上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
上 投 摩根 中 证消 费 服务 领 先指 数 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 证消 费服 务指 数
基金主 代码 370023
交易代 码 370023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,766,042.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管
理手段 ， 力 争控 制本 基金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% ， 以实 现对中 证消 费服 务领 先
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资
产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。 但 因特 殊情 况导 致基 金无法 有效 跟踪 标的 指数 时， 本 基金 将运 用其 他
方法建 立实 际组 合， 力求 实现基 金相 对业 绩比 较基 准的跟 踪误 差最 小 化 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 消费 服务 领先 指 数收益 率+5%× 税 后银 行活 期存款 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为指 数型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 、货 币市 场基 金等 ，为高 风险 、高 收益 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪
田青
联系电 话 021-38794888
010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888
010-67595096
传真 021-20628400
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 16,694,613.32
本期利 润 13,985,601.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4058
本期基 金份 额净 值增 长率 35.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6071
期末基 金资 产净 值 43,016,831.94
期末基 金份 额净 值 1.607
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.36% 3.54% -10.02% 3.51% -1.34% 0.03%
过去三 个月 9.47% 2.64% 10.36% 2.60% -0.89% 0.04%
过去六 个月 35.84% 2.15% 37.62% 2.13% -1.78% 0.02%
过去一 年 75.95% 1.66% 79.72% 1.64% -3.77% 0.02%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
87.84% 1.36% 95.64% 1.37% -7.80% -0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收
益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 9 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 9 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 9 月 25 日至 2015 年 6 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 3 月 24 日。建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2015 年 6 月 底，
公司管理的基金共有四十 三只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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基金、上投摩根纯债债券 型证券投 资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金 、 上投 摩根 成 长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证 券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和上投 摩根 智慧 互联 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄栋
本基金 基金 经
理、量 化投 资
部总监
2012-09-2
5
- 10 年
上海财 经大学 经济 学硕士 ； 2005
年至 2010 年 先后 在东 方证 券、工
银瑞信基金从事金融工程研究工
作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司， 主 要负 责金融
工程研 究方面 的工 作。2012 年 9
月起担任上投摩根中证消费服务
领先指 数证 券投 资基 金基 金经理，
2013 年 7 月起 同时 担任 上 证 180
高贝塔交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经理 ，2015 年 6 月起
同时担任上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金基金经
理。
施虓文
本基金 基金 经
理助理
2014-8-18 - 3 年 北京大 学硕 士，2012 年 7 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 在
研究部 任助 理研 究员 、 研 究员 ， 主上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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要承担 量化 支持 方面 的工 作。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 黄 栋先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期为 本基金 基金 合同 生效 之日 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 证消 费
服务领先指数证券投资基 金基金合同》的规定。除 以下情况外，基金经理对 个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的 授权限制，基金投资比例 符合基金合同和法律法规 的要求：本基金曾出现
个别由于市场原因引起的 投资组合的投资指标被动 偏离相关比例要求的情形 ，但已在规定时间内调
整完毕 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的 执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年宏观经济缺乏亮点 ，经济增速和物价都在底 部徘徊，但在宽松的货币 政策、乐观的改革
预期、以及杠杆资金的推 动下，市场出现了一轮牛 市，以改革推动经济转型 升级、开启新一轮周期
的创新 增长 ，成 为本 轮牛 市的基 本逻 辑。 但市 场快 速上涨 使得 风险 迅速 积聚 ，从 6 月 中旬 开始 的 调
整归根到底是内在风险释 放的需要，只不过在杠杆 作用下风险的快速释放导 致了调整幅度过大。在
市场波 动明 显增 加的 大背 景下 ， 大 部分 行业 也上 演了 过山车 行情 ， 前 5 个月 上涨 较多 的 TMT 、 军 工、
机械等 行业 ， 在 6 月的 调 整中也 跌幅 居前 。 本基 金 主要配 置 TMT 、 金融 、 医 药、 食品 、 商贸 等消 费
类行业 ，在 前期 上涨 中分 享了收 益， 而在 6 月的 调 整中也 较为 抗跌 。上 半年 基金在 跟踪 误差 和偏 离
度方面 都达 到了 预定 目标 ，较好 地跟 踪了 基准 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 35.84% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 37.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观方 面 ， 预 计下 半年 国 内经济 将继 续保 持平 稳 ， 增速或 仍维 持 在 7% 上 下 ， 大幅下 滑的 概率 较
小。展望下半年，我们判 断牛市的基本逻辑未变， 但六月下旬以来的调整让 市场意识到快牛的基础
尚不具备，市场整体将震 荡上行，但个股将出现分 化，业绩增长稳定、估值 合理的绩优股将有更好
表现。本基金重点配置与 民生改善相关的消费类行 业，预计将持续受益于居 民收入提高和消费水平
升级，力争继续跑赢市场 基准。在投资操作上本基 金仍将采取按照标的指数 进行完 全复制的策略，
力争使 跟踪 误差 最小 化。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公 司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连 续二十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ，出现该情况的时
间范围 为 2015 年 2 月 25 日至 2015 年 4 月 9 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,377,339.27 3,700,587.02
结算备 付金
6,301.35 9,575.02
存出保 证金
15,581.49 11,765.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 40,823,128.77 51,221,342.07
其中： 股票 投资
40,823,128.77 51,221,342.07
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,525.65 1,714.37
应收股 利
- -
应收申 购款
1,605,866.66 488,143.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
44,829,743.19 55,433,127.57
负债和所有者权益 附 注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
161.75 -
应付赎 回款
1,679,336.14 1,006,126.75
应付管 理人 报酬
28,848.65 29,960.21
应付托 管费
5,769.71 5,992.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 48,066.84 36,848.64
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 50,728.16 98,427.13
负债合计
1,812,911.25 1,177,354.76
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 26,766,042.09 45,849,476.74
未分配 利润
6.4.7.1
0 16,250,789.85 8,406,296.07
所有者权益合计
43,016,831.94 54,255,772.81 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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负债和所有者权益总 计
44,829,743.19 55,433,127.57
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值为 1.607 元， 基 金份 额总 额 26,766,042.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
14,484,789.24 -2,938,357.90
1.利息 收入
14,388.18 10,632.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,388.18 10,632.58
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
17,098,866.13 693,309.60
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.1
2 16,887,527.58 383,935.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.1
3 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.1
4 - -
股利收 益
6.4.7.1
5 211,338.55 309,374.22
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.1
6
-2,709,011.39 -3,681,359.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
6.4.7.1
7 80,546.32 39,059.43
减：二、费用
499,187.31 481,640.71
1．管 理人 报酬
185,787.47 152,782.63
2．托 管费
37,157.50 30,556.53
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.1
8 133,801.29 106,482.07
5．利 息支 出
- - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 12 页共 27 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.7.1
9 142,441.05 191,819.48
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
13,985,601.93 -3,419,998.61
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
13,985,601.93 -3,419,998.61
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,849,476.74 8,406,296.07 54,255,772.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 13,985,601.93 13,985,601.93
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-19,083,434.65 -6,141,108.15 -25,224,542.80
其中：1.基 金申 购款 31,230,034.15 19,208,400.34 50,438,434.49
2.基金 赎回 款 -50,313,468.80 -25,349,508.49 -75,662,977.29
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
26,766,042.09 16,250,789.85 43,016,831.94
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
78,918,661.84 5,186,127.46 84,104,789.30
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,419,998.61 -3,419,998.61
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-42,366,135.99 -2,084,655.15 -44,450,791.14 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 13 页共 27 页
其中：1.基 金申 购款 7,057,115.74 185,552.16 7,242,667.90
2.基金 赎回 款 -49,423,251.73 -2,270,207.31 -51,693,459.04
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,552,525.85 -318,526.30 36,233,999.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 基
金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2012]911 号《关于核准上投摩 根
中证消费服务领先指数证 券投资基金募集的批复》 核准，由上投摩根基金管 理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金 法》和《上投摩根中证消 费服务领先指数证券投资 基金基金合同》负责公
开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次募 集期 间 为 2012 年 8 月 27 日至 2012 年 9 月
21 日， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募集 443,742,488.74 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第 376 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《上 投摩 根
中证消 费服 务领 先指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2012 年 9 月 25 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为 443,795,763.95 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合 53,275.21 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 上投 摩根 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中证消费服务领先指 数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的
股票 （包 含中 小板 、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 新 股( 一级 市 场初次 发行 或增 发) 、
债券、货币市场工具、资 产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具等，
其中股 票投 资占 基金 净资 产的 90%-95% ， 投 资于 中 证消费 服务 领先 指数 成分 股和备 选成 分股 的资 产
不低于 股票 资产 的 90% 。 本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
5% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 95%× 中 证消 费服 务 领先指 数收 益率+5%× 税后 银行活 期存 款收 益率 。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 14 页共 27 页
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 中证消
费服务 领先 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 15 页共 27 页
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司/ 中 证指 数有限 公司 根据 《 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公
允价值 。
除去其他重要的会计政策 和会计估计外 ，本基金本 报告期会计报表所采用的 会计政策、会计估
计与最 近一 期年 度会 计报 告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ： 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 16 页共 27 页
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 17 页共 27 页
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 185,787.47 152,782.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
40,672.26 47,286.71
注：支付基金 管理人上 投 摩根基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.75%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 37,157.50 30,556.53
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,377,339.27 13,948.52 2,198,423.81 10,171.80 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 18 页共 27 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
600153 建发股份 2015-06-29 重大资产 重组 17.51 未复牌 未复牌 25,785.00 451,495.35 451,495.35 -
002292 奥飞动漫 2015-05-18 重大事项 37.29 未复牌 未复牌 4,614.00 172,056.06 172,056.06 -
002416 爱施德 2015-05-05 重大事项 20.67 2015-07-29 18.60 3,445.00 71,208.15 71,208.15 -
000793 华闻传媒 2015-05-26 重大资产 重组 20.75 未复牌 未复牌 14,850.00 308,137.50 308,137.50 -
000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 30.80 未复牌 未复牌 9,203.00 283,452.40 283,452.40 -
000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 71.48 2015-08-05 69.20 3,274.00 234,025.52 234,025.52 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 19 页共 27 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 40,823,128.77 91.06
其中： 股票 40,823,128.77 91.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,383,640.62 5.32
7 其他各 项资 产 1,622,973.80 3.62
8 合计 44,829,743.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
14,373,528.16 33.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,325,035.70 7.73 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 20 页共 27 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,368,016.50 21.78
J 金融业
8,705,045.77 20.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,745,692.47 4.06
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,412,592.09 3.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,649,953.87 3.84
S 综合
- -
合计
40,579,864.56 94.33
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
172,056.06 0.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
71,208.15 0.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- - 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 21 页共 27 页
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
243,264.21 0.57
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 6,825 1,758,461.25 4.09
2 600887 伊利股 份 91,056 1,720,958.40 4.00
3 601318 中国平 安 16,559 1,356,844.46 3.15
4 300059 东方财 富 16,400 1,034,676.00 2.41
5 002024 苏宁云 商 65,589 1,003,511.70 2.33
6 600050 中国联 通 129,238 947,314.54 2.20
7 600036 招商银 行 50,380 943,113.60 2.19
8 000858 五粮液 28,245 895,366.50 2.08
9 600637 百视通 20,215 850,647.20 1.98
10 600518 康美药 业 46,822 830,154.06 1.93
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002292 奥飞动 漫 4,614.00 172,056.06 0.40
2 002416 爱施德 3,445.00 71,208.15 0.17 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 27 页
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 1,359,378.00 2.51
2 600637 东方明 珠 1,204,928.98 2.22
3 601318 中国平 安 969,172.00 1.79
4 600887 伊利股 份 811,968.00 1.50
5 300104 乐视网 801,376.00 1.48
6 600519 贵州茅 台 755,163.00 1.39
7 300168 万达信 息 729,427.00 1.34
8 002024 苏宁云 商 671,514.00 1.24
9 600036 招商银 行 584,953.00 1.08
10 600050 中国联 通 539,320.00 0.99
11 000623 吉林敖 东 492,471.00 0.91
12 600518 康美药 业 486,839.00 0.90
13 600030 中信证 券 471,425.00 0.87
14 300002 神州泰 岳 455,802.63 0.84
15 600570 恒生电 子 439,283.00 0.81
16 600837 海通证 券 413,835.00 0.76
17 601166 兴业银 行 407,217.00 0.75
18 600276 恒瑞医 药 403,166.88 0.74
19 000858 五粮液 376,419.00 0.69
20 601328 交通银 行 370,688.00 0.68
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600887 伊利股 份 2,140,610.74 3.95
2 600519 贵州茅 台 2,056,164.10 3.79
3 300104 乐视网 1,778,144.06 3.28
4 002024 苏宁云 商 1,598,338.47 2.95
5 600050 中国联 通 1,322,029.04 2.44
6 600570 恒生电 子 1,266,081.54 2.33
7 601318 中国平 安 1,181,499.58 2.18 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 23 页共 27 页
8 600804 鹏博士 1,084,270.86 2.00
9 600518 康美药 业 1,067,237.43 1.97
10 600637 东方明 珠 991,064.22 1.83
11 000858 五粮液 970,733.89 1.79
12 600739 辽宁成 大 891,604.04 1.64
13 000503 海虹控 股 798,580.49 1.47
14 000538 云南白 药 784,897.94 1.45
15 000061 农产品 779,978.50 1.44
16 000069 华侨 城 A 779,647.80 1.44
17 600036 招商银 行 773,596.08 1.43
18 600276 恒瑞医 药 772,518.97 1.42
19 600016 民生银 行 760,548.74 1.40
20 002230 科大讯 飞 729,690.31 1.34
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 27,691,236.88
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 53,007,324.29
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 24 页共 27 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监 管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,581.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,525.65
5 应收申 购款 1,605,866.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,622,973.80
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 25 页共 27 页
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002292 奥飞动 漫 172,056.06 0.40
筹划重 大事
项
2 002416 爱施德 71,208.15 0.17
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,598 16,749.71 0.00 0.00% 26,766,042.09 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 457,560.77 1.7095%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 26 页共 27 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 25 日 ）基 金份 额总 额 443,795,763.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 45,849,476.74
本报告 期 基 金总 申购 份额 31,230,034.15
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 50,313,468.80
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,766,042.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯 刚先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 27 页共 27 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 46,180,166.60 57.75% 42,043.06 57.76% -
招商证 券 1 33,779,036.65 42.25% 30,752.41 42.24% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年 上半 年度 无新 增 席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
