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鹏华丰收(160612)

鹏华丰收:2015年半年度报告摘要

 
 
鹏 华 丰 收 债券 型 证 券 投资 基 金2015 年半年
度报告摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华丰 收债 券 场内简 称 - 基金主 代码 160612 交易代 码 160612 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 5 月 28 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,448,408,739.42 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 通过 主要 投资 债券 等 固定收 益类 品种 ,同 时兼 顾部分 被市 场低 估的 权益 类 品种, 力求 使基 金份 额持 有人获 得持 续稳 定的 投资 收 益。 投资策 略 (1) 股票 投资: 股票 投资 采用 “ 行业 配置 ” 与 “个股 选择” 双线 并行 的投 资策 略,并 通过 灵活 的仓 位调 控 等手段 来避 免市 场中 的系 统风险 。 (2) 债券 投资: 本基 金通 过对宏 观经 济状 况和 货币 政 策等因 素的 研究 ,形 成对 未来市 场利 率变 动方 向的 预 期,主 动地 调整 债券 投资 组合的 久期 ,提 高债 券投 资 组合的 收益 水平 ;通 过对 债券市 场具 体情 况的 分析 判 断,形 成对 未来 收益 率曲 线形状 变化 的预 期, 相应 地 选择子 弹型 、哑 铃型 或梯 形的组 合期 限配 置, 获取 因 收益率 曲线 的形 变所 带来 的投资 收益 。 业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的风 险和 收益 高于 货 币市场 基金 ,低 于混 合型 基金、 股票 型基 金, 为证 券 投资基 金中 的较 低风 险品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 田青 联系电 话 0755-82825720 010-67595096 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 29 页


电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.phfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 100,684,391.32 本期利 润 116,687,158.40 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0912 本期基 金份 额净 值增 长率 8.40% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0812 期末基 金资 产净 值 1,616,313,072.91 期末基 金份 额净 值 1.116 注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开 放式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 (3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日,无 论该 日是 否为 开放 日或交 易所 的交 易 日。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 29 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.57% 0.64% 0.30% 0.08% 0.27% 0.56% 过去三 个月 5.14% 0.47% 2.27% 0.13% 2.87% 0.34% 过去六 个月 8.40% 0.35% 2.60% 0.13% 5.80% 0.22% 过去一 年 17.67% 0.28% 7.62% 0.15% 10.05% 0.13% 过去三 年 19.68% 0.19% 11.90% 0.12% 7.78% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 65.45% 0.19% 35.80% 0.13% 29.65% 0.06% 注:业 绩比 较基 准= 中债 总 指数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 合同 于2008 年5 月 28 日 生效 ; 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿 元,管理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金,在 基金 投资 、 风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 阳先伟 本基金 基 金经理 2008 年 5 月 28 日 - 13 阳先伟 先 生,国 籍 中国, 经 济学硕 士,13 年 证券从 业 经验。 先 后在民 生 证券、 国 海证券 等 机构从 事 债券研 究 及投资 组 合管理 工 作,历 任 研究员 、 高级经 理 等职务 。 2004 年 9 月加盟 鹏 华基金 管 理有限 公 司从事 债 券及宏 观鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 29 页


研究工 作,曾 任 鹏华普 天 债券基 金 基金经 理 助理; 2007 年 1 月至 2014 年 2 月担 任鹏华 普 天债券 基 金基金 经 理,2010 年12 月至 2014 年 2 月兼任 鹏 华丰润 债 券型证 券 投资基 金 基金经 理,2008 年 5 月起 兼任鹏 华 丰收债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 , 2013 年 9 月兼任 鹏 华双债 保 利债券 型 证券投 资 基金基 金 经理, 2015 年 2 月兼任 鹏 华 可转 债 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理,现 同 时担任 固 定收益 部 执行总 经 理、投 资鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 29 页


决策委 员 会成员 。 本报告 期 内本基 金 基金经 理 未发生 变 动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发 生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年上 半年 债券 市场 整 体震荡 上扬 , 但 期限 分化 较为明 显。 中短 期收 益率 下降幅 度较 大而 长期债收益率 仅略有降 低 ,收益率曲线 形态呈现 明 显的陡峭化。 一方面, 经 济下滑压力 以及货币 政策的 整体 宽松 为债 市提 供较好 的宏 观环 境。 另一 方面, 由于 经济 下午 带来 的风险 事件 显著 上升 , 部分中 低评 级的 信用 品种 表现不 佳; 同时 权益 市场 的大幅 波动 也对 债市 造成 了明显 的影 响。 债券指 数方 面, 与去 年末 相比, 交易 所上 证国 债指 数上涨 了 2.72 %, 银行 间 中债总 财富 指数 上涨2.60% 。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 29 页


上半年本基金 的投资继 续 保持谨慎:久 期方面, 我 们维持中性偏 短的组合 久 期;品种选择 方 面, 我 们仍 然以 流动 性较 好的中 高等 评级 信用 债券 为重点 , 减 持了 部分 信用 资质可 能恶 化的 品种 。 权益投资方面 ,我们根 据 对市场的判断 灵活配置 了 股票和可转债 的仓位, 并 根据市场情 况及时调 整了仓 位, 为组 合贡 献了 一定收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 上半年 丰收 债券 基金 份额 净值增 长率 为8.40% ,高 于基 准 5.80 个 百分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年下 半年 债券 市 场, 我们 认为 短期 内通 胀 有望保 持温 和 , 货 币政 策 易松难 紧 , 中 短 期收益率上升 空间不大 ; 另一方面,近 期政府 “ 稳 增长 ” 力度明 显加大, 投 融资需求有 可能逐渐 加速;同时, 结合下半 年 通胀可能温和 回升,外 围 经济复苏势头 整体向好 等 因素,中长 期收益率 可能继 续承 受上 行压 力。 另外,在经济 增长疲软 , 实体经济中资 金稀缺等 背 景下,一些过 度负债或 景 气严重恶化的 行 业或企业可能 引发债券 市 场的信用风 险 。因此, 我 们在下半年的 投资中, 将 继续注重对 于信用风 险的识 别和 管理 ,更 加严 格地规 避经 营不 善、 投融 资过于 激进 的企 业。 权益市场方面 ,我们认 为 在国内经济下 滑压力较 大 、以注册制为 核心的新 股 发行制度改革 即 将推出等背景 下,股市 未 来面临的复杂 因素增加 ; 当前股市虽然 已经历一 定 回调,但蓝 筹股和中 小盘新兴行业 股票的估 值 分化仍然十分 显著,存 在 着市场风格转 换的可能 。 综合各方面 因素,我 们判 断2015 年 下半 年权 益 市场可 能呈 现指 数区 间震 荡的格 局, 部分 板块 和公 司可能 存在 机会 。 组合的纯债券 投资方面 : 在久期配置上 ,我们将 坚 持平衡收益与 风险 的原 则 ,在更加注重 风 险控制的前提 下适度承 担 久期风险;在 结构方面 , 以配置中短期 品种为主 , 适时相机操 作,以积 极把握利率市 场可能存 在 的机会;在类 属配置上 , 将在严格控制 信用风险 的 前提下,根 据组合规 模适度 配置 中高 信用 评级 的品种 。 权益投 资方 面: 我们 将继 续遵循 价值 投资 的理 念, 以较为 谨慎 的态 度进 行股 票和转 债的 投资 , 力求保 持基 金份 额净 值平 稳增长 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 4.6.1.1 日 常估 值流 程 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 29 页


基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗 位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 4.7.1 截止 本报 告期 末, 本 基金可 供分 配利 润 为 117,675,927.68 元, 期末 基金 份额净 值 1.116 元。 4.7.2 本 基 金 于 2015 年 6 月 26 日对 2015 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 分 配 金 额 为 56,659,495.66 元。2015 年 01 月 19 日对 2014 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 , 分 配 金 额 为 24,186,298.03 元。 4.7.3 以上 分红 情况 符合 相关法 规及 基金 合同 的规 定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 29 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 , 鹏 华丰 收债 券型证 券投 资基 金对 基金 份额持 有人 进行 了2 次利 润分配 , 分 配金 额 为80,845,793.69 元 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 42,181,721.74 237,399,425.34 结算备 付金 3,605,409.31 5,900,977.77 存出保 证金 175,587.08 68,247.54 交易性 金融 资产 1,556,003,006.43 1,156,944,134.52 其中: 股票 投资 120,952,674.13 9,834,711.25 基金投 资 - - 债券投 资 1,435,050,332.30 1,147,109,423.27 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 29 页


衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 238,000,267.00 应收证 券清 算款 4,484,728.00 1,923,627.63 应收利 息 19,855,704.08 37,009,318.87 应收股 利 - - 应收申 购款 508,539.46 146,649.36 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,706,814,696.10 1,677,392,648.03 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 80,000,000.00 346,000,000.00 应付证 券清 算款 5,696,637.73 - 应付赎 回款 818,324.65 1,573,513.77 应付管 理人 报酬 812,547.89 699,522.35 应付托 管费 270,849.32 233,174.13 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 923,939.03 194,610.28 应交税 费 1,484,675.46 1,484,675.46 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 494,649.11 390,840.11 负债合 计 90,501,623.19 350,576,336.10 所有者权益:


实收基 金 1,448,408,739.42 1,221,363,406.44 未分配 利润 167,904,333.49 105,452,905.49 所有者 权益 合计 1,616,313,072.91 1,326,816,311.93 负债和 所有 者权 益总 计 1,706,814,696.10 1,677,392,648.03 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.116 元, 基金 份额 总 额 1,448,408,739.42 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 29 页


2015 年6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一、收入


125,955,680.09 70,657,791.66 1.利息 收入


42,977,958.64 57,652,979.73 其中: 存款 利息 收入


2,276,909.56 1,809,324.56 债券利 息收 入


40,334,217.31 55,715,097.90 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


366,831.77 128,557.27 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


66,790,277.63 -53,171,673.46 其中: 股票 投资 收益


62,124,737.99 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


3,484,772.88 -53,171,673.46 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,180,766.76 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 16,002,767.08 66,032,532.89 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


184,676.74 143,952.50 减: 二、费用


9,268,521.69 10,723,306.38 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 4,223,119.42 4,706,274.94 2.托 管费 6.4.8.2.2 1,407,706.50 1,568,758.29 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


1,875,256.82 26,771.74 5.利 息支 出


1,538,389.09 4,198,821.66 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,538,389.09 4,198,821.66 6.其 他费 用


224,049.86 222,679.75 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 116,687,158.40 59,934,485.28 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 116,687,158.40 59,934,485.28


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 29 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,221,363,406.44 105,452,905.49 1,326,816,311.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 116,687,158.40 116,687,158.40 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 227,045,332.98 26,610,063.29 253,655,396.27 其中:1.基 金申 购款 326,140,984.24 37,214,448.12 363,355,432.36 2. 基金 赎回 款 -99,095,651.26 -10,604,384.83 -109,700,036.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -80,845,793.69 -80,845,793.69 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,448,408,739.42 167,904,333.49 1,616,313,072.91 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,870,728,177.61 -30,605,161.62 1,840,123,015.99 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 59,934,485.28 59,934,485.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -401,900,983.46 6,341,382.13 -395,559,601.33 其中:1.基 金申 购款 56,172,795.13 303,350.87 56,476,146.00 2. 基金 赎回 款 -458,073,778.59 6,038,031.26 -452,035,747.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,468,827,194.15 35,670,705.79 1,504,497,899.94


鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 29 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














_____ 高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 鹏华丰收债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2008] 第405 号 《关 于核 准鹏华 丰收 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准,由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华丰收 债券型证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2,099,719,647.42 元, 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 普华 永道中 天验 字(2008) 第 71 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证 监 会备 案, 《 鹏华丰 收债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2008 年5 月28 日正 式生 效,基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 2,100,410,489.38 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合690,841.96 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 鹏华 基金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 丰收债券 型证 券投资基 金 基金合同》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为国债、金 融债、次 级 债、企业债、 可转换公 司 债券、央行 票据、短 期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购和 股票( 含一 级 市场新 股申 购) 、 权 证( 仅 限于通 过投 资可 分离 转债而 获得 的权 证) 等权 益 类品种 , 以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其它 固定 收益类 金融 工具 。 本 基金投资于债 券等固定 收 益类品种的比 例不低于 基 金资产的 80% ;本基 金投 资于股票等权 益类品 种的比 例为 基金 资产 的 0 -20% ;本 基金 投资 可转 换 公司债 券的 比例 不超 过基 金资产 净值 的 30% ; 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为中 债 总 指数收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《 鹏华 丰收债券 型 证券投资基 金基金合 同 》 和中国证监 会允许 的 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 (以 下 简称“估值 处理标准” ) , 对于交易所 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种(估值处 理标准 另 有规定 的除 外) ,采 用第 三 方估 值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除以上会计估 计的变更 , 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 本报告 期税 项未 发生 变化 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金本报告 期内及上 年 度可比期内未 通过关联 方 交易单元发生 股票交易 、 权证交易、债 券 交易、 债券 回购 交易 ,也 没有发 生应 支付 关联 方的 佣金业 务。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,223,119.42 4,706,274.94 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 75,743.56 220,213.21 注: (1)支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.60% ,逐日计提, 按月 支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 60% ÷ 当 年 天数。


(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,407,706.50 1,568,758.29 注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% , 逐日计 提, 按月 支付 。 日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国建设银行 - - - - 100,290,000.00 39,429.08 注:与关联方 之间通过 银 行间同业市场 进行的债 券 (含回购)交 易,该类 交 易是在正常 业务中按 照一般 商业 条款 而订 立。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 5 月 28 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 46,062,000.00 46,062,000.00 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 46,062,000.00 46,062,000.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 3.1802% 3.1360% 注:本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期期 末及 上年 度末除 本基 金管 理人 之外 的其他 关联 方没 有投 资及 持有本 基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 42,181,721.74 116,099.06 52,327,438.37 76,281.89 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息 。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有参 与关 联方承 销的 证券 。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 受 限证 券类 别: 债 券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 :张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 29 页


122388 15 华 泰债 G1 2015 年 6 月 30 日 2015 年7 月 30 日 新债未 上市 100.00 100.00 1,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限股 票及 权证。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额80,000,000.00 元, 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 120,952,674.13 7.09 其中: 股票 120,952,674.13 7.09 2 固定收 益投 资 1,435,050,332.30 84.08 其中: 债券 1,435,050,332.30 84.08








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 4.69 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,787,131.05 2.68 7 其他各 项资 产 25,024,558.62 1.47 8 合计 1,706,814,696.10 100.00


鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 29 页


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,243,191.38 4.28 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 36,753,300.00 2.27 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 5,578,979.88 0.35 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 9,377,202.87 0.58 合计 120,952,674.13 7.48


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601169 北京银 行 1,700,000 22,644,000.00 1.40 2 000063 中兴通 讯 950,000 22,619,500.00 1.40 3 000925 众合科 技 535,348 14,775,604.80 0.91 4 601998 中信银 行 1,830,000 14,109,300.00 0.87 5 000957 中通客 车 579,374 13,980,294.62 0.86 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 29 页


6 600750 江中药 业 300,000 9,657,000.00 0.60 7 600805 悦达投 资 599,949 9,377,202.87 0.58 8 300015 爱尔眼 科 172,938 5,578,979.88 0.35 9 002594 比亚迪 100,000 5,523,000.00 0.34 10 002408 齐翔腾 达 156,814 2,687,791.96 0.17 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网 站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000852 石化机 械 45,649,571.32 3.44 2 300058 蓝色光 标 44,916,206.77 3.39 3 000063 中兴通 讯 43,470,187.00 3.28 4 002008 大族激 光 43,430,901.22 3.27 5 600816 安信信 托 39,726,325.44 2.99 6 600805 悦达投 资 37,543,751.21 2.83 7 600028 中国石 化 35,214,722.06 2.65 8 300015 爱尔眼 科 33,017,919.31 2.49 9 000957 中通客 车 32,367,509.81 2.44 10 000800 一汽轿 车 32,295,058.91 2.43 11 600031 三一重 工 29,384,327.14 2.21 12 600111 北方稀 土 27,584,256.64 2.08 13 002594 比亚迪 26,984,309.60 2.03 14 600998 九州通 26,300,498.24 1.98 15 000925 众合科 技 25,374,533.93 1.91 16 601169 北京银 行 21,544,702.89 1.62 17 600016 民生银 行 17,248,607.88 1.30 18 600549 厦门钨 业 16,872,218.02 1.27 19 000069 华侨城 A 16,487,073.64 1.24 20 000338 潍柴动 力 13,933,121.72 1.05 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 29 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000852 石化机 械 51,061,368.82 3.85 2 300058 蓝色光 标 48,648,735.49 3.67 3 600816 安信信 托 48,405,081.02 3.65 4 002008 大族激 光 46,826,719.08 3.53 5 600805 悦达投 资 38,363,361.66 2.89 6 600028 中国石 化 37,924,660.59 2.86 7 000800 一汽轿 车 35,420,021.46 2.67 8 300015 爱尔眼 科 33,903,562.86 2.56 9 600031 三一重 工 31,176,647.16 2.35 10 600111 北方稀 土 27,922,305.31 2.10 11 000063 中兴通 讯 25,506,537.75 1.92 12 600998 九州通 24,736,831.50 1.86 13 000925 众合科 技 18,809,489.00 1.42 14 000069 华侨城 A 18,405,523.80 1.39 15 600016 民生银 行 17,593,342.95 1.33 16 600549 厦门钨 业 17,535,842.21 1.32 17 603993 洛阳钼 业 16,305,436.13 1.23 18 600010 包钢股 份 15,500,000.00 1.17 19 000957 中通客 车 14,830,978.97 1.12 20 002594 比亚迪 14,650,257.56 1.10 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 675,931,217.62 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 625,664,912.14 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 29 页


1 国家债 券 6,226,966.40 0.39 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 247,842,000.00 15.33 其中: 政策 性金 融债 247,842,000.00 15.33 4 企业债 券 1,140,149,019.40 70.54 5 企业短 期融 资券 40,084,000.00 2.48 6 中期票 据 - - 7 可转债 748,346.50 0.05 8 其他 - - 9 合计 1,435,050,332.30 88.79


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122388 15 华 泰债 01 1,000,000 100,000,000.00 6.19 2 150201 15 国开 01 700,000 70,420,000.00 4.36 3 150207 15 国开 07 600,000 60,984,000.00 3.77 4 122711 12 郑 新债 500,000 55,050,000.00 3.41 5 1280433 12 沭 阳债 500,000 51,845,000.00 3.21


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 29 页


7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金 投资 前十 名证 券之 一, 15 华泰债 01 的 发行 人 华泰证 券 于2014 年9 月6 日发布 公告 称, 华 泰 证 券 收 到 中 国 证 监 会 《 关 于 对 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 ([2014]62 号) 》 ( 以下 简称 《 决定 》 ) 。 《决定》 的主 要内 容为 : “你公 司管 理的 华泰 紫金 增强债 券集 合资 产管 理计划 、华 泰紫 金周 期轮 动集合 资产 管理 计划 等多 个资产 管理 计划 在 2013 年 1 月至 2014 年 3 月 期间,存在同 日或隔日 通 过交易对手实 现不同计 划 之间间接进行 债券买卖 交 易的情形。 上述行为 违反了《证券 公司客户 资 产管理业务管 理办法》 第 三条、第三十 三条的规 定 。 同时,中 国人民银 行南京 分行 于2014 年6 月 就此事 项对 你公 司进 行行 政处罚 ,但 你公 司并 未及 时向监 管部 门报 告。 按照《 证券 公司 客户 资产 管理业 务管 理办 法》 第五 十七条 的规 定, 责令 你公 司予以 改正 。 ” 对该债券的投 资决策程 序 的说明: 本基 金管理人 长 期跟踪研究该 公司,认 为 华泰证券是国 内 较大的证券公 司,经营 稳 健,发展势头 良好。从 处 罚公告中知悉 ,华泰证 券 违反的管理 规定对华 泰证券的财务 状况、经 营 成果及偿债能 力并不产 生 实质性影响。 本次行政 处 罚对该债券 的投资价 值不产生重大 影响。该 债 券的投资已严 格执行内 部 投资决策流程 ,符合法 律 法规和公司 制度的规 定。 本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 175,587.08 2 应收证 券清 算款 4,484,728.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 19,855,704.08 5 应收申 购款 508,539.46 6 其他应 收款 - 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 29 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,024,558.62


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,335 197,465.40 1,366,865,697.70 94.37% 81,543,041.72 5.63%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 295,690.12 0.0204% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 29 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注: (1 )本 公司 高级 管理 人员、 基金 研究 部门 负责 人本报 告期 末未 持有 本基 金份额 。 (2 ) 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 5 月 28 日 ) 基金 份额 总额 2,100,410,489.38 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,221,363,406.44 本报告 期基 金总 申购 份额 326,140,984.24 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 99,095,651.26 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,448,408,739.42 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人 报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核 准,公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。 报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 , 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 , 并自 陈 冰女士 担任 公司 监事之 日起 ,李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日起 。 10.2.2 本 基 金托 管 人 ——中 国 建 设银 行 股份 有 限 公司 的 基 金托 管 部门 本 报 告期 内 没 有发生 重大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





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10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 银河证券 2 251,526,234.38 20.19% 222,575.42 20.14% 本报告期新 增 安信证券 1 250,230,136.21 20.09% 224,097.33 20.27% 本报告期新 增 光大证券 1 168,631,148.11 13.54% 149,221.67 13.50% 本报告期新 增 兴业证券 2 124,387,244.46 9.99% 110,070.35 9.96% 本报告期新 增 平安证券 2 108,202,230.09 8.69% 96,907.44 8.77% 本报告期新 增 中金公司 1 85,050,672.44 6.83% 75,030.19 6.79% 本报告期新 增 华泰证券 1 72,619,241.91 5.83% 64,260.63 5.81% 本报告期新 增 中信证券 1 61,959,291.20 4.97% 54,637.94 4.94% - 招商证券 1 48,537,082.28 3.90% 42,677.71 3.86% 本报告期新 增 中银国际 1 35,451,788.20 2.85% 31,371.25 2.84% - 方正证券 2 27,839,508.78 2.24% 24,634.89 2.23% 本报告期新 增 国泰君安 2 11,100,000.00 0.89% 9,805.46 0.89% - 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 29 页


湘财证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - 本报告期新 增 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - 本报告期新 增 华西证券 1 - - - - 本报告期新 增 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - 本报告期新 增 中投证券 1 - - - - 本报告期新 增 中航证券 1 - - - - 本报告期新 增 注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2、选 择交 易单 元的 程序 :


我公司根 据上述标 准, 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定 期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比,评比 内 容包括:提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及 提供研究服务 主动性和 质 量等情况,并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比 较了多家证券 经营机 构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后,向 券商租用 交 易单元作为 基金专用 交易单 元。 本报 告期 内交 易单元 未发 生变 化 。 鹏华丰收债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 29 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 银河证券 - - - - - - 安信证券 19,828,606.50 8.36% 1,803,000,000.00 15.74% - - 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - 385,500,000.00 3.36% - - 中金公司 29,616,233.30 12.49% 3,295,100,000.00 28.76% - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 61,337,574.25 25.86% 2,863,000,000.00 24.99% - - 招商证券 13,964,780.56 5.89% 1,194,500,000.00 10.42% - - 中银国际 97,755,140.28 41.21% - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 14,704,543.90 6.20% 1,917,000,000.00 16.73% - - 湘财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - -


鹏华基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日