上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
上 投 摩根 中 小盘 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 中小盘 股票 型证 券投 资基 金变更 为上 投摩
根中小盘混合型证券投资 基金。该变更 不涉及基金 份额持有人权利义务关系 的变化，亦不涉及投资
目标、 投资 范围 和投 资策 略的变 更， 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响。
上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 302,701,364.39 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ， 通 过缜密 的资 产配 置原
则和严 格的 行业 个股 选择 ， 分享 中国 经济 高速 增长 给优势 中小 市值 上市 公
司带来 的机 遇， 并积 极运 用 战略和 战术 资产 配置 策略 ， 动态优 化投 资组 合，
力求实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 运 用
“ 自下而上 ” 精选 个股与 “ 自 上而下 ” 资产配 置相结合 的 投资策略， 重点投 资
于具有 行业 优势 、 公 司优 势和估 值优 势的 中小 市值 上市公 司股 票。 同时 结
合市场 研判 ， 对 相关 资产 类别的 预期 收益 进行 监控 ， 动态 调整 股票 、 债 券
等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40%× 天相 中盘 指数 收益 率+40%× 天 相小 盘指 数
收益率+ 20%× 上证 国债 指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金， 高于 债
券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪
田青
联系电 话 021-38794888
010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888
010-67595096
传真 021-20628400
010-66275853 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 368,722,948.79
本期利 润 306,930,945.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8914
本期基 金份 额净 值增 长率 47.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4932
期末基 金资 产净 值 777,819,402.36
期末基 金份 额净 值 2.570
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -24.61% 4.44% -7.99% 2.91% -16.62% 1.53%
过去三 个月 15.09% 3.59% 16.71% 2.19% -1.62% 1.40%
过去六 个月 47.96% 2.88% 47.08% 1.76% 0.88% 1.12%
过去一 年 110.83% 2.23% 102.06% 1.38% 8.77% 0.85%
过去三 年 108.43% 1.69% 116.88% 1.17% -8.45% 0.52%
自基金 合同 生
效起至 今
164.74% 1.61% 206.39% 1.28% -41.65% 0.33%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：40%× 天 相中 盘指 数 收益率+40%× 天相 小盘 指 数收益 率+ 20%×
上证国 债指 数收 益率 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 1 月 21 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1 ．本 基金 合同 生效 日 为 2009 年 1 月 21 日 ，图 示时间 段 为 2009 年 1 月 21 日至 2015 年 6
月 30 日。
2． 本基 金建 仓期 自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日， 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日 更名 为 “ 上海 国际 信 托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英 国 ） 有 限公 司合资 设立 ， 注册 资本 为2.5 亿 元人 民币 ， 注 册地 上 海。 截 至 2015 年6 月
底，公司管理的基金共有 四十三 只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合 型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平 衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、 上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、 上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根 天添宝货币市场 基金 、 上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 7 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月至 2008
年 4 月 在平 安资产 管理 有 限公司
担任分 析师 ；2008 年 4 月至 2009
年 11 月 在东 吴基 金管 理有 限公司
担任研 究员 ； 2009 年 11 月至 2014
年 10 月 在华 富基 金管 理有 限公司
先后担任基金经理助理、基金经
理， 自 2014 年 10 月起 加入 上投摩
根基金 管理 有限 公司 ， 自 2015 年
1 月起担任上投摩根中小盘混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 6 月 起同 时担 任上 投摩根上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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智慧互联股票型证券投资基金基
金经理 。
董红波
本基金 基金 经
理
2009-1-21 2015-2-16 12 年
管理学 硕士， 曾任 职于 中华 全国供
销合作 总社 监察 局及 办公 厅、 中国
平安人 寿上 海分 公司 战略 发展部，
2004 年进入 泰信基 金管 理 公司，
先后担 任研 究部 副经 理、 泰 信先行
策略基 金经 理助 理，2007 年 1 月
至 2008 年 6 月担 任泰 信先 行策略
基金经 理，2008 年 7 月加 入上投
摩根基 金管 理有 限公 司。 2009 年 1
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根中
小盘混合型证券投资基金基金经
理， 2012 年 2 月至 2015 年 2 月担
任上投摩根健康品质生活混合型
证券投 资基 金基 金经 理， 2013 年 5
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根中
国优势 证券 投资 基金 基金 经理。
满臻
本基金 基金 经
理助理
2015-7-1
5 年
南京大 学金融 学硕 士，2010 年至
2012 年曾任 申银万 国研 究 所分析
师。自2012 年 1 月加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司担 任研 究员， 负
责食品饮料、农业方面的研究工
作。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.董红 波先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上 投摩 根中 小盘 混
合型证券投资基金基金合 同 》的规定。基金经理对 个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的
授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求 ，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分 配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年上 半年 A 股市 场绝 大 部分时 间处 于牛 市格 局， 整体看 来中 小盘 成长 股强 于大盘 蓝筹 股， 市
场成交量和涨幅都很大。 到了六月下半月，市场走 势急转直下，调整幅度之 大对所有投资者都是一
段难得 的经 历。
上半年的经济基本面没有 太大的变化，属于新常态 下的正常水平，货币政策 保持宽松，房地产
市场是最大的亮点，一线 城市量价齐升。牛市中成 长蓝筹表现都相当强悍， 涨幅巨大，不断攀升的
融资余额将市场推向疯牛 ，监管部门随之加强了对 市场的调控，比如切断场 外融资的通道，加之季
末资金面紧张、房地产市 场复苏等因素，政府货币 政策出现转向的预期，在 这种背景下，市场突然
深度调整，之前助推市场 的杠杆资金在下跌时转为 反向力量，大量的平仓资 金蜂拥而出，千股跌停
甚至大 盘几 近跌 停的 状况 成为家 常便 饭 ， 市 场开 始恐 慌。 市场 中的 杠杆 资金 从去 年才开 始迅 速放 大 ，
高杠杆背景下的走势对于 所有投资人来说都是一个 新鲜事物，如此大幅的波 动出乎所有投资人和政
府的预 期， 监管 部门 也逐 渐采取 了一 系列 救市 措施 ，希望 维护 金融 市场 的稳 定。
本基金认为中国经济已经 逐步走出了高投入高增长 的阶段，未来经济的长期 背景应该是依靠改
革和技术进步维持中速增 长的新常态，在这种背景 下，中小盘成长股的机会 更大，本基金也继续坚上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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持了成 长股 为主 的配 置， 在市场 大幅 波动 的状 态下 ， 精选 估值 合理， 成长 更加 确定的 细分 行业 龙 头 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 47.96% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 47.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，本基金首先 坚信国家的救市措施会取 得成效，但是危机过后市 场的风格会出现较
大变化，本次下跌会消灭 大量杠杆资金，这些资金 很难迅速返回市场，同时 危机之后，监管层会更
加重视杠杆资金的风险问 题，对场内场外融资会加 大监管力度。这种情况下 ，下半年的 流动性很难
超越上半年，所以之前的 状态不会再现，预计市场 将以震荡市 、结构性行情 为主流，博弈主要在场
内存量 资金 之间 进行 。 本 人依然 长期 看好 中小 盘成 长股， 但对 成长 股的 精选 更加重 要 ， 合理 的估 值、
业绩增 速、 成长 的确 定性 将重新 被投 资者 看重 ，仅 仅靠故 事将 无法 支撑 股价 。
结构型行情是机构投资者 更加擅长的，未来我们将 以追求超额收益作为主要 目标。市场恐慌的
时候，往往也是机会最大 的时候，经过大幅下跌， 很多优秀公司的估值吸引 力重新显现，给我们非
常好的 买入 时点 ，未 来我 们将重 点关 注估 值合 理、 成长确 定的 细分 行业 龙头 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个 流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 29,620,775.73 46,279,894.73
结算备 付金
2,191,963.24 3,291,129.51
存出保 证金
371,000.05 381,888.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 762,660,416.53 624,053,558.19
其中： 股票 投资
731,381,898.53 624,053,558.19
基金投 资
- -
债券投 资
31,278,518.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
13,159,364.82 3,733,811.61
应收利 息 6.4.7.5 862,025.38 11,571.35
应收股 利
- -
应收申 购款
1,536,063.96 2,476,961.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
810,401,609.71 680,228,815.02
负债和所有者权益 附 注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
29,203,203.73 6,448,724.72
应付管 理人 报酬
1,328,348.74 840,861.23
应付托 管费
221,391.42 140,143.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,592,759.47 1,739,562.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 236,503.99 380,688.81
负债合计
32,582,207.35 9,549,980.81
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 302,701,364.39 386,105,148.71
未分配 利润
6.4.7.1
0 475,118,037.97 284,573,685.50
所有者权益合计
777,819,402.36 670,678,834.21
负债和所有者权益总 计
810,401,609.71 680,228,815.02
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.570 元 ，基 金份 额总 额 302,701,364.39 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页共 29 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
一、收入
319,564,747.68 -36,231,682.44
1.利息 收入
825,054.60 279,558.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 189,383.45 279,558.49
债券利 息收 入
591,842.72 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
43,828.43 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
380,250,009.62 -21,440,247.75
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.1
2 378,816,893.52 -23,128,901.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6.4.7.1
3 -3,600.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.1
4 - -
股利收 益
6.4.7.1
5 1,436,716.10 1,688,654.11
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.1
6
-61,792,003.26 -15,109,357.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
6.4.7.1
7 281,686.72 38,364.74
减：二、费用
12,633,802.15 8,386,067.38
1．管 理人 报酬
6,062,281.25 4,687,165.99
2．托 管费
1,010,380.17 781,194.38
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6.4.7.1
8 5,340,587.12 2,711,740.49
5．利 息支 出
8,988.89 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,988.89 -
6．其 他费 用
6.4.7.1
9 211,564.72 205,966.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
306,930,945.53 -44,617,749.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
306,930,945.53 -44,617,749.82
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页共 29 页
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 306,930,945.53 306,930,945.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-83,403,784.32 -116,386,593.06 -199,790,377.38
其中：1.基 金申 购款 154,660,649.58 227,754,301.37 382,414,950.95
2.基金 赎回 款 -238,064,433.90 -344,140,894.43 -582,205,328.33
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,701,364.39 475,118,037.97 777,819,402.36
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
533,030,204.46 163,305,963.52 696,336,167.98
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -44,617,749.82 -44,617,749.82
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-38,224,363.32 -10,418,911.85 -48,643,275.17
其中：1.基 金申 购款 34,096,611.85 8,548,312.01 42,644,923.86
2.基金 赎回 款 -72,320,975.17 -18,967,223.86 -91,288,199.03
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
494,805,841.14 108,269,301.85 603,075,142.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页共 29 页
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根中小盘股票型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2008]1316 号 《关 于核 准上 投 摩根中 小盘 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由上投摩根基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《上投摩根中小盘
股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次募集
期 间 为 2008 年 12 月 22 日至 2009 年 1 月 16 日 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
825,940,005.46 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 015 号验 资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩根 中 小盘股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2009 年
1 月 21 日 正式 生效 ，基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 826,057,598.05 份 基 金份额 ，其 中认 购资 金
利息折 合 117,592.59 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 上投 摩根 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中小盘 混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金 融债 、企业 债、 央行 票据 、
可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资
的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% ， 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 中小 盘股 票。本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：天 相中 盘指 数收 益率 X 40% ＋ 天相 小盘 指 数收益 率 X 40% ＋ 上证 国 债指数 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 中小盘
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发 布的有 关规 定及 允许上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页共 29 页
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财 务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成 本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按 照中 央国 债登 记 结算有 限责 任公 司/ 中 证指 数有限 公司 根据 《 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准 》 所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页共 29 页
允价值 。
除去其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 外, 本基 金本 报 告期会 计报 表所 采用 的会 计政策 、 会计 估计
与最近 一期 年度 会计 报告 相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基 金方式 募集 资金不 属于 营业 税征收 范 围，不 征收 营业 税。基 金 买卖股 票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包 括买卖 股 票、债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页共 29 页
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股 ，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,062,281.25 4,687,165.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
734,228.05 672,301.65
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页共 29 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,010,380.17 781,194.38
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 29,620,775.73 157,337.05 61,421,453.33 265,877.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页共 29 页
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600645 中源协和 2015-04-27 重大资产 重组 81.32 未复牌 未复牌 150,000.00 6,795,414.76 12,198,000.00 -
000592 平潭发展 2015-06-30 重大事项 29.76 2015-07-14 30.00 100,000.00 4,509,765.00 2,976,000.00 -
000782 美达股份 2015-06-08 重大事项 21.00 未复牌 未复牌 300,000.00 4,596,091.25 6,300,000.00 -
002170 芭田股份 2015-05-26 重大事项 22.79 2015-07-28 23.51 480,000.00 10,705,255.23 10,939,200.00 -
002194 武汉凡谷 2015-06-18 重大事项 21.08 2015-07-24 24.28 499,965.00 11,483,929.33 10,539,262.20 -
002276 万马股份 2015-06-30 重大事项 36.17 2015-07-20 30.74 499,995.00 8,914,843.98 18,084,819.15 -
002741 光华科技 2015-06-02 重大事项 57.83 2015-08-05 63.04 403,347.00 18,860,944.47 23,325,557.01 -
300294 博雅生物 2015-04-23 重大资产 重组 75.46 未复牌 未复牌 99,950.00 6,774,093.50 7,542,227.00 -
300353 东土科技 2015-06-03 重大资产 重组 57.79 未复牌 未复牌 113,636.00 4,516,402.72 6,567,024.44 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 731,381,898.53 90.25
其中： 股票 731,381,898.53 90.25 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2 固定收 益投 资 31,278,518.00 3.86
其中： 债券 31,278,518.00 3.86
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,812,738.97 3.93
7 其他各 项资 产 15,928,454.21 1.97
8 合计 810,401,609.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,976,000.00 0.38
B 采矿业
- -
C 制造业 421,057,067.07 54.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,540,000.00 0.46
E 建筑业 33,823,179.51 4.35
F 批发和 零售 业
30,588,240.00 3.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
18,975,385.87 2.44
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
148,826,569.72 19.13
J 金融业
14,640,000.00 1.88
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
12,198,000.00 1.57
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,798,000.00 0.49
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页共 29 页
Q 卫生和 社会 工作
40,959,456.36 5.27
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 731,381,898.53 94.03
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300347 泰格医 药 1,200,453 40,959,456.36 5.27
2 300011 鼎汉技 术 1,109,809 39,309,434.78 5.05
3 300168 万达信 息 789,206 38,765,798.72 4.98
4 600571 信雅达 329,952 34,925,419.20 4.49
5 002081 金螳螂 1,199,829 33,823,179.51 4.35
6 300367 东方网 力 564,561 32,603,397.75 4.19
7 300075 数字政 通 719,588 27,121,271.72 3.49
8 300231 银信科 技 1,118,750 26,391,312.50 3.39
9 002741 光华科 技 403,347 23,325,557.01 3.00
10 002407 多氟多 806,887 23,004,348.37 2.96
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.cifm.com ）的半年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300011 鼎汉技 术 39,312,263.07 5.86
2 300347 泰格医 药 38,072,782.55 5.68
3 002407 多氟多 36,997,772.83 5.52
4 002657 中科金 财 32,479,063.90 4.84
5 300367 东方网 力 32,035,914.89 4.78
6 002081 金螳螂 31,914,552.83 4.76
7 300359 全通教 育 27,729,972.40 4.13
8 600571 信雅达 27,702,594.66 4.13
9 300085 银之杰 25,701,507.00 3.83
10 300104 乐视网 24,080,674.96 3.59 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页共 29 页
11 002276 万马股 份 23,178,736.99 3.46
12 300231 银信科 技 22,875,388.66 3.41
13 300013 新宁物 流 22,280,672.11 3.32
14 002518 科士达 22,160,457.08 3.30
15 300075 数字政 通 20,727,555.78 3.09
16 002030 达安基 因 20,040,644.97 2.99
17 300226 上海钢 联 19,938,127.80 2.97
18 600109 国金证 券 19,049,224.99 2.84
19 002741 光华科 技 18,860,944.47 2.81
20 603766 隆鑫通 用 18,390,992.65 2.74
21 000069 华侨 城 A 17,660,347.30 2.63
22 600894 广日股 份 17,371,342.97 2.59
23 002216 三全食 品 17,316,354.11 2.58
24 000902 新洋丰 15,979,247.14 2.38
25 000638 万方发 展 15,804,683.56 2.36
26 300206 理邦仪 器 15,524,464.68 2.31
27 000002 万科 A 15,359,214.37 2.29
28 002072 凯瑞德 14,544,270.97 2.17
29 300378 鼎捷软 件 14,445,123.58 2.15
30 002034 美欣达 14,291,692.80 2.13
31 600397 安源煤 业 13,993,618.60 2.09
32 300352 北信源 13,904,107.11 2.07
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000555 神州信 息 56,185,654.38 8.38
2 601555 东吴证 券 47,562,980.96 7.09
3 300104 乐视网 46,240,116.87 6.89
4 601318 中国平 安 37,518,297.82 5.59
5 000975 银泰资 源 30,865,081.11 4.60
6 002276 万马股 份 29,848,709.37 4.45
7 300063 天龙集 团 29,767,337.39 4.44
8 300359 全通教 育 28,881,313.37 4.31
9 300352 北信源 27,938,134.20 4.17
10 000024 招商地 产 27,331,475.73 4.08
11 002418 康盛股 份 27,090,183.16 4.04
12 600999 招商证 券 26,593,536.79 3.97 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页共 29 页
13 300085 银之杰 25,754,919.20 3.84
14 002538 司尔特 25,217,786.10 3.76
15 600000 浦发银 行 25,197,990.10 3.76
16 601299 中国北 车 23,087,170.15 3.44
17 600016 民生银 行 22,185,765.87 3.31
18 000069 华侨 城 A 21,565,172.81 3.22
19 300399 京天利 20,766,391.68 3.10
20 300226 上海钢 联 20,263,090.49 3.02
21 002405 四维图 新 19,101,632.21 2.85
22 002646 青青稞 酒 18,460,965.73 2.75
23 600019 宝钢股 份 17,715,594.20 2.64
24 001696 宗申动 力 17,566,474.70 2.62
25 000558 莱茵置 业 17,556,515.30 2.62
26 600397 安源煤 业 17,358,140.43 2.59
27 002410 广联达 16,401,160.20 2.45
28 300010 立思辰 15,803,274.15 2.36
29 600559 老白干 酒 15,584,624.84 2.32
30 000002 万科 A 15,383,893.37 2.29
31 300295 三六五 网 14,958,068.24 2.23
32 601800 中国交 建 14,710,706.08 2.19
33 300130 新国都 14,652,034.60 2.18
34 600850 华东电 脑 14,590,967.59 2.18
35 300378 鼎捷软 件 14,540,197.66 2.17
36 300031 宝通带 业 14,334,959.07 2.14
37 002334 英威腾 14,153,416.05 2.11
38 002072 凯瑞德 13,793,999.88 2.06
39 000902 新洋丰 13,604,418.87 2.03
40 000920 南方汇 通 13,539,669.70 2.02
41 000776 广发证 券 13,535,536.33 2.02
42 000718 苏宁环 球 13,533,701.89 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,613,712,340.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,823,518,983.32
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 10,058,005.70 1.29
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,220,512.30 2.73
其中： 政策 性金 融债 21,220,512.30 2.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 31,278,518.00 4.02
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 207,090 21,220,512.30 2.73
2 019321 13 国债 21 100,010 10,058,005.70 1.29
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 371,000.05
2 应收证 券清 算款 13,159,364.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 862,025.38
5 应收申 购款 1,536,063.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,928,454.21
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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公允价 值 值比例(%) 况说明
1 002741 光华科 技 23,325,557.01 3.00
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
22,970 13,178.12 84,103,780.80 27.78% 218,597,583.59 72.22%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 105,733.31 0.0349%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 （2009 年 1 月 21 日 ）基 金份 额总 额 826,057,598.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 386,105,148.71
本报告 期 基 金总 申购 份额 154,660,649.58
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 238,064,433.90
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 302,701,364.39
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯刚 先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管 理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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中投证 券 1 975,574,297.98 28.38% 888,162.62 28.38% -
平安证 券 1 876,672,975.77 25.51% 798,122.13 25.51% -
川财证 券 1 773,890,292.13 22.51% 704,550.25 22.51% -
国信证 券 1 448,783,453.93 13.06% 408,570.82 13.06% -
华泰证 券 1 362,310,304.21 10.54% 329,844.78 10.54% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 上 半年 度本 基金 新 增川财 证 券 1 个 席位 ，无 注销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中投证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
国信证 券 8,808,120.00 28.06%
35,200,00
0.00
13.00% - -
华泰证 券
22,580,490.7
0
71.94%
235,600,0
00.00
87.00% - - 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
