 富临运 业 8,281,587.10 5.58
33 300206 理邦仪 器 8,262,016.46 5.56
34 601788 光大证 券 8,202,193.00 5.52
35 601998 中信银 行 8,200,629.71 5.52
36 300351 永贵电 器 8,188,868.60 5.52 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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37 603118 共进股 份 8,029,706.87 5.41
38 002191 劲嘉股 份 7,715,030.02 5.20
39 300065 海兰信 7,681,580.59 5.17
40 000810 创维数 字 7,615,781.22 5.13
41 002538 司尔特 7,496,932.42 5.05
42 600038 中直股 份 7,483,930.00 5.04
43 600240 华业资 本 7,346,354.97 4.95
44 002390 信邦制 药 7,338,419.12 4.94
45 002365 永安药 业 7,332,256.03 4.94
46 601166 兴业银 行 7,305,920.00 4.92
47 601818 光大银 行 7,284,016.00 4.91
48 002594 比亚迪 7,242,373.70 4.88
49 002287 奇正藏 药 7,204,860.10 4.85
50 000776 广发证 券 7,057,110.64 4.75
51 000902 新洋丰 7,022,753.39 4.73
52 300439 美康生 物 6,911,144.00 4.66
53 002407 多氟多 6,813,980.84 4.59
54 300109 新开源 6,799,763.00 4.58
55 000069 华侨 城 A 6,740,632.54 4.54
56 000411 英特集 团 6,575,502.90 4.43
57 600150 中国船 舶 6,371,759.10 4.29
58 601169 北京银 行 6,368,378.00 4.29
59 002429 兆驰股 份 6,362,884.17 4.29
60 000830 鲁西化 工 6,328,358.72 4.26
61 002664 信质电 机 6,221,455.50 4.19
62 300349 金卡股 份 6,175,523.23 4.16
63 002086 东方海 洋 6,067,654.00 4.09
64 600749 西藏旅 游 6,065,468.02 4.09
65 300255 常山药 业 6,042,368.50 4.07
66 300005 探路者 5,964,375.00 4.02
67 002044 江苏三 友 5,922,396.00 3.99
68 300246 宝莱特 5,759,762.00 3.88
69 600129 太极集 团 5,737,478.18 3.86
70 600079 人福医 药 5,695,646.05 3.84
71 002653 海思科 5,654,415.01 3.81
72 300036 超图软 件 5,599,764.50 3.77
73 300155 安居宝 5,549,723.00 3.74
74 000712 锦龙股 份 5,532,922.00 3.73
75 002402 和而泰 5,363,767.00 3.61
76 300308 中际装 备 5,316,060.72 3.58
77 300022 吉峰农 机 5,248,827.82 3.54
78 002620 瑞和股 份 5,208,015.00 3.51
79 300061 康耐特 5,185,249.04 3.49
80 000503 海虹控 股 5,180,196.24 3.49 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 24 页共 33 页
81 000801 四川九 洲 5,111,813.40 3.44
82 300235 方直科 技 5,103,317.74 3.44
83 600988 赤峰黄 金 5,091,540.04 3.43
84 600036 招商银 行 5,076,827.00 3.42
85 000028 国药一 致 5,046,071.00 3.40
86 002038 双鹭药 业 4,940,485.76 3.33
87 600252 中恒集 团 4,870,627.32 3.28
88 002034 美欣达 4,838,301.00 3.26
89 300086 康芝药 业 4,835,213.19 3.26
90 601328 交通银 行 4,827,795.80 3.25
91 002339 积成电 子 4,674,886.05 3.15
92 600369 西南证 券 4,611,640.00 3.11
93 300231 银信科 技 4,563,334.32 3.07
94 600436 片仔癀 4,562,937.00 3.07
95 601126 四方股 份 4,511,203.00 3.04
96 300181 佐力药 业 4,415,948.24 2.97
97 300247 桑乐金 4,391,143.00 2.96
98 000620 新华联 4,375,899.00 2.95
99 300254 仟源医 药 4,362,720.00 2.94
100 002699 美盛文 化 4,361,258.00 2.94
101 000024 招商地 产 4,353,844.92 2.93
102 300219 鸿利光 电 4,340,365.40 2.92
103 000523 广州浪 奇 4,329,463.15 2.92
104 600058 五矿发 展 4,310,416.00 2.90
105 600713 南京医 药 4,308,417.00 2.90
106 300137 先河环 保 4,256,479.00 2.87
107 601377 兴业证 券 3,910,386.43 2.63
108 600999 招商证 券 3,860,288.11 2.60
109 600420 现代制 药 3,837,110.90 2.58
110 002380 科远股 份 3,821,266.80 2.57
111 600418 江淮汽 车 3,762,554.12 2.53
112 002235 安妮股 份 3,735,851.00 2.52
113 601318 中国平 安 3,712,790.00 2.50
114 002081 金螳螂 3,612,103.76 2.43
115 601199 江南水 务 3,606,074.00 2.43
116 600643 爱建股 份 3,591,653.00 2.42
117 603008 喜临门 3,560,592.00 2.40
118 000507 珠海港 3,521,737.34 2.37
119 600771 广誉远 3,507,901.00 2.36
120 600654 中安消 3,498,000.00 2.36
121 600054 黄山旅 游 3,492,935.51 2.35
122 000926 福星股 份 3,481,666.00 2.35
123 600467 好当家 3,481,300.00 2.34
124 600837 海通证 券 3,463,169.00 2.33 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 25 页共 33 页
125 002042 华孚色 纺 3,445,163.19 2.32
126 002517 泰亚股 份 3,430,670.84 2.31
127 002023 海特高 新 3,424,034.60 2.31
128 002149 西部材 料 3,409,169.00 2.30
129 600340 华夏幸 福 3,390,892.40 2.28
130 002348 高乐股 份 3,373,934.00 2.27
131 600594 益佰制 药 3,359,533.37 2.26
132 300220 金运激 光 3,351,414.80 2.26
133 002428 云南锗 业 3,265,839.00 2.20
134 300018 中元华 电 3,215,793.00 2.17
135 603766 隆鑫通 用 3,203,655.00 2.16
136 000001 平安银 行 3,137,825.30 2.11
137 600015 华夏银 行 3,067,879.00 2.07
138 002480 新筑股 份 3,006,147.79 2.02
139 601555 东吴证 券 2,975,047.00 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300049 福瑞股 份 27,200,859.68 18.32
2 300104 乐视网 26,688,546.30 17.98
3 300147 香雪制 药 25,764,922.36 17.35
4 002022 科华生 物 22,438,975.21 15.11
5 002390 信邦制 药 17,666,268.65 11.90
6 002077 大港股 份 16,295,465.13 10.98
7 000002 万科 A 15,234,505.46 10.26
8 000555 神州信 息 14,343,571.36 9.66
9 600749 西藏旅 游 14,318,846.53 9.64
10 601555 东吴证 券 14,169,100.52 9.54
11 601688 华泰证 券 13,727,650.07 9.25
12 000566 海南海 药 13,215,227.28 8.90
13 601318 中国平 安 12,016,525.50 8.09
14 002007 华兰生 物 11,683,060.33 7.87
15 600030 中信证 券 11,346,724.60 7.64
16 300003 乐普医 疗 11,249,667.14 7.58
17 300206 理邦仪 器 11,096,596.82 7.47
18 300274 阳光电 源 10,622,374.30 7.15
19 600016 民生银 行 10,608,138.96 7.15 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
第 26 页共 33 页
20 601336 新华保 险 10,461,072.72 7.05
21 000024 招商地 产 10,453,688.43 7.04
22 002055 得润电 子 10,278,740.24 6.92
23 000061 农产品 9,519,103.48 6.41
24 002044 江苏三 友 9,518,875.54 6.41
25 300063 天龙集 团 9,410,092.01 6.34
26 300006 莱美药 业 9,358,285.77 6.30
27 603118 共进股 份 9,246,444.80 6.23
28 002594 比亚迪 9,069,610.19 6.11
29 002538 司尔特 9,046,033.61 6.09
30 000623 吉林敖 东 8,879,922.97 5.98
31 300308 中际装 备 8,839,722.97 5.95
32 300273 和佳股 份 8,820,346.48 5.94
33 600466 蓝光发 展 8,636,695.20 5.82
34 601788 光大证 券 8,349,332.56 5.62
35 002191 劲嘉股 份 8,301,187.47 5.59
36 600369 西南证 券 8,261,058.64 5.56
37 600999 招商证 券 8,078,071.32 5.44
38 600240 华业资 本 8,053,344.72 5.42
39 002664 信质电 机 8,032,695.80 5.41
40 601998 中信银 行 7,938,621.42 5.35
41 000078 海王生 物 7,883,421.94 5.31
42 000069 华侨 城 A 7,728,516.80 5.21
43 002402 和而泰 7,566,751.04 5.10
44 601818 光大银 行 7,199,580.00 4.85
45 601166 兴业银 行 7,145,007.00 4.81
46 000776 广发证 券 7,007,824.90 4.72
47 002644 佛慈制 药 6,970,351.72 4.69
48 000830 鲁西化 工 6,946,490.43 4.68
49 300439 美康生 物 6,893,719.62 4.64
50 002086 东方海 洋 6,649,563.98 4.48
51 000961 中南建 设 6,520,723.00 4.39
52 002287 奇正藏 药 6,493,646.70 4.37
53 002085 万丰奥 威 6,458,834.00 4.35
54 002429 兆驰股 份 6,453,080.00 4.35
55 000902 新洋丰 6,409,266.50 4.32
56 300005 探路者 6,399,779.02 4.31
57 002339 积成电 子 6,200,672.95 4.18
58 601169 北京银 行 6,198,786.38 4.18
59 600000 浦发银 行 6,177,789.13 4.16
60 000153 丰原药 业 6,096,519.27 4.11
61 601299 中国北 车 6,073,346.50 4.09
62 600150 中国船 舶 6,055,753.94 4.08
63 300022 吉峰农 机 6,036,091.37 4.07 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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64 002357 富临运 业 6,019,261.68 4.05
65 600129 太极集 团 5,980,216.11 4.03
66 002653 海思科 5,798,325.21 3.91
67 600271 航天信 息 5,736,883.00 3.86
68 600079 人福医 药 5,708,518.28 3.85
69 300351 永贵电 器 5,615,371.70 3.78
70 300086 康芝药 业 5,393,639.86 3.63
71 000712 锦龙股 份 5,384,345.94 3.63
72 300061 康耐特 5,377,529.30 3.62
73 000503 海虹控 股 5,281,619.72 3.56
74 600837 海通证 券 5,251,806.83 3.54
75 002038 双鹭药 业 5,109,429.92 3.44
76 002407 多氟多 5,108,805.56 3.44
77 300155 安居宝 5,042,453.00 3.40
78 600038 中直股 份 4,969,280.00 3.35
79 600252 中恒集 团 4,940,923.54 3.33
80 300036 超图软 件 4,867,097.75 3.28
81 600036 招商银 行 4,860,721.00 3.27
82 600654 中安消 4,842,328.60 3.26
83 600713 南京医 药 4,786,335.30 3.22
84 601328 交通银 行 4,761,961.32 3.21
85 600436 片仔癀 4,696,941.60 3.16
86 603998 方盛制 药 4,575,715.25 3.08
87 002034 美欣达 4,553,056.80 3.07
88 300219 鸿利光 电 4,503,549.70 3.03
89 300231 银信科 技 4,340,223.24 2.92
90 300168 万达信 息 4,306,187.00 2.90
91 600058 五矿发 展 4,268,336.52 2.87
92 000638 万方发 展 4,238,391.96 2.85
93 002235 安妮股 份 4,128,336.96 2.78
94 002042 华孚色 纺 4,022,635.00 2.71
95 000926 福星股 份 3,993,941.00 2.69
96 601377 兴业证 券 3,950,810.00 2.66
97 000750 国海证 券 3,931,421.61 2.65
98 300235 方直科 技 3,898,203.06 2.63
99 300018 中元华 电 3,889,027.00 2.62
100 002646 青青稞 酒 3,865,269.60 2.60
101 300254 仟源医 药 3,851,262.73 2.59
102 600418 江淮汽 车 3,838,175.66 2.59
103 002418 康盛股 份 3,818,660.64 2.57
104 002170 芭田股 份 3,745,481.00 2.52
105 603766 隆鑫通 用 3,736,810.90 2.52
106 001696 宗申动 力 3,721,852.00 2.51
107 002517 泰亚股 份 3,699,796.00 2.49 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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108 002380 科远股 份 3,698,258.00 2.49
109 300349 金卡股 份 3,677,907.64 2.48
110 002348 高乐股 份 3,637,237.00 2.45
111 600643 爱建股 份 3,598,146.97 2.42
112 000558 莱茵置 业 3,572,483.11 2.41
113 002081 金螳螂 3,560,456.06 2.40
114 002364 中恒电 气 3,553,515.40 2.39
115 600467 好当家 3,548,088.00 2.39
116 300220 金运激 光 3,537,603.00 2.38
117 600559 老白干 酒 3,475,172.53 2.34
118 002609 捷顺科 技 3,464,713.30 2.33
119 000620 新华联 3,430,955.00 2.31
120 000661 长春高 新 3,427,063.07 2.31
121 002428 云南锗 业 3,424,358.26 2.31
122 300031 宝通带 业 3,419,222.81 2.30
123 300010 立思辰 3,352,916.00 2.26
124 600988 赤峰黄 金 3,304,531.56 2.23
125 600771 广誉远 3,274,306.97 2.21
126 601199 江南水 务 3,265,726.00 2.20
127 000001 平安银 行 3,246,462.92 2.19
128 000028 国药一 致 3,234,653.00 2.18
129 000507 珠海港 3,229,458.63 2.18
130 600594 益佰制 药 3,205,073.53 2.16
131 600282 南钢股 份 3,205,045.20 2.16
132 600054 黄山旅 游 3,187,985.76 2.15
133 300325 德威新 材 3,180,822.50 2.14
134 300148 天舟文 化 3,168,962.40 2.13
135 603008 喜临门 3,140,277.22 2.12
136 300181 佐力药 业 3,140,259.60 2.12
137 600015 华夏银 行 3,135,652.00 2.11
138 600290 华仪电 气 3,105,809.00 2.09
139 002651 利君股 份 3,104,705.00 2.09
140 600340 华夏幸 福 3,099,819.53 2.09
141 002539 新都化 工 3,090,559.36 2.08
142 300389 艾比森 3,012,190.40 2.03
143 600276 恒瑞医 药 2,979,057.08 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,329,543,552.35 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,285,581,377.81
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 4,008,390.00 1.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,292,194.00 4.16
其中： 政策 性金 融债 11,292,194.00 4.16
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 762,877.50 0.28
8 其他 - -
9 合计 16,063,461.50 5.92
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 110,200 11,292,194.00 4.16
2 019509 15 国债 09 39,750 4,008,390.00 1.48
3 110031 航信转 债 5,250 762,877.50 0.28
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 156,173.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 334,425.21
5 应收申 购款 703,513.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,194,112.16
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,550 16,499.75 13,263,847.34 12.27% 94,809,506.95 87.73%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 84,209.86 0.0779%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 2 月 1 日） 基金 份额 总额 672,073,525.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 88,934,116.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 240,769,130.26
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 221,629,892.23
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,073,354.29
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯 刚先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
高华证 券 1 863,989,381.24 33.05% 786,575.54 33.05% -
上海证 券 1 536,266,813.69 20.51% 488,218.74 20.51% -
华泰证 券 1 516,512,976.70 19.76% 470,233.43 19.76% -
方正证 券 1 401,157,471.57 15.34% 365,213.88 15.34% -
东方证 券 1 296,611,545.34 11.34% 270,034.02 11.34% - 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告 摘要
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注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年 上半 年本 基金 新 增华泰 证券 、方 正证 券、 东方证 券 3 个席 位， 无注 销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
高华证 券 - - - - - -
上海证 券 8,426,848.60 34.33%
23,800,00
0.00
19.56% - -
华泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东方证 券
16,120,648.4
0
65.67%
97,900,00
0.00
80.44% - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
