鹏 华 弘 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年3 月12 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 3 页 共 38 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华弘 利混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001122
交易代 码 001122
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,745,195,098.13 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华弘 利混 合 A 类 鹏华弘 利混 合 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001122 001123
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 5,489,213,183.70 份 7,255,981,914.43 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严选 安全 边 际较高 的股 票 、 债 券等 投 资
标的， 力争 基金 资产 的保 值增值 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增长 率、CPI 走 势、M2
的绝对 水平 的增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收、 货币、 汇率 政策 等） ， 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 ， 动 态
评估不 同资 产大 类在 不同 时期的 投资 价值 及其 风险 收益特 征 ， 追 求股 票 、 债 券
和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 收益 。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 上市 公司， 严 选 其 中
安全边 际较 高的 个股 构建 投资组 合 ： 自 上而 下的 分 析行业 的增 长前 景 、 行 业 结
构、 商业 模式 、 竞争 要素 等 分析把 握其 投资 机会 ； 自 下而上 的评 判企 业的 产品 、
核心竞 争力 、 管 理层 、 治 理结构 等； 并结 合企 业基 本面和 估值 水平 进行 综 合 的
研判， 严选 安全 边际 较高 的个股 ，力 争基 金资 产的 保值增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个
券选择 策略 、 信 用策 略、 中小企 业私 募债 投资 策略 等积极 投资 策略 ， 灵 活 的 调
整组合 的券 种搭 配， 精选 安全边 际较 高的 个券 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 ， 以 套 期保值 为目 的 ， 主 要选 择 流
动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金力 争利 用股指 期货 的杠 杆作 用 ， 降
低申购 赎回 时现 金资 产对 投资组 合的 影响 及投 资组 合仓位 调整 的交 易成 本 ， 达鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 4 页 共 38 页
到稳定 投资 组合 资产 净值 的目的 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 、 债券 型 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 里中 高风 险、中 高预 期收 益的 品 种 。
鹏华弘 利混 合A 鹏华弘 利混 合C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预
期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股
票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金
里 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的
品种。
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预
期收益 高于 货币 市场 基金 、债券 型基 金，
低于股 票型 基金 ， 属 于证 券投资 基金 里中
高风险 、中 高预 期收 益的 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电 话 0755-82825720 010-67595096
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43
层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市西 城区 金融大 街 25 号中国 建设银 行股份 有
限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 鹏华弘 利混 合A 鹏华弘 利混 合C 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 5 页 共 38 页
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年3 月12 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年3 月12 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 139,890,968.57 154,517,662.23
本期利 润 178,331,608.35 166,009,342.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0392 0.0410
本期基 金份 额净 值增 长率 3.60% 3.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0274 0.0256
期末基 金资 产净 值 5,687,535,396.12 7,505,669,443.83
期末基 金份 额净 值 1.036 1.034
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华弘 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.27% 0.09% 0.46% 0.01% 0.81% 0.08%
过去三 个月 3.29% 0.07% 1.33% 0.01% 1.96% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.60% 0.07% 1.64% 0.01% 1.96% 0.06%
鹏华弘 利混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.17% 0.10% 0.46% 0.01% 0.71% 0.09%
过去三 个月 3.09% 0.07% 1.33% 0.01% 1.76% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.40% 0.07% 1.64% 0.01% 1.76% 0.06%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+3% 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 6 页 共 38 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 7 页 共 38 页
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 3 月 12 日 生效, 截至本 报告 期末 本基 金基 金合同 生效 未满 一年
且处于 建仓 期。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成立 于 1998 年 12 月22 日， 业务 范围 包括 基金 募集、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 8 页 共 38 页
元，管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金，在 基金 投资 、
风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘方正
本基金 基
金经理
2015 年 3 月
11 日
- 5
刘方正 先
生，国 籍
中国， 理
学硕士 ，5
年证券 从
业经验 。
2010 年 6
月加盟 鹏
华基金 管
理有限 公
司，从 事
债券研 究
工作， 担
任固定 收
益部高 级
研究员 、
基金经 理
助理，
2015 年 3
月起担 任
鹏华弘 利
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2015
年 3 月起
兼任鹏 华
行业成 长
证券投 资
基金基 金
经理，
2015 年 4
月起兼 任
鹏华弘 润
灵活配 置
混合型 证鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 9 页 共 38 页
券投资 基
金基金 经
理，2015
年 5 月起
兼任鹏 华
弘和灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
鹏华弘 华
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、鹏 华
弘益灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 ，
2015 年 6
月起兼 任
鹏华弘 鑫
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。刘 方
正先生 具
备 基金 从
业资格 。
本报告 期
内本基 金
基金经 理
发生变
动，增 聘
李君担 任
本基金 基
金经理 ，
本基金 为
本期内 新
成立基
金。
李君
本基金 基
金经理
2015 年 5 月
22 日
- 6
李君女
士，国 籍
中国， 厦鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 10 页 共 38 页
门大学 经
济学硕
士， 6 年金
融证券 从
业经验 。
历任平 安
银行资 金
交易部 银
行账户 管
理岗， 从
事银行 间
市场资 金
交易工
作；2010
年 8 月加
盟鹏华 基
金管理 有
限公司 ，
担任集 中
交易室 债
券交易
员，从 事
债券研
究、交 易
工作；
2013 年 1
月至 2014
年 5 月担
任鹏华 货
币市场 证
券投资 基
金基金 经
理，2014
年 2 月至
2015 年 5
月担任 鹏
华增值 宝
货币市 场
基金基 金
经理，
2015 年 5
月起担 任
鹏华弘 盛
灵活配 置
混合型 证鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 11 页 共 38 页
券投资 基
金、鹏 华
弘利灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 、
鹏华弘 泽
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、鹏 华
弘润灵 活
配置混 合
型证券 投
资 基金 、
鹏华品 牌
传承灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金基
金经理 。
李君女 士
具备基 金
从业资
格。本 报
告期内 本
基金基 金
经理发 生
变动， 增
聘李君 担
任本基 金
基金经
理，本 基
金为本 期
内新成 立
基金。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ， 在严格控 制风险的鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 38 页
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 ，国 内宏 观 经济呈 现内 外需 不足 ，物 价保持 低位 ，货 币环 境宽 松的整 体态 势，
在此背 景下 除商 品市 场下 跌外， 股市 、债 市均 出现 了不同 程度 的上 涨。 但进 入 6 月 下旬 ，随 着 股
市中杠杆资金 规模的见 顶 回落，股票二 级市场价 格 出现了大幅回 落，社会 整 体资金的风 险偏好骤
然降低 。
操作方面，我 们对该基 金 寻求的是控制 回撤的前 提 下，追求收益 稳定的策 略 。我们在控制 仓
位的前提下， 积极寻求 二 级市场投资机 会。在新 股 申购上，取得 了较好的 成 绩。在固定 收益投资
方面， 我们 将资 金投 资于 短久期 、流 动性 较好 的品 种，为 组合 提供 了稳 定收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 3.60% 、3.40% ， 同 期业绩 比较 基准 为 1.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望今年第三 季度，宏 观 经济中新增的 变量包括 ： 猪肉价格反弹 的后续影 响 ，人民币汇率 波
动区间可能进 一步扩大 ， 以及美联储是 否实施加 息 ，等等。我们 认为，总 体 而言，受制 于物价和
汇率方 面的 因素 ， 国 内宏 观调控 的政 策空 间正 在缩 窄， 市 场对 各类 资产 价格 的预期 有望 趋于 稳定 。
在此背 景下 ，资 金的 风险 偏 好将 显著 下降 ，保 值需 求将占 主导 。
有鉴于此，我 们将进一 步 突出整体投资 策略的稳 健 性，适时加大 对具备相 对 价值优势的固 定
收益类 资产 的配 置。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 38 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金 A 类可 供分 配利 润 为150,180,300.35 元， 期末 基金份 额净 值
1.036 元； 本基 金C 类可 供分配 利润 为 186,050,424.03 元， 期末 基金 份额 净 值 1.034 元。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
4.7.3 根据 相关 法律 法规 及本基 金基 金合 同的 规定 ， 本基 金管 理人 将会 综合 考虑各 方面 因素 ，鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 38 页
在严格 遵守 规定 前提 下， 对本报 告期 内可 供分 配利 润适时 作出 相应 安排 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 鹏华 弘利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 9,026,443,706.03
结算备 付金 41,172,695.07
存出保 证金 83,779.31
交易性 金融 资产 1,089,701,386.82
其中： 股票 投资 194,458,152.22 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 38 页
基金投 资 -
债券投 资 895,243,234.60
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 2,940,001,200.00
应收证 券清 算款 114,655,809.24
应收利 息 19,046,362.54
应收股 利 -
应收申 购款 2,392,678.86
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 13,233,497,617.87
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 23,923,073.65
应付管 理人 报酬 10,248,737.70
应付托 管费 2,562,184.43
应付销 售服 务费 2,889,499.17
应付交 易费 用 503,019.72
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 166,263.25
负债合 计 40,292,777.92
所有者权益：
实收基 金 12,745,195,098.13
未分配 利润 448,009,741.82
所有者 权益 合计 13,193,204,839.95
负债和 所有 者权 益总 计 13,233,497,617.87
注： （1 ）报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 12,745,195,098.13 份 ，其中 鹏华 弘利 A
类基金 份额 的份 额总额为5,489,213,183.70 份 ， 份 额净 值 1.036 元 ； 鹏 华弘 利C 类 基金 份额 的份
额总额 为7,255,981,914.43 份 ，份 额净 值1.034 元 。
（2 ） 本基 金基 金合 同于2015 年3 月12 日生 效， 无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 鹏华 弘利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 38 页
本报告 期：2015 年3 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 3 月12 日(基金合同生效日)至 2015 年
6 月 30 日
一、收入
386,144,670.76
1.利息 收入
56,498,260.59
其中： 存款 利息 收入
47,920,893.06
债券利 息收 入
5,269,689.45
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,307,678.08
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
277,244,784.55
其中： 股票 投资 收益
276,886,960.22
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
81,724.83
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
276,099.50
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
49,932,320.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,469,305.26
减： 二、费用
41,803,719.60
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 26,635,300.65
2．托 管费 6.4.8.2.2 6,658,825.13
3．销 售服 务费
6,299,904.63
4．交 易费 用
1,097,156.19
5．利 息支 出
957,400.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
957,400.38
6．其 他费 用
155,132.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
344,340,951.16
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
344,340,951.16
注： （1 ）报 告实 际编 制期 间为 2015 年3 月12 日（ 基金合 同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日。
（2 ） 本基 金基 金合 同于2015 年3 月12 日生 效， 无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 鹏华 弘利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 38 页
本报告 期：2015 年3 月 12 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 12 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,246,482,508.08 - 3,246,482,508.08
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 344,340,951.16 344,340,951.16
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
9,498,712,590.05 103,668,790.66 9,602,381,380.71
其中：1. 基 金申 购款 10,807,433,956.79 129,913,276.99 10,937,347,233.78
2. 基金 赎回 款 -1,308,721,366.74 -26,244,486.33 -1,334,965,853.07
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
12,745,195,098.13 448,009,741.82 13,193,204,839.95
注： （1 ）报 告实 际编 制期 间为 2015 年3 月12 日（ 基金合 同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日。
（2 ） 本基 金基 金合 同于2015 年3 月12 日生 效， 无 上年度 可比 较期 间及 可比 较数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华弘利灵活配置混合型 证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]337 号 《 关于核准鹏华 弘利灵活配 置混合型证券 投资
基金注册 的 批复》 核准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏
华弘利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 38 页
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募集
3,246,339,161.05 元， 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2015)
第193 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《鹏华 弘利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2015 年3 月12 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 3,246,482,508.08 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 143,347.03 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为鹏 华基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
根据《鹏华弘 利灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华弘利灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金自 募集 期起 根据 销售 服务费 收取 方式 的不 同， 将基金 份额 分为 不同
的类别 。在 投资 者持 有基 金期间 不计 提销 售服 务费 的，称 为 A 类基 金份 额； 在投资 者持 有基 金 期
间从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式
并存， 由于 基金 费用 的不 同，本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 分别 计算 基金份 额净 值， 计 算
公式为 计算 日各 类别 基金 资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 该类 别基 金份 额总 数。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 弘利灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 主要投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行和 上市交易
的股票、债券 、货币市 场 工具、权证、 资产支持 证 券以及经中国 证监会批 准 的允许基金 投资的其
他金融工具。 基金的投 资 组合比例为： 股票资产 占 基金资产的比 例为 0% －95% ；基金持有全 部权
证的市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后，基金保留 的现金以 及 投资于到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。本 基金 业绩 比较 基准 为： 一 年期 银行 定存 款利 率（税 后）+3% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 弘利灵活 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年3 月12 日( 基金合 同生 效日 ） 至2015 年 6 月 30 日止 期间 财务 报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年3 月12 日(基
金合同 生效 日） 至2015 年 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 38 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年3 月12 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2015 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 帐本 位币， 除有 特别 说明 外， 均以人 民币 元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和 金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金 融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债 分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
(1) 金 融资 产或 金融 负债 于 本基金 成为 金融 工具 合同 的一方 时， 于交 易日 按公 允 价值在 资产 负
债表内确认。 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 ，取得时 发 生的相关交 易费用计
入当期损益； 支付的价 款 中包含已宣告 但尚未发 放 的现金股利或 债券起息 日 或上次除息 日至购买
日止的利息， 应当单独 确 认为应收项目 。应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
(2) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产按照 公允 价值 进行 后续 计量， 应收 款项鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 20 页 共 38 页
和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
(3) 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产的公允价值变动作为公 允价值变动损
益计入当期损 益；在资 产 持有期间所取 得的利息 或 现金股利以及 处置时产 生 的处置损益 计入当期
损益。
(4) 金 融资 产满 足下 列条 件 之一的 ， 予 以终 止确 认：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利
终止；(2) 该金融资 产已 转移，且本基 金将金融 资 产所有权上几 乎所有的 风 险和报酬转移 给转入
方；或者(3) 该金融 资产 已转移，虽然 本基金既 没 有转移也没有 保留金融 资 产所有权上几 乎所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
(5) 金 融资 产终 止确 认时 ， 其账面 价值 与收 到的 对价 的差额 ，计 入当 期损 益。
(6) 当金融负债的现时义务 全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义 务已解除的部
分。终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额， 计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 38 页
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于基金 份 额折算引起的 实收基金 份 额变动于基金 份额折算 日 根据折算前 的基金份
额数及确定的 折算比例 计 算认列。由于 申购和赎 回 引起的实收基 金变动分 别 于基金申购 确认日及
基金赎回确认 日认列。 上 述申购和赎回 分别包括 基 金转换所引起 的转入基 金 的实收基金 增加和转
出基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益 占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期 损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 22 页 共 38 页
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、A 类 基金 份额 和C 类基 金份额 之间 由 于 A 类 基金 份额 不 收取 而C 类基 金份 额收取 销售 服 务
费将导 致在 可供 分配 利润 上有所 不同 ；本 基金 同一 类别基 金份 额享 有同 等分 配权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1） 对于 证券 交易 所上 市 的股票 和债 券 ， 若 出现 重 大事项 停牌 或交 易不 活跃 （包 括涨 跌停 时
的交易 不活 跃） 等情 况， 本基金 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金
估值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具体 情况 采用 《中 国证 券业协 会基 金估 值工 作小 组关于 停牌 股票 估值
的参考 方法 》提 供的 指数 收益法 等估 值技 术进 行估 值。
（2）对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会计字[2007]21 号《 关于证券投 资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》之 附件 《非公开发 行有明 确
锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若在 证券 交易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 低于 非 公
开发行股票的 初始投资 成 本，按估值日 证券交易 所 挂牌的同一股 票的市场 交 易收盘价估 值；若在
证券交易所挂 牌的同一 股 票的市场交易 收盘价高 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本，按 锁定期内
已经过 交易 天数 占锁 定期 内总交 易天 数的 比例 将两 者之间 差价 的一 部分 确认 为估值 增值 。
（3）在银行间同 业市场交 易的债券品种 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 38 页
（4） 本基 金根 据中 国证 券 投资基 金业 协会 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 （以 下 简称 “ 估值 处理 标准 ”） ， 对于交 易所 市场 上
市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种 （ 估值 处理 标准 另有规 定的 除外 ） ， 采用 第 三方估 值机 构提 供的
价格数 据进 行估 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作小 组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下简 称 “ 估值 处理 标准 ”）， 对于 交易 所
市场上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 （估 值处 理标准 另有 规定 的除 外） ， 采用第 三方 估值 机构
提供的 价格 数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)
以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营 业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他 收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额 ； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 38 页
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “ 国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 基金 合同 于2015 年3 月12 日生 效， 无上 年 度可比 期间 及可 比较 数据 。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年3 月12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 54,970,731.55 8.72% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基 金 2015 年 3 月 12 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 未通 过关联 方交 易单 元 发
生债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基 金 2015 年 3 月 12 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 未通 过关联 方交 易单 元 发鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 38 页
生债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基 金 2015 年 3 月 12 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 未通 过关联 方交 易单 元 发
生权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年3月12 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国信证券 48,643.70 8.65% 14,394.34 2.87%
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易单元租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,635,300.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,656,731.98
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 1.00% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×1. 00% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 38 页
2015 年 3 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,658,825.13
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 3 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华弘 利混 合A 鹏华弘 利混 合 C 合计
鹏华基 金公 司 - 4,884,902.85 4,884,902.85
建设银 行 - 1,353,225.81 1,353,225.81
国信证 券 - - -
合计 - 6,238,128.66 6,238,128.66
注： 支 付基 金销 售机 构的C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净 值0.50% 的年 费率 计提，
逐日计提，按月支付，A 类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费= 前一日基金资产净值
×0.5% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 没有 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金本 报告期管 理 人未投资、持 有本基金 。 本基金合同生 效日起至 本 报告期末未 满一年，
故无上 年度 可比 期间 数据 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方没 有投 资及 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年3 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 946,443,706.03 4,515,697.36
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 没有 参与关 联方 承销 的证 券。 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 38 页
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300443
金雷
风电
2015 年 4
月16 日
2016 年
4 月 22
日
新股流
通受限
31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 -
300436
广生
堂
2015 年 4
月16 日
2016 年
4 月 22
日
新股流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
300480
光力
科技
2015 年 6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限债 券及 权证。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
36.51 - - 299,966 8,101,256.60 10,951,758.66 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 1,626 54,877.50 483,409.80 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 28 页 共 38 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 194,458,152.22 1.47
其中： 股票 194,458,152.22 1.47
2 固定收 益投 资 895,243,234.60 6.76
其中： 债券 895,243,234.60 6.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,940,001,200.00 22.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,067,616,401.10 68.52
7 其他各 项资 产 136,178,629.95 1.03
8 合计 13,233,497,617.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.00
B
采矿业 4,568,000.00 0.03
C
制造业 86,280,725.41 0.65
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,849,596.64 0.02
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 911,475.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,067,930.04 0.05
J
金融业 75,323,347.72 0.57
K
房地产 业 10,951,758.66 0.08
L
租赁和 商务 服务 业 325,739.10 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 29 页 共 38 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,695,300.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 194,458,152.22 1.47
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601211 国泰君 安 2,193,458 75,323,347.72 0.57
2 002013 中航机 电 1,143,207 31,838,314.95 0.24
3 000925 众合科 技 700,000 19,320,000.00 0.15
4 000024 招商地 产 299,966 10,951,758.66 0.08
5 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.07
6 600422 昆药集 团 200,000 7,386,000.00 0.06
7 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.05
8 000802 北京文 化 230,000 6,695,300.00 0.05
9 600959 江苏有 线 200,000 5,458,000.00 0.04
10 600651 飞乐音 响 250,000 5,142,500.00 0.04
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
http://www.phfund.com 的 半年度报 告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601211 国泰君 安 104,858,343.18 0.79
2 002013 中航机 电 46,957,427.67 0.36
3 601985 中国核 电 32,649,100.17 0.25
4 000925 众合科 技 17,283,828.42 0.13
5 002202 金风科 技 16,854,310.50 0.13
6 600422 昆药集 团 12,201,366.40 0.09 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 30 页 共 38 页
7 000802 北京文 化 9,478,454.00 0.07
8 000024 招商地 产 8,101,256.60 0.06
9 601398 工商银 行 7,516,000.00 0.06
10 600750 江中药 业 7,100,227.03 0.05
11 002593 日上集 团 6,676,513.50 0.05
12 002485 希努尔 5,938,481.00 0.05
13 000002 万
科Ａ 5,154,000.00 0.04
14 600651 飞乐音 响 4,874,252.00 0.04
15 601318 中国平 安 4,525,748.92 0.03
16 601898 中煤能 源 4,439,350.30 0.03
17 601336 新华保 险 4,305,994.76 0.03
18 600959 江苏有 线 3,628,431.51 0.03
19 000952 广济药 业 3,359,530.15 0.03
20 603567 珍宝岛 2,542,900.00 0.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601985 中国核 电 132,233,447.33 1.00
2 601211 国泰君 安 103,141,597.24 0.78
3 002202 金风科 技 18,097,752.93 0.14
4 600959 江苏有 线 17,972,274.81 0.14
5 002593 日上集 团 8,242,689.00 0.06
6 601398 工商银 行 7,994,000.00 0.06
7 600422 昆药集 团 7,861,194.00 0.06
8 300463 迈克生 物 6,756,387.52 0.05
9 600750 江中药 业 6,559,476.31 0.05
10 002752 昇兴股 份 6,222,223.00 0.05
11 603567 珍宝岛 5,858,939.57 0.04
12 000002 万
科Ａ 5,537,000.00 0.04
13 300439 美康生 物 5,513,213.28 0.04
14 002013 中航机 电 5,397,405.40 0.04
15 601318 中国平 安 4,951,700.00 0.04
16 300424 航新科 技 4,677,065.75 0.04
17 601336 新华保 险 4,573,934.00 0.03 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 31 页 共 38 页
18 603703 盛洋科 技 4,443,006.80 0.03
19 000952 广济药 业 3,761,705.65 0.03
20 300440 运达科 技 3,760,614.56 0.03
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 336,586,790.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 465,927,183.56
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 880,692,000.00 6.68
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 13,708,436.60 0.10
其中： 政策 性金 融债 13,708,436.60 0.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 895,243,234.60 6.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020077 15 贴债 03 3,000,000 297,090,000.00 2.25
2 019304 13 国债 04 1,600,000 161,168,000.00 1.22
3 019428 14 国债 28 1,200,000 120,696,000.00 0.91
4 019422 14 国债 22 1,200,000 120,480,000.00 0.91
5 019501 15 国债 01 1,000,000 100,770,000.00 0.76
鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 32 页 共 38 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用，降 低申购赎 回 时现金资产 对投资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。
本基金将建立 股指期货 交 易决策部门或 小组，授 权 特定的管理人 员负责股 指 期货的投资审 批
事项， 同时 针对 股指 期货 交易指 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
组 合 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 国 泰 君 安 的 发 行 主 体 国 安 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 在 证 监 会
2014 年四 季度 两融 检查 时 ， 存在 违规 为到 期融 资融 券合约 展期 问题 ， 受 过处 理仍未 改正 ， 且 涉及
客户数 量较 多， 对国 泰君 安采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户3 个月 的行 政监管 措施 。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票，认 为 国泰君安作为 国
内资产规模领 先的大型 券 商，未来将受 益于券商 行 业的大发展。 本次行政 监 管措施对该 股票的投
资价值不产生 重大影响 。 该证券的投资 已严格执 行 内部投资决策 流程，符 合 法律法规和 公司制度
的规定 。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 33 页 共 38 页
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,779.31
2 应收证 券清 算款 114,655,809.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,046,362.54
5 应收申 购款 2,392,678.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 136,178,629.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 10,951,758.66 0.08 重大事 项
2 300443 金雷风 电 9,571,324.68 0.07 新股锁 定
3 300436 广生堂 7,065,698.83 0.05 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 34 页 共 38 页
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏
华
弘
利
混
合A
12,306 446,059.90 3,977,659,155.15 72.46% 1,511,554,028.55 27.54%
鹏
华
弘
利
混
合C
3,696 1,963,198.57 6,686,058,324.95 92.15% 569,923,589.48 7.85%
合
计
16,002 796,475.13 10,663,717,480.10 83.67% 2,081,477,618.03 16.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鹏华弘 利
混合 A
1,976.40 0.0000%
鹏华弘 利
混合 C
1,976.40 0.0000%
合计
3,952.80 0.0000%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 35 页 共 38 页
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 12 日 ） 基 金份
额总额
2,121,847,652.79 1,124,634,855.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
4,109,626,875.81 6,697,807,080.98
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
742,261,344.90 566,460,021.84
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,489,213,183.70 7,255,981,914.43
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：
报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核
准，公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。
报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 ， 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 ， 并自 陈 冰女士 担任 公司
监事之 日起 ，李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动： 报告 期内 基金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 36 页 共 38 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 为本 基金 审 计的会 计师 事务
所。本 报告 期内 未改 聘为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 191,403,753.29 30.35% 171,025.83 30.43% 本报告期新
增
安信证券 2 179,308,366.06 28.43% 160,726.09 28.60% 本报告期新
增
中航证券 2 158,987,105.51 25.21% 140,687.82 25.03% 本报告期新
增
国信证券 1 54,970,731.55 8.72% 48,643.70 8.65% 本报告期新
增
中投证券 1 15,665,284.29 2.48% 14,145.79 2.52% 本报告期新
增
国泰君安 2 15,469,685.64 2.45% 13,689.29 2.44% 本报告期新
增
中信证券 1 14,888,998.47 2.36% 13,128.94 2.34% 本报告期新
增
方正证券 1 - - - - 本报告期新
增
中信建投 1 - - - - 本报告期新
增
中金公司 1 - - - - 本报告期新
增
华创证券 1 - - - - 本报告期新
增
宏源证券 1 - - - - 本报告期新
增
招商证券 1 - - - - 本报告期新鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 37 页 共 38 页
增
兴业证券 1 - - - - 本报告期新
增
平安证券 1 - - - - 本报告期新
增
华西证券 1 - - - - 本报告期新
增
海通证券 1 - - - - 本报告期新
增
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - 4,994,500,000.00 22.36% - -
安信证券 - - 8,211,300,000.00 36.77% - -
中航证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - 146,400,000.00 0.66% - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 618,922,960.28 97.30% 33,000,000.00 0.15% - -
方正证券 - - - - - - 鹏华弘利混合 2015 年半年度报 告 摘要
第 38 页 共 38 页
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - 811,000,000.00 3.63% - -
平安证券 - - 1,138,000,000.00 5.10% - -
华西证券 17,170,526.00 2.70% 7,000,000,000.00 31.34% - -
海通证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 基 金管 理人管 理专 户持有 鹏华 弘利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 情况
公司/ 产品 名称
期末持 有份 额（ 份）
鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C
鹏 华基金 －工商 银行－ 中国 劳动社 会保障 出
版社
- 9,717,201.17
鹏华基 金鹏 诚理 财新 鑫2 号资产 管理 计划
560,816,550.35 -
鹏华基 金鹏 诚理 财新 鑫3 号资产 管理 计划
468,842,472.58 -
鹏华基 金鹏 诚理 财安 进20 期多策 略稳 健3 号
资产管 理计 划
- 48,922,700.59
鹏 华基 金鹏诚 理财 安进 20 期多 策略稳 健资
产管理 计划
- 97,846,379.65
鹏华基 金鹏 诚理 财紫 荆1 号资产 管理 计划
- 19,435,374.15
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
