平 安 大 华 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月25 日
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华保 本混 合
基金主 代码 700004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 11 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 233,007,864.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 采 用 投资 组合 保险 技术 ，以 保 本期 到期 时本 金安 全为
目 标 ，通 过稳 健资 产与 风险 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，力 争实 现基 金资 产 的稳 定增 长和 保本 期收
益的最 大化 。
投资策 略 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 动 态 调 整 基 金 资
产 在 稳健 资产 和风 险资 产的 投 资比 例， 以保 证在 保本
期 到 期时 基金 资产 净值 不低 于 事先 设定 的目 标， 并在
此基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
业绩比 较基 准 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益
率。
风险收 益特 征 属 于 证券 投资 基金 中的 低风 险 品种 ，预 期收 益和 预期
风 险 高于 货币 市场 基金 ，低 于 股票 基金 和一 般混 合基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖宇鹏 田青
联系电 话 0755-22623179 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 73,398,341.77
本期利 润 61,931,910.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2227
本期基 金份 额净 值增 长率 17.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3974
期末基 金资 产净 值 325,600,075.18
期末基 金份 额净 值 1.397
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.99% 1.38% 0.27% 0.01% -4.26% 1.37%
过去三 个月 5.04% 1.09% 0.84% 0.01% 4.20% 1.08%
过去六 个月 17.59% 0.87% 1.72% 0.01% 15.87% 0.86%
过去一 年 27.23% 0.63% 3.72% 0.01% 23.51% 0.62% 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
39.70% 0.44% 11.67% 0.01% 28.03% 0.43%
业绩比 较基 准： 三年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 11 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现“以专 业承载信 赖 ”的品牌承诺 ， 成为深 得 投资人信赖的 基金管理 公 司。截至 2015 年 6
月30 日， 平安 基金 共管 理 9 只 开放 式基 金， 资产 管理总 规模 超200 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2012 年 9 月
11 日
- 14
自2001 年
起 ， 先 后
在 湘 财 证
券 资 产 管
理 部 、 中
国 太 平 人
寿 保 险 公
司 投 资 部
/ 太平资
产 管 理 公
司 从 事 投
资 工 作 ，
2006 年
起 ， 分 别
在 摩 根 士
丹 利 华 鑫
基金公
司 、 银 华
基 金 公 司
担 任 基 金
经理。
2011 年 9
月 加 入 平
安 基 金 ，
任 投 资 研
究 部 固 定
收 益 研 究
员 ， 现 担
任 平 安 大
华 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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理 、 平 安
大 华 添 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 日 增
利 货 币 市
场 基 金 基
金 经 理 、
平 安 大 华
财 富 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 新 鑫
先 锋 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
平 安 大 华
智 慧 中 国
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金 资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年第 二季 度宏 观经 济 延续不 断探 底的 过程 ， 虽 然房地 产销 量大 幅回 转是 众多疲 弱指 标中
的一抹亮色， 但仍因库 存 过高被质疑地 产投资回 升 不可存续，其 余领域更 未 出现好转的 迹象，因
此 2 季 度宽 松政 策迭 出， 稳增长 政策 再次 祭出 ，在 此刺激 下权 益市 场加 速上 扬，但 是债 券市 场 并
未呈现 上行 走势 ， 除 了短 期债券 在宽 松流 动性 助推 下下行 幅度 较大 ，10 年期 长债反 倒呈 现出 箱 体
震荡行 情。 第二 季度 本基 金管理 人权 益仓 位主 要增 加了国 企改 革主 题的 股票 ， 债券 投资 相对 谨慎 ，
逐渐降低了长 期债券的 投 资比例，缩短 了久期， 以 短期票息收入 为主，基 金 净值保持稳 健持续的
增长 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.397 元， 份额 累计 净值 为 1.397 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为17.59% ，同 期业 绩基 准增 长率 为 1.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2015 年第 二季 度财 政货 币 政策持 续加 码， 但仍 未阻 止宏观 经济 基本 面的 整体 颓势， 权益 市场
也终于在上半 年赚得盆 满 钵盈后，6 月 开始出现 大 幅调整，继而 演变为流 动 性危机，如 若救助不平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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力， 或 对金 融机 构和 实体 经济形 成较 大伤 害。 本基 金未来 操作 思路 以安 全性 和流动 性为 主要 准则 ，
预计权益市场 或有小幅 反 弹，择机选择 离场以确 保 保本基金的绝 对收益， 增 配短期债券 资产，增
加类现 金资 产， 提高 组合 的信用 评级 ，组 合久 期控 制在3 年以 内。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基 金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、 基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
79,185,659.57 21,433,136.51
结算备 付金
3,589,025.96 525,405.28
存出保 证金
481,006.25 192,074.46
交易性 金融 资产
242,884,424.74 360,159,205.85
其中： 股票 投资
134,591,988.70 42,088,307.10
基金投 资
- -
债券投 资
108,292,436.04 318,070,898.75
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
7,223,562.93 -
应收利 息
3,404,403.19 2,330,501.18
应收股 利
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应收申 购款
205,086.70 25,051.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
336,973,169.34 384,665,375.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 7,292,674.96
应付赎 回款
3,870,244.15 313,430.99
应付管 理人 报酬
348,118.18 384,752.32
应付托 管费
58,019.68 64,125.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6,968,211.69 4,409,751.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
128,500.46 275,044.26
负债合 计
11,373,094.16 12,739,779.69
所有者权益：
实收基 金
233,007,864.26 313,036,070.53
未分配 利润
92,592,210.92 58,889,524.81
所有者 权益 合计
325,600,075.18 371,925,595.34
负债和 所有 者权 益总 计
336,973,169.34 384,665,375.03
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.397 元， 基金 份额 总额233,007,864.26 份。
6.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
70,217,449.19 35,995,837.83
1.利息 收入
4,898,050.19 7,422,862.96
其中： 存款 利息 收入
218,886.09 424,241.76
债券利 息收 入
4,663,421.57 6,634,572.15
资产支 持证 券利 息收 入
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买入返 售金 融资 产收 入
15,742.53 364,049.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
76,362,949.32 16,773,566.57
其中： 股票 投资 收益
61,521,603.82 34,240,187.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
14,504,879.23 -18,013,685.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
336,466.27 547,063.66
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-11,466,431.31 11,116,227.08
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
422,880.99 683,181.22
减： 二、费用
8,285,538.73 6,338,817.32
1．管 理人 报酬
2,212,014.56 2,851,598.90
2．托 管费
368,669.08 475,266.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,302,805.55 2,645,564.13
5．利 息支 出
288,530.93 164,597.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
288,530.93 164,597.66
6．其 他费 用
113,518.61 201,790.12
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
61,931,910.46 29,657,020.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
61,931,910.46 29,657,020.51
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 61,931,910.46 61,931,910.46 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-80,028,206.27 -28,229,224.35 -108,257,430.62
其中：1.基 金申 购款 25,536,396.75 9,303,089.60 34,839,486.35
2. 基金 赎回 款 -105,564,603.02 -37,532,313.95 -143,096,916.97
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
233,007,864.26 92,592,210.92 325,600,075.18
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 29,657,020.51 29,657,020.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-157,496,369.61 -17,251,414.10 -174,747,783.71
其中：1.基 金申 购款 5,638,916.26 625,785.88 6,264,702.14
2. 基金 赎回 款 -163,135,285.87 -17,877,199.98 -181,012,485.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
383,100,133.81 37,525,275.43 420,625,409.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 35 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监 许可[2012]566 号 《 关于 核准平 安大 华保 本混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次募 集期 间 为2012 年8 月 13 日至2012 年9 月7 日， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集
1,019,088,309.57 元， 业 经安永 华明 会计 师事 务所 有限公 司(2012) 验字 第 60937497_B02 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 平安 大华 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
9 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,019,276,286.73 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合187,977.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中 华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行交易 的债券、
股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 、 货 币市场 工具 以及 法律
法规允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在保本期 内投资稳
健资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；基金保 留的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；投 资风 险资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ； 基金持 有全 部权 证的
市值不 高于 基 金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 每个 保本 期起 始日 的三年 期银 行定 期 存
款税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 35 页
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本期报告期除 交易所上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种估值方法变 更外，所 采 用会计政策、 会
计估计 与最 近一 期 年 度报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 （以 下简 称 “新估 值标准 ” ） ， 经与 托 管行协 商一 致， 本
公司 自 2015 年 3 月 31 日 起对旗 下基 金持 有的 在上 海证券 交易 所、 深圳 证券 交易所 上市 交易 或 挂
牌转让的固定 收益品种 （ 新估值标准另 有规定的 除 外）的估值方 法进行调 整 ，采用第三 方估值机
构提供 的价 格数 据进 行估 值。 于 2015 年 3 月 31 日 ，相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产净 值的 影 响
不超 过0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 事项 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市 场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 ； 及
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 的规 定， 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 个 人从 公 开发行 和转 让市 场取
得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳税所
得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得额 ；持 股期 限超平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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过1 年 的， 暂减 按25% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
建设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
1,977,443,396.42 52.84% 200,215,522.93 10.15%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
10,289,495.60 5.00% 10,078,016.44 2.97%
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
31,000,000.00 34.17% 595,000,000.00 73.01%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基 金本 报告 期内 无通 过 关联方 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
1,800,259.07 59.39% 4,347,807.36 62.46%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
182,275.56 13.08% 2,171,974.51 50.14%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,212,014.56 2,851,598.90
其中： 支付 销售 机构 的客 714,340.65 919,524.49 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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户维护 费
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×1 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付。 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余 额348,118.18 元。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
368,669.08 475,266.51
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余 额58,019.68 元。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 无支 付给 关联 方的销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 35 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
深圳建行活期
存款
79,185,659.57 191,282.49 1,132,396.53 383,532.92
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期内 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
99.99 99.99 4,900 489,957.04 489,957.04 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
44.35 - - 189,000 7,105,411.79 8,382,150.00 -
600395
盘江
股份
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
15.71
2015
年 8 月
19 日
14.00 1,000 12,392.40 15,710.00 -
000778
新兴
铸管
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
12.96 - - 1,000 8,121.08 12,960.00 - 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 35 页
300228
富瑞
特装
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
90.91
2015
年 7 月
30 日
81.82 100 7,730.55 9,091.00 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
30.62 - - 130 3,781.15 3,980.60 -
600312
平高
电气
2015
年 6 月
23 日
重大
事项
22.58 - - 100 2,404.06 2,258.00 -
600872
中炬
高新
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
21.62 - - 100 1,391.79 2,162.00 -
002348
高乐
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.63 - - 100 1,883.88 1,563.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无债券 作为 质押 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债
券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 35 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 134,591,988.70 39.94
其中： 股票 134,591,988.70 39.94
2 固定收 益投 资 108,292,436.04 32.14
其中： 债券 108,292,436.04 32.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,774,685.53 24.56
7 其他各 项资 产 11,314,059.07 3.36
8 合计 336,973,169.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 7,553,132.18 2.32
C
制造业 87,026,305.41 26.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 39,595.75 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,445,260.20 5.97
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,221,882.01 3.45
J
金融业 130,255.20 0.04
K
房地产 业 35,017.95 0.01 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 9,140,540.00 2.81
合计 134,591,988.70 41.34
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600703 三安光 电 596,757 18,678,494.10 5.74
2 600171 上海贝 岭 703,839 17,208,863.55 5.29
3 002450 康得新 493,900 15,113,340.00 4.64
4 002236 大华股 份 322,602 10,297,455.84 3.16
5 600850 华东电 脑 182,700 10,119,753.00 3.11
6 000039 中集集 团 309,800 10,006,540.00 3.07
7 600787 中储股 份 615,162 9,904,108.20 3.04
8 600270 外运发 展 327,200 9,541,152.00 2.93
9 600895 张江高 科 314,000 9,140,540.00 2.81
10 002353 杰瑞股 份 189,000 8,382,150.00 2.57
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 103,565,452.42 27.85 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 35 页
2 300210 森远股 份 71,370,757.38 19.19
3 600703 三安光 电 70,095,016.85 18.85
4 002236 大华股 份 50,074,783.61 13.46
5 600397 安源煤 业 39,630,877.72 10.66
6 002450 康得新 39,091,954.44 10.51
7 600711 盛屯矿 业 33,445,849.24 8.99
8 600820 隧道股 份 33,412,048.19 8.98
9 600835 上海机 电 30,126,406.08 8.10
10 601877 正泰电 器 28,963,591.95 7.79
11 600118 中国卫 星 28,851,057.38 7.76
12 300147 香雪制 药 28,768,537.35 7.74
13 002653 海思科 27,902,960.69 7.50
14 600170 上海建 工 24,472,090.21 6.58
15 600787 中储股 份 23,369,071.93 6.28
16 002353 杰瑞股 份 22,588,825.34 6.07
17 600340 华夏幸 福 21,907,905.14 5.89
18 601992 金隅股 份 21,490,759.33 5.78
19 000783 长江证 券 21,482,887.96 5.78
20 600171 上海贝 岭 21,343,591.82 5.74
21 002037 久联发 展 21,259,090.80 5.72
22 601088 中国神 华 21,100,413.66 5.67
23 601015 陕西黑 猫 20,686,455.93 5.56
24 600395 盘江股 份 20,439,216.87 5.50
25 600332 白云山 19,172,609.50 5.15
26 000712 锦龙股 份 19,141,256.18 5.15
27 002261 拓维信 息 19,024,333.99 5.12
28 600376 首开股 份 18,852,467.38 5.07
29 002230 科大讯 飞 18,840,069.36 5.07
30 002216 三全食 品 18,550,790.97 4.99
31 600583 海油工 程 18,141,293.00 4.88
32 601808 中海油 服 18,112,776.57 4.87
33 300159 新研股 份 15,983,508.03 4.30
34 601601 中国太 保 15,545,889.36 4.18
35 601179 中国西 电 15,508,098.90 4.17
36 002339 积成电 子 15,449,232.00 4.15
37 600485 信威集 团 15,109,313.34 4.06 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 35 页
38 601628 中国人 寿 15,049,803.41 4.05
39 601233 桐昆股 份 14,795,466.19 3.98
40 000039 中集集 团 13,961,530.00 3.75
41 600270 外运发 展 13,193,470.24 3.55
42 002074 东源电 器 12,983,482.57 3.49
43 000060 中金岭 南 12,598,961.58 3.39
44 600850 华东电 脑 12,505,451.00 3.36
45 002294 信立泰 11,988,261.79 3.22
46 300370 安控科 技 11,731,963.00 3.15
47 600557 康缘药 业 11,669,394.54 3.14
48 300115 长盈精 密 11,587,948.62 3.12
49 600288 大恒科 技 11,586,881.44 3.12
50 600309 万华化 学 11,539,147.70 3.10
51 600392 盛和资 源 11,438,815.01 3.08
52 002205 国统股 份 11,406,565.00 3.07
53 600089 特变电 工 11,390,218.10 3.06
54 002415 海康威 视 11,286,716.21 3.03
55 600826 兰生股 份 11,283,385.06 3.03
56 000961 中南建 设 11,249,774.47 3.02
57 600436 片仔癀 11,208,984.42 3.01
58 002051 中工国 际 11,194,162.97 3.01
59 002650 加加食 品 11,150,655.88 3.00
60 002148 北纬通 信 11,116,701.00 2.99
61 002376 新北洋 11,000,828.07 2.96
62 600563 法拉电 子 10,984,095.17 2.95
63 002402 和而泰 10,970,494.25 2.95
64 600135 乐凯胶 片 10,888,618.85 2.93
65 300186 大华农 10,872,714.00 2.92
66 601688 华泰证 券 10,736,297.25 2.89
67 601398 工商银 行 10,692,550.00 2.87
68 600546 山煤国 际 10,690,906.00 2.87
69 002594 比亚迪 10,480,973.40 2.82
70 002025 航天电 器 10,442,109.32 2.81
71 600879 航天电 子 10,387,010.00 2.79
72 002190 成飞集 成 10,349,968.74 2.78
73 000976 春晖股 份 10,340,207.00 2.78 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 35 页
74 600895 张江高 科 10,294,458.80 2.77
75 002008 大族激 光 10,293,778.71 2.77
76 600312 平高电 气 9,987,530.15 2.69
77 600036 招商银 行 9,888,174.00 2.66
78 300207 欣旺达 9,491,463.00 2.55
79 300037 新宙邦 9,183,775.61 2.47
80 000333 美的集 团 9,149,928.38 2.46
81 002399 海普瑞 9,112,674.81 2.45
82 002091 江苏国 泰 8,993,088.10 2.42
83 000969 安泰科 技 8,949,977.55 2.41
84 601918 国投新 集 8,914,927.00 2.40
85 002465 海格通 信 8,634,986.00 2.32
86 600406 国电南 瑞 8,459,712.01 2.27
87 300193 佳士科 技 8,360,623.00 2.25
88 002454 松芝股 份 8,064,072.98 2.17
89 300124 汇川技 术 7,721,599.65 2.08
90 300236 上海新 阳 7,705,337.85 2.07
91 600872 中炬高 新 7,685,490.99 2.07
92 600551 时代出 版 7,653,298.75 2.06
93 002348 高乐股 份 7,631,575.99 2.05
94 600143 金发科 技 7,597,725.85 2.04
95 600987 航民股 份 7,597,024.20 2.04
96 002064 华峰氨 纶 7,575,283.99 2.04
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 123,936,021.84 33.32
2 300210 森远股 份 73,742,029.00 19.83
3 600703 三安光 电 53,483,390.47 14.38
4 600397 安源煤 业 44,478,501.56 11.96
5 002236 大华股 份 40,061,643.14 10.77
6 002241 歌尔声 学 37,530,149.15 10.09
7 600820 隧道股 份 37,053,065.93 9.96
8 600118 中国卫 星 31,805,226.38 8.55 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 35 页
9 002653 海思科 31,333,797.64 8.42
10 300147 香雪制 药 31,289,372.85 8.41
11 601877 正泰电 器 30,136,480.95 8.10
12 002450 康得新 24,070,805.18 6.47
13 600170 上海建 工 23,580,386.47 6.34
14 600835 上海机 电 23,344,641.70 6.28
15 002037 久联发 展 23,156,873.00 6.23
16 601015 陕西黑 猫 21,643,978.16 5.82
17 601088 中国神 华 21,518,301.91 5.79
18 600395 盘江股 份 21,398,462.03 5.75
19 600711 盛屯矿 业 21,271,187.53 5.72
20 000783 长江证 券 20,413,610.44 5.49
21 600376 首开股 份 20,338,898.55 5.47
22 600340 华夏幸 福 19,687,563.74 5.29
23 002261 拓维信 息 19,541,231.60 5.25
24 600332 白云山 19,379,277.55 5.21
25 002216 三全食 品 19,328,675.22 5.20
26 002230 科大讯 飞 18,913,572.00 5.09
27 601992 金隅股 份 18,458,726.63 4.96
28 600583 海油工 程 17,799,572.54 4.79
29 601808 中海油 服 17,739,897.92 4.77
30 000712 锦龙股 份 17,646,383.00 4.74
31 300159 新研股 份 16,604,084.89 4.46
32 600787 中储股 份 15,682,272.06 4.22
33 002353 杰瑞股 份 15,526,887.76 4.17
34 002339 积成电 子 15,494,799.37 4.17
35 600485 信威集 团 15,216,601.97 4.09
36 601179 中国西 电 14,909,666.17 4.01
37 601601 中国太 保 14,868,386.53 4.00
38 601233 桐昆股 份 14,684,023.06 3.95
39 601628 中国人 寿 13,778,375.04 3.70
40 002594 比亚迪 13,297,637.06 3.58
41 002074 东源电 器 13,236,219.09 3.56
42 600826 兰生股 份 13,201,361.71 3.55
43 300115 长盈精 密 12,829,225.74 3.45
44 600436 片仔癀 12,675,635.01 3.41
45 002402 和而泰 12,508,237.67 3.36
46 002415 海康威 视 12,376,311.75 3.33 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 35 页
47 600500 中化国 际 12,126,657.00 3.26
48 600288 大恒科 技 11,990,520.19 3.22
49 002376 新北洋 11,900,916.00 3.20
50 000060 中金岭 南 11,900,634.73 3.20
51 002294 信立泰 11,713,489.41 3.15
52 002051 中工国 际 11,710,122.00 3.15
53 600557 康缘药 业 11,674,183.88 3.14
54 000976 春晖股 份 11,597,335.28 3.12
55 000961 中南建 设 11,596,274.70 3.12
56 600563 法拉电 子 11,498,552.17 3.09
57 600546 山煤国 际 11,438,730.70 3.08
58 600309 万华化 学 11,391,351.00 3.06
59 600089 特变电 工 11,359,138.54 3.05
60 300186 大华农 11,140,528.00 3.00
61 600135 乐凯胶 片 11,060,912.00 2.97
62 002025 航天电 器 10,975,477.01 2.95
63 002650 加加食 品 10,897,073.81 2.93
64 300370 安控科 技 10,814,863.75 2.91
65 600406 国电南 瑞 10,783,259.52 2.90
66 600392 盛和资 源 10,766,991.52 2.89
67 002008 大族激 光 10,754,439.00 2.89
68 600312 平高电 气 10,633,198.83 2.86
69 002205 国统股 份 10,584,278.87 2.85
70 300236 上海新 阳 10,576,658.16 2.84
71 600879 航天电 子 10,503,858.68 2.82
72 601398 工商银 行 10,461,391.34 2.81
73 300207 欣旺达 9,991,475.00 2.69
74 002190 成飞集 成 9,962,501.60 2.68
75 600036 招商银 行 9,807,814.00 2.64
76 002348 高乐股 份 9,563,397.61 2.57
77 002148 北纬通 信 9,496,656.40 2.55
78 002091 江苏国 泰 9,417,182.13 2.53
79 601688 华泰证 券 9,407,401.09 2.53
80 601918 国投新 集 9,313,207.68 2.50
81 000333 美的集 团 9,035,187.53 2.43
82 002399 海普瑞 8,905,623.32 2.39
83 000969 安泰科 技 8,827,055.84 2.37
84 002465 海格通 信 8,742,599.00 2.35 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 35 页
85 600872 中炬高 新 8,307,734.89 2.23
86 300193 佳士科 技 8,272,813.00 2.22
87 002454 松芝股 份 8,155,206.33 2.19
88 600143 金发科 技 8,117,205.07 2.18
89 300037 新宙邦 8,116,943.85 2.18
90 000831 *ST 关铝 8,011,299.57 2.15
91 600551 时代出 版 7,805,781.81 2.10
92 000503 海虹控 股 7,711,670.00 2.07
93 300124 汇川技 术 7,708,987.88 2.07
94 600987 航民股 份 7,655,980.99 2.06
95 002064 华峰氨 纶 7,571,577.00 2.04
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,892,403,589.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,849,663,592.75
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,888,700.00 2.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 20,000,000.00 6.14
5 企业短 期融 资券 80,783,000.00 24.81
6 中期票 据 - -
7 可转债 620,736.04 0.19
8 其他 - -
9 合计 108,292,436.04 33.26
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 35 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041460098 14 汉 当科
CP001
300,000 30,336,000.00 9.32
2 041453116 14 天原
CP003
300,000 30,279,000.00 9.30
3 041472019 14 川 铁集
CP002
200,000 20,168,000.00 6.19
4 112098 11 新野 02 200,000 20,000,000.00 6.14
5 159902 15 贴 现国 债
02
70,000 6,888,700.00 2.12
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 35 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 481,006.25
2 应收证 券清 算款 7,223,562.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,404,403.19
5 应收申 购款 205,086.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,314,059.07
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002353 杰瑞股 份 8,382,150.00 2.57 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,947 59,034.17 994,255.79 0.43% 232,013,608.47 99.57%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
22,839.93 0.0098%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 11 日 ） 基金 份额 总额
1,019,276,286.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 313,036,070.53
本报告 期基 金总 申购 份额 25,536,396.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,564,603.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,007,864.26
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年 5 月 20 日 ，经 平 安大华 基金 管理 有限 公司 股东会 审议 通过 ，冯 方女 士出任 监事 ， 林
卸伟先 生不 再担 任监 事。
2015 年 6 月 12 日 ，经 平 安大华 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ，汪 涛先 生出任 公司 副 总
经理。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内本 基金 聘请 的会 计师事 务所 没有 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券 1 1,977,443,396.42 52.84% 1,800,259.07 59.39% -
华创证券 1 1,664,707,648.53 44.49% 1,140,160.61 37.61% -
中投证券 1 99,916,137.54 2.67% 90,963.80 3.00% -
方正证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期内 本基 金 租用证 券公 司交 易单 元变 更情况 ：
（1 ） 报告 期内 新增2 个 交 易单元 ：国 信证 券（ 上 海1 个） 、华 创证 券（ 上海1 个） 。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的平安大华保本混合 2015 年半年 度报告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
平安证券 10,289,495.60 5.00% 31,000,000.00 34.17% - -
华创证券 134,684,542.25 65.41% 59,733,000.00 65.83% - -
中投证券 60,931,801.29 29.59% - - - -
方正证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
平安大华基金管理有限公司
2015 年 8 月25 日
