鹏 华 策 略 优选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华策 略优 选混 合
场内简 称 鹏华策 略
基金主 代码 160627
基金 交 易代 码 160627
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 10 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 382,916,738.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵活优 选多 种投 资策 略， 挖掘优 质的 上市 公司 ，在 有
效控制 风险 前提 下， 力求 超额收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （包 括 GDP
增长率 、CPI 走 势、M2 的 绝对水 平和 增长 率、 利率 水
平与走 势等 ）以 及各 项国 家政策 （包 括财 政、 税收 、
货币、 汇率 政策 等） 来判 断经济 周期 目前 的位 置以 及
未来将 发展 的方 向， 在此 基础上 对各 大类 资产 的风 险
和预期 收益 率进 行分 析评 估，制 定股 票、 债券 、现 金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则和 调整 范围 。
2、股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资包 含策 略选股 和个 股分 析两 个步
骤。首 先根 据不 同市 场状 况灵活 运用 多种 策略 选出 备
选股票 ，再 针对 相关 个股 进行深 度分 析。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略 、个 券选择 策略 、信 用策 略、 中
小企业 私募 债投 资策 略等 积极投 资策 略。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允
许的金 融衍 生产 品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期
保值为 目的 ，主 要选 择流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期
货合约 。本 基金 力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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申购赎 回时 现金 资产 对投 资组合 的影 响及 投资 组合 仓
位调整 的交 易成 本， 达到 稳定投 资组 合资 产净 值的 目
的。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋中证 综合 债指 数收 益率
×40%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金、 债券 型基 金，低 于股 票型 基金 ，属 于
证券投 资基 金里 中高 风险 、中高 预期 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司。
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 385,959,971.06
本期利 润 272,751,864.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5042
本期基 金份 额净 值增 长率 33.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4180 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 631,384,309.84
期末基 金份 额净 值 1.649
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.89% 3.90% -4.19% 2.09% -9.70% 1.81%
过去三 个月 8.49% 2.82% 7.55% 1.57% 0.94% 1.25%
过去六 个月 33.41% 2.24% 17.46% 1.36% 15.95% 0.88%
过去一 年 64.98% 1.68% 60.59% 1.10% 4.39% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
67.25% 1.63% 62.23% 1.08% 5.02% 0.55%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋中 证综合 债指 数收 益率 ×40 % 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年6 月10 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿
元，管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金，在 基金 投资 、鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张戈
本基金 基
金经理
2014 年 6 月
10 日
- 8
张戈先
生，国 籍
中国， 经
济学博
士， 8 年证
券从业 经
验。历 任
宝盈基 金
管理有 限
公司核 心
研究员 ，
从事策
略、地 产
等研究 ；
2012 年 5
月加盟 鹏
华基金 管
理有限 公
司，担 任
研究部 高
级研究
员，从 事
策略研 究
工作，
2014 年 4
月至 2014
年 6 月担
任鹏华 普
丰证券 投
资基金
（2014 年
6 月已 转
型为鹏 华
策略优 选
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金）基 金
经理，鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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2014 年 6
月起至 今
担任鹏 华
策略优 选
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2014
年 7 月起
兼任鹏 华
优质治 理
股票型 证
券投资 基
金(LOF)
基金经
理。张 戈
先生具 备
基金从 业
资格。 本
报告期 内
本基金 基
金经理 未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和 离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公 平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受制造业产能 过剩和大 宗 商品价格低迷 的影响， 上 半年中国经济 延续放缓 态 势，预计增速 回
落到 7% 左 右。 为了 保证 经 济出现 断崖 式下 降， 以及 就业不 出现 较大 波动 ， 除 了货币 政策 外， 稳基
建、促 地产 消费 的相 关政 策也在 不断 推进 。预 计经 济活动 增速 在未 来 2-3 个 月有望 进一 步企 稳 ，
并在四 季度 呈现 温和 复苏 态势。
上半年 宏观 经济 低位 企稳 ，流动 性整 体宽 松， 股票 市场却 波动 剧烈 ，高 点出 现在 6 月初 。 企
业盈利增速有 底线、降 息 降准还将持续 、居民资 产 重配是推动股 票市场上 涨 的三个核心 因素，且
迄今没 有太 大的 变化 ，但 一至五 月股 票市 场显 然涨 的有点 多。 在 6 月初 ， “ 自 由流通 市值 /m2 ” 达
到历史峰值， 大类资产 收 益率比较也显 示股票市 场 缺乏吸引力， 这是市场 下 跌的根本性 因素。在
市场调 整的 过程 中， 策略 优选基 金的 仓位 及小 盘成 长股配 置比 例均 有所 下降 ， 现在 看来 力度 不够 ，
以致回 撤过 大， 我们 感同 身受， 深感 痛心 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 33.41% ， 同 期上 证 综指上 涨32.23% ， 深证 成 指上 涨 30.17% ，
沪深300 指 数上 涨26.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 市 场的波动性会 有所加大 ， 策略优选将保 持中性仓 位 、以 及较为均 衡
的行业 配置 ，力 争通 过精 选个股 为投 资者 创造 较好 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规 范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金期 末可 供分 配利 润 为160,047,950.08 元， 期末 基金份 额净 值
1.649 元。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
4.7.3 根据 相关 法律 法规 及本基 金基 金合 同的 规定 ， 本基 金管 理人 将会 综合 考虑各 方面 因素 ，
在严格 遵守 规定 前提 下， 对本报 告期 内可 供分 配利 润适时 作出 相应 安排 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
-
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
-
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
-
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 76,440,004.77 85,469,129.53
结算备 付金 3,432,149.16 332,517.05
存出保 证金 396,441.23 744,002.53
交易性 金融 资产 593,852,561.85 760,092,245.62
其中： 股票 投资 593,852,561.85 720,148,245.62
基金投 资 - -
债券投 资 - 39,944,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,525.43 1,106,364.64
应收股 利 - -
应收申 购款 115,691.60 9,881.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 674,252,374.04 847,754,140.79
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 35,630,208.94 -
应付赎 回款 4,034,918.62 21,075,579.68
应付管 理人 报酬 973,430.86 1,079,581.21
应付托 管费 162,238.50 179,930.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,566,620.04 536,977.58
应交税 费 2,058.00 2,058.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 498,589.24 496,084.77
负债合 计 42,868,064.20 23,370,211.46
所有者权益：
实收基 金 471,336,359.76 820,858,225.32
未分配 利润 160,047,950.08 3,525,704.01
所有者 权益 合计 631,384,309.84 824,383,929.33
负债和 所有 者权 益总 计 674,252,374.04 847,754,140.79
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.649 元， 基金 份额 总额382,916,738.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年6 月10 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
284,173,514.44 35,019,524.04
1.利息 收入
614,816.55 2,213,642.12
其中： 存款 利息 收入
251,270.54 168,383.60
债券利 息收 入
341,502.12 653,896.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,043.89 1,391,362.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
395,523,195.56 -29,850,896.57
其中： 股票 投资 收益
391,516,101.24 -29,554,867.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
674,325.81 -7,195,043.33 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,332,768.51 6,899,014.55
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-113,208,106.28 62,656,778.49
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
1,243,608.61 -
减： 二、费用
11,421,649.66 2,842,932.82
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 6,156,691.65 2,089,203.71
2．托 管费 6.4.8.2.2 1,026,115.32 348,200.60
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,030,824.60 382,240.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
208,018.09 23,287.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
272,751,864.78 32,176,591.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
272,751,864.78 32,176,591.22
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 策略 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
820,858,225.32 3,525,704.01 824,383,929.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 272,751,864.78 272,751,864.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-349,521,865.56 -116,229,618.71 -465,751,484.27
其中：1.基 金申 购款 6,040,716.24 2,341,094.16 8,381,810.40
2. 基金 赎回 款 -355,562,581.80 -118,570,712.87 -474,133,294.67 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
471,336,359.76 160,047,950.08 631,384,309.84
项目
上年度可比期间
2014 年6 月 10 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -596,561,874.36 2,403,438,125.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 32,176,591.22 32,176,591.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -564,385,283.14 2,435,614,716.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华策略优选灵活配置混 合型证券投资基金是根据 原普丰证券投资基金( 以 下简 称 “ 基金普
丰”) 基金 份额 持有 人大 会 2014 年5 月15 日 决议 通过的 《关 于普 丰证 券投 资 基金转 型有 关事 项的
议案》 ，经中国 证券监督管 理委员会(以下 简称 “中 国 证监会 ”)证 券基金机 构监 管部函[2014]373
号文备 案， 由原 基金 普丰 转型而 来。 原基 金普 丰存 续期限 至 2014 年 6 月 9 日 止。 自 2014 年 6 月鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
10 日起，原 基金普丰 更名 为鹏华策略优 选灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “ 本基 金 ”)，
《普丰证券投 资基金基 金 合同》失效的 同时《鹏 华 策略优选灵活 配置混合 型 证券投资基 金基金合
同》生效。本 基金存续 期 限为不定期。 本基金的 基 金管理人为鹏 华基金管 理 有限公司， 基金托管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
原基金 普丰 于基 金合 同失 效前的 基金 资产 净值 为2,403,438,125.64 元， 已于 本基金 的基 金合
同生效 日全 部转 为本 基金 的基金 资产 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 策略优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资对 象 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上 市的 股票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 （包 括中 小 企
业私募 债券 ） 、 货 币市 场工 具、 股指 期货 、 权证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本基 金的 投资 组 合比例 为 ： 股 票资 产
占基金 资产 的比 例 为 0% －95% ； 债券 、货 币市 场工 具 及其他 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 5% ；基
金持有 全部 权证 的市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 3%； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳
的交易保证金 后，基金 保 留的现金以及 投资于到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×6 0% ＋ 中 证综 合 债指 数收 益
率×40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 策略优选 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符 合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国
证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下
简称“ 估值 处理 标准 ”） ， 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 30 页
有规定 的除 外） ，采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值。
除以上会计估 计的变更 ， 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “ 国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年6月10 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6
月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国信证券 77,210,681.03 3.04% 13,490,856.28 7.04%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 可比较 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 交易 。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年6月10 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国信证券 66,000,000.00 79.52% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 可比较 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 67,762.37 2.98% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年6月10 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 12,214.65 7.05% 12,214.65 1.64%
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2 ） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易单 元租 用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 30 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年6月10 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,156,691.65 2,089,203.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
120,285.96 -
注： 支 付基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 年费 率 为1.50% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.50 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年6月10 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,026,115.32 348,200.60
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 10 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
6 月 10 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,046,543.00 3,750,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,046,543.00 3,750,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.7956% 0.1250%
注： （1 ）封 闭式 基金 普丰 证券投 资基 金由 于封 闭期 限结束 ， 于 2014 年 6 月 10 日 终止 上市 ，转 型鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 30 页
为开放 式基 金鹏 华策 略优 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ，本 基金 管理 人持 有份额 不变
（2 ）2014 年 7 月 3 日原 基金普 丰基 金份 额进 行折 算后， 折算 后原 基金 普丰 基金份 额变 更登 记 为
本基金 基金 份额 ，折 算后 本基金 管理 人持 有本 基金 份3,046,543 份。
(3) 本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
国信证
券股份
有限公
司
6,093,086.00 1.5912% 6,093,086.00 0.9137%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月10 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 76,440,004.77 235,265.86 572,399,435.47 167,905.57
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601258 庞大 2014 年 2015 非公开 2.43 4.29 4,000,000 9,700,000.00 17,160,000.00 - 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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集团 11 月19
日
年11
月17
日
发行流
通受限
300147
香雪
制药
2015 年6
月18 日
2015
年 7 月
2 日
配股流
通受限
10.46 30.80 45,562 476,578.52 1,403,309.60 -
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002183
怡
亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
65.78 - - 460,800 19,702,904.82 30,311,424.00 -
002577
雷柏
科技
2015
年 6 月
10 日
重大
事项
63.05 - - 329,662 19,360,602.28 20,785,189.10 -
002643
万润
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
30.42 - - 386,000 8,607,894.48 11,742,120.00 -
300012
华测
检测
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
30.80
2015
年 7 月
27 日
38.76 570,170 22,401,019.66 17,561,236.00 -
300228
富瑞
特装
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
79.76
2015
年 7 月
30 日
81.82 216,689 19,701,722.28 17,283,114.64 -
300310
宜通
世纪
2015
年 6 月
16 日
重大
事项
33.98 - - 166,200 8,288,107.00 5,647,476.00 -
603118
共进
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
48.15
2015
年 7 月
13 日
45.39 371,600 27,651,027.94 17,892,540.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末，本基 金 没有从事证券 交易所市 场 债券正回购交 易形成的 卖 出回购证券款 余
额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 593,852,561.85 88.08
其中： 股票 593,852,561.85 88.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,872,153.93 11.85
7 其他各 项资 产 527,658.26 0.08
8 合计 674,252,374.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 392,797,824.05 62.21
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
15,758,609.04 2.50
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 17,160,000.00 2.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,675,071.00 5.65 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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J
金融业 30,175,538.64 4.78
K
房地产 业 31,156,924.62 4.93
L
租赁和 商务 服务 业 41,244,513.30 6.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 17,561,236.00 2.78
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,322,845.20 1.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 593,852,561.85 94.06
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002183 怡 亚 通 460,800 30,311,424.00 4.80
2 300205 天喻信 息 999,271 30,128,020.65 4.77
3 000957 中通客 车 1,134,400 27,373,072.00 4.34
4 600498 烽火通 信 901,057 23,841,968.22 3.78
5 600887 伊利股 份 1,173,180 22,173,102.00 3.51
6 600048 保利地 产 1,831,751 20,918,596.42 3.31
7 002577 雷柏科 技 329,662 20,785,189.10 3.29
8 002073 软控股 份 880,533 20,340,312.30 3.22
9 300300 汉鼎股 份 801,700 20,323,095.00 3.22
10 601233 桐昆股 份 1,001,764 19,995,209.44 3.17
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
http://www.phfund.com 的 半年度报 告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300205 天喻信 息 31,431,191.38 3.81 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
2 600480 凌云股 份 30,071,683.20 3.65
3 300300 汉鼎股 份 29,124,112.51 3.53
4 300228 富瑞特 装 28,810,819.67 3.49
5 603118 共进股 份 27,651,027.94 3.35
6 601818 光大银 行 27,025,074.00 3.28
7 601872 招商轮 船 26,610,948.24 3.23
8 300058 蓝色光 标 26,485,100.00 3.21
9 601088 中国神 华 25,848,582.04 3.14
10 600348 阳泉煤 业 25,794,076.51 3.13
11 601318 中国平 安 24,828,085.84 3.01
12 000957 中通客 车 24,776,466.50 3.01
13 300012 华测检 测 24,526,517.60 2.98
14 300251 光线传 媒 24,103,635.22 2.92
15 300217 东方电 热 23,713,457.66 2.88
16 300218 安利股 份 23,311,996.00 2.83
17 600767 运盛医 疗 23,120,339.00 2.80
18 600498 烽火通 信 22,949,726.87 2.78
19 300335 迪森股 份 22,709,819.39 2.75
20 002084 海鸥卫 浴 22,637,598.96 2.75
21 002577 雷柏科 技 21,322,139.00 2.59
22 002183 怡 亚 通 20,237,380.32 2.45
23 601233 桐昆股 份 19,047,620.62 2.31
24 603766 隆鑫通 用 17,994,907.78 2.18
25 002308 威创股 份 17,309,428.70 2.10
26 300020 银江股 份 17,303,134.98 2.10
27 601788 光大证 券 16,972,030.00 2.06
28 002250 联化科 技 16,772,188.33 2.03
29 600837 海通证 券 16,748,085.00 2.03
30 000581 威孚高 科 16,722,466.84 2.03
31 300219 鸿利光 电 16,555,998.82 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
1 000002 万
科Ａ 50,481,536.58 6.12
2 300203 聚光科 技 40,904,396.84 4.96
3 002672 东江环 保 39,485,157.65 4.79
4 000858 五 粮 液 36,279,127.87 4.40
5 600894 广日股 份 35,390,183.84 4.29
6 002662 京威股 份 35,209,980.69 4.27
7 000333 美的集 团 33,647,705.71 4.08
8 600196 复星医 药 32,818,119.84 3.98
9 600048 保利地 产 32,315,252.11 3.92
10 601872 招商轮 船 31,923,575.12 3.87
11 601258 庞大集 团 29,650,131.47 3.60
12 603766 隆鑫通 用 29,174,027.45 3.54
13 600805 悦达投 资 28,383,574.32 3.44
14 601318 中国平 安 28,362,278.28 3.44
15 002073 软控股 份 28,240,335.60 3.43
16 002572 索菲亚 28,038,129.36 3.40
17 000831 五矿稀 土 27,804,069.48 3.37
18 601818 光大银 行 27,735,917.46 3.36
19 601233 桐昆股 份 27,455,162.39 3.33
20 300251 光线传 媒 26,960,996.76 3.27
21 000581 威孚高 科 26,426,001.37 3.21
22 300020 银江股 份 26,036,884.01 3.16
23 600348 阳泉煤 业 25,641,851.97 3.11
24 601088 中国神 华 25,597,524.46 3.11
25 600259 广晟有 色 24,315,850.29 2.95
26 002308 威创股 份 24,215,010.42 2.94
27 600690 青岛海 尔 22,451,191.75 2.72
28 600420 现代制 药 22,412,922.92 2.72
29 000001 平安银 行 22,188,301.22 2.69
30 600837 海通证 券 21,450,296.84 2.60
31 601788 光大证 券 21,114,607.34 2.56
32 002153 石基信 息 21,005,404.38 2.55
33 300219 鸿利光 电 20,962,369.60 2.54
34 000605 渤海股 份 20,607,815.00 2.50
35 600715 *ST 松辽 19,686,563.10 2.39
36 002250 联化科 技 18,855,550.28 2.29
37 002152 广电运 通 18,472,801.25 2.24
38 000880 潍柴重 机 17,747,397.61 2.15 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
39 600030 中信证 券 17,652,838.62 2.14
40 601288 农业银 行 17,083,377.00 2.07
41 600519 贵州茅 台 16,804,507.23 2.04
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,068,113,592.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,473,036,710.89
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 申购 赎回 时现金 资产 对投 资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 天喻 信息 于 2014 年 12 月 18 日 收 到武 汉市 环境保 护局 东湖
新技术 开发 区分 局出 具的 《行 政处 罚决 定书》 （ 武环 新罚字[2014]13 号） 。 武 汉市环 境保 护局 东湖
新技术开发区 分局依据 《 湖北省水污染 防治条例 》 的相关规定， 针对天喻 信 通部分废水 未按要求
通过厂 区内 正常 污水 管网 排放行 为， 对 天喻 信通 作 出罚款 人民 币10 万 元的 行政处 罚。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 天喻信息作为 国
内 IC 卡及 互联 网教 育的 龙 头公司 ，将 长期 受益 于互 联网行 业的 发展 。 本次 行 政处罚 不会 对公 司
生产经营造成 重大不利 影 响，且公司表 示今后将 严 格遵守国家相 关法律法 规 ，切实做到 生产经营
合法合规。本 次行政处 罚 对该股票的投 资价值不 产 生重大影响。 该证券的 投 资已执行内 部严格的
投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 396,441.23
2 应收证 券清 算款 - 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,525.43
5 应收申 购款 115,691.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 527,658.26
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 30,311,424.00 4.80 重大事 项
2 002577 雷柏科 技 20,785,189.10 3.29 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,213 16,495.79 165,813,759.00 43.30% 217,102,979.94 56.70%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 30 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 10 日 ） 基金 份额 总额
3,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 666,865,536.12
本报告 期基 金总 申购 份额 4,907,762.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 288,856,559.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 382,916,738.94
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：
报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核
准，公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。
报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 ， 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 ， 并自 陈 冰女士 担任 公司
监事之 日起 ，李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大的 人事 变动
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 30 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 1,117,405,877.58 44.00% 988,793.43 43.51% 本报告期内
新增
申银万国 1 956,455,079.42 37.66% 870,756.31 38.32% 本报告期内
新增
招商证券 1 246,321,576.62 9.70% 217,970.29 9.59% -
中信建投 1 142,315,436.10 5.60% 127,028.86 5.59% -
国信证券 3 77,210,681.03 3.04% 67,762.37 2.98% -
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 鹏华策略优选混合 2015 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 30 页
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元程 序：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。本公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - - - - -
申银万国 1,009,061.90 100.00% 17,000,000.00 20.48% - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - 66,000,000.00 79.52% - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
