鹏 华 双 债 保利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 上海银行股 份有限公司
送出日 期:2015 年8 月25 日
鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华双 债保 利债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000338
交易代 码 000338
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 18 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 253,314,788.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 风险 、保 持适 当流动 性的 基础 上, 以信 用
债和可 转债 为主 要投 资标 的,力 争取 得超 越基 金业 绩
比较基 准的 收益 。
投资策 略 本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段, 在对 宏观 经
济因素 进行 充分 研究 的基 础上, 判断 宏观 经济 周期 所
处阶段 。基 金将 依据 经济 周期理 论, 结合 对证 券市 场
的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风险 和
预期收 益率 的评 估, 制定 本基金 在股 票、 债券 、现 金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则。
本基金 债券 投资 将主 要采 取信用 策略 ,同 时辅 之以 久
期策略 、收 益率 曲线 策略 、骑乘 策略 、息 差策 略、 债
券选择 策略 等积 极投 资策 略,在 合理 控制 风险 、保 持
适当流 动性 的基 础上 ,以 企业债 和可 转债 为主 要投 资
标的, 力争 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
本基金 将采 用专 业 的 分析 和计算 方法 ,综 合考 虑可 转
债的久 期、 票面 利率 、 风 险等债 券因 素以 及期 权价 格,
力求选 择被 市场 低估 的品 种,获 得超 额收 益。 本基 金
在对这 类债 券基 本情 况进 行研究 的同 时, 重点 分析 附
权部分 对债 券估 值的 影响 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+2%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券
投资基 金中 具有 中低 风险 收益特 征的 品种 。
鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 叶忆红
联系电 话 0755-82825720 021-68475888
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn yeyh@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
4006788999 95594
传真 0755-82021126 021-68476936
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43
层鹏华 基金 管理 有限 公司
上海市 银城 中 路 168 号 上 海银行 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 9,425,713.27
本期利 润 11,521,422.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0425
本期基 金份 额净 值增 长率 4.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0493
期末基 金资 产净 值 271,153,288.32
期末基 金份 额净 值 1.070
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3 ) 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ,即 6 月 30 日, 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.38% 0.04% 0.48% 0.01% -0.10% 0.03%
过去三 个月 1.61% 0.06% 1.40% 0.01% 0.21% 0.05%
过去六 个月 4.09% 0.08% 2.85% 0.02% 1.24% 0.06%
过去一 年 9.82% 0.12% 5.98% 0.02% 3.84% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
14.65% 0.17% 10.88% 0.02% 3.77% 0.15%
注:业 绩比 较基 准= 三年 期 银行定 存款 利率 (税 后)+2%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月18 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿
元,管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金,在 基金 投资 、
风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
阳先伟
本基金 基
金经理
2013 年 9 月
18 日
- 13
阳先伟 先
生,国 籍
中国, 经
济学硕
士,13 年
证券从 业
经验。 先
后在民 生
证券、 国
海证券 等
机构从 事
债券研 究
及投资 组
合管理 工
作,历 任
研究员 、
高级经 理
等职务 。
2004 年 9
月加盟 鹏
华基金 管
理有限 公
司从事 债
券及宏 观鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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研究工
作,曾 任
鹏华普 天
债券基 金
基金经 理
助理;
2007 年 1
月至 2014
年 2 月担
任鹏华 普
天债券 基
金基金 经
理,2010
年12 月至
2014 年 2
月担任 鹏
华丰润 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理,2008
年 5 月至
今担任 鹏
华丰收 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理,2013
年 9 月至
今兼任 鹏
华双债 保
利债券 型
证券投 资
基金基 金
经理,
2015 年 2
月兼任 鹏
华可转 债
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理 。现 同
时担任 固
定收益 部
执行总 经鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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理、投 资
决策委 员
会成员 。
阳先伟 先
生具备 基
金从业 资
格。本 报
告期内 本
基金基 金
经理未 发
生变动 。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的
基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年和 上半 年债 券市 场 整体震 荡上 扬, 但期 限分 化较为 明显 。 中 短期 收益 率下降 幅度 较大
而长期债收益 率仅略有 降 低,收益率曲 线形态呈 现 明显的陡峭化 。一方面 , 经济下滑压 力以及货
币政策的整体 宽松为债 市 提供较好的宏 观环境。 另 一方面,由于 经济下滑 带 来的风险事 件显著上鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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升,部 分中 低评 级的 信用 品种表 现不 佳; 同时 权益 市场的 大幅 波动 也对 债市 造成了 明显 的影 响。
债券指 数方 面, 与去 年末 相比, 交易 所上 证国 债指 数上涨 了 2.72 %, 银行 间 中债总 财富 指数
上涨2.60% 。
本基金 在上 半年 维持 较为 中性的 久期 策略 ,配 置方 面以 5 年以 下的 信用 债券 为主 , 较为 谨 慎
地使用 了杠 杆且 仓位 基本 稳定。 转债 投资 仍维 持在 极低的 比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上半年 双债 保利 债券 份额 净值增 长率 为4.09% ,超 越基 准 1.24 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 债券 市 场, 我们 认为 短期 内通 胀 有望保 持温 和 , 货 币政 策 易松难 紧 , 中 短
期收益率上升 空间不大 ; 另一方面,近 期政府 “ 稳 增长 ” 力度明 显加大, 投 融资需求有 可能逐渐
加速;同时, 结合下半 年 通胀可能温和 回升,外 围 经济复苏势头 整体向好 等 因素,中长 期收益率
可能继 续承 受上 行压 力。
另外,在经济 增长疲软 , 实体经济中资 金稀缺等 背 景下,一些过 度负债或 景 气严重恶化的 行
业或企业可能 引发债券 市 场的信用风险 。因此, 我 们在下半年的 投资中, 将 继续注重对 于信用风
险的识 别和 管理 ,更 加严 格地规 避经 营不 善、 投融 资过于 激进 的企 业。
组合投资方面 :在久期 配 置上,我们将 严格控制 利 率风险,将组 合久期保 持 在适中范围; 在
类属配置上, 我们将在 充 分进行信用风 险研究的 基 础上,主要选 择优质的 中 高评级信用 债券进行
投资 ; 在 市场 时机 有利 的 情况下 , 阶段 性参 与银 行 存款 、 融 券回 购等 短期 投 资工具 。 可转 债方 面,
我们将严格遵 循价值投 资 的理念,以一 级市场为 主 ,谨慎进行投 资,力求 保 持基金份额 净值平稳
增长。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 :
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责 ,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度:
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止本 报告 期末 , 本基金 期末 可供 分配 利润 为 12,496,891.18 元 ,期 末基金 份额 净值
1.070 元。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
4.7.3 根据 相关 法律 法规 及本基 金基 金合 同的 规定 , 本基 金管 理人 将会 综合 考虑各 方面 因素 ,
在严格 遵守 规定 前提 下, 对本报 告期 内可 供分 配利 润适时 作出 相应 安排 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
注:无 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 , 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 《鹏
华双债保利 债券型证 券投 资基金基金 合同》 和 《 鹏华双债保 利债券型 证券 投资基金托 管协议 》鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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的有关 约定 ,诚 实、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ,不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对本基金的投 资
运作、基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了必要的监 督、复核 和 审查,未发 现基金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 ,认 为复 核内 容真实 、准 确、 完整 ,不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 双债 保利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 3,081,998.39 49,790,707.26
结算备 付金 243,000.00 2,039,529.77
存出保 证金 22,166.71 23,005.52
交易性 金融 资产 237,308,247.90 306,648,211.80
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 237,308,247.90 306,648,211.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 83,975,438.46
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,128,293.01 7,044,307.28
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 271,783,706.01 449,521,200.09 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产 - 83,800,000.00
应付证 券清 算款 - 237,333.26
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 111,214.75 157,620.17
应付托 管费 33,364.44 47,286.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 12,277.60 1,238.46
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 473,560.90 350,000.00
负债合 计 630,417.69 84,593,477.94
所有者权益:
实收基 金 253,314,788.31 355,121,893.47
未分配 利润 17,838,500.01 9,805,828.68
所有者 权益 合计 271,153,288.32 364,927,722.15
负债和 所有 者权 益总 计 271,783,706.01 449,521,200.09
注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.070 元, 基金 份额 总额253,314,788.31 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 双债 保利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
12,793,546.16 13,491,397.43
1.利息 收入
7,811,813.73 12,530,503.43
其中: 存款 利息 收入
372,504.94 1,502,828.94
债券利 息收 入
6,905,541.43 10,339,515.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
533,767.36 688,159.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
2,355,791.11 -1,373,933.59
其中: 股票 投资 收益
875,732.49 -
基金投 资收 益
- - 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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债券投 资收 益
1,480,058.62 -1,373,933.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
2,095,709.34 2,275,482.01
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
530,231.98 59,345.58
减: 二、费用
1,272,123.55 2,938,749.91
1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 705,021.28 913,832.75
2.托 管费 6.4.8.2.2 211,506.38 274,149.81
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
28,510.95 1,339.09
5.利 息支 出
133,020.60 1,566,890.25
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
133,020.60 1,566,890.25
6.其 他费 用
194,064.34 182,538.01
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
11,521,422.61 10,552,647.52
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
11,521,422.61 10,552,647.52
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 双债 保利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
355,121,893.47 9,805,828.68 364,927,722.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 11,521,422.61 11,521,422.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-101,807,105.16 -3,488,751.28 -105,295,856.44
其中:1.基 金申 购款 636,301.67 30,319.82 666,621.49 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 24 页
2. 基金 赎回 款 -102,443,406.83 -3,519,071.10 -105,962,477.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
253,314,788.31 17,838,500.01 271,153,288.32
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
367,969,605.83 1,503,638.48 369,473,244.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 10,552,647.52 10,552,647.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-5,864,754.16 -52,207.24 -5,916,961.40
其中:1.基 金申 购款 17,559.42 35.11 17,594.53
2. 基金 赎回 款 -5,882,313.58 -52,242.35 -5,934,555.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -4,199,320.91 -4,199,320.91
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
362,104,851.67 7,804,757.85 369,909,609.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华双债保利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2013]1145 号《 关于 核准鹏华双债 保利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ,由鹏华 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 鹏华双债鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 24 页
保利债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集369,332,177.86 元, 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 (特
殊普通 合伙 ) 普华 永道 中 天验字(2013) 第623 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案, 《鹏 华
双债保 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 9 月 18 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为369,346,981.32 份 基金 份额, 其中 认购 资金利 息折 合 14,803.46 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 鹏华 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为上 海银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 双债保利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定, 本基金的 投 资范围主要为 依法发行 的 固定收益类品 种,包括 国 内依法发行 交易的国
债、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 央行 票据、 地方 政 府债、 中期 票据、 短期 融 资券、 可转 换债 券 (含
分离交 易可 转债 ) 、 资 产支 持证券 、 次 级债、 中小 企 业私募 债、 债券 回购、 银 行存款 等。 本基 金同
时投资 于A 股股 票 (包 含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权证 等权 益类 品
种以及 法律 、 法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 , 但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 。
基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对债 券资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 80 %; 投 资于 双债 的比
例合计 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ; 股 票等 权益 类 品种的 投资 比例 不超 过基 金资产 的 20% ; 现金
或到期日在一 年以内的 政 府债券的投资 比例不低 于 基金资产净值 的 5%。 本 基金的业绩 比较基准
为:三 年期 银行 定期 存款 利率( 税后 )+2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 双债保利 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国
证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 (以 下
简称“ 估值 处理 标准 ”) , 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 24 页
有规定 的除 外) ,采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
除以上会计估 计的变更 , 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生 变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司( “ 上海 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易 、债券交
易、债 券回 购交 易, 也没 有发生 应支 付关 联方 的佣 金业务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
705,021.28 913,832.75
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,722.04 13,089.41
注:(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.50% , 逐日 计提 , 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.50 %÷ 当年 天 数。 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 24 页
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
211,506.38 274,149.81
注:支付基金 托管人上 海 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.15% ,逐日 计提,按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 15% ÷ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行 3,081,998.39 32,116.92 1,571,205.18 23,945.06
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 没有 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:截至本报 告期末, 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 , 也没有持有 因认购新
发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证。 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 24 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有暂 时停 牌的 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形 成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 237,308,247.90 87.32
其中: 债券 237,308,247.90 87.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 24,000,000.00 8.83
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,324,998.39 1.22
7 其他各 项资 产 7,150,459.72 2.63
8 合计 271,783,706.01 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 24 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600028 中国石 化 12,912,061.12 3.54
注:(1) 买 入金 额按 买入 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
(2) 以 上为 本报 告期 内买 入 的全部 股票 明细 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600028 中国石 化 13,787,793.61 3.78
注:(1) 卖 出金 额按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
(2) 以 上为 本报 告期 内卖 出 的全部 股票 明细 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 12,912,061.12
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 13,787,793.61
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,006,000.00 7.38
其中: 政策 性金 融债 20,006,000.00 7.38
4 企业债 券 136,611,359.20 50.38
5 企业短 期融 资券 80,579,000.00 29.72
6 中期票 据 - -
7 可转债 111,888.70 0.04
8 其他 - -
9 合计 237,308,247.90 87.52
鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 124389 13 资 水务 496,720 52,309,583.20 19.29
2 124385 13 龙 岩汇 300,000 31,491,000.00 11.61
3 124392 13 荆 门投 299,950 31,338,776.00 11.56
4 011599021 15 联 合水 泥
SCP001
300,000 30,231,000.00 11.15
5 041459061 14 广 州港 股
CP002
200,000 20,198,000.00 7.45
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,166.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,128,293.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,150,459.72
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
66 3,838,102.85 250,010,500.00 98.70% 3,304,288.31 1.30%
鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 9 月 18 日 ) 基金 份额 总额
369,346,981.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 355,121,893.47
本报告 期基 金总 申购 份额 636,301.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 102,443,406.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 253,314,788.31
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动:
报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核
准,公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。
报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 , 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 , 并自 陈 冰女士 担任 公司
监事之 日起 ,李 国 阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自 2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动: 报告 期内 基金 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 13,787,793.61 100.00% 11,877.60 100.00% -
注:交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服鹏华双债保利债券 2015 年半年 度报告 摘要
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务。
2、选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 15,181,053.00 100.00% 1,703,900,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日