对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺安聚利债A(000736)

诺安聚利债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺 安 聚 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2015 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 30 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 诺安聚 利债 券 基金主 代码 000736 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 309,411,522.81 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000736 000737 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 216,173,292.93 份 93,238,229.88 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 , 通 过 积极主 动的 投资 管理 , 追 求 较高的 当期 收益 和长 期回 报,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货币 及财 政政 策趋 势 研究的 基础 上 , 以 中长 期 利 率趋势 分析 和债 券市 场供 求关系 研究 为核 心, 自上 而下地 决定 债券 组合 久 期 、 动态调 整各 类金 融资 产比 例, 结合 收益 率水 平曲 线 形态分 析和 类属 资产 相 对 估 值分析 ,优 化债 券组 合的 期限结 构和 类属 配置 。 (1) 组合 久期 配置 策略 本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财 政及 货币 政策 、 利 率环境 、 债 券市 场资 金 供 求 等因素 的分 析 , 主 动判 断 利率和 收益 率曲 线可 能移 动的方 向和 方式 , 并据 此 确 定固定 收益 资产 组合 的平 均久期 。 原 则上 , 利 率处 于上行 通道 时, 缩短 目 标 久 期;利 率处 于下 降通 道时 ,则延 长目 标久 期。 (2) 期限 结构 配置 策略 本 基 金 在 确 定固 定 收 益组合 平 均 久 期 的基 础 上, 将对债 券 市 场 收 益率 期 限 结构 进行分析, 预测收益率期限结构的变化方式, 根据收益率曲线形态变化确定合 理 的 组 合 期 限结 构, 包 括采用 子 弹 策 略 、哑 铃 策 略和梯 形 策 略 等 ,在 长 期 、中 期和短 期债 券间 进行 动态 调整, 以 从收 益率 曲线 的 形变和 不同 期限 债券 价 格 的 相对变 化中 获利 。 (3) 类属 资产 配置 策略 受信用 风险、 税赋 水平、 市场流 动性、 市场 风险 等 不同因 素的 影响, 国 债 、 央 票、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 短期 融资 券等 不同 类属的 券种 收益 率变 化 特 征 存在明 显的 差异 , 并表 现 出不同 的利 差变 化趋 势 。 基金管 理人 将分 析各 类属 券 种的利 差变 化趋 势, 合理 配置并 灵活 调整 不同 类属 券种在 组合 中的 构成 比 例 , 通过对 类属 的合 理配 置力 争获取 超越 基准 的收 益率 水平。 2、债 券个 券投 资策 略 (1) 利率 策略 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 30 页


本 基 金 将 通 过 全 面 研 究 和 分 析 宏 观 经 济 运 行 情 况 和 金 融 市 场 资 金 供 求 状 况 变 化趋势 及结 构, 结合 对财 政政策 、 货 币政 策等 宏观 经济政 策取 向的 研判 , 从 而 预测出 金融 市场 利率 水平 变动趋 势 。 在 此基 础上 , 结合期 限利 差与 凸度 综 合 分 析,制 定出 具体 的利 率策 略。 (2) 信用 策略 信用品 种收 益率 的主 要影 响因素 为利 率品 种基 准收 益与信 用利 差。 信 用 利 差 是 信用产 品相 对国 债 、 央 行 票据等 利率 产品 获取 较高 收益的 来源 。 信用 利差 主 要 受两方 面的 影响 , 一方 面 为债券 所对 应信 用等 级的 市场平 均信 用利 差水 平 , 另 一方面 为发 行人 本身 的信 用状况。 基金 管理 人将 据 此制定 相应 的信 用品 种 投 资 策略。 (3) 动态 增强 策略 在以上 债券 投资 策略 的基 础上 , 本 基金 还将 根据 债 券市场 的动 态变 化 , 运 用 骑 乘收益 率曲 线策 略、 息差 放大策 略和 换券 策略 等, 进行增 强性 的主 动投 资 , 以 提高债 券组 合的 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 指数(全价)。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的基 金品 种 , 其 风险 收 益 预期高 于货 币市 场基 金, 低于股 票型 基金 和混 合型 基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 蒋松云 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 诺安聚 利债 券A 诺安聚 利债 券C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 7,428,017.30 4,835,772.09 本期利 润 8,120,920.48 5,526,845.48 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 30 页


加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0235 0.0205 本期基 金份 额净 值增 长率 2.99% 2.69% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0304 0.0275 期末基 金资 产净 值 223,768,829.47 96,238,059.20 期末基 金份 额净 值 1.035 1.032 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








诺安聚 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.29% 0.08% -0.08% 0.05% 0.37% 0.03% 过去三 个月 2.88% 0.10% 1.35% 0.10% 1.53% 0.00% 过去六 个月 2.99% 0.09% 1.20% 0.10% 1.79% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 3.50% 0.08% 0.15% 0.12% 3.35% -0.04%








诺安聚 利债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.29% 0.06% -0.08% 0.05% 0.37% 0.01% 过去三 个月 2.79% 0.10% 1.35% 0.10% 1.44% 0.00% 过去六 个月 2.69% 0.09% 1.20% 0.10% 1.49% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 3.20% 0.08% 0.15% 0.12% 3.05% -0.04% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 指数(全价)。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 30 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


诺安聚利债券 A 诺安聚利债券 C 注: ① 本基 金基 金合 同 于2014 年11 月 13 日 生效 , 截至 2015 年 6 月 30 日止 , 本基 金成 立未 满 1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 30 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





截至 2015 年 6 月 ,本 基金管 理人 共管 理 42 只开 放式基 金: 诺安 平衡 证券 投资基 金、 诺安 货 币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证 券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安 主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证 券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券 投资基金、 诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源 股票证券投资 基金(LOF ) 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分 级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中 小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开 放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债 券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投 资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固定收 益部 执行 总监, 诺安 纯债 定期开 放债 券基 金经理 、诺 安鸿 鑫保本 混合 基金 经理、 诺安 信用 债券一 年定 期开 2014 年 11 月13 日 - 9 理学硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 曾先后 任职 于华 泰证 券有 限责 任公司 、招 商基 金管 理有 限公 司,从 事固 定收 益类 品种 的研 究、 投 资工 作。 曾于 2010 年 8 月至2012 年8 月 任招 商安 心收 益债券 型证 券投 资基 金基 金经诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 30 页


放债券 基金 经 理、诺 安稳 固收 益一年 期定 期开 放债券 基金 经 理、诺 安泰 鑫一 年定期 开放 债券 基金经 理、 诺安 优化收 益债 券基 金经理 、诺 安永 鑫一年 定期 开放 债券基 金经 理、 诺安保 本混 合基 金经理 、诺 安汇 鑫保本 混合 基金 经理、 诺安 聚利 债券基 金经 理、 诺安裕 鑫收 益定 期开放 债券 基金 经理 理,2011 年3 月至2012 年8 月任招 商安 瑞进 取债 券型 证券 投资基 金基 金经 理。2012 年8 月加入 诺安 基金 管理 有限 公 司,任 投资 经理 ,现 任固 定收 益部执 行总 监。2013 年5 月起 任诺安 鸿鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 及诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理, 2013 年6 月 起任 诺安 信用 债券 一年定 期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金经 理,2013 年8 月起 任诺安 稳固 收益 一年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经 理,2013 年11 月起 任诺 安泰 鑫一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2013 年12 月起任 诺安 优化 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 ,2014 年 6 月起 任诺 安永 鑫收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ,2014 年11 月起 任诺 安保本 混合 型证 券投 资基 金、 诺安汇 鑫保 本混 合型 证券 投资 基金及 诺安 聚利 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2015 年3 月 起任诺 安裕 鑫收 益两 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经 理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间, 诺 安 聚 利 债 券 型证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金 法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安聚利债 券型 证券投资基 金基金合 同》 的规定, 遵守 了本公 司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交 易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 30 页


市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要 经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合 经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 15 年 上半 年, 宏观 经济 数 据继续 下行 , 央行 多次 降 准、 定向 宽松 , 银行 体系 资金充 裕 , 货 币 市场利 率中 枢大 幅下 降, 上半年 债券 市场 延续 了 14 年以来 的牛 市行 情。 投资运 作上 ,诺 安聚 利拉 长了组 合久 期。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 30 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 聚利 债券 A 基 金份 额净 值为 1.035 元, 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为 2.99% ;截 至报 告期 末, 诺 安聚利 债券 B 基 金份 额净 值为 1.032 元, 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率 为2.69% ; 业绩 比较 基准 中债综 合指 数收 益率 为1.20% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 债券 市场 , 基 本面对 债市 的支 撑仍 在 , 资金面 也将 维持 宽松 局面 。 股 市震 荡 ,IPO 暂停, 债券 配置 需求 有所 增加。 新股 重启 时点 及美 联储加 息是 后期 值得 关注 的因素 。 诺安聚利将在 配置的基 础 上,积极寻找 潜在的交 易 性机会。同时 将继续加 强 对持仓债券信 用 资质的 跟踪 管 理 ,严 控信 用风险 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行 。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风 险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何 重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ,若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配, 符合 合同 约定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本 基 金 未 出 现连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二百 人 或 者 基 金诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 30 页


资产净 值低 于五 千万 元情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安聚 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ,严格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安聚利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——诺安基 金管理有 限 公司在诺安聚 利 债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开 支等问题上, 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为,在 各 重要方面 的 运作严格按 照基金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内,诺 安聚 利债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基金 管理有限公司 编制和披露 的诺安聚利债 券型证券投 资基金 2015 年 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 551,809.79 7,064,561.66 结算备 付金 455,000.93 - 存出保 证金 40.84 - 交易性 金融 资产 367,302,750.00 30,517,750.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 367,302,750.00 30,517,750.00 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 30 页


资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 9,500,000.00 1,157,000,000.00 应收证 券清 算款 500,474.15 245,825.73 应收利 息 8,797,087.48 435,934.53 应收股 利 - - 应收申 购款 74,420.22 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 387,181,583.41 1,195,264,071.92 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 64,999,782.50 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 1,754,344.65 - 应付管 理人 报酬 187,090.74 708,376.89 应付托 管费 53,454.51 202,393.41 应付销 售服 务费 34,030.94 208,795.46 应付交 易费 用 13,355.09 - 应交税 费 - - 应付利 息 42,832.92 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 89,803.39 - 负债合 计 67,174,694.74 1,119,565.76 所有者权益:


实收基 金 309,411,522.81 1,188,367,434.88 未分配 利润 10,595,365.86 5,777,071.28 所有者 权益 合计 320,006,888.67 1,194,144,506.16 负债和 所有 者权 益总 计 387,181,583.41 1,195,264,071.92 注:① 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日,基 金份 额总 额 309,411,522.81 份, 其 中,A 级 基金 份额 净 值1.035 元,基 金份 额216,173,292.93 份 ;B 级基 金 份额净 值 1.032 元, 基金 份额 93,238,229.88 份。 ②上年 度会 计期 间 为2014 年 11 月13 日( 基金 合同 生效日 ) 至 2014 年12 月31 日。


6.2 利 润表 会计主 体 : 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 30 页


项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 一、收入 18,490,220.77 1.利息 收入 15,355,974.41 其中: 存款 利息 收入 152,641.59 债券利 息收 入 11,429,513.10 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 3,773,819.72 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 1,637,544.95 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 1,637,544.95 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) 1,383,976.57 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 112,724.84 减: 二、费用 4,842,454.81 1.管 理人 报酬 2,207,255.12 2.托 管费 630,644.28 3.销 售服 务费 555,223.45 4.交 易费 用 8,425.00 5.利 息支 出 1,334,382.56 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,334,382.56 6.其 他费 用 106,524.40 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 13,647,765.96 减:所 得税 费用 - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 13,647,765.96 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 30 页


一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,188,367,434.88 5,777,071.28 1,194,144,506.16 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 13,647,765.96 13,647,765.96 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -878,955,912.07 -8,829,471.38 -887,785,383.45 其中:1.基 金申 购款 87,506,707.12 2,931,324.33 90,438,031.45 2. 基金 赎回 款 -966,462,619.19 -11,760,795.71 -978,223,414.90 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 309,411,522.81 10,595,365.86 320,006,888.67 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 诺安聚利债券型证券投资 基金( 简称“ 本基金”) 经中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(简称 “ 中国证 监会”) 证监 许可[2014]667 号文《关于 核准诺安聚 利债券型证券 投资基金募 集的批复》批 准,于 2014 年10 月20 日至2014 年11 月7 日 向社 会进行 公 开募集,经 毕马 威华 振会 计 师事务 所( 特殊 普 通合伙 )验资, 募 集 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金 1,188,091,629.52 元 , 孳 生 利 息 人 民 币 275,805.36 元 , 共 计 人 民 币 1,188,367,434.88 元 。 上 述 有 效 认 购 资 金 及 孳 生 利 息 共 折 合 1,188,367,434.88 份本 基 金份额 。其 中 A 类 有效 认 购资金 人民 币 575,147,524.95 元 ,利 息转 份 额人民币 137,015.39 元,合计人民币 575,284,540.34 元;C 类 有 效 认 购 资 金 人 民 币 612,944,104.57 元 , 利 息 转份额 人民 币 138,789.97 元, 合 计人 民 币 613,082,894.54 元 。 基 金合 同生效 日 为2014 年11 月13 日, 合同 生效 日基 金份 额为1,188,367,434.88 份 基金单 位。 本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 《 诺安 聚利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 文件 已按 规定 报送 中国证 监会 备案 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 30 页


本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月20 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则( 包括 于 2014 年 颁布 的新 的 和修订 的企 业 会计准则) 及 相 关 规定( 以下 统 称 “ 企 业 会 计准 则 ”)和中国证监会发布 的关于 基金行业实务操 作 的有关规定编 制,同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的 若干基 金行 业实 务操 作。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)金 融资 产的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计 入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等,其 中股票 投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报,衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍 生金融 资产 列报 。 本基金 持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 (2) 金 融负 债的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为 其他金 融负 债。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 30 页


6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损 益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,公允价值 变 动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益;应收款 项和其他 金融负 债采 用实 际利 率法 ,以摊 余成 本进 行后 续计 量。 满足下 列条 件之 一的 金融 资产, 予以 终止 确认: (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止; (2) 该金融资 产已转移 ,且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方;(3) 该金融 资产已转移, 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬,但是 放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的, 才 能终止确认 该金融负 债或其 一部 分。 (1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 股票投 资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价,于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投 资成本;股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获 得的股 票, 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例, 计算 确定 增加的 股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 债券投 资 买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账,相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ,上述公允价 值 不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转 换债 券,于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债 券的认 购成 本进 行分 摊, 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。 买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券,根 据其发行 价 、到期价和发 行 期限推 算内 含利 率后 ,逐 日确认 债券 利息 收入 。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 权证投 资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 30 页


获赠的权证(包 括配股权 证),在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ,计算确 定 增加的权证 数 量,成 本为 零。 配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证,于实际 取得日按 照 估值方法对分 离 交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ,确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。 (2) 贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融 出的资 金。 买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。 (3) 其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产 款 卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产 所融入 的资 金。 卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账, 相关交易 费 用计入初始确 认 金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体 具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资 产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ;第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。 针对本 基金 投资 的金 融资 产和金 融负 债, 按照 如下 原则进 行公 允价 值估 值: (1)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用市 价确 定公 允价 值; 估值日 无市 价, 且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的,采 用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 (2)对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 无市 价且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时,应 参考类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价值 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 30 页


(3)当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 , 基 金管 理人 估值 委员会 认为 必要 时, 采用 市场参 与者 普遍 认同,且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术, 确定投资 品 种的公允价 值。估值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时, 尽可能最 大程度 使用 市场 参数 ,减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。 (4)对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ,另 有规 定的 除外 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的, 同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以 相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示, 不予相 互抵 销。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。


6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 1. 利 息收 入 (1) 存 款利 息收 入 按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。 (2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 , 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣 除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额, 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债 视同到期一次 性还本付 息 的附息债,根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ,逐日确 认债券 利息 收入 。 (3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 30 页


2. 投 资收 益 (1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日 的 成 交总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投资 成 本 的 差 额 确认。 (2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认 。 (3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差 额确认 。 (4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认。 3. 公 允价 值变 动收 益 公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公 允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认, 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每 次收 益分 配比例 不得 低于 该次 可 供 分配利 润 的 50% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; (2) 本基金 收益分配 方式 分两种:现金 分红与红 利 再投资,投资 者可选择 现 金红利或将现 金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ; 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (4) 由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ,各 基 金 份额类 别对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 。本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 30 页


6.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政 策和会 计估 计。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ) , 本基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固 定收益品种的 估值方法 进 行调整,采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值,估值 处理标准 另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日, 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税 征收方式调 整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 (2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得的股 票股 息、红利收入 ,由上市 公 司在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴个 人诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 30 页


所得税 ,个 人从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 对基金 取得的债券 利 息收入,由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 (5) 对 于基 金从 事A 股买 卖, 自2008 年9 月 19 日 起 , 出让 方按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票) 交易印 花税 ,受 让方 证券 (股票 )交 易不 再缴 纳印 花税。 (6) 基金作 为流通股 股东 在股权分置改 革过程中 收 到由非流通股 股东支付 的 股份、现金等 对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.7.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 30 页


2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,207,255.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,375,011.12 注:本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.7% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H= E× 0.7% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付,由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划款指令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定节 假日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 630,644.28 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H= E× 0.2% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付,由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划款指令, 基 金托管人复核 后于次月 前 2 个工作日内 从基金财 产 中一次性支取 。若遇法 定 节假日、公 休日等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安聚 利债 券A 诺安聚 利债 券 C 合计 诺安基 金管 理有 限公 司 (管理 人) - 85.29 85.29 中国工 商银 行股 份有 限 公司( 托管 人) - 505,238.12 505,238.12 合计 - 505,323.41 505,323.41 注:销 售服 务费 的计 算方 法如下: 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 30 页


H=E×0 .4% ÷ 当 年天 数 H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为前 一日B 级 基金 份额 的基金 资产 基金销售服务 费每日计 提 ,按月支付, 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款 指令, 基金 托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取, 由注册 登记 机构 代收 , 注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定节 假 日、公休日 等,支付 日期顺 延。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 于本 报告 期与 基金 托管人 无银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份有限公司 551,809.79 49,910.35 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持 有的流 通受 限证 券。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 30 页


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ,本 基金 本报 告 期末未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2015 年6 月30 日 止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 人民 币64,999,782.50 元,是 以如 下债 券 作为质 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140228 14 国开28 2015 年7 月9 日 100.13 650,000 65,084,500.00 合计





650,000 65,084,500.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为 367,302,750.00 元 , 无 属 于第二 层级 与第 三层 级的 余额(2014 年 12 月31 日: 第一层 级517,750.00 元,第 二层 级30,000,000.00 元 ,无 属于 第三 层级 的余额)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对 于本 基金 投资的证 券,若 出现重大 事项停牌 、交易 不活跃( 包括涨跌 停时的交 易不活跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 30 页


期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层级 或第 三层级 。 如附注 6.4.5.2 所述 , 本 基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ,对所 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或 挂牌 转 让的固 定收 益品 种的 估值 方法进 行调 整 , 采用 第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ,相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层级 归入 第二 层级 。 ④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额 无。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 367,302,750.00 94.87 其中: 债券 367,302,750.00 94.87








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 9,500,000.00 2.45 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,006,810.72 0.26 7 其他各 项资 产 9,372,022.69 2.42 8 合计 387,181,583.41 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 本基金 本报 告期 期末 未持 有股票 投资 。 7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 30 页


1 国家债 券 529,750.00 0.17 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 152,752,000.00 47.73 其中: 政策 性金 融债 152,752,000.00 47.73 4 企业债 券 92,274,000.00 28.84 5 企业短 期融 资券 40,323,000.00 12.60 6 中期票 据 81,424,000.00 25.44 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 367,302,750.00 114.78 7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140228 14 国开 28 1,000,000 100,130,000.00 31.29 2 1580016 15 新 郑债 01 400,000 40,820,000.00 12.76 3 140203 14 国开 03 300,000 32,514,000.00 10.16 4 127061 14 黔 西南 300,000 31,290,000.00 9.78 5 041561002 15 温 工投CP001 300,000 30,246,000.00 9.45 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 30 页


7.10 投 资组 合报告 附注 7.10.1 7.11.1 本基 金本 报告期 投资 的前十 名证 券的发 行主 体,本 报告 期没有 出现 被 监 管部 门立案 调查 的情形,也 没有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、 处 罚 的情 形。 7.10.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股票 。 7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 40.84 2 应收证 券清 算款 500,474.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,797,087.48 5 应收申 购款 74,420.22 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,372,022.69 7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本期 末未 持有 处于 转股期 的可 转债 债券 。 7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。 7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 诺安 聚利 1,091 198,142.34 82,306,224.05 38.07% 133,867,068.90 61.93% 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 30 页


债券A 诺安 聚利 债券C 891 104,644.48 0.00 0.00% 93,238,229.88 100.00% 合计 1,982 302,786.82 82,306,224.05 26.60% 227,105,298.80 73.40% 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金, 比例 的分母 采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本报告 期末 本基 金管 理人 的从业 人员 未持 有本 基金 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 诺安聚 利债 券A 0 诺安聚 利债 券C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 诺安聚 利债 券A 0 诺安聚 利债 券C 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C 基金合 同生 效日 (2014 年 11 月 13 日 )基 金 份额总 额 575,284,540.34 613,082,894.54 本报告 期期 初基 金份 额总 额 575,284,540.34 613,082,894.54 本报告 期基 金总 申购 份额 85,406,532.35 2,100,174.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 444,517,779.76 521,944,839.43 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 216,173,292.93 93,238,229.88 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 30 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成 员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会成 员任职 的公 告》 的 公 告, 自2015 年3 月 28 日起 , 增 选齐 斌先 生、 李 清 章先生 、 奥 成文 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公 司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小 青先生 、史 其禄 先生 、赵 玲华女 士担 任诺 安 基 金管理 有限 公司 董事 会独 立董事 。 原 董事 会成 员欧 阳文安 先生 、 朱 秉刚 先生 、 陆南 屏先 生不 再 担 任公司 独立 董事 职务 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 诺安聚利债券 2015 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 30 页


招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司的 交易 单元 变更 情况: 本报告 期新 增2 家证 券公 司 的2 个交 易单 元 : 招商 证券 股 份有 限公 司 (1 个 交易单 元) , 中 信建 投 股份有 限公 司(1 个 交易 单元) 。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。 (2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用 证券交 易单 元租 用协 议》 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - 10,927,400,000.00 100.00% - - 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日