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平安日增利(000379)

平安日增利:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金2015 年半年
度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月25 日 
 
 
 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 
第 2 页 共 27 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 3 页 共 27 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 平安大 华日 增利 货币 基金主 代码 000379



























































































































































































































































基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年12 月3 日 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 13,587,152,442.88 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 , 确 定和 调整 基金 投 资 组合的 平均 剩余 期限 。 对 各 类投资 品种 进行 定性 分析 和 定量分 析方 法, 确定 和调 整 参与的 投资 品种 和各 类投 资 品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制投资 风险 和保 持资 产流 动 性的基 础上 ,力 争获 得稳 定的当 期收 益。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品 种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型 基金、 债券 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 肖宇鹏 方琦 联系电 话 0755-22623179 0755-22168073 电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn 客户服 务电话


400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080400


平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 4 页 共 27 页


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 271,323,647.55 本期利 润 271,323,647.55 本期净 值收 益率 2.1589% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - 期末基 金资 产净 值 13,587,152,442.88 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。








2、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动损 益) 扣除相关费用 后的余额 , 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 损益,由于 本基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。








3、 本基 金按 日结 转 份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2841% 0.0018% 0.1125% 0.0000% 0.1716% 0.0018% 过去三 个月 1.0312% 0.0042% 0.3413% 0.0000% 0.6899% 0.0042% 过去六 个月 2.1589% 0.0040% 0.6788% 0.0000% 1.4801% 0.0040% 过去一 年 4.5980% 0.0059% 1.3688% 0.0000% 3.2292% 0.0059% 自基金 合同 生效起 至今 7.6068% 0.0049% 2.1563% 0.0000% 5.4505% 0.0049% 业绩比 较基 准: 同期 七天 通知存 款利 率( 税后 ) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 5 页 共 27 页


变 动的 比较 1、本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月3 日 正式 生效 , 截至报 告期 末已 满一 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 平安大 华基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称" 平安 基金" ) 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号 文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ,注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ,是 目前 中国内 地基 金业 注 册 资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司,持 有 股权 60.7% ;新加 坡 大华资 产管 理有 限公 司, 持有股 权 25% ; 三亚 盈湾 旅业有 限公 司, 持有 股 权14.3% 。 平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 , 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 , 不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容, 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务,从平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 6 页 共 27 页


而实现“以专 业承载信 赖 ”的品牌承诺 ,成为深 得 投资人信赖的 基金管理 公 司。截至 2015 年 6 月30 日, 平安 基金 共管 理 9 只 开放 式基 金, 资产 管理总 规模 超200 亿 元。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 孙健 基金经 理 2013 年12 月 3 日 - 14 自2001 年 起,先 后 在湘财 证 券资产 管 理部、 中 国太平 人 寿保险 公 司投资 部 / 太平 资 产管理 公 司从事 投 资工作 , 2006 年 起,分 别 在摩根 士 丹利华 鑫 基金公 司、银 华 基金公 司 担任基 金 经理。 2011 年 9 月加入 平 安基金 , 任投资 研 究部固 定 收益研 究 员,现 担 任平安 大 华保本 混 合型证 券 投资基 金 基金经 理、平 安 大华添 利 债券型 证 券投资 基平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 7 页 共 27 页


金基金 经 理、平 安 大华日 增 利货币 市 场基金 基 金经理 、 平安大 华 财富宝 货 币市场 基 金基金 经 理、平 安 大华新 鑫 先锋混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 平安大 华 智慧中 国 灵活配 置 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理。 1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日, “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华日 增利 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上 ,为基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 , 基 金运 作 整体合 法合 规 , 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 8 页 共 27 页


下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 , 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资 组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 , 各投资组合 交易过程 中不存 在显 著的 交易 价差 ,不存 在不 公平 交易 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期内,所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过 该证券 当日 成交 量 的5% 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年第 二季 度货 币市 场 在两率 相继 下调 的带 动下 量松价 跌, 唯有 二季 度末 在传统 季节 性因 素影响 下稍 有收 紧,7 天 回购利 率季 度平 均维 持在 2.5%附 近, 期间 IPO 对货 币市场 的冲 击式 微。 本基金资产配 置从季初 债 券和存款均衡 配置逐渐 战 略性增加债券 仓位,同 时 降低利率相 对较低的 存款占 比, 使得 本基 金年 化收益 保持 稳定 增长 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率 为2.1589% ,同 期业绩 基准 增长 率 为 0.6788% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2015 年财 政货 币政 策持 续 加码, 但仍 未阻 止宏 观经 济基本 面的 整体 颓势 , 虽 然房地 产销 量大 幅回转是众多 疲弱指标 中 的一抹亮色, 但仍因库 存 过高被质疑地 产投资回 升 不可存续, 其余领域 更未出现好转 的迹象。 我 们预计为了避 免权益市 场 流动性危机向 金融机构 和 实体经济蔓 延,确保 流动性 宽松 是货 币当 局的 首要任 务, 但也 需谨 防救 助不力 导致 流动 性紧 张波 及银行 间市 场, 因此 , 本基金 管理 人未 来操 作思 路以安 全性 和流 动性 为主 要准则 , 增 配短 期债 券资 产, 增 加类 现金 资产 , 提高组 合的 信用 评级 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定 和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 9 页 共 27 页


本基金管理人 设有估值 工 作组,由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组 负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ,负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的 科学合理性, 保证基金 估 值的公平、合 理,特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人 产生不 利影 响。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供 银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 遵照本基金基 金合同的 规 定,本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人,并按照自 然 日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低 于5000 万 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告 期内 , 平安 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对平 安大 华日 增利货 币市 场基 金 (以 下称 “本 基金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 10 页 共 27 页


5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 平安 大华 日增 利货币 市场 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


5,028,289,052.35 3,954,941,828.35 结算备 付金


32,746,009.98 33,685,000.00 存出保 证金


- 1,471,274.37 交易性 金融 资产


8,985,953,796.02 5,127,766,676.55 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


8,985,953,796.02 5,033,438,676.55 资产支 持证 券投 资


- 94,328,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


200,500,491.85 694,951,552.44 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


179,288,668.14 114,399,213.25 应收股 利


- - 应收申 购款


35,351,634.12 60,790,706.05 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


14,462,129,652.46 9,988,006,251.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


864,998,062.50 - 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 11 页 共 27 页


应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


2,576.37 31,581.45 应付管 理人 报酬


4,053,355.25 2,699,706.81 应付托 管费


982,631.58 654,474.34 应付销 售服 务费


3,070,723.66 2,045,232.40 应付交 易费 用


94,720.10 66,359.17 应交税 费


- - 应付利 息


385,616.25 - 应付利 润


1,271,424.08 1,174,841.52 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


118,099.79 259,047.35 负债合 计


874,977,209.58 6,931,243.04 所有者权益:





实收基 金


13,587,152,442.88 9,981,075,007.97 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


13,587,152,442.88 9,981,075,007.97 负债和 所有 者权 益总 计


14,462,129,652.46 9,988,006,251.01 注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额1.000 元,基 金份 额总 额 13,587,152,442.88 份。


6.2 利润表 会计主 体: 平安 大华 日增 利货币 市场 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


318,818,239.31 30,634,643.49 1.利息 收入


298,165,026.87 30,177,440.56 其中: 存款 利息 收入


140,556,389.66 15,998,998.09 债券利 息收 入


143,712,484.98 10,538,566.48 资产支 持证 券利 息收 入


919,603.66 - 买入返 售金 融资 产收 入


12,976,548.57 3,639,875.99 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


20,653,212.44 457,202.93 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


20,653,212.44 457,202.93 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” - - 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 12 页 共 27 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 减: 二、费用


47,494,591.76 4,278,110.57 1.管 理人 报酬


20,940,177.57 1,693,535.23 2.托 管费


5,076,406.67 410,553.95 3.销 售服 务费


15,863,770.92 1,282,981.27 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


5,486,940.66 666,736.96 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,486,940.66 666,736.96 6.其 他费 用


127,295.94 224,303.16 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 271,323,647.55 26,356,532.92 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 271,323,647.55 26,356,532.92


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 平安 大华 日增 利货币 市场 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 9,981,075,007.97 - 9,981,075,007.97 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 净利 润) - 271,323,647.55 271,323,647.55 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 3,606,077,434.91 - 3,606,077,434.91 其中:1. 基 金申 购款 66,407,562,412.97 - 66,407,562,412.97 2. 基金 赎回 款 -62,801,484,978.06 - -62,801,484,978.06 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -271,323,647.55 -271,323,647.55 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 13 页 共 27 页


五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 13,587,152,442.88 - 13,587,152,442.88 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 167,064,291.46 - 167,064,291.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 净利 润) - 26,356,532.92 26,356,532.92 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 4,910,054,976.96 - 4,910,054,976.96 其中:1. 基 金申 购款 7,648,657,747.20 - 7,648,657,747.20 2. 基金 赎回 款 -2,738,602,770.24 - -2,738,602,770.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -26,356,532.92 -26,356,532.92 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 5,077,119,268.42 - 5,077,119,268.42


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗春 风______














______ 林 婉文______














____ 张南 南____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 平安大华日增利货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第 1211 号文 核准 , 由平安 大华 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《平安大 华日增利 货 币市场基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 ,首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集525,508,703.96 元, 业经安 永华 明会 计师 事务 所安永 华明(2013)验字第60937497_H01 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 平安 大华 日 增 利货 币市 场基 金基 金合 同》 于 2013 年 12 月 3 日 正式生 效 , 基 金合 同平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 14 页 共 27 页


生效日 的基 金份 额总 额 为525,531,640.49 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合22,936.53 份 基金 份额。本基金 的基金管 理 人为平安大华 基金管理 有 限公司,基金 托管人为 平 安银行股份 有限公司 (以下 简称 “平 安银 行 ”) 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《平安大华日 增 利货币市场基 金基金合 同 》的有关规定 ,本基金 的 投资范围为现 金,通知 存 款,短期融 资券,一 年以内(含一 年)的银行 定 期存款和大 额存单, 期限 在一年以内 (含一年 )的 债券回购, 期限在 一 年以内 (含 一年) 的中 央 银行票 据, 剩余 期限 在 397 天以 内 ( 含 397 天) 的债 券、 资 产支 持证 券、 中期票 据, 中国 证监 会及/ 或中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 :税 后同 期七 天通知 存款 利率 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2015 年1 月 1 日至 2015 年06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本期报告期除 交易所上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种估值方法变 更外,所 采 用会计政策、 会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 15 页 共 27 页


6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 (以 下简 称 “新估 值标 准 ” ) , 经与 托 管行协 商一 致, 本 公司 自 2015 年 3 月 31 日 起对旗 下基 金持 有的 在上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 上市 交易 或 挂 牌转让的固定 收益品种 ( 新估值标准另 有规定的 除 外)的估值方 法进行调 整 ,采用第三 方估值机 构提供 的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 31 日 ,相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产净 值的 影 响 不超 过0.5% 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


3. 个人 所得 税 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 16 页 共 27 页


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金 有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收 入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补 充通知 》 的规 定, 自2005 年 6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得, 按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额; 根据财 政部 、 国 家税 务 总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 个 人从 公开发 行和 转让 市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年 )的, 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的 通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的 关 联方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司 中国平 安保 险( 集团 )股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司 注:于 本期 ,并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 17 页 共 27 页


以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内无 关联 方股票 交易 。 债 券交 易 本报告 期无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内无 关联 方债券 回购 交易 。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本报告 期内 无通 过关 联方 进行的 权证 交易 。 6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 末无 应付 关联方 佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 20,940,177.57 1,693,535.23 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,367,711.74 343,443.28 注:1 ) 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.33% 年利 率计 提。 计算 方法 如 下:


H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支 付, 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 , 由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。


2)本 报告 期末 本基 金未 支 付的管 理费 余 额4,053,355.25 元。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 18 页 共 27 页


6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 5,076,406.67 410,553.95 1)基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.08% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :


H=E×0 .08% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计提, 逐 日累计至每个 月月末, 按 月支付,经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致 后,由 基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定 节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。


2)本 报告 期末 基金 未支 付 的托管 费余 额982,631.58 元。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 平安大 华基 金管 理有 限公 司 12,363,248.46 平安银 行 1,872,681.62 平安证 券 52,703.80 合计 14,288,633.88 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 平安大 华基 金管 理有 限公 司 1,282,981.27 合计 1,282,981.27 1)基 金销 售服 务费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:


H=E×0 .25% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金销售服务 费每日计 提 ,逐日累计至 每个月月 末 ,按月支付, 经基金管 理 人与基金托 管人核对平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 19 页 共 27 页


一致后 ,由 基金 托管 人于 次月首 日 起 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。 若 遇 法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。


2)本 报告 期末 基金 未支 付 的销售 服务 费余 额3,070,723.66 元 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 的交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2013 年 12 月3 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 449,246.98 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 449,246.98 - 期末持 有的 基金 份额 0.00 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% -


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中国平安保险(集 团)股份有限公司 372,977,126.76 2.7450% 364,893,180.55 3.6600%


6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 20 页 共 27 页


期 末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 平安银行股份有限公 司 3,289,052.35 1,516,948.73 - - 平安银行股份有限公 司 900,000,000.00 21,449,956.72 - - 合计 903,289,052.35 22,966,905.45 - - 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 平安 银行 保管 的银 行存款 余 额903,289,052.35 元, 分别 为活 期存 款3,289,052.35 元 ,定 期 存款 900,000,000.00 元。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本报告 期末 无流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 期末未 持有 暂时 停牌 的流 通受限 股票 。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ,本 基金 未从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ,本 基金 未从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。


6.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。


6.4.14.3 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2015 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 21 页 共 27 页


§7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 8,985,953,796.02 62.13 其中: 债券 8,985,953,796.02 62.13








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 200,500,491.85 1.39 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,061,035,062.33 35.00 4 其他各项 资产 214,640,302.26 1.48 5 合计 14,462,129,652.46 100.00


7.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.65 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 864,998,062.50 6.37 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值20% 。 7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














99 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 70


平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 22 页 共 27 页


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 34.87 6.37 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 1.77 - 2 30 天( 含) —60 天 13.08 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 1.63 - 3 60 天( 含) —90 天 15.57 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 1.56 - 4 90 天( 含) —180 天 15.06 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 1.03 - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 26.28 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 104.86 6.37


7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合








金 额单 位: 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,165,654,509.09 8.58 其中: 政策 性金 融债 1,165,654,509.09 8.58 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 7,820,299,286.93 57.56 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 8,985,953,796.02 66.14 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 814,878,069.09 6.00


平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 23 页 共 27 页


7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名债 券投资明 细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011524003 15 中冶 SCP003 2,900,000 289,994,144.60 2.13 2 041466024 14 包钢CP001 2,500,000 250,252,001.61 1.84 3 011599266 15 包 钢集 SCP005 2,500,000 250,004,514.91 1.84 4 100236 10 国开 36 2,200,000 220,094,722.26 1.62 5 011599306 15 西 南水 泥 SCP001 2,000,000 200,027,375.12 1.47 6 011599157 15 潞安 SCP002 1,500,000 150,002,464.87 1.10 7 130235 13 国开 35 1,400,000 140,219,707.64 1.03 8 120227 12 国开 27 1,400,000 140,158,997.05 1.03 9 090205 09 国开 05 1,300,000 130,681,717.74 0.96 10 041460111 14 永 泰能 源 CP002 1,300,000 129,644,502.39 0.95


7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 76 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4305% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1077% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2770%


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 24 页 共 27 页


7.8 投资组合报告附注 7.8.1


本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 : (1) 基 金持 有的 债券 ( 包 括票据) 购买 时采 用实 际 支付价 款 (包 含交 易费 用) 确定初 始成 本, 按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入, 每日 计提收 益; (2) 基金 持有 的回 购以 成 本列示 , 按实 际利 率在 实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息; 合同 利率 与 实际利 率差 异较 小的 ,也 可采用 合同 利率 计算 确定 利息收 入; (3) 基金 持有 的银 行存 款 以成本 列示 ,按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的,基金 管 理人可根据具 体 情况与 基金 托管 人商 定 后 ,按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值。 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 7.8.2


本基金 本报 告期 内未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。 7.8.3


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 179,288,668.14 4 应收申 购款 35,351,634.12 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 214,640,302.26


7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 25 页 共 27 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 1,281,823 10,599.87 4,087,679,792.41 30.08% 9,499,472,650.47 69.92%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 4,550,362.87 0.0335%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年12 月3 日 )基 金份 额总 额 525,531,640.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,981,075,007.97 本报告 期基 金总 申购 份额 66,407,562,412.97 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 62,801,484,978.06 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,587,152,442.88


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 2015 年 5 月 20 日, 经平 安大华 基金 管理 有限 公司 股东会 审议 通过 ,冯 方女 士出任 监事 , 林 卸伟先 生不 再担 任监 事; 2015 年 6 月 12 日, 经平 安大华 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ,汪 涛先 生出任 公司 副 总 经理。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服务。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 平安大华日增利货币 2015 年半 年度报告摘要 第 27 页 共 27 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 - - - - - 1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元变 更情 况 (1 ) 本报 告期 内本 基金 租 用证券 公司 交易 单元 无变 更情况 (2 ) 报告 期内 未停 止租 用 交易单 元。 2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 : (1 ) 研究 实力 (2 ) 业务 服务 水平 (3 ) 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度 (4 ) 专题 类服 务 3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准, 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协 议。 10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 无。


平安大华基金管理有限公司 2015 年 8 月25 日