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鹏华中国50(160605)

鹏华中国50:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏华中国50 开 放 式 证券 投 资 基金 2015 年
半年度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华中 国 50 混合 场内简 称 鹏华 50 基金主 代码 160605 交易代 码 160605 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 5 月 12 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,042,065,941.48 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 以价值 投资 为本 ,通 过集 中投资 于基 本面 和流 动性 良 好同时 收益 价值 或成 长价 值相对 被低 估的 股票 ,长 期 持有结 合适 度波 段操 作, 以求在 充分 控制 风险 的前 提 下分享 中国 经济 成长 和实 现基金 财产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 (1) 股票 投资 方法 :本 基 金股票 投资 中, 精选 个股 , 长期持 有结 合适 度波 段操 作,注 重长 期收 益。 将类 指 数的选 股方 式与 积极 的权 重配置 相结 合, 从而 在保 持 了收益 空间 的前 提下 一定 程度上 降低 了投 资风 险。 股 票价值 分析 兼顾 收益 性和 成长性 。 (2) 债券 投资 方法: 本基 金债券 投资 以降 低组 合总 体 波动性 从而 改善 组合 风险 构成为 目的 ,采 取积 极主 动 的投资 策略 ,谋 取超 额收 益。 业绩比 较基 准 上证 180 指 数涨 跌幅 ×65 %+深 证100 指 数涨 跌幅 ×30% +金 融同 业存 款利 率 ×5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 平衡 型证 券投 资基金 ,为 证券 投资 基金 中 的中风 险品 种 。 长期 平均 的风险 和预 期收 益低 于成 长 型基金 ,高 于价 值型 基金 、指数 型基 金、 纯债 券基 金 和国债 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 汤嵩彥 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 29 页


联系电 话 0755-82825720 95559 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.phfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司 上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,036,528,000.66 本期利 润 1,024,431,456.71 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6824 本期基 金份 额净 值增 长率 54.58% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6711 期末基 金资 产净 值 1,741,431,114.05 期末基 金份 额净 值 1.671 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3 ) 表中 的 “ 期末 ”均 指 报告期 最后 一日 ,即 6 月 30 日, 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交 易日。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 29 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -14.00% 4.20% -7.33% 3.29% -6.67% 0.91% 过去三 个月 17.02% 2.98% 9.73% 2.45% 7.29% 0.53% 过去六 个月 54.58% 2.33% 25.64% 2.12% 28.94% 0.21% 过去一 年 65.45% 1.72% 98.37% 1.73% -32.92% -0.01% 过去三 年 83.27% 1.29% 77.80% 1.42% 5.47% -0.13% 自基金 合同 生效起 至今 699.76% 1.41% 285.47% 1.70% 414.29% -0.29% 注: 基 金业 绩比 较基 准=上证 180 指数 涨跌 幅 × 65 % +深 证 100 指数 涨跌 幅×30 %+ 金融 同业 存款 利率×5 %。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 合同 于2004 年5 月 12 日 生效 。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 29 页


2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本8,000 万 元人 民币 , 后于2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 资产 总规 模达 到 3575.13 亿 元,管 理 81 只 开放 式基 金 、10 只全 国社 保投 资组 合 。经过 近 17 年 投资 管理 基 金,在 基金 投资 、 风险控 制等 方面 积累 了丰 富经验 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈鹏 本基金 基 金经理 2011 年 1 月 28 日 - 12 陈鹏先 生,国 籍 中国, 清 华大学 工 商管理 硕 士,12 年 证券从 业 经验。 曾 在联合 证 券有限 责 任公司 任 行业研 究 员;2006 年 5 月加 入鹏华 基 金管理 有 限公司 从 事行业 研 究工作 , 历任行 业鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 29 页


研究员 、 鹏华价 值 优势股 票 型证券 投 资基金 (LOF)基 金经理 助 理,2007 年 8 月至 2011 年 1 月担任 鹏 华行业 成 长证券 投 资基金 基 金经理 , 2008 年 8 月至 2011 年 5 月担 任鹏华 普 丰基金 基 金经理 , 2011 年 6 月至 2013 年 3 月担 任鹏华 新 兴产业 股 票型证 券 投资基 金 基金经 理,2013 年 1 月至 2014 年 4 月担任 鹏 华普丰 基 金基金 经 理,2011 年 1 月起 至今担 任 鹏华中 国 50 开 放式 证券投 资 基金基 金 经理, 2015 年 5 月起至 今鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 29 页


兼任鹏 华 消费领 先 灵活配 置 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理。现 同 时担任 基 金管理 部 副总经 理、投 资 决策委 员 会成员 。 陈鹏先 生 具备基 金 从业资 格。本 报 告期内 本 基金基 金 经理未 发 生变动 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未发 生 违法违规且对 基金财产 造 成损失的异常 交易行为 。 本报告期内未 发 生基金管理人 管理的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边 交易量超鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 29 页


过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年上 半年 , 国 内经 济 总体仍 比较 疲软 , 但 局部 地也出 现了 一些 亮点 , 例 如: 房 地产 销售 的回暖,地方 债务置换 快 速推进等。A 股市场延 续 了去年下半年 以来的强 势 ,许多股票 的涨幅和 上涨的 速度 都是 近年 比较 少见的 。但 是 6 月中 旬以 后,随 着监 管机 构对 场外 配资的 清查 ,市 场 开 始大幅 回落 ,速 度之 快也 让 人猝 不及 防。 本基金在上半 年基本保 持 了较高的仓位 ,由于股 票 上涨速度太快 ,本基金 也 提高了换手率 , 对股价反应比 价充分的 个 股进行减持, 同时买入 一 些仍有上行空 间的公司 。 在行业配置 上,比较 侧重于 环保 、医 药、 制造 业,对 估值 偏高 的计 算机 等行业 参与 不多 。因 为 6 月中旬 以来 的下 跌 速 度较快,且一 路伴随着 各 种救市政策的 出台,本 基 金在仓位上没 有做太大 调 整,导致虽 然在选股 上有一 定的 贡献 ,但 总体 而言净 值回 撤还 是比 较大 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 54.58% , 同 期上 证 综指上 涨32.23% , 深证 成 指上 涨 30.17% , 沪深300 指 数上 涨26.58% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 我们认为 国 内经济内生的 复苏动力 仍 然会比较弱, 但中央政 府 在下半年可能 会 把“保 增长 ”放 在更 重要 的位置 ,政 策取 向的 变化 值得关 注。 A 股市场下半 年的形势 会 比较复杂。在 国内:过 去 一年中,各路 资金跑步 入 市与股价快速 上 涨的正反馈已 经被打破 ; 市场大起大落 后,投资 者 的情绪普遍比 较迷茫, 缺 乏方向。在 国外:美 联储在 年底 前加 息概 率很 大,近 期已 经对 新兴 市场 带来一 定压 力。 总体而言,我 们判断下 半 年经济出现大 幅下滑的 可 能性不大,加 上流动性 仍 然较为宽松, 这 意味着市场出 现系统性 风 险的机会不大 。在微观 层 面,一些新兴 行业景气 度 处于上行周 期;很多 公司仍在努力 进行经营 层 面的转型升级 ,提升公 司 价值。这也为 我们选股 提 供了基础。 而市场情 绪偏悲 观也 意味 着我 们能 够以较 好的 价格 买到 优秀 的公司 。 基于此 , 从 本基 金在 下半 年将更 加专 注于 个股 的研 究和精 选。 多挖 掘处 于成 长期的 优质 公司 , 尽可能 的控 制买 入成 本, 稳扎稳 打构 建组 合, 争取 为投资 者创 造良 好的 收益 。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 29 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 : 4.6.1.1 日 常估 值流 程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由 基 金 经理、行业 研 究员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度: 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 4.7.1 截 止本 报告 期末 , 本基金 期末 可供 分配 利润 为 699.365.172.57 元 , 期末基 金份 额净 值1.671 元。 4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 4.7.3 根 据相关法 律法规 及本基金合同 的规定,本 基金管理人将 会综合考虑 各方面因素, 在鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 29 页


严格遵 守规 定前 提下 ,对 本报告 期内 可供 分配 利润 适时作 出相 应安 排。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 注:无 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年上 半年 度, 基金 托 管人在 鹏华 中 国 50 开 放 式证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议,尽职 尽 责地履行了 托管人应 尽的义 务, 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年上 半年 度, 鹏华 基 金管理 有限 公司 在鹏 华中 国 50 开 放式 证券 投资 基 金投资 运作 、基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ,托管人未 发现损害 基金持 有人 利益 的行 为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2015 年上 半年 度, 由鹏 华 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 鹏华中 国 50 开 放式证 券投 资基 金的 半年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7,543,517.47 12,495,177.31 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 29 页


结算备 付金 38,180,702.33 258,078,719.67 存出保 证金 1,548,262.50 390,014.70 交易性 金融 资产 1,709,056,961.42 1,639,076,033.37 其中: 股票 投资 1,648,858,961.42 1,488,971,033.37 基金投 资 - - 债券投 资 60,198,000.00 150,105,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 39,307,477.30 84,762,060.59 应收利 息 1,632,478.42 3,135,677.29 应收股 利 - - 应收申 购款 1,786,334.93 263,342.19 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,799,055,734.37 1,998,201,025.12 负债和所有者权益 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 48,344,097.00 59,670,908.67 应付管 理人 报酬 2,789,738.72 2,909,828.18 应付托 管费 464,956.46 484,971.34 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 5,072,835.56 1,507,362.69 应交税 费 111,385.60 111,385.60 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 841,606.98 777,848.25 负债合 计 57,624,620.32 65,462,304.73 所有者权益:


实收基 金 1,042,065,941.48 1,787,692,686.47 未分配 利润 699,365,172.57 145,046,033.92 所有者 权益 合计 1,741,431,114.05 1,932,738,720.39 负债和 所有 者权 益总 计 1,799,055,734.37 1,998,201,025.12 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.671 元, 基金 份额 总 额 1,042,065,941.48 份。


鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 29 页


6.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,058,321,275.83 -198,387,211.40 1.利息 收入


3,325,786.72 8,170,376.96 其中: 存款 利息 收入


1,240,509.39 3,485,457.97 债券利 息收 入


2,081,068.47 4,580,309.59 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,208.86 104,609.40 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


1,066,370,147.37 -168,280,185.05 其中: 股票 投资 收益


1,058,729,615.22 -185,601,554.49 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


569,850.00 878,310.67 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


7,070,682.15 16,443,058.77 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -12,096,543.95 -39,714,906.40 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


721,885.69 1,437,503.09 减: 二、费用


33,889,819.12 32,869,790.82 1.管 理人 报酬 6.4.8.2.1 16,119,167.43 22,753,420.49 2.托 管费 6.4.8.2.2 2,686,527.82 3,792,236.71 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


14,855,470.79 6,103,015.48 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


228,653.08 221,118.14 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 1,024,431,456.71 -231,257,002.22 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 1,024,431,456.71 -231,257,002.22


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 29 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,787,692,686.47 145,046,033.92 1,932,738,720.39 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,024,431,456.71 1,024,431,456.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -745,626,744.99 -470,112,318.06 -1,215,739,063.05 其中:1. 基 金申 购款 158,394,918.05 72,591,456.92 230,986,374.97 2. 基金 赎回 款 -904,021,663.04 -542,703,774.98 -1,446,725,438.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,042,065,941.48 699,365,172.57 1,741,431,114.05 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,583,135,978.24 269,650,034.71 3,852,786,012.95 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -231,257,002.22 -231,257,002.22 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -906,833,627.79 -11,137,327.57 -917,970,955.36 其中:1. 基 金申 购款 66,942,965.29 403,931.70 67,346,896.99 2. 基金 赎回 款 -973,776,593.08 -11,541,259.27 -985,317,852.35 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 29 页


以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,676,302,350.45 27,255,704.92 2,703,558,055.37


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 鹏华中 国 50 开 放式 证券 投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2004] 第 26 号 《 关于 同意鹏 华中 国 50 开 放式 证 券投资 基金 设立 的 批复》 核准, 由鹏 华基 金 管理有 限公 司依 照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法》 及其实 施细 则、 《 开放 式证券 投资 基金 试点 办法 》等有 关规 定和 《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投 资基 金 基金契 约》(后 更名 为《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起,并 于 2004 年 5 月 12 日募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式 , 存 续 期限不 定 , 首 次设 立募 集 共募 集2,444,882,321.46 元, 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 普华 永道 中天 验 字(2004) 第 77 号验 资报 告 予以验 证 。 本 基金 的 基金管理人为 鹏华基金 管 理有限公司, 基金托管 人 为交通银行股 份有限公 司 。本基金已 按规定将 《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金基 金合 同》 等法 定文件 报中 国证 监会 备案 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 鹏华 中国 50 开 放式 证券 投资 基 金基金 合同 》 和 《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金更 新的 招募 说明 书》 的 有关 规定 , 本 基金 的 投资范 围为 具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法公 开发行的 各 类股票、中央 银行票据 、 债券及中国 证监会批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 状 况 下 , 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 30%-95% , 国 债投 资比 例为0%-70% , 中 央银行 票据 投 资比例 为 0%-50% , 金 融债 投资比 例 为 0%-50%, 企业债 投资 比例 范围 为 0%-25%, 可转 换债 券投 资比 例范围 为 0%-25% , 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 有投 资需要 可通过 回购 参与 有价 值的 新股配 售和 增发 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为: 上证 180 指 数涨 跌幅 ×65%+ 深证 100 指数 涨跌 幅 ×3 0 %+ 金融 同业 存款 利 率×5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 29 页


资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《 鹏华中 国 50 开 放式证券投资 基金基金 合 同 》和中国 证监会允 许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金本报告 期的会计 估 计发生变更。 本基金本 报 告期根据中国 证券投资 基 金业协会《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 (以 下 简称“ 估值 处理 标准 ”) , 对于交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规定 的除 外) ,采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除以上会计估 计的变更 , 本报告期所采 用的其他 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 本报告 期税 项未 发生 变化 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易、 债鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 29 页


券交易 、债 券回 购交 易, 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 16,119,167.43 22,753,420.49 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,292,906.83 3,816,084.06 注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% , 逐日 计提 , 按 月支 付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。 (2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,686,527.82 3,792,236.71 注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.25% ,逐日 计提,按月支 付。日 托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 25% ÷ 当 年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交 易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间, 本基 金管 理 人未投 资、 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 7,543,517.47 169,402.66 947,765.97 552,288.56


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:截至本报 告期末, 本 基金没有持有 因认购新 发 或增发而流通 受限的股 票 ,也没有持 有因认购 新发或 增发 而流 通受 限的 债券及 权证 等其 他证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600499 科达 洁能 2015 年 6 月 10 日 重大 事项 22.85 - - 1,850,000 48,764,513.30 42,272,500.00 - 600872 中炬 高新 2015 年 5 月 4 日 重大 事项 23.17 - - 2,999,950 42,407,796.92 69,508,841.50 - 601877 正泰 电器 2015 年 5 月 18 日 重大 事项 31.40 - - 650,000 22,513,944.19 20,410,000.00 - 603939 益丰 药房 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 78.14 2015 年 8 月 17 日 89.89 500,000 43,280,485.53 39,070,000.00 - 002020 京新 药业 2015 年 4 月 16 日 重大 事项 29.44 2015 年 8 月 10 日 26.10 1,400,000 20,253,690.75 41,216,000.00 - 002348 高乐 股份 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 15.63 - - 4,090,510 71,911,181.78 63,934,671.30 - 002727 一心 2015 重大 78.24 2015 70.42 40,100 2,300,968.00 3,137,424.00 - 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 29 页


堂 年 4 月 13 日 事项 年 8 月 17 日 300190 维尔 利 2015 年 5 月 25 日 重大 事项 31.15 - - 1,180,000 15,663,902.81 36,757,000.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,648,858,961.42 91.65 其中: 股票 1,648,858,961.42 91.65 2 固定收 益投 资 60,198,000.00 3.35 其中: 债券 60,198,000.00 3.35








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,724,219.80 2.54 7 其他各 项资 产 44,274,553.15 2.46 8 合计 1,799,055,734.37 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 52,768,350.00 3.03 B 采矿业 - - 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 29 页


C 制造业 1,213,558,217.67 69.69 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 40,658,867.20 2.33 E 建筑业 67,897,700.45 3.90 F 批发和 零售 业 42,207,424.00 2.42 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 31,463,116.80 1.81 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 83,859,685.00 4.82 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 21,468,600.30 1.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 94,977,000.00 5.45 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,648,858,961.42 94.68


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000880 潍柴重 机 5,870,717 126,513,951.35 7.26 2 300156 神雾环 保 2,094,602 91,094,240.98 5.23 3 603766 隆鑫通 用 3,480,400 87,358,040.00 5.02 4 002008 大族激 光 2,920,000 83,862,400.00 4.82 5 600521 华海药 业 2,260,000 70,625,000.00 4.06 6 600872 中炬高 新 2,999,950 69,508,841.50 3.99 7 000961 中南建 设 3,399,985 67,897,700.45 3.90 8 002616 长青集 团 2,193,589 65,149,593.30 3.74 9 002348 高乐股 份 4,090,510 63,934,671.30 3.67 10 300273 和佳股 份 2,000,000 59,580,000.00 3.42 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 29 页


站http://www.phfund.com 的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 143,456,443.22 7.42 2 000961 中南建 设 125,351,071.53 6.49 3 002008 大族激 光 109,660,072.52 5.67 4 300273 和佳股 份 105,737,419.46 5.47 5 002348 高乐股 份 91,638,988.30 4.74 6 300156 神雾环 保 83,972,470.90 4.34 7 600873 梅花生 物 78,681,514.10 4.07 8 603939 益丰药 房 78,649,712.45 4.07 9 002086 东方海 洋 75,344,965.32 3.90 10 002616 长青集 团 74,489,592.51 3.85 11 300207 欣旺达 71,230,495.44 3.69 12 002475 立讯精 密 68,930,569.93 3.57 13 000503 海虹控 股 68,507,475.12 3.54 14 000001 平安银 行 68,245,023.14 3.53 15 600521 华海药 业 68,191,598.57 3.53 16 600038 中直股 份 65,176,880.00 3.37 17 603766 隆鑫通 用 64,748,297.06 3.35 18 000802 北京文 化 61,820,492.13 3.20 19 000895 双汇发 展 58,698,482.07 3.04 20 600713 南京医 药 57,840,478.45 2.99 21 000513 丽珠集 团 57,649,945.00 2.98 22 300253 卫宁软 件 57,410,877.50 2.97 23 600837 海通证 券 55,070,188.40 2.85 24 002048 宁波华 翔 53,830,281.83 2.79 25 600387 海越股 份 50,415,924.26 2.61 26 002285 世联行 48,982,198.58 2.53 27 600499 科达洁 能 48,764,513.30 2.52 28 000852 石化机 械 48,537,115.75 2.51 29 002085 万丰奥 威 48,046,082.86 2.49 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 29 页


30 300154 瑞凌股 份 47,790,393.46 2.47 31 000902 新洋丰 44,496,959.99 2.30 32 000671 阳 光 城 43,732,014.42 2.26 33 600986 科达股 份 43,150,791.58 2.23 34 002582 好想你 42,943,203.03 2.22 35 300259 新天科 技 42,845,513.55 2.22 36 002340 格林美 42,605,520.21 2.20 37 600872 中炬高 新 42,407,796.92 2.19 38 000428 华天酒 店 39,843,058.25 2.06 39 000776 广发证 券 38,858,095.42 2.01 40 601688 华泰证 券 38,786,400.00 2.01 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 247,581,005.95 12.81 2 002152 广电运 通 223,986,017.49 11.59 3 002250 联化科 技 189,759,663.02 9.82 4 600048 保利地 产 135,376,026.75 7.00 5 600873 梅花生 物 99,328,676.54 5.14 6 601633 长城汽 车 98,420,008.08 5.09 7 000581 威孚高 科 93,810,971.55 4.85 8 002048 宁波华 翔 81,552,225.00 4.22 9 300273 和佳股 份 77,404,927.39 4.00 10 600486 扬农化 工 75,069,649.38 3.88 11 002085 万丰奥 威 71,341,467.18 3.69 12 300408 三环集 团 69,233,681.42 3.58 13 600713 南京医 药 66,850,390.59 3.46 14 000001 平安银 行 65,805,582.15 3.40 15 600804 鹏博士 64,557,200.26 3.34 16 600038 中直股 份 63,166,205.52 3.27 17 000671 阳 光 城 63,093,537.53 3.26 18 002475 立讯精 密 60,989,027.47 3.16 19 002340 格林美 60,410,209.08 3.13 20 000961 中南建 设 58,649,218.45 3.03 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 29 页


21 600498 烽火通 信 56,109,024.10 2.90 22 002415 海康威 视 55,601,885.82 2.88 23 000895 双汇发 展 55,364,480.60 2.86 24 002008 大族激 光 55,213,225.67 2.86 25 300335 迪森股 份 54,772,555.04 2.83 26 600387 海越股 份 53,025,987.15 2.74 27 002020 京新药 业 52,339,944.37 2.71 28 600837 海通证 券 51,309,923.98 2.65 29 603939 益丰药 房 49,611,865.69 2.57 30 002174 游族网 络 48,704,089.88 2.52 31 002672 东江环 保 47,948,969.33 2.48 32 002616 长青集 团 47,642,452.01 2.47 33 002183 怡 亚 通 47,516,789.72 2.46 34 300206 理邦仪 器 46,591,479.85 2.41 35 002339 积成电 子 46,097,288.30 2.39 36 000513 丽珠集 团 45,572,776.95 2.36 37 600986 科达股 份 45,482,679.25 2.35 38 300144 宋城演 艺 45,102,893.89 2.33 39 600429 三元股 份 44,763,986.75 2.32 40 002285 世联行 43,178,982.29 2.23 41 000963 华东医 药 42,906,117.24 2.22 42 300251 光线传 媒 41,395,324.69 2.14 43 300156 神雾环 保 41,298,254.12 2.14 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,343,066,491.99 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,229,892,695.21 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 60,198,000.00 3.46 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 29 页


其中: 政策 性金 融债 60,198,000.00 3.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 60,198,000.00 3.46


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150403 15 农发 03 300,000 30,183,000.00 1.73 2 140218 14 国开 18 300,000 30,015,000.00 1.72 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 29 页


7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,548,262.50 2 应收证 券清 算款 39,307,477.30 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,632,478.42 5 应收申 购款 1,786,334.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 44,274,553.15


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600872 中炬高 新 69,508,841.50 3.99 重大事 项 2 002348 高乐股 份 63,934,671.30 3.67 重大事 项


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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 56,561 18,423.75 89,936,818.96 8.63% 952,129,122.52 91.37%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 979.21 0.0001% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注: (1 )本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。 (2 ) 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 5 月 12 日 ) 基金 份额 总额 2,444,882,321.46 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,787,692,686.47 本报告 期基 金总 申购 份额 158,394,918.05 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 904,021,663.04 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,042,065,941.48 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 29 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 的重 大人 事变 动: 报告期 内经 公司 董事 会审 议通过, 并 经中 国证 券监 督管理 委员 会证 监许 可[2015]217 号文 核 准,公 司聘 任高 永杰 先生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。 报告期 内经 公司 股东 会审 议通过 , 公司 聘任 陈冰 女 士担任 公司 监事 , 并自 陈 冰女士 担任 公司 监事之 日起 ,李 国阳 先生 不再担 任公 司监 事。 陈冰 女士任 职日 期 自2015 年6 月2 日 起。 基金托 管人 的重 大人 事变 动: 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 的人 事 变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


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交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 西南证券 1 3,192,063,348.66 33.34% 2,824,661.43 33.02% - 广发证券 1 1,821,783,584.38 19.03% 1,612,098.22 18.85% - 方正证券 1 1,337,650,928.35 13.97% 1,217,802.42 14.24% - 安信证券 1 1,119,138,283.56 11.69% 990,324.28 11.58% - 中信建投 1 787,711,612.64 8.23% 717,129.38 8.38% - 华泰证券 1 631,186,656.80 6.59% 574,632.38 6.72% - 上海证券 1 271,986,121.17 2.84% 247,614.83 2.89% - 中投证券 1 234,132,720.41 2.45% 213,153.80 2.49% - 银河证券 1 177,305,931.23 1.85% 156,898.05 1.83% - 中信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 : 1. 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 因发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金 提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2. 选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交鹏华中国 50 混合 2015 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 29 页


易单元 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日