鹏 华 金 刚 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华金 刚保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 206013
交易代 码 206013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 13 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 229,598,215.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵活运 用投 资组 合保 险策 略，在 保证 本金 安全 的基 础
上追求 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在本 金安 全
的基础 上追 求基 金资 产的 稳定增 值。 本基 金的 整体 投
资策略 分为 三个 层次 ：第 一层次 ，以 保本 为出 发点 的
资产配 置策 略； 第二 层次 ，以追 求本 金安 全和 稳定 的
收益回 报为 目的 的固 定收 益类资 产投 资策 略； 第三 层
次，以 股票 为主 要投 资对 象的权 益类 资产 投资 策略 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 属于 保本 混合 型基 金，属 于证 券投 资基 金中 的
低风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 林葛
联系电 话 0755-82825720 010-66060069
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-68121816
鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 124,979,576.85
本期利 润 96,119,170.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2100
本期基 金份 额净 值增 长率 15.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4078
期末基 金资 产净 值 323,236,481.13
期末基 金份 额净 值 1.408
注：(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金的申 购赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日，无 论该 日是 否为 开放 日或交 易所 的交 易
日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.64% 0.40% 0.30% 0.01% -0.94% 0.39%
过去三 个月 5.86% 0.35% 0.90% 0.01% 4.96% 0.34%
过去六 个月 15.41% 0.45% 1.86% 0.01% 13.55% 0.44% 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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过去一 年 32.58% 0.37% 3.98% 0.01% 28.60% 0.36%
过去三 年 40.24% 0.26% 12.48% 0.01% 27.76% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
40.80% 0.26% 12.71% 0.01% 28.09% 0.25%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 定期存 款税 后利 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年6 月13 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿
元，管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金，在 基金 投资 、
风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴
钢
本基金 基
金经理
2012 年 6
月13 日
- 13
戴钢先 生， 国籍 中国 ， 厦 门大学 经济
学硕士 ，13 年证 券从 业经 验。 曾 就职
于广东 民安 证券 研究 发展 部， 担 任研
究员； 2005 年9 月加 盟鹏 华基金 管理
有限公 司， 从事 研究 分析 工作， 历任
债券研 究员 、专 户投 资经 理等职 ；
2011 年 12 月起 担任 鹏华 丰泽分 级债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，2012
年6 月 起兼 任鹏 华金 刚保 本混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，2012 年 11 月
起兼任 鹏华 中小 企业 纯债 债券型 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理，2013
年9 月 起兼 任鹏 华丰 实定 期开放 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2013 年 9
月起兼 任鹏 华丰 泰定 期开 放债券 型
证券投 资基 金基 金经 理，2013 年10
月起兼 任鹏 华丰 信分 级债 券型证 券
投资基 金基 金经 理。 戴钢 先生具 备基
金从业 资格 。 本 报告 期内 本基金 基金
经理未 发生 变动 。
王
宗
合
本基金 基
金经理
2012 年 6
月 13 日
- 9
王宗合 先生 ， 国 籍中 国， 中国人 民大
学金融 学硕 士，9 年 证券 从业经 验，
曾经在 招商 基金 从事 食品 饮料、 商业
零售、 农林 牧渔、 纺织 服 装、 汽 车等
行业的 研究 。 2009 年 5 月加盟 鹏华
基金管 理有 限公 司， 从事 食品饮 料、
农林牧 渔、 商业 零售 、 造 纸包装 等行
业的研 究工 作， 担任 鹏华 动力增 长混
合型证 券投 资基 金 （LOF） 基金 经理
助理，2010 年 12 月 起至 今担任 鹏华鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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消费优 选股 票型 证券 投资 基金基 金
经理， 2012 年6 月起 兼任 鹏华金 刚保
本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，
2014 年 7 月起 兼任 鹏华 品 牌传承 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经
理，2014 年 12 月起 兼任 鹏华养 老产
业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 现
同时担 任基 金管 理部 副总 经理。 王宗
合先生 具备 基金 从业 资格 。 本报 告期
内本基 金基 金经 理未 发生 变动。
谢
书
英
本基金 基
金经理
2014 年 4
月 19 日
- 7
谢书英 女士 ， 国 籍中 国， 经 济学硕 士，
7 年证 券从 业经 验。 曾任 职于高 盛高
华证券 有限 公司 投资 银行 部 ；2009
年 4 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限公 司，
历任研 究部 高级 研究 员、 投资经 理助
理， 从 事行 业研 究及 投资 助理相 关工
作， 2014 年4 月 起至 今担 任鹏华 金刚
保本混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，
2015 年6 月起 兼任 鹏华 价 值优势 股
票型证 券投 资基 金 （LOF) 基金经 理。
谢书英 女士 具备 基金 从业 资格。 本报
告期内 本基 金基 金经 理未 发生变 动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 债券 市场 稳 步上扬 ，中 债总 财富 指数 上涨 了 2.60% 。 债市 上涨 的主要 原因 在于
宏观经 济增 速下 行趋 势依 旧， 央 行进 一步 放宽 了货 币政策 ， 这 使得 银行 间短 端回购 利率 回落 明显 ，
从而带动了债 券市场的 上 涨。不过临近 半年末， 资 金面有所收紧 ，债券市 场 出现了小幅 回调。权
益市场 上半 年持 续走 牛， 涨幅明 显， 不过 进 入6 月 中下旬 ，市 场出 现了 幅度 较大的 调整 。
在组合的资产 配置上， 我 们对债券资产 仍然维持 了 以中短期债券 品种为主 的 投资策略。对 于
权益类资产， 我们着重 关 注结构性和新 股发行机 会 ，配置了部分 权益类资 产 。随着保本 周期的临
近，我 们对 债券 资产 和权 益资产 都进 行了 清仓 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 本基 金的 净 值增长 率 为 15.41% ，同 期 业绩基 准增 长率 为 1.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 数据 上看 ， 经 济增 速下行 的趋 势并 未得 到扭 转， 因 此政 府对 经济 的托 底政策 仍将 延续 。
在经济 增长 平稳 之前 ，预 计货币 政策 和财 政政 策都 将维持 较为 宽松 的局 面。
我们认 为 ， 目 前债 券市 场 风险不 大 ， 仍 有较 好的 配 置价值 ， 尤其 是中 短期 的 信用品 种 。 因 此，
在债券资产的 配置上， 我 们仍将以中短 期品种为 主 ，维持组合的 基本稳定 ， 并保持适度 的杠杆水
平。展望下半 年，我们 将 重点关注我们 将重点关 注 打新及理财资 金回流债 券 市场所带来 的投资机
会。
对于股票市场 而言，在 资 金面较为宽松 ，托底政 策 持续出台的支 持下，权 益 市场存在一定 的
机会， 我们 将对 其保 持关 注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项 的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外 ， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金 经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止本 报告 期末 ， 本基金 期末 可供 分配 利润 为 93,638,265.68 元 ，期 末基金 份额 净值
1.408 元。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
4.7.3 根 据相关法 律法规 及本基金合同 的规定，本 基金管理人将 会综合考虑 各 方面因素， 在
严格遵 守规 定前 提下 ，对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —鹏华 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 鹏华基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 金刚 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 44,970,161.88 7,450,771.87
结算备 付金 10,685,692.14 14,107,597.81
存出保 证金 237,346.72 84,311.46
交易性 金融 资产 239,340,071.50 678,290,417.25
其中： 股票 投资 18,671,047.00 184,657,661.27
基金投 资 - -
债券投 资 220,669,024.50 493,632,755.98
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 250,000,495.00
应收证 券清 算款 - - 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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应收利 息 1,314,080.15 12,025,615.42
应收股 利 - -
应收申 购款 27,756,760.90 724,895.85
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 324,304,113.29 962,684,104.66
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 44,099,903.70
应付证 券清 算款 - 250,818,499.34
应付赎 回款 - 6,848,143.77
应付管 理人 报酬 325,991.76 665,789.12
应付托 管费 54,331.95 110,964.84
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 196,391.46 353,233.06
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 490,916.99 419,603.56
负债合 计 1,067,632.16 303,316,137.39
所有者权益：
实收基 金 229,598,215.45 540,269,935.36
未分配 利润 93,638,265.68 119,098,031.91
所有者 权益 合计 323,236,481.13 659,367,967.27
负债和 所有 者权 益总 计 324,304,113.29 962,684,104.66
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.408 元， 基金 份额 总额229,598,215.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 金刚 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
103,321,809.29 50,704,362.54
1.利息 收入
10,428,001.82 22,390,953.31
其中： 存款 利息 收入
414,189.13 906,070.61
债券利 息收 入
9,180,039.97 20,867,208.70 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
833,772.72 617,674.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
120,563,857.48 2,966,380.62
其中： 股票 投资 收益
105,207,768.75 2,501,787.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
15,321,243.11 -30,146.14
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
34,845.62 494,739.24
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-28,860,406.59 23,799,679.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
1,190,356.58 1,547,348.72
减： 二、费用
7,202,639.03 9,492,053.94
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 3,477,674.43 5,050,632.41
2．托 管费 6.4.8.2.2 579,612.37 841,772.12
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,615,797.98 228,458.05
5．利 息支 出
1,285,113.89 3,145,602.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,285,113.89 3,145,602.56
6．其 他费 用
244,440.36 225,588.80
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
96,119,170.26 41,212,308.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
96,119,170.26 41,212,308.60
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 金刚 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
540,269,935.36 119,098,031.91 659,367,967.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 96,119,170.26 96,119,170.26 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-310,671,719.91 -121,578,936.49 -432,250,656.40
其中：1.基 金申 购款 115,262,659.77 45,842,598.49 161,105,258.26
2. 基金 赎回 款 -425,934,379.68 -167,421,534.98 -593,355,914.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
229,598,215.45 93,638,265.68 323,236,481.13
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
920,592,436.96 10,400,285.70 930,992,722.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,212,308.60 41,212,308.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-211,146,881.07 -7,391,331.63 -218,538,212.70
其中：1.基 金申 购款 1,165,492.16 45,315.41 1,210,807.57
2. 基金 赎回 款 -212,312,373.23 -7,436,647.04 -219,749,020.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
709,445,555.89 44,221,262.67 753,666,818.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华金刚保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012]482 号 《 关于 核 准鹏华 金刚 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由鹏华基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《鹏 华金刚保
本混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 根据《鹏华金 刚保本混 合 型证券投资 基金基金
合同》的有关 规定，本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，第 一个保本 期 自本基金基 金合同生
效之日( 即 2012 年 6 月13 日)起至 3 年 后对 应日(即2015 年 6 月 13 日) 止， 如 该 日为 非工 作日 ，
则保本期到期 日顺延 至 下 一个工作日， 其后的保 本 周期及起讫日 见基金管 理 人届时公告 。本基金
第一个保本期 由重庆市 三 峡担保集团有 限公司作 为 保证人提供连 带责任保 证 。第一个保 本期届满
时，在符合保 本基金存 续 条件下，本基 金继续存 续 并进入下一保 本期。如 第 一个保本期 到期后，
本基金未能符 合保本基 金 存续条件，则 将变更为 非 保本的混合型 基金，基 金 名称相应变 更为“鹏
华宏观 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 。 如 果第 一个 保本期 到期 后本 基金 不符 合法律 法规 和基 金 合
同对基 金的 存续 要求 ，则 本基金 将根 据基 金合 同的 规定终 止。
本基金 自2012 年5 月 3 日 起至2012 年6 月 8 日止 期 间内向 社会 公开 募集 ，首 次设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,858,887,590.81 元， 业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普
通合伙 ） 普华 永道 中天 验 字(2012) 第185 号验 资报 告予以 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《鹏 华金 刚
保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 6 月 13 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 1,859,928,506.01 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 1,040,915.20 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为鹏 华基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《鹏 华金 刚保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 第一个保本期 为
三年，本基金 第一个保 本 期的保本额为 基金份额 持 有人认购并持 有到期的 基 金份额所对 应的认购
金额及募集期 利息收入 之 和。在第一个 保本期到 期 日，如基金份 额持有人 认 购并持有到 期的基金
份额与到期日 基金份额 净 值的乘积加上 其认购并 持 有到期的基金 份额累计 分 红款项之和 计算的总
金额低于基金 份额持有 人 认购并持有到 期的基金 份 额的保本金额 ，则基金 管 理人应补足 该差额，
并最迟在保本 期到期日 后 20 个工作日 内将该差 额支 付给基金份额 持有人 ， 保 证人对此提供 连带
责任保证。但 上述基 金 份 额持有人未持 有到期而 赎 回或转换转出 的，赎回 或 转换转出部 分不适用
保本条款；未 经保证人 书 面同意提供保 证，基金 份 额持有人在保 本期申购 或 转换转入的 基金份额
也不适 用保 本条 款。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 金刚保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票) 、债券( 包含国债 、 央行票据、 金融债 、
企业债 、 公 司债 、 短 期融 资券、 资产 支持 债券 、 可 转债、 分离 交易 可转 债、 债券回 购等)、 货币 市
场工具以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其它金融工具 。本基金 的 投资组合比 例由优化
的CPPI 策 略决 定， 并对 比 例范围 有如 下限 制： 权益 类资产 占基 金资 产的 比例 不超 过40% ，债 券、
货币市场工具 及其它资 产 的比例合计不 低于基金 资 产的 60%， 其中基金 保留 的现金以及投 资于到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 三
年期定 期存 款税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《 鹏华 金刚保本 混 合型证券投 资基金基 金合 同 》和中国 证监会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国
证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下
简称“ 估值 处理 标准 ”） ， 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另
有规定 的除 外） ，采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
除以上会计估 计的变更 ， 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本基金 本报 告期 未发 生变 化。 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内未通 过 关联方交易单 元发生股 票 交易、权证交 易、债券 交 易、债券回购 交
易，也 没有 发生 应支 付关 联方的 佣金 业务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,477,674.43 5,050,632.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,672,162.53 2,395,145.44
注：(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 1.20% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.20 %÷ 当年 天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
579,612.37 841,772.12 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 报告 期末 及上 年度末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方没 有投 资及 持有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 44,970,161.88 295,145.10 5,079,680.78 68,489.18
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300147
香雪
制药
2015 年6
月18 日
2015
年 7 月
2 日
配股流
通受限
10.46 30.80 49,380 516,514.80 1,520,904.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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价 价
300089
长城
集团
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
40.73 - - 420,500 5,997,647.41 17,126,965.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 18,671,047.00 5.76
其中： 股票 18,671,047.00 5.76
2 固定收 益投 资 220,669,024.50 68.04
其中： 债券 220,669,024.50 68.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,655,854.02 17.16
7 其他各 项资 产 29,308,187.77 9.04
8 合计 324,304,113.29 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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C
制造业 18,671,047.00 5.78
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 18,671,047.00 5.78
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300089 长城集 团 420,500 17,126,965.00 5.30
2 300147 香雪制 药 49,380 1,520,904.00 0.47
3 002572 索菲亚 600 23,178.00 0.01
注：以 上为 该基 金持 有的 全部股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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1 600000 浦发银 行 21,256,339.81 3.22
2 000024 招商地 产 20,977,268.35 3.18
3 601318 中国平 安 20,964,871.00 3.18
4 601166 兴业银 行 19,732,444.06 2.99
5 300271 华宇软 件 18,955,362.02 2.87
6 600557 康缘药 业 18,938,933.50 2.87
7 300075 数字政 通 16,777,232.71 2.54
8 002672 东江环 保 13,941,073.29 2.11
9 600048 保利地 产 11,954,655.63 1.81
10 002024 苏宁云 商 10,981,278.32 1.67
11 600015 华夏银 行 10,960,280.12 1.66
12 002385 大北农 9,994,621.40 1.52
13 603000 人民网 9,985,629.10 1.51
14 600415 小商品 城 9,961,946.80 1.51
15 000002 万
科Ａ 8,983,744.00 1.36
16 601988 中国银 行 8,702,288.80 1.32
17 601933 永辉超 市 7,989,675.22 1.21
18 002410 广联达 7,989,203.96 1.21
19 300147 香雪制 药 6,514,044.80 0.99
20 000876 新 希 望 5,999,795.00 0.91
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 33,428,657.50 5.07
2 601318 中国平 安 31,409,360.94 4.76
3 600048 保利地 产 30,087,076.88 4.56
4 300271 华宇软 件 28,777,039.86 4.36
5 000002 万
科Ａ 25,745,237.31 3.90
6 600000 浦发银 行 24,382,362.80 3.70
7 300075 数字政 通 23,568,963.81 3.57
8 600557 康缘药 业 23,137,200.41 3.51
9 000001 平安银 行 21,991,747.34 3.34
10 600415 小商品 城 19,102,656.47 2.90
11 601166 兴业银 行 18,499,167.20 2.81 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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12 600015 华夏银 行 17,138,445.66 2.60
13 601088 中国神 华 15,568,038.19 2.36
14 002385 大北农 15,063,898.82 2.28
15 601628 中国人 寿 14,498,311.25 2.20
16 002024 苏宁云 商 13,030,498.62 1.98
17 002672 东江环 保 12,973,889.54 1.97
18 603000 人民网 11,685,134.03 1.77
19 002410 广联达 10,914,758.83 1.66
20 601601 中国太 保 10,751,171.71 1.63
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 375,092,299.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 625,568,137.17
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 220,668,000.00 68.27
其中： 政策 性金 融债 220,668,000.00 68.27
4 企业债 券 1,024.50 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 220,669,024.50 68.27
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 1,500,000 150,525,000.00 46.57
2 150413 15 农发 13 500,000 49,965,000.00 15.46 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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3 140311 14 进出 11 100,000 10,138,000.00 3.14
4 140223 14 国开 23 100,000 10,040,000.00 3.11
5 112074 12 华 茂债 10 1,024.50 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 237,346.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,314,080.15
5 应收申 购款 27,756,760.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,308,187.77
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300089 长城集 团 17,126,965.00 5.30 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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4,059 56,565.22 3,324,298.01 1.45% 226,273,917.44 98.55%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
199.00 0.0001%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 13 日 ） 基金 份额 总额
1,859,928,506.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 540,269,935.36
本报告 期基 金总 申购 份额 115,262,659.77
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 425,934,379.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,598,215.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核
准，公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 ， 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 ， 并自 陈 冰女士 担任 公司
监事之 日起 ，李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报 告期 内托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 317,689,876.70 32.30% 283,279.06 32.40% -
中金公司 1 289,070,377.08 29.39% 255,798.41 29.25% -
中信证券 1 202,272,386.71 20.56% 178,990.67 20.47% -
光大证券 1 71,312,749.10 7.25% 64,030.72 7.32% -
申万证券 1 65,658,237.44 6.68% 58,491.30 6.69% -
华泰证券 1 37,624,326.09 3.83% 33,794.98 3.86% -
东方证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
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注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司 根 据上述标 准， 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，向 券商租用 交 易单元作为 基金专用
交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 90,607,452.16 14.48% 1,146,700,000.00 11.06% - -
中金公司 28,712,628.74 4.59% 2,041,348,000.00 19.68% - -
中信证券 273,744,773.06 43.76% 722,679,000.00 6.97% - -
光大证券 608,205.06 0.10% 2,762,600,000.00 26.64% - -
申万证券 31,728,105.28 5.07% 1,982,500,000.00 19.11% - -
华泰证券 6,629,590.60 1.06% 1,716,100,000.00 16.55% - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 193,599,665.23 30.94% - - - -
鹏华金刚保本混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 27 页
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
