诺 安 股 票 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安股 票
基金主 代码 320003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 12 月 19 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,925,715,370.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以中国 企业 的比 较优 势和 全球化 发展 为视 角, 发掘 最
具投资 价值 的企 业, 获得 稳 定的中 长期 资本 投资 收益 。
在主动 投资 的理 念下,本 基 金的投 资目 标是 取得 超额
利润, 也就 是在 承担 和控 制 市场风 险的 情况 下, 取得 稳
定的、 优于 业绩 基准 的中 长期投 资回 报。
投资策 略 本基金 实施 积极 的投 资策 略。 在 资产 类别 配置 层面, 本
基金关 注市 场资 金在 各个 资本市 场间 的流 动, 动态 调
整股票 资产 的配 置比 例; 在 此基础 上本 基金 注重 有中
国比较 优势 和有 国际 化发 展基础 的优 势行 业的 研究 和
投资; 在个 股选 择层 面,本 基金通 过对 上市 公司 主营 业
务盈利 能力 和持 续性 的定 量分析,挖 掘具 有中 长期 投
资价值 的股 票; 在债 券投 资 方面, 本基 金将 运用 多种 投
资策略,力 求获 取高 于市 场 平均水 平的 投资 回报 。
业绩比 较基 准 80%× 富时A600 指数 +20 % × 富时 中国 国债 全价 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 的股 票型基 金, 通过 合理 的资 产
配置和 投资 组合 的建 立, 有 效地规 避风 险并 相应 地获
得较高 的投 资收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大道4013 号 兴 业银行 大厦19-20 层诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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诺安基 金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,494,948,968.27
本期利 润 5,346,846,496.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7015
本期基 金份 额净 值增 长率 52.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5117
期末基 金资 产净 值 6,240,243,226.98
期末基 金份 额净 值 1.5896
注:① 上述基 金业绩指 标不 包括持有人申 购或交易 基 金的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低
于所列 数字 。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分期末 余额的孰
低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.76% 3.65% -6.38% 2.76% -8.38% 0.89%
过去三 个月 11.60% 2.80% 10.63% 2.08% 0.97% 0.72%
过去六 个月 52.39% 2.23% 27.22% 1.77% 25.17% 0.46%
过去一 年 81.13% 1.77% 81.20% 1.42% -0.07% 0.35%
过去三 年 98.87% 1.36% 69.80% 1.17% 29.07% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
499.86% 1.52% 328.95% 1.48% 170.91% 0.04%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 富 时中 国A600 指数 +20% × 富 时中 国国 债全价 指数 。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月 ，本 基金 管理人 共管 理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、 诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨谷
副 总 经 理 、 投
资总监 、 诺安
股 票 证 券 投 资
基金基 金经 理
2006 年 6 月
22 日
- 18
经 济 学 硕 士,CFA, 具 有 基
金 从 业资 格。 曾任 职于 平
安 证 券公 司综 合研 究所 、
西 北 证 券 公 司 资 产 管 理
部;2003 年10 月 加入 诺安
基金管理有限公司, 现任
公司副 总经 理 、 投 资总 监。
曾于2006 年11 月至2007
年 11 月任 诺安 价 值增 长
股 票 证券 投资 基金 基金 经
理,2010 年9 月至2015 年
1 月 任诺 安主 题精 选股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2013 年4 月至2015 年
1 月 任诺 安多 策略 股票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理,2006 年 2 月 起任 诺安
股 票 证券 投资 基金 基金 经
理。
邹翔
诺 安 股 票 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
2010 年10 月
14 日
2015 年2 月14
日
22
经济学硕士, 具有基金从
业 资 格。 曾先 后任 职于 中
信 实 业银 行、 华夏 证券 有
限 公 司、 华夏 基金 管理 有诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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限 公 司、 大通 证券 有限 公
司 、 中国 国际 金融 有限 公
司 、 诺德 基金 管理 有限 公
司 、 申万 巴黎 基金 管理 有
限 公 司 。 邹 翔 先 生 曾 于
1999 年 7 月至 2000 年 6
月 任 兴和 证券 投资 基金 基
金经理、2000 年 7 月至
2001 年 11 月任 兴安 证券
投 资 基 金基 金 经理 、2007
年4 月至2008 年5 月 任诺
德 价 值优 势股 票型 证券 投
资基金 基金 经理 。2010 年
3 月 加入 诺安 基金 管理 有
限公司, 历任公司成长基
金 组 投资 总监 兼价 值基 金
组 投 资 总 监 。于 2010 年
10 月至 2015 年 2 月 任诺
安 股 票证 券投 资基 金基 金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 和离 职日 期为 公司 作出决 定并 对外 公告 之日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 股票 证券 投 资基金 管理 人严 格遵 守了 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其
他有关法律 法规,遵守 了《 诺安股票证 券投资基 金基 金合同》的 规定,遵守 了本 公司管理制 度。本
基金投 资管 理未 发生 违法 违规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对 于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年， 沪 深300 指数上 涨 了26.58% ， 本基 金基准 上涨 了 26.4% ， 本 基 金上 涨 52.39% ，
大幅跑 赢比 较基 准。
上半年全球经 济亮点不 多 。美国经济数 据实际情 况 一般，但市场 依然看好 其 未来表现，美 元
一直有 加息 预期 ， 美 元指 数坚挺 。 欧 元区 受希 腊问 题影响 ， 依 然在 泥潭 中挣 扎。 中 国经 济保 持 7%
的增速，但消 费、投资 依 然亮点不多。 受此影响 ， 全球主要资本 市场均出 现 不同幅度调 整，国际
大宗商品也经 历了一轮 下 跌。总体来看 ，全球经 济 短期仍会在底 部徘徊， 没 有找到新的 经济增长
点。
A 股 市场 在上 半年 最后 阶 段经历 宽幅 震荡 。上 半 年 A 股 在牛 市氛 围内 完成 了 大幅而 全面 的上
涨，6 月中旬 开始了历 史 罕见的急速调 整。在低 利 率环境下，国 内流动性 充 裕，大类资 产没有更
好的配置方向 的背景下 ， 流入股市的资 金量快速 增 加。叠加上财 富效应， 使 得上半年的 股票呈现诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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全民参 与 、 板 块普 涨 、 主 题活跃 的格 局 。 但 随着 市 场估值 的过 快上 升 ， 以 及 资金去 杠杆 开始 发生 ，
市场开始调整 。随着调 整 的深入，市场 出现流动 性 不足的现象， 很多投资 者 损失较多。 我们在投
资过程中，紧 密跟踪市 场 最活跃板块， 也及时调 整 仓位和持仓结 构应对市 场 变化，这是 我们上半
年跑赢 基准 的主 要原 因。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5896 元。 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 52.39%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为27.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，预计 全球经济 依 然会在底部徘 徊。中国 经 济继续保持稳 健，改革 持 续推进，十三 五
规划的 思路 也会 逐渐 清晰 。
A 股市场还在 深幅调整 中 ，很多投资者 依然惊魂 未 定，但我们认 为牛市的 大 背景没有变： 国
家努力推动经 济转型的 决 心没有变，国 家希望发 展 好资本市场反 哺实体经 济 促进转型升 级的态度
没有变，资金 价格维持 低 位在相当长一 段时期内 可 能都不会变化 ，这是我 们 的长期观点 。因此市
场在经 过一 段时 间的 休整 后，依 然具 备牛 市潜 力。
我们继续看好 以互联网 为 首的创新经济 在未来的 成 长性，继续看 好改革带 来 的中国存量经 济
的价值重估。 下半年， 仓 位将会在上述 领域重点 配 置，继续寻找 有安全边 际 ，成长性较 好，未来
空间较 大的 公司 进行 投资 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关 工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下；本基金每 年收益分 配 次数最少一次 ，
最多为六次； 基金投资 当 期出现净亏损 ，则不进 行 收益分配；基 金当年收 益 应先弥补上 一年度亏
损后， 才可 进行 当年 收益 分配。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本 基 金 未 出 现连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二百 人 或 者 基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安股 票证券投 资 基金的托管过 程中，严 格 遵守《证券投 资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金 份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安股票 证 券投资基金的 管理人——诺安基金管理 有限公司 在 诺安股票证券 投
资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等 问题上，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，诺 安股 票证 券投资 基金 未进 行利 润分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基金 管理有限公司 编制和披露 的诺安股票证 券投资基 金 2015 年半 年度
报告中财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会 计报告、投 资组合报 告 等内容进行 了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整 。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 股票 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 353,160,806.49 1,240,668,478.13
结算备 付金 9,216,025.12 17,854,699.64
存出保 证金 3,267,262.28 2,402,403.81
交易性 金融 资产 5,888,698,895.74 8,910,702,280.94
其中： 股票 投资 5,878,410,392.54 8,891,909,260.44
基金投 资 - -
债券投 资 10,288,503.20 18,793,020.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 498,201,547.30
应收证 券清 算款 244,491,979.92 48,798,526.86
应收利 息 82,545.50 1,158,354.95
应收股 利 - -
应收申 购款 3,997,485.70 484,802.26
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,502,915,000.75 10,720,271,093.89
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 40,694,751.74
应付赎 回款 235,683,970.26 40,799,755.29
应付管 理人 报酬 10,226,417.41 14,220,487.91
应付托 管费 1,704,402.91 2,370,081.30
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 14,794,316.08 8,509,347.85
应交税 费 25,000.00 25,000.00
应付利 息 - - 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 237,667.11 143,915.57
负债合 计 262,671,773.77 106,763,339.66
所有者权益：
实收基 金 3,925,715,370.59 10,175,180,640.18
未分配 利润 2,314,527,856.39 438,327,114.05
所有者 权益 合计 6,240,243,226.98 10,613,507,754.23
负债和 所有 者权 益总 计 6,502,915,000.75 10,720,271,093.89
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.5896 元,基 金份 额总3,925,715,370.59 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 股票 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 5,490,895,142.63 390,672,912.33
1.利息 收入 4,760,854.17 19,142,947.55
其中： 存款 利息 收入 4,392,461.66 12,442,777.01
债券利 息收 入 7,780.68 1,492.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 360,611.83 6,698,678.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 5,633,859,721.44 -371,161,778.00
其中： 股票 投资 收益 5,605,832,376.87 -412,478,195.88
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,096,937.62 21,811.40
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 20,930,406.95 41,294,606.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-148,102,471.42 742,647,217.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 377,038.44 44,525.32
减： 二、费用 144,048,645.78 115,608,739.44
1．管 理人 报酬 78,634,113.98 81,879,210.82
2．托 管费 13,105,685.72 13,646,535.18
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 52,110,525.43 19,880,774.48
5．利 息支 出 - - 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 198,320.65 202,218.96
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,346,846,496.85 275,064,172.89
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
5,346,846,496.85 275,064,172.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 股票 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金
净值）
10,175,180,640.18 438,327,114.05 10,613,507,754.23
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 5,346,846,496.85 5,346,846,496.85
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-6,249,465,269.59 -3,470,645,754.51 -9,720,111,024.10
其中：1.基 金申 购款 215,323,476.84 121,113,621.67 336,437,098.51
2.基金 赎回 款 -6,464,788,746.43 -3,591,759,376.18 -10,056,548,122.61
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金
净值）
3,925,715,370.59 2,314,527,856.39 6,240,243,226.98
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金
净值）
13,354,695,636.69 -1,926,100,251.89 11,428,595,384.80
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 275,064,172.89 275,064,172.89
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
-891,794,719.66 125,883,132.84 -765,911,586.82 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 40,019,926.05 -5,944,368.83 34,075,557.22
2.基金 赎回 款 -931,814,645.71 131,827,501.67 -799,987,144.04
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金
净值）
12,462,900,917.03 -1,525,152,946.16 10,937,747,970.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.2.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ） ， 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上 海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
78,634,113.98 81,879,210.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,663,754.46 13,997,338.56
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 ，管 理费 的计算 方法 如下 ：
H= E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,105,685.72 13,646,535.18
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节 假
日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报 告期内及 上 年度可比期间 内无与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
353,160,806.49 4,200,665.10 2,000,523,617.24 9,500,937.66
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300463
迈克
生物
2015 年5
月21 日
2016 年5
月28 日
新股流
通受限
27.96 87.76 233,343 6,524,270.28 20,478,181.68 -
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015 年10
月30 日
新股流
通受限
14.32 46.82 432,682 3,098,003.12 20,258,171.24 -
300443
金雷
风电
2015 年4
月16 日
2016 年4
月22 日
新股流
通受限
31.94 145.98 65,586 2,094,816.84 9,574,244.28 -
300436
广生
堂
2015 年4
月16 日
2016 年4
月22 日
新股流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
603606
东方
电缆
2014 年9
月29 日
2015 年10
月15 日
新股流
通受限
8.20 20.36 227,366 847,453.80 4,629,171.76 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2016 年7
月 1 日
新股流
通受限
20.11 20.11 71,341 1,434,667.51 1,434,667.51 -
300477
合纵
科技
2015 年6
月 4 日
2016 年6
月10 日
新股流
通受限
10.61 39.57 32,153 341,143.33 1,272,294.21 -
注： 截 至本 报告 期末2015 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限债券 和权 证。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002183
怡亚
通
2015 年
6 月1 日
重大
事项
65.78 - - 1,293,584 24,941,000.46 85,091,955.52 -
002303
美盈
森
2015 年
6 月9 日
重大
事项
37.78
2015 年7 月
13 日
21.43 1,635,528 25,313,442.99 61,790,247.84 -
000566
海南
海药
2015 年
6 月 18
日
重大
事项
40.75 - - 1,383,821 17,521,659.75 56,390,705.75 -
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月 18
日
重大
事项
37.29 - - 1,468,466 26,638,334.06 54,759,097.14 - 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
300113
顺网
科技
2015 年
5 月5 日
重大
事项
57.70
2015 年8 月
6 日
51.93 905,207 25,698,307.94 52,230,443.90 -
300195
长荣
股份
2015 年
6 月 23
日
重大
事项
31.96 - - 1,566,466 25,269,145.56 50,064,253.36 -
300212
易华
录
2015 年
6 月 30
日
重大
事项
64.12
2015 年7 月
13 日
54.00 734,809 30,817,276.47 47,115,953.08 -
002589
瑞康
医药
2015 年
5 月 21
日
重大
事项
104.25 - - 405,303 29,999,235.00 42,252,837.75 -
000716
黑芝
麻
2015 年
6 月8 日
重大
事项
23.69
2015 年8 月
3 日
21.32 1,729,798 22,270,637.86 40,978,914.62 -
600416
湘电
股份
2015 年
5 月 22
日
重大
事项
22.64
2015 年7 月
20 日
20.35 1,774,480 23,912,838.75 40,174,227.20 -
000887
中鼎
股份
2015 年
6 月 30
日
重大
事项
25.96 - - 1,504,202 29,704,896.30 39,049,083.92 -
002020
京新
药业
2015 年
4 月 16
日
重大
事项
27.21
2015 年8 月
10 日
26.10 1,354,397 26,409,391.91 36,853,142.37 -
600226
升华
拜克
2015 年
3 月 25
日
重大
事项
14.37 - - 2,405,402 23,252,309.21 34,565,626.74 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月 26
日
非公
开发
行
126.09
2015 年7 月
21 日
113.48 272,430 29,854,255.00 34,350,698.70 -
300184
力源
信息
2015 年
6 月8 日
重大
资产
重组
25.94 - - 600,000 3,791,967.00 15,564,000.00 -
300197
铁汉
生态
2015 年
6 月 16
日
重大
事项
36.03 - - 386,100 13,378,852.82 13,911,183.00 -
000024
招商
地产
2015 年
4 月3 日
重大
事项
36.50 - - 357,600 9,711,975.00 13,052,400.00 -
002712
思美
传媒
2015 年
3 月 19
日
重大
事项
72.86
2015 年7 月
31 日
66.10 152,154 10,676,963.91 11,085,940.44 -
300155
安居
宝
2015 年
6 月 15
日
重大
事项
54.37
2015 年7 月
20 日
32.54 199,964 8,749,868.26 10,872,042.68 -
600258
首旅
酒店
2015 年
3 月 17
重大
资产
18.55 - - 364,120 5,670,594.16 6,754,426.00 - 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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日 重组
300228
富瑞
特装
2015 年
6 月 24
日
非公
开发
行
90.91
2015 年7 月
30 日
81.82 39,300 2,346,258.24 3,572,763.00 -
300196
长海
股份
2015 年
5 月 18
日
重大
资产
重组
35.41
2015 年8 月
18 日
31.87 66,000 1,747,848.34 2,337,060.00 -
600872
中炬
高新
2015 年
5 月4 日
重大
资产
重组
21.62 - - 103,631 1,103,611.30 2,240,502.22 -
002368
太极
股份
2015 年
5 月 14
日
重大
事项
52.73 - - 141,000 5,499,987.99 7,434,930.00 -
000963
华东
医药
2015 年
6 月 26
日
重大
事项
62.50
2015 年8 月
5 日
69.20 48,600 2,684,578.40 3,037,500.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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5,121,734,293.00 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 766,964,602.74 元 ， 无属 于第 三层级 的余 额(2014
年12 月31 日， 第一 层级 的余额 为 8,543,713,440.33 元， 第二 层级 的余 额 为366,988,840.61 元，
无属于 第三 层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。 如附注 6.4.2.2 所 述， 本 基金自 2015 年 3 月 26 日 起，对 所持 有的 在上
海证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或 挂牌 转 让的固 定收 益品 种的 估值 方法进 行调 整， 采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层 级归入 第二 层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,878,410,392.54 90.40
其中： 股票 5,878,410,392.54 90.40
2 固定收 益投 资 10,288,503.20 0.16
其中： 债券 10,288,503.20 0.16
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 362,376,831.61 5.57
7 其他各 项资 产 251,839,273.40 3.87
8 合计 6,502,915,000.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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A
农、林 、牧 、渔 业 34,895,789.28 0.56
B
采矿业 33,956,757.51 0.54
C
制造业 3,257,305,406.35 52.20
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 28,763,537.04 0.46
E
建筑业 57,778,249.14 0.93
F
批发和 零售 业 202,887,673.55 3.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 41,921,535.70 0.67
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 525,592,769.39 8.42
J
金融业 1,263,053,846.97 20.24
K
房地产 业 189,753,064.94 3.04
L
租赁和 商务 服务 业 178,914,853.83 2.87
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 63,586,908.84 1.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,878,410,392.54 94.20
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 6,714,848 550,214,645.12 8.82
2 601628 中国人 寿 8,882,223 278,191,224.36 4.46
3 601601 中国太 保 7,971,100 240,567,798.00 3.86
4 300220 金运激 光 3,421,665 186,138,576.00 2.98
5 002197 证通电 子 5,012,206 139,439,570.92 2.23
6 002183 怡 亚 通 1,293,584 85,091,955.52 1.36
7 300049 福瑞股 份 925,566 83,291,684.34 1.33
8 300348 长亮科 技 657,500 72,325,000.00 1.16
9 300238 冠昊生 物 1,733,200 70,662,564.00 1.13
10 000626 如意集 团 800,700 63,815,790.00 1.02
提示： 投资 者欲 了解 本报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于 www.lionfund.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 465,393,806.50 4.38
2 601628 中国人 寿 279,625,660.97 2.63
3 000623 吉林敖 东 275,077,866.25 2.59
4 601601 中国太 保 210,864,695.09 1.99
5 002024 苏宁云 商 196,876,347.19 1.85
6 000712 锦龙股 份 125,632,409.40 1.18
7 300070 碧水源 124,469,481.05 1.17
8 000002 万
科Ａ 108,978,756.60 1.03
9 000685 中山公 用 103,146,726.77 0.97
10 600547 山东黄 金 101,718,425.86 0.96
11 600489 中金黄 金 100,053,217.48 0.94
12 600392 盛和资 源 93,843,419.93 0.88
13 002197 证通电 子 90,249,301.16 0.85
14 600196 复星医 药 81,951,936.44 0.77
15 000826 桑德环 境 77,845,147.71 0.73
16 600048 保利地 产 70,215,413.16 0.66
17 600000 浦发银 行 69,933,613.85 0.66
18 600161 天坛生 物 68,695,867.91 0.65
19 600703 三安光 电 64,262,547.91 0.61
20 000060 中金岭 南 60,778,998.86 0.57
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600879 航天电 子 573,184,206.02 5.40
2 600271 航天信 息 537,877,053.43 5.07
3 600571 信雅达 409,512,716.59 3.86
4 600705 中航资 本 395,424,980.95 3.73
5 000503 海虹控 股 377,484,215.32 3.56 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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6 000623 吉林敖 东 350,937,255.17 3.31
7 000948 南天信 息 343,686,825.35 3.24
8 002024 苏宁云 商 338,426,199.86 3.19
9 000748 长城信 息 333,186,982.97 3.14
10 300238 冠昊生 物 332,696,107.42 3.13
11 000566 海南海 药 307,154,315.91 2.89
12 600812 华北制 药 267,829,035.04 2.52
13 600185 格力地 产 235,946,791.46 2.22
14 600990 四创电 子 222,106,017.42 2.09
15 600118 中国卫 星 212,706,641.09 2.00
16 300010 立思辰 212,291,272.11 2.00
17 600776 东方通 信 206,788,499.40 1.95
18 000712 锦龙股 份 200,400,659.93 1.89
19 300070 碧水源 182,399,372.85 1.72
20 002280 联络互 动 177,560,825.93 1.67
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,494,675,970.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,963,656,280.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 10,288,503.20 0.16
8 其他 - -
9 合计 10,288,503.20 0.16
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 56,830 10,288,503.20 0.16
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除中 国平安 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
2014 年 12 月 8 日， 中国 平安保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 （下 称 “ 中国 平安 ”，股 票代 码 ：
601318 ） 控股 子公 司平 安 证券收 到中 国证 监会 开出 《行 政处 罚决 定书》 ， 因其 推荐海 联 讯 IPO 的过
程中，出具的 保荐书存 在 虚假记载以及 未审慎审 查 海联讯公开发 行募集文 件 的真实性和 准确性，诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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被中国 证监 会给 予警 告 ， 没收保 荐业 务收 入400 万 元， 没收 承销 股票 违法 所 得2867 万 元， 并处 以
440 万 元罚 款。
截至本报告期 末，中国平 安（601318 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看，由于平 安
证券的利润占 整个平安 保 险的比例较低 ，而我们 看 好的是平安保 险一直以 来 形成的竞争 力，平安
证券受 处罚 不影 响中 国平 安作为 保险 集团 的价 值。 我们认 为该 公司 估值 较低 ， 有恢 复增 长的 潜力 ，
上述行政监管 措施并不 影 响公司的长期 竞争力。 因 此本基金才继 续持有中 国 平安。本基 金对该股
票的投 资符 合法 律法 规和 公司制 度。
7.12.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,267,262.28
2 应收证 券清 算款 244,491,979.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 82,545.50
5 应收申 购款 3,997,485.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 251,839,273.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 002183 怡亚通 85,091,955.52 1.36 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
234,323 16,753.44 5,613,728.10 0.14% 3,920,101,642.49 99.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 449,051.49 0.0114%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 12 月19 日 ）基 金份 额 总额
379,177,416.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,175,180,640.18
本报告 期基 金总 申购 份额 215,323,476.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,464,788,746.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,925,715,370.59
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会成 员任职 的公 告》 的 公
告， 自2015 年3 月 28 日 起， 增 选齐 斌先 生、 李 清 章先生 、 奥 成文 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小 青先生 、史 其禄 先生 、赵 玲华女 士担 任诺 安 基
金管理 有限 公司 董事 会独 立董事 。 原 董事 会成 员欧 阳文安 先生 、 朱 秉刚 先生 、 陆南 屏先 生不 再 担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基 金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 1,272,446,100.67 4.05% 1,158,432.02 4.05% -
招商证券 1 6,871,145,900.96 21.86% 6,255,502.03 21.86% -
长城证券 1 590,538,184.39 1.88% 537,626.52 1.88% -
德邦证券 2 2,712,849,836.42 8.63% 2,469,780.78 8.63% -
东吴证券 1 1,203,039,787.49 3.83% 1,095,248.32 3.83% -
银河证券 1 2,301,860,933.17 7.32% 2,095,617.88 7.32% - 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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中信证券 1 5,335,428,648.05 16.97% 4,857,373.63 16.97% -
中投证券 2 7,091,855,558.97 22.56% 6,456,432.63 22.56% -
国都证券 1 4,057,211,126.16 12.91% 3,693,678.82 12.91% -
太平洋证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：本 报告 期租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
本报告 期新 增1 家证 券公 司的 1 个交 易单 元: 德邦 证 券有限 责任 公司(1 个交 易 单元） 。 减 少 1 家证
券公司 的1 个交 易单 元： 金元证 券股 份有 限公 司（1 个交 易单 元） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单 元 租用 协议 》 。 诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 23,553,993.80 100.00% - - - -
太平洋证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2015 年 8 月 6 日 发布 了《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于诺 安股 票证券 投资 基金
变更基 金名 称及 类型 并相 应修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》 的公 告 ， 自2015 年8 月 6 日 起 ， 诺
安股票 证券 投资 基金 变更 为诺安 先锋 混合 型证 券投 资基金 。
诺安股票 2015 年半年度报告摘要
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投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
