诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
诺 德 增强 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 诺德 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 2 页共 28 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 3 页共 28 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 诺德增 强收 益债 券
场内简 称 /
基金主 代码 573003
交易代 码 573003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 4 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 105,979,912.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为主 动式 管理 的债 券型基 金， 主要 通过 全面 投资于 各类 债券 品种 ，
在获得 稳定 的息 票收 益的 基础上 ， 争取 获得 资本 利 得收益 ， 为基 金份 额持
有人获 得较 好的 全面 投资 收益， 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 将通 过研 究分 析国 内外宏 观经 济发 展形 势 、 政府的 政策 导向 和市 场
资金供 求关 系 ， 形 成对 利 率和债 券类 产品 风险 溢价 走势的 合理 预期 ， 并在
此基础 上通 过对 各种 债券 品种进 行相 对价 值分 析 ， 综合考 虑收 益率 、 流动
性、信 用风 险和 对利 率变 化的敏 感性 等因 素， 主动 构建和 调整 投资 组合 ，
在获得 稳定 的息 票收 益的 基础上 ， 争取 获得 资本 利 得收益 ， 同时 使债 券组
合保持 对利 率波 动的 适度 敏感性 ， 从而 达到 控制 投 资风险 ， 长期 稳健 地获
得债券 投资 收益 的目 的。
本基金 对非 债券 产品 的直 接投资 首选 在一 级市 场上 的新股 申购 （ 含增 发） ，
如果新 股的 收益 率降 低 ， 根据风 险和 收益 的 配 比原 则， 本基 金将 参与 二级
市场的 股票 买卖 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 （全 价） 收益率*90%+ 沪深 300 指 数收益 率*10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险
与收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张欣 田青
联系电 话 021 －68879999 010-67595096
电子邮 箱 xin.zhang@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-888-0009 010-67595096
传真 021 －68877727 010-66275853 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 4 页共 28 页
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.nuodefund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 17,109,129.98
本期利 润 3,260,155.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0304
本期基 金份 额净 值增 长率 2.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1543
期末基 金资 产净 值 122,328,845.22
期末基 金份 额净 值 1.154
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 表中 的 “ 期末” 均指报 告期 最后 一日 ，无 论该日 是否 为开 放日 或
交易所 的交 易日 。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4、本 基金 合同 生效 日为 2009 年 3 月 4 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.64% 1.77% -0.72% 0.34% -10.92% 1.43%
过去三 个月 -2.86% 1.35% 2.41% 0.29% -5.27% 1.06%
过去六 个月 2.58% 1.11% 3.39% 0.25% -0.81% 0.86%
过去一 年 11.50% 0.79% 11.71% 0.23% -0.21% 0.56%
过去三 年 15.86% 0.47% 8.00% 0.19% 7.86% 0.28%
自基金 合同 生 18.46% 0.39% 10.66% 0.18% 7.80% 0.21% 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 5 页共 28 页
效起至 今
注：业 绩比 较基 准= 中 国债 券总指 数(全价) 收 益率*90%+ 沪深 300 指 数收 益率*10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
诺德增 强收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 3 月 4 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：" 诺德 增强 收益 债券 型 证券投 资基 金成 立 于 2009 年 3 月 4 日 ，图 示时 间段 为 2009 年 3 月 4
日至 2015 年 06 月 30 日。
本基金 建仓 期间 自 2009 年 3 月 4 日至 2009 年 9 月 3 日 ，报 告期 结束 资产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
"
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为诺 德． 安诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 6 页共 28 页
博特资 产管 理公 司 （Lord, Abbett& Co., LLC) 、 长江 证券股 份有 限公 司、 清华 控股有 限公 司， 注册 地
为上海 ，注 册资 本为 1 亿 元人民 币。 截至 本报 告期 末，公 司管 理了 九只 开放 式基金 ：诺 德价 值优 势
混合型 证券 投资 基金 、 诺德 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 诺 德增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 、
诺德成 长优 势混 合型 证券 投资基 金、 诺德中 小盘 混 合型证 券投 资基 金、 诺 德 优选 30 混 合型 证券 投资
基金 、 诺 德双 翼债 券型 证 券投资 基金 （LOF ） 、 诺德 周期策 略混 合型 证券 投资 基金 、 诺 德深 证 300 指
数分级 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵滔滔
本基金 基金 经
理、诺 德双 翼
分级债 券型 证
券投资 基金 基
金经理
2010-06-2
3
- 8
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。2006
年 11 月至 2008 年 10 月， 任职于
平安资 产管 理有 限责 任公 司。 2008
年 10 月 加 入 诺 德 基 金 管 理 有 限
公司 ， 担 任债 券交 易员 ， 固 定收益
研究员等职务，具有基金从业资
格。
注：任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ；
证券从 业的 含义 遵守 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运
作管理办法》等法律、法 规和监管部门的相关规定 ，依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认 真控制投资风险的基础上 ，为基金持有人谋取最大 利益，没有损害基金持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本公司已经建立了投资决 策及交易内控制度，确保 在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，
维护投 资者 的利 益。 此外， 本基金 管理 人还 建立 了公 平交易 制度 ， 确 保不 同基 金在买 卖同 一证 券时 ，
按照比 例分 配的 原则 在各 基金间 公平 分配 交易 量 。 公司交 易系 统中 使用 公平 交易模 块, 一旦 出现 不同
基金同时买卖同一证券时 ，系统自动切换至公平交 易模块进行委托。本报告 期内，公平交易制度总
体执行 情况 良好 。 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 7 页共 28 页
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指 导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德基
金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 管理 办法 》 ， 明 确公司 对投 资组 合的 同向 与反向 交易 和其 他日 常
交易行为进行监控，并对 发现的异常交易行为进行 报告。该办法覆盖异常交 易的类型、界定标准、
监控方法与识别程序、对 异常交易的分析报告等内 容并得到有效执行。本报 告期内，本基金未有参
与 交易所公 开竞价同 日反向 交易成交 较少的单 边交易 量超过该 证券当日 成交量 5% 的 交易，也 未发
现存在 不公 平交 易的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 债券 市场 先 抑后扬 ， 整 体收 涨。 两 会 后， 财 政部 抛出 的 1 万亿 地方政 府债 置换 计
划极大冲击了债券市场的 供给预期，收益率快速上 行。同时，权益市场大幅 上涨，投资者风险偏好
短期内 迅速 提升 ，对 债券 市场产 生一 定的 挤出 效应 。之 后 2 季度 央行 货币 政 策放松 力度 很大 ，2 次
降准，2 次 降息 ；受 到货 币政策 放松 影响 ，债 券收 益率大 幅下 降， 债券 市场 持续上 涨。
上半年本基金采用了相对 稳定的资产配置策略，对 于纯债组合，以短久期信 用债为基础资产，
同时配置了部分长久期国 债来保持组合的进攻性； 总体来看，组合久期较短 、票息较高，收益情况
较稳定。同时，基 于对转 债品种的看好，使用一定 比例的仓位积极配置基本 面好、溢价水平合理的
优质品种，进行波段操作 。另外，对于股票资产进 行适度配置，以波段操作 为主，主要是计算机、
医药、 地产 等行 业个 股。 报告期 内本 基金 跑输 业绩 比较基 准主 要是 因为 6 月 份超配 了转 债品 种， 净
值回落 较大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.154 元，累 计净 值为 1.181 元 。本报 告期 份额 净
值增长 率 为 2.58% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 3.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年第 3 季 度， 经 济的企 稳仍 需宽 松的 政策 保驾护 航， 预计 低利 率环 境将延 续， 未来 降
息、降准仍有空间。对于 债市来说，宽松的货币环 境对债市影响仍然正面， 但是需关注地方政府债
和城投 债供 给加 大给 债券 市场带 来的 冲击 。 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 8 页共 28 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关 于估值的约定，更
好地保护基金份额持有人 的合法权益，基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资
基金估 值制 度》 （以 下简 称 “ 估值 制度 ”。）
根据估值制度，基金管理 人设立了专门的估值委员 会。估值委员会由公司投 资研究部总监、运
营总监、清算登记部经理 、基金会计主管和法务主 管组成，所有相关成员均 具备相应的专业胜任能
力和长期相关工作经历。 估值委员会主要负责制定 基金资产的估值政策和程 序，定期评价现有估值
政策和 程序 的适 用性 以及 保证估 值策 略和 程序 的一 致性。 其中 ：
基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、方法和 程序，提供相关的会计数 据，并具体负责和
会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通， 以支 持委 员会 的相关 决定 ；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资研究部总监 主要负责 分析市场情况，并在结合 相关行业研究员意见的基 础上对具体投资品
种所处 的经 济环 境和 相关 重大事 项进 行判 断；
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度，估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内，上述参与 流程各方之间不存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 9 页共 28 页
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 诺德 增强 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1
7,244,963.19 11,977,765.66
结算备 付金
3,235,986.92 1,837,479.02
存出保 证金
106,910.26 26,694.83
交易性 金融 资产 6.4.7.2 117,449,375.98 87,031,989.00
其中： 股票 投资
21,361,320.00 3,065,400.00
基金投 资
- -
债券投 资
96,088,055.98 83,966,589.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
3,500,000.00 27,800,004.20
应收证 券清 算款
400,099.08 17,270,781.76
应收利 息 6.4.7.5
1,454,243.33 3,049,265.93
应收股 利
- -
应收申 购款
304,411.30 300.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总计
133,695,990.06 148,994,280.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- - 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 10 页共 28 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
10,000,000.00 5,879,988.70
应付证 券清 算款
- 20,027,665.41
应付赎 回款
175,965.81 372,486.52
应付管 理人 报酬
82,306.21 86,454.10
应付托 管费
21,948.33 23,054.38
应付销 售服 务费
43,896.65 46,108.83
应付交 易费 用 6.4.7.7 225,056.21 92,933.14
应交税 费
558,158.84 558,158.84
应付利 息
765.04 1,022.08
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 259,047.75 340,000.00
负债合计
11,367,144.84 27,427,872.00
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 105,979,912.21 108,064,894.82
未分配 利润 6.4.7.10
16,348,933.01 13,501,513.58
所有者权益合计
122,328,845.22 121,566,408.40
负债和所有者权益总 计
133,695,990.06 148,994,280.40
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.154 元 ，基 金份 额总 额 105,979,912.21 份。
6.2 利润表
会计主 体： 诺德 增强 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
5,181,988.28 5,234,147.60
1.利息 收入
1,818,378.66 2,219,437.94
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 58,612.05 32,824.07
债券利 息收 入
1,666,418.32 2,071,173.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
93,348.29 115,440.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
17,211,431.66 -566,663.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,929,252.79 -19,633.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13
7,198,461.62 -569,820.93
资产支 持证 券投 资收 益
- - 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 11 页共 28 页
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15
83,717.25 22,791.10
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
-13,848,974.07 3,581,316.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17
1,152.03 56.78
减：二、费用
1,921,832.37 1,044,075.38
1．管 理人 报酬
476,616.00 432,381.11
2．托 管费
127,097.69 115,301.64
3．销 售服 务费
254,195.16 230,603.34
4．交 易费 用 6.4.7.18 635,786.18 30,862.75
5．利 息支 出
227,193.79 46,704.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
227,193.79 46,704.76
6．其 他费 用 6.4.7.19
200,943.55 188,221.78
三 、 利 润总 额（ 亏 损总 额以 “- ”号
填列）
3,260,155.91 4,190,072.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
3,260,155.91 4,190,072.22
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 诺德 增强 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
108,064,894.82 13,501,513.58 121,566,408.40
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 3,260,155.91 3,260,155.91
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,084,982.61 -412,736.48 -2,497,719.09
其中：1.基 金申 购款 4,930,281.97 1,206,410.86 6,136,692.83
2.基金 赎回 款 -7,015,264.58 -1,619,147.34 -8,634,411.92
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基 105,979,912.21 16,348,933.01 122,328,845.22 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页共 28 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
117,468,765.68 -244,912.73 117,223,852.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 4,190,072.22 4,190,072.22
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-5,546,326.97 -78,426.18 -5,624,753.15
其中：1.基 金申 购款 428,010.01 5,328.99 433,339.00
2.基金 赎回 款 -5,974,336.98 -83,755.17 -6,058,092.15
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
111,922,438.71 3,866,733.31 115,789,172.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.3 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 潘福 祥，主 管会 计工 作负 责人 ：潘福 祥， 会计 机构 负责 人：高 奇
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺 德 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可?2008] 第 1392 号《 关于 核准 诺德增 强收 益债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由诺德基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《诺德增强收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式基金，存续 期限不定，首次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 1,184,234,685.11 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永
道中天 验字(2009) 第 021 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 诺德 增 强收益 债券 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于 2009 年 3 月 4 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,184,890,833.63
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 656,148.52 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为诺 德基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页共 28 页
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《诺德 增强收益债券型证券投资 基金基金合同》的
有关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 公开 发行及 交易 的国 债 、
央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 可 转换 债券( 含分离 交易 可转 债) 、 短期 融资券 、 资 产支 持证 券
和债券回购等固定收益证 券品种，以及股票、权证 等权益类证券品种。本基 金的投资组合比例为：
债券类( 包括可 转债) 资产的 投资比 例为 基金 资产净 值 的 80%-95% ， 本基金 持有 的非债 类资 产为 基金
资产净 值 的 0%-20% ； 基 金 保留的 现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券( 包括 央行票 据) 的 比例 合计
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为 ： 90% X 中国 债券 总指 数( 全价) 收 益率+10% X
沪深 300 指 数收 益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的 《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和 38
项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定( 以下 合
称“ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监会 颁布 的 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半
年度报告> 》 、中国证 券投 资基金业协会 颁布的《 证 券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《诺德增 强收益
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相 一致 的说 明
本报告 期会 计报 表所 采用 的会计 政策 与上 年度 会计 报表相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 会计政 策变 更事 项。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种( 可转 换债 券 、 资 产 支持证 券和 私募 债
券除外) ， 鉴于 其交 易量 和 交易频 率不 足以 提供 持续 的定价 信息 ， 本基 金本 报 告期改 为采 用中 央国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页共 28 页
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告 期内 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ，不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。自 2013 年 1 月 1 日起 ，对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个
月以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额 ； 持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的 ， 暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 超过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额 。 对
基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股时间自
解禁日 起计 算 ； 解 禁前 取 得的股 息 、 红 利收 入继 续 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适
用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长江证 券股 份有 限公 司(" 长江证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
Lord Abbett& Co. LLC 基金管 理人 的股 东 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页共 28 页
清华控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 业务。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 业务。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
长江证 券 27,647,691.82 5.36% 27,293,739.61 10.49%
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 476,616.00 432,381.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 182,721.41 158,859.10
注：支 付基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.75% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页共 28 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 127,097.69 115,301.64
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长江证 券 31.78
诺德基 金管 理有 限
公司
120.27
中国建 设银 行 14,923.24
合计 15,075.29
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长江证 券 54.65
诺德基 金管 理有 限
公司
156.51
中国建 设银 行 26,948.66
合计 27,159.82
注： 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.4% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 诺德 基金管 理有 限公 司， 再由 诺德基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.4 % / 当 年天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购)
交易。 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页共 28 页
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期末， 本基 金其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 7,244,963.19 42,340.41 7,119,346.91 26,609.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 发生 其他 需要说 明的 关联 方交 易。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金无 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00274
1
光华科
技
2015-06
-02
重大事
项
70.04
2015-0
8-05
63.04 10,000.00 769,000.00 700,400.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易，无 质押 债券 。 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页共 28 页
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 10,000,000.00 元 ，卖出 回购 证券 款 于 2015 年 7 月 2 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 21,361,320.00 15.98
其中： 股票 21,361,320.00 15.98
2 固定收 益投 资 96,088,055.98 71.87
其中： 债券 96,088,055.98 71.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,500,000.00 2.62
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,480,950.11 7.84
7 其他各 项资 产 2,265,663.97 1.69
8 合计 133,695,990.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页共 28 页
B 采矿业
- -
C 制造业 7,462,110.00 6.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
18,680.00 0.02
E 建筑业 1,940,000.00 1.59
F 批发和 零售 业
7,294,000.00 5.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,305,650.00 1.07
J 金融业
240,380.00 0.20
K 房地产 业
3,100,500.00 2.53
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 21,361,320.00 17.46
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600271 航天信 息 86,000 5,565,060.00 4.55
2 600755 厦门国 贸 450,000 5,058,000.00 4.13
3 600998 九州通 100,000 2,236,000.00 1.83
4 000090 天健集 团 80,000 1,940,000.00 1.59
5 600185 格力地 产 50,000 1,612,500.00 1.32
6 600067 冠城大 通 150,000 1,488,000.00 1.22
7 600037 歌华有 线 40,000 1,260,000.00 1.03
8 601992 金隅股 份 87,500 1,045,625.00 0.85
9 002741 光华科 技 10,000 700,400.00 0.57
10 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.20
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页共 28 页
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600755 厦门国 贸 12,183,194.80 10.02
2 600271 航天信 息 10,788,351.20 8.87
3 600998 九州通 10,431,488.00 8.58
4 002335 科华恒 盛 8,435,909.90 6.94
5 002516 江苏旷 达 7,788,374.93 6.41
6 300058 蓝色光 标 7,080,092.17 5.82
7 600171 上海贝 岭 6,441,019.51 5.30
8 601222 林洋电 子 5,869,088.20 4.83
9 002510 天汽模 5,553,543.34 4.57
10 600312 平高电 气 5,320,210.00 4.38
11 002156 通富微 电 5,292,368.55 4.35
12 300422 博世科 5,043,361.00 4.15
13 002072 凯瑞德 4,961,826.00 4.08
14 601799 星宇股 份 4,893,027.52 4.02
15 002416 爱施德 4,818,745.68 3.96
16 000090 天健集 团 4,613,838.27 3.80
17 603555 贵人鸟 4,497,272.70 3.70
18 000796 易食股 份 4,266,707.00 3.51
19 002273 水晶光 电 4,036,209.09 3.32
20 601992 金隅股 份 3,951,000.00 3.25
21 300329 海伦钢 琴 3,930,897.81 3.23
22 600637 东方明 珠 3,867,780.82 3.18
23 600138 中青旅 3,776,969.00 3.11
24 000555 神州信 息 3,728,222.00 3.07
25 601169 北京银 行 3,435,062.78 2.83
26 600886 国投电 力 3,434,679.00 2.83
27 601231 环旭电 子 3,154,245.00 2.59
28 300133 华策影 视 3,146,621.69 2.59
29 601377 兴业证 券 3,126,400.00 2.57
30 000728 国元证 券 2,975,500.00 2.45
31 600067 冠城大 通 2,974,662.65 2.45
32 002400 省广股 份 2,907,940.00 2.39
33 300144 宋城演 艺 2,792,181.00 2.30
34 603128 华贸物 流 2,753,252.00 2.26 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页共 28 页
35 600153 建发股 份 2,642,556.00 2.17
36 002354 天神娱 乐 2,581,750.00 2.12
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002335 科华恒 盛 11,045,886.00 9.09
2 002516 江苏旷 达 9,488,674.58 7.81
3 300058 蓝色光 标 8,244,494.82 6.78
4 600171 上海贝 岭 7,366,776.14 6.06
5 600998 九州通 7,365,878.52 6.06
6 601799 星宇股 份 6,512,608.00 5.36
7 002156 通富微 电 6,454,803.86 5.31
8 601222 林洋电 子 6,152,012.52 5.06
9 002510 天汽模 5,502,501.50 4.53
10 600755 厦门国 贸 5,385,927.00 4.43
11 300422 博世科 5,277,137.50 4.34
12 600312 平高电 气 5,139,674.00 4.23
13 002072 凯瑞德 4,948,298.41 4.07
14 603555 贵人鸟 4,858,773.20 4.00
15 002416 爱施德 4,494,521.80 3.70
16 002273 水晶光 电 4,317,003.00 3.55
17 600138 中青旅 4,197,976.00 3.45
18 603128 华贸物 流 4,141,328.95 3.41
19 300329 海伦钢 琴 3,987,236.25 3.28
20 000796 易食股 份 3,968,236.36 3.26
21 600637 东方明 珠 3,895,466.00 3.20
22 600271 航天信 息 3,812,655.94 3.14
23 000555 神州信 息 3,783,514.00 3.11
24 300144 宋城演 艺 3,457,902.00 2.84
25 601169 北京银 行 3,400,000.00 2.80
26 601377 兴业证 券 3,353,070.00 2.76
27 000728 国元证 券 3,230,020.95 2.66
28 300133 华策影 视 3,212,449.46 2.64
29 601231 环旭电 子 3,095,359.75 2.55
30 600886 国投电 力 3,091,096.00 2.54
31 002400 省广股 份 3,039,726.96 2.50
32 601992 金隅股 份 2,938,574.61 2.42
33 000776 广发证 券 2,832,500.00 2.33 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页共 28 页
34 002354 天神娱 乐 2,595,000.00 2.13
35 600153 建发股 份 2,477,871.32 2.04
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 216,380,170.48
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 202,472,277.06
注：" 买入 股票 成本" 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 19,092,250.00 15.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 52,484,767.38 42.90
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 24,511,038.60 20.04
8 其他 - -
9 合计 96,088,055.98 78.55
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 010107 21 国债 ⑺ 95,000 10,065,250.00 8.23
2 112069 12 明 牌债 90,000 9,264,600.00 7.57 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页共 28 页
3 010303 03 国债 ⑶ 90,000 9,027,000.00 7.38
4 113501 洛钼转 债 64,370 8,975,752.80 7.34
5 110030 格力转 债 42,500 8,165,525.00 6.68
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基金本报 告期内 投资的前十名股票中，不 存在投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 106,910.26
2 应收证 券清 算款 400,099.08 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页共 28 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,454,243.33
5 应收申 购款 304,411.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,265,663.97
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113501 洛钼转 债 8,975,752.80 7.34
2 110030 格力转 债 8,165,525.00 6.68
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002741 光华科 技 700,400.00 0.57 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
318 333,270.16 100,300,902.71 94.64% 5,679,009.50 5.36% 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页共 28 页
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 开放 式基 金份额 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 开放 式基 金份额 。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 3 月 4 日） 基金 份额 总额 1,184,890,833.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 108,064,894.82
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,930,281.97
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 7,015,264.58
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,979,912.21
注：总 申购 份额 包含 转换 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换出份 额
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 的专 门基 金托 管部门 高级 管理 人员 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 担任本 基 金 2015 年度 的基 金审 计诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页共 28 页
机构。普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）担任过本基金募集的验 资机构，提供过相关服
务。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金的基金管理人、基 金托管人涉及托管业务机 构及其高级管理人员未有 受到稽查或处罚的
情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
齐鲁证 券 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华西证 券 2 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - - 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页共 28 页
联合证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 225,366,199.42 53.97% 205,173.36 53.97% -
中信建 投 1 192,180,405.47 46.03% 174,961.20 46.03% -
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，基 金管 理人 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状
况、研 究水 平后 ，向 多家 证券公 司租 用了 基金 交易 单元。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
(2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 基金 管理 人新 租用基 金专 用交 易单 元如 下: 方正 证券 股份 有限 公司 。 退租 基金 专用 交
易单元 如下: 无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
27,647,691.8
2
5.36% - - - -
联合证 券
28,108,958.1
2
5.45% - - - -
国金证 券
164,381,961.
24
31.85%
238,629,0
00.00
13.41% - - 诺德增强收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 28 页共 28 页
中信建 投
296,024,525.
14
57.35%
1,541,100,
000.00
86.59% - -
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
诺德基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 五日
