摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券
投资基金 2015 年半年度报告摘要
2015年6 月30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月25日
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大摩深证300 指数增强
基金主代码 233010
交易代码 233010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月 15 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,779,321.64份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为
本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪
深证 300 指数的基础上，通过运用增强型投资策略，
力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资
产的长期增长。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：
力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%。
投资策略 本基金以深证 300 指数为目标指数，采用指数化投资
为主要投资策略，适度增强型投资策略为辅助投资策
略。
1、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资
策略组成。
（1）指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采
用复制指数的方法，根据目标指数即深证 300 指数的
成份股及其权重构建指数投资组合。
（2）增强型主动投资策略
增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包
括：成份股增强策略和非成份股增强策略。管理人将
以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景
气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业的景
气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下
而上”与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值
被市场低估的指数成分股，并适度投资一些具有估值
优势、持续成长能力的非成分股，对指数投资组合进
行优化增强。
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效
利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将
根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求
状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市场利
率变动趋势， 制定以久期控制下的债券资产配置策略，
主要投资于到期日在一年以内的政府债券、 金融债等。
3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制
指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股
指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善
投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期
货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应
对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，
优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合
的运作效率等。
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证
券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产
品
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6月 30 日 )
本期已实现收益 31,017,439.06
本期利润 36,671,067.87
加权平均基金份额本期利润 0.7479
本期基金份额净值增长率 56.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.7983
期末基金资产净值 69,029,929.59
期末基金份额净值 1.985
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.30% 3.47% -10.34% 3.46% -0.96% 0.01%
过去三个月 18.79% 2.72% 15.44% 2.62% 3.35% 0.10%
过去六个月 56.18% 2.21% 49.43% 2.12% 6.75% 0.09%
过去一年 107.85% 1.73% 100.52% 1.67% 7.33% 0.06%
过去三年 110.05% 1.44% 94.10% 1.42% 15.95% 0.02%
自基金合同
生效起至今
98.50% 1.38% 69.41% 1.43% 29.09% -0.05%
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理十九只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业
证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势
股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股
票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投
资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18个月定
期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化多策略股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金。 同时，
公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周宁 基金经理
2014 年 12
月9 日
- 7
首都经济贸易大学会计学硕士。 曾任东
兴证券股份有限公司行业研究员。 2010
年 9月加入本公司， 历任研究员、 基金
经理助理，2014年12月起任本基金基
金经理，2015 年 6 月起任摩根士丹利
华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期均为根据本公司决定确定的聘任日期；
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的
反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数，
“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风
险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金较好的跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，
并取得一定程度的超额收益。此外，本基金通过以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法精
选了少量个股，对基金资产的增强部分进行适当投资，力争增强投资组合整体收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 1.985 元，累计份额净值为 1.985元，
报告期内基金份额净值增长率为 56.18%，同期业绩比较基准收益率为49.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年国内经济增长缓中趋稳，在宽货币、稳增长政策环境下，房地产销售持续改善，
消费增长有所企稳，但总体经济复苏并不稳固，需求局部回暖向生产面的传导效应并不顺畅，主
要工业品生产增长依然较弱，经济下行压力依然存在。预计下半年稳增长压力的加大将推动宽松
政策加码，伴随需求面改善向上游的传导，经济有望在 3、4季度出现企稳。
上半年证券市场在各路入市资金一度推动下大幅上行，市场估值高企，投机气氛浓重，市场
呈现出泡沫化特征，进入 6 月以来受 IPO 扩容、大小非疯狂减持、监管层查处场外配资等多重因
素影响，股市开始出现回落，并引发场外配置等杠杆资金的被动平仓，市场快速崩塌。我们认为，
经历此次市场的下跌和投资者风险教育，未来市场格局将出现新的变化，投资者风险偏好或将显
著下降，股市在下阶段将进入逐渐降杠杆的过程，经历过去一段时期的风险释放和估值回落，后
阶段A股或将进入宽幅震荡的局面。
基于经济的进一步企稳预期及估值差异，我们预计以金融、消费为代表的蓝筹股有望表现相大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
对稳健，而新兴成长领域个股将在消化估值泡沫后显著分化，优质企业有望获得基本面的支撑，
而前期纯题材炒作型个股预计仍将面临较大的估值回归。后阶段，在投资管理上，我们将在跟踪
指数的基础上，适当精选个股。对于增强部分，我们将着眼于公司基本面研究，基于对企业的价
值评估和判断进行择优配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款 5,267,497.17 7,701,896.94
结算备付金 319,349.97 -
存出保证金 40,525.26 16,618.49
交易性金融资产 65,493,324.81 79,017,907.25
其中：股票投资 65,493,324.81 79,017,907.25
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,286,738.66 757,306.32 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
应收利息 1,275.89 1,447.71
应收股利 - -
应收申购款 958,468.87 740,837.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 73,367,180.63 88,236,013.71
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,720,307.91
应付赎回款 3,833,346.55 2,625,945.82
应付管理人报酬 70,805.54 69,658.18
应付托管费 10,620.83 10,448.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 218,029.76 87,263.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 204,448.36 126,268.26
负债合计 4,337,251.04 4,639,892.12
所有者权益：
实收基金 34,779,321.64 65,773,140.13
未分配利润 34,250,607.95 17,822,981.46
所有者权益合计 69,029,929.59 83,596,121.59
负债和所有者权益总计 73,367,180.63 88,236,013.71
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值1.985元，基金份额总额34,779,321.64 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年 1 月1 日至
2015 年 6月 30 日
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至
2014 年6 月 30 日
一、收入 38,066,080.37 -225,580.36
1.利息收入 22,682.31 65,683.32
其中：存款利息收入 22,682.31 9,383.75
债券利息收入 - 51,767.51 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 4,532.06
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 32,278,338.51 2,055,504.31
其中：股票投资收益 32,028,584.73 1,372,936.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 2,348.30
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 249,753.78 680,219.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
5,653,628.81 -2,371,024.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 111,430.74 24,256.84
减：二、费用 1,395,012.50 1,069,018.90
1．管理人报酬 407,738.61 444,241.96
2．托管费 61,160.78 66,636.28
3．销售服务费 - -
4．交易费用 741,728.39 299,547.30
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 184,384.72 258,593.36
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
36,671,067.87 -1,294,599.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
36,671,067.87 -1,294,599.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 65,773,140.13 17,822,981.46 83,596,121.59
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 36,671,067.87 36,671,067.87
三、本期基金份额交易产生的基 -30,993,818.49 -20,243,441.38 -51,237,259.87 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 36,905,332.45 28,254,629.48 65,159,961.93
2.基金赎回款 -67,899,150.94 -48,498,070.86 -116,397,221.80
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 34,779,321.64 34,250,607.95 69,029,929.59
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 106,385,014.48 -2,774,902.81 103,610,111.67
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -1,294,599.26 -1,294,599.26
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-18,286,339.65 105,731.44 -18,180,608.21
其中：1.基金申购款 4,059,779.27 -198,142.54 3,861,636.73
2.基金赎回款 -22,346,118.92 303,873.98 -22,042,244.94
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 88,098,674.83 -3,963,770.63 84,134,904.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1218 号《关于核准摩根士丹利华鑫深证
300 指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 421,871,132.46 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
第439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投
资基金基金合同》于 2011 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
421,922,840.88份基金份额，其中认购资金利息折合51,708.42 份基金份额。本基金的基金管理
人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%－95%，其中投
资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除股票外的其他资产
占基金资产的比例范围为 5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。本基金的业绩比较基准为：深证 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 45,116,118.99 9.61% 18,020,590.36 9.49%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 41,073.77 9.61% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 16,405.95 9.49% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
项目
本期
2015年 1月 1日
至 2015年6月30 日
上年度可比期间
2014年1月 1日
至 2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 407,738.61 444,241.96
其中：支付销售机构的客户维护费 191,798.56 203,798.70
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日
至2015年6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月 1日
至 2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 61,160.78 66,636.28
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,267,497.17 19,541.50 2,014,467.86 7,828.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300147 香雪制药
2015年6月
11 日
2015 年 7
月 2 日
配股流通
受限
10.46 30.80 1,230 12,865.80 37,884.00 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002183 怡 亚 通
2015年6月1
日
重大事项 65.78 - - 42,900 1,689,728.77 2,821,962.00 -
000778 新兴铸管
2015 年6 月
15 日
重大事项 12.96 - - 27,200 133,580.72 352,512.00 -
000917 电广传媒
2015 年5 月
28 日
重大事项 42.89 - - 8,100 143,229.67 347,409.00 -
000024 招商地产
2015年4月3
日
重大资产
重组
31.64 - - 9,000 192,033.79 284,760.00 -
000839 中信国安
2015 年6 月
29 日
重大事项 23.57 - - 10,800 93,638.92 254,556.00 -
002223 鱼跃医疗
2015 年6 月
25 日
重大事项 67.20
2015 年7
月13 日
60.48 3,766 74,914.45 253,075.20 -
000878 云南铜业
2015年6月8
日
重大事项 24.50 - - 10,020 156,692.75 245,490.00 -
000709 河北钢铁
2015 年6 月
30 日
重大事项 7.00 - - 33,300 95,428.34 233,100.00 -
000963 华东医药
2015 年6 月
26 日
重大事项 71.48
2015 年8
月 5 日
69.20 3,185 135,625.20 227,663.80 -
000539 粤电力Ａ 2015年6月8 重大事项 11.94 2015 年7 10.75 18,840 110,049.05 224,949.60 - 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
日 月21 日
000630 铜陵有色
2015年3月9
日
重大事项 8.44 - - 26,600 222,227.67 224,504.00 -
002269 美邦服饰
2015 年5 月
22 日
重大事项 11.86
2015 年7
月 2 日
10.67 18,432 85,639.94 218,603.52 -
002368 太极股份
2015 年5 月
14 日
重大资产
重组
65.52 - - 3,300 89,419.69 216,216.00 -
002292 奥飞动漫
2015 年5 月
18 日
重大事项 37.85 - - 5,704 60,781.97 215,896.40 -
000793 华闻传媒
2015 年5 月
26 日
重大事项 20.75 - - 10,300 97,982.40 213,725.00 -
002375 亚厦股份
2015 年6 月
17 日
重大事项 29.21
2015 年7
月20 日
26.29 7,282 96,180.87 212,707.22 -
000887 中鼎股份
2015 年6 月
30 日
重大资产
重组
24.75 - - 8,222 88,936.28 203,494.50 -
000748 长城信息
2015 年6 月
18 日
重大事项 34.88 - - 5,800 109,910.00 202,304.00 -
000786 北新建材
2015 年4 月
10 日
重大资产
重组
18.58 - - 10,376 98,715.40 192,786.08 -
000566 海南海药
2015 年6 月
18 日
重大事项 49.97 - - 3,808 50,197.77 190,285.76 -
002353 杰瑞股份
2015年6月3
日
重大事项 44.35 - - 4,127 134,283.61 183,032.45 -
000592 平潭发展
2015 年6 月
30 日
重大事项 29.76
2015 年7
月14 日
30.00 6,096 62,879.91 181,416.96 -
002191 劲嘉股份
2015 年6 月
18 日
重大事项 19.22 - - 9,218 78,347.89 177,169.96 -
002308 威创股份
2015 年6 月
12 日
重大事项 31.00 - - 5,700 50,797.99 176,700.00 -
002416 爱施德
2015年5月5
日
重大事项 20.67
2015 年7
月29 日
18.60 8,476 111,713.36 175,198.92 -
300212 易华录
2015 年6 月
30 日
重大事项 59.94
2015 年7
月13 日
54.00 2,800 89,822.29 167,832.00 -
002203 海亮股份
2015 年4 月
27 日
重大资产
重组
12.71 - - 13,000 98,771.72 165,230.00 -
002310 东方园林
2015 年5 月
27 日
重大资产
重组
38.30 - - 4,300 84,847.71 164,690.00 -
000543 皖能电力
2015 年6 月
15 日
重大事项 21.36
2015 年7
月14 日
19.22 7,700 127,796.07 164,472.00 -
000996 中国中期
2014年12月
8 日
重大资产
重组
46.43 - - 3,381 56,724.55 156,979.83 -
002414 高德红外
2015 年5 月
13 日
重大事项 39.36 - - 3,700 77,714.18 145,632.00 - 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
002577 雷柏科技
2015 年6 月
10 日
重大事项 80.60 - - 1,800 50,643.55 145,080.00 -
000979 中弘股份
2015 年5 月
25 日
重大资产
重组
6.04 - - 22,720 58,632.78 137,228.80 -
002001 新 和 成
2015 年6 月
30 日
重大事项 17.09
2015 年7
月13 日
18.49 7,620 109,727.53 130,225.80 -
002242 九阳股份
2015 年6 月
15 日
重大事项 19.45
2015 年7
月 7 日
17.51 5,718 56,124.48 111,215.10 -
000982 中银绒业
2014 年8 月
25 日
重大事项 4.64 - - 23,307 113,207.87 108,144.48 -
001696 宗申动力
2015 年6 月
30 日
重大事项 17.25 - - 6,195 45,389.69 106,863.75 -
002106 莱宝高科
2015年4月7
日
重大资产
重组
16.42 - - 6,219 84,683.81 102,115.98 -
300228 富瑞特装
2015 年6 月
24 日
重大事项 90.91
2015 年7
月30 日
81.82 1,100 73,215.83 100,001.00 -
002091 江苏国泰
2015年6月1
日
重大资产
重组
26.22 - - 2,899 37,649.75 76,011.78 -
000697 炼石有色
2015 年5 月
18 日
重大资产
重组
33.83 - - 2,200 40,172.00 74,426.00 -
002069 獐 子 岛
2015年6月1
日
重大事项 19.76 - - 3,280 72,365.49 64,812.80 -
300074 华平股份
2015 年6 月
29 日
重大事项 15.39
2015 年7
月14 日
16.00 3,320 31,908.74 51,094.80 -
000693 华泽钴镍
2015 年6 月
30 日
重大事项 20.57
2015 年8
月18 日
22.63 900 22,171.00 18,513.00 -
000650 仁和药业
2015 年6 月
12 日
重大事项 17.17 - - 40 229.53 686.80 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 55,072,550.52 元，属于第二层次的余额为 10,420,774.29 元，无属于第三
层次的余额(2014年12月31 日：第一层次74,933,362.22元，第二层次4,084,545.03 元，无第
三层次)。于 2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
均属于第一层次(2014年12 月 31 日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3
月25日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5） ，并
将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 65,493,324.81 89.27
其中：股票 65,493,324.81 89.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,586,847.14 7.61
7 其他各项资产 2,287,008.68 3.12
8 合计 73,367,180.63 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 684,573.34 0.99
B 采矿业 1,021,271.88 1.48
C 制造业 32,731,757.27 47.42
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,097,410.31 1.59
E 建筑业 951,140.59 1.38
F 批发和零售业 1,777,426.38 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 69,398.16 0.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,698,862.65 8.26
J 金融业 3,443,484.19 4.99
K 房地产业 2,792,971.84 4.05
L 租赁和商务服务业 3,966,601.15 5.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,000,015.92 1.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 105,135.34 0.15
R 文化、体育和娱乐业 845,831.80 1.23
S 综合 252,087.36 0.37
合计 56,437,968.18 81.76
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,712,186.80 5.38
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 167,599.83 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 1,128,000.00 1.63
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,192,980.00 3.18
J 金融业 - -
K 房地产业 1,834,300.00 2.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,290.00 0.03
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,055,356.63 13.12
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002183 怡 亚 通 42,900 2,821,962.00 4.09
2 000800 一汽轿车 87,206 2,169,685.28 3.14
3 000550 江铃汽车 51,719 1,898,087.30 2.75
4 000651 格力电器 22,140 1,414,746.00 2.05
5 000002 万
科Ａ 81,002 1,176,149.04 1.70
6 002304 洋河股份 13,420 930,811.20 1.35
7 300059 东方财富 12,900 813,861.00 1.18
8 000333 美的集团 20,132 750,520.96 1.09
9 000001 平安银行 47,311 687,901.94 1.00
10 002415 海康威视 13,303 595,974.40 0.86 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600476 湘邮科技 58,000 2,192,980.00 3.18
2 300329 海伦钢琴 60,000 2,100,000.00 3.04
3 000926 福星股份 130,000 1,834,300.00 2.66
4 000089 深圳机场 100,000 1,128,000.00 1.63
5 002215 诺 普 信 60,000 1,035,000.00 1.50
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000776 广发证券 7,437,278.00 8.90
2 300329 海伦钢琴 7,106,208.99 8.50
3 002230 科大讯飞 6,055,553.74 7.24
4 002183 怡 亚 通 5,706,959.85 6.83
5 000550 江铃汽车 5,576,876.12 6.67
6 000783 长江证券 5,200,801.00 6.22
7 002038 双鹭药业 5,027,020.65 6.01
8 002594 比亚迪 4,177,924.30 5.00
9 601166 兴业银行 3,715,500.00 4.44
10 002381 双箭股份 3,691,156.40 4.42
11 002304 洋河股份 3,657,714.20 4.38
12 000001 平安银行 3,655,850.82 4.37
13 600476 湘邮科技 3,625,763.70 4.34
14 000926 福星股份 3,568,886.80 4.27
15 600340 华夏幸福 3,380,492.03 4.04
16 000625 长安汽车 3,146,000.00 3.76
17 603898 好莱客 3,112,522.00 3.72 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
18 300399 京天利 2,946,521.00 3.52
19 000002 万
科Ａ 2,835,708.00 3.39
20 300166 东方国信 2,757,242.18 3.30
21 601288 农业银行 2,695,000.00 3.22
22 300165 天瑞仪器 2,689,662.00 3.22
23 300225 金力泰 2,428,854.00 2.91
24 300033 同花顺 2,404,871.00 2.88
25 600780 通宝能源 2,390,954.00 2.86
26 000417 合肥百货 2,386,038.00 2.85
27 000089 深圳机场 2,296,240.00 2.75
28 002065 东华软件 2,275,089.00 2.72
29 000961 中南建设 2,232,101.88 2.67
30 002155 湖南黄金 2,227,483.25 2.66
31 000800 一汽轿车 2,208,868.00 2.64
32 300343 联创节能 2,199,256.00 2.63
33 002538 司尔特 2,153,730.00 2.58
34 002215 诺 普 信 2,127,437.31 2.54
35 000503 海虹控股 2,026,257.00 2.42
36 002593 日上集团 1,988,636.00 2.38
37 002657 中科金财 1,956,235.00 2.34
38 002462 嘉事堂 1,892,644.20 2.26
39 000062 深圳华强 1,868,308.00 2.23
40 002191 劲嘉股份 1,867,798.90 2.23
41 600697 欧亚集团 1,821,002.00 2.18
42 002450 康得新 1,774,277.08 2.12
43 600739 辽宁成大 1,735,153.00 2.08
44 600150 中国船舶 1,728,966.00 2.07
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000776
广发证券 8,370,500.00 10.01
2 002230
科大讯飞 6,421,225.43 7.68
3 300329
海伦钢琴 6,255,308.73 7.48 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
4 002183
怡 亚 通 5,815,515.10 6.96
5 002038
双鹭药业 5,410,123.60 6.47
6 000783
长江证券 5,360,643.42 6.41
7 000001
平安银行 4,513,024.07 5.40
8 002594
比亚迪 4,430,690.50 5.30
9 600340
华夏幸福 4,186,605.00 5.01
10 000002
万
科Ａ 4,079,906.57 4.88
11 601166
兴业银行 4,079,200.00 4.88
12 000625
长安汽车 3,906,544.59 4.67
13 300165
天瑞仪器 3,855,206.52 4.61
14 603898
好莱客 3,708,640.19 4.44
15 002381
双箭股份 3,702,214.89 4.43
16 000550
江铃汽车 3,539,480.34 4.23
17 300166
东方国信 3,479,511.82 4.16
18 300399
京天利 3,306,800.00 3.96
19 002304
洋河股份 3,257,728.14 3.90
20 601288
农业银行 2,765,000.00 3.31
21 300225
金力泰 2,718,108.16 3.25
22 000961
中南建设 2,685,014.75 3.21
23 600476
湘邮科技 2,676,965.00 3.20
24 002065
东华软件 2,654,783.00 3.18
25 000858
五 粮 液 2,637,461.00 3.16
26 000417
合肥百货 2,611,091.00 3.12
27 002593
日上集团 2,598,934.87 3.11
28 002462
嘉事堂 2,375,735.00 2.84
29 300033
同花顺 2,328,537.00 2.79
30 002155
湖南黄金 2,309,616.30 2.76
31 600780
通宝能源 2,300,533.00 2.75
32 300343
联创节能 2,232,895.00 2.67
33 002191
劲嘉股份 2,193,176.98 2.62
34 002657
中科金财 2,078,283.00 2.49
35 002538
司尔特 2,050,235.94 2.45
36 002450
康得新 2,046,971.00 2.45
37 601318
中国平安 1,977,552.00 2.37
38 000503
海虹控股 1,879,319.00 2.25
39 600697
欧亚集团 1,853,050.00 2.22
40 000651
格力电器 1,848,204.00 2.21
41 002081
金 螳 螂 1,827,766.00 2.19 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
42 002023
海特高新 1,794,837.00 2.15
43 000062
深圳华强 1,746,268.00 2.09
44 002630
华西能源 1,730,030.00 2.07
45 600739
辽宁成大 1,724,103.00 2.06
46 000024
招商地产 1,713,832.00 2.05
47 002035
华帝股份 1,707,757.00 2.04
48 002467
二六三 1,707,263.00 2.04
49 000926
福星股份 1,696,954.00 2.03
50 000733
振华科技 1,683,536.00 2.01
51 000338
潍柴动力 1,672,154.16 2.00
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 210,550,295.82
卖出股票收入（成交）总额 261,757,091.80
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪
误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用
股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，
管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,525.26
2 应收证券清算款 1,286,738.66
3 应收股利 -
4 应收利息 1,275.89
5 应收申购款 958,468.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8 其他 -
9 合计 2,287,008.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 2,821,962.00 4.09 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
2,379 14,619.30 247,529.75 0.71% 34,531,791.89 99.29%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持 0 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年11月 15 日）基金份额总额
421,922,840.88
本报告期期初基金份额总额 65,773,140.13
本报告期基金总申购份额 36,905,332.45
减:本报告期基金总赎回份额 67,899,150.94
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 34,779,321.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
本报告期内，中国证券监督管理委员会核准 Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理
职务，公司于2015年4月 16日公告了上述事项。
本报告期内，徐卫先生不再担任基金管理人副总经理，公司于 2015年 5月 30 日公告了上述
事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 79,954,910.57 17.02% 72,791.34 17.03% -
中信建投 1 70,941,687.57 15.11% 64,585.51 15.11% -
安信证券 2 61,753,010.25 13.15% 56,219.77 13.15% -
中金公司 1 59,279,905.15 12.62% 53,968.80 12.62% -
国泰君安 1 56,381,536.90 12.01% 51,329.85 12.01% -
华鑫证券 2 45,116,118.99 9.61% 41,073.77 9.61% -
华创证券 1 23,305,802.45 4.96% 21,217.66 4.96% -
民生证券 1 18,080,311.12 3.85% 16,460.16 3.85% -
中银国际 2 16,482,247.47 3.51% 15,005.60 3.51% -
国金证券 1 16,162,614.00 3.44% 14,714.69 3.44% -
方正证券 2 10,267,853.19 2.19% 9,347.92 2.19% -
兴业证券 1 6,638,943.00 1.41% 6,044.03 1.41% -
国信证券 1 5,268,250.00 1.12% 4,796.24 1.12% -
海通证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
银河证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中信证券（山
东）
2 - - - - -
中信证券（浙
江）
2 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。 基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本报告期内，本基金减少了东海证券的1 个专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
中信证券（浙
江）
- - - - - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2015年 8月25日
