对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华实业债(000053)

鹏华实业债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华 实 业 债纯 债 债 券 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 25 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 25 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华实 业债 纯债 债券 场内简 称 - 基金主 代码 000053 交易代 码 000053 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 5 月 3 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 40,609,890.88 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上, 以 实业债 为主 要投 资标 的, 力争取 得超 越基 金业 绩比 较 基准的 收益 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 在资产 配置 方面 ,本 基金 通过对 宏观 经济 形势 、经 济 周期所 处阶 段、 利率 曲线 变化趋 势和 信用 利差 变化 趋 势的重 点分 析, 比较 未来 一定时 间内 不同 债券 品种 和 债券市 场的 相对 预期 收益 率,在 基金 规定 的投 资比 例 范围内 对不 同久 期、 信用 特征的 券种 进行 动态 调整 。 2、债 券投 资策 略 本基金 在债 券投 资中 以实 业债投 资为 主, 一般 情况 下, 在债券 类投 资产 品中 ,实 业债的 收益 率要 高于 国债 、 央行票 据等 其他 债券 的收 益率。 投资 实业 债是 通过 主 动承担 适度 的信 用风 险来 获取较 高的 收益 ,所 以在 个 券的选 择当 中特 别重 视信 用风险 的评 估和 防范 。 本基金 将主 要采 取久 期策 略,同 时辅 之以 信用 策略 、 收益率 曲线 策略 、收 益率 利差策 略、 息差 策略 、债 券 选择策 略等 积极 投资 策略 ,在合 理控 制信 用风 险、 保 持适当 流动 性的 基础 上, 以实业 债为 主要 投资 标的 , 力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。 业绩比 较基 准 中债企 业债 总指 数×80%+ 中债 国债 总指 数 × 20 % 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券 投资基 金中 具有 中低 风险 收益特 征的 品种 。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 25 页





2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 田青 联系电 话 0755-82825720 010-67595096 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.phfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。 北京市 西城 区金 融大 街 25 号中 国建 设银 行股 份有 限公司 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 7,082,945.17 本期利 润 5,145,967.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1196 本期基 金份 额净 值增 长率 11.44% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3969 期末基 金资 产净 值 59,336,704.48 期末基 金份 额净 值 1.461 注:(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入(不 含 公允价值变动 收益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的申 购赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日,无 论该 日是 否为 开放 日或交 易所 的交 易鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 25 页


日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.99% 1.03% 0.31% 0.03% -3.30% 1.00% 过去三 个月 9.93% 1.01% 2.90% 0.09% 7.03% 0.92% 过去六 个月 11.44% 0.89% 4.27% 0.09% 7.17% 0.80% 过去一 年 40.99% 0.89% 8.85% 0.12% 32.14% 0.77% 自基金 合同 生效起 至今 47.48% 0.63% 13.95% 0.11% 33.53% 0.52% 注:业 绩比 较基 准= 中债 企 业债总 指数 ×80 % + 中债 国 债总指 数 × 20% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年5 月3 日 生效 。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 25 页


2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿 元,管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金,在 基金 投资 、 风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘太阳 本基 金基 金经 理 2013 年5 月 3 日 - 9 刘太阳 先生 ,国 籍中 国, 理学硕 士,9 年金融 证券 从业 经验 。 曾任 中国农 业银 行金融 市场 部高 级交 易员 , 从事债 券投 资交易 工作 ;2011 年5 月 加盟鹏 华基 金管理 有限 公司 ,从 事债 券研究 工作 , 担任固 定收 益部 研究 员。2012 年9 月 起至今 担任 鹏华 纯债 债券 型证券 投资 基金基 金经 理,2012 年 12 月至2014 年 3 月 担任 鹏华 理 财21 天 债券型 证券 投资基 金(2014 年3 月 已 转型为 鹏华 月月发 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 ) 基金经 理,2013 年4 月 起 兼任鹏 华丰 利分级 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金经理 ,2013 年5 月起 兼 任鹏华 实业 债纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 , 2014 年3 月起 兼任 鹏华 月 月发短 期理 财债券 型证 券投 资基 金基 金经理 , 2015 年 3 月 起兼 任鹏 华丰 盛稳 固收益 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 , 现同时 担任 固定收 益部 副总 经理 。 刘太 阳先生 具备鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 25 页


基金从 业资 格 。 本 报告 期内 本基金 基金 经理未 发生 变动 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发 生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析








上半年债 券市场波 动加大,收益 率曲线进一 步陡峭化。年 初由于国内 经济增长继续 放 缓,且货币政 策宽松力 度 加码,债市收 益率延续 去 年年末以来的 回落走势 ; 春节过后, 资金面逐 步趋紧 , 加 之房 地产 新政 的推出 引发 市场 对经 济企 稳的担 忧, 导致 债券 收益 率触底 回升,4 月初 10 年期国 债收 益率 一度 上行 至 3.7% 附 近。 此后 在市 场 资金面 充裕 影响 下, 债券 收益率 有所 回落 ; 但 二季度末受地 方债发行 影 响,债券收益 率企稳回 升 。整体而言, 债券收益 率 仍以下行为 主,其中 中短期品种收 益率下行 幅 度略大。上半 年所有全 价 及财富指数均 出现不同 程 度的上涨, 其中 企业 债财富 指数 上涨 幅度 最大 ,涨幅 达 4.61% 。





在 上半 年, 基于 经济 增长较 弱及 政策 放松 的判 断, 我 们对 整体 债券 市场 持谨慎 乐观 态度 , 组合久 期维 持中 性略 低水 平, 主 要配 置3 年期 以内 的中短 期品 种, 其中 信用 品种以 中高 评级 为主 。鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 25 页


此外, 我们 还调 整了 可转 债的配 置力 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 上半年 基金 份额 净值 增长 率为 11.44% , 业绩 基准 增 长率 为 4.27% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望








展望下半 年,虽然 当前商品房销 售持续改善 ,但商品房库 存销售比仍 处于相对高位 , 企业去库存压 力依然较 大 ,预计短期内 房地产投 资 难以显著恢复 。受财政 收 入增长低 迷 影响,预 计基建投资增 长空间亦 较 为有限。在需 求低迷、 产 能过剩和盈利 不足影响 下 ,制造业投 资继续面 临下降 压力 。整 体来 看, 下半年 经济 增速 难以 大幅 回升, 债券 市场 风险 不大 。





但另 一方面, 随着经 济增速的持续 下滑,政府 可能进一步出 台宽松政策 ,刺激社会信 用 扩张,进而推 动社会融 资 总量回升,从 而限制债 券 收益率的下行 空间。同 时 ,随着地方 政府债务 置换方 案的 推进 ,债 券供 应压力 将继 续加 大, 也使 得债券 收益 率短 期内 难以 大幅回 落。





信用 产品方面 ,受经 济增长维持低 迷影响,企 业盈利难以显 著改善,局 部领域的信用 风 险事件仍将陆 续发生 , 进 而可能导致信 用债表现 出 现分化。后期 投资中我 们 将继续规避 中低评级 信用债 ,以 有效 控制 风险 。





综合 而言,我 们对债 券市场依然谨 慎乐观,但 须关注政策风 险,预计下 半年债券收益 率 呈窄幅整理格 局,投资 收 益可能主要来 自于票息 收 入。组合将保 持中性久 期 ,品种选择 方面,预 计仍会 以中 高评 级信 用债 为主, 同时 将密 切跟 踪市 场的变 化, 适当 调整 可转 债的投 资比 重。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 : 4.6.1.1 日 常估 值流 程 基金的估值由 基 金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会 计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 25 页


经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小 组 , 成员由基金 经理、行 业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 : 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 4.7.1 截 止本 报告 期末 , 本基金 期末 可供 分配 利润 为 16,118,852.76 元 ,期 末基金 份额 净值 1.461 元。 4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 4.7.3 根 据相关法 律法规 及本基金合同 的规定,本 基金管理人将 会综 合考虑 各方面因素, 在 严格遵 守规 定前 提下 ,对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 25 页


报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产


本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


2,596,807.72 17,424,922.38 结算备 付金


1,300,077.33 6,209,760.56 存出保 证金


13,110.06 14,147.22 交易性 金融 资产


57,335,955.80 72,868,170.04 其中: 股票 投资


1,226,397.20 - 基金投 资


- - 债券投 资


56,109,558.60 72,868,170.04 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


199,918.72 - 应收利 息


778,757.84 1,960,291.49 应收股 利


- - 应收申 购款


506,656.63 318,649.60 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


62,731,284.10 98,795,941.29 负债和所有者权益


本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


2,100,000.00 20,700,000.00 应付证 券清 算款


- 14,906,450.20 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 25 页


应付赎 回款


771,247.27 371,765.04 应付管 理人 报酬


31,172.92 33,013.12 应付托 管费


10,390.97 11,004.38 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


7,748.81 127.35 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


474,019.65 351,117.45 负债合 计


3,394,579.62 36,373,477.54 所有者权益:





实收基 金


40,609,890.88 47,602,508.59 未分配 利润


18,726,813.60 14,819,955.16 所有者 权益 合计


59,336,704.48 62,422,463.75 负债和 所有 者权 益总 计


62,731,284.10 98,795,941.29 注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.461 元, 基金 份额 总额40,609,890.88 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


5,832,815.33 25,989,890.69 1.利息 收入


1,776,960.12 17,549,588.74 其中: 存款 利息 收入


54,153.70 213,192.03 债券利 息收 入


1,712,795.18 17,336,396.71 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


10,011.24 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


5,775,137.41 -10,841,731.37 其中: 股票 投资 收益


1,735,141.80 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


4,039,995.61 -10,841,731.37 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” -1,936,977.39 18,924,135.68 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 25 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


217,695.19 357,897.64 减: 二、费用


686,847.55 4,962,365.92 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 176,472.47 1,045,412.59 2.托 管费 6.4.8.2.2 58,824.15 348,470.86 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


33,078.12 4,301.50 5.利 息支 出


219,503.66 3,361,948.65 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


219,503.66 3,361,948.65 6.其 他费 用


198,969.15 202,232.32 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 5,145,967.78 21,027,524.77 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 5,145,967.78 21,027,524.77


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 实业 债纯 债债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 47,602,508.59 14,819,955.16 62,422,463.75 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 5,145,967.78 5,145,967.78 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -6,992,617.71 -1,239,109.34 -8,231,727.05 其中:1.基 金申 购款 41,792,540.30 17,183,839.67 58,976,379.97 2. 基金 赎回 款 -48,785,158.01 -18,422,949.01 -67,208,107.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 40,609,890.88 18,726,813.60 59,336,704.48 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 25 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 548,261,959.88 -15,203,078.44 533,058,881.44 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 21,027,524.77 21,027,524.77 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -358,965,355.59 2,907,375.60 -356,057,979.99 其中:1.基 金申 购款 6,080,963.54 158,717.81 6,239,681.35 2. 基金 赎回 款 -365,046,319.13 2,748,657.79 -362,297,661.34 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 189,296,604.29 8,731,821.93 198,028,426.22


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 鹏华实业债纯债债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监基金字[2013]98 号《 关 于核准鹏华实 业债纯债债 券型证券投资 基金 募集的批复》 核准,由 鹏 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《鹏华 实业债纯债债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存 续期限不 定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集1,316,026,519.96 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )普 华永道 中天 验字(2013) 第 194 号 验资 报告 予 以 验证 。经向 中国 证监 会备 案, 《 鹏华 实业 债纯 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 3 日正 式 生效, 基金 合同 生鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 25 页


效日的 基金 份额 总额 为 1,317,313,904.29 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 1,287,384.33 份 基金份额。本 基金的基 金 管理人为鹏华 基金管理 有 限公司,基金 托管人为 中 国建设银行 股份有限 公司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《鹏 华 实业债 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围主要为 具有良好 流 动性的固定收 益类品种 , 包括国债、 金融债、 企业债 、 公 司债、 央行 票 据、 地 方政 府债、 中期 票 据、 短 期融 资券、 可转 换 债券( 含分 离交 易可 转 债) 、 中小 企业 私募 债、 资 产支持 证券 、 次 级债 、 债 券回购 、 银 行存 款等 。 基 金的投 资组 合比 例为 : 本基金对债券 等固定收 益 类品种的投资 比例不低 于 基金资产的 80%;对 实业 债的投资比例 不低于 固定收益类资 产的 80% ; 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 投资比例 不 低于基金资产 净值的 5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 企业 债总 指数 ×80%+ 中债 国债 总指 数 × 2 0% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《 鹏华 实业债纯 债 债券型证券 投资基金 基金 合同》和中 国证监 会 允许的 基金 行业 实务 操作 的有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 (以 下 简称“ 估值 处理 标准 ”) , 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规定 的除 外) ,采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除以上会计估 计的变更 , 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 25 页


6.4.6 税项 本报告 期税 项未 发生 变化 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国信证券 16,374,356.22 100.00% - - 注:本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 发生股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


国信证券 83,503,222.03 100.00% 371,317,243.91 100.00%


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 25 页


关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国信证券 2,497,400,000.00 100.00% 25,367,200,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期内 未通 过关 联方交 易单 元发 生权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国信证券 14,410.30 100.00% 7,573.81 100.00% 注:本 基金 上年 度可 比期 间没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 176,472.47 1,045,412.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 69,382.18 729,835.99 注: (1)支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.60% ,逐日计提, 按月 支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 60% ÷ 当 年 天数。


(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 25 页


2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 58,824.15 348,470.86 注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% , 逐日计 提, 按月 支付 。 日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 较期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建设银行 2,596,807.72 30,266.21 2,080,913.33 19,221.16 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:截至本报 告期末, 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限的股 票 ,也没有持 有因认购 新发或 增发 而流 通受 限的 债券及 权证 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限的 股票 。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 25 页


6.4.9.3 期 末债 券正 回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额2,100,000 元 , 于2015 年7 月1 日到 期 。 该 类交 易要 求本 基金 转 入质押 库的 债券 , 按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,226,397.20 1.96 其中: 股票 1,226,397.20 1.96 2 固定收 益投 资 56,109,558.60 89.44 其中: 债券 56,109,558.60 89.44








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,896,885.05 6.21 7 其他各 项资 产 1,498,443.25 2.39 8 合计 62,731,284.10 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 25 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 1,226,397.20 2.07 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,226,397.20 2.07


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银 行 123,380 1,226,397.20 2.07 注:以 上股 票明 细为 本期 末持有 的全 部股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600023 浙能电 力 6,574,191.80 10.53 2 600875 东方电 气 4,800,000.00 7.69 3 601398 工商银 行 2,648,314.60 4.24 4 600016 民生银 行 1,149,901.60 1.84 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 25 页


5 002521 齐峰新 材 616,708.02 0.99 注:1 、买 入金 额按 买入 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 2、上 述股 票为 本基 金本 报 告期内 买入 的全 部股 票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600023 浙能电 力 7,966,128.60 12.76 2 600875 东方电 气 4,992,153.84 8.00 3 601398 工商银 行 2,801,219.60 4.49 4 002521 齐峰新 材 614,854.18 0.98 注:1 、卖 出金 额按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 2、上 述股 票为 本基 金本 报 告期内 买出 的全 部股 票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 15,789,116.02 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,374,356.22 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 36,125,200.00 60.88 5 企业短 期融 资券 10,104,000.00 17.03 6 中期票 据 - - 7 可转债 9,880,358.60 16.65 8 其他 - - 9 合计 56,109,558.60 94.56


鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 25 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122665 12 镇 交投 300,000 24,918,000.00 41.99 2 041460094 14 杭 工投 CP002 100,000 10,104,000.00 17.03 3 122067 11 南 钢债 70,000 7,140,000.00 12.03 4 132001 14 宝钢 EB 25,000 4,623,250.00 7.79 5 112031 11 晨 鸣债 40,000 4,067,200.00 6.85


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 25 页


7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 13,110.06 2 应收证 券清 算款 199,918.72 3 应收股 利 - 4 应收利 息 778,757.84 5 应收申 购款 506,656.63 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,498,443.25 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113501 洛钼转 债 2,894,774.40 4.88 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,528 26,577.15 2,060,789.44 5.07% 38,549,101.44 94.93% 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 25 页


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 413.06 0.0010% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注: (1 )本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。 (2 ) 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 5 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 1,317,313,904.29 本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,602,508.59 本报告 期基 金总 申购 份额 41,792,540.30 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,785,158.01 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,609,890.88 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 的重 大人 事变 动: 报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核 准,公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。 报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 , 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 , 并自 陈 冰女士 担任 公司 监事之 日起 ,李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。





鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 25 页


基金托 管人 的重 大人 事变 动: 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事 变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 16,374,356.22 100.00% 14,410.30 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - 本期新增 中金公司 1 - - - - 本期新增 中航证券 1 - - - - 本期新增 申银万国 1 - - - - 本期新增 注:1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。 2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序 1) 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: 鹏华实业债纯债债券 2015 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 25 页


(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2)选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比 内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国信证券 83,503,222.03 100.00% 2,497,400,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 鹏华基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日