诺 安 上 证 新兴 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金2015 年 半 年 度报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 联接
基金主 代码 320014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年4 月7 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 88,817,056.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510260
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年4 月7 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年6 月8 日
基金管 理人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：目标基金 的二级市 场 交易简称为“ 新兴 E TF”, 申购、赎回简 称为 “新 兴 申赎 ”, 申购 、赎回
代码为 “51 0261 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过将 绝大 部分 基金 财产 投资于 上证 新兴 产 业 ETF, 密
切 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最
小化。
投资策 略 本基金 为上 证新 兴产 业ETF 的联接 基金,主 要通 过投 资
于上证 新兴 产业 ETF 以 求 达到投 资目 标。 当本 基金 申
购赎回 和在 二级 市场 买卖 上证新 兴产 业 ETF 或本 基 金
自 身 的申 购赎 回对 本基 金跟 踪 标的 指数 的效 果可 能带
来影响 时, 或预 期成 份股 发 生调整 和成 份股 发生 配股 、
增发 、 分 红等 行为 时,基 金 经理会 对投 资组 合进 行适 当
调整, 降低 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上 证 新兴 产业 指数 收益 率×95%+活 期存 款利 率(税后)
×5%。
风险收 益特 征 本基金 为上 证新 兴产 业ETF 的联接 基金,风 险与 预期 收
益 水 平高 于混 合基 金、 债券 基 金与 货币 市场 基金 。同
时, 本基 金为 指数 型基 金,具 有与 标的 指数 、以 及标的
指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征, 属 于 证
券投资 基金 中较 高风 险、 较高预 期收 益的 品种 。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本 基金的标 的指数是 上证新 兴产业指 数。本基 金的投
资 目 标 是 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪
误 差 的 最 小 化, 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的 长 期 投
资收益 。
投资策 略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现,
即 按照标的 指数的成 份股票 的构成及 其权重构 建基金
股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的
变 动进行相 应调整。 基金投 资于标的 指数成份 股票及
备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 是 股 票 型 基 金, 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场基 金、债券 基金、混 合基金;本基 金为指数 型基金,
具 有和标的 指数所代 表的股 票市场相 似的风险 收益特
征,属 于证 券投 资基 金中 较 高风险 、 较高 预期 收益 的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道 4013 号 兴 业银行 大 厦19-20 层诺
安基金 管理 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 91,804,383.67
本期利 润 100,275,984.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6535
本期基 金份 额净 值增 长率 53.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5478 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 140,560,231.17
期末基 金份 额净 值 1.583
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.71% 3.41% -16.84% 3.76% 1.13% -0.35%
过去三 个月 16.06% 2.62% 16.38% 2.89% -0.32% -0.27%
过去六 个月 53.99% 2.12% 56.89% 2.31% -2.90% -0.19%
过去一 年 103.47% 1.70% 111.41% 1.84% -7.94% -0.14%
过去三 年 127.77% 1.47% 137.91% 1.56% -10.14% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
58.30% 1.43% 54.65% 1.54% 3.65% -0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 ×95%+ 活期 存款 利息(税后)×5% 。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2015 年 6 月 ，本 基金 管理人 共管 理 42 只开 放式 基金： 诺安 平衡 证券 投资 基金、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证 券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 研究精选股票 型证券投 资 基金、诺安 纯债定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安信用 债 券一年定期 开放债券
型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 泰 鑫一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺安 优势 行业灵 活配 置混 合 型
证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市场 基金、 诺 安 永鑫收益一 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 诺安聚 鑫宝 货币 市场 基金 、 诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
诺安聚利债券 型证券投 资 基金、诺安新 经济股票 型 证券投资基金 、诺安裕 鑫 收益两年定 期开放债
券型证 券投 资基 金、 诺安 低碳经 济股 票型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 、诺 安创 新驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
宋德舜
上 证 新 兴 产
业 交 易 型 开
放 式 指 数 证
券 投 资 基 金
及 其 联 接 基
金 基 金 经
理 、 中 小 板
等 权 重 交 易
型 开 放 式 指
数 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理。
2011 年4 月7
日
- 8
经济学博士, 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾任 招商 银行 计划 财 务部资
产 负 债 管 理 经 理, 泰 达 荷 银 基 金
管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 副 总
经理。 2010 年4 月 加入 诺 安基金
管 理 有 限 公 司, 曾 任 诺 安 基 金 管
理有限公司投资经理。2012 年
12 月至 2015 年 3 月任 诺 安中小
板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资 基金 联接 基金 基金 经理 。
2011 年 4 月 起任 上证 新 兴产业
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 和 诺 安 上 证 新 兴 产
业交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接基金基金经理，2012
年 12 月 起任 中小 板等 权 重交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 上证 新兴 产 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金管 理人 严格遵 守了 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安上 证新 兴 产业交 易型 开放 式指诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定, 遵守 了 本公司 管理 制度 。 本 基金 投资管 理未 发生 违法
违规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交 易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告 均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配 额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公 开 竞 价 同 日反向 交 易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 不 存 在 超 过 该 证券 当日 成 交 量 的 5% 的情
况。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ，原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.583 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为53.99% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为56.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来一 年 ， 从 技术 角 度， 不要 轻易 看多 大盘 ， 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ； 从 基本 面角 度，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小， 但是 这不 并意 味 行情没 有大 的波 动 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组,负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次,每 次 分配比例不 得
低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的10%; 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配, 符合 合同 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本 基 金 未 出 现连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二百 人 或 者 基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对诺 安上 证新 兴产 业 ETF 证券 投资 基金 联接 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，诺 安上 证新 兴产 业 ETF 证券 投资 基金 联接基 金的 管理 人—— 诺 安基金 管理 有 限
公司在 诺安 上证 新兴 产 业 ETF 证 券投 资基 金联 接基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值计 算、 基金 份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 诺安 上证 新兴 产业 ETF 证 券投 资 基
金联接 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 诺安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的诺安 上证 新兴 产 业 ETF 证券投 资基 金 联
接基 金2015 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 上证 新兴 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 15,798,621.18 24,072,461.62 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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结算备 付金 - -
存出保 证金 78,598.29 31,578.10
交易性 金融 资产 128,537,260.00 225,492,000.00
其中： 股票 投资 2,771,260.00 -
基金 投资 125,766,000.00 225,492,000.00
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,296,404.64 -
应收利 息 2,931.04 4,692.81
应收股 利 - -
应收申 购款 73,550.94 4,274.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 149,787,366.09 249,605,006.89
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 105,491.50 -
应付赎 回款 8,900,372.24 4,028,113.29
应付管 理人 报酬 6,020.32 9,332.51
应付托 管费 1,204.05 1,866.48
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 126,052.32 96,182.77
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 87,994.49 120,276.93
负债合 计 9,227,134.92 4,255,771.98
所有者权益：
实收基 金 88,817,056.81 238,711,509.32
未分配 利润 51,743,174.36 6,637,725.59
所有者 权益 合计 140,560,231.17 245,349,234.91
负债和 所有 者权 益总 计 149,787,366.09 249,605,006.89
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.583 元,基 金份 额总 额88,817,056.81 份。
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 上证 新兴 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月
30 日
一、收入 100,879,541.70 -5,701,378.19
1.利息 收入 72,207.20 90,426.23
其中： 存款 利息 收入 72,207.20 90,426.23
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 92,217,341.57 -4,323,636.26
其中： 股票 投资 收益 169,709.72 -175,102.44
基金 投资 收益 92,045,926.16 -4,148,533.82
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,705.69 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
8,471,601.31 -1,544,715.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 118,391.62 76,547.17
减： 二、费用 603,556.72 440,529.73
1．管 理人 报酬 45,180.66 58,770.58
2．托 管费 9,036.09 11,754.13
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 466,323.61 191,885.21
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 83,016.36 178,119.81
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
100,275,984.98 -6,141,907.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 100,275,984.98 -6,141,907.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 上证 新兴 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
238,711,509.32 6,637,725.59 245,349,234.91
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 100,275,984.98 100,275,984.98
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-149,894,452.51 -55,170,536.21 -205,064,988.72
其中：1. 基 金申 购款 69,600,630.75 40,453,625.79 110,054,256.54
2. 基金 赎回 款 -219,495,083.26 -95,624,162.00 -315,119,245.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
88,817,056.81 51,743,174.36 140,560,231.17
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
531,692,303.17 -109,755,844.74 421,936,458.43
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -6,141,907.92 -6,141,907.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-126,167,480.84 25,876,148.74 -100,291,332.10
其中：1. 基 金申 购款 4,348,585.20 -934,585.92 3,413,999.28
2. 基金 赎回 款 -130,516,066.04 26,810,734.66 -103,705,331.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
405,524,822.33 -90,021,603.92 315,503,218.41 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.2.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ） ， 本基 金自
2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持有 的在 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的 固
定收益品种的 估值方法 进 行调整，采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值，估值 处理标准
另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月26 日， 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金 的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金
本基金 的目 标 ETF 基金
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
45,180.66 58,770.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
171,204.81 276,762.30
注：本基金基 金财产中 投 资于目标 ETF 的部 分不收 取管理费。在 通常情况 下, 本基金管理费 按前
一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的基金资产后的余额( 若为负数, 则取 0) 的
0.5%年 费率 计提 。具 体计 算方法 如下:
H=E×0 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 基金 资产 后的 余额; 若为 负数, 则 E
取0 。
基金 管理费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基金
管理费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等,支 付日 期顺 延 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,036.09 11,754.13
注：本基金基 金财产中 投 资于目标 ETF 的部 分不收 取托管费。在 通常情况 下, 本基金托管费 按前
一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的基金资产后的余额( 若为负数, 则取 0) 的
0.1%年 费率 计提 。具 体计 算方法 如下:
H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 基金 资产 后的 余额; 若为 负数, 则 E
取0 。
基金 托管费每 日计算, 逐日累计至每 月月末, 按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇
法定节 假日 、公 休日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
15,798,621.18 71,306.16 24,540,231.99 89,303.86
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ， 本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持
有的流 通受 限证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600879
航天
电子
2015 年
5 月 15
日
重大
资产
重组
24.50 - - 600 14,684.55 14,700.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2015 年6 月30 日 止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 06 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
128,522,560.00 元， 第二 层级的 余额 为 14,700.00 元，无 属于 第三 层级 的余 额(2014 年 12 月 31
日：第 一层 级225,492,000.00 元， 无属 于第 二层 级 和第三 层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨 跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层级 。 如附注 6.4.2.2 所 述， 本 基金自 2015 年 3 月 26 日 起，对 所持 有的 在上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值层级 归入 第二 层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,771,260.00 1.85
其中： 股票 2,771,260.00 1.85
2 基金投 资 125,766,000.00 83.96
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,798,621.18 10.55
8 其他各 项资 产 5,451,484.91 3.64
9 合计 149,787,366.09 100.00 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 78,240.00 0.06
B
采矿业 214,410.00 0.15
C
制造业 1,821,185.00 1.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
572,010.00 0.41
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 85,415.00 0.06
S
综合 - -
合计 2,771,260.00 1.97
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 20,000 296,000.00 0.21
2 600583 海油工 程 7,000 116,620.00 0.08
3 600703 三安光 电 3,500 109,550.00 0.08
4 600436 片仔癀 1,500 100,005.00 0.07
5 600535 天士力 2,000 99,520.00 0.07
6 601808 中海油 服 3,500 97,790.00 0.07
7 600765 中航重 机 3,500 96,005.00 0.07 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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8 600435 北方导 航 2,000 90,740.00 0.06
9 600085 同仁堂 2,500 89,775.00 0.06
10 600372 中航电 子 2,500 87,325.00 0.06
提示：投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细，应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766 中国南 车 1,943,548.00 0.79
2 601299 中国北 车 1,792,322.00 0.73
3 601727 上海电 气 867,417.00 0.35
4 600570 恒生电 子 803,394.00 0.33
5 601106 中国一 重 800,612.00 0.33
6 600037 歌华有 线 755,112.00 0.31
7 600875 东方电 气 752,768.00 0.31
8 600518 康美药 业 747,487.00 0.30
9 601989 中国重 工 651,441.00 0.27
10 600804 鹏博士 639,253.55 0.26
11 600388 龙净环 保 625,085.00 0.25
12 600583 海油工 程 607,640.00 0.25
13 600637 百视通 602,858.00 0.25
14 600276 恒瑞医 药 577,905.00 0.24
15 600498 烽火通 信 576,382.00 0.23
16 600718 东软集 团 563,776.00 0.23
17 600085 同仁堂 562,703.90 0.23
18 600770 综艺股 份 560,859.00 0.23
19 600089 特变电 工 548,471.00 0.22
20 600893 中航动 力 541,077.00 0.22
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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1 600570
恒生电 子 5,878,881.61 2.40
2 601766
中国南 车 5,781,412.32 2.36
3 601727
上海电 气 5,646,076.32 2.30
4 600875
东方电 气 5,342,473.02 2.18
5 600518
康美药 业 5,287,817.79 2.16
6 600037
歌华有 线 5,055,222.89 2.06
7 600118
中国卫 星 4,994,343.89 2.04
8 601106
中国一 重 4,922,743.63 2.01
9 600718
东软集 团 4,879,329.75 1.99
10 600770
综艺股 份 4,770,466.79 1.94
11 600276
恒瑞医 药 4,757,464.16 1.94
12 600804
鹏博士 4,754,467.17 1.94
13 600066
宇通客 车 4,690,206.49 1.91
14 600388
龙净环 保 4,627,310.55 1.89
15 601299
中国北 车 4,606,149.67 1.88
16 600498
烽火通 信 4,573,159.71 1.86
17 600143
金发科 技 4,526,080.22 1.84
18 600583
海油工 程 4,480,425.69 1.83
19 600100
同方股 份 4,478,402.62 1.83
20 600085
同仁堂 4,381,026.56 1.79
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,096,261.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 214,549,382.38
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 上证新 兴产 业交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金
股票型 交易型 开
放式 （ETF ）
诺安基 金
管理有 限
公司
125,766,000.00 89.47
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没 有出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也 没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.13.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投 资于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 78,598.29
2 应收证 券清 算款 5,296,404.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,931.04
5 应收申 购款 73,550.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,451,484.91
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,688 24,082.72 396,048.49 0.45% 88,421,008.32 99.55% 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
219,915.39 0.2476%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年4 月 7 日 ） 基金 份额 总额
1,314,440,502.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 238,711,509.32
本报告 期基 金总 申购 份额 69,600,630.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 219,495,083.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,817,056.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成
员任职 的公 告》 和 2015 年 4 月 4 日《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 董事 会成 员任职 的公 告》 的 公
告， 自2015 年3 月 28 日 起， 增 选齐 斌先 生、 李 清 章先生 、 奥 成文 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公
司董事 会董 事。 自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小 青先生 、史 其禄 先生 、赵 玲华女 士担 任诺 安 基
金管理 有限 公司 董事 会独 立董事 。 原 董事 会成 员欧 阳文安 先生 、 朱 秉刚 先生 、 陆南 屏先 生不 再 担
任公司 独立 董事 职务 。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广州证券 1 243,165,963.96 100.00% 221,370.33 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格, 具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2015 年半年度报告 摘要
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基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元没 有进 行其 他证券 投资 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
