鹏 华 丰 盛 稳固 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 盛债 券
场内简 称 -
基金主 代码 206008
交易代 码 206008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 25 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,449,745,813.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 注重风 险控 制， 力争 获取 超越存 款利 率的 绝对 收益 。
投资策 略 本基金 力争 获取 超越 存款 利率的 绝对 收益 ，并 认为 对
风险的 敏感 把握 和精 准控 制是创 造绝 对收 益的 关键 。
在控制 风险 方面 ，本 基金 将通过 投资 组合 保险 策略 对
系统性 风险 进行 管理 ，通 过构建 投资 组合 对非 系统 性
风险进 行分 散， 在此 基础 上，重 视基 金管 理人 自上 而
下投资 能力 的发 挥， 以追 求超越 基准 的绝 对收 益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）＋1.6 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 、股 票型 基金 ，为 证
券投资 基金 中的 中低 风险 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 蒋松云
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.phfund.com 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心43
层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 192,797,777.44
本期利 润 191,997,302.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1158
本期基 金份 额净 值增 长率 10.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0968
期末基 金资 产净 值 1,671,088,840.21
期末基 金份 额净 值 1.153
注：(1) 本 期已实现 收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金的申 购赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日，无 论该 日是 否为 开放 日或交 易所 的交 易
日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.57% 0.93% 0.45% 0.01% -5.02% 0.92%
过去三 个月 5.99% 0.78% 1.30% 0.01% 4.69% 0.77%
过去六 个月 10.19% 0.59% 2.66% 0.02% 7.53% 0.57%
过去一 年 17.54% 0.42% 5.58% 0.02% 11.96% 0.40% 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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过去三 年 23.28% 0.25% 17.28% 0.02% 6.00% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
32.90% 0.23% 25.04% 0.02% 7.86% 0.21%
注：基 金业 绩比 较基 准= 三 年期银 行定 期存 款利 率（ 税后） ＋1.6 ％
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、鹏 华丰 盛稳 固收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 于 2011 年4 月25 日 生效。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿
元，管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金，在 基金 投资 、
风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
初冬
本基金 基
金经理 ，
固定收 益
部总经 理
2011 年 4 月
25 日
- 18
初冬女
士，国 籍
中国， 经
济学硕
士，18 年
证券从 业
经验。 曾
在平安 证
券研究
所、平 安
保险投 资
管理中 心
等公司 从
事研究 与
投资工
作。2000
年 8 月至
今就职 于
鹏华基 金
管理有 限
公司， 历
任研究
员、鹏 华
普丰基 金
基金经 理
助理等
职，2005
年 4 月至
2013 年 1
月担任 鹏
华货币 市
场证券 投
资基金 基
金经理 ，鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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2011 年 4
月起至 今
担任鹏 华
丰盛稳 固
收益债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ，
2013 年 3
月起至 今
兼任鹏 华
双债增 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理，2013
年 5 月起
至今兼 任
鹏华双 债
加利债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ；
现同时 担
任鹏华 基
金总裁 助
理、固 定
收益投 资
总监、 固
定收益 部
总经理 、
投资决 策
委 员会 成
员及社 保
基金组 合
投资经
理。初 冬
女士具 备
基金从 业
资格。 本
报告期 内
本基金 基
金经理 发
生变动 ，
增聘刘 太鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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阳担任 本
基金基 金
经理。
刘太阳
本基金 基
金经理
2015 年 3 月
10 日
- 9
刘太阳 先
生，国 籍
中国， 理
学硕士 ，9
年金融 证
券从业 经
验。曾 任
中国农 业
银行金 融
市场部 高
级交易
员，从 事
债券投 资
交易工
作；2011
年 5 月加
盟鹏华 基
金管理 有
限公司 ，
从事债 券
研究工
作，担 任
固定收 益
部研究
员。2012
年 9 月起
至今担 任
鹏华纯 债
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理，2012
年12 月至
2014 年 3
月担任 鹏
华理 财 21
天债券 型
证券投 资
基金
（2014 年
3 月已 转
型为鹏 华鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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月月发 短
期理财 债
券型证 券
投资基
金）基 金
经理，
2013 年 4
月起兼 任
鹏华丰 利
分级债 券
型发起 式
证券投 资
基金基 金
经理，
2013 年 5
月起兼 任
鹏华实 业
债纯债 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理，2014
年 3 月起
兼任鹏 华
月月发 短
期理财 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理，2015
年 3 月起
兼任鹏 华
丰盛稳 固
收益债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ，
现同时 担
任固定 收
益部副 总
经理。 刘
太阳先 生
具备基 金
从业资
格。本 报鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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告期内 本
基金基 金
经理发 生
变动， 增
聘刘太 阳
担任本 基
金基金 经
理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场波动加 大 ，收益率曲线 进一步陡 峭 化。年初由于 国内经济 增 长继续放缓， 且
货币政 策宽 松力 度加 码 ， 债市收 益率 延续 去年 年末 以来的 回落 走势 ； 春节 过 后， 资金 面逐 步趋 紧，
加之房 地产 新政 的推 出引 发市场 对经 济企 稳的 担忧 ，导致 债券 收益 率触 底回 升,4 月初 10 年期国
债收益 率一 度上 行 至3.7% 附近。 此后 在市 场资 金面 充裕影 响下 ， 债 券收 益率 有所回 落； 但二 季度
末受地方债发 行影响， 债 券收益率企稳 回升。整 体 而言，债券收 益率仍以 下 行为主，其 中中短期鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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品种收益率下 行幅度略 大 。上半年所有 全价及财 富 指数均出现不 同程度的 上 涨，其中 企 业债财富
指数上 涨幅 度最 大， 涨幅 达 4.61% 。
上半年 权益 市场 先涨 后跌 ，波动 加大 ，沪 深 300 指 数和创 业板 指数 分别 上涨 26.6% 和 94.2% 。
本报告期内基 金以持有 中 等评级信用债 为主，组 合 久期保持中性 略低水平 ， 对权益类市 场投资进
行了适 度参 与。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上半年 基金 份额 净值 增长 率为 10.19% ， 基准 增长 率 为 2.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然当前 商 品房销售持续 改善，但 商 品房库存销售 比仍处于 相 对高位，企业 去
库存压力依然 较大，预 计 短期内房地产 投资难以 显 著恢复。受财 政收入增 长 低迷影响， 预计基建
投资增长空间 亦较为有 限 。在需求低迷 、产能过 剩 和盈利不足影 响下，制 造 业投资继续 面临下降
压力。 整体 来看 ，下 半年 经济增 速难 以大 幅回 升， 债券市 场风 险不 大。
但另一 方面 ， 随着 经济 增 速的持 续下 滑 ， 政 府可 能 进一步 出台 宽松 政策 ， 刺 激 社会 信用 扩张 ，
进而推动社会 融资总量 回 升，从而限制 债券收益 率 的下行空间。 同时，随 着 地方政府债 务置换方
案的推 进， 债 券 供应 压力 将继续 加大 ，也 使得 债券 收益率 短期 内难 以大 幅回 落。
信用产品方面 ，受经济 增 长维持低迷影 响，企业 盈 利难以显著改 善，局部 领 域的信用风险 事
件仍将陆续发 生，进而 可 能导致信用债 表现出现 分 化。后期投资 中我们将 继 续规避中低 评级信用
债，以 有效 控制 风险 。
对于权 益市 场， 我们 认为 其较难 延续 前期 大幅 上涨 走势， 波动 性将 进一 步增 大。
综合而言，我 们对债券 市 场依然谨慎乐 观，但须 关 注政策风险， 预计下半 年 债券收益率呈 窄
幅整理格局， 投资收益 可 能主要来自于 票息收入 。 组合将保持中 性久期， 品 种选择方面 ，预计仍
会以中高评级 信用债为 主 ，同时将密切 跟踪市场 的 变化，适当调 整权益的 投 资比重，力 争为投资
者创造 更高 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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基金会计 核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金期 末可 供分 配利 润 为140,294,769.14 元， 期末 基金份 额净 值
1.153 元。
4.7.2 本 基 金 于 2015 年 6 月 26 日对 2015 年 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
63,874,204.69 元。
4.7.3 以上 分红 情况 符合 相关法 规及 基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对鹏华丰 盛稳固收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 鹏华丰盛 稳 固收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 鹏华基 金 管理有限公司 在
鹏华丰盛稳固 收益债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开 支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
本报告 期内 ， 鹏 华丰 盛稳 固 收益债 券型 证券 投资 基金 对基金 份额 持有 人进 行 了1 次利 润分 配，
分配金 额 为63,874,204.69 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对鹏华基 金 管理有限公司 编制和披 露 的鹏华丰盛稳 固收益债 券 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报 告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 5,195,394.24 205,182,322.02
结算备 付金 35,797,292.27 10,459,338.77
存出保 证金 216,630.99 104,872.30
交易性 金融 资产 1,747,086,499.18 1,699,531,571.60
其中： 股票 投资 275,420,642.18 51,037,000.00
基金投 资 - -
债券投 资 1,471,665,857.00 1,648,494,571.60 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 100,300,350.45
应收证 券清 算款 3,993,910.73 -
应收利 息 27,477,484.39 50,256,770.24
应收股 利 - -
应收申 购款 506,589.36 126,172.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,820,273,801.16 2,065,961,397.88
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 142,300,000.00 -
应付证 券清 算款 - 100,007,083.30
应付赎 回款 4,184,598.86 221,703.08
应付管 理人 报酬 966,605.95 1,181,430.79
应付托 管费 276,173.12 337,551.66
应付销 售服 务费 552,346.23 675,103.32
应付交 易费 用 410,339.40 40,801.43
应交税 费 759.20 759.20
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 494,138.19 390,000.00
负债合 计 149,184,960.95 102,854,432.78
所有者权益：
实收基 金 1,449,745,813.93 1,807,175,866.20
未分配 利润 221,343,026.28 155,931,098.90
所有者 权益 合计 1,671,088,840.21 1,963,106,965.10
负债和 所有 者权 益总 计 1,820,273,801.16 2,065,961,397.88
注： 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.153 元， 基 金份 额总 额 1,449,745,813.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 31 页
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
207,370,105.10 143,456,748.43
1.利息 收入
55,298,628.84 115,122,700.10
其中： 存款 利息 收入
981,925.42 4,314,247.68
债券利 息收 入
52,782,603.88 106,978,187.58
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
1,534,099.54 3,830,264.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
152,762,830.19 -30,350,598.46
其中： 股票 投资 收益
111,065,223.21 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
40,884,900.82 -30,350,598.46
资产支 持证 券投
资收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
812,706.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“- ”号 填列 ）
-800,475.02 58,675,112.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
109,121.09 9,534.49
减： 二、费用
15,372,802.68 28,854,357.88
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 6,643,093.71 10,464,018.97
2．托 管费 6.4.8.2.2 1,898,026.75 2,989,719.67
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 3,796,053.52 5,979,439.37
4．交 易费 用
1,126,161.72 4,857.17
5．利 息支 出
1,691,080.34 9,197,608.94
其中： 卖 出回 购金 融资 产
支出
1,691,080.34 9,197,608.94
6．其 他费 用
218,386.64 218,713.76
三、 利润总额 （亏 损总额
以“-”号填列）
191,997,302.42 114,602,390.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “-”
号填列）
191,997,302.42 114,602,390.55
鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 31 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,807,175,866.20 155,931,098.90 1,963,106,965.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 191,997,302.42 191,997,302.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-357,430,052.27 -62,711,170.35 -420,141,222.62
其中：1. 基 金申 购款 551,477,202.59 115,406,931.57 666,884,134.16
2. 基金 赎回 款 -908,907,254.86 -178,118,101.92 -1,087,025,356.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -63,874,204.69 -63,874,204.69
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,449,745,813.93 221,343,026.28 1,671,088,840.21
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,116,359,922.08 -3,908,749.10 3,112,451,172.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 114,602,390.55 114,602,390.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-83,183,680.38 2,773,206.57 -80,410,473.81
其中：1. 基 金申 购款 124,000,346.74 2,568,691.84 126,569,038.58
2. 基金 赎回 款 -207,184,027.12 204,514.73 -206,979,512.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 31 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,033,176,241.70 113,466,848.02 3,146,643,089.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第 338 号 《关于 核准 鹏华 丰盛 稳固 收益债 券型 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由鹏华基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,044,901,430.32 元， 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2011)
第137 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2011 年4 月25 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 3,045,614,067.62 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 712,637.30 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为鹏 华基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 丰盛稳固收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 主要投资于固 定收益类 品 种，包括国债 、央行票 据 、金融债、 企业债、
公司债、短期 融资券、 可 转债、分离交 易可转债 、 资产支持证券 、债券 回 购 、银行存款 等；同时
投资 于A 股 股票 （ 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证等 权益 类品 种
以及法律、法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相 关规定。
本基金对债券 等固定收 益 类品种的投资 比例不低 于 基金资产的 80%；股 票等 权益类品种的 投资比
例不超过基金 资产的 20% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金资 产净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：三 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ）+1.6% 。 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 丰盛稳固 收 益债券型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国
证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下
简称“估值 处理标准” ） ， 对于交易所 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种（估值处 理标准 另
有规定 的除 外） ，采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
除以上会计估 计的变更 ， 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司(“ 鹏华基 金公
司”)
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 19 页 共 31 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国信证券 762,971,609.19 100.00% - -
6.4.8.1.2 债券 交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国信证券 710,712,288.61 100.00% 587,419,619.15 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国信证券 26,850,900,000.00 100.00% 57,459,700,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比较 期间 未通 过关 联方发 生权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 694,608.44 100.00% 403,809.65 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 - - - -
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
债券及回购交 易免费并 不 计交易佣金， 其所计提 的 债券及回购买 卖经手费 、 证管费及证 券结算风
险金均 由基 金资 产承 担。
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2 ） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易单 元租 用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,643,093.71 10,464,018.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
79,622.64 133,230.51
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 70% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,898,026.75 2,989,719.67
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华基 金公 司 3,690,798.89
工商银 行 59,575.14
国信证 券 271.94
合计 3,750,645.97
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华基 金公 司 5,804,466.15
工商银 行 98,469.74
国信证 券 236.68
合计 5,903,172.57
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.40% 的 年费率 计提，逐日计 提，按
月支付 ，日 销售 服务 费= 前 一日基 金资 产净 值 × 0.40 % ÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 较期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 5,195,394.24 339,551.30 10,324,682.10 99,181.94
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
国信证 券 1480160 14 梧 州东 泰债 网下申 购 300,000 30,000,000.00
注：本 基金 本报 告期 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截至本报 告期末， 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限股票 ， 也没有持有 因认购新
发或增 发而 流通 受限 的债 券及权 证等 其他 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300310
宜通
世纪
2015 年
6 月 16
日
重大
事项
33.98 - - 180,000 9,136,108.00 6,116,400.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金没 有从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额142,300,000.00 元， 于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 23 页 共 31 页
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算成 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 275,420,642.18 15.13
其中： 股票 275,420,642.18 15.13
2 固定收 益投 资 1,471,665,857.00 80.85
其中： 债券 1,471,665,857.00 80.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,992,686.51 2.25
7 其他各 项资 产 32,194,615.47 1.77
8 合计 1,820,273,801.16 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 264,589,724.71 15.83
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,116,400.00 0.37
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 24 页 共 31 页
L
租赁和 商务 服务 业 4,714,517.47 0.28
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 275,420,642.18 16.48
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002531 天顺风 能 3,433,000 50,087,470.00 3.00
2 002129 中环股 份 2,024,128 40,057,493.12 2.40
3 300205 天喻信 息 1,246,889 37,593,703.35 2.25
4 002202 金风科 技 1,856,432 36,144,731.04 2.16
5 000925 众合科 技 1,300,000 35,880,000.00 2.15
6 600498 烽火通 信 1,116,240 29,535,710.40 1.77
7 000957 中通客 车 1,061,360 25,610,616.80 1.53
8 300257 开山股 份 400,000 9,680,000.00 0.58
9 300310 宜通世 纪 180,000 6,116,400.00 0.37
10 002344 海宁皮 城 240,169 4,714,517.47 0.28
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002129 中环股 份 59,291,739.57 3.02
2 002531 天顺风 能 59,206,892.64 3.02 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 25 页 共 31 页
3 300205 天喻信 息 48,647,810.07 2.48
4 000925 众合科 技 44,574,427.35 2.27
5 600498 烽火通 信 40,419,885.98 2.06
6 000957 中通客 车 31,127,531.01 1.59
7 002202 金风科 技 29,238,618.00 1.49
8 002344 海宁皮 城 24,228,246.81 1.23
9 601318 中国平 安 23,398,704.39 1.19
10 600549 厦门钨 业 22,127,824.91 1.13
11 601727 上海电 气 14,630,995.62 0.75
12 600875 东方电 气 12,794,107.32 0.65
13 300257 开山股 份 10,330,868.59 0.53
14 300310 宜通世 纪 9,136,108.00 0.47
15 600028 中国石 化 3,687,110.96 0.19
16 002218 拓日新 能 2,588,257.80 0.13
17 601311 骆驼股 份 1,487,788.00 0.08
18 600048 保利地 产 1,120,000.00 0.06
19 002391 长青股 份 1,058,811.92 0.05
20 603898 好莱客 19,570.00 0.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002129 中环股 份 54,735,353.03 2.79
2 603993 洛阳钼 业 47,918,915.09 2.44
3 002531 天顺风 能 32,577,884.09 1.66
4 600498 烽火通 信 31,143,262.02 1.59
5 600549 厦门钨 业 28,930,892.31 1.47
6 601318 中国平 安 26,248,270.00 1.34
7 601727 上海电 气 25,171,168.00 1.28
8 000925 众合科 技 22,164,246.30 1.13
9 002344 海宁皮 城 21,069,561.69 1.07
10 600048 保利地 产 16,588,296.85 0.85
11 600875 东方电 气 15,022,108.31 0.77
12 000002 万
科Ａ 6,018,499.90 0.31
13 600028 中国石 化 3,938,644.32 0.20 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 26 页 共 31 页
14 002218 拓日新 能 3,411,187.58 0.17
15 000837 秦川机 床 1,959,111.01 0.10
16 601311 骆驼股 份 1,741,193.00 0.09
17 601336 新华保 险 1,628,869.00 0.08
18 002391 长青股 份 1,019,517.95 0.05
19 601198 东兴证 券 63,240.00 0.00
20 603898 好莱客 53,350.00 0.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 439,138,223.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 341,415,910.45
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,442,000.00 5.41
其中： 政策 性金 融债 90,442,000.00 5.41
4 企业债 券 1,115,946,371.10 66.78
5 企业短 期融 资券 201,555,000.00 12.06
6 中期票 据 20,324,000.00 1.22
7 可转债 43,398,485.90 2.60
8 其他 - -
9 合计 1,471,665,857.00 88.07
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124125 13 温 经开 500,000 52,285,000.00 3.13
2 124192 13 邗 城建 500,000 51,750,000.00 3.10
3 124210 13 皋 投债 500,000 51,550,000.00 3.08
4 1280351 12 三 环债 500,000 51,320,000.00 3.07 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 27 页 共 31 页
5 150403 15 农发 03 500,000 50,305,000.00 3.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 216,630.99
2 应收证 券清 算款 3,993,910.73 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,477,484.39
5 应收申 购款 506,589.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,194,615.47
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113501 洛钼转 债 28,221,261.60 1.69
2 110030 格力转 债 4,288,341.60 0.26
3 113007 吉视转 债 1,368,984.50 0.08
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300310 宜通世 纪 6,116,400.00 0.37 重大事 项
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,648 547,487.09 1,400,873,645.34 96.63% 48,872,168.59 3.37%
鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,897.13 0.0003%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
3,045,614,067.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,807,175,866.20
本报告 期基 金总 申购 份额 551,477,202.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 908,907,254.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,449,745,813.93
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核
准，公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。
报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 ， 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 ， 并自 陈 冰女士 担任 公司
监事之 日起 ，李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
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基金托 管人 的重 大人 事变 动：
报告期 内托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大的 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 762,971,609.19 100.00% 694,608.44 100.00% -
兴业证券 1 - - - - 本报告期新
增
中金公司 1 - - - - 本报告期新
增
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 鹏华丰盛债券 2015 年半年度报 告 摘要
第 31 页 共 31 页
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较 强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根 据上述标 准， 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，向 券商租用 交 易单元作为 基金专用
交易单 元。
3、本 基金 本报 告期 内没 有 通过证 券公 司交 易单 元进 行股票 投资 及佣 金支 付。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 710,712,288.61 100.00% 26,850,900,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
