诺 安 优 势 行业 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年8 月25 日
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安优 势行 业混 合
基金主 代码 000538
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,563,669,613.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 大类 资产 配置及 全面 深入 的研 究, 发掘优 势行 业, 精选 行业 个
股,力 图在 不同 的市 场环 境下均 可突 破局 限, 在长 期内获 得超 过比 较基 准的 超
额收益 。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 具体 由大 类资 产配置 策略 , 股 票投 资策 略,
债券投 资策 略、 权证 投资 策略四 部分 组成 。
1、 大 类资 产配 置策 略方 面 , 本基 金将 采取 战略 性资 产配置 和战 术性 资产 配置 相
结合的 资产 配置 策略 ,根 据市场 环境 的变 化, 在长 期资产 配置 保持 稳定 的前 提
下,积 极进 行短 期资 产灵 活配置 ,力 图通 过时 机选 择构建 在承 受一 定风 险前 提
下获取 较高 收益 的资 产组 合。
2、 股 票投 资策 略方 面, 本 基金的 股票 投资 策略 由行 业配置 策略 、 个 股筛 选策 略
两部分 组成 。
3、 债 券投 资策 略方 面, 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资 策略 , 具 体
包括利 率预 测 策 略、 收益 率曲线 预测 策略 、溢 价分 析策略 以及 个券 估值 策略 。
4、 权 证投 资策 略方 面, 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略 等。 作
为辅助 性投 资工 具, 我们 将结合 自身 资产 状况 审慎 投资, 力图 获得 最佳 风险 调
整收益 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ,高 于债 券型 基金 与
货币市 场基 金, 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 136,431,257.67
本期利 润 219,741,480.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0837
本期基 金份 额净 值增 长率 8.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2186
期末基 金资 产净 值 13,366,778,723.54
期末基 金份 额净 值 1.265
注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.48% 0.12% -4.18% 2.09% 4.66% -1.97%
过去三 个月 3.77% 0.15% 7.60% 1.57% -3.83% -1.42%
过去六 个月 8.68% 0.14% 17.51% 1.36% -8.83% -1.22%
过去一 年 26.00% 0.32% 61.13% 1.10% -35.13% -0.78%
自基金 合同
生效起 至今
26.50% 0.29% 65.56% 1.01% -39.06% -0.72%
注:本 基金 的业 绩比 较标 准为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 建仓 期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月 ,本 基金 管理人 共管 理 42 只开 放式 基金: 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、 上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金(LOF ) 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺 安信用 债 券一年定期 开放债券诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴博俊
诺安优势行业
灵活配置混合
型证券投资基
金基金 经理 、 诺
安稳健回报灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理及诺
安创新驱动灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经 理
2014 年6
月 14 日
- 7
硕 士 ,2008 年 加 入 诺 安 基 金 管 理
有限公 司, 历任 研究 员、 基金经 理
助理。2014 年 6 月起 任 诺安优 势
行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ,2015 年 6 月起任 诺
安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 创 新 驱
动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
周心鹏
投资二部执行
总监、 诺安 中小
盘精选股票型
证券投资基金
基金经 理、 诺安
稳健回报灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理
2014 年3
月 13 日
2015 年 4
月 4 日
14
金融学 硕士 ,具 有基 金从 业资格 。
曾 先 后 任 职 于 南 方 证 券 投 资 银 行
部、 中 投证 券投 资银 行部 、 长盛 基
金研究 部 和 华夏 基金 机构 投资部 。
2010 年 1 月 加入 诺安 基 金管理 有
限公司 , 任 基金 经理 助理。 于 2010
年 10 月 起任 诺安 中小 盘 精选股 票
型证券投资基金基金经理,2011
年 3 月至 2015 年 4 月 任 诺安价 值
增长股 票证 券投 资基 金基 金经理 ,
2014 年3 月至 2015 年4 月任诺 安
优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ,2014 年 9 月起
任 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注:①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日,吴博俊 先生的任 职 日期和周心 鹏先生的诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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离任日 期为 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 ;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间,诺 安优势行 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ,遵守了 《 诺安优势行业 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆 到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 , 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
6 月工业 企业 经济 效益 指 标显示 需求 疲弱 ,盈 利下 滑,而 7 月财新 PMI 同 样 显著下 行, 显示
经济下行压力 呈现加大 态 势。4 月份以 来经济数 据 呈现的弱企稳 状态并不 稳 固,经济持 续稳定回
升需要宽松 政 策继续保 驾 护航。下半年 货币政策 仍 将继续宽松, 但宽松方 式 将更多的向 推动社会
融资总量扩张 方面倾斜 , 继续着力于引 导金融体 系 资金进入实体 经济。通 过 PSL、地方政 府债务
置换扩容、降 低企业债 发 行标准以及房 地产开发 贷 款条件放松等 方式缓解 实 体经济融资 困难。同
时,积极的财 政政策宽 松 力度将有所加 强,除财 政 赤字将有所扩 大之外, 债 务置换与城 投债发行
加速带 来地 方政 府财 力的 增强将 有效 推动 基础 设施 投资增 速回 升, 发挥 重要 稳增长 作用 。
回顾上 半年 的市 场表 现股 指从 6 月中 旬开 始大 幅急 速的下 跌, 跌宕 起伏 巨幅 震荡。 管理 层 救
市措施不断 “降息降准+养老金入市草案+央 行 持 续逆回 购+ 调 降 交 易结 算 费 用+两融管理新规+扩
大证券公司融 资渠道 ” 等 等措施接连而 至。我们 判 断在政策的作 用下,三 季 度市场大概 率处于企
稳盘整 阶段 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.265 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 8.68% ,同 期
业绩比 较基 准收 益率 为17.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 下半 年, 在经 济 呈现反 复态 势 、 货 币政 策 进一步 宽松 、 新股 停发 以 及注册 制推 出等
多重因 素下 , 我们 将在 现 金、 股票 、 债券 、 新股 申 购等资 产类 别的 配置 上继 续维 持 稳健+成 长的 组
合。
股票投资方面 ,优质蓝 筹 股以及低估值 业绩增长 的 成长股都还会 是我们投 资 的方向,国企 改
革、 互联 网+ 、 工业 四点 零 等政策 主题 投资 依然 值得 跟踪关 注 。 但 在震 荡市 场 中, 个股 的业 绩增 长
以及转 型改 革的 实际 落地 效果显 得更 为重 要。 同时 ,静待 新 股 IPO 重启 以及 注册制 推出 的契 机 ,
适当加 大在 高等 级、 短期 限的债 券的 配置 比例 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估 值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 基金 合同 约定,在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下, 本基 金每 年收 益分 配次数 最多 为 4
次, 全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 10% , 若 《基 金合 同》 生效 不满3 个月 可不 进行
收益分 配, 基金 投资 当期 出现净 亏损 ,则 不进 行收 益分配 。
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 ,符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本 基 金 未 出 现连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二百 人 或 者 基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安优 势行 业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 诺安优势 行 业灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——诺 安 基金管理有限 公
司在诺安优势 行业灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,诺安优 势行业灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安优势行 业灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 473,225,364.35 80,753,591.30
结算备 付金 98,166,452.30 -
存出保 证金 114,672.18 422,522.27
交易性 金融 资产 225,159,459.51 293,256,361.41
其中: 股票 投资 171,757,661.51 23,620,691.55
基金投 资 - -
债券投 资 53,401,798.00 269,635,669.86
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,580,000,240.00 144,000,336.00
应收证 券清 算款 24,876,864.68 -
应收利 息 3,845,484.22 4,697,963.65
应收股 利 - -
应收申 购款 7,920,893.83 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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资产总 计 13,413,309,431.07 523,130,774.63
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,071,469.88 -
应付赎 回款 22,619,790.74 2,789,037.20
应付管 理人 报酬 11,256,470.43 721,181.34
应付托 管费 1,876,078.38 120,196.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 581,688.75 701,976.57
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 125,209.35 50,344.93
负债合 计 46,530,707.53 4,382,736.94
所有者权益:
实收基 金 10,563,669,613.50 445,819,484.61
未分配 利润 2,803,109,110.04 72,928,553.08
所有者 权益 合计 13,366,778,723.54 518,748,037.69
负债和 所有 者权 益总 计 13,413,309,431.07 523,130,774.63
注: 报 告截 止日2015 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.265 元,基 金份 额总 额10,563,669,613.50 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年3 月13 日(基金 合 同生效日)
至 2014 年 6 月 30 日
一、收入 248,858,482.49 15,272,619.76
1.利息 收入 22,187,808.33 13,758,445.97
其中: 存款 利息 收入 3,004,273.32 1,112,769.72
债券利 息收 入 2,557,910.00 459,244.29
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 16,625,625.01 12,186,431.96
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 140,409,340.89 -711,575.59
其中: 股票 投资 收益 135,726,262.41 -867,915.02 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 27 页
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,548,123.21 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,134,955.27 156,339.43
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
83,310,222.56 1,771,946.47
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 2,951,110.71 453,802.91
减: 二、费用 29,117,002.26 9,075,631.33
1.管 理人 报酬 23,809,656.00 7,589,985.18
2.托 管费 3,968,276.00 1,264,997.54
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 1,234,143.91 160,278.85
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 104,926.35 60,369.76
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
219,741,480.23 6,196,988.43
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
219,741,480.23 6,196,988.43
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
445,819,484.61 72,928,553.08 518,748,037.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 219,741,480.23 219,741,480.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
10,117,850,128.89 2,510,439,076.73 12,628,289,205.62
其中:1. 基 金申 购款 10,864,775,883.75 2,679,610,239.16 13,544,386,122.91 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 27 页
2. 基金 赎回 款 -746,925,754.86 -169,171,162.43 -916,096,917.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
10,563,669,613.50 2,803,109,110.04 13,366,778,723.54
项目
上年度可比期间
2014 年3 月 13 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,685,443,136.07 - 1,685,443,136.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 6,196,988.43 6,196,988.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
85,933,551.97 64,594.77 85,998,146.74
其中:1. 基 金申 购款 237,899,593.21 376,330.54 238,275,923.75
2. 基金 赎回 款 -151,966,041.24 -311,735.77 -152,277,777.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,771,376,688.04 6,261,583.20 1,777,638,271.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.2.2 所述 会计 估计 变更外 ,本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告一 致。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ) , 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固
定收益品种的 估值方法 进 行调整,采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值,估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日, 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金 的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年3月13 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,809,656.00 7,589,985.18
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,915,782.09 3,526,548.84
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提,计 算方 法如 下 :
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每月 月底,按 月支 付 ;由基 金托 管人 于次 月 前 2 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年3月13 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,968,276.00 1,264,997.54
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算,逐 日 累计至每月月 底,按月支 付 ;由基金托管 人于次月 前 两个工作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支付 日期 顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月13 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
473,225,364.35 2,470,580.98 143,626,885.79 1,009,627.27
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002749
国光
股份
2015 年3
月16 日
2016
年 3 月
20 日
新发流
通受限
26.92 84.03 643,999 17,336,453.08 54,115,235.97 -
300463
迈克
生物
2015 年5
月21 日
2016
年 5 月
28 日
新发流
通受限
27.96 87.76 233,333 6,523,990.68 20,477,304.08 -
300394
天孚
通信
2015 年2
月12 日
2016
年 2 月
17 日
新发流
通受限
21.41 80.59 148,344 3,176,045.04 11,955,042.96 - 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 27 页
300443
金雷
风电
2015 年4
月16 日
2016
年 4 月
22 日
新发流
通受限
31.94 145.98 65,566 2,094,178.04 9,571,324.68 -
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015
年10
月30
日
新发流
通受限
14.32 46.82 162,226 1,161,538.16 7,595,421.32 -
300436
广生
堂
2015 年4
月16 日
2016
年 2 月
22 日
新发流
通受限
21.47 149.39 47,297 1,015,466.59 7,065,698.83 -
603606
东方
电缆
2014 年9
月29 日
2015
年10
月15
日
新发流
通受限
8.20 20.36 258,368 963,008.00 5,260,372.48 -
300477
合纵
科技
2015 年6
月 4 日
2016
年 6 月
10 日
新发流
通受限
10.61 39.57 32,153 341,143.33 1,272,294.21 -
6.4.5.1.2 受 限证 券类 别: 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月10 日
2015 年
7 月 2
日
新发流
通受限
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
注: 截 至本 报告 期末2015 年 6 月 30 日止 , 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限权证 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大事
项
37.29 - - 190,800 5,993,647.80 7,114,932.00 -
603885
吉祥
航空
2015
年 6 月
29 日
重大事
项
68.96
2015
年 7 月
15 日
62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
15 日
重大事
项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ,无 抵押 债券 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
161,850,472.67 元, 属于 第二层 级的 余额 为 63,308,986.84 元, 无属 于第 三 层级的 余额(2014 年
12 月 31 日 : 第 一层 级46,374,030.99 元, 第二 层 级246,882,330.42 元, 无属 于 第三层 级的 余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层级 。 如附注 6.4.2.2 所 述, 本 基金自 2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的 在上
海证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所上 市交 易或 挂牌 转 让的固 定收 益品 种的 估值 方法进 行调 整, 采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ,相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层级 归入 第二 层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 27 页
2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 171,757,661.51 1.28
其中: 股票 171,757,661.51 1.28
2 固定收 益投 资 53,401,798.00 0.40
其中: 债券 53,401,798.00 0.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 12,580,000,240.00 93.79
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 571,391,816.65 4.26
7 其他各 项资 产 36,757,914.91 0.27
8 合计 13,413,309,431.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 4,334,000.00 0.03
B
采矿业 - -
C
制造业 142,975,655.03 1.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,096,400.00 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,527,315.04 0.02
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,410,100.44 0.01
J
金融业 8,943,500.00 0.07
K
房地产 业 3,426,000.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 27 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,044,691.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 171,757,661.51 1.28
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 002749 国光股 份 643,999 54,115,235.97 0.40
2 300463 迈克生 物 233,333 20,477,304.08 0.15
3 300394 天孚通 信 148,344 11,955,042.96 0.09
4 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.07
5 300406 九强生 物 162,226 7,595,421.32 0.06
6 002292 奥飞动 漫 190,800 7,114,932.00 0.05
7 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.05
8 600737 中粮屯 河 303,700 6,319,997.00 0.05
9 603606 东方电 缆 258,368 5,260,372.48 0.04
10 000930 中粮生 化 260,300 4,906,655.00 0.04
提示:投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细,应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601211 国泰君 安 96,445,740.69 18.59
2 300234 开尔新 材 20,530,130.14 3.96
3 002749 国光股 份 17,336,453.08 3.34
4 002197 证通电 子 16,992,163.00 3.28
5 600958 东方证 券 14,066,182.33 2.71
6 002696 百洋股 份 13,997,939.84 2.70
7 002292 奥飞动 漫 7,989,487.80 1.54
8 002410 广联达 6,995,640.50 1.35 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 27 页
9 002707 众信旅 游 6,985,333.00 1.35
10 300463 迈克生 物 6,523,990.68 1.26
11 601166 兴业银 行 5,999,657.00 1.16
12 000710 天兴仪 表 5,998,285.68 1.16
13 600847 万里股 份 5,997,668.00 1.16
14 601985 中国核 电 5,274,297.60 1.02
15 600298 安琪酵 母 5,121,066.68 0.99
16 300235 方直科 技 5,051,119.00 0.97
17 600737 中粮屯 河 4,999,572.00 0.96
18 600031 三一重 工 4,999,114.00 0.96
19 000930 中粮生 化 4,998,881.80 0.96
20 300352 北信源 4,998,816.80 0.96
注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601211 国泰君 安 159,062,583.28 30.66
2 600958 东方证 券 30,388,377.71 5.86
3 601985 中国核 电 20,908,403.87 4.03
4 300234 开尔新 材 19,290,579.16 3.72
5 002509 天广消 防 18,111,438.29 3.49
6 002197 证通电 子 15,498,477.43 2.99
7 000710 天兴仪 表 8,147,269.95 1.57
8 600298 安琪酵 母 6,472,693.21 1.25
9 002696 百洋股 份 5,622,537.60 1.08
10 600031 三一重 工 5,543,107.00 1.07
11 000012 南
玻A 5,350,675.16 1.03
12 300395 菲利华 5,179,225.89 1.00
13 600881 亚泰集 团 5,106,046.00 0.98
14 002482 广田股 份 4,966,901.00 0.96
15 000750 国海证 券 4,917,779.00 0.95
16 000039 中集集 团 4,790,484.71 0.92
17 600847 万里股 份 4,658,575.80 0.90
18 002707 众信旅 游 4,497,800.00 0.87
19 601088 中国神 华 4,437,276.63 0.86 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 27 页
20 002055 得润电 子 4,415,642.00 0.85
注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 412,645,785.00
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 483,062,084.43
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,214,000.00 0.15
6 中期票 据 31,224,000.00 0.23
7 可转债 1,963,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 53,401,798.00 0.40
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 101456054 14 甬 城投 MTN001 300,000 31,224,000.00 0.23
2 041453085 14 冀中 CP001 200,000 20,214,000.00 0.15
3 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.01
4 110031 航信转 债 5,800 842,798.00 0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 27 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没有 出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 114,672.18
2 应收证 券清 算款 24,876,864.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,845,484.22
5 应收申 购款 7,920,893.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,757,914.91 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002749 国光股 份 54,115,235.97 0.40 新发流 通受 限
2 300463 迈克生 物 20,477,304.08 0.15 新发流 通受 限
3 300394 天孚通 信 11,955,042.96 0.09 新发流 通受 限
4 300443 金雷风 电 9,571,324.68 0.07 新发流 通受 限
5 300406 九强生 物 7,595,421.32 0.06 新发流 通受 限
6 002292 奥飞动 漫 7,114,932.00 0.05 重大事 项
7 300436 广生堂 7,065,698.83 0.05 新发流 通受 限
8 603606 东方电 缆 5,260,372.48 0.04 新发流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,359 1,435,476.24 9,368,745,747.84 88.69% 1,194,923,865.66 11.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
577,014.26 0.0055%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 13 日 ) 基金 份额 总额
1,685,443,136.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 445,819,484.61
本报告 期基 金总 申购 份额 10,864,775,883.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 746,925,754.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,563,669,613.50
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会成 员任职 的公 告》 的 公
告, 自2015 年3 月 28 日 起, 增 选齐 斌先 生、 李 清 章先生 、 奥 成文 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小 青先生 、史 其禄 先生 、赵 玲华女 士担 任诺 安 基
金管理 有限 公司 董事 会独 立董事 。 原 董事 会成 员欧 阳文安 先生 、 朱 秉刚 先生 、 陆南 屏先 生不 再 担
任公司 独立 董事 职务 。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 377,450,382.66 51.34% 343,631.39 51.34% -
中信证券 1 357,782,221.40 48.66% 325,722.57 48.66% -
国元证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格, 具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 诺安优势行业混合 2015 年半年 度报告摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
招商证券 1,711,839.67 3.30% - - - -
中信证券 50,176,180.36 96.70% 81,617,200,000.00 100.00% - -
国元证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 ,
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2015 年 8 月25 日