鹏 华 丰 信 分级 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 信分 级债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000291
基金运 作方 式 契约型 。
本基金 采取 永续 分级 的方 式运作 。其 中， 丰 信 A
自基金 合同 生效 日起 每半 年开放 一次 申购 赎回 ，
每次开 放两 个工 作日 ， 于 丰信 A 的申 购开 放日 仅
接受申 购申 请， 于丰 信 A 的赎回 开放 日仅 接受 赎
回申请 ； 丰 信 B 自基 金合 同生效 之日 起每 年开 放
一次 ， 每 次开 放一 个工 作 日， 于丰 信B 的申 购赎
回开放 日接 受投 资者 的申 购和赎 回。
基金合 同生 效日 2013 年10 月 22 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 391,006,654.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华丰 信分 级债 券 A 鹏华丰 信分 级债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000292 000293
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 122,216,494.73 份 268,790,160.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过对 宏观 经济 和固 定收 益市场 的研 究分 析， 在严 格控制 风险 的基 础上 采取
积极主 动的 投资 策略 ，力 争取得 超越 基金 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策 略 基金管 理人 将采 取积 极的 投资策 略， 寻找 各种 可能 的价值 增长 机会 ，力 争实
现超越 基准 的投 资收 益。
在大类 资产 配置 方面 ，本 基金通 过对 宏观 经济 形势 及利率 变化 趋势 的重 点分
析，结 合对 股票 市场 趋势 的研判 及新 股申 购收 益率 的预测 ，比 较未 来一 定时
间内债 券市 场和 股票 市场 的相对 预期 收益 率， 在债 券、股 票一 级市 场及 现金
类资产 之间 进行 动态 调整 。
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、骑乘 策略 、息 差策 略、
利差策 略等 积极 投资 策略, 在追 求本 金长 期安 全的 基 础上， 力争 为投 资人 创
造更高 的总 回报 。
业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 属于 具有 中低 风险 收益特 征的 基金 品种 ，其
长期平 均风 险和 预期 收 益 率低于 股票 基金 、混 合基 金，高 于货 币市 场基 金 。
鹏华丰 信分 级债 券 A 鹏华丰 信分 级债 券B 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
丰信 A 份额 表现 出低 风险 、
低 收 益 的 明 显 特 征 ， 其 预 期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的债券 型基 金份 额。
丰信 B 份额 表现 出高 风险 、 高 收益 的显 著
特征 ， 其 预期 收益 和预 期 风险要 高于 普通
的债券 型基 金份 额。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 叶忆红
联系电 话 0755-82825720 021-68475888
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn yeyh@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
4006788999 95594
传真 0755-82021126 021-68476936
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.phfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中
心第 43 层 鹏华 基金 管理 有 限公司
上海市 银城 中 路 168 号上 海银行 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1
主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 35,190,940.98
本期利 润 34,890,683.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0892
本期基 金份 额净 值增 长率 8.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2076
期末基 金资 产净 值 440,862,161.26
期末基 金份 额净 值 1.128
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ，即 6 月 30 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.71% 0.43% 0.30% 0.08% 0.41% 0.35%
过去三 个
月
7.27% 0.32% 2.27% 0.13% 5.00% 0.19%
过去六 个
月
8.61% 0.43% 2.60% 0.13% 6.01% 0.30%
过去一 年 21.13% 0.38% 7.62% 0.15% 13.51% 0.23%
自基金 合
同生效 起
至今
30.01% 0.31% 11.71% 0.14% 18.30% 0.17%
注：业 绩比 较基 准= 中债 总 指数收 益率 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年10 月22 日生 效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（ 2015 年6 月30 日 ）
丰信A 与丰 信B 基金 份额 配比 0.454691104:1
期末丰 信A 参考 净值 1.009
期末丰 信A 累计 参考 净值 1.079
丰信A 累计 折算 份额 3,627,182.00
丰信B 累计 折算 份额 35,437,469.26
期末丰 信B 参考 净值 1.182
期末丰 信B 累计 参考 净值 1.361
丰信A 年收 益率 （单 利） 0.045
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 ， 后于2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿
元，管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金，在 基金 投资 、
风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基
金经理
2013 年10 月
22 日
- 13
戴钢先
生 ， 国 籍
中 国 ， 厦
门 大 学 经
济学硕
士，13 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
就 职 于 广
东 民 安 证
券 研 究 发
展 部 ， 担
任研究
员；2005
年 9 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
从 事 研 究
分析工
作 ， 历 任
债 券 研 究
员 、 专 户
投 资 经 理鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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等职；
2011 年12
月 起 担 任
鹏 华 丰 泽
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年 6
月 起 兼 任
鹏 华 金 刚
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2012 年11
月 起 兼 任
鹏 华 中 小
企 业 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2013
年 9 月起
兼 任 鹏 华
丰 实 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年 9
月 起 兼 任
鹏 华 丰 泰
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金基金经
理，2013
年10 月起
兼 任 鹏 华
丰 信 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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理 。 戴 钢
先 生 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发
生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 债券 市场 稳 步上扬 ，中 债总 财富 指数 上涨 了 2.60% 。 债市 上涨 的主要 原因 在于
宏观经 济增 速下 行趋 势依 旧， 央 行进 一步 放宽 了货 币政策 ， 这 使得 银行 间短 端回购 利率 回落 明显 ，
从而带 动了 债券 市场 的上 涨。不 过临 近半 年末 ，资 金面有 所收 紧， 债券 市场 出现了 小幅 回调 。
在组合 的资 产配 置上 ， 我 们 对债券 资产 仍然 维持 了以 中短期 债券 品种 为主 的投 资策略,并 维持鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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了一定 的杠 杆。 对于 权益 类资产 ，我 们关 注可 转债 波段性 机会 ，因 此进 行了 适度配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 本基 金的 净 值增长 率 为 8.61% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 2.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 数据 上看 ， 经 济增 速下行 的趋 势并 未得 到扭 转， 因 此政 府对 经济 的托 底政策 仍将 延续 。
在经济 增长 平稳 之前 ，预 计货币 政策 和财 政政 策都 将维持 较为 宽松 的局 面。
我们认 为 ， 目 前债 券市 场 风险不 大 ， 仍 有较 好的 配 置价值 ， 尤其 是中 短期 的 信用品 种 。 因 此，
在债券资产的 配置上， 我 们仍将以中短 期品种为 主 ，维持组合的 基本稳定 ， 并保持适度 的杠杆水
平。展望下半 年，我们 将 重点关注打新 及理财资 金 回流债券市场 所带来的 投 资机会。对 于转债资
产，我 们仍 将关 注其 中的 结构性 和波 段性 机会 ，积 极参与 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基 金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事 后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小 组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 根据 本基 金基 金合 同约定 ，本 基金 不对 丰 信A 和丰 信B 进行 收益 分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期未 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 ， 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 《鹏
华丰信分级 债券型证 券投 资基金基金 合同》 和 《 鹏华丰信分 级债券型 证券 投资基金托 管协议 》
的有关 约定 ，诚 实、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 ， 对本基金的投 资
运作、基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了必要的监 督、复核 和 审查，未发 现基金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 ，认 为复 核内 容真实 、准 确、 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰信 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,001,121.87 1,060,051.06
结算备 付金 22,014,222.88 50,952,549.86
存出保 证金 138,057.45 172,784.38
交易性 金融 资产 662,525,277.62 879,264,227.64
其中： 股票 投资 56,981,119.02 -
基金投 资 - -
债券投 资 605,544,158.60 879,264,227.64
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 166,089,267.82 -
应收利 息 15,352,468.24 18,571,875.71
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 867,120,415.88 950,021,488.65
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 409,300,000.00 540,000,000.00
应付证 券清 算款 16,076,683.06 56,603.01
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 217,337.38 206,912.96
应付托 管费 54,334.34 51,728.22
应付销 售服 务费 35,394.41 36,739.78
应付交 易费 用 98,466.64 -
应交税 费 - -
应付利 息 - - 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 476,038.79 355,000.00
负债合 计 426,258,254.62 540,706,983.97
所有者权益：
实收基 金 347,628,522.30 350,754,037.25
未分配 利润 93,233,638.96 58,560,467.43
所有者 权益 合计 440,862,161.26 409,314,504.68
负债和 所有 者权 益总 计 867,120,415.88 950,021,488.65
注：报 告截 止 日 2015 年6 月 30 日， 下属 丰信 分级 债 券型基 金 A 类的 份额 参考 净值 1.009 元， 下
属丰信 分级 债券 型基 金B 类的份 额参 考净 值 1.182 元， 基 金份 额总 额 391,006,654.83 份 ， 下 属丰
信分级 债券 型基 金A 类的 份额总 额 122,216,494.73 份， 下 属丰 信分 级债 券型 基 金B 类 的份 额总 额
268,790,160.10 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰信 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
42,363,914.28 59,669,158.58
1.利息 收入
21,954,014.58 36,776,126.17
其中： 存款 利息 收入
373,105.19 1,685,979.65
债券利 息收 入
21,502,955.78 35,035,957.03
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
77,953.61 54,189.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-”填
列）
20,710,156.41 136,464.92
其中： 股票 投资 收益
12,393,528.64 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7,946,598.64 136,464.92
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
370,029.13 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失
以“- ”号填 列）
-300,257.78 22,715,684.81 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “-”号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-”号
填列）
1.07 40,882.68
减： 二、费用
7,473,231.08 13,304,400.80
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 1,253,985.98 1,750,247.63
2．托 管费 6.4.8.2.2 313,496.47 437,561.89
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 215,086.55 106,844.71
4．交 易费 用
233,650.66 3,070.52
5．利 息支 出
5,261,886.34 10,817,722.50
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
5,261,886.34 10,817,722.50
6．其 他费 用
195,125.08 188,953.55
三、 利润总额 （亏 损总额 以
“-”号填列）
34,890,683.20 46,364,757.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”
号填列）
34,890,683.20 46,364,757.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰信 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
350,754,037.25 58,560,467.43 409,314,504.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 34,890,683.20 34,890,683.20
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-3,125,514.95 -217,511.67 -3,343,026.62
其中：1.基 金申 购款 1,876,264.37 130,375.63 2,006,640.00
2.基金 赎回 款 -5,001,779.32 -347,887.30 -5,349,666.62 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
347,628,522.30 93,233,638.96 440,862,161.26
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
590,468,418.80 -4,887,349.45 585,581,069.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 46,364,757.78 46,364,757.78
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-39,574,000.74 -870,452.52 -40,444,453.26
其中：1.基 金申 购款 401,002.19 8,997.81 410,000.00
2.基金 赎回 款 -39,975,002.93 -879,450.33 -40,854,453.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
550,894,418.06 40,606,955.81 591,501,373.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
鹏华丰信分级债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2013] 938 号督管 理 委员会《关于 核准鹏华丰 信分级债券型 证券
投资基金募集 的批复》 核 准，由鹏华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《鹏 华丰 信分 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集。 本基 金 自2013 年 10 月 8 日至2013鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
年10 月18 日期 间公 开发 售。
本 基 金 为 契 约 型 证 券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
590,382,493.66 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 普 华 永 道 中 天 验 字(2013) 第
661 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 鹏华丰 信分 级债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2013 年10 月22 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 590,468,418.80 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 85,925.14 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 鹏华 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为上 海银 行银 行股份 有限 公司 。
根据《鹏华丰 信分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》(以下简称“ 基金合同 ”) 和《鹏华丰 信
分级债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》( 以下 简称 “ 招募 说 明书 ”) 的有 关规 定 ， 丰 信 A 自基 金合
同生效 日起 每半 年开 放一 次申购 赎回 ，每 次开 放两 个工作 日， 于丰 信 A 的申 购开放 日仅 接受 申 购
申请， 于丰 信 A 的赎 回开 放日仅 接受 赎回 申请 ；丰 信 B 自基金 合同 生效 之日 起每年 开放 一次 ， 每
次开放 一个 工作 日， 于丰 信 B 的 申购 赎回 开放 日接 受投资 者的 申购 和赎 回。 丰信 A 及丰 信 B 的每
次开放 日， 基金 管理 人将 对其进 行基 金份 额折 算， 基金份 额净 值调 整 为 1.000 元， 基金 份额 持有
人持有 的份 额数 按折 算比 例 相应 增减 。基 金管 理人 将于丰 信 A 的申 购开 放日 对丰信 A 进 行基 金 份
额折算 ；将 于丰 信 B 的申 购赎回 开放 日的 下一 个工 作日 对 丰信 B 进 行基 金份 额折算 ，开 放日 结 束
后，两 级基 金的 份额 配比 将根据 申购 份额 与赎 回份 额实际 成交 确认 情况 重新 进行确 定。 丰 信 A 与
丰信 B 两级 基金 的基 金份 额的初 始配 比不 高 于 7:3 。在基 金分 级运 作期 内， 本基金 通过 基金 收益
分配的 安排 ，将 基金 份额 分成预 期收 益与 风险 不同 的两个 级别 ，即 丰信 A 和 丰信 B， 丰信 A 约定
年收益 率＝ 一年 期银 行定 期存款 利率+利 差。 丰 信B 在扣除 丰 信 A 的 应计 收益 后的全 部剩 余收 益 归
丰信 B 享有 ，亏 损以 丰 信 B 的资 产 净值 为限 由丰 信 B 承 担。 除收 益分 配、 基 金合同 终止 时的 基金
清算财 产分 配和 基金 转换 运作方 式时 的基 金份 额折 算外， 每份 丰信 A 和 每份 丰信 B 享有 同等 的 权
利和义 务。 丰信 A 和 丰信 B 分别募 集并 按照 基金 合 同约定 的比 例进 行初 始配 比，所 募集 的两 级基
金的基 金资 产合 并运 作。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 主要投资于固 定收益类 品 种，包括国债 、
央行票据、金 融债、企 业 债、公司债、 短期融资 券 、可转债、分 离交易可 转 债、资产支 持证券、
债券回购、中 小企业私 募 债等金融工具 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他 固定收益
类金融工具。 本基 金也 可 投资于股票、 权证以及 法 律法规或监管 部门允许 基 金投资的其 他权益类
金融工具。本 基金不直 接 从二级市场买 入股票、 权 证等权益类金 融工具， 但 可以参与一 级市场股
票首次公开发 行或股票 增 发，并可持有 因所持可 转 换公司债券转 股形成的 股 票、因持有 股票被派
发的权证、因 投资于分 离 交易可转债而 产生的权 证 。基金的投资 组合比例 为 ：本基金对 债券的投鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 28 页
资比例 不低 于基 金资 产 的80% ； 股票 等权 益类 品种 的 投资比 例不 超过 基金 资产 的20% ； 现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金整 体 的业绩 比较 基准 为：
中债总 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《鹏华 丰信分级 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国
证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下
简称“ 估值 处理 标准 ”） ， 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另
有规定 的除 外） ，采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。
除以上会计估 计的变 更 ， 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本报告 期税 项未 发生 变化 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
上海银 行股 份有 限公 司(“ 上海银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券证 券股 份有 限公 司（ “ 国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注： 下述 关联 方交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元发 生股 票交 易、 权证交 易、 债券 交易 、
债券回 购交 易， 也没 有发 生应支 付关 联方 的佣 金业 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
1,253,985.98 1,750,247.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户
维护费
14,990.30 50,084.24
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.60% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 60% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
313,496.47 437,561.89
注： 支 付基 金托 管人 上海 银行的 托管 费年 费率 为0.15% ， 逐日 计提 ， 按 月支 付 。 日托 管费=前 一日
基金资 产净 值 × 0.15 %÷ 当 年天数 。 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华丰 信分 级债 券 A 鹏华丰 信分 级债 券 B 合计
鹏华基 金公 司 194,855.23 - 194,855.23
上海银 行 5,415.69 - 5,415.69
国信证 券 - - -
合计 200,270.92 - 200,270.92
获得销 售服 务
费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华丰 信分 级债 券 A 鹏华丰 信分 级债 券 B 合计
鹏华基 金公 司 35,490.05 - 35,490.05
上海银 行 44,327.00 - 44,327.00
国信证 券 - - -
合计 79,817.05 - 79,817.05
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日A 级 基金资 产净 值 0.35% 的年 费率计 提， 逐日 计提 ，
按月支 付， 日销 售服 务费= 前一日 丰 信 A 基 金份 额参 考净值 或基 金份 额净 值与 丰信A 份额 数的 乘 积
×0.35 %÷ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 本基 金管 理人 未 投资、 持有 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行 1,001,121.87 81,111.06 1,854,209.72 22,034.07
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ： 份） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位 ： 份） 总金额
国信证 券 1480282 14 贵 阳水 交债
02
网下申 购 300,000 30,000,000.00
注： 本基 金本 报告 期未 参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报告期 末，本基 金 没有持有因认 购新发或 增 发而流通受限 的股票， 也 没有持有因 认购新发
或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 409,300,000.00 元 ，于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 56,981,119.02 6.57
其中： 股票 56,981,119.02 6.57
2 固定收 益投 资 605,544,158.60 69.83
其中： 债券 605,544,158.60 69.83
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,015,344.75 2.65
7 其他各 项资 产 181,579,793.51 20.94
8 合计 867,120,415.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.01
C
制造业 111,902.88 0.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
11,865,440.96 2.69
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
81,870.00 0.02
J
金融业 40,529,160.94 9.19
K
房地产 业 4,367,994.24 0.99
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 56,981,119.02 12.92
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 600016 民生银 行 3,093,151 30,745,920.94 6.97
2 600023 浙能电 力 1,196,113 11,865,440.96 2.69
3 600067 冠城大 通 440,322 4,367,994.24 0.99
4 601398 工商银 行 700,000 3,696,000.00 0.84
5 601988 中国银 行 700,000 3,423,000.00 0.78
6 601318 中国平 安 30,000 2,458,200.00 0.56
7 601211 国泰君 安 6,000 206,040.00 0.05
8 002521 齐峰新 材 8,039 111,902.88 0.03
9 600959 江苏有 线 3,000 81,870.00 0.02
10 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600023 浙能电 力 54,680,378.06 13.36
2 600016 民生银 行 48,267,024.68 11.79
3 601988 中国银 行 26,483,967.00 6.47
4 601398 工商银 行 10,275,471.04 2.51
5 600875 东方电 气 8,179,200.00 2.00
6 600067 冠城大 通 4,918,396.74 1.20
7 601318 中国平 安 3,103,921.44 0.76
8 002521 齐峰新 材 143,978.49 0.04 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
9 601211 国泰君 安 118,260.00 0.03
10 601985 中国核 电 67,800.00 0.02
11 600958 东方证 券 50,150.00 0.01
12 603979 金诚信 17,190.00 0.00
13 600959 江苏有 线 16,410.00 0.00
14 603869 北部湾 旅 5,030.00 0.00
注： （1 ）买 入金 额按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 以上 为本 报告 期内 买 入的全 部股 票明 细。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 45,121,111.09 11.02
2 601988 中国银 行 30,580,790.85 7.47
3 600016 民生银 行 19,417,635.90 4.74
4 600875 东方电 气 10,092,326.98 2.47
5 601398 工商银 行 9,013,981.12 2.20
6 601318 中国平 安 1,209,618.00 0.30
7 601985 中国核 电 276,771.00 0.07
8 600958 东方证 券 102,500.00 0.03
9 603869 北部湾 旅 35,929.00 0.01
注： （1 ）卖 出金 额按 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 以上 为本 报告 期内 卖 出的全 部股 票明 细。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 156,327,177.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 115,850,663.94
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 28 页
4 企业债 券 602,888,941.10 136.75
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,655,217.50 0.60
8 其他 - -
9 合计 605,544,158.60 137.35
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 122939 09 吉 安债 1,267,000 131,818,680.00 29.90
2 122806 11 渭南 02 904,000 93,762,880.00 21.27
3 122766 11 宜 建投 499,940 52,663,679.60 11.95
4 124389 13 资 水务 499,990 52,653,946.90 11.94
5 122070 11 海航 01 500,070 51,007,140.00 11.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 138,057.45
2 应收证 券清 算款 166,089,267.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,352,468.24
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 181,579,793.51
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 28 页
( 户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
鹏华
丰信
分级
债券
A
323 378,379.24 112,523,068.90 92.07% 9,693,425.83 7.93%
鹏华
丰信
分级
债券
B
14 19,199,297.15 268,371,680.62 99.84% 418,479.48 0.16%
合计 337 1,160,257.14 380,894,749.52 97.41% 10,111,905.31 2.59%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截止本 报告 期末 ，本 基金 管理人 所有 从业 人员 未持 有本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截止本 报告 期末 ，本 基金 管理人 所有 从业 人员 未持 有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华丰 信分 级债 券
A
鹏华丰 信分 级债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年10 月22 日 ）
基金份 额总 额
75,770,427.15 514,697,991.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 122,743,819.87 268,790,160.10
本报告 期基 金总 申购 份额 2,006,640.00 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,229,390.62 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减
少以"-"填 列）
2,695,425.48 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 122,216,494.73 268,790,160.10
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动：
报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核
准，公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。
报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 ， 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 ， 并自 陈 冰女士 担任 公司
监事之 日起 ，李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。
10.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人 、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 鹏华丰信分级债券 2015 年半年 度报告 摘要
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
华泰证券 2 115,850,663.94 100.00% 100,741.32 100.00% -
注：1 、交 易单 元选 择的 标 准和程 序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供 全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
2、本 基金 本报 告期 内没 有 通过证 券公 司交 易单 元进 行股票 投资 及佣 金支 付。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
华泰证券 513,504,704.60 100.00% 38,521,469,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
