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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华 丰 融 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 
 
第 2 页 共 24 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 3 页 共 24 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华丰 融定 期开 放债 券 场内简 称 - 基金主 代码 000345 交易代 码 000345 基金运 作方 式 契约型 ,本 基金 采取 在封 闭期内 封闭 运作 、封 闭期 与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。 本基金 自基 金合 同生 效之 日(含 )起 或自 每一 开放 期 结束之 日次 日( 含) 起一 年的期 间封 闭运 作, 不办 理 申购与 赎回 业务 ,也 不上 市交易 。 本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日( 含) 起进 入 开放期 ,每 个开 放期 原则 上不少 于五 个工 作日 、不 超 过二十 个工 作日 ,开 放期 的具体 时间 以基 金管 理人 届 时公告 为准 。如 发生 不可 抗力或 其他 情形 致使 基金 无 法按时 开放 或需 依据 基金 合同暂 停申 购与 赎回 业务 的,基 金管 理人 有权 合理 调整申 购或 赎回 业务 的办 理 期间并 予以 公告 。 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 19 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 160,542,605.96 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ,通过 每年 定期 开放 的形 式 保持适 度流 动性 ,力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基准 的 收益。 投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ,同 时辅 之以 收 益率曲 线策 略、 骑乘 策略 、息差 策略 、债 券选 择策 略 等积极 投资 策略 ,在 有效 控制风 险的 基础 上, 通过 每 年定期 开放 的形 式保 持适 度流动 性, 力求 取得 超越 基 金业绩 比较 基准 的收 益。 业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券 投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。


鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 4 页 共 24 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 汤嵩彥 联系电 话 0755-82825720 95559 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.phfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 。 上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 6,509,235.94 本期利 润 9,819,384.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0612 本期基 金份 额净 值增 长率 5.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0844 期末基 金资 产净 值 176,054,178.61 期末基 金份 额净 值 1.097 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3 ) 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ,即 6 月 30 日, 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交 易日。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 5 页 共 24 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.27% 0.06% 0.24% 0.01% 0.03% 0.05% 过去三 个月 3.49% 0.10% 0.71% 0.01% 2.78% 0.09% 过去六 个月 5.99% 0.12% 1.49% 0.01% 4.50% 0.11% 过去一 年 10.73% 0.16% 3.23% 0.01% 7.50% 0.15% 自基金 合同 生效起 至今 16.71% 0.15% 5.38% 0.01% 11.33% 0.14% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定期存 款税 后利 率+0.5 % 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月19 日生 效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 6 页 共 24 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿 元,管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金,在 基金 投资 、 风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘建岩 本基金 基 金经理 2013 年11 月 19 日 - 9 刘建岩 先 生,国 籍 中国, 经 济学硕 士, 9 年证 券从业 经 验。历 任 第一创 业 证券有 限 责任公 司 资管部 投 资经理 ; 2009 年12 月加盟 鹏 华基金 管 理有限 公 司,从 事 债券研 究 分析工 作,担 任 固定收 益 部债券 研 究员, 2011 年 4鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 7 页 共 24 页


月起担 任 鹏华信 用 增利债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 , 2013 年 2 月至 2014 年 3 月担 任鹏华 产 业债债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 , 2013 年 3 月起兼 任 鹏华国 有 企业债 债 券型证 券 投资基 金 基金经 理,2013 年11 月起 兼任鹏 华 丰融定 期 开放债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 , 2014 年 5 月起兼 任 鹏华货 币 市场证 券 投资基 金 基金经 理, 2015 年 3 月起 兼任鹏 华 双债增 利 债券型 证 券投资基 金基金 经 理。刘 建 岩先生 具 备基金 从鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 8 页 共 24 页


业资格 。 本报告 期 内本基 金 基金经 理 未发生 变 动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发 生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年上 半年 中债 总财 富 指数上 涨 2.6% , 经济 增长 疲弱及 货币 政策 连续 放松 是推动 债市 上涨 的直接 原因 。 上半 年央 行 进行了 三次 降息 和三 次降 准操作 ( 包括 定向 降准) , 同时引 导公 开市 场利 率逐步下行。 从各类属 市 场情况看:中 长期利率 债 上半年整体呈 震荡 走势 , 短期利率债 收益率在 二季度大幅回 落,推动 收 益率曲线形态 明显陡峭 化 。信用债收益 率曲线也 有 所陡峭化, 中高评级 信用债整体表 现好于低 评 级信用债;低 评级信用 债 的流动性偏弱 ,其市场 定 价中包含的 流动性溢 价相对 较大 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 9 页 共 24 页


上半年 权益 市场 波动 幅度 较大, 从年 初 至 6 月 上旬 权益市 场持 续上 涨, 但是 受杠 杆 投资 和 监 管加强等因素 影响,6 月 中旬开始权益 市场出现 快 速大幅回落。 整体来看 上 半年主板市 场涨幅有 限,创 业板 及中 小板 仍有 较大涨 幅。 可转 债市 场表 现与权 益市 场也 高度 相关 ,但存 量持 续缩 小。 本报告 期内 鹏华 丰融 债券 基金以 持有 中等 评级 信用 债为主 ,债 券组 合久 期保 持中性 略短 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年上 半年 本基 金净 值 增长率 为 5.99 %, 同期 业 绩基准 增长 率 为1.49%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 从经济 层面 看, 上半 年我 国经济 增长 持续 低迷 , 虽 然部分 经济 指标 在二 季度 有一定 企稳 迹象 , 但回升 趋势 并不 明显 , 总 需求疲 弱的 情况 尚未 有效 改善 。 我 们认 为, 当前 货 币环境 已经 较为 宽松 , 但资金向实体 经济传导 的 路径不畅,因 此未来需 要 加大财政政策 的支持力 度 ,改善地方 政府和企 业的负 债压 力, 激活 国内 投资需 求。 下半年货币环 境会继续 保 持宽松,经济 基本面和 政 策面均有利于 债券市场 , 债券收益率仍 有 一定的下降空 间。但是 考 虑到投资者对 经济逐渐 企 稳的预期,以 及银行负 债 成本,未来 债券收益 率的下行幅度 和速度很 可 能有所放缓。 同时需要 关 注利率债供给 情况,短 期 供给增长过 快会对市 场带来扰动。 权益市场 的 单边上涨行情 被打破, 杠 杆投资面临更 多监管, 下 半年很可能 以宽幅震 荡为主 。我 们将 根据 市场 情况谨 慎投 资可 转债 ,控 制可转 债投 资风 险。 基于以 上分 析,2015 年下 半年鹏 华丰 融债 券基 金将 以配置 中等 评级 信用 债为 主, 久 期水 平 保 持中性 略短 ,适 时适 度参 与可 转 债市 场。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 4.6.1.1 日 常估 值流 程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 10 页 共 24 页


配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司 成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 4.7.1 截止 本报 告期 末, 本 基金期 末可 供分 配利 润 为13,554,768.05 , 期末 基金 份额净 值1.097 元。 4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 4.7.3 根据 相关 法律 法规 及本基 金基 金合 同的 规定 , 本基 金管 理人 将会 综合 考虑各 方面 因素 , 在严格 遵守 规定 前提 下, 对本报 告期 内可 供分 配利 润适时 作出 相应 安排 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 注:无 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年上 半年 度, 基金托 管人在 鹏华 丰融 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职尽责地履 行了托管 人应尽 的义 务, 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年上半年度,鹏华基 金管理有限公司在鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金投资运鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 11 页 共 24 页


作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发 现损害 基金 持有 人利 益的 行为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收 益分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2015 年上 半年 度, 由 鹏华 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 鹏华丰 融定 期 开 放债券型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关 内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,031,013.96 1,744,379.98 结算备 付金 3,829,271.40 2,266,325.16 存出保 证金 19,991.21 23,299.16 交易性 金融 资产 196,093,817.20 232,671,000.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 196,093,817.20 232,671,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 499,068.10 19,476,141.08 应收利 息 3,187,165.83 8,037,705.28 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 204,660,327.70 264,218,850.66 负债和所有者权益 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 12 页 共 24 页


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 28,000,000.00 77,500,000.00 应付证 券清 算款 - 20,005,553.30 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 101,196.93 95,707.77 应付托 管费 28,913.37 27,345.07 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - 450.00 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 476,038.79 355,000.00 负债合 计 28,606,149.09 97,984,056.14 所有者权益:


实收基 金 160,542,605.96 160,542,605.96 未分配 利润 15,511,572.65 5,692,188.56 所有者 权益 合计 176,054,178.61 166,234,794.52 负债和 所有 者权 益总 计 204,660,327.70 264,218,850.66 注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.097 元, 基金 份额 总额160,542,605.96 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


11,711,133.21 17,289,254.23 1.利息 收入


7,733,687.93 11,824,471.88 其中: 存款 利息 收入


65,576.71 783,332.76 债券利 息收 入


7,668,111.22 11,029,002.46 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 12,136.66 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


667,297.13 558,622.08 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


667,297.13 558,622.08 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 13 页 共 24 页


衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 3,310,148.15 4,906,160.27 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 减: 二、费用


1,891,749.12 3,952,066.81 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 594,736.13 818,033.80 2.托 管费 6.4.8.2.2 169,924.55 233,724.00 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


964.18 2,270.40 5.利 息支 出


940,315.47 2,720,978.82 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


940,315.47 2,720,978.82 6.其 他费 用


185,808.79 177,059.79 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 9,819,384.09 13,337,187.42 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 9,819,384.09 13,337,187.42


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 160,542,605.96 5,692,188.56 166,234,794.52 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 9,819,384.09 9,819,384.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 14 页 共 24 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 160,542,605.96 15,511,572.65 176,054,178.61 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 230,500,462.66 -935,113.18 229,565,349.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 13,337,187.42 13,337,187.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 230,500,462.66 12,402,074.24 242,902,536.90


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1155 号 《 关于核 准鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资 基金募 集的 批复》 核准, 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏 华丰融 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》公 开募集 。本 基金 自 2013 年 10 月 14 日至 2012 年 11 月 14 日 期间 公开 发 售, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 230,410,688.67 元 ,本鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 15 页 共 24 页


基金设立募集 期内认购资 金产生的利息 收入 89,773.99 元,经 普华永道中 天 会计师事务所( 特殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2013) 第 703 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《鹏 华丰 融定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年11 月 19 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 230,500,462.66 份基 金份 额, 其中 认 购资金 利息 折 合 89,773.99 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 鹏华 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为交 通 银 行股 份有 限公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》以及《 鹏 华丰融定期开 放债券型 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金的投资范围 主要为依 法 发行的固定收 益类品种 , 包括国内依 法发行交 易的国债、金 融债、企 业 债、公司债、 央行票据 、 地方政府债、 中期票据 、 短期融资券 、可转换 债券 ( 含分 离交 易可 转债) 、 资产 支持 证券、 中小 企 业私募 债、 次级 债、 债 券 回购、 银行 存款 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ) 。 本基 金 不直接买入股 票、权证 等 权益类金融工 具,因所 持 可转换公司债 券转股形 成 的股票 、因 投资于分 离交易 可转 债而 产生 的权 证,在 其可 上市 交易 后不 超过 10 个 交易 日的 时间 内 卖出。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将 其纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 的 80 %, 但在每 次开 放 期 前三个月、开 放期内及 开 放期结束后三 个月的期 间 内,基金投资 不受上述 比 例限制;开 放期内现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的5 %。 本基金 的业 绩比 较基 准为 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 %。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《 鹏华 丰融定期 开 放债券型证 券投资基 金基 金合同 》和 中国证 监 会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 16 页 共 24 页


证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 (以 下 简称“ 估值 处理 标准 ”) , 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规定 的除 外) ,采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除以上会计估 计的变更 , 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估 计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 本报告 期税 项未 发生 变化 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 内 及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


国信证券 121,834,080.14 100.00% 143,408,287.82 100.00% 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 17 页 共 24 页





6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国信证券 8,526,900,000.00 100.00% 19,001,400,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元发 生权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 内 及 上年度 可比 期间 未发 生应 支付关 联方 的佣 金业 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 594,736.13 818,033.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 156,210.24 132,266.40 注:(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.70% , 逐日 计提 , 按 月支 付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.70 %÷ 当年 天 数。


(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量 提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 18 页 共 24 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 169,924.55 233,724.00 注: 支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费年 费率 为0.20% , 逐日 计提 , 按 月支 付 。 日托 管费=前 一日 基金资 产净 值 × 0.20 %÷ 当 年天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 没有 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 1,031,013.96 7,057.50 1,103,128.03 21,799.22


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:截至本报 告期末, 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限的股 票 ,也没有持 有因认购 新发或 增发 而流 通受 限的 债券及 权证 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限的 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 止, 本基 金没有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 19 页 共 24 页


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额28,000,000.00 元, 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算成 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 196,093,817.20 95.81 其中: 债券 196,093,817.20 95.81








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,860,285.36 2.37 7 其他各 项资 产 3,706,225.14 1.81 8 合计 204,660,327.70 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 20 页 共 24 页


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 195,714,680.00 111.17 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 379,137.20 0.22 8 其他 - - 9 合计 196,093,817.20 111.38


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1380039 13 南 平高 速 债 400,000 41,400,000.00 23.52 2 122821 11 吉 城建 300,000 31,431,000.00 17.85 3 122146 12 华新 01 300,000 30,459,000.00 17.30 4 122070 11 海航 01 200,000 20,400,000.00 11.59 5 1380181 13 遵 汇城 投 债 200,000 20,386,000.00 11.58


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 21 页 共 24 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 19,991.21 2 应收证 券清 算款 499,068.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,187,165.83 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,706,225.14


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 22 页 共 24 页


7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 779 206,088.07 60,007,900.00 37.38% 100,534,705.96 62.62%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 11 月19 日 )基 金份 额 总额 230,500,462.66 本报告 期期 初基 金份 额总 额 160,542,605.96 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,542,605.96


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 的重 大人 事变 动: 报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核 准,公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。 报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 , 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 , 并自 陈 冰女士 担任 公司 监事之 日起 ,李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。 基金托 管人 的重 大人 事变 动: 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事 变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


鹏华丰融定期开放债券 2015 年 半年度报告 摘要 第 24 页 共 24 页


交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 国信证券 2 - - - - -


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国信证券 121,834,080.14 100.00% 8,526,900,000.00 100.00% - - 注:1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。 2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序 (1 ) 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 , 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用 交易单 元, 选择 的标 准是 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币; 2)财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; 3)经 营行 为规 范, 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ; 4)内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; 5)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条 件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; 6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。 (2 ) 选择 交易 单元 的程 序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况 ,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日